TeringHenkie | maandag 30 november 2009 @ 19:43 |
![]() Dit is het [AEX]-topic waarin je de beurzen en de laatste economische nieuws kunt volgen. De OP voor het openen van een nieuw topic staat hier. Voeg onderaan in de Wiki het zojuist gesloten topic toe, sla de pagina op en copy-paste het dan naar je nieuwe topic op Fok. NB: Het innemen van een bepaalde positie geschiedt geheel op eigen risico, ook het overnemen van een beleggingsstrategie van andere users is dus geheel op eigen risico. ![]() ![]() BNR Nieuwsradio Forex Factory (alle economische data's op een rij) Bloomberg CNBC MarketWatch (Dow Jones) Briefing.com (incl. economische kalenders) RTL Z (streaming TV) CNBC Europe TV (streaming TV, alleen 's ochtends) [2] (streaming TV) AEX Europese Indices ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Amerikaanse Indices Yahoo! Dow Jones Indices - Streaming Yahoo! S&P Indices - Streaming Yahoo! Nasdaq Indices - Streaming Google Finance - Real-time MarketWatch - Real-time IG-Index - Dow Jones-index (fair value) streaming (spread betting) Amerikaanse Futures ProFinance - Streaming S&P-, Dow- en Nasdaq-futures CNN Money - Delayed S&P-, Dow- en Nasdaq-futures US Markets - S&P- en Nasdaq-futures Semi-real-time Federal Funds Futures (indicatie van aankomende rentebesluiten, info) CBOT - Federal Funds Futures - Semi-real-time Intraday S&P 500-index Intraday Dow, S&P, Nasdaq (dagverschil in percentage) ![]() Wereldwijde Indices ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Intraday Euro-Dollar Intraday grondstoffen ![]() ![]() ![]() ![]() Bestens order - Een order om effecten te kopen of te verkopen zonder limiet, dus zonder maximumprijs voor een kooporder of zonder minimumprijs voor een verkooporder. Een bestens order wordt ook wel marktorder genoemd. Een bestens order kan altijd worden uitgevoerd. Calloptie - Een verhandelbaar recht om op een bepaald moment in de toekomst een afgesproken hoeveelheid onderliggende waarde te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs. Commodities - Engelse term voor (bulk)goederen. Termijncontracten en opties op commodities worden onder andere verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Dividend - Een winstuitkering in de vorm van geld (cashdividend) of aandelen (stockdividend) aan de houder van een aandeel. De hoogte van de dividenduitkering is doorgaans gerelateerd aan de hoogte van de behaalde winst. Expiratie - Het ophouden te bestaan,�expireren�, van een optie of een future. Een optie heeft altijd een beperkte looptijd, na het bereiken van de einddatum (expiratiedatum) bestaat de optie niet meer. FTI - De future op de AEX-index. Future - Termijncontract. Er zijn futures op o.a. indices, aandelen, valuta en commodities. Anders dan bij opties hebben bij futures zowel de koper als de verkoper een verplichting en er is geen premiebetaling. Hedgen - Engelse term voor afdekken. Hedging is het afdekken van risico�s door het aangaan van een andere positie. Een belegger die callopties schrijft, kan deze shortpositie afdekken door het kopen van de onderliggende waarde. In-the-money optie - Een optie is in-the-money als deze intrinsieke waarde heeft. Callopties zijn in-the-money als de uitoefenprijs lager is dan de koers van de onderliggende waarde. Putopties zijn in-the-money als de uitoefenprijs hoger is dan de koers van de onderliggende waarde. Koers-winstverhouding - Een cijfer waarmee de verhouding tussen de koers van een aandeel en de nettowinst per aandeel wordt uitgedrukt. Als de koers van een aandeel � 100 bedraagt en de winst per aandeel bedraagt � 5, dan is de koers-winstverhouding 20. Limit order - Het bij een beursorder opgeven tegen welke maximale koers men wenst te kopen of tegen welke minimale koers men wenst te verkopen. Liquideren - Het (gedwongen) afbouwen van een effectenpositie. Dit kan door een clearingorganisatie, bank of commissionair worden afgedwongen als een belegger bijvoorbeeld niet aan zijn margin-verplichtingen kan voldoen. Longpositie - Een ander woord voor een kooppositie. Looptijd - Opties en futures hebben een beperkte levensduur, de zogeheten looptijd. De meeste optieklassen hebben een maximale looptijd van negen maanden, een aantal maximaal vijf jaar. Futures hebben een maximale looptijd van twaalf maanden. Margin - De margin is een vereist geldbedrag dat als onderpand fungeert voor eventuele verliezen op de termijn- en optiemarkten. Onderliggende waarde - Een product waarop een optie of een future wordt verhandeld, bijvoorbeeld aandelen, een index, valuta, (edel)metaal of een bulkgoed (commodity) zoals aardappelen, graan of goud. Openingsveiling - Alle orders die 's morgens voor de opening zijn binnengekomen worden verzameld in het orderboek. Bij de opening is dus een verhoudingsgewijs grote liquiditeit voorhanden. Direct bij de opening vindt een veiling plaats waarbij orders daar waar mogelijk worden gekoppeld aan de in het orderboek aanwezige tegenorders en zo mogelijk uitgevoerd. Dit gebeurt in het NSC-systeem, het verloopt volgens vaste regels en is volledig geautomatiseerd. Optiepremie - De prijs van een optie. De optiepremie bestaat uit de intrinsieke waarde plus de tijd- en verwachtingswaarde. De optiepremie is uiteraard variabel. Out-of-the-money optie - Een optie zonder intrinsieke waarde wordt out-of-the-money genoemd. Een calloptie is out-of-the-money wanneer de uitoefenprijs hoger is dan de koers van de onderliggende waarde. Een putoptie is out-of-the-money als de uitoefenprijs lager is dan de koers van de onderliggende waarde. De premie van een out-of-the-money optie bestaat alleen uit tijd- en verwachtingswaarde. Door een sterke koersbeweging kan een out-of-the-money optie intrinsieke waarde ontwikkelen en dus at-the-money of zelfs in-the-money worden. Putoptie - Een verhandelbaar recht om op een bepaald moment in de toekomst een afgesproken hoeveelheid onderliggende waarde te verkopen tegen een vooraf afgesproken prijs. Real-time - Koersen zijn (zo goed als) actueel. Je zult alleen moeten F5-en voor een nieuwe stand. Scheefzitten - Een belegger zit �scheef� als zijn effectenpositie op (een nog ongerealiseerd) verlies staat. Schrijven - Het verkrijgen van een shortpositie in een optie door een openingsverkoop. Shortpositie - Effectenbeurs: indien een belegger effecten heeft verkocht die hij op dat moment niet in bezit heeft. Optiebeurs: een positie aangegaan door een openingsverkoop waarbij schrijver de verplichting neemt de onderliggende waarde te leveren of af te nemen. Slotveiling - Om de slotkoersen niet af te laten hangen van orders die toevallig de laatste zijn is er voor het slot een korte handelsonderbreking van 5 minuten. Gedurende deze tijd worden de orders verzameld waarna er een slotveiling plaats vindt die een breed gedragen slotkoers oplevert. Spread - Het verschil tussen de bied- en laatprijs. Streaming - Koersen zijn actueel. Technische analyse - Een methode waarbij met behulp van koersgrafieken en rekenmodellen wordt getracht een trend op de beurs te voorspellen. Er wordt vooral gekeken naar de verhouding tussen kopers en verkopers. In feiten tracht men met technische analyse het (massa)gedrag van de beleggers te doorgronden om daaruit de mogelijke richting van de markt te voorspellen. Tracker - Een tracker is feitelijk een aandeel op een index. Een tracker volgt nauwkeurig de koersontwikkeling van de index, inclusief de dividenduitkering. Turbo - Een turbo (ook bekend als sprinter of speeder) is een beleggingsproduct dat beleggers de mogelijkheid geeft met een hefboom te beleggen in verschillende onderliggende waarden zoals aandelen, beursindices of valuta. Volatility - Engels voor beweeglijkheid of volatiliteit. Met het begrip volatility wordt de beweeglijkheid van de koers van een effect aangeduid. Een hoge volatility betekent dat de koers van een fonds sterk stijgt en daalt binnen een relatief korte periode. Volatility is mede een indicator voor het risico dat een belegger loopt met een bepaald fonds. Volatility is een belangrijke factor bij de waardebepaling van een optie. ![]() De Beursvloer #1: Beurzen duiken weer in het rood De Beursvloer #2: Wall Street weer in achtbaan De Beursvloer #3: Beurzen kelderen tot 10% De Beursvloer #4: Could've been worse De Beursvloer #5: Bloedbad Azië; trekt Europa mee De Beursvloer #6: Wall Street maakt duikvlucht in laatste kwartier De Beursvloer #7: Wall Street sluit 11% hoger De Beursvloer #8: 5e grootste dagwinst ooit voor AEX De Beursvloer #9: Waar de AEX weer omhoog gaat De Beursvloer #10: Wall Street onderuit op recessienieuws De Beursvloer #11: Beurzen onrustig na renteverlagingen De Beursvloer #12: Stemming slaat om De Beursvloer #13: Wall Street terug in achtbaan De Beursvloer #14: Wall Street levert deel winst weer in De Beursvloer #15: Mijn Aegon, wat doe je! De Beursvloer #16: Wall Street bloedrood, nieuwe lows De Beursvloer #17: Ook Europa zoekt nieuwe lows De Beursvloer #18: Wall Street in vrije val De Beursvloer #19: Europa begint week goed De Beursvloer #20: AEX 10% hoger De Beursvloer #21: Europa lager in afwachting van Wall Street De Beursvloer #22: Beurzen beginnen week fors lager De Beursvloer #23: Wall Street herstelt van kater De Beursvloer #24: Beurzen omlaag na renteverlaging De Beursvloer #25: Beurzen dieprood na banenrapport De Beursvloer #26: AEX sluit ruim 8% hoger De Beursvloer #27: Beurzen rustig omhoog De Beursvloer #28: Beurzen duiken in het rood De Beursvloer #29: Wall Street herpakt zich De Beursvloer #30: AEX zoekt het iets hogerop De Beursvloer #31: Europese beurzen proberen het nog eens De Beursvloer #32: AEX start nieuwe jaar met 5% winst De Beursvloer #33: AEX hardloper; door 270 punten De Beursvloer #34: Europese beurzen openen in de min De Beursvloer #35: Bouwers krijgen 'm wel omhoog De Beursvloer #36: Europese beurzen verliezen 3% De Beursvloer #37: Europese beurzen starten hoger De Beursvloer #38: Banken zorgen voor onrust op Europese beurzen De Beursvloer #39: Wall Street kleurt bloedrood op 'Obama Day' De Beursvloer #40: AEX onder 230 tijdens downtime FOK! De Beursvloer #41: AEX sluit 5,8% hoger, overheidsdeal ING De Beursvloer #42: Europese beurzen leveren in De Beursvloer #43: AEX licht groen op rustige handelsdag De Beursvloer #44: rentevoet gehandhaafd op 2% De