Dit is het [AEX]-topic waarin je de beurzen en de laatste economische nieuws kunt volgen. De OP voor het openen van een nieuw topic staat hier. Voeg onderaan in de Wiki het zojuist gesloten topic toe, sla de pagina op en copy-paste het dan naar je nieuwe topic op Fok.
NB: Het innemen van een bepaalde positie geschiedt geheel op eigen risico, ook het overnemen van een beleggingsstrategie van andere users is dus geheel op eigen risico.
BNR Nieuwsradio
Forex Factory (alle economische data's op een rij)
Bloomberg
CNBC
MarketWatch (Dow Jones)
Briefing.com (incl. economische kalenders)
RTL Z (streaming TV)
CNBC Europe TV (streaming TV, alleen 's ochtends)
[2] (streaming TV)
AEX
Europese Indices
Amerikaanse Indices
Yahoo! Dow Jones Indices - Streaming
Yahoo! S&P Indices - Streaming
Yahoo! Nasdaq Indices - Streaming
Google Finance - Real-time
MarketWatch - Real-time
IG-Index - Dow Jones-index (fair value) streaming (spread betting)
Amerikaanse Futures
ProFinance - Streaming S&P-, Dow- en Nasdaq-futures
CNN Money - Delayed S&P-, Dow- en Nasdaq-futures
US Markets - S&P- en Nasdaq-futures Semi-real-time
Federal Funds Futures (indicatie van aankomende rentebesluiten, info)
CBOT - Federal Funds Futures - Semi-real-time
Intraday S&P 500-index
Intraday Dow, S&P, Nasdaq (dagverschil in percentage)
Wereldwijde Indices
Intraday Euro-Dollar
Intraday grondstoffen
Bestens order - Een order om effecten te kopen of te verkopen zonder limiet, dus zonder maximumprijs voor een kooporder of zonder minimumprijs voor een verkooporder. Een bestens order wordt ook wel marktorder genoemd. Een bestens order kan altijd worden uitgevoerd.
Calloptie - Een verhandelbaar recht om op een bepaald moment in de toekomst een afgesproken hoeveelheid onderliggende waarde te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs.
Commodities - Engelse term voor (bulk)goederen. Termijncontracten en opties op commodities worden onder andere verhandeld op de optiebeurs van Euronext.
Dividend - Een winstuitkering in de vorm van geld (cashdividend) of aandelen (stockdividend) aan de houder van een aandeel. De hoogte van de dividenduitkering is doorgaans gerelateerd aan de hoogte van de behaalde winst.
Expiratie - Het ophouden te bestaan,�expireren�, van een optie of een future. Een optie heeft altijd een beperkte looptijd, na het bereiken van de einddatum (expiratiedatum) bestaat de optie niet meer.
FTI - De future op de AEX-index.
Future - Termijncontract. Er zijn futures op o.a. indices, aandelen, valuta en commodities. Anders dan bij opties hebben bij futures zowel de koper als de verkoper een verplichting en er is geen premiebetaling.
Hedgen - Engelse term voor afdekken. Hedging is het afdekken van risico�s door het aangaan van een andere positie. Een belegger die callopties schrijft, kan deze shortpositie afdekken door het kopen van de onderliggende waarde.
In-the-money optie - Een optie is in-the-money als deze intrinsieke waarde heeft. Callopties zijn in-the-money als de uitoefenprijs lager is dan de koers van de onderliggende waarde. Putopties zijn in-the-money als de uitoefenprijs hoger is dan de koers van de onderliggende waarde.
Koers-winstverhouding - Een cijfer waarmee de verhouding tussen de koers van een aandeel en de nettowinst per aandeel wordt uitgedrukt. Als de koers van een aandeel � 100 bedraagt en de winst per aandeel bedraagt � 5, dan is de koers-winstverhouding 20.
Limit order - Het bij een beursorder opgeven tegen welke maximale koers men wenst te kopen of tegen welke minimale koers men wenst te verkopen.
Liquideren - Het (gedwongen) afbouwen van een effectenpositie. Dit kan door een clearingorganisatie, bank of commissionair worden afgedwongen als een belegger bijvoorbeeld niet aan zijn margin-verplichtingen kan voldoen.
Longpositie - Een ander woord voor een kooppositie.
Looptijd - Opties en futures hebben een beperkte levensduur, de zogeheten looptijd. De meeste optieklassen hebben een maximale looptijd van negen maanden, een aantal maximaal vijf jaar. Futures hebben een maximale looptijd van twaalf maanden.
Margin - De margin is een vereist geldbedrag dat als onderpand fungeert voor eventuele verliezen op de termijn- en optiemarkten.
Onderliggende waarde - Een product waarop een optie of een future wordt verhandeld, bijvoorbeeld aandelen, een index, valuta, (edel)metaal of een bulkgoed (commodity) zoals aardappelen, graan of goud.
Openingsveiling - Alle orders die 's morgens voor de opening zijn binnengekomen worden verzameld in het orderboek. Bij de opening is dus een verhoudingsgewijs grote liquiditeit voorhanden. Direct bij de opening vindt een veiling plaats waarbij orders daar waar mogelijk worden gekoppeld aan de in het orderboek aanwezige tegenorders en zo mogelijk uitgevoerd. Dit gebeurt in het NSC-systeem, het verloopt volgens vaste regels en is volledig geautomatiseerd.
Optiepremie - De prijs van een optie. De optiepremie bestaat uit de intrinsieke waarde plus de tijd- en verwachtingswaarde. De optiepremie is uiteraard variabel.
Out-of-the-money optie - Een optie zonder intrinsieke waarde wordt out-of-the-money genoemd. Een calloptie is out-of-the-money wanneer de uitoefenprijs hoger is dan de koers van de onderliggende waarde. Een putoptie is out-of-the-money als de uitoefenprijs lager is dan de koers van de onderliggende waarde. De premie van een out-of-the-money optie bestaat alleen uit tijd- en verwachtingswaarde. Door een sterke koersbeweging kan een out-of-the-money optie intrinsieke waarde ontwikkelen en dus at-the-money of zelfs in-the-money worden.
Putoptie - Een verhandelbaar recht om op een bepaald moment in de toekomst een afgesproken hoeveelheid onderliggende waarde te verkopen tegen een vooraf afgesproken prijs.
Real-time - Koersen zijn (zo goed als) actueel. Je zult alleen moeten F5-en voor een nieuwe stand.
Scheefzitten - Een belegger zit �scheef� als zijn effectenpositie op (een nog ongerealiseerd) verlies staat.
Schrijven - Het verkrijgen van een shortpositie in een optie door een openingsverkoop.
Shortpositie - Effectenbeurs: indien een belegger effecten heeft verkocht die hij op dat moment niet in bezit heeft. Optiebeurs: een positie aangegaan door een openingsverkoop waarbij schrijver de verplichting neemt de onderliggende waarde te leveren of af te nemen.
Slotveiling - Om de slotkoersen niet af te laten hangen van orders die toevallig de laatste zijn is er voor het slot een korte handelsonderbreking van 5 minuten. Gedurende deze tijd worden de orders verzameld waarna er een slotveiling plaats vindt die een breed gedragen slotkoers oplevert.
Spread - Het verschil tussen de bied- en laatprijs.
Streaming - Koersen zijn actueel.
Technische analyse - Een methode waarbij met behulp van koersgrafieken en rekenmodellen wordt getracht een trend op de beurs te voorspellen. Er wordt vooral gekeken naar de verhouding tussen kopers en verkopers. In feiten tracht men met technische analyse het (massa)gedrag van de beleggers te doorgronden om daaruit de mogelijke richting van de markt te voorspellen.
Tracker - Een tracker is feitelijk een aandeel op een index. Een tracker volgt nauwkeurig de koersontwikkeling van de index, inclusief de dividenduitkering.
Turbo - Een turbo (ook bekend als sprinter of speeder) is een beleggingsproduct dat beleggers de mogelijkheid geeft met een hefboom te beleggen in verschillende onderliggende waarden zoals aandelen, beursindices of valuta.
Volatility - Engels voor beweeglijkheid of volatiliteit. Met het begrip volatility wordt de beweeglijkheid van de koers van een effect aangeduid. Een hoge volatility betekent dat de koers van een fonds sterk stijgt en daalt binnen een relatief korte periode. Volatility is mede een indicator voor het risico dat een belegger loopt met een bepaald fonds. Volatility is een belangrijke factor bij de waardebepaling van een optie.
De Beursvloer #1: Beurzen duiken weer in het rood
De Beursvloer #2: Wall Street weer in achtbaan
De Beursvloer #3: Beurzen kelderen tot 10%
De Beursvloer #4: Could've been worse
De Beursvloer #5: Bloedbad Azië; trekt Europa mee
De Beursvloer #6: Wall Street maakt duikvlucht in laatste kwartier
De Beursvloer #7: Wall Street sluit 11% hoger
De Beursvloer #8: 5e grootste dagwinst ooit voor AEX
De Beursvloer #9: Waar de AEX weer omhoog gaat
De Beursvloer #10: Wall Street onderuit op recessienieuws
De Beursvloer #11: Beurzen onrustig na renteverlagingen
De Beursvloer #12: Stemming slaat om
De Beursvloer #13: Wall Street terug in achtbaan
De Beursvloer #14: Wall Street levert deel winst weer in
De Beursvloer #15: Mijn Aegon, wat doe je!
De Beursvloer #16: Wall Street bloedrood, nieuwe lows
De Beursvloer #17: Ook Europa zoekt nieuwe lows
De Beursvloer #18: Wall Street in vrije val
De Beursvloer #19: Europa begint week goed
De Beursvloer #20: AEX 10% hoger
De Beursvloer #21: Europa lager in afwachting van Wall Street
De Beursvloer #22: Beurzen beginnen week fors lager
De Beursvloer #23: Wall Street herstelt van kater
De Beursvloer #24: Beurzen omlaag na renteverlaging
De Beursvloer #25: Beurzen dieprood na banenrapport
De Beursvloer #26: AEX sluit ruim 8% hoger
De Beursvloer #27: Beurzen rustig omhoog
De Beursvloer #28: Beurzen duiken in het rood
De Beursvloer #29: Wall Street herpakt zich
De Beursvloer #30: AEX zoekt het iets hogerop
De Beursvloer #31: Europese beurzen proberen het nog eens
De Beursvloer #32: AEX start nieuwe jaar met 5% winst
De Beursvloer #33: AEX hardloper; door 270 punten
De Beursvloer #34: Europese beurzen openen in de min
De Beursvloer #35: Bouwers krijgen 'm wel omhoog
De Beursvloer #36: Europese beurzen verliezen 3%
De Beursvloer #37: Europese beurzen starten hoger
De Beursvloer #38: Banken zorgen voor onrust op Europese beurzen
De Beursvloer #39: Wall Street kleurt bloedrood op 'Obama Day'
De Beursvloer #40: AEX onder 230 tijdens downtime FOK!
De Beursvloer #41: AEX sluit 5,8% hoger, overheidsdeal ING
De Beursvloer #42: Europese beurzen leveren in
De Beursvloer #43: AEX licht groen op rustige handelsdag
De Beursvloer #44: rentevoet gehandhaafd op 2%
De Beursvloer #45: AEX sluit 4,3% lager na details plan
De Beursvloer #46: AEX start nieuwe week lager
De Beursvloer #47: Beurzen verder onderuit
De Beursvloer #48: AEX fors lager en richting 230pt grens
De Beursvloer #49: Willem voor 't laatst bij rtlz, AEX -2%
De Beursvloer #50: Willempies laatste shot op RTL Z
De Beursvloer #51: Wall Street dondert 3,5% omlaag
De Beursvloer #52: AEX verspeelt meeste winst weer
De Beursvloer #53: Dow Jones 2 % lager, AEX door 218?
De Beursvloer #54: AEX intraday op laagste niveau in 12 jaar
De Beursvloer #55: AEX zakt door 210, Dow door 7000
De Beursvloer #56: AEX zakt richting 200-puntengrens
De Beursvloer #57: Winst gisteren weer teniet gedaan
De Beursvloer #58: AEX zakt 5% tot net boven 200 pnt
De Beursvloer #59: AEX breekt intraday 200pt grens
De Beursvloer #60: AEX in nieuwe week <200
De Beursvloer #61: AEX sluit 5,6% hoger
De Beursvloer #62: De interne mail van miljarden
De Beursvloer #63: AEX opent onder de 210pt
De Beursvloer #64: AEX ruim in 't groen (+2%)
De Beursvloer #65: AEX in de min, CPB blijft bij -3,5%
De Beursvloer #66: AEX licht in 't groen rond de 210pt
De Beursvloer #67: AEX rond 220 punten
De Beursvloer #68: AEX test 218 punten weer
De Beursvloer #69: Met een groene AEX
De Beursvloer #70: AEX fors lager; -3,5%
De Beursvloer #71: AEX ziet duidelijk herstel na rode dag
De Beursvloer #72: Faber's nieuwsbrief
De Beursvloer #73: Shorters worden uitgerookt
De Beursvloer #74: Waahaarheen leiheidt de weg?
De Beursvloer #75: Wachten op cijfers Alcoa!
De Beursvloer #76: Snap jij het? Dan snap ik het
De Beursvloer #77: Waar de mark to fantasy regels geldden
De Beursvloer #78: Wachten met klamme handjes op opening
De Beursvloer #79: Wanneer gaat Aegon failliet?
De Beursvloer #80: AEX maakt een top
De Beursvloer #81: Euronext plat. Duimen draaien dus!
De Beursvloer #82: Nikkei opening -9%
De Beursvloer #83: Schijthner praat de beurs omhoog
De Beursvloer #84: Weekend!
De Beursvloer #85: Waar MT door het stof gaat!
De Beursvloer #86: Stoplichten op groen
De Beursvloer #87: Wat doet Sitting_Elfling om 17:29?
De Beursvloer #88: De stresstest komt eraan!
De Beursvloer #89: Buy in May
De Beursvloer #90: ING, de financiële Titanic.
De Beursvloer #91: The only way is up! Or is it?!
De Beursvloer #92: Waar de beurs niet meer goedkoop is....
De Beursvloer #93: Printed Dollars as green shoots
De Beursvloer #94: Geldbomen in de moestuin
De Beursvloer #95: "To make a million, start with $900,000."
De Beursvloer #96: Mooi long is niet lelijk
De Beursvloer #97: I Rob banks because thats where the $$$ is
De beursvloer #98: Don't stop 'til you get enough
De beursvloer #99: Don't marry for money, borrowing is cheaper
De Beursvloer #100: Banks are more dangerous than standing armies
De Beursvloer #101: Futs groen? Er kan nog een black swan komen!
De Beursvloer #102: Hoe lang is groen nog populair?
De Beursvloer #103: Titelcrisis
De Beursvloer #104: Eindelijk de correctie?
De Beursvloer #105: STAMPEDE op het Damrak. Stieren op hol.