Beursvloer #45: AEX sluit 4,3% lager na details plan De Beursvloer #46: AEX start nieuwe week lager De Beursvloer #47: Beurzen verder onderuit De Beursvloer #48: AEX fors lager en richting 230pt grens De Beursvloer #49: Willem voor 't laatst bij rtlz, AEX -2% De Beursvloer #50: Willempies laatste shot op RTL Z De Beursvloer #51: Wall Street dondert 3,5% omlaag De Beursvloer #52: AEX verspeelt meeste winst weer De Beursvloer #53: Dow Jones 2 % lager, AEX door 218? De Beursvloer #54: AEX intraday op laagste niveau in 12 jaar De Beursvloer #55: AEX zakt door 210, Dow door 7000 De Beursvloer #56: AEX zakt richting 200-puntengrens De Beursvloer #57: Winst gisteren weer teniet gedaan De Beursvloer #58: AEX zakt 5% tot net boven 200 pnt De Beursvloer #59: AEX breekt intraday 200pt grens De Beursvloer #60: AEX in nieuwe week <200 De Beursvloer #61: AEX sluit 5,6% hoger De Beursvloer #62: De interne mail van miljarden De Beursvloer #63: AEX opent onder de 210pt De Beursvloer #64: AEX ruim in 't groen (+2%) De Beursvloer #65: AEX in de min, CPB blijft bij -3,5% De Beursvloer #66: AEX licht in 't groen rond de 210pt De Beursvloer #67: AEX rond 220 punten De Beursvloer #68: AEX test 218 punten weer De Beursvloer #69: Met een groene AEX De Beursvloer #70: AEX fors lager; -3,5% De Beursvloer #71: AEX ziet duidelijk herstel na rode dag De Beursvloer #72: Faber's nieuwsbrief De Beursvloer #73: Shorters worden uitgerookt De Beursvloer #74: Waahaarheen leiheidt de weg? De Beursvloer #75: Wachten op cijfers Alcoa! De Beursvloer #76: Snap jij het? Dan snap ik het De Beursvloer #77: Waar de mark to fantasy regels geldden De Beursvloer #78: Wachten met klamme handjes op opening De Beursvloer #79: Wanneer gaat Aegon failliet? De Beursvloer #80: AEX maakt een top De Beursvloer #81: Euronext plat. Duimen draaien dus! De Beursvloer #82: Nikkei opening -9% De Beursvloer #83: Schijthner praat de beurs omhoog De Beursvloer #84: Weekend! De Beursvloer #85: Waar MT door het stof gaat! De Beursvloer #86: Stoplichten op groen De Beursvloer #87: Wat doet Sitting_Elfling om 17:29? De Beursvloer #88: De stresstest komt eraan! De Beursvloer #89: Buy in May De Beursvloer #90: ING, de financiële Titanic. De Beursvloer #91: The only way is up! Or is it?! De Beursvloer #92: Waar de beurs niet meer goedkoop is.... De Beursvloer #93: Printed Dollars as green shoots De Beursvloer #94: Geldbomen in de moestuin De Beursvloer #95: "To make a million, start with $900,000." De Beursvloer #96: Mooi long is niet lelijk De Beursvloer #97: I Rob banks because thats where the $$$ is De beursvloer #98: Don't stop 'til you get enough De beursvloer #99: Don't marry for money, borrowing is cheaper De Beursvloer #100: Banks are more dangerous than standing armies De Beursvloer #101: Futs groen? Er kan nog een black swan komen! De Beursvloer #102: Hoe lang is groen nog populair? De Beursvloer #103: Titelcrisis De Beursvloer #104: Eindelijk de correctie? De Beursvloer #105: STAMPEDE op het Damrak. Stieren op hol. De Beursvloer #106: Heil Expiratie De Beursvloer #107: Geen crisis waar Dries is De Beursvloer #108: Voorwaarts naar een AEX van 400!!1 De Beursvloer #109: Met een groene week voor de boeg! De Beursvloer #110: The sky is the limit! De Beursvloer #111: Waar we wachten op de ommekeer De Beursvloer #112: To Bear or not to Bear? De Beursvloer #113: 'Waar we geld willen verdienen!' De Beursvloer #114 : Waar we wachten op kwartaal cijfers De Beursvloer #115: 'Waar het wachten is op JPMorgan, Citi en GS' De Beursvloer #116: Sudden red shoots all around! De Beursvloer #117: Waar de stijging op zijn laatste benen loopt De Beursvloer #118: Euro zet top, beurscrash begonnen? De Beursvloer #119: Waar de bodem geen helling kent De Beursvloer #120: Keert de realiteit op de beurzen terug? De Beursvloer #121: Aan de rand van de afgrond? De Beursvloer #122: Waar de AEX weer terugkaatst De Beursvloer #123: If you're going to panic, panic early. De Beursvloer #124: To short or not to(o) short De Beursvloer #125: In economics, the majority is always wrong. De Beursvloer #126: Het volgende topic. De Beursvloer #127 Revenge of the Shorters? De Beursvloer #128 'Black Friday' De Beursvloer #130 Jojo-end het weekend in | |
Mendeljev | maandag 30 november 2009 @ 19:45 |
tvp, ik zit nog met een big smile de laatste posts van het vorige topic te lezen. quote: ![]() | |
Mendeljev | maandag 30 november 2009 @ 19:49 |
We moeten trouwens binnenkort een nieuw topic maken voor de topichistory van deze reeks. Dat is inmiddels meer dan een paar keer scrollen voor mij. Dan kunnen we de lege ruimte vullen met nog meer grafieken ![]() | |
dramatiek | maandag 30 november 2009 @ 19:54 |
tvp | |
lyolyrc | maandag 30 november 2009 @ 20:16 |
WS gaat weer richting groen. (verkapte tvp) | |
Falco | maandag 30 november 2009 @ 20:19 |
Tvp. Even volgen of er eindelijk iets gaat gebeuren... | |
Gremen | maandag 30 november 2009 @ 20:34 |
Ik heb al een aantal dagen geen positie meer (dat is ook een positie ![]() Totaal geen gevoel of idee wat het de komende tijd gaat doen... | |
Mortaxx | maandag 30 november 2009 @ 20:35 |
tvp | |
Arcee | maandag 30 november 2009 @ 20:36 |
Keuteldagje ![]() | |
Lemans24 | maandag 30 november 2009 @ 20:37 |
Idd, beurs dicht, topic dicht. Op m'n telefoon is een nieuw topic, zoals in deze reeks, openen zo goed als onmogelijk... Dus, bedankt TeringHenkie! | |
#ANONIEM | maandag 30 november 2009 @ 20:51 |
WS doet ook een aardige waltz met de 0-lijn... Maw: TVP ![]() | |
TeringHenkie | maandag 30 november 2009 @ 20:59 |
quote:Zeg dan gewoon wat je bedoelt ![]() | |
Mendeljev | maandag 30 november 2009 @ 21:01 |
quote:Hij was lastposter dus was hij bezig met het maken van een nieuw topic (zoals gebruikelijk), jij was echter eerder. | |
TeringHenkie | maandag 30 november 2009 @ 21:04 |
Oeps, ik las "lezen van nieuw topic" ipv. "openen". Ik dacht dat mijn slash zijn layout verneukte oid., maar hij was dus niet sarcastisch bedoeld ![]() | |
Lemans24 | maandag 30 november 2009 @ 21:06 |
quote:Ik dacht zelfs dat de topictitel uit mijn last post kwam... Maar ja, dat dus! | |
AQuila360 | maandag 30 november 2009 @ 21:12 |
tvp | |
sitting_elfling | maandag 30 november 2009 @ 21:31 |
Kom net van de investment society meeting (financiele studentenvereniging) van onze universiteit. Ben overigens alleen een member, zit dus niet in het board of de raad of iets geest. Ik kom alleen luisteren. Men had daar eerst een presentatie van een board member waarom Smiths Group plc moest worden gekocht voor ons 'investeringsfonds'. Ik heb me echt moeten inhouden ![]() Daarna hadden ze het over de rights issue van Lloyds, ons fonds heeft posities daarin, en werd er een voting gedaan of we met die rights issue moesten accepteren. De meest frappante argumenten once again en iedereen stemde tegen. (wat dat aandeel in ons fonds doet is me uberhaupt al een vraagteken ![]() En daaropvolgend werd er nog een hevige discussie gevoerd over de verlies van Cadbury door het zetten van een verkeerde stoplos waardoor we het aandeel te kort in onze portefeuille hadden. We verloren maar liefts 40 pond en men was daar behoorlijk pissed over. ![]() ![]() Wat je al niet doet om je CV te pimpen niet waar ![]() ![]() | |
capricia | maandag 30 november 2009 @ 21:44 |
tvp...ik hoop op een groene dag morgen. WS is al groen. | |
Arcee | maandag 30 november 2009 @ 22:08 |
quote:Niet echt een overtuigende plus op WS, maar al met al wel groen idd. ![]() | |
Lemans24 | maandag 30 november 2009 @ 22:11 |
Het blijft maar hangen rond de top daar! Je zou toch een keer een daling richting 10000 verwachten, net zoals de AEX de 300 steeds opzoekt. | |
Rejected | maandag 30 november 2009 @ 22:13 |
Zijwaartse week denk ik ![]() | |
LXIV | maandag 30 november 2009 @ 22:17 |
Heeft er al iemand PPT to the rescue geroepen? | |
Arcee | maandag 30 november 2009 @ 22:35 |
quote:Blijkbaar kwam het hierdoor: quote: | |
LXIV | maandag 30 november 2009 @ 22:37 |
Dat kan niet. Alle beursdalingen zijn een logisch gevolg van de economische werkelijkheid waarin we verkeren, iedere stijging is kunstmatig door het PPT. Dat weet je na 100+ topics in de AEX toch wel! | |
SeLang | maandag 30 november 2009 @ 22:41 |
tvp | |
Arcee | maandag 30 november 2009 @ 22:43 |
quote:Het is een complot! Moord! Brand! ![]() | |
Dirk-Kuijt | maandag 30 november 2009 @ 22:45 |
tvp | |
Westlander | maandag 30 november 2009 @ 22:49 |
tvp | |
sitting_elfling | maandag 30 november 2009 @ 23:21 |
quote:Ik ben het volledig met je eens, maar ik besef donders goed dat ik bij de 3 trades die ik vandaag plaatste erg gelukkig was. Vooral de laatste 2, bij de 1e vanochtend was ik relatief(!) zeker dat ik goed zat. Het wordt natuurlijk wel een probleem als er straks meer kapitaal opstaat, en ik dat de margin dan rond de 100k gaat lopen. Dan kun je op 1 dag, met een percentage stijging van bijv. 2 percent als 250k uit de deur trekken, en als je mis zit, ja, dan kun je hard aan het werk de rest van het leven en kunnen we een R&P topic verwachtten. Je snapt natuurlijk zelf ook wel dat mocht er ooit 100k op het spel staat dat ik die positie nooit onder water zou laten lopen. quote:Hier kan ik het alleen maar mee eens zijn! Traden is ontzettend, ontzettend verslavend ![]() | |
Lemans24 | maandag 30 november 2009 @ 23:22 |
quote:LXIV, user met de droogste humor... Zat je weer short? | |
sitting_elfling | maandag 30 november 2009 @ 23:25 |
Zo maar eens even kijken welke posities we overnight nemen ![]() En snel nog even blog updaten, ik denk dat ik dat maar wat professioneler moet aanpakken. Op deze manier kost het te veel tijd. | |
Arcee | maandag 30 november 2009 @ 23:29 |
quote:Dit dus: Veel geld verloren. ![]() quote:Klinkt als Miljoenenjacht met Linda de Mol. ![]() ![]() | |
sitting_elfling | maandag 30 november 2009 @ 23:33 |
quote:Je weet dat die user mijn naam heeft genoemd in zijn OP? quote:Ik ben niet op jacht naar geld. Als k het puur uit winst bejag doe, (en dat heb ik wel eens gedaan) dan ga je geheid knetterhard op je bek. Dan zet je namelijk na een slechte dag, de volgende dag er op nog meer geld in en ben je opeens alle wetten van de wiskunde wereld vergeten. Als je nagaat dat je zo'n beetje 24 uur per dag kunt traden zijn er dus altijd gigantisch veel opties om te traden. Ik vind het juist de kunst om de juiste momenten te vinden. Dat dat lukt en geld oplevert is natuurlijk wel een zeer toffe bijkomstigheid (en als dat niet zo was was ik natuurlijk nooit gaan traden) | |