De Beursvloer #106: Heil Expiratie
De Beursvloer #107: Geen crisis waar Dries is
De Beursvloer #108: Voorwaarts naar een AEX van 400!!1
De Beursvloer #109: Met een groene week voor de boeg!
De Beursvloer #110: The sky is the limit!
De Beursvloer #111: Waar we wachten op de ommekeer
De Beursvloer #112: To Bear or not to Bear?
De Beursvloer #113: 'Waar we geld willen verdienen!'
De Beursvloer #114 : Waar we wachten op kwartaal cijfers
De Beursvloer #115: 'Waar het wachten is op JPMorgan, Citi en GS'
De Beursvloer #116: Sudden red shoots all around!
De Beursvloer #117: Waar de stijging op zijn laatste benen loopt
De Beursvloer #118: Euro zet top, beurscrash begonnen?
De Beursvloer #119: Waar de bodem geen helling kent
De Beursvloer #120: Keert de realiteit op de beurzen terug?
De Beursvloer #121: Aan de rand van de afgrond?
De Beursvloer #122: Waar de AEX weer terugkaatst
De Beursvloer #123: If you're going to panic, panic early.
De Beursvloer #124: To short or not to(o) short
De Beursvloer #125: In economics, the majority is always wrong.
De Beursvloer #126: Het volgende topic.
De Beursvloer #127 Revenge of the Shorters?
De Beursvloer #128 'Black Friday'
De Beursvloer #130 Jojo-end het weekend in
quote:Op maandag 30 november 2009 19:10 schreef SeLang het volgende:
De tolerantie voor de minder leuke aspecten en bullshit ging in een rap tempo naar nul!
)Totaal geen gevoel of idee wat het de komende tijd gaat doen...
Dus, bedankt TeringHenkie!
Maw: TVP
quote:Zeg dan gewoon wat je bedoeltOp maandag 30 november 2009 20:37 schreef Lemans24 het volgende:
Idd, beurs dicht, topic dicht. Op m'n telefoon is een nieuw topic, zoals in deze reeks, openen zo goed als onmogelijk...
Dus, bedankt TeringHenkie!
quote:Hij was lastposter dus was hij bezig met het maken van een nieuw topic (zoals gebruikelijk), jij was echter eerder.Op maandag 30 november 2009 20:59 schreef TeringHenkie het volgende:
[..]
Zeg dan gewoon wat je bedoelt
quote:Ik dacht zelfs dat de topictitel uit mijn last post kwam...Op maandag 30 november 2009 21:01 schreef Mendeljev het volgende:
[..]
Hij was lastposter dus was hij bezig met het maken van een nieuw topic (zoals gebruikelijk), jij was echter eerder.
Maar ja, dat dus!
Men had daar eerst een presentatie van een board member waarom Smiths Group plc moest worden gekocht voor ons 'investeringsfonds'. Ik heb me echt moeten inhouden
.. de redenen die werden gegeven waarom we tot koop moesten gaan viel mn mond stiekum wel van open. Daarna hadden ze het over de rights issue van Lloyds, ons fonds heeft posities daarin, en werd er een voting gedaan of we met die rights issue moesten accepteren. De meest frappante argumenten once again en iedereen stemde tegen. (wat dat aandeel in ons fonds doet is me uberhaupt al een vraagteken
)En daaropvolgend werd er nog een hevige discussie gevoerd over de verlies van Cadbury door het zetten van een verkeerde stoplos waardoor we het aandeel te kort in onze portefeuille hadden. We verloren maar liefts 40 pond en men was daar behoorlijk pissed over.
(:D 
)Wat je al niet doet om je CV te pimpen niet waar
quote:Niet echt een overtuigende plus op WS, maar al met al wel groen idd.Op maandag 30 november 2009 21:44 schreef capricia het volgende:
tvp...ik hoop op een groene dag morgen. WS is al groen.
quote:Blijkbaar kwam het hierdoor:Op maandag 30 november 2009 22:17 schreef LXIV het volgende:
Heeft er al iemand PPT to the rescue geroepen?
quote:Dubai World gaat herstructureren
***************************************
` De investeringsmaatschappij Dubai
World van Dubai gaat delen van de groep
herstructureren.Daaronder is ook de
vastgoedtak Nakheel,bekend door de
aanleg van de palmeilanden bij Dubai.
De investeringsmaatschappij,die in een
diepe crisis zit,hield de afgelopen
dagen de effectenbeurzen in de hele
wereld in zijn greep na de bekendmaking
dat de schuld van 26 miljard dollar
voorlopig niet wordt afgelost.
De aandelenbeurs in New York veerde op
na het nieuws uit Dubai.De koersen op
Wall Street stonden de hele dag onder
druk,maar de banken gingen in het
laatste handelsuur flink omhoog.
quote:Het is een complot! Moord! Brand!Op maandag 30 november 2009 22:37 schreef LXIV het volgende:
Dat kan niet. Alle beursdalingen zijn een logisch gevolg van de economische werkelijkheid waarin we verkeren, iedere stijging is kunstmatig door het PPT. Dat weet je na 100+ topics in de AEX toch wel!
quote:Ik ben het volledig met je eens, maar ik besef donders goed dat ik bij de 3 trades die ik vandaag plaatste erg gelukkig was. Vooral de laatste 2, bij de 1e vanochtend was ik relatief(!) zeker dat ik goed zat. Het wordt natuurlijk wel een probleem als er straks meer kapitaal opstaat, en ik dat de margin dan rond de 100k gaat lopen. Dan kun je op 1 dag, met een percentage stijging van bijv. 2 percent als 250k uit de deur trekken, en als je mis zit, ja, dan kun je hard aan het werk de rest van het leven en kunnen we een R&P topic verwachtten. Je snapt natuurlijk zelf ook wel dat mocht er ooit 100k op het spel staat dat ik die positie nooit onder water zou laten lopen.Op maandag 30 november 2009 18:59 schreef SeLang het volgende:
[..]
Daar zit inderdaad het probleem (herken ik ook van mezelf): als je een tijdje succes hebt, dan ga je geloven dat je daadwerkelijk bepaalde skills bezit. Het gevolg is meer geld inzetten... en er dan achter komen dat het achteraf gezien vooral geluk was. Ik zie dit bij bijna iedereen die een tijdje succesvol is op de beurs
quote:Hier kan ik het alleen maar mee eens zijn! Traden is ontzettend, ontzettend verslavendOp maandag 30 november 2009 18:42 schreef SeLang het volgende:
Maar ik wil niemand ontmoedigen om te spelen op de beurs, het is tenslotte tof! Maar veel leverage toepassen e.d. moet je niet doen als je doel vermogensopbouw is. De kick en adrenaline echter...
quote:LXIV, user met de droogste humor... Zat je weer short?Op maandag 30 november 2009 22:37 schreef LXIV het volgende:
Dat kan niet. Alle beursdalingen zijn een logisch gevolg van de economische werkelijkheid waarin we verkeren, iedere stijging is kunstmatig door het PPT. Dat weet je na 100+ topics in de AEX toch wel!
. En snel nog even blog updaten, ik denk dat ik dat maar wat professioneler moet aanpakken. Op deze manier kost het te veel tijd.
quote:Dit dus: Veel geld verloren.Op maandag 30 november 2009 23:21 schreef sitting_elfling het volgende:
Dan kun je op 1 dag, met een percentage stijging van bijv. 2 percent als 250k uit de deur trekken, en als je mis zit, ja, dan kun je hard aan het werk de rest van het leven en kunnen we een R&P topic verwachtten.
quote:Klinkt als Miljoenenjacht met Linda de Mol.Je snapt natuurlijk zelf ook wel dat mocht er ooit 100k op het spel staat dat ik die positie nooit onder water zou laten lopen.
quote:Je weet dat die user mijn naam heeft genoemd in zijn OP?
quote:Ik ben niet op jacht naar geld. Als k het puur uit winst bejag doe, (en dat heb ik wel eens gedaan) dan ga je geheid knetterhard op je bek. Dan zet je namelijk na een slechte dag, de volgende dag er op nog meer geld in en ben je opeens alle wetten van de wiskunde wereld vergeten. Als je nagaat dat je zo'n beetje 24 uur per dag kunt traden zijn er dus altijd gigantisch veel opties om te traden. Ik vind het juist de kunst om de juiste momenten te vinden. Dat dat lukt en geld oplevert is natuurlijk wel een zeer toffe bijkomstigheid (en als dat niet zo was was ik natuurlijk nooit gaan traden)
quote:Ja, ik wist wel dat jij het topic kent, maar ik noemde 't voor de mensen die 't topic nog niet kennen.Op maandag 30 november 2009 23:33 schreef sitting_elfling het volgende:
Je weet dat die user mijn naam heeft genoemd in zijn OP?
Wat er hier niet veel zijn trouwens, denk ik.quote:Als je wél op jacht naar geld zou zijn zou die strategie wel net zo goed zijn, beter zelfs.Ik ben niet op jacht naar geld. Als k het puur uit winst bejag doe, (en dat heb ik wel eens gedaan) dan ga je geheid knetterhard op je bek. Dan zet je namelijk na een slechte dag, de volgende dag er op nog meer geld in en ben je opeens alle wetten van de wiskunde wereld vergeten. Als je nagaat dat je zo'n beetje 24 uur per dag kunt traden zijn er dus altijd gigantisch veel opties om te traden. Ik vind het juist de kunst om de juiste momenten te vinden. Dat dat lukt en geld oplevert is natuurlijk wel een zeer toffe bijkomstigheid (en als dat niet zo was was ik natuurlijk nooit gaan traden)
Heb ook een kooporder staan voor long op de future van Japan, en ook longs aangeschaft voor de FTSE FTI
quote:Ik wou hem eigenlijk overnight vasthouden maar ik denk dat ik hem er zo al weer uit doe.Op maandag 30 november 2009 23:50 schreef sitting_elfling het volgende:
Wow, de AUD/USD ging opeens wel erg rap!
quote:Iig Longs op de FTSE en shorts op de AUD/USDOp maandag 30 november 2009 23:50 schreef sitting_elfling het volgende:
Wow, de aud/usd ging opeens wel erg rap!
Heb ook een kooporder staan voor long op de future van Japan, en ook longs aangeschaft voor de FTSE FTI
Ook dus nog 2 orders staan voor long op de Aziatische futures, weet niet of die gehit worden..
Ook nog een order staan voor long op silver (ook nog een short voor goud, afhankelijk welke er gehit wordt met brede stoplosses)
Ook een short order op de Cac fti maar die komt pas in werking als de FTSE FTI naadje bende zullen gaan en verkocht worden.
[ Bericht 4% gewijzigd door sitting_elfling op 01-12-2009 00:17:38 ]
) bent dan bij intraday posities, of ga je ook hier vol in?quote:Voorzichtiger, ik zet immers koop orders neer voor wat nog komen gaat als Azie straks open gaat. Daar wil ik niet met een joekel van een margin in zitten. Stel dat ze daar wel een scheet laten, en ik sta morgen ochtend op, zie ik opeens alles in het rood staan en belangrijker nog, boven mijn margin! Dat is zoals LXIV al zei, dansen boven op een vulkaan. Ik accepteer dus als het even kan geen al te grote verliezen, en meer dan mn margin verliezen heb ik toch echt geen trek in. Ga uit van 1 contract voor de currencies tot 30 ong. voor de indices.Op dinsdag 1 december 2009 00:11 schreef tjoptjop het volgende:
Ik neem aan dat je voorzichtiger bij overnightposities (vwb leverage dus
quote:Kun je niet een programmatje (laten) schrijven dat je wekker triggert als het in de buurt van een bepaald niveau komtOp dinsdag 1 december 2009 00:24 schreef sitting_elfling het volgende:
Ik ben overigens wel gruwelijk de zak als de koop stop loss gehit wordt en mn order niet verwerkt wordt als de verkoop stop loss gehit wordt. Een stop loss is immers geen garantie.
Hoever ben je nu op weg naar het miljoen? Zou briljant zijn als je dat met 1-2 jaar redt
quote:Ja ja, nou ik weet ook wel dat je het niks vind
Dat heb ik nu al wel vaker van je gehoord, maar vind het beter dan aandelen of opties op ING 
quote:Ik heb vandaag maar niet meegeteld voor de blog, had geen tijd om het allemaal bij te houden, een update op FOK! is wat makkelijker. Vandaag tellen we dus gewoon niet mee (anders had hij inderdaad hoger gestaan)Op dinsdag 1 december 2009 00:32 schreef tjoptjop het volgende:
[..]
Kun je niet een programmatje (laten) schrijven dat je wekker triggert als het in de buurt van een bepaald niveau komt
Hoever ben je nu op weg naar het miljoen? Zou briljant zijn als je dat met 1-2 jaar redt
quote:Je weet toch wel wat je middelen momenteel zijnOp dinsdag 1 december 2009 00:41 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ik heb vandaag maar niet meegeteld voor de blog, had geen tijd om het allemaal bij te houden, een update op FOK! is wat makkelijker. Vandaag tellen we dus gewoon niet mee (anders had hij inderdaad hoger gestaan)
quote:Dat sowieso, ik zie overigens dat mijn beide long futures op de Aziatische index al gehit zijn en aangeschaft zijn! Donders, nu alOp dinsdag 1 december 2009 00:46 schreef tjoptjop het volgende:
[..]
Je weet toch wel wat je middelen momenteel zijn
quote:Je bent er mooi op tijd uitgestapt.Op maandag 30 november 2009 23:51 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ik wou hem eigenlijk overnight vasthouden maar ik denk dat ik hem er zo al weer uit doe.
Behoorlijke move net...
(+veel procent)
Edit: het wordt zo'n dag waarop niets meer gebeurt tot WS opengaat.
[ Bericht 19% gewijzigd door Lemans24 op 01-12-2009 09:30:23 ]
quote:Laatste stuiptrekking wat mij betreftOp dinsdag 1 december 2009 09:18 schreef Lemans24 het volgende:
wordt het weer eens zo'n dag?
(+veel procent)
Edit: het wordt zo'n dag waarop niets meer gebeurt tot WS opengaat.
.TomTom heeft het maar zwaar. Het aandeel staat nu als enige AEX-fonds in de min.
Nou ja uiteindelijk het mij weinig. Geen aandelen momenteel, wacht op mooi instap moment.
Check die correlatie!
quote:aan het einde (op dit moment, dus tussen 11:00 en 12:00) is er ineens minder verband tussen de grafieken?Op dinsdag 1 december 2009 12:04 schreef SeLang het volgende:
De AEX volgt weer gewoon de S&P500, die op haar beurt weer de dalende US$ volgt.
Check die correlatie!
[ afbeelding ]
quote:Ik ben ook aan het twijfelen of ik mijn longs er uit moet gooien met winst...Op dinsdag 1 december 2009 11:37 schreef m0m0 het volgende:
Ik twijfel of ik gewoon mijn winst voor vandaag moet grijpen, of het risico nemen dat Amerika alles naar beneden gaat trekken. (dec opties)
quote:In normale condities zou er (bijna) geen correlatie moeten zijn dus je moet je verbazen over waar het wel correleert, niet over waar het niet correleert.Op dinsdag 1 december 2009 12:08 schreef Lemans24 het volgende:
[..]
aan het einde (op dit moment, dus tussen 11:00 en 12:00) is er ineens minder verband tussen de grafieken?
quote:Ja, ik zou bijna het abnormale voor normaal gaan aannemen tegenwoordigOp dinsdag 1 december 2009 12:24 schreef SeLang het volgende:
[..]
In normale condities zou er (bijna) geen correlatie moeten zijn dus je moet je verbazen over waar het wel correleert, niet over waar het niet correleert.
quote:Ik zit precies met hetzelfde dillema en dezelfde optieserie. Heb een voor mijn begrippen prima winst (30%). Anderzijds, ieder procentje wat de AEX nu stijgt tikt pas echt goed aan. (E3000). Toch de moeite waard om even overnight te gaan. Stel met de opening WS nog één procent en morgenvroeg nog één procent, helemaal niet ondenkbaar.Op dinsdag 1 december 2009 11:37 schreef m0m0 het volgende:
Ik twijfel of ik gewoon mijn winst voor vandaag moet grijpen, of het risico nemen dat Amerika alles naar beneden gaat trekken. (dec opties)
quote:Hoe moet ik die CFD nu zien? Een soort optie, maar dan met een nog heftigere hefboom? Die +15 bij positie houdt in hoeveel punten de index omhoog is gegaan, waardoor elke stijging van 1 punt gelijk staat aan 9330 / 15 = 622 pond?Dit soort producten gaan toch eigenlijk nergens over
De overnight posities
[ afbeelding ]
?quote:Ik heb nu 35% winst op mijn sprinter long op de AEX... ik vind het altijd zo moeilijk om te bepalen wanneer ik moet verkopen...zucht.Op dinsdag 1 december 2009 12:41 schreef LXIV het volgende:
[..]
Ik zit precies met hetzelfde dillema en dezelfde optieserie. Heb een voor mijn begrippen prima winst (30%). Anderzijds, ieder procentje wat de AEX nu stijgt tikt pas echt goed aan. (E3000). Toch de moeite waard om even overnight te gaan. Stel met de opening WS nog één procent en morgenvroeg nog één procent, helemaal niet ondenkbaar.
Het kan namelijk alle kanten op om 15:30. Waarschijnlijk naar beneden, maar dat is mijn mening maar.
Is het verstandiger om 1 optie te kopen van E10,- + of meerdere die < E5,- waard zijn? De transactie kosten liggen natuurlijk hoger, maar geldt dat dan ook voor het hefboom effect?
quote:Je moet CFD's zien als een turbo, maar waar een turbo een vaste en gegeven hefboom heeft, daar kun je met de CFD je eigen hefboom kiezen. Waarbij de hefbomen op de indices via een turbo 1:25 zijn terwijl ze via een CFD 1 op 200 tot 400% zijn. Verschil is natuurlijk wel dat je met een CFD meer kunt verliezen dan je inzet.Op dinsdag 1 december 2009 12:55 schreef Falco het volgende:
[..]
Hoe moet ik die CFD nu zien? Een soort optie, maar dan met een nog heftigere hefboom? Die +15 bij positie houdt in hoeveel punten de index omhoog is gegaan, waardoor elke stijging van 1 punt gelijk staat aan 9330 / 15 = 622 pond?Dit soort producten gaan toch eigenlijk nergens over
quote:2 gegevens waar ik dan altijd naar kijk op intraday basis zijn de volumes en de RSI en kijken of er nog ergens in de middag macro nieuws uitkomt. Zijn de volumes relatief hetzelfde en de (5-10-15)RSI relatief hoog dan kan het er uit. Komt er nog belangrijk nieuws uit, kan dat een reden zijn waarom de beurs geen reet uitvoert tot de middag. Dat zie je bijv. vaak op unemployment data dagen. (wat ik vrijdag verwacht, erg lage volumes tot 14.30 Nederlandse tijd want dan komt de unemployment data uit, en dat kan weer een leuk trade dagje worden!)Op dinsdag 1 december 2009 13:00 schreef capricia het volgende:
[..]
Ik heb nu 35% winst op mijn sprinter long op de AEX... ik vind het altijd zo moeilijk om te bepalen wanneer ik moet verkopen...zucht.
quote:Ah duidelijk, op zich geinige en heavy shit
[..]
Je moet CFD's zien als een turbo, maar waar een turbo een vaste en gegeven hefboom heeft, daar kun je met de CFD je eigen hefboom kiezen. Waarbij de hefbomen op de indices via een turbo 1:25 zijn terwijl ze via een CFD 1 op 200 tot 400% zijn. Verschil is natuurlijk wel dat je met een CFD meer kunt verliezen dan je inzet.
. Maar dan nu de grote vraag: welk praktisch nut heeft een CFD afgezien het feit dat je niet naar een (online) casino hoeft te gaan om flink te cashen of juist te verliezen? Bij het investeren van aandelen denkt de investeerder dat het desbetreffende bedrijf het goed gaat doen en wil het met de winst meedelen. Bij financiële instrumenten, zoals opties, turbo's en CFD's, die niets meer dan een afgeleide zijn aandelen, heb ik het idee dat het meer om het speeltje gaat. Je speelt in op de stijging of daling (en mate daarvan) van je asset, maar echt heel nuttig is het op het flink cashen na, ook weer niet.quote:Hoe dieper out of the money een optie zit, goedkoper. Het prijsverschil is hetzelfde, alleen omdat je er minder voor betaald hebt, is de hefboom hoger. Met het risico dat de tijdswaarde de winst wegvreet.Op dinsdag 1 december 2009 13:56 schreef m0m0 het volgende:
Vraagje:
Is het verstandiger om 1 optie te kopen van E10,- + of meerdere die < E5,- waard zijn? De transactie kosten liggen natuurlijk hoger, maar geldt dat dan ook voor het hefboom effect?
quote:Alsof institutionele beleggers het wél om de stemmingsrechten gaatOp dinsdag 1 december 2009 14:06 schreef Falco het volgende:
[..]
Ah duidelijk, op zich geinige en heavy shit
die kopen het ook alleen maar om te cashenquote:Da's waar, helaas! Kijk maar naar ABN Amro
[..]
Alsof institutionele beleggers het wél om de stemmingsrechten gaat
.quote:Net als bij veel financiele producten komt ook de CFD vanuit een vraag uit de industrie. Het werd ontwikkeld als hedge tegen aandeelposities. Een voordeel wat het het in de UK had (waar het ontwikkeld is) is dat het vrijgesteld is van een bepaalde belasting die ze daar destijds hadden. Geen idee meer hoe dat precies zit.Op dinsdag 1 december 2009 14:06 schreef Falco het volgende:
[..]
Ah duidelijk, op zich geinige en heavy shit
Enfin, uiteindelijk is het z'n eigen leven gaan leiden en wordt het nu gepromoot alszijnde instrument voor de particulier
quote:Je moet je ook even afvragen hoeveel hoger de optie moet gaan noteren om winst te maken. Anders gezegd: welk deel van de winst is puur compensatie voor de transactiekosten? Bij 1 optiecontract is dat bedrag groter dan bij meerdere.Op dinsdag 1 december 2009 13:56 schreef m0m0 het volgende:
Vraagje:
Is het verstandiger om 1 optie te kopen van E10,- + of meerdere die < E5,- waard zijn? De transactie kosten liggen natuurlijk hoger, maar geldt dat dan ook voor het hefboom effect?
quote:Het heeft wel degelijk nut, alleen is het meer wiskunde, dan denken op basis van FA. De strategie die ik op dit moment vooral toepas is het gebruik van een aantal TA indicatoren op intraday basis, overnight gebruik ik gap-arbitraging(zie ook mijn blog omdat ik dat net getypt hebOp dinsdag 1 december 2009 14:06 schreef Falco het volgende:
[..]
Ah duidelijk, op zich geinige en heavy shit
), en door de week heen speculeer ik op macro nieuws.quote:Over macro nieuws gesproken, om 4 uur nederlandse tijd komt er nog wat leuk nieuws uit Amerika. Home Sales en dergelijke. Zie het als een mogelijkheid om de markten weer wat naar beneden te krijgen vooral omdat de verwachtingen voor construction spending & home sales niet al te best zijn.Op dinsdag 1 december 2009 14:32 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
en door de week heen speculeer ik op macro nieuws.
Heb vrijdag aandelen gekocht rond 4 uur via de rabobank.
Hij staat sinsdien als lopend order... Wanneer worden mijn aandelen daadwerkelijk Gekocht...
Dit heb ik nog niet eerder mee gemaakt.
Gr Robin,
quote:Heb je voor een bestensorder gekozen?
Vraagje:
Heb vrijdag aandelen gekocht rond 4 uur via de rabobank.
Hij staat sinsdien als lopend order... Wanneer worden mijn aandelen daadwerkelijk Gekocht...
Dit heb ik nog niet eerder mee gemaakt.
Gr Robin,
quote:Op welke markt heb je het gekocht en als welke order?Op dinsdag 1 december 2009 14:36 schreef Robin-e30 het volgende:
Vraagje:
Heb vrijdag aandelen gekocht rond 4 uur via de rabobank.
Hij staat sinsdien als lopend order... Wanneer worden mijn aandelen daadwerkelijk Gekocht...
Dit heb ik nog niet eerder mee gemaakt.
Gr Robin,
quote:Kan zijn dat er voor de prijs waarvoor je het wilde kopen geen aanbod is. Of dat er maar een deel van de aandelen zijn gekocht en er nog een deel als order openstaat (bijv. order 100 stuks, 60 gekocht, 40 nog lopend). Je bent nl afhankelijk van het aanbod.Op dinsdag 1 december 2009 14:36 schreef Robin-e30 het volgende:
Vraagje:
Heb vrijdag aandelen gekocht rond 4 uur via de rabobank.
Hij staat sinsdien als lopend order... Wanneer worden mijn aandelen daadwerkelijk Gekocht...
Dit heb ik nog niet eerder mee gemaakt.
Gr Robin,
quote:Same, laatste 3 week van december is het waarschijnlijk ook niet traden, misschien hele korte ritjes van een paar minuten als ik niks meer te doen heb of gewoon even een uurtje wil traden.Op dinsdag 1 december 2009 14:20 schreef knnth het volgende:
December. Even maandje niets doen, veel te veel aan m'n hoofd.
quote:Dan waren ze toch sowieso al gekocht?Op dinsdag 1 december 2009 14:37 schreef Falco het volgende:
Heb je voor een bestensorder gekozen?
quote:Alleen niet als er geen aanbod was, maar dat lijkt me stugOp dinsdag 1 december 2009 14:46 schreef Arcee het volgende:
[..]
Dan waren ze toch sowieso al gekocht?
Tevens ook ING turbo's gekocht. Ikzelf vrees dat het misschien nog iets te vroeg is, zou me niet verbazen als het richting de 5,5 gaat. Maar kan misschien nog een euro mee omhoog klimmen.
quote:Precies.Op dinsdag 1 december 2009 14:49 schreef tjoptjop het volgende:
Alleen niet als er geen aanbod was, maar dat lijkt me stug
Bedrijf van der moolen holding.
quote:Ja, de AEX wacht rustig op WS voor richting.Op dinsdag 1 december 2009 14:49 schreef Lemans24 het volgende:
Met stip de saaiste beursdag van het jaar.
quote:Dan heeft de koers waarschijnlijk nog niet op of onder die limiet gestaan?Op dinsdag 1 december 2009 14:51 schreef Robin-e30 het volgende:
gekocht als limiet.
Bedrijf van der moolen holding.
quote:Dat zou ook een hoop verklaren.
ik heb me limiet staan op 0,04 cent.
En daar staat hij het overgroten deel van de dag ook op..
quote:
quote:Laat je toch niet gek maken door hoge rendementen op pennystocks!Op dinsdag 1 december 2009 14:55 schreef Robin-e30 het volgende:
Bedrijf is falliet indd.
ik heb me limiet staan op 0,04 cent.
En daar staat hij het overgroten deel van de dag ook op..
Je moet die krengen ook maar zien kwijt te raken.
quote:Sluit maar achteraan in de rij.Op dinsdag 1 december 2009 14:55 schreef Robin-e30 het volgende:
Bedrijf is falliet indd.
ik heb me limiet staan op 0,04 cent.
En daar staat hij het overgroten deel van de dag ook op..
quote:Maar als je 5 cent biedt heb je genoeg aanbod, en dan stijgt de koers ook nog eensBiedkoers 0,04 14:50
Biedvolume 2.173.554
Laatkoers 0,05 14:38
Laatvolume 3.000.429
Volume laatste transactie 1.017
Cumulatief volume 71.484
en dit is alleen nog maar het openbare orderboek, laat staan wat er evt nog als order wordt geplaatst als de koers idd even verspringt
quote:Ja, dan is-ie gelijk de klapperrrrrr, tjoptjop, van de week!Op dinsdag 1 december 2009 14:59 schreef tjoptjop het volgende:
Maar als je 5 cent biedt heb je genoeg aanbod, en dan stijgt de koers ook nog eens
quote:25% rendement!!!!11!!Op dinsdag 1 december 2009 15:00 schreef Arcee het volgende:
[..]
Ja, dan is-ie gelijk de klapperrrrrr, tjoptjop, van de week!
quote:Jou order staat samen met duizenden andere orders te wachten tot iemand eens besluit wat te verkopen voor die prijs. Kijk maar eens in het boek. De vraag is iets van 3 miljoen, de omzet op een dag enkele tienduizenden. Die order kan dus nog heel lang open blijven staan!Op dinsdag 1 december 2009 14:55 schreef Robin-e30 het volgende:
Bedrijf is falliet indd.
ik heb me limiet staan op 0,04 cent.
En daar staat hij het overgroten deel van de dag ook op..
Verder heb je er niks aan om ze te kopen. Jij denkt natuurlijk, op 5 cent weer dumpen, dat is 20% winst. Maar zo gaat het niks. De laat@5ct is ook miljoenen. En de omzet daarin is misschien 500 stuks (dus voor 20 euro
) per dag. Dat zijn die piekjes die je zit in de intraday. Feitelijk wordt er dus helemaal niet in gehandeld. Om de hoop levend te houden doen figuren als Hercules c.s. wel eens een heel klein ordertje. Dan staat er weer +20% op de borden en krijgen mensen interesse.Het beste kun je die order gewoon intrekken. Is dood geld, VDM is nog geen cent per aandeel waard.
quote:Hoe gaat dat eigenlijk? Op volgorde van plaatsing, of doen ze het random?Op dinsdag 1 december 2009 15:02 schreef LXIV het volgende:
[..]