Arcee | maandag 30 november 2009 @ 23:36 |
quote:Ja, ik wist wel dat jij het topic kent, maar ik noemde 't voor de mensen die 't topic nog niet kennen. ![]() quote:Als je wél op jacht naar geld zou zijn zou die strategie wel net zo goed zijn, beter zelfs. ![]() | |
sitting_elfling | maandag 30 november 2009 @ 23:44 |
Denk overigens dat ik een long positie neem in de japanse futures, die zitten er toch wel wat troosteloos bij na de groene sluiting bij van Amerika, en die gap lijkt me iets waar ik kan van profiteren. | |
sitting_elfling | maandag 30 november 2009 @ 23:49 |
Net short posities genomen op de aud/usd en de eur/usd, puur op basis van TA intraday, poef, ze staan direct al in de groene cijfers. | |
sitting_elfling | maandag 30 november 2009 @ 23:50 |
Wow, de aud/usd ging opeens wel erg rap! ![]() Heb ook een kooporder staan voor long op de future van Japan, en ook longs aangeschaft voor de FTSE FTI | |
Zith | maandag 30 november 2009 @ 23:51 |
tvp | |
sitting_elfling | maandag 30 november 2009 @ 23:51 |
quote:Ik wou hem eigenlijk overnight vasthouden maar ik denk dat ik hem er zo al weer uit doe. | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 00:07 |
quote:Iig Longs op de FTSE en shorts op de AUD/USD Ook dus nog 2 orders staan voor long op de Aziatische futures, weet niet of die gehit worden.. Ook nog een order staan voor long op silver (ook nog een short voor goud, afhankelijk welke er gehit wordt met brede stoplosses) Ook een short order op de Cac fti maar die komt pas in werking als de FTSE FTI naadje bende zullen gaan en verkocht worden. [ Bericht 4% gewijzigd door sitting_elfling op 01-12-2009 00:17:38 ] | |
tjoptjop | dinsdag 1 december 2009 @ 00:11 |
Ik neem aan dat je voorzichtiger bij overnightposities (vwb leverage dus ![]() | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 00:16 |
quote:Voorzichtiger, ik zet immers koop orders neer voor wat nog komen gaat als Azie straks open gaat. Daar wil ik niet met een joekel van een margin in zitten. Stel dat ze daar wel een scheet laten, en ik sta morgen ochtend op, zie ik opeens alles in het rood staan en belangrijker nog, boven mijn margin! Dat is zoals LXIV al zei, dansen boven op een vulkaan. Ik accepteer dus als het even kan geen al te grote verliezen, en meer dan mn margin verliezen heb ik toch echt geen trek in. Ga uit van 1 contract voor de currencies tot 30 ong. voor de indices. | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 00:24 |
Ik ben overigens wel gruwelijk de zak als de koop stop loss gehit wordt en mn order niet verwerkt wordt als de verkoop stop loss gehit wordt. Een stop loss is immers geen garantie. | |
TeringHenkie | dinsdag 1 december 2009 @ 00:31 |
Maar verder toppie hoor die CFDs ![]() | |
tjoptjop | dinsdag 1 december 2009 @ 00:32 |
quote:Kun je niet een programmatje (laten) schrijven dat je wekker triggert als het in de buurt van een bepaald niveau komt ![]() Hoever ben je nu op weg naar het miljoen? Zou briljant zijn als je dat met 1-2 jaar redt ![]() | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 00:34 |
quote:Ja ja, nou ik weet ook wel dat je het niks vind ![]() ![]() ![]() | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 00:41 |
quote:Ik heb vandaag maar niet meegeteld voor de blog, had geen tijd om het allemaal bij te houden, een update op FOK! is wat makkelijker. Vandaag tellen we dus gewoon niet mee (anders had hij inderdaad hoger gestaan) | |
tjoptjop | dinsdag 1 december 2009 @ 00:46 |
quote:Je weet toch wel wat je middelen momenteel zijn ![]() | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 00:47 |
quote:Dat sowieso, ik zie overigens dat mijn beide long futures op de Aziatische index al gehit zijn en aangeschaft zijn! Donders, nu al ![]() | |
fedsingularity | dinsdag 1 december 2009 @ 00:57 |
quote:Je bent er mooi op tijd uitgestapt. Behoorlijke move net... | |
bascross | dinsdag 1 december 2009 @ 01:13 |
tvp | |
Dirk-Kuijt | dinsdag 1 december 2009 @ 08:34 |
Futures wel dik in de plus. | |
Lemans24 | dinsdag 1 december 2009 @ 09:18 |
wordt het weer eens zo'n dag? (+veel procent) Edit: het wordt zo'n dag waarop niets meer gebeurt tot WS opengaat. [ Bericht 19% gewijzigd door Lemans24 op 01-12-2009 09:30:23 ] | |
Falco | dinsdag 1 december 2009 @ 10:06 |
quote:Laatste stuiptrekking wat mij betreft ![]() TomTom heeft het maar zwaar. Het aandeel staat nu als enige AEX-fonds in de min. | |
capricia | dinsdag 1 december 2009 @ 10:59 |
Heel erg lekker dat groen! | |
Lemans24 | dinsdag 1 december 2009 @ 11:14 |
consumentenvertrouwen VS zal wel weer voor een daling zorgen. | |
BlaZ | dinsdag 1 december 2009 @ 11:34 |
en weer omhoog vandaag ![]() Nou ja uiteindelijk het mij weinig. Geen aandelen momenteel, wacht op mooi instap moment. | |
m0m0 | dinsdag 1 december 2009 @ 11:37 |
Ik twijfel of ik gewoon mijn winst voor vandaag moet grijpen, of het risico nemen dat Amerika alles naar beneden gaat trekken. (dec opties) | |
SeLang | dinsdag 1 december 2009 @ 12:04 |
De AEX volgt weer gewoon de S&P500, die op haar beurt weer de dalende US$ volgt. Check die correlatie! | |
Lemans24 | dinsdag 1 december 2009 @ 12:08 |
quote:aan het einde (op dit moment, dus tussen 11:00 en 12:00) is er ineens minder verband tussen de grafieken? | |
capricia | dinsdag 1 december 2009 @ 12:17 |
quote:Ik ben ook aan het twijfelen of ik mijn longs er uit moet gooien met winst... ![]() | |
SeLang | dinsdag 1 december 2009 @ 12:24 |
quote:In normale condities zou er (bijna) geen correlatie moeten zijn dus je moet je verbazen over waar het wel correleert, niet over waar het niet correleert. | |
Lemans24 | dinsdag 1 december 2009 @ 12:33 |
quote:Ja, ik zou bijna het abnormale voor normaal gaan aannemen tegenwoordig ![]() | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 12:35 |
Oh men! Die Japanse futures die ik gisteren kocht waren ge-explodeert! Donders! | |
LXIV | dinsdag 1 december 2009 @ 12:41 |
quote:Ik zit precies met hetzelfde dillema en dezelfde optieserie. Heb een voor mijn begrippen prima winst (30%). Anderzijds, ieder procentje wat de AEX nu stijgt tikt pas echt goed aan. (E3000). Toch de moeite waard om even overnight te gaan. Stel met de opening WS nog één procent en morgenvroeg nog één procent, helemaal niet ondenkbaar. | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 12:43 |
De overnight posities![]() | |
Falco | dinsdag 1 december 2009 @ 12:55 |
quote:Hoe moet ik die CFD nu zien? Een soort optie, maar dan met een nog heftigere hefboom? Die +15 bij positie houdt in hoeveel punten de index omhoog is gegaan, waardoor elke stijging van 1 punt gelijk staat aan 9330 / 15 = 622 pond?Dit soort producten gaan toch eigenlijk nergens over ![]() | |
capricia | dinsdag 1 december 2009 @ 13:00 |
quote:Ik heb nu 35% winst op mijn sprinter long op de AEX... ik vind het altijd zo moeilijk om te bepalen wanneer ik moet verkopen...zucht. | |
Lemans24 | dinsdag 1 december 2009 @ 13:44 |
Vandaag is er werkelijk niets gebeurd sinds 10 uur, dat vind ik altijd wel een verkoopsignaal... Het kan namelijk alle kanten op om 15:30. Waarschijnlijk naar beneden, maar dat is mijn mening maar. | |
m0m0 | dinsdag 1 december 2009 @ 13:56 |
Vraagje: Is het verstandiger om 1 optie te kopen van E10,- + of meerdere die < E5,- waard zijn? De transactie kosten liggen natuurlijk hoger, maar geldt dat dan ook voor het hefboom effect? | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 13:57 |
quote:Je moet CFD's zien als een turbo, maar waar een turbo een vaste en gegeven hefboom heeft, daar kun je met de CFD je eigen hefboom kiezen. Waarbij de hefbomen op de indices via een turbo 1:25 zijn terwijl ze via een CFD 1 op 200 tot 400% zijn. Verschil is natuurlijk wel dat je met een CFD meer kunt verliezen dan je inzet. | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 14:04 |
quote:2 gegevens waar ik dan altijd naar kijk op intraday basis zijn de volumes en de RSI en kijken of er nog ergens in de middag macro nieuws uitkomt. Zijn de volumes relatief hetzelfde en de (5-10-15)RSI relatief hoog dan kan het er uit. Komt er nog belangrijk nieuws uit, kan dat een reden zijn waarom de beurs geen reet uitvoert tot de middag. Dat zie je bijv. vaak op unemployment data dagen. (wat ik vrijdag verwacht, erg lage volumes tot 14.30 Nederlandse tijd want dan komt de unemployment data uit, en dat kan weer een leuk trade dagje worden!) | |
Falco | dinsdag 1 december 2009 @ 14:06 |
quote:Ah duidelijk, op zich geinige en heavy shit ![]() | |
TeringHenkie | dinsdag 1 december 2009 @ 14:12 |
quote:Hoe dieper out of the money een optie zit, goedkoper. Het prijsverschil is hetzelfde, alleen omdat je er minder voor betaald hebt, is de hefboom hoger. Met het risico dat de tijdswaarde de winst wegvreet. | |
TeringHenkie | dinsdag 1 december 2009 @ 14:12 |
quote:Alsof institutionele beleggers het wél om de stemmingsrechten gaat ![]() | |
Falco | dinsdag 1 december 2009 @ 14:13 |
quote:Da's waar, helaas! Kijk maar naar ABN Amro ![]() | |
tjoptjop | dinsdag 1 december 2009 @ 14:16 |
quote:Net als bij veel financiele producten komt ook de CFD vanuit een vraag uit de industrie. Het werd ontwikkeld als hedge tegen aandeelposities. Een voordeel wat het het in de UK had (waar het ontwikkeld is) is dat het vrijgesteld is van een bepaalde belasting die ze daar destijds hadden. Geen idee meer hoe dat precies zit. Enfin, uiteindelijk is het z'n eigen leven gaan leiden en wordt het nu gepromoot alszijnde instrument voor de particulier ![]() | |
knnth | dinsdag 1 december 2009 @ 14:20 |
December. Even maandje niets doen, veel te veel aan m'n hoofd. | |
edwinh | dinsdag 1 december 2009 @ 14:25 |
de indices spreken elkaar een beetje tegen. Zo kan de aex zich volgens mijn indicatoren eigenlijk alweer opmaken voor een wave up, maar als ik dan weer kijk naar leidinggevende indices de SP500 en DJ , deze indices zijn nog nauwlijks gecorriceerd, en vertonen tekenen van zwakte. Ik blijf even uit de markt, het gaat eruit eindelijk om om geen geld te verliezen. En trachten de kans op een succesvolle transactie te vergroten. | |
lyolyrc | dinsdag 1 december 2009 @ 14:29 |
quote:Je moet je ook even afvragen hoeveel hoger de optie moet gaan noteren om winst te maken. Anders gezegd: welk deel van de winst is puur compensatie voor de transactiekosten? Bij 1 optiecontract is dat bedrag groter dan bij meerdere. | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 14:32 |
quote:Het heeft wel degelijk nut, alleen is het meer wiskunde, dan denken op basis van FA. De strategie die ik op dit moment vooral toepas is het gebruik van een aantal TA indicatoren op intraday basis, overnight gebruik ik gap-arbitraging(zie ook mijn blog omdat ik dat net getypt heb ![]() | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 14:35 |
quote:Over macro nieuws gesproken, om 4 uur nederlandse tijd komt er nog wat leuk nieuws uit Amerika. Home Sales en dergelijke. Zie het als een mogelijkheid om de markten weer wat naar beneden te krijgen vooral omdat de verwachtingen voor construction spending & home sales niet al te best zijn. | |
Robin-e30 | dinsdag 1 december 2009 @ 14:36 |
Vraagje: Heb vrijdag aandelen gekocht rond 4 uur via de rabobank. Hij staat sinsdien als lopend order... Wanneer worden mijn aandelen daadwerkelijk Gekocht... Dit heb ik nog niet eerder mee gemaakt. Gr Robin, | |
Falco | dinsdag 1 december 2009 @ 14:37 |
quote:Heb je voor een bestensorder gekozen? | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 14:40 |
quote:Op welke markt heb je het gekocht en als welke order? | |
tjoptjop | dinsdag 1 december 2009 @ 14:40 |
quote:Kan zijn dat er voor de prijs waarvoor je het wilde kopen geen aanbod is. Of dat er maar een deel van de aandelen zijn gekocht en er nog een deel als order openstaat (bijv. order 100 stuks, 60 gekocht, 40 nog lopend). Je bent nl afhankelijk van het aanbod. | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 14:40 |
quote:Same, laatste 3 week van december is het waarschijnlijk ook niet traden, misschien hele korte ritjes van een paar minuten als ik niks meer te doen heb of gewoon even een uurtje wil traden. | |
Arcee | dinsdag 1 december 2009 @ 14:46 |
quote:Dan waren ze toch sowieso al gekocht? | |
tjoptjop | dinsdag 1 december 2009 @ 14:49 |
quote:Alleen niet als er geen aanbod was, maar dat lijkt me stug ![]() | |
m0m0 | dinsdag 1 december 2009 @ 14:49 |
Heb uiteindelijk toch maar besloten om te verkopen. Geen al te grote risico's nemen als je je portefeuille aan het uitbreiden bent. Tevens ook ING turbo's gekocht. Ikzelf vrees dat het misschien nog iets te vroeg is, zou me niet verbazen als het richting de 5,5 gaat. Maar kan misschien nog een euro mee omhoog klimmen. | |
Lemans24 | dinsdag 1 december 2009 @ 14:49 |
Met stip de saaiste beursdag van het jaar. | |
Arcee | dinsdag 1 december 2009 @ 14:51 |
quote:Precies. ![]() | |
Robin-e30 | dinsdag 1 december 2009 @ 14:51 |
gekocht als limiet. Bedrijf van der moolen holding. | |
Arcee | dinsdag 1 december 2009 @ 14:52 |
quote:Ja, de AEX wacht rustig op WS voor richting. | |
tjoptjop | dinsdag 1 december 2009 @ 14:52 |
Die is toch failliet ![]() | |
Arcee | dinsdag 1 december 2009 @ 14:52 |
quote:Dan heeft de koers waarschijnlijk nog niet op of onder die limiet gestaan? | |
Arcee | dinsdag 1 december 2009 @ 14:52 |
quote:Dat zou ook een hoop verklaren. ![]() | |
Robin-e30 | dinsdag 1 december 2009 @ 14:55 |
Bedrijf is falliet indd. ik heb me limiet staan op 0,04 cent. En daar staat hij het overgroten deel van de dag ook op.. | |
m0m0 | dinsdag 1 december 2009 @ 14:55 |
quote: ![]() | |
lyolyrc | dinsdag 1 december 2009 @ 14:58 |
quote:Laat je toch niet gek maken door hoge rendementen op pennystocks! ![]() Je moet die krengen ook maar zien kwijt te raken. | |
tjoptjop | dinsdag 1 december 2009 @ 14:59 |
quote:Sluit maar achteraan in de rij. quote:Maar als je 5 cent biedt heb je genoeg aanbod, en dan stijgt de koers ook nog eens ![]() | |
Arcee | dinsdag 1 december 2009 @ 15:00 |
quote:Ja, dan is-ie gelijk de klapperrrrrr, tjoptjop, van de week! ![]() | |
tjoptjop | dinsdag 1 december 2009 @ 15:01 |
quote:25% rendement!!!!11!! ![]() | |
knnth | dinsdag 1 december 2009 @ 15:02 |
Als het zolang duurt voor je kooporder is uitgevoerd, denk je dan te kunnen cashen met een verkooporder? | |
LXIV | dinsdag 1 december 2009 @ 15:02 |
quote:Jou order staat samen met duizenden andere orders te wachten tot iemand eens besluit wat te verkopen voor die prijs. Kijk maar eens in het boek. De vraag is iets van 3 miljoen, de omzet op een dag enkele tienduizenden. Die order kan dus nog heel lang open blijven staan! Verder heb je er niks aan om ze te kopen. Jij denkt natuurlijk, op 5 cent weer dumpen, dat is 20% winst. Maar zo gaat het niks. De laat@5ct is ook miljoenen. En de omzet daarin is misschien 500 stuks (dus voor 20 euro ![]() Het beste kun je die order gewoon intrekken. Is dood geld, VDM is nog geen cent per aandeel waard. | |
tjoptjop | dinsdag 1 december 2009 @ 15:03 |
quote:Hoe gaat dat eigenlijk? Op volgorde van plaatsing, of doen ze het random? | |
lyolyrc | dinsdag 1 december 2009 @ 15:06 |
quote:Heb je trouwens rekening gehouden met transactiekosten? Stel dat je ze voor die € 0,04 zou krijgen en voor € 0,05 zou verkopen, maak je dan nog winst? Waarschijnlijk niet! ![]() | |
knnth | dinsdag 1 december 2009 @ 15:07 |
quote:Gewoon achteraan aansluiten bij anderen met dezelfde limiet. | |
tjoptjop | dinsdag 1 december 2009 @ 15:08 |
quote:Ok, dat dacht ik al. | |
TeringHenkie | dinsdag 1 december 2009 @ 15:10 |
quote:Pff, als je vanmiddag je 40% winst op de calls dec had genomen had je dit niet gepost ![]() | |
Robin-e30 | dinsdag 1 december 2009 @ 15:15 |
quote:Ja heb ik rekening mee gehouden. | |
Robin-e30 | dinsdag 1 december 2009 @ 15:16 |
Ik heb me order al geanuleerd. Eerder is het me wel gelukt in een ander bedrijf ging om 3 cent per aandeel. Was het proberen waard om nog eens te doen. | |
tjoptjop | dinsdag 1 december 2009 @ 15:24 |
Degene die geld met pennystocks verdienen zijn meestal wat 'grote' jongens die wat hebberige particulieren pwnen. Alleen met een gelukkige timing kun je meeliften ![]() Pwnnystock zou een toepasselijkere naam zijn ![]() | |
TeringHenkie | dinsdag 1 december 2009 @ 15:26 |
Pennystocks = dagopties = gokken = casino = evil | |
capricia | dinsdag 1 december 2009 @ 15:30 |
Mijn sprinters long op de AEX maar verkocht...voor de zekerheid. Zijn er nog mensen die short zitten, btw? | |
Lemans24 | dinsdag 1 december 2009 @ 15:31 |
En het gaat nog ophoog ook... De positiviteit kan niet op! Zal 10496,160 haalbaar zijn? | |
bascross | dinsdag 1 december 2009 @ 15:33 |
quote:Ik wou net zeggen, positivisme viert weer hoogtij op de beurs. Op naar de 3%. ![]() | |
Falco | dinsdag 1 december 2009 @ 15:39 |
quote:Niet als die juist niet voor bestens had gekozen ![]() ![]() | |
Mendeljev | dinsdag 1 december 2009 @ 15:50 |
![]() We zitten alweer bijna op een nieuwswaardig item. ![]() | |
LXIV | dinsdag 1 december 2009 @ 15:54 |
quote:Ik heb ze nu voor 9,10 in de aanbieding gegooid. Dan moet er nog 15 cent bovenop voordat ze weg gaan. Een tikje omhoog en dat lukt. En anders neem ik ze wel overnight. | |
LXIV | dinsdag 1 december 2009 @ 16:03 |
Nog 10 cent | |
LXIV | dinsdag 1 december 2009 @ 16:04 |
En ze zijn weg! | |
capricia | dinsdag 1 december 2009 @ 16:04 |
quote:Mooi! ![]() | |
Lemans24 | dinsdag 1 december 2009 @ 16:09 |
quote:mazzelaar! Het is ook niet veel hoger gegaan. | |
LXIV | dinsdag 1 december 2009 @ 16:10 |
Gaan we de komende dagen omlaag, dan ga ik weer long. Stijgen we tot de +320 regionen, ga ik weer short. | |
LXIV | dinsdag 1 december 2009 @ 16:11 |
quote:Ik heb nu 3 succesvolle runs met ATM-opties AEX gemaakt achter elkaar. Daar moet ik niet te veel aan wennen, al is het nog zo leuk. | |
LXIV | dinsdag 1 december 2009 @ 16:12 |
quote: quote:Binnen 1 minuut 20 seconden 60 cent eraf! Idioot gewoon! | |
capricia | dinsdag 1 december 2009 @ 16:12 |
quote:Dat doe ik nu ook. Een paar bad-beats gehad, maar overall een winnende strategie tot nu toe. Zelf doe ik dit met sprinters. | |
Arcee | dinsdag 1 december 2009 @ 16:15 |
quote:Nee, WS staat vrijwel op year-high, dus veel hoger zal 't allemaal niet gaan. Veel lager overigens al weken lang ook niet. ![]() | |
knnth | dinsdag 1 december 2009 @ 16:15 |
quote:Hahaha, held ![]() | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 16:37 |
Gebruiken hier mensen eigenlijk de CAPM theorie voor bepaalde beleggingsmethodes? (Capital Asset Pricing Model)? Met het berekenen van de bèta enzo? Dat is toch je reinste lariekoek? ![]() | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 16:42 |
Met dit soort koersen zou je toch echt weer denken, short! Ik ga wel weer af op de arbitrage gap voor vanavond als Amerika dicht zit. | |
Mendeljev | dinsdag 1 december 2009 @ 16:45 |
quote:Volgens mij stond er ook zo iets in dat boek van Siegel op basis van dividendratio's en risk (vluchtig gezien). IMO alleen handig als je je risk ook weet te definieren. | |
capricia | dinsdag 1 december 2009 @ 17:20 |
We gaan nog even flink omhoog, zeg! | |
Gremen | dinsdag 1 december 2009 @ 17:22 |
Jup, net zoals de komende tijd! | |
Arcee | dinsdag 1 december 2009 @ 17:30 |
Dow Jones minder dan 20 punten van year-high af. ![]() | |
Lyrebird | dinsdag 1 december 2009 @ 17:34 |
Toch maar een TVP, alhoewel ik verwacht dat dit topic weer dicht is voordat ik morgenvroeg inlog... Oh, enne, KNDI ftw! | |
Arcee | dinsdag 1 december 2009 @ 18:29 |
quote:Je zou ook kunnen zeggen dat DJ ook deze keer voorlopig weer niet voorbij 10.500 komt. | |
Lemans24 | dinsdag 1 december 2009 @ 18:44 |
quote:Waarom is dat zo'n belangrijke weerstand? De 10.000 lijkt nooit meer opgezocht te worden, terwijl dat natuurlijk een veel mooier rond getal is. | |
Arcee | dinsdag 1 december 2009 @ 19:38 |
DJ nu wel door de 10.500. ![]() | |
Arcee | dinsdag 1 december 2009 @ 19:41 |
Nieuwe year-high dus ook. | |
edwinh | dinsdag 1 december 2009 @ 19:51 |
quote:poging nr 2 is aanstaande kijken of deze ook afketst | |
edwinh | dinsdag 1 december 2009 @ 19:58 |
quote:swing low, wordt geen 10500 vandaag voor WS denk ik | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 20:00 |
Deze stijging vandaag ook weer! Men heeft het alleen maar over.. JAA EINZ!! DOW JONES.. ![]() ![]() Het enige waar ik aan kan denken is .. de dollar ![]() | |