Jou order staat samen met duizenden andere orders te wachten tot iemand eens besluit wat te verkopen voor die prijs. Kijk maar eens in het boek. De vraag is iets van 3 miljoen, de omzet op een dag enkele tienduizenden. Die order kan dus nog heel lang open blijven staan!
quote:Heb je trouwens rekening gehouden met transactiekosten? Stel dat je ze voor die € 0,04 zou krijgen en voor € 0,05 zou verkopen, maak je dan nog winst?Op dinsdag 1 december 2009 14:55 schreef Robin-e30 het volgende:
Bedrijf is falliet indd.
ik heb me limiet staan op 0,04 cent.
En daar staat hij het overgroten deel van de dag ook op..
Waarschijnlijk niet!
quote:Gewoon achteraan aansluiten bij anderen met dezelfde limiet.Op dinsdag 1 december 2009 15:03 schreef tjoptjop het volgende:
[..]
Hoe gaat dat eigenlijk? Op volgorde van plaatsing, of doen ze het random?
quote:Ok, dat dacht ik al.Op dinsdag 1 december 2009 15:07 schreef knnth het volgende:
[..]
Gewoon achteraan aansluiten bij anderen met dezelfde limiet.
quote:Pff, als je vanmiddag je 40% winst op de calls dec had genomen had je dit niet gepostOp dinsdag 1 december 2009 14:49 schreef Lemans24 het volgende:
Met stip de saaiste beursdag van het jaar.
quote:Ja heb ik rekening mee gehouden.Op dinsdag 1 december 2009 15:06 schreef lyolyrc het volgende:
[..]
Heb je trouwens rekening gehouden met transactiekosten? Stel dat je ze voor die € 0,04 zou krijgen en voor € 0,05 zou verkopen, maak je dan nog winst?
Waarschijnlijk niet!
Pwnnystock zou een toepasselijkere naam zijn
Zijn er nog mensen die short zitten, btw?
De positiviteit kan niet op!
Zal 10496,160 haalbaar zijn?
quote:Ik wou net zeggen, positivisme viert weer hoogtij op de beurs. Op naar de 3%.Op dinsdag 1 december 2009 15:31 schreef Lemans24 het volgende:
En het gaat nog ophoog ook...
De positiviteit kan niet op!
quote:Niet als die juist niet voor bestens had gekozen
[..]
Dan waren ze toch sowieso al gekocht?
. Maar goed, het ging om een order in een failliet bedrijf .
We zitten alweer bijna op een nieuwswaardig item.
quote:Ik heb ze nu voor 9,10 in de aanbieding gegooid. Dan moet er nog 15 cent bovenop voordat ze weg gaan. Een tikje omhoog en dat lukt. En anders neem ik ze wel overnight.Op dinsdag 1 december 2009 15:30 schreef capricia het volgende:
Mijn sprinters long op de AEX maar verkocht...voor de zekerheid.
Zijn er nog mensen die short zitten, btw?
quote:Mooi!
quote:mazzelaar! Het is ook niet veel hoger gegaan.
quote:Ik heb nu 3 succesvolle runs met ATM-opties AEX gemaakt achter elkaar. Daar moet ik niet te veel aan wennen, al is het nog zo leuk.Op dinsdag 1 december 2009 16:09 schreef Lemans24 het volgende:
[..]
mazzelaar! Het is ook niet veel hoger gegaan.
quote:Op dinsdag 1 december 2009 16:09 schreef Lemans24 het volgende:
[..]
mazzelaar! Het is ook nietveelhoger gegaan.
quote:Binnen 1 minuut 20 seconden 60 cent eraf! Idioot gewoon!Laatste 8,30 2 16:11:31
Verschil 2,50 43,1034 %
Bied 8,30 93 16:11:58
Laat 8,40 174 16:11:58
Hoogste 9,10 15:40:11
Laagste 6,70 09:01:00
Cum. volume --- 2.381
Indicatieve opening ---
Open 6,70 09:01:00
Vorig slot 5,80 30-11-2009
quote:Dat doe ik nu ook. Een paar bad-beats gehad, maar overall een winnende strategie tot nu toe. Zelf doe ik dit met sprinters.Op dinsdag 1 december 2009 16:10 schreef LXIV het volgende:
Gaan we de komende dagen omlaag, dan ga ik weer long. Stijgen we tot de +320 regionen, ga ik weer short.
quote:Nee, WS staat vrijwel op year-high, dus veel hoger zal 't allemaal niet gaan.Op dinsdag 1 december 2009 16:09 schreef Lemans24 het volgende:
mazzelaar! Het is ook niet veel hoger gegaan.
Veel lager overigens al weken lang ook niet.
quote:Hahaha, heldOp dinsdag 1 december 2009 16:12 schreef LXIV het volgende:
[..]
[..]
Binnen 1 minuut 20 seconden 60 cent eraf! Idioot gewoon!
quote:Volgens mij stond er ook zo iets in dat boek van Siegel op basis van dividendratio's en risk (vluchtig gezien). IMO alleen handig als je je risk ook weet te definieren.Op dinsdag 1 december 2009 16:37 schreef sitting_elfling het volgende:
Gebruiken hier mensen eigenlijk de CAPM theorie voor bepaalde beleggingsmethodes? (Capital Asset Pricing Model)? Met het berekenen van de bèta enzo? Dat is toch je reinste lariekoek?
Oh, enne, KNDI ftw!
quote:Je zou ook kunnen zeggen dat DJ ook deze keer voorlopig weer niet voorbij 10.500 komt.Op dinsdag 1 december 2009 17:30 schreef Arcee het volgende:
Dow Jones minder dan 20 punten van year-high af.
quote:Waarom is dat zo'n belangrijke weerstand? De 10.000 lijkt nooit meer opgezocht te worden, terwijl dat natuurlijk een veel mooier rond getal is.Op dinsdag 1 december 2009 18:29 schreef Arcee het volgende:
[..]
Je zou ook kunnen zeggen dat DJ ook deze keer voorlopig weer niet voorbij 10.500 komt.
quote:poging nr 2 is aanstaande kijken of deze ook afketst
quote:swing low, wordt geen 10500 vandaag voor WS denk ikOp dinsdag 1 december 2009 19:51 schreef edwinh het volgende:
[..]
poging nr 2 is aanstaande kijken of deze ook afketst
JAA EINZ!! DOW JONES..
YEAR HIGH! 
Het enige waar ik aan kan denken is .. de dollar
Dit heeft niks met sustainable growth te maken. Dit is simpel het rekensommetje van, lagere dollar -) commodities omhoog -) and therefore de aandelen markten omhoog.quote:kan je eens de dow in goud plotten SE?Op dinsdag 1 december 2009 20:00 schreef sitting_elfling het volgende:
Deze stijging vandaag ook weer! Men heeft het alleen maar over..
JAA EINZ!! DOW JONES..
Het enige waar ik aan kan denken is .. de dollar
quote:Ik zit er op dit moment niet achter, kan dat morgen wel even doen. De relatie is relatief sterk tussen de dollar en de aandelen market en opzich ook wel goud, maar goud stijgt de laatste tijd wat sterker tov. de aandelen markten.Op dinsdag 1 december 2009 20:12 schreef edwinh het volgende:
[..]
kan je eens de dow in goud plotten SE?
quote:Bij mijn studie (Technische bedrijfskunde) werd er juist gezworen bij die theorie, ook al zijn er tekortkomingen te vinden. Ik heb meer vertrouwen in efficiënte markthypothese in combinatie met CAPM dan al die TA-bullshit.
Gebruiken hier mensen eigenlijk de CAPM theorie voor bepaalde beleggingsmethodes? (Capital Asset Pricing Model)? Met het berekenen van de bèta enzo? Dat is toch je reinste lariekoek?
quote:en ik maar denken dat er bij EM ook een stukje TA ingebakken zitOp dinsdag 1 december 2009 20:27 schreef Falco het volgende:
[..]
Bij mijn studie (Technische bedrijfskunde) werd er juist gezworen bij die theorie, ook al zijn er tekortkomingen te vinden. Ik heb meer vertrouwen in efficiënte markthypothese in combinatie met CAPM dan al die TA-bullshit.
quote:Dat kan op stockcharts..Op dinsdag 1 december 2009 20:12 schreef edwinh het volgende:
[..]
kan je eens de dow in goud plotten SE?
quote:he dat wist ik dan weer niet, ik dacht dat dit normaal betalen was.Op dinsdag 1 december 2009 20:35 schreef Perrin het volgende:
[..]
Dat kan op stockcharts..
[ afbeelding ]
quote:njah kort maar krachtigOp dinsdag 1 december 2009 20:42 schreef SeLang het volgende:
Modern Portfolio Theorie/ CAPM is een leuk academisch gedachtenexperiment maar in de praktijk kan het direct de vuilnisbak in, alleen al op grond van het feit dat het een normaalverdeling veronderstelt. Financiele markten volgen absoluut geen normaalverdeling.
quote:Ik respecteer je keuze..Op dinsdag 1 december 2009 20:27 schreef Falco het volgende:
[..]
Bij mijn studie (Technische bedrijfskunde) werd er juist gezworen bij die theorie, ook al zijn er tekortkomingen te vinden. Ik heb meer vertrouwen in efficiënte markthypothese in combinatie met CAPM dan al die TA-bullshit.
Zonder gekheid. Ik vind alles wat met die beta berekend moet worden eigenlijk grote kul. Die beta is een grote flaw. Een vriend van me die na z'n master aan de gang mocht als bankier moest eens een presentatie houden over de valuatie methode van een bedrijf. Zn baas kwam binnen, keek er even na, dat bedrag is veel te laag, gooi die beta even omhoog en dan heb je een betere vergelijking(
)Sowieso heeft het CAPM (net zoals TA) veel tekortkomingen.
1. Men gaat er van uit dat de variantie van je rendement een goede methode is om je risico te bepalen?
2. Sowieso, CAPM gaat uit van iedereen gelijk is.. wat niet zo is(ook al wil je het toepassen met de efficiënte market hypothesis )
3. Men gaat er van uit dat de rendementen die je verkrijgt, in een normaal verdeeld model kunt stoppen.
En dan kan ik nog wel even door gaan..
Ik moet overigens voor 1 van mijn vakken op de uni een stelling schrijven over "of FA en TA self defeating zijn, in combinatie van gebruik met de efficiënte market hypothesis." Ik ben waarschijnlijk de enige van de hele faculteit die er tegen in gaat om het tegendeel met een eigen algoritme/TA/FA model te bewijzen dat je de markten wel kunt verslaan en met een model abnormal profits kunt behalen.
Om nog even terug te komen op de efficiënt market hypothesis.
1. De zwakke vorm beweert dat je met TA geen abnormal profits kunt behalen en met FA wel. Je kunt wel degelijk met TA abnormal profits behalen, maar op lange termijn wordt het wat lastiger
2. Men gaat er vanuit dat men met TA en FA geen goede rendementen kan halen alleen met insider informatie. Ja, met insider informatie haal je altijd goede rendementen
3. Dit is de enige interessante die goed terug te relateren valt aan het CAPM model. Rendemten worden teruggeschreven naar een model van normale verdeling, en in dat geval is er altijd een relatief kleine groep de buitensporig winst maakt. Maar om dat volledig op geluk af te dwingen, gaat mij wat ver..
quote:Kutver79@# waarom heb ik net een hele tekst lopen typen
!quote:Ben het volledig met je eens overigens!Op dinsdag 1 december 2009 20:42 schreef SeLang het volgende:
Modern Portfolio Theorie/ CAPM is een leuk academisch gedachtenexperiment maar in de praktijk kan het direct de vuilnisbak in, alleen al op grond van het feit dat het een normaalverdeling veronderstelt. Financiele markten volgen absoluut geen normaalverdeling.
Maar als de winst de 20% begint te naderen ga ik op het vinketouw zitten.
Is dat nu een goede strategie? Winst pakken op 30%? Of moet ik ze gewoon laten lopen? Als ik de call-serie 310 gekocht had op 4 euro had ik ze er waarschijnlijk op 5,30 uitgegooid. Koop ik ze op 6,90 euro dan gooi ik ze er op 9 euro uit. Eigenlijk heel gek.
quote:Als je verwacht dat we een stukkie omhoog kunnen zou ik op 50/75% verkopen.Op dinsdag 1 december 2009 23:47 schreef LXIV het volgende:
Als ik mijn laatste transacties met opties bekijk valt het me op dat ik altijd tussen de 20 en 30% winst heb. Dat komt omdat ik ze bij dat percentage verkoop, dat vind ik kennelijk een net rendement. Veel van die opties had ik beter nog wat langer vast kunnen houden. Vreemd genoeg maak ik me helemaal niet zo druk als de koers bijvoorbeeld -30% is, dan denk ik: tijd zat, komt volgende week wel!
Maar als de winst de 20% begint te naderen ga ik op het vinketouw zitten.
Is dat nu een goede strategie? Winst pakken op 30%? Of moet ik ze gewoon laten lopen? Als ik de call-serie 310 gekocht had op 4 euro had ik ze er waarschijnlijk op 5,30 uitgegooid. Koop ik ze op 6,90 euro dan gooi ik ze er op 9 euro uit. Eigenlijk heel gek.
Óf er komt inderdaad een schip zure appelen aan, want heel goed zou kunnen natuurlijk. Maar als we daar niet vanuit gaan dan is nu wellicht wel het punt om te kopen. Want als het bloed door de straten vloeit en niemand er meer vertrouwen in heeft, etc. etc.
quote:Ik relateer (deels onbewust) dus altijd aan mijn instapprijs. Dat doen denk ik wel meer mensen, maar is niet logisch natuurlijk.Op dinsdag 1 december 2009 23:49 schreef TeringHenkie het volgende:
[..]
Als je verwacht dat we een stukkie omhoog kunnen zou ik op 50/75% verkopen.
quote:Zo'n grote post plak je natuurlijk altijd voor de zekerheid even in een notepadje.Op dinsdag 1 december 2009 23:47 schreef bascross het volgende:
Je had nog mazzel dat je niet 2min later op de postknop klikte, want anders was je hele stukje voor niets geweest.
quote:Op het IEX-forum zitten volgens mij alleen maar gefrustreerde babyboomers (lees: particuliere beleggers) die steeds de verkeerde aandelen kopenOp dinsdag 1 december 2009 23:49 schreef LXIV het volgende:
Als je verder wil lachen: moet je het TT-forum op IEX.nl lezen (je moet iets als FOK! down is). Daar wordt enorm gebaald met zo'n groene AEX en TT als enige daler natuurlijk! (Ik mag meelachen, want ik heb er zelf ook een paar, al is mijn verlies maar een paar honderd euro, sommigen daar zijn tienduizenden euro's kwijt).
Óf er komt inderdaad een schip zure appelen aan, want heel goed zou kunnen natuurlijk. Maar als we daar niet vanuit gaan dan is nu wellicht wel het punt om te kopen. Want als het bloed door de straten vloeit en niemand er meer vertrouwen in heeft, etc. etc.
quote:Haha, dat realiseerde ik me ook vrij snel ja :pOp dinsdag 1 december 2009 23:47 schreef bascross het volgende:
Je had nog mazzel dat je niet 2min later op de postknop klikte, want anders was je hele stukje voor niets geweest.
Nu maar eens kijken of ik vanavond nog even wat kan gap arbitraging kan gaan doen
quote:Net FOK! dus.Op dinsdag 1 december 2009 23:49 schreef LXIV het volgende:
Daar wordt enorm gebaald met zo'n groene AEX
quote:Dat laatste is nu toch juist niét het geval?Óf er komt inderdaad een schip zure appelen aan, want heel goed zou kunnen natuurlijk. Maar als we daar niet vanuit gaan dan is nu wellicht wel het punt om te kopen. Want als het bloed door de straten vloeit en niemand er meer vertrouwen in heeft, etc. etc.
quote:Ik zit een beetje met het exact zelfde probleem. Ik wil graag een positie innemen domweg omdat ik gewoon een positie wil hebben.Op woensdag 2 december 2009 00:22 schreef LXIV het volgende:
Ik vind 315 precies de koers van de AEX om géén positie in te nemen. Ruim erboven wil ik nog wel short gaan, ruim eronder long, maar at the time being vind ik 315 exact de fair value.
Ik zie alleen op basis van TA weinig mogelijkheden. En als ik mn common sense gebruik zou ik zeggen shorten na de monster winsten van vandaag, maar ik vrees dat we gewoon een 'rustige' opening krijgen.
quote:QFTOp woensdag 2 december 2009 00:22 schreef LXIV het volgende:
Ik vind 315 precies de koers van de AEX om géén positie in te nemen. Ruim erboven wil ik nog wel short gaan, ruim eronder long, maar at the time being vind ik 315 exact de fair value.
quote:Ik vind het maar eng met CFD overnigt een positie aangaanOp woensdag 2 december 2009 00:25 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ik zit een beetje met het exact zelfde probleem. Ik wil graag een positie innemen domweg omdat ik gewoon een positie wil hebben.
Ik zie alleen op basis van TA weinig mogelijkheden. En als ik mn common sense gebruik zou ik zeggen shorten na de monster winsten van vandaag, maar ik vrees dat we gewoon een 'rustige' opening krijgen.
ik laat ze alleen staan als ik al op een mooie winst sta om er nog meer uit te halen.Euro indices zien er wel bullisher uit na vandaag, boven 318 gaan we alsnog naar 340.
quote:Je moet geen positie innemen om er eentje te hebben. Liquide is ook een positie, vergeet dat niet!Op woensdag 2 december 2009 00:25 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ik zit een beetje met het exact zelfde probleem. Ik wil graag een positie innemen domweg omdat ik gewoon een positie wil hebben.
Ik zie alleen op basis van TA weinig mogelijkheden. En als ik mn common sense gebruik zou ik zeggen shorten na de monster winsten van vandaag, maar ik vrees dat we gewoon een 'rustige' opening krijgen.
quote:Ik betaal alleen maar commissie kosten als ik mijn geld overnight laat staan. Ik krijg op geen enkele van mijn broker centen om er geld op te laten staan. In een zin lever ik dus sowieso in, al heb ik mijn centen wel behoorlijk verdeeld over een aantal brokers.Op woensdag 2 december 2009 00:34 schreef LXIV het volgende:
[..]
Je moet geen positie innemen om er eentje te hebben. Liquide is ook een positie, vergeet dat niet!
En je hebt inderdaad gelijk, positie om het positie hebben is niet verstandig. Maar als je het gevoel hebt dat je in een winning streak zit, wil je eigenlijk niet ophouden ..
quote:Het is ook eng, maar ja eng is risico, en risico is kans op hoge ( en lage ) rendementen. Het dansen op de vulkaan, etc. Je kent het wel. Ik blijf er bij dat ik een positie inneem als ik voor mn gevoel relatief zeker ben. Dat ben ik op dit moment niet. (al kijk ik wel naar mogelijkheden op de japanse futures voor morgen ochtend omdat dat goed ging afgelopen ochtend)Op woensdag 2 december 2009 00:31 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
Ik vind het maar eng met CFD overnigt een positie aangaan
Euro indices zien er wel bullisher uit na vandaag, boven 318 gaan we alsnog naar 340.
quote:En is die winningstreak vnl geluk, of heb je echt een systeem met edgeOp woensdag 2 december 2009 00:36 schreef sitting_elfling het volgende:
Maar als je het gevoel hebt dat je in een winning streak zit, wil je eigenlijk niet ophouden ..
quote:Een combinatie van beide. Ik ben wel zeker van het feit dat ik een hele kleine edge heb die ik kan gebruiken, maar het woord edge moet ik niet te vaak gebruiken anders valt SeLang er zo weer over heen met een betere argumentenOp woensdag 2 december 2009 01:01 schreef tjoptjop het volgende:
[..]
En is die winningstreak vnl geluk, of heb je echt een systeem met edge
Maar inderdaad, ik heb wel het idee, dat wat ik doe, ook zin heeft en ergens op gebaseerd is. En dus niet domweg losse flodders in de rondte schieten en hopen dat ik er eens eentje raak en dan ook direct de jackpot win. Ik snap ook dat die edge, sneller weg is dan sneeuw voor de zon en daarom des te meer wil ik er nu gebruik van maken.
Oh Melandri, heb je dat Ytube filmpje nog van die dikke amerikaan die zo hard 10.000 in de camera roept vanaf het bootje wat hij gekocht had?
" mompelt iets in het kader van een goed voorbeeld hebben" en als ik ergens een hekel aan heb is het wel 0.0%. Dat kan altijd either way gaan heb ik het gevoel quote:En daar ging SE direct op profiteren om zijn positie om te gooien en nu groene cijfertjes te zienOp woensdag 2 december 2009 01:38 schreef sitting_elfling het volgende:
En daar werd SE bijna uitgerookt op de Nikkei met opeens 100 punten omhoog in 10 minuten tijd..
Moet zo ook maar eens naar bed
Verder lijkt de beurs nagenoeg tot stilstand te zijn gekomen, het is zeker december?
quote:Waarom is TomTom eigenlijk ooit naar 13 euro gegaan?AMSTERDAM (Dow Jones)--De AEX noteert een uur na opening licht hoger waarbij vooral opvalt dat TomTom bijna 6% lager staat. "De volumes zijn exorbitant hoog, er gaat in drie kwartier net zo veel om als normaal in een dag", zegt handelaar Geoffrey Leloux van Keijser Capital. De reden weet Leloux niet, maar hij vermoedt dat een grote partij aan het verkopen is.
...
quote:Nee ... en dat is maar goed ook!Op woensdag 2 december 2009 08:58 schreef Gremen het volgende:
Kan je eigenlijk altijd in futures (of afgeleiden daarvan) handelen?
Anywayz, het is wachten op morgen, maandelijkse unemployment van Amerika.
quote:Omdat TT meeging met de AEX en altijd volatieler is geweest.Op woensdag 2 december 2009 10:04 schreef Lemans24 het volgende:
[..]
Waarom is TomTom eigenlijk ooit naar 13 euro gegaan?
Heb er zelf ook wat. Nu is mijn verlies nog gering. Twijfel of ik zal verkopen of niet. Als een grote partij zijn positie afbouwt is er eigenlijk niks aan de hand, dan veert de koers wel weer op. Als er wel iets aan de hand is dan moet je gewoon verkopen.
Het enige nieuws dat ik kan vinden is positief. TT bovenaan als populair gadget in de VS voor de eindejaarsverkopen, TT blijkt beste kaartmateriaal te hebben, TT paar maal aangeprezen als beste kanshebber voor december.
quote:volgens mij moet je over je gemiddelde begin balans + eind balans /2 , vermogens belasting betalen, spaar rekening is dacht ik altijd box3 maar zitten hier ook niet minimums aan?Op woensdag 2 december 2009 11:30 schreef Mendeljev het volgende:
Even een kort vraagje tussendoor. Stel je hebt 30k op je rekening en neemt 30k effectenkrediet op, heb je dan 0 euro staan in box 3? Indien ja, stel je hebt 40k op je rekening en 30k effectenkrediet, heb je dan 10k binnen box 3?
quote:je kan het ook gewoon niet opgeven, bij mij gaat het al jaren goed, en ik heb ook nog een onderneming :dOp woensdag 2 december 2009 11:30 schreef Mendeljev het volgende:
Even een kort vraagje tussendoor. Stel je hebt 30k op je rekening en neemt 30k effectenkrediet op, heb je dan 0 euro staan in box 3? Indien ja, stel je hebt 40k op je rekening en 30k effectenkrediet, heb je dan 10k binnen box 3?
quote:Dat moet je vooral op een openbaar forum zetten.Op woensdag 2 december 2009 11:40 schreef edwinh het volgende:
[..]
je kan het ook gewoon niet opgeven, bij mij gaat het al jaren goed, en ik heb ook nog een onderneming :d
quote:goed gegokt nou kijken of de beurs reageertOp woensdag 2 december 2009 13:35 schreef edwinh het volgende:
iemand al een idee wat we gaan doen vanmiddag, ik heb het allemaal een effe beken met de banen cijfers van vanmiddag en volgens mij zijn ze 8/10 te optimitisch met het cijfer. Dat met zwakke futures heeft mij er toe doen besluiten licht shorts te gaan.
quote:Short even niet aan beginnen lijkt me, SnP kan zomaar naar 1200 rond januari.
quote:idd helft er al weer uit
denk dat we toch nog eerst een beweging naar beneden krijgen voor we aan de einde jaars rally beginne
quote:De 300 grens was toch te hoog gegrepen. Go with the flow. En start chasing.Op woensdag 2 december 2009 16:10 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
Short even niet aan beginnen lijkt me, SnP kan zomaar naar 1200 rond januari.
quote:Als we niet telkens de steun hadden van de Amerikaanse beurzen, dan was de AEX vast al dik onder de 300 gekomen. Maar "als" telt niet. Je verdient alleen aan inspelen op de marktontwikkellingen. Tegen het koersverloop in beleggen kost geld.Op woensdag 2 december 2009 16:20 schreef m0m0 het volgende:
De 300 grens was toch te hoog gegrepen. Go with the flow. En start chasing.
DJ: 10,513.52
SP: 1,115.57
quote:Dat zie ik niet echt meer gebeuren.Op maandag 30 november 2009 17:36 schreef Vandergeld het volgende:
We zitten in een golf 3 van meerdere schalen, die dalingen zijn meestal het felst, dus niet zo verwonderlijk eigenlijk. Verbaast mij niet als we woensdag de 285 al bereiken.
quote:Ik meen dat Vandergeld ook een keer iets schreef over een schouder-hoofd-schouderpatroon van de AEX, waarbij we bezig zouden zijn aan afronding van de tweede schouder. Maar als ik naar de S&P 500 kijk, lijkt het eerder alsof we daar pas aan het hoofd bezig zijn (maar dan wel een breed hoofd). Aangezien de AEX nogal gedicteerd wordt door de Amerikaanse beurzen, zullen we hier waarschijnlijk niet zo snel heel ver meer naar beneden gaan.
quote:Zolang 318 niet breek zou het nog kunnen, geef het echter niet meer zoveel kans na gister.Op woensdag 2 december 2009 16:41 schreef lyolyrc het volgende:
[..]
Ik meen dat Vandergeld ook een keer iets schreef over een schouder-hoofd-schouderpatroon van de AEX, waarbij we bezig zouden zijn aan afronding van de tweede schouder. Maar als ik naar de S&P 500 kijk, lijkt het eerder alsof we daar pas aan het hoofd bezig zijn (maar dan wel een breed hoofd). Aangezien de AEX nogal gedicteerd wordt door de Amerikaanse beurzen, zullen we hier waarschijnlijk niet zo snel heel ver meer naar beneden gaan.
quote:In principe ligt de 300 niet ver weg. Dat hebben we vorige week wel gezien.Op woensdag 2 december 2009 17:04 schreef M.Melandri het volgende:
Zolang 318 niet breek zou het nog kunnen, geef het echter niet meer zoveel kans na gister.
quote:Klopt, alleen vind ik het patroon niet erg mooi meer. Zie eerder een vervolgstijging richting340.Op woensdag 2 december 2009 17:14 schreef lyolyrc het volgende:
[..]
In principe ligt de 300 niet ver weg. Dat hebben we vorige week wel gezien.
quote:Geld?Op woensdag 2 december 2009 17:20 schreef TeringHenkie het volgende:
Iemand postte laatst dat de handel in de S&P futs zeer dun is, en dat de AEX-future deze blind volgt. Wat let mij dan om een AEX-optie te kopen en vervolgens de S&P futs leeg te kopen?
quote:FTI na half 6 ben je goedkoper uit
quote:"S&P futs leeg te kopen" die zijn dan weer niet goedkoopOp woensdag 2 december 2009 17:27 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
FTI na half 6 ben je goedkoper uit
quote:Daarom kan hij beter FTi pakkenOp woensdag 2 december 2009 17:29 schreef edwinh het volgende:
[..]
"S&P futs leeg te kopen" die zijn dan weer niet goedkoop
zie DAX future soms ook rare bewegingen maken na half 6.Ik zie nu pas dat de DJ op 10513,22 heeft gestaan vandaag. Het kan niet op daar!
zou wel leuk zijn 
quote:Volume FTI is nog veel dunner.Op woensdag 2 december 2009 17:35 schreef TeringHenkie het volgende:
Waarom is de FTI na 17:30 goedkoper? En het heeft trouwens weinig zin om na 17:30 met de FTI te gaan klooien, opties worden dan niet meer verhandeld
quote:Ik heb nul posities, te druk met andere dingen vandaag en zag ook geen goede opties.Op woensdag 2 december 2009 16:39 schreef edwinh het volgende:
Ik zit maar heel laag in de markt nog geen 10% de rest is cash en mochten er schreurtjes in deze luchtbel komen heb ik voldoende achter de hand
Ik wacht op morgen, 14.30 nederlandse tijd, de unemployment cijfers, dat is het geen wat de markt gedeeltelijk zal sturen. Ik verwacht dan ook lage volume cijfers de ochtend door die relatief langzaam zullen oplopen. Vorige maand was resultaat 10.2%, en men verwacht nu weer 10.2%.
quote:Heb jij dat Ytube filmpje nog van die Amerikaanse dude met die boot die zo schreeuwde 'Dow 10.000 yeah! I bought a boat!" ? Je had hem hier een keer eerder gepost, vond wel tof filmpjeOp woensdag 2 december 2009 17:37 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
Volume FTI is nog veel dunner.
quote:Je bedoelt dat het orderboek dunner isOp woensdag 2 december 2009 17:37 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
Volume FTI is nog veel dunner.
tijd dat ik overga naar IB, kan ik lekker tot 10 lager meespieken in de optie-/future-orderboeken 
quote:Zal em vanavond eens opzoekenOp woensdag 2 december 2009 17:39 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Heb jij dat Ytube filmpje nog van die Amerikaanse dude met die boot die zo schreeuwde 'Dow 10.000 yeah! I bought a boat!" ? Je had hem hier een keer eerder gepost, vond wel tof filmpje
quote:Klopt, 10513.22, pfftOp woensdag 2 december 2009 17:33 schreef Lemans24 het volgende:
indien het kop-schouder wordt, zal de 2e schouder deze week wel afgerond moeten worden, dus zouden we in één keer naar de 300 moeten. Het is maar 5%, maar dat lijkt me wel veel.