edwinh | dinsdag 1 december 2009 @ 20:12 |
quote:kan je eens de dow in goud plotten SE? | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 20:14 |
quote:Ik zit er op dit moment niet achter, kan dat morgen wel even doen. De relatie is relatief sterk tussen de dollar en de aandelen market en opzich ook wel goud, maar goud stijgt de laatste tijd wat sterker tov. de aandelen markten. | |
Falco | dinsdag 1 december 2009 @ 20:27 |
quote:Bij mijn studie (Technische bedrijfskunde) werd er juist gezworen bij die theorie, ook al zijn er tekortkomingen te vinden. Ik heb meer vertrouwen in efficiënte markthypothese in combinatie met CAPM dan al die TA-bullshit. | |
edwinh | dinsdag 1 december 2009 @ 20:33 |
quote:en ik maar denken dat er bij EM ook een stukje TA ingebakken zit ![]() | |
Perrin | dinsdag 1 december 2009 @ 20:35 |
quote:Dat kan op stockcharts.. ![]() | |
edwinh | dinsdag 1 december 2009 @ 20:36 |
quote:he dat wist ik dan weer niet, ik dacht dat dit normaal betalen was. | |
SeLang | dinsdag 1 december 2009 @ 20:42 |
Modern Portfolio Theorie/ CAPM is een leuk academisch gedachtenexperiment maar in de praktijk kan het direct de vuilnisbak in, alleen al op grond van het feit dat het een normaalverdeling veronderstelt. Financiele markten volgen absoluut geen normaalverdeling. | |
edwinh | dinsdag 1 december 2009 @ 20:45 |
quote:njah kort maar krachtig ![]() | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 20:58 |
quote:Ik respecteer je keuze.. ![]() Zonder gekheid. Ik vind alles wat met die beta berekend moet worden eigenlijk grote kul. Die beta is een grote flaw. Een vriend van me die na z'n master aan de gang mocht als bankier moest eens een presentatie houden over de valuatie methode van een bedrijf. Zn baas kwam binnen, keek er even na, dat bedrag is veel te laag, gooi die beta even omhoog en dan heb je een betere vergelijking( ![]() Sowieso heeft het CAPM (net zoals TA) veel tekortkomingen. 1. Men gaat er van uit dat de variantie van je rendement een goede methode is om je risico te bepalen? ![]() 2. Sowieso, CAPM gaat uit van iedereen gelijk is.. wat niet zo is(ook al wil je het toepassen met de efficiënte market hypothesis ) ![]() 3. Men gaat er van uit dat de rendementen die je verkrijgt, in een normaal verdeeld model kunt stoppen. ![]() En dan kan ik nog wel even door gaan.. Ik moet overigens voor 1 van mijn vakken op de uni een stelling schrijven over "of FA en TA self defeating zijn, in combinatie van gebruik met de efficiënte market hypothesis." Ik ben waarschijnlijk de enige van de hele faculteit die er tegen in gaat om het tegendeel met een eigen algoritme/TA/FA model te bewijzen dat je de markten wel kunt verslaan en met een model abnormal profits kunt behalen. Om nog even terug te komen op de efficiënt market hypothesis. 1. De zwakke vorm beweert dat je met TA geen abnormal profits kunt behalen en met FA wel. Je kunt wel degelijk met TA abnormal profits behalen, maar op lange termijn wordt het wat lastiger ![]() 2. Men gaat er vanuit dat men met TA en FA geen goede rendementen kan halen alleen met insider informatie. Ja, met insider informatie haal je altijd goede rendementen ![]() 3. Dit is de enige interessante die goed terug te relateren valt aan het CAPM model. Rendemten worden teruggeschreven naar een model van normale verdeling, en in dat geval is er altijd een relatief kleine groep de buitensporig winst maakt. Maar om dat volledig op geluk af te dwingen, gaat mij wat ver.. | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 20:58 |
quote:Kutver79@# waarom heb ik net een hele tekst lopen typen ![]() ![]() | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 23:44 |
quote:Ben het volledig met je eens overigens! ![]() | |
bascross | dinsdag 1 december 2009 @ 23:47 |
Je had nog mazzel dat je niet 2min later op de postknop klikte, want anders was je hele stukje voor niets geweest. ![]() | |
LXIV | dinsdag 1 december 2009 @ 23:47 |
Als ik mijn laatste transacties met opties bekijk valt het me op dat ik altijd tussen de 20 en 30% winst heb. Dat komt omdat ik ze bij dat percentage verkoop, dat vind ik kennelijk een net rendement. Veel van die opties had ik beter nog wat langer vast kunnen houden. Vreemd genoeg maak ik me helemaal niet zo druk als de koers bijvoorbeeld -30% is, dan denk ik: tijd zat, komt volgende week wel! Maar als de winst de 20% begint te naderen ga ik op het vinketouw zitten. Is dat nu een goede strategie? Winst pakken op 30%? Of moet ik ze gewoon laten lopen? Als ik de call-serie 310 gekocht had op 4 euro had ik ze er waarschijnlijk op 5,30 uitgegooid. Koop ik ze op 6,90 euro dan gooi ik ze er op 9 euro uit. Eigenlijk heel gek. | |
TeringHenkie | dinsdag 1 december 2009 @ 23:49 |
quote:Als je verwacht dat we een stukkie omhoog kunnen zou ik op 50/75% verkopen. | |
LXIV | dinsdag 1 december 2009 @ 23:49 |
Als je verder wil lachen: moet je het TT-forum op IEX.nl lezen (je moet iets als FOK! down is). Daar wordt enorm gebaald met zo'n groene AEX en TT als enige daler natuurlijk! (Ik mag meelachen, want ik heb er zelf ook een paar, al is mijn verlies maar een paar honderd euro, sommigen daar zijn tienduizenden euro's kwijt). Óf er komt inderdaad een schip zure appelen aan, want heel goed zou kunnen natuurlijk. Maar als we daar niet vanuit gaan dan is nu wellicht wel het punt om te kopen. Want als het bloed door de straten vloeit en niemand er meer vertrouwen in heeft, etc. etc. | |
LXIV | dinsdag 1 december 2009 @ 23:50 |
quote:Ik relateer (deels onbewust) dus altijd aan mijn instapprijs. Dat doen denk ik wel meer mensen, maar is niet logisch natuurlijk. | |
Arcee | dinsdag 1 december 2009 @ 23:54 |
quote:Zo'n grote post plak je natuurlijk altijd voor de zekerheid even in een notepadje. ![]() | |
TeringHenkie | dinsdag 1 december 2009 @ 23:54 |
quote:Op het IEX-forum zitten volgens mij alleen maar gefrustreerde babyboomers (lees: particuliere beleggers) die steeds de verkeerde aandelen kopen ![]() | |
sitting_elfling | dinsdag 1 december 2009 @ 23:55 |
quote:Haha, dat realiseerde ik me ook vrij snel ja :p Nu maar eens kijken of ik vanavond nog even wat kan gap arbitraging kan gaan doen ![]() | |
Arcee | dinsdag 1 december 2009 @ 23:56 |
quote:Net FOK! dus. ![]() quote:Dat laatste is nu toch juist niét het geval? | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 00:15 |
Gosh, ik zie haast nergens opties om wat futures op te pakken op dit moment! En met zo'n opening met bijna weer een year high voel ik dat het nog interessante dagen worden deze week. | |
LXIV | woensdag 2 december 2009 @ 00:22 |
Ik vind 315 precies de koers van de AEX om géén positie in te nemen. Ruim erboven wil ik nog wel short gaan, ruim eronder long, maar at the time being vind ik 315 exact de fair value. | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 00:25 |
quote:Ik zit een beetje met het exact zelfde probleem. Ik wil graag een positie innemen domweg omdat ik gewoon een positie wil hebben. Ik zie alleen op basis van TA weinig mogelijkheden. En als ik mn common sense gebruik zou ik zeggen shorten na de monster winsten van vandaag, maar ik vrees dat we gewoon een 'rustige' opening krijgen. | |
TeringHenkie | woensdag 2 december 2009 @ 00:30 |
quote:QFT ![]() | |
M.Melandri | woensdag 2 december 2009 @ 00:31 |
quote:Ik vind het maar eng met CFD overnigt een positie aangaan ![]() Euro indices zien er wel bullisher uit na vandaag, boven 318 gaan we alsnog naar 340. | |
LXIV | woensdag 2 december 2009 @ 00:34 |
quote:Je moet geen positie innemen om er eentje te hebben. Liquide is ook een positie, vergeet dat niet! | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 00:36 |
quote:Ik betaal alleen maar commissie kosten als ik mijn geld overnight laat staan. Ik krijg op geen enkele van mijn broker centen om er geld op te laten staan. In een zin lever ik dus sowieso in, al heb ik mijn centen wel behoorlijk verdeeld over een aantal brokers. En je hebt inderdaad gelijk, positie om het positie hebben is niet verstandig. Maar als je het gevoel hebt dat je in een winning streak zit, wil je eigenlijk niet ophouden .. ![]() | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 00:38 |
quote:Het is ook eng, maar ja eng is risico, en risico is kans op hoge ( en lage ) rendementen. Het dansen op de vulkaan, etc. Je kent het wel. Ik blijf er bij dat ik een positie inneem als ik voor mn gevoel relatief zeker ben. Dat ben ik op dit moment niet. (al kijk ik wel naar mogelijkheden op de japanse futures voor morgen ochtend omdat dat goed ging afgelopen ochtend) | |
tjoptjop | woensdag 2 december 2009 @ 01:01 |
quote:En is die winningstreak vnl geluk, of heb je echt een systeem met edge ![]() | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 01:14 |
quote:Een combinatie van beide. Ik ben wel zeker van het feit dat ik een hele kleine edge heb die ik kan gebruiken, maar het woord edge moet ik niet te vaak gebruiken anders valt SeLang er zo weer over heen met een betere argumenten ![]() Maar inderdaad, ik heb wel het idee, dat wat ik doe, ook zin heeft en ergens op gebaseerd is. En dus niet domweg losse flodders in de rondte schieten en hopen dat ik er eens eentje raak en dan ook direct de jackpot win. Ik snap ook dat die edge, sneller weg is dan sneeuw voor de zon en daarom des te meer wil ik er nu gebruik van maken. Oh Melandri, heb je dat Ytube filmpje nog van die dikke amerikaan die zo hard 10.000 in de camera roept vanaf het bootje wat hij gekocht had? ![]() | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 01:18 |
De FTSE futures staan ook gewoon op 0.0% vanaf het moment dat de markt sloot ![]() ![]() | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 01:38 |
En daar werd SE bijna uitgerookt op de Nikkei met opeens 100 punten omhoog in 10 minuten tijd.. | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 01:47 |
quote:En daar ging SE direct op profiteren om zijn positie om te gooien en nu groene cijfertjes te zien ![]() Moet zo ook maar eens naar bed ![]() | |
Lemans24 | woensdag 2 december 2009 @ 08:55 |
Dat was een kwartet... | |
Gremen | woensdag 2 december 2009 @ 08:58 |
Kan je eigenlijk altijd in futures (of afgeleiden daarvan) handelen? | |
Lemans24 | woensdag 2 december 2009 @ 09:58 |