Ik zie nu pas dat de DJ op 10513,22 heeft gestaan vandaag. Het kan niet op daar!
Gelukkig gaan we alweer wat naar beneden. Het wordt pas weer interessant als Amerika rond de -0.5% sluit, dan zijn er weer wat gaps die gebruikt kunnen worden, oa. om dan Japan hard te shorten voor overnight en de gap tussen de europese futures en de markten te exploiteren, uitgaande van een lagere opening in Europa uiteraard.quote:Ik vermoed het ook, maar blijf er bij, unemployment data is belangrijk (belangrijker dan de unemployment data van vandaag). Maarja, zoals ik al zei, ik hoop op een daling van -0.5% of meer of een stijging van 0.5% of meer bij Amerika, zodat ik iig een vaag idee kan hebben welke richting we opgaan de volgende dag. Dat gespeel rond de nullijn kan ik niks meeOp woensdag 2 december 2009 17:40 schreef edwinh het volgende:
vanavond Beige book, ik vermoed morgen een rode dag maar dat is puur gevoelsmatig......
long FTI JUN, short FTI MRT
quote:waar moet je zijn om 's avonds nog shorts op de Nikkei te kunnen kopen?Op woensdag 2 december 2009 17:41 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Klopt, 10513.22, pfft
quote:En wat is die arbitragemogelijkheid dan?Op woensdag 2 december 2009 17:43 schreef TeringHenkie het volgende:
Ik zie trouwens een mooie arbitragemogelijkheid
long FTI JUN, short FTI MRT
[ afbeelding ]
(je weet dat het prijsverschil komt door dividend en rente...)
quote:Dat zit in de prijs ingecalculeerd, dat weet ik, maar hoe dichter we bij de expiratie komen, hoe kleiner het gat wordt. Als je veel geld cash hebt liggen zou je het kunnen proberen toch?Op woensdag 2 december 2009 17:47 schreef SeLang het volgende:
[..]
En wat is die arbitragemogelijkheid dan?
(je weet dat het prijsverschil komt door dividend en rente...)
quote:Deze kunnen we ook gaan inlijsten morgen.Positief aan de handelsdag is wat Leloux betreft het gegeven dat de AEX woensdag kans heeft gezien boven de 315 te blijven. Hij verwacht dat de index ook donderdag zijn niveau zal houden. "Ik verwacht dat de AEX donderdag zich zal bewegen in de bandbreedte van 315 tot 317 punten", aldus Leloux.
quote:Die heffing boeit me weinig. Als je alleen 'officieel' box 3 overschrijdt heb je geen recht op huurtoeslag ( dat is best veel imo). Wie verzint zo iets? Ben je EN arm omdat je student bent EN word je ook ontmoedigd om iets achter de hand te houden. Ik vraag me stiekem ook af hoe Bolkesteijn het allemaal geregeld heeft met zijn ECB bondsOp woensdag 2 december 2009 11:40 schreef edwinh het volgende:
[..]
je kan het ook gewoon niet opgeven, bij mij gaat het al jaren goed, en ik heb ook nog een onderneming :d
quote:Die banken zijn ook verplicht melding te maken (tenzij je een buitenlandse broker hebt denk ik?).Op woensdag 2 december 2009 18:53 schreef TeringHenkie het volgende:
Owja tip: maak op 30 december 5 voor 12 's nachts je hele vermogen over naar je beleggingsrekening. Het geld zal dan vanwege de vakantiedagen op 31 december en 1 januari vrijwel onzichtbaar in het systeem rondzwerven. Scheelt je die 1,2%
Btw, huurtoeslag/zorgtoeslag is wel meer dan een paar tientjes per maand. Helemaal als je samen woont.
Ik houd van mensen die nuttige grafiekjes plotten!
quote:Ja. Ben op 6,89 ingestapt voor de technische rebound na de minicrash van het aandeel. Koersdoel toen een bescheiden 20% op 8,40. Hoger als 7,50 kwam het aandeel niet.Op woensdag 2 december 2009 18:48 schreef M.Melandri het volgende:
LXIV nog in t2? TA geeft bodempatroon aan.
Bij de 6 euro overwogen te verkopen, me meer fundamenteel in TT verdiept. Ze hebben toch wel een paar goede innovatieve producten, zoals IQ-routes het automotive-gebeuren en uitstekend kaartmateriaal. Binnen het gebied van navigatie is het toch wel een topper. Veel unieke kennis ook.
Gedubd en toch maar gehouden. We zien het verder wel. Misschien dat ik een stoploss op 5 euro zet als het aandeel daar in de buurt komt. Het is allemaal wel een beetje vreemd dat het ook gisteren zo slecht presteerde.
quote:Dan verdien je alleen de rentecomponent (=euribor, ca 0,8% annualised)Op woensdag 2 december 2009 17:50 schreef TeringHenkie het volgende:
[..]
Dat zit in de prijs ingecalculeerd, dat weet ik, maar hoe dichter we bij de expiratie komen, hoe kleiner het gat wordt. Als je veel geld cash hebt liggen zou je het kunnen proberen toch?
quote:Huidige bodem zou stand moeten houden, kan komende week naar 7-8euro.Op woensdag 2 december 2009 19:04 schreef LXIV het volgende:
[..]
Ja. Ben op 6,89 ingestapt voor de technische rebound na de minicrash van het aandeel. Koersdoel toen een bescheiden 20% op 8,40. Hoger als 7,50 kwam het aandeel niet.
Bij de 6 euro overwogen te verkopen, me meer fundamenteel in TT verdiept. Ze hebben toch wel een paar goede innovatieve producten, zoals IQ-routes het automotive-gebeuren en uitstekend kaartmateriaal. Binnen het gebied van navigatie is het toch wel een topper. Veel unieke kennis ook.
Gedubd en toch maar gehouden. We zien het verder wel. Misschien dat ik een stoploss op 5 euro zet als het aandeel daar in de buurt komt. Het is allemaal wel een beetje vreemd dat het ook gisteren zo slecht presteerde.
Een failed breakout op de S&P500 en een 'broadening formation'....
TA-ers zullen nu wel bijna klaarkomen terwijl ze hun short orders doorgeven aan hun broker.
quote:Ter illustratie voor iedereen:Op woensdag 2 december 2009 19:11 schreef SeLang het volgende:
Oh lala!
Een failed breakout op de S&P500 en een 'broadening formation'....
quote:helaas krijg ik helemaal niks van dat allenOp woensdag 2 december 2009 18:50 schreef TeringHenkie het volgende:
Als je meer dan ¤ 20.315,- op je spaarrekening hebt kun je die paar tientjes huur- en zorgtoeslag per maand best wel missen lijkt me.
Just for laughs!
quote:CFD brokers?Op woensdag 2 december 2009 17:45 schreef Lemans24 het volgende:
[..]
waar moet je zijn om 's avonds nog shorts op de Nikkei te kunnen kopen?
quote:Als de SP afketst op 10600 en weer omhoog gaat wil ik wel long op de AEX!Op woensdag 2 december 2009 19:16 schreef Mendeljev het volgende:
[..]
Ter illustratie voor iedereen:
[ afbeelding ]
quote:Hehe, blijft prachtig.Op woensdag 2 december 2009 19:55 schreef sitting_elfling het volgende:
Ik heb hem al gevonden Melandri, deze ga ik even opslaan, vind wel tof figuur!
quote:Is een oude grafiek van DJ.Op woensdag 2 december 2009 20:01 schreef LXIV het volgende:
[..]
Als de SP afketst op 10600 en weer omhoog gaat wil ik wel long op de AEX!
quote:Winner!Op woensdag 2 december 2009 19:55 schreef sitting_elfling het volgende:
Ik heb hem al gevonden Melandri, deze ga ik even opslaan, vind wel tof figuur!
quote:Op woensdag 2 december 2009 19:44 schreef Mendeljev het volgende:
Even enorm offtopic. Ja ik ben dus model... 2
Just for laughs!
Zo ja, dan gaat de AEX echt wel door de 315 morgen.
quote:vooral de euro dollar vind ik er zwak bij liggen die kan nog wel eens verder zakken komende uren.Op woensdag 2 december 2009 20:20 schreef Lemans24 het volgende:
Zowaar een serieus rode dag voor de DJ?
Zo ja, dan gaat de AEX echt wel door de 315 morgen.
quote:De borden kunnen nog wel groen worden, zo gek zijn die Amerikanen wel.Op woensdag 2 december 2009 20:20 schreef Lemans24 het volgende:
Zowaar een serieus rode dag voor de DJ?
Zo ja, dan gaat de AEX echt wel door de 315 morgen.
quote:Maar ik hoop dat ze diep rood worden, want mijn puts staan nog onder water.Op woensdag 2 december 2009 20:47 schreef edwinh het volgende:
vooral de euro dollar vind ik er zwak bij liggen die kan nog wel eens verder zakken komende uren.
quote:Phew
quote:Lees ik hier uit dat een bankier sjoemelt met cijfertjes om een zo gunstig mogelijk resultaat te krijgenZonder gekheid. Ik vind alles wat met die beta berekend moet worden eigenlijk grote kul. Die beta is een grote flaw. Een vriend van me die na z'n master aan de gang mocht als bankier moest eens een presentatie houden over de valuatie methode van een bedrijf. Zn baas kwam binnen, keek er even na, dat bedrag is veel te laag, gooi die beta even omhoog en dan heb je een betere vergelijking(
?quote:Dit zijn drie punten uit het model die natuurlijk een benadering zijn. TomTom beweegt veel heftiger dan de AEX en wordt gezien als een riskanter aandeel, terwijl een Ahold of KPN veel minder heftig fluctueert ten opzichte van de AEX en als veiligere aandelen gezien worden. Je tweede kritiekpunt snap ik niet helemaal...Sowieso heeft het CAPM (net zoals TA) veel tekortkomingen.
1. Men gaat er van uit dat de variantie van je rendement een goede methode is om je risico te bepalen?
2. Sowieso, CAPM gaat uit van iedereen gelijk is.. wat niet zo is(ook al wil je het toepassen met de efficiënte market hypothesis )
3. Men gaat er van uit dat de rendementen die je verkrijgt, in een normaal verdeeld model kunt stoppen.
Wat betreft dat derde kritiekpunt, ik heb voor de gein net de quotes van GE gedownload en het aantal proc. afwijkingen per dag geplot.
Zie, absoluut geen perfecte normaalverdeling, maar het heeft er wel wat van weg. De categorieën tussen -1 en 1 % scoren veel hoger dan die tussen 2 en 4% bijvoorbeeld. Even heel terzijde. Dr zitten overigens wel rare afrondissues in Excel 2003 merk ik op, hopelijk zijn die verholpen met Office 2007
In de hoofdlijnen zit het wat mij betreft wel snor met CAPM ondanks de vele tekortkomingen. Iedereen weet dat wanneer je portefeuille geheel uit TomTom bestaat, je dan slapeloze nachten krijgt van al die ups en downs en dat een aandeel als KPN een en al saaiheid oplevert. Wanneer je je portefeuille zou verdelen over KPN en TomTom (+ natuurlijk meer aandelen) heb je op basis van het verleden een portfolio die voor jou de juiste mix is tussen verwacht rendement en risico wat je daarmee wilt lopen.
quote:Maar wanneer iedereen kennis heeft van dat model en dr naar handelt... wat dan? Dan vallen die abnormal profits toch ook weg logischerwijs.Ik moet overigens voor 1 van mijn vakken op de uni een stelling schrijven over "of FA en TA self defeating zijn, in combinatie van gebruik met de efficiënte market hypothesis." Ik ben waarschijnlijk de enige van de hele faculteit die er tegen in gaat om het tegendeel met een eigen algoritme/TA/FA model te bewijzen dat je de markten wel kunt verslaan en met een model abnormal profits kunt behalen.
Om nog even terug te komen op de efficiënt market hypothesis.
quote:Het hele eiereten van de efficiënte markthypothese is voor mij punt 2. Degenen die het dichtst bij het nieuws zitten, kunnen het snelst handelen en de juiste beslissing nemen en dan zeker de insiders die met voorkennis handelen1. De zwakke vorm beweert dat je met TA geen abnormal profits kunt behalen en met FA wel. Je kunt wel degelijk met TA abnormal profits behalen, maar op lange termijn wordt het wat lastiger
2. Men gaat er vanuit dat men met TA en FA geen goede rendementen kan halen alleen met insider informatie. Ja, met insider informatie haal je altijd goede rendementen
3. Dit is de enige interessante die goed terug te relateren valt aan het CAPM model. Rendemten worden teruggeschreven naar een model van normale verdeling, en in dat geval is er altijd een relatief kleine groep de buitensporig winst maakt. Maar om dat volledig op geluk af te dwingen, gaat mij wat ver..
. Maar goed, daarom zijn er ook zoveel onwetende particulieren die een half jaar achter lopen qua nieuwsverwerking en bijvoorbeeld door nu pas in te stappen in de 'bearrally' over een jaar weer tot de conclusie komen dat de rendementen toch niet zo heel denderend zijn.quote:Ik kom hier zo nog even op terug, ben ff bezig atm maar moet hier natuurlijk even op reageren.Op woensdag 2 december 2009 20:59 schreef Falco het volgende:
[..]
Phew
[..]
Lees ik hier uit dat een bankier sjoemelt met cijfertjes om een zo gunstig mogelijk resultaat te krijgen
[..]
Dit zijn drie punten uit het model die natuurlijk een benadering zijn. TomTom beweegt veel heftiger dan de AEX en wordt gezien als een riskanter aandeel, terwijl een Ahold of KPN veel minder heftig fluctueert ten opzichte van de AEX en als veiligere aandelen gezien worden. Je tweede kritiekpunt snap ik niet helemaal...
Wat betreft dat derde kritiekpunt, ik heb voor de gein net de quotes van GE gedownload en het aantal proc. afwijkingen per dag geplot.
[ afbeelding ]
Zie, absoluut geen perfecte normaalverdeling, maar het heeft er wel wat van weg. De categorieën tussen -1 en 1 % scoren veel hoger dan die tussen 2 en 4% bijvoorbeeld. Even heel terzijde. Dr zitten overigens wel rare afrondissues in Excel 2003 merk ik op, hopelijk zijn die verholpen met Office 2007
In de hoofdlijnen zit het wat mij betreft wel snor met CAPM ondanks de vele tekortkomingen. Iedereen weet dat wanneer je portefeuille geheel uit TomTom bestaat, je dan slapeloze nachten krijgt van al die ups en downs en dat een aandeel als KPN een en al saaiheid oplevert. Wanneer je je portefeuille zou verdelen over KPN en TomTom (+ natuurlijk meer aandelen) heb je op basis van het verleden een portfolio die voor jou de juiste mix is tussen verwacht rendement en risico wat je daarmee wilt lopen.
[..]
Maar wanneer iedereen kennis heeft van dat model en dr naar handelt... wat dan? Dan vallen die abnormal profits toch ook weg logischerwijs.
Om nog even terug te komen op de efficiënt market hypothesis.
[..]
Het hele eiereten van de efficiënte markthypothese is voor mij punt 2. Degenen die het dichtst bij het nieuws zitten, kunnen het snelst handelen en de juiste beslissing nemen en dan zeker de insiders die met voorkennis handelen
quote:Financiele markten volgen min of meer een powerlaw. Ga dat maar eens fitten. Klopt een stuk beter.Op woensdag 2 december 2009 20:59 schreef Falco het volgende:
Zie, absoluut geen perfecte normaalverdeling, maar het heeft er wel wat van weg.
Jouw plaatje lijkt trouwens ook totaal niet op een normaalverdeling. De tails zijn veel te prominent. Op het eerste gezicht heb je natuurlijk altijd de neiging om naar het stuk rondom nul te kijken (want dat is het hoogst) maar dat deel is juist niet zo interessant. Het zijn juist die 'fat tails' die je in de praktijk in de problemen gaan brengen (en daar gaat modern portfolio theory dus de fout in).
Een ander aspect waar modern portfolio theory de fout in gaat is correlaties. Juist op de momenten dat het er toe doet worden allerlei weinig gecorreleerde assets plotseling gecorreleerd met elkaar. Daardoor wordt het risico van een gespreide portefeuille ernstig onderschat.
Bottom line is eigenlijk dat het allemaal redelijk opgaat zodra dingen 'normaal' zijn, maar in tijden van turbulentie (dus juist wanneer je portfolio echt getest wordt) valt het helemaal uit elkaar omdat je dan plotseling te maken krijgt met bewegingen die volgens de normaalverdeling maar eens in de 100 miljard jaar voorkomen en de ongecorreleerde assets waarmee je je risico verkleinde worden plotseling bijna 100% gecorreleerd.
Verder is het natuurlijk wel erg tof dat iemand met modelletjes gaat stoeien
dus hopelijk komt mijn commentaar niet zeurderig of afkrakerig over [ Bericht 5% gewijzigd door SeLang op 02-12-2009 21:30:51 ]
, ahoewel ik zelf toch nog meer een efficiënte markthypothese-aanhanger ben. Die verklaart namelijk ook waarom er afwijkingen mogelijk zijn die eens in de 100 miljard jaar voorkomen.quote:Als bewegingen die eens in de 100 miljard jaar voorkomen in de afgelopen 10 jaar bijvoorbeeld 5x zijn opgetreden, dan kun je met een bijna 100% zekerheid de hypothese verwerpen dat het onderliggende proces een normaalverdeling volgt.Op woensdag 2 december 2009 21:32 schreef Falco het volgende:
Nee juist goed om zulke kritiek te leveren, zometeen begon ik er nog heilig in te geloven
quote:Ja .... En dat toont aan dat die Beta gewoon een theoretisch gegeven is waar je in de werkelijkheid geen fluitketel mee kuntOp woensdag 2 december 2009 20:59 schreef Falco het volgende:
[..]
Lees ik hier uit dat een bankier sjoemelt met cijfertjes om een zo gunstig mogelijk resultaat te krijgen
[..]
quote:Dit vind ik maar enge gedachtes! Ik ga echt niet mijn verwachte rendementen calculeren voordat ik ook maar iets aangeschaft heb. Winst is winst, uitgaan van een 'expected return' is in mijn ogen hetzelfde als gokken op hoeveel de uitslag tussen Ajax - Feyenoord zal zijn.Wanneer je je portefeuille zou verdelen over KPN en TomTom (+ natuurlijk meer aandelen) heb je op basis van het verleden een portfolio die voor jou de juiste mix is tussen verwacht rendement en risico wat je daarmee wilt lopen.
quote:Daar ben ik het wel mee eens, degene die het dichts bij het nieuws zitten kunnen daar zeker goed van profiteren ivm. mensen die dat niet kunnen doen. Het is alleen misschien een discutabele stelling om te zeggen dat onwetende particulieren achterlopen op nieuws en nu pas instappen. Je kunt ook zeggen dat ze juist wel weet van hebben maar het eventueel anders inschatten.Het hele eiereten van de efficiënte markthypothese is voor mij punt 2. Degenen die het dichtst bij het nieuws zitten, kunnen het snelst handelen en de juiste beslissing nemen en dan zeker de insiders die met voorkennis handelen
quote:Dat klopt. We hadden nooit de bewegingen van de afgelopen 100 jaar kunnen zien wanneer er een normaalverdeling was geweest.Op woensdag 2 december 2009 21:35 schreef SeLang het volgende:
[..]
Als bewegingen die eens in de 100 miljard jaar voorkomen in de afgelopen 10 jaar bijvoorbeeld 5x zijn opgetreden, dan kun je met een bijna 100% zekerheid de hypothese verwerpen dat het onderliggende proces een normaalverdeling volgt.
Wat ik me wel afvraag is hoe zich dit verhoudt met de efficiënte-markthypothese
quote:Het wel of niet waar zijn van CAPM als asset pricing model staat in principe los van de efficiente markt hypothese. Als een ander asset pricig model de praktijk wellicht beter zou beschreven zou dat geen invloed hebben op de conclusies van de efficiente markt hypothese.Op woensdag 2 december 2009 21:42 schreef LXIV het volgende:
[..]
Dat klopt. We hadden nooit de bewegingen van de afgelopen 100 jaar kunnen zien wanneer er een normaalverdeling was geweest.
Wat ik me wel afvraag is hoe zich dit verhoudt met de efficiënte-markthypothese
quote:Ik zie niet direct een tegenstrijdigheid met efficiente markthypothese (niet dat ik het daar persé mee eens ben trouwens). Ongeacht de verdeling die je volgt kan het nog steeds zo zijn dat alle informatie die je kunt weten direct in de koersen zit verwerkt. Dat is wat efficiente markthypothese betekent. Maar dat sluit dus niet uit dat je grote en onvoorspelbare bewegingen kunt krijgen.Op woensdag 2 december 2009 21:42 schreef LXIV het volgende:
[..]
Dat klopt. We hadden nooit de bewegingen van de afgelopen 100 jaar kunnen zien wanneer er een normaalverdeling was geweest.
Wat ik me wel afvraag is hoe zich dit verhoudt met de efficiënte-markthypothese
De werking van financiele markten kun je een beetje vergelijken met mikado (dat spel met die stokjes). Meestal als je een stokje pakt gebeurt er weinig, maar soms pak je een bepaald stokje en gebeurt er opeens heel veel. Alle stokjes herschikken zich dan op een onvoorspelbare manier opnieuw en er ontstaat er een nieuwe min of meer stabiele situatie, totdat... etc.
quote:Gedeeltelijk mee eens, maar beta of DCF geeft iig een benadering aan op basis van assumpties die waarschijnlijk niet kloppen, maar het is iig een benadering die naar verwachting dichter bij de waarheid zal liggen dan een random gok.Op woensdag 2 december 2009 21:40 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ja .... En dat toont aan dat die Beta gewoon een theoretisch gegeven is waar je in de werkelijkheid geen fluitketel mee kunt
[..]
quote:Aan de andere kant geeft het wel een beeld van wat de verhoudingen risico en rendement zijn. Het zomaar gokken op een trade zonder je risico profiel te weten en blij zijn met je winst is op lange termijn ook te simplistisch. Iedereen die zijn risico niet goed weet in te schatten is op lange termijn failliet.Dit vind ik maar enge gedachtes! Ik ga echt niet mijn verwachte rendementen calculeren voordat ik ook maar iets aangeschaft heb. Winst is winst, uitgaan van een 'expected return' is in mijn ogen hetzelfde als gokken op hoeveel de uitslag tussen Ajax - Feyenoord zal zijn.
[..]
quote:Alleen zitten er heel veel mensen dicht bij het nieuws, dus hoe ga je die dan weer verslaan.Daar ben ik het wel mee eens, degene die het dichts bij het nieuws zitten kunnen daar zeker goed van profiteren ivm. mensen die dat niet kunnen doen. Het is alleen misschien een discutabele stelling om te zeggen dat onwetende particulieren achterlopen op nieuws en nu pas instappen. Je kunt ook zeggen dat ze juist wel weet van hebben maar het eventueel anders inschatten.
quote:Ik denk dat de theoretische en marktwaarde van opties dan niet meer klopt. De far out of the money opties met een hele lange looptijd zijn dan altijd te goedkoop.Op woensdag 2 december 2009 21:53 schreef SeLang het volgende:
[..]
Ik zie niet direct een tegenstrijdigheid met efficiente markthypothese (niet dat ik het daar persé mee eens ben trouwens). Ongeacht de verdeling die je volgt kan het nog steeds zo zijn dat alle informatie die je kunt weten direct in de koersen zit verwerkt. Dat is wat efficiente markthypothese betekent. Maar dat sluit dus niet uit dat je grote en onvoorspelbare bewegingen kunt krijgen.
De werking van financiele markten kun je een beetje vergelijken met mikado (dat spel met die stokjes). Meestal als je een stokje pakt gebeurt er weinig, maar soms pak je een bepaald stokje en gebeurt er opeens heel veel. Alle stokjes herschikken zich dan op een onvoorspelbare manier opnieuw en er ontstaat er een nieuwe min of meer stabiele situatie, totdat... etc.
quote:Dat is willekeur, omdat niet iedereen het nieuws op dezelfde manier interpreteertOp woensdag 2 december 2009 21:53 schreef MrUnchained het volgende:
[..]
Alleen zitten er heel veel mensen dicht bij het nieuws, dus hoe ga je die dan weer verslaan.
quote:Mee eens. Een imperfect model is altijd beter dan niets. Zolang je er maar de beperkingen van het model weet en begrijpt.Op woensdag 2 december 2009 21:53 schreef MrUnchained het volgende:
Gedeeltelijk mee eens, maar beta of DCF geeft iig een benadering aan op basis van assumpties die waarschijnlijk niet kloppen, maar het is iig een benadering die naar verwachting dichter bij de waarheid zal liggen dan een random gok.
quote:Als deze stelling waar zou zijn, dan zou iedereen wel enkel far out of the money opties kopen.Op woensdag 2 december 2009 21:56 schreef LXIV het volgende:
[..]
Ik denk dat de theoretische en marktwaarde van opties dan niet meer klopt. De far out of the money opties met een hele lange looptijd zijn dan altijd te goedkoop.
Bovendien gaat optie pricing met risk neutral probabilities en zonder CAPM assumpties.
quote:Hehe, wij leren als we een model hebben die niet mooie resultaten oplevert, we de cijfers wat moeten aanpassen (of een variabele er moeten uitgooien) zodat het wel klopt, of dat het een significanter resultaat geeft. En niet de uitleg waarom het model wat je in de 1e plaats krijgt geen goed resultaat op levertOp woensdag 2 december 2009 21:59 schreef SeLang het volgende:
[..]
Mee eens. Een imperfect model is altijd beter dan niets. Zolang je er maar de beperkingen van het model weet en begrijpt.
quote:Ja, als je Black&Scholes gebruikt met een normaalverdeling dan onderschat je gegarandeerd de waarde van far OTM opties.Op woensdag 2 december 2009 21:56 schreef LXIV het volgende:
[..]
Ik denk dat de theoretische en marktwaarde van opties dan niet meer klopt. De far out of the money opties met een hele lange looptijd zijn dan altijd te goedkoop.
quote:Klopt, maar stel om 16h komt ISM non-manufacturing US uit, je kijkt op je Bloomberg en ziet een verwachting van 54.1 staan en hij komt binnen op 52.2, wat is je winnende strategie? Iedereen zal zien, he dat valt tegen, dus verkoopt de markt, volgende stap is dat iedereen de componenten tot zich door laat dringen en misschien een genuanceerdere conclusie gaat trekken, maar hoe ga je dat als individueel persoon consequent sneller en beter doen dan de rest van de wereld?Op woensdag 2 december 2009 21:58 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Dat is willekeur, omdat niet iedereen het nieuws op dezelfde manier interpreteert
quote:Curve-fittingOp woensdag 2 december 2009 22:02 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Hehe, wij leren als we een model hebben die niet mooie resultaten oplevert, we de cijfers wat moeten aanpassen (of een variabele er moeten uitgooien) zodat het wel klopt, of dat het een significanter resultaat geeft. En niet de uitleg waarom het model wat je in de 1e plaats krijgt geen goed resultaat op levert
quote:Dat was wel het model voor de theoretische waarde dat ik voor ogen had. We snappen elkaar weer!Op woensdag 2 december 2009 22:04 schreef SeLang het volgende:
[..]
Ja, als je Black&Scholes gebruikt met een normaalverdeling dan onderschat je gegarandeerd de waarde van far OTM opties.
De afwijking van de marktwaarde op die theorie zou je statistisch moeten onderzoeken.Maar er zijn iig meer "black swans" als je op basis van statistiek zou vermoeden.
quote:Je beschrijft hier de methodiek van curvefitting. Bij curvefitting mag het omdat je test op samenhang en dat kun je nooit verwerpen. Bij alle andere modellen moet je gewoon in ogenschouw nemen dat een model een simplificatie is van de werkelijkheid. Dan is het ineens wel belangrijk waarom je bepaalde variabelen gebruikt en andere weer nietOp woensdag 2 december 2009 22:02 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Hehe, wij leren als we een model hebben die niet mooie resultaten oplevert, we de cijfers wat moeten aanpassen (of een variabele er moeten uitgooien) zodat het wel klopt, of dat het een significanter resultaat geeft. En niet de uitleg waarom het model wat je in de 1e plaats krijgt geen goed resultaat op levert
quote:Jaaa, maar ik beleg voor het uitkomtOp woensdag 2 december 2009 22:04 schreef MrUnchained het volgende:
[..]