We gaan toch weer naar rood. Verder lijkt de beurs nagenoeg tot stilstand te zijn gekomen, het is zeker december? | |
Lemans24 | woensdag 2 december 2009 @ 10:04 |
quote:Waarom is TomTom eigenlijk ooit naar 13 euro gegaan? | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 10:04 |
quote:Nee ... en dat is maar goed ook! ![]() Anywayz, het is wachten op morgen, maandelijkse unemployment van Amerika. | |
LXIV | woensdag 2 december 2009 @ 10:41 |
quote:Omdat TT meeging met de AEX en altijd volatieler is geweest. Heb er zelf ook wat. Nu is mijn verlies nog gering. Twijfel of ik zal verkopen of niet. Als een grote partij zijn positie afbouwt is er eigenlijk niks aan de hand, dan veert de koers wel weer op. Als er wel iets aan de hand is dan moet je gewoon verkopen. Het enige nieuws dat ik kan vinden is positief. TT bovenaan als populair gadget in de VS voor de eindejaarsverkopen, TT blijkt beste kaartmateriaal te hebben, TT paar maal aangeprezen als beste kanshebber voor december. | |
Mendeljev | woensdag 2 december 2009 @ 11:30 |
Even een kort vraagje tussendoor. Stel je hebt 30k op je rekening en neemt 30k effectenkrediet op, heb je dan 0 euro staan in box 3? Indien ja, stel je hebt 40k op je rekening en 30k effectenkrediet, heb je dan 10k binnen box 3? | |
edwinh | woensdag 2 december 2009 @ 11:39 |
quote:volgens mij moet je over je gemiddelde begin balans + eind balans /2 , vermogens belasting betalen, spaar rekening is dacht ik altijd box3 maar zitten hier ook niet minimums aan? | |
edwinh | woensdag 2 december 2009 @ 11:40 |
quote:je kan het ook gewoon niet opgeven, bij mij gaat het al jaren goed, en ik heb ook nog een onderneming :d | |
Gremen | woensdag 2 december 2009 @ 12:25 |
Je hebt mensen die 10 jaar lang hun spaargeld niet opgeven, en dan toch opeens een heffing krijgen ![]() | |
M.Melandri | woensdag 2 december 2009 @ 12:37 |
AEX nog steeds vast in range 318-297 | |
M.Melandri | woensdag 2 december 2009 @ 12:41 |
Troep van de aex (T2 en ING) weer flink in het rood. | |
bascross | woensdag 2 december 2009 @ 13:00 |
quote:Dat moet je vooral op een openbaar forum zetten. ![]() | |
edwinh | woensdag 2 december 2009 @ 13:35 |
iemand al een idee wat we gaan doen vanmiddag, ik heb het allemaal een effe beken met de banen cijfers van vanmiddag en volgens mij zijn ze 8/10 te optimitisch met het cijfer. Dat met zwakke futures heeft mij er toe doen besluiten licht shorts te gaan. | |
edwinh | woensdag 2 december 2009 @ 14:15 |
quote:goed gegokt nou kijken of de beurs reageert | |
Gremen | woensdag 2 december 2009 @ 16:04 |
Of toch niet... | |
M.Melandri | woensdag 2 december 2009 @ 16:10 |
quote:Short even niet aan beginnen lijkt me, SnP kan zomaar naar 1200 rond januari. | |
edwinh | woensdag 2 december 2009 @ 16:17 |
quote:idd helft er al weer uit ![]() denk dat we toch nog eerst een beweging naar beneden krijgen voor we aan de einde jaars rally beginne | |
m0m0 | woensdag 2 december 2009 @ 16:20 |
quote:De 300 grens was toch te hoog gegrepen. Go with the flow. En start chasing. | |
lyolyrc | woensdag 2 december 2009 @ 16:25 |
quote:Als we niet telkens de steun hadden van de Amerikaanse beurzen, dan was de AEX vast al dik onder de 300 gekomen. Maar "als" telt niet. Je verdient alleen aan inspelen op de marktontwikkellingen. Tegen het koersverloop in beleggen kost geld. | |
Arcee | woensdag 2 december 2009 @ 16:32 |
DJ en S&P beide een nieuwe year-high. ![]() DJ: 10,513.52 SP: 1,115.57 | |
Arcee | woensdag 2 december 2009 @ 16:33 |
quote:Dat zie ik niet echt meer gebeuren. ![]() | |
edwinh | woensdag 2 december 2009 @ 16:39 |
Ik zit maar heel laag in de markt nog geen 10% de rest is cash en mochten er schreurtjes in deze luchtbel komen heb ik voldoende achter de hand | |
lyolyrc | woensdag 2 december 2009 @ 16:41 |
quote:Ik meen dat Vandergeld ook een keer iets schreef over een schouder-hoofd-schouderpatroon van de AEX, waarbij we bezig zouden zijn aan afronding van de tweede schouder. Maar als ik naar de S&P 500 kijk, lijkt het eerder alsof we daar pas aan het hoofd bezig zijn (maar dan wel een breed hoofd). Aangezien de AEX nogal gedicteerd wordt door de Amerikaanse beurzen, zullen we hier waarschijnlijk niet zo snel heel ver meer naar beneden gaan. | |
M.Melandri | woensdag 2 december 2009 @ 17:04 |
quote:Zolang 318 niet breek zou het nog kunnen, geef het echter niet meer zoveel kans na gister. | |
lyolyrc | woensdag 2 december 2009 @ 17:14 |
quote:In principe ligt de 300 niet ver weg. Dat hebben we vorige week wel gezien. | |
M.Melandri | woensdag 2 december 2009 @ 17:19 |
quote:Klopt, alleen vind ik het patroon niet erg mooi meer. Zie eerder een vervolgstijging richting340. | |
edwinh | woensdag 2 december 2009 @ 17:19 |
Zo dat gaat weer hard na beneden, voor vandaag alweer breakeven :d | |
TeringHenkie | woensdag 2 december 2009 @ 17:20 |
Iemand postte laatst dat de handel in de S&P futs zeer dun is, en dat de AEX-future deze blind volgt. Wat let mij dan om een AEX-optie te kopen en vervolgens de S&P futs leeg te kopen? | |
edwinh | woensdag 2 december 2009 @ 17:22 |
quote:Geld? | |
M.Melandri | woensdag 2 december 2009 @ 17:27 |
quote:FTI na half 6 ben je goedkoper uit ![]() | |
edwinh | woensdag 2 december 2009 @ 17:29 |
quote:"S&P futs leeg te kopen" die zijn dan weer niet goedkoop ![]() | |
M.Melandri | woensdag 2 december 2009 @ 17:31 |
quote:Daarom kan hij beter FTi pakken ![]() | |
Lemans24 | woensdag 2 december 2009 @ 17:33 |
indien het kop-schouder wordt, zal de 2e schouder deze week wel afgerond moeten worden, dus zouden we in één keer naar de 300 moeten. Het is maar 5%, maar dat lijkt me wel veel. Ik zie nu pas dat de DJ op 10513,22 heeft gestaan vandaag. Het kan niet op daar! | |
TeringHenkie | woensdag 2 december 2009 @ 17:35 |
Waarom is de FTI na 17:30 goedkoper? En het heeft trouwens weinig zin om na 17:30 met de FTI te gaan klooien, opties worden dan niet meer verhandeld ![]() ![]() | |
M.Melandri | woensdag 2 december 2009 @ 17:37 |
quote:Volume FTI is nog veel dunner. | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 17:37 |
quote:Ik heb nul posities, te druk met andere dingen vandaag en zag ook geen goede opties. Ik wacht op morgen, 14.30 nederlandse tijd, de unemployment cijfers, dat is het geen wat de markt gedeeltelijk zal sturen. Ik verwacht dan ook lage volume cijfers de ochtend door die relatief langzaam zullen oplopen. Vorige maand was resultaat 10.2%, en men verwacht nu weer 10.2%. | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 17:39 |
quote:Heb jij dat Ytube filmpje nog van die Amerikaanse dude met die boot die zo schreeuwde 'Dow 10.000 yeah! I bought a boat!" ? Je had hem hier een keer eerder gepost, vond wel tof filmpje ![]() | |
TeringHenkie | woensdag 2 december 2009 @ 17:40 |
quote:Je bedoelt dat het orderboek dunner is ![]() ![]() | |
M.Melandri | woensdag 2 december 2009 @ 17:40 |
quote:Zal em vanavond eens opzoeken ![]() | |
edwinh | woensdag 2 december 2009 @ 17:40 |
vanavond Beige book, ik vermoed morgen een rode dag maar dat is puur gevoelsmatig...... | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 17:41 |
quote:Klopt, 10513.22, pfft ![]() | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 17:43 |
quote:Ik vermoed het ook, maar blijf er bij, unemployment data is belangrijk (belangrijker dan de unemployment data van vandaag). Maarja, zoals ik al zei, ik hoop op een daling van -0.5% of meer of een stijging van 0.5% of meer bij Amerika, zodat ik iig een vaag idee kan hebben welke richting we opgaan de volgende dag. Dat gespeel rond de nullijn kan ik niks mee ![]() | |
TeringHenkie | woensdag 2 december 2009 @ 17:43 |
Ik zie trouwens een mooie arbitragemogelijkheid ![]() long FTI JUN, short FTI MRT ![]() | |
Lemans24 | woensdag 2 december 2009 @ 17:45 |
quote:waar moet je zijn om 's avonds nog shorts op de Nikkei te kunnen kopen? | |
SeLang | woensdag 2 december 2009 @ 17:47 |
quote:En wat is die arbitragemogelijkheid dan? (je weet dat het prijsverschil komt door dividend en rente...) | |
TeringHenkie | woensdag 2 december 2009 @ 17:50 |
quote:Dat zit in de prijs ingecalculeerd, dat weet ik, maar hoe dichter we bij de expiratie komen, hoe kleiner het gat wordt. Als je veel geld cash hebt liggen zou je het kunnen proberen toch? ![]() | |
pberends | woensdag 2 december 2009 @ 18:08 |
quote:Deze kunnen we ook gaan inlijsten morgen. | |
Mendeljev | woensdag 2 december 2009 @ 18:43 |
quote:Die heffing boeit me weinig. Als je alleen 'officieel' box 3 overschrijdt heb je geen recht op huurtoeslag ( dat is best veel imo). Wie verzint zo iets? Ben je EN arm omdat je student bent EN word je ook ontmoedigd om iets achter de hand te houden. Ik vraag me stiekem ook af hoe Bolkesteijn het allemaal geregeld heeft met zijn ECB bonds ![]() | |
M.Melandri | woensdag 2 december 2009 @ 18:48 |
LXIV nog in t2? TA geeft bodempatroon aan. | |
TeringHenkie | woensdag 2 december 2009 @ 18:50 |
Als je meer dan ¤ 20.315,- op je spaarrekening hebt kun je die paar tientjes huur- en zorgtoeslag per maand best wel missen lijkt me. | |
TeringHenkie | woensdag 2 december 2009 @ 18:53 |
Owja tip: maak op 30 december 5 voor 12 's nachts je hele vermogen over naar je beleggingsrekening. Het geld zal dan vanwege de vakantiedagen op 31 december en 1 januari vrijwel onzichtbaar in het systeem rondzwerven. Scheelt je die 1,2% ![]() | |
Mendeljev | woensdag 2 december 2009 @ 18:58 |
quote:Die banken zijn ook verplicht melding te maken (tenzij je een buitenlandse broker hebt denk ik?). Btw, huurtoeslag/zorgtoeslag is wel meer dan een paar tientjes per maand. Helemaal als je samen woont. | |
Mendeljev | woensdag 2 december 2009 @ 19:03 |
![]() ![]() Ik houd van mensen die nuttige grafiekjes plotten! ![]() | |
LXIV | woensdag 2 december 2009 @ 19:04 |
quote:Ja. Ben op 6,89 ingestapt voor de technische rebound na de minicrash van het aandeel. Koersdoel toen een bescheiden 20% op 8,40. Hoger als 7,50 kwam het aandeel niet. Bij de 6 euro overwogen te verkopen, me meer fundamenteel in TT verdiept. Ze hebben toch wel een paar goede innovatieve producten, zoals IQ-routes het automotive-gebeuren en uitstekend kaartmateriaal. Binnen het gebied van navigatie is het toch wel een topper. Veel unieke kennis ook. Gedubd en toch maar gehouden. We zien het verder wel. Misschien dat ik een stoploss op 5 euro zet als het aandeel daar in de buurt komt. Het is allemaal wel een beetje vreemd dat het ook gisteren zo slecht presteerde. | |
SeLang | woensdag 2 december 2009 @ 19:07 |
quote:Dan verdien je alleen de rentecomponent (=euribor, ca 0,8% annualised) | |
M.Melandri | woensdag 2 december 2009 @ 19:08 |
quote:Huidige bodem zou stand moeten houden, kan komende week naar 7-8euro. | |
SeLang | woensdag 2 december 2009 @ 19:11 |
Oh lala! Een failed breakout op de S&P500 en een 'broadening formation'.... TA-ers zullen nu wel bijna klaarkomen terwijl ze hun short orders doorgeven aan hun broker. | |
SeLang | woensdag 2 december 2009 @ 19:12 |
Toch weer die dollar... | |
Mendeljev | woensdag 2 december 2009 @ 19:16 |
quote:Ter illustratie voor iedereen: ![]() | |
edwinh | woensdag 2 december 2009 @ 19:26 |
quote:helaas krijg ik helemaal niks van dat allen ![]() | |
Mendeljev | woensdag 2 december 2009 @ 19:44 |
Even enorm offtopic. Ja ik ben dus model... 2 Just for laughs! ![]() | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 19:45 |
quote:CFD brokers? | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 19:55 |
Ik heb hem al gevonden Melandri, deze ga ik even opslaan, vind wel tof figuur! ![]() | |
LXIV | woensdag 2 december 2009 @ 20:01 |
quote:Als de SP afketst op 10600 en weer omhoog gaat wil ik wel long op de AEX! | |
M.Melandri | woensdag 2 december 2009 @ 20:08 |
quote:Hehe, blijft prachtig. | |
M.Melandri | woensdag 2 december 2009 @ 20:11 |
quote:Is een oude grafiek van DJ. | |
SeLang | woensdag 2 december 2009 @ 20:13 |
quote:Winner! | |
Perrin | woensdag 2 december 2009 @ 20:19 |
quote: ![]() | |
Lemans24 | woensdag 2 december 2009 @ 20:20 |
Zowaar een serieus rode dag voor de DJ? Zo ja, dan gaat de AEX echt wel door de 315 morgen. | |
edwinh | woensdag 2 december 2009 @ 20:47 |
quote:vooral de euro dollar vind ik er zwak bij liggen die kan nog wel eens verder zakken komende uren. | |
lyolyrc | woensdag 2 december 2009 @ 20:48 |
quote:De borden kunnen nog wel groen worden, zo gek zijn die Amerikanen wel. quote:Maar ik hoop dat ze diep rood worden, want mijn puts staan nog onder water. ![]() | |
Falco | woensdag 2 december 2009 @ 20:59 |
quote:Phew ![]() quote:Lees ik hier uit dat een bankier sjoemelt met cijfertjes om een zo gunstig mogelijk resultaat te krijgen ![]() quote:Dit zijn drie punten uit het model die natuurlijk een benadering zijn. TomTom beweegt veel heftiger dan de AEX en wordt gezien als een riskanter aandeel, terwijl een Ahold of KPN veel minder heftig fluctueert ten opzichte van de AEX en als veiligere aandelen gezien worden. Je tweede kritiekpunt snap ik niet helemaal... Wat betreft dat derde kritiekpunt, ik heb voor de gein net de quotes van GE gedownload en het aantal proc. afwijkingen per dag geplot. ![]() Zie, absoluut geen perfecte normaalverdeling, maar het heeft er wel wat van weg. De categorieën tussen -1 en 1 % scoren veel hoger dan die tussen 2 en 4% bijvoorbeeld. Even heel terzijde. Dr zitten overigens wel rare afrondissues in Excel 2003 merk ik op, hopelijk zijn die verholpen met Office 2007 In de hoofdlijnen zit het wat mij betreft wel snor met CAPM ondanks de vele tekortkomingen. Iedereen weet dat wanneer je portefeuille geheel uit TomTom bestaat, je dan slapeloze nachten krijgt van al die ups en downs en dat een aandeel als KPN een en al saaiheid oplevert. Wanneer je je portefeuille zou verdelen over KPN en TomTom (+ natuurlijk meer aandelen) heb je op basis van het verleden een portfolio die voor jou de juiste mix is tussen verwacht rendement en risico wat je daarmee wilt lopen. quote:Maar wanneer iedereen kennis heeft van dat model en dr naar handelt... wat dan? Dan vallen die abnormal profits toch ook weg logischerwijs. Om nog even terug te komen op de efficiënt market hypothesis. quote:Het hele eiereten van de efficiënte markthypothese is voor mij punt 2. Degenen die het dichtst bij het nieuws zitten, kunnen het snelst handelen en de juiste beslissing nemen en dan zeker de insiders die met voorkennis handelen ![]() | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 21:03 |
quote:Ik kom hier zo nog even op terug, ben ff bezig atm maar moet hier natuurlijk even op reageren. | |
SeLang | woensdag 2 december 2009 @ 21:23 |
quote:Financiele markten volgen min of meer een powerlaw. Ga dat maar eens fitten. Klopt een stuk beter. Jouw plaatje lijkt trouwens ook totaal niet op een normaalverdeling. De tails zijn veel te prominent. Op het eerste gezicht heb je natuurlijk altijd de neiging om naar het stuk rondom nul te kijken (want dat is het hoogst) maar dat deel is juist niet zo interessant. Het zijn juist die 'fat tails' die je in de praktijk in de problemen gaan brengen (en daar gaat modern portfolio theory dus de fout in). Een ander aspect waar modern portfolio theory de fout in gaat is correlaties. Juist op de momenten dat het er toe doet worden allerlei weinig gecorreleerde assets plotseling gecorreleerd met elkaar. Daardoor wordt het risico van een gespreide portefeuille ernstig onderschat. Bottom line is eigenlijk dat het allemaal redelijk opgaat zodra dingen 'normaal' zijn, maar in tijden van turbulentie (dus juist wanneer je portfolio echt getest wordt) valt het helemaal uit elkaar omdat je dan plotseling te maken krijgt met bewegingen die volgens de normaalverdeling maar eens in de 100 miljard jaar voorkomen en de ongecorreleerde assets waarmee je je risico verkleinde worden plotseling bijna 100% gecorreleerd. Verder is het natuurlijk wel erg tof dat iemand met modelletjes gaat stoeien ![]() ![]() [ Bericht 5% gewijzigd door SeLang op 02-12-2009 21:30:51 ] | |
Falco | woensdag 2 december 2009 @ 21:32 |
Nee juist goed om zulke kritiek te leveren, zometeen begon ik er nog heilig in te geloven ![]() | |
SeLang | woensdag 2 december 2009 @ 21:35 |
quote:Als bewegingen die eens in de 100 miljard jaar voorkomen in de afgelopen 10 jaar bijvoorbeeld 5x zijn opgetreden, dan kun je met een bijna 100% zekerheid de hypothese verwerpen dat het onderliggende proces een normaalverdeling volgt. | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 21:40 |
quote:Ja .... En dat toont aan dat die Beta gewoon een theoretisch gegeven is waar je in de werkelijkheid geen fluitketel mee kunt ![]() quote:Dit vind ik maar enge gedachtes! Ik ga echt niet mijn verwachte rendementen calculeren voordat ik ook maar iets aangeschaft heb. Winst is winst, uitgaan van een 'expected return' is in mijn ogen hetzelfde als gokken op hoeveel de uitslag tussen Ajax - Feyenoord zal zijn. quote:Daar ben ik het wel mee eens, degene die het dichts bij het nieuws zitten kunnen daar zeker goed van profiteren ivm. mensen die dat niet kunnen doen. Het is alleen misschien een discutabele stelling om te zeggen dat onwetende particulieren achterlopen op nieuws en nu pas instappen. Je kunt ook zeggen dat ze juist wel weet van hebben maar het eventueel anders inschatten. | |
LXIV | woensdag 2 december 2009 @ 21:42 |
quote:Dat klopt. We hadden nooit de bewegingen van de afgelopen 100 jaar kunnen zien wanneer er een normaalverdeling was geweest. Wat ik me wel afvraag is hoe zich dit verhoudt met de efficiënte-markthypothese | |
MrUnchained | woensdag 2 december 2009 @ 21:47 |
quote:Het wel of niet waar zijn van CAPM als asset pricing model staat in principe los van de efficiente markt hypothese. Als een ander asset pricig model de praktijk wellicht beter zou beschreven zou dat geen invloed hebben op de conclusies van de efficiente markt hypothese. | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 21:48 |
Wat zijn eigenlijk de belangrijkste punten van een technisch beleggings model? Uiteraard de formule/algoritme die je toepast maar wat zou daarna het meest relevant zijn? Een combinatie van slippage / de margin requirements die je toepast voor long en short / de manier waarop je de markt betreed qua orders / de manier waarop je de markt weer uitgaat? Ik mis hier vast en zeker nog wel iets ![]() | |
SeLang | woensdag 2 december 2009 @ 21:53 |
quote:Ik zie niet direct een tegenstrijdigheid met efficiente markthypothese (niet dat ik het daar persé mee eens ben trouwens). Ongeacht de verdeling die je volgt kan het nog steeds zo zijn dat alle informatie die je kunt weten direct in de koersen zit verwerkt. Dat is wat efficiente markthypothese betekent. Maar dat sluit dus niet uit dat je grote en onvoorspelbare bewegingen kunt krijgen. De werking van financiele markten kun je een beetje vergelijken met mikado (dat spel met die stokjes). Meestal als je een stokje pakt gebeurt er weinig, maar soms pak je een bepaald stokje en gebeurt er opeens heel veel. Alle stokjes herschikken zich dan op een onvoorspelbare manier opnieuw en er ontstaat er een nieuwe min of meer stabiele situatie, totdat... etc. | |
MrUnchained | woensdag 2 december 2009 @ 21:53 |
quote:Gedeeltelijk mee eens, maar beta of DCF geeft iig een benadering aan op basis van assumpties die waarschijnlijk niet kloppen, maar het is iig een benadering die naar verwachting dichter bij de waarheid zal liggen dan een random gok. quote:Aan de andere kant geeft het wel een beeld van wat de verhoudingen risico en rendement zijn. Het zomaar gokken op een trade zonder je risico profiel te weten en blij zijn met je winst is op lange termijn ook te simplistisch. Iedereen die zijn risico niet goed weet in te schatten is op lange termijn failliet. quote:Alleen zitten er heel veel mensen dicht bij het nieuws, dus hoe ga je die dan weer verslaan. | |
LXIV | woensdag 2 december 2009 @ 21:56 |
quote:Ik denk dat de theoretische en marktwaarde van opties dan niet meer klopt. De far out of the money opties met een hele lange looptijd zijn dan altijd te goedkoop. | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 21:58 |
quote:Dat is willekeur, omdat niet iedereen het nieuws op dezelfde manier interpreteert ![]() | |
SeLang | woensdag 2 december 2009 @ 21:59 |
quote:Mee eens. Een imperfect model is altijd beter dan niets. Zolang je er maar de beperkingen van het model weet en begrijpt. | |
MrUnchained | woensdag 2 december 2009 @ 22:00 |
quote:Als deze stelling waar zou zijn, dan zou iedereen wel enkel far out of the money opties kopen. Bovendien gaat optie pricing met risk neutral probabilities en zonder CAPM assumpties. | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 22:02 |