Klopt, maar stel om 16h komt ISM non-manufacturing US uit, je kijkt op je Bloomberg en ziet een verwachting van 54.1 staan en hij komt binnen op 52.2, wat is je winnende strategie? Iedereen zal zien, he dat valt tegen, dus verkoopt de markt, volgende stap is dat iedereen de componenten tot zich door laat dringen en misschien een genuanceerdere conclusie gaat trekken, maar hoe ga je dat als individueel persoon consequent sneller en beter doen dan de rest van de wereld?
anders snij ik mezelf natuurlijk in de vingers. Ik neem juist profijt van de spike die komt door het nieuws. (een aantal hedgefunds werken zelfs solely op deze strategie!) Ik neem mijn positie bijv. morgen een minuutje voor het nieuws uit en verkoop direct na het nieuws.quote:Die Leloux ken ik dus persoonlijk. Tot nu toe waren al zijn aanbevelingen correct ook nog. Alhoewel voorzicht, maar correct.Op woensdag 2 december 2009 18:08 schreef pberends het volgende:
[..]
Deze kunnen we ook gaan inlijsten morgen.
quote:JP Morgan die eventjes 2 miljoen aandeeltjes gaat dumpen.Op woensdag 2 december 2009 19:04 schreef LXIV het volgende:
[..]
Ja. Ben op 6,89 ingestapt voor de technische rebound na de minicrash van het aandeel. Koersdoel toen een bescheiden 20% op 8,40. Hoger als 7,50 kwam het aandeel niet.
Bij de 6 euro overwogen te verkopen, me meer fundamenteel in TT verdiept. Ze hebben toch wel een paar goede innovatieve producten, zoals IQ-routes het automotive-gebeuren en uitstekend kaartmateriaal. Binnen het gebied van navigatie is het toch wel een topper. Veel unieke kennis ook.
Gedubd en toch maar gehouden. We zien het verder wel. Misschien dat ik een stoploss op 5 euro zet als het aandeel daar in de buurt komt. Het is allemaal wel een beetje vreemd dat het ook gisteren zo slecht presteerde.
quote:Ik krijg heel erg zin om morgen ochtend direct Spyker te gaan shorten (maar heb ik geen ervaring in met kleinere fondsen, iemand?)Beleggers dichten een eventuele overname van Saab door Spyker ogenschijnlijk een grote kans van slagen toe. Het aandeel Spyker noteerde woensdag bijna 29 procent hoger.
quote:Op de assumptie dat de eerste spike vaak een overdreven reactie is? Mocht dat waar zijn dan leg ik toch gewoon erg grote blokken zowel aan de bovenkant of de onderkant van de markt in het orderboek op het moment dat jij je positie inneemt? Die strategie kan ik net zo lang blijven doen, totdat jij je positie dermate scherp moet innemen dat je ongeveer break-even draait.Op woensdag 2 december 2009 22:08 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Jaaa, maar ik beleg voor het uitkomt
quote:Succes met Spyker shorten, als particulier vrij lastig vrees ik. Misschien kun je die Oost-Europese vriend van ze opbellen of je van hem nog wat stukken mag lenen.Op woensdag 2 december 2009 22:14 schreef tjoptjop het volgende:
Spyker wil Saab kopen
[..]
Ik krijg heel erg zin om morgen ochtend direct Spyker te gaan shorten (maar heb ik geen ervaring in met kleinere fondsen, iemand?)
quote:Theoretisch model ja, maar ik denk niet dat optiehandelaren dat in onaangepaste vorm gebruiken. Ik zou graag de tegenpartij van een optiehandelaar zie zo zijn OTM opties prijst.Op woensdag 2 december 2009 22:06 schreef LXIV het volgende:
[..]
Dat was wel het model voor de theoretische waarde dat ik voor ogen had. We snappen elkaar weer!
quote:Ik relateer dat altijd aan volumes, immers die directe spike die uitkomt is in mijn optiek niet een overdreven reacties maar domweg een teken of confirmatie van automatische trades die dezelfde strategieën toepassen.Op woensdag 2 december 2009 22:15 schreef MrUnchained het volgende:
[..]
Op de assumptie dat de eerste spike vaak een overdreven reactie is? Mocht dat waar zijn dan leg ik toch gewoon erg grote blokken zowel aan de bovenkant of de onderkant van de markt in het orderboek op het moment dat jij je positie inneemt? Die strategie kan ik net zo lang blijven doen, totdat jij je positie dermate scherp moet innemen dat je ongeveer break-even draait.
Overigens hoef ik mijn positie niet erg scherp in te nemen, ik ga namelijk op bestens order er in en op limiet order of trailing order uit. Altijd na aanschaf een verkoop order zetten een paar punten onder je koop order zodat je niet te grote verliezen draait en als je winst maakt hem eigenhandig de deur uitgooien.
quote:Je had in ieder geval een positief (beter dan zero-sum) resultaat gehad wanneer je sinds 1900 altijd wat van dat soort opties in bezit had gehad. En dat zou eigenlijk niet zo logisch zijn.Op woensdag 2 december 2009 22:18 schreef SeLang het volgende:
[..]
Theoretisch model ja, maar ik denk niet dat optiehandelaren dat in onaangepaste vorm gebruiken. Ik zou graag de tegenpartij van een optiehandelaar zie zo zijn OTM opties prijst.
Of de beurskoersen zijn de afgelopen 100 jaar een anomalie geweest. Dat zou ook gekund hebben.
quote:Op woensdag 2 december 2009 22:18 schreef MrUnchained het volgende:
[..]
Succes met Spyker shorten, als particulier vrij lastig vrees ik. Misschien kun je die Oost-Europese vriend van ze opbellen of je van hem nog wat stukken mag lenen.
Ja dat dacht ik al met zo'n klein fonds
Computer says nooooo
quote:Het geldt voor alle financiele markten en er zijn historische records die veel verder teruggaan dan 100 jaar (tulpenbollen e.d.)Op woensdag 2 december 2009 22:21 schreef LXIV het volgende:
Of de beurskoersen zijn de afgelopen 100 jaar een anomalie geweest. Dat zou ook gekund hebben.
quote:Ik volg je niet helemaal. Je gaat voor het cijfer er bestens in (long dan wel short op basis van TA?) en dat leg je gelijk je verkoop order als beveiliging in. Vervolgens komt het cijfer uit en dan gebruik je toch nog de volumes om het vervolg van je strategie te bepalen, maar in feite is je strategie dan al een gegeven dus hoe ga je die dan nog aanpassen?Op woensdag 2 december 2009 22:19 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ik relateer dat altijd aan volumes, immers die directe spike die uitkomt is in mijn optiek niet een overdreven reacties maar domweg een teken of confirmatie van automatische trades die dezelfde strategieën toepassen.
Overigens hoef ik mijn positie niet erg scherp in te nemen, ik ga namelijk op bestens order er in en op limiet order of trailing order uit. Altijd na aanschaf een verkoop order zetten een paar punten onder je koop order zodat je niet te grote verliezen draait en als je winst maakt hem eigenhandig de deur uitgooien.
quote:Inderdaad. Een tulpenbol van 100.000 gulden terwijl ze normaal rond de 10 cent verhandeld worden, plus of min 5 cent, zou dan één keer in de geschiedenis van het universum maal 100 kunnen voorkomen. Toch is het de afgelopen 500 jaar gebeurd.Op woensdag 2 december 2009 22:28 schreef SeLang het volgende:
[..]
Het geldt voor alle financiele markten en er zijn historische records die veel verder teruggaan dan 100 jaar (tulpenbollen e.d.)
quote:Dat verklaart een hoop.Op woensdag 2 december 2009 22:27 schreef TeringHenkie het volgende:
http://www.interactivebrokers.com/en/trading/ViewShortableStocks.php?key=spyker&cntry=dutch&tag=Netherlands&ib_entity=llc&ln=
Computer says nooooo
'Normaal' is het toch zo dat als een bedrijf een overname aankondigt dat de eigen koers onderuit gaat, en die van het te kopen bedrijf omhoog
quote:De mensen die tulpenbollen voor 100.000 gulden verkochten hadden inderdaad een edge. De edge is in dit geval gezond verstand. De dotcom was natuurlijk hetzelfde verhaal. Ik geloof dus ook niet in volledig efficiente markten.Op woensdag 2 december 2009 22:31 schreef LXIV het volgende:
Mijn gevoel zegt trouwens dat dit niet helemaal met de efficiente markt overeenkomt. Niet dat kopers en verkopers niet met elkaar in evenwicht zijn, dat kan niet anders, maar wel dat er ergens een edge tussen zou kunnen zitten vanwege dit. Mijn gevoel zegt me dat.
Maar in principe heeft het soort verdeling dat de markt volgt niks te maken met EMH. Dat is misschien makkelijker voor te stellen als je denkt aan externe events zoals 9/11. Ook als alle informatie onmiddellijk in de koers verwerkt zit kun je grote sprongen krijgen.
quote:Ik kijk naar de volumes voordat het uitkomt want er zit namelijk veel error in zo'n spike. Wat je vaak op zo'n dag ziet als er een belangrijk cijfer uitkomt dat de markten relatief(!) gezien weinig doen en de volumes dus laag zijn en rustig opbouwen naar zo'n moment (of bijna stilliggen)Op woensdag 2 december 2009 22:29 schreef MrUnchained het volgende:
[..]
Ik volg je niet helemaal. Je gaat voor het cijfer er bestens in (long dan wel short op basis van TA?) en dat leg je gelijk je verkoop order als beveiliging in. Vervolgens komt het cijfer uit en dan gebruik je toch nog de volumes om het vervolg van je strategie te bepalen, maar in feite is je strategie dan al een gegeven dus hoe ga je die dan nog aanpassen?
En voor het cijfer uitkomt, ga ik een minuutje daarvoor (long of short) op basis van een model. Dan inderdaad verkoop order neer zetten zodat hij niet op de bodem van de spike verkoopt, maar al op een 1/5e of 1/4e van de spike die naar beneden gaat. Want dat kan veel geld schelen..
quote:Had je vanmiddag op 6.13 moeten doen.Op woensdag 2 december 2009 22:35 schreef TeringHenkie het volgende:
Mijn gevoel zegt trouwens dat ik ING moet kopen
quote:Dat hoor ik al weken van jouOp woensdag 2 december 2009 22:35 schreef TeringHenkie het volgende:
Mijn gevoel zegt trouwens dat ik ING moet kopen
Wat houd je tegen? Je hebt me vaak genoeg proberen te overtuigen quote:Ja. Als je dat als zuivere definitie van de efficiente markt neemt wel. Maar als je daar van afleidt dat er dus geen edge te behalen valt (alle informatie beschikbaar, iedereen handelt in wezen rationeel) dan zouden deze anomalieen eigenlijk niet voor moeten komen. Na 911 daalde de markt trouwens eerder gestaag dan met een enorme sprong! Het leek wel alsof het eerst moest bezinken.Op woensdag 2 december 2009 22:39 schreef SeLang het volgende:
[..]
De mensen die tulpenbollen voor 100.000 gulden verkochten hadden inderdaad een edge. De edge is in dit geval gezond verstand. De dotcom was natuurlijk hetzelfde verhaal. Ik geloof dus ook niet in volledig efficiente markten.
Maar in principe heeft het soort verdeling dat de markt volgt niks te maken met EMH. Dat is misschien makkelijker voor te stellen als je denkt aan externe events zoals 9/11. Ook als alle informatie onmiddellijk in de koers verwerkt zit kun je grote sprongen krijgen.
Het is net zoiets als de zogenaamde hypes. Daar is ook een edge op te behalen en daarom vind ik dat de markt dus niet 100% efficient is.
Beter als dit kan ik het niet uitleggen. In ieder geval niet wiskundig. Het is intuitie dat dit mij verteld.
quote:In de VS staat het aandeel nu hoger genoteerd dan in Amsterdam.Op woensdag 2 december 2009 22:35 schreef TeringHenkie het volgende:
Mijn gevoel zegt trouwens dat ik ING moet kopen
quote:Ik vind dit wel wat hebben. Je speelt in op de onzekerheid van een verwacht cijfer en minimaliseert je verliezen bij een onverwachte stijging/daling. Het enige kutte is dus dat een 'overshoot' in elke richting je stoploss kan activeren terwijl de koers na enkele minuten gestabiliseerd zou kunnen zijn. Ik heb nu echt allemaal ideen over hoe je je stoploss moet definieren als direct gevolg van de demping van je overshoot...:')Op woensdag 2 december 2009 22:40 schreef sitting_elfling het volgende:
En voor het cijfer uitkomt, ga ik een minuutje daarvoor (long of short) op basis van een model. Dan inderdaad verkoop order neer zetten zodat hij niet op de bodem van de spike verkoopt, maar al op een 1/5e of 1/4e van de spike die naar beneden gaat. Want dat kan veel geld schelen..
Materiaal voor een backtest dit..!
quote:Met 1000 stukjes zekerOp woensdag 2 december 2009 22:46 schreef lyolyrc het volgende:
[..]
In de VS staat het aandeel nu hoger genoteerd dan in Amsterdam.
quote:Is dat dit.Op woensdag 2 december 2009 22:46 schreef lyolyrc het volgende:
In de VS staat het aandeel nu hoger genoteerd dan in Amsterdam.
Zo nee, wat is het dan? Zo ja, dan is er (iets) meer afgegaan dan op het Damrak.
quote:Maar in dit soort scenarios kan een stop enorm veel slippage hebben. Ook beweegt de koers nog weleens binnen een seconde wild beide kanten op.Op woensdag 2 december 2009 22:47 schreef Mendeljev het volgende:
[..]
Ik vind dit wel wat hebben. Je speelt in op de onzekerheid van een verwacht cijfer en minimaliseert je verliezen bij een onverwachte stijging/daling. Het enige kutte is dus dat een 'overshoot' in elke richting je stoploss kan activeren terwijl de koers na enkele minuten gestabiliseerd zou kunnen zijn. Ik heb nu echt allemaal ideen over hoe je je stoploss moet definieren als direct gevolg van de demping van je overshoot...:')
Materiaal voor een backtest dit..!
Een backtest is moeilijk omdat de fill van de stoporders niet echt te backtesten valt. Je krijgt een grote reeks van prijzen waarop gehandeld is binnen zeer korte tijd, maar dat wil niet zeggen dat jij een fill had kunnen krijgen op die prijs.
quote:Nieuwsbericht bij Binck zegt:Op woensdag 2 december 2009 22:57 schreef Arcee het volgende:
Is dat dit.
Zo nee, wat is het dan? Zo ja, dan is er (iets) meer afgegaan dan op het Damrak.
quote:Eerst wordt de prijs op WS genoemd, met daarachter het verschil met de slotkoers op het Damrak.Aegon 4,83 (-0,62%) ArcelorMittal 26,96 (-0,41%) ASML Holding 21,74 (0,51%) ING Groep 6,35 (0,63%) Kon. Olie 20,26 (-0,20%) Philips 19,21 (-0,10%) Unilever 21,23 (0,09%)
quote:Moet je niet serieus nemen, handel in VS gaat met flinterdun volume.Op woensdag 2 december 2009 23:03 schreef lyolyrc het volgende:
[..]
Nieuwsbericht bij Binck zegt:
[..]
Eerst wordt de prijs op WS genoemd, met daarachter het verschil met de slotkoers op het Damrak.