quote:Hehe, wij leren als we een model hebben die niet mooie resultaten oplevert, we de cijfers wat moeten aanpassen (of een variabele er moeten uitgooien) zodat het wel klopt, of dat het een significanter resultaat geeft. En niet de uitleg waarom het model wat je in de 1e plaats krijgt geen goed resultaat op levert ![]() | |
SeLang | woensdag 2 december 2009 @ 22:04 |
quote:Ja, als je Black&Scholes gebruikt met een normaalverdeling dan onderschat je gegarandeerd de waarde van far OTM opties. | |
MrUnchained | woensdag 2 december 2009 @ 22:04 |
quote:Klopt, maar stel om 16h komt ISM non-manufacturing US uit, je kijkt op je Bloomberg en ziet een verwachting van 54.1 staan en hij komt binnen op 52.2, wat is je winnende strategie? Iedereen zal zien, he dat valt tegen, dus verkoopt de markt, volgende stap is dat iedereen de componenten tot zich door laat dringen en misschien een genuanceerdere conclusie gaat trekken, maar hoe ga je dat als individueel persoon consequent sneller en beter doen dan de rest van de wereld? | |
SeLang | woensdag 2 december 2009 @ 22:06 |
quote:Curve-fitting ![]() | |
LXIV | woensdag 2 december 2009 @ 22:06 |
quote:Dat was wel het model voor de theoretische waarde dat ik voor ogen had. We snappen elkaar weer! ![]() Maar er zijn iig meer "black swans" als je op basis van statistiek zou vermoeden. | |
Mendeljev | woensdag 2 december 2009 @ 22:06 |
quote:Je beschrijft hier de methodiek van curvefitting. Bij curvefitting mag het omdat je test op samenhang en dat kun je nooit verwerpen. Bij alle andere modellen moet je gewoon in ogenschouw nemen dat een model een simplificatie is van de werkelijkheid. Dan is het ineens wel belangrijk waarom je bepaalde variabelen gebruikt en andere weer niet ![]() | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 22:08 |
quote:Jaaa, maar ik beleg voor het uitkomt ![]() | |
m0m0 | woensdag 2 december 2009 @ 22:09 |
quote:Die Leloux ken ik dus persoonlijk. Tot nu toe waren al zijn aanbevelingen correct ook nog. Alhoewel voorzicht, maar correct. | |
m0m0 | woensdag 2 december 2009 @ 22:12 |
quote:JP Morgan die eventjes 2 miljoen aandeeltjes gaat dumpen. ![]() | |
tjoptjop | woensdag 2 december 2009 @ 22:14 |
Spyker wil Saab kopenquote:Ik krijg heel erg zin om morgen ochtend direct Spyker te gaan shorten (maar heb ik geen ervaring in met kleinere fondsen, iemand?) | |
MrUnchained | woensdag 2 december 2009 @ 22:15 |
quote:Op de assumptie dat de eerste spike vaak een overdreven reactie is? Mocht dat waar zijn dan leg ik toch gewoon erg grote blokken zowel aan de bovenkant of de onderkant van de markt in het orderboek op het moment dat jij je positie inneemt? Die strategie kan ik net zo lang blijven doen, totdat jij je positie dermate scherp moet innemen dat je ongeveer break-even draait. | |
MrUnchained | woensdag 2 december 2009 @ 22:18 |
quote:Succes met Spyker shorten, als particulier vrij lastig vrees ik. Misschien kun je die Oost-Europese vriend van ze opbellen of je van hem nog wat stukken mag lenen. ![]() | |
SeLang | woensdag 2 december 2009 @ 22:18 |
quote:Theoretisch model ja, maar ik denk niet dat optiehandelaren dat in onaangepaste vorm gebruiken. Ik zou graag de tegenpartij van een optiehandelaar zie zo zijn OTM opties prijst. | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 22:19 |
quote:Ik relateer dat altijd aan volumes, immers die directe spike die uitkomt is in mijn optiek niet een overdreven reacties maar domweg een teken of confirmatie van automatische trades die dezelfde strategieën toepassen. Overigens hoef ik mijn positie niet erg scherp in te nemen, ik ga namelijk op bestens order er in en op limiet order of trailing order uit. Altijd na aanschaf een verkoop order zetten een paar punten onder je koop order zodat je niet te grote verliezen draait en als je winst maakt hem eigenhandig de deur uitgooien. | |
LXIV | woensdag 2 december 2009 @ 22:21 |
quote:Je had in ieder geval een positief (beter dan zero-sum) resultaat gehad wanneer je sinds 1900 altijd wat van dat soort opties in bezit had gehad. En dat zou eigenlijk niet zo logisch zijn. Of de beurskoersen zijn de afgelopen 100 jaar een anomalie geweest. Dat zou ook gekund hebben. | |
tjoptjop | woensdag 2 december 2009 @ 22:22 |
quote: Ja dat dacht ik al met zo'n klein fonds | |
TeringHenkie | woensdag 2 december 2009 @ 22:27 |
http://www.interactivebrokers.com/en/trading/ViewShortableStocks.php?key=spyker&cntry=dutch&tag=Netherlands&ib_entity=llc&ln= Computer says nooooo ![]() | |
SeLang | woensdag 2 december 2009 @ 22:28 |
quote:Het geldt voor alle financiele markten en er zijn historische records die veel verder teruggaan dan 100 jaar (tulpenbollen e.d.) | |
MrUnchained | woensdag 2 december 2009 @ 22:29 |
quote:Ik volg je niet helemaal. Je gaat voor het cijfer er bestens in (long dan wel short op basis van TA?) en dat leg je gelijk je verkoop order als beveiliging in. Vervolgens komt het cijfer uit en dan gebruik je toch nog de volumes om het vervolg van je strategie te bepalen, maar in feite is je strategie dan al een gegeven dus hoe ga je die dan nog aanpassen? | |
LXIV | woensdag 2 december 2009 @ 22:30 |
quote:Inderdaad. Een tulpenbol van 100.000 gulden terwijl ze normaal rond de 10 cent verhandeld worden, plus of min 5 cent, zou dan één keer in de geschiedenis van het universum maal 100 kunnen voorkomen. Toch is het de afgelopen 500 jaar gebeurd. | |
tjoptjop | woensdag 2 december 2009 @ 22:30 |
quote:Dat verklaart een hoop. 'Normaal' is het toch zo dat als een bedrijf een overname aankondigt dat de eigen koers onderuit gaat, en die van het te kopen bedrijf omhoog | |
LXIV | woensdag 2 december 2009 @ 22:31 |
Mijn gevoel zegt trouwens dat dit niet helemaal met de efficiente markt overeenkomt. Niet dat kopers en verkopers niet met elkaar in evenwicht zijn, dat kan niet anders, maar wel dat er ergens een edge tussen zou kunnen zitten vanwege dit. Mijn gevoel zegt me dat. | |
TeringHenkie | woensdag 2 december 2009 @ 22:35 |
Mijn gevoel zegt trouwens dat ik ING moet kopen ![]() | |
SeLang | woensdag 2 december 2009 @ 22:39 |
quote:De mensen die tulpenbollen voor 100.000 gulden verkochten hadden inderdaad een edge. De edge is in dit geval gezond verstand. De dotcom was natuurlijk hetzelfde verhaal. Ik geloof dus ook niet in volledig efficiente markten. Maar in principe heeft het soort verdeling dat de markt volgt niks te maken met EMH. Dat is misschien makkelijker voor te stellen als je denkt aan externe events zoals 9/11. Ook als alle informatie onmiddellijk in de koers verwerkt zit kun je grote sprongen krijgen. | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 22:40 |
quote:Ik kijk naar de volumes voordat het uitkomt want er zit namelijk veel error in zo'n spike. Wat je vaak op zo'n dag ziet als er een belangrijk cijfer uitkomt dat de markten relatief(!) gezien weinig doen en de volumes dus laag zijn en rustig opbouwen naar zo'n moment (of bijna stilliggen) En voor het cijfer uitkomt, ga ik een minuutje daarvoor (long of short) op basis van een model. Dan inderdaad verkoop order neer zetten zodat hij niet op de bodem van de spike verkoopt, maar al op een 1/5e of 1/4e van de spike die naar beneden gaat. Want dat kan veel geld schelen.. | |
Arcee | woensdag 2 december 2009 @ 22:42 |
quote:Had je vanmiddag op 6.13 moeten doen. ![]() | |
sitting_elfling | woensdag 2 december 2009 @ 22:42 |
quote:Dat hoor ik al weken van jou ![]() ![]() ![]() | |
LXIV | woensdag 2 december 2009 @ 22:45 |
quote:Ja. Als je dat als zuivere definitie van de efficiente markt neemt wel. Maar als je daar van afleidt dat er dus geen edge te behalen valt (alle informatie beschikbaar, iedereen handelt in wezen rationeel) dan zouden deze anomalieen eigenlijk niet voor moeten komen. Na 911 daalde de markt trouwens eerder gestaag dan met een enorme sprong! Het leek wel alsof het eerst moest bezinken. Het is net zoiets als de zogenaamde hypes. Daar is ook een edge op te behalen en daarom vind ik dat de markt dus niet 100% efficient is. Beter als dit kan ik het niet uitleggen. In ieder geval niet wiskundig. Het is intuitie dat dit mij verteld. | |
lyolyrc | woensdag 2 december 2009 @ 22:46 |
quote:In de VS staat het aandeel nu hoger genoteerd dan in Amsterdam. | |
Mendeljev | woensdag 2 december 2009 @ 22:47 |
quote:Ik vind dit wel wat hebben. Je speelt in op de onzekerheid van een verwacht cijfer en minimaliseert je verliezen bij een onverwachte stijging/daling. Het enige kutte is dus dat een 'overshoot' in elke richting je stoploss kan activeren terwijl de koers na enkele minuten gestabiliseerd zou kunnen zijn. Ik heb nu echt allemaal ideen over hoe je je stoploss moet definieren als direct gevolg van de demping van je overshoot...:') Materiaal voor een backtest dit..! ![]() | |
M.Melandri | woensdag 2 december 2009 @ 22:51 |
quote:Met 1000 stukjes zeker ![]() | |
Arcee | woensdag 2 december 2009 @ 22:57 |
quote:Is dat dit. Zo nee, wat is het dan? Zo ja, dan is er (iets) meer afgegaan dan op het Damrak. ![]() | |
SeLang | woensdag 2 december 2009 @ 22:58 |
quote:Maar in dit soort scenarios kan een stop enorm veel slippage hebben. Ook beweegt de koers nog weleens binnen een seconde wild beide kanten op. Een backtest is moeilijk omdat de fill van de stoporders niet echt te backtesten valt. Je krijgt een grote reeks van prijzen waarop gehandeld is binnen zeer korte tijd, maar dat wil niet zeggen dat jij een fill had kunnen krijgen op die prijs. | |
SeLang | woensdag 2 december 2009 @ 23:01 |
Btw: een variatie op deze event trade is 'bracketing'. Vlak voordat het cijfer uitkomt plaats je een stop-buy een aantal ticks boven de actuele koers en een stop-sell een aantal ticks eronder. Bij een beweging die groot genoeg is zit je dan automatisch in de richting van de spike (echter, veel slippage is mogelijk). | |
lyolyrc | woensdag 2 december 2009 @ 23:03 |
quote:Nieuwsbericht bij Binck zegt: quote:Eerst wordt de prijs op WS genoemd, met daarachter het verschil met de slotkoers op het Damrak. | |
TeringHenkie | woensdag 2 december 2009 @ 23:06 |
ING is dus hoger gesloten op de NYSE dan op de Euronext | |
M.Melandri | woensdag 2 december 2009 @ 23:06 |
quote:Moet je niet serieus nemen, handel in VS gaat met flinterdun volume. |