Ik meen dat Vandergeld ook een keer iets schreef over een schouder-hoofd-schouderpatroon van de AEX, waarbij we bezig zouden zijn aan afronding van de tweede schouder. Maar als ik naar de S&P 500 kijk, lijkt het eerder alsof we daar pas aan het hoofd bezig zijn (maar dan wel een breed hoofd). Aangezien de AEX nogal gedicteerd wordt door de Amerikaanse beurzen, zullen we hier waarschijnlijk niet zo snel heel ver meer naar beneden gaan.quote:
Zolang 318 niet breek zou het nog kunnen, geef het echter niet meer zoveel kans na gister.quote:Op woensdag 2 december 2009 16:41 schreef lyolyrc het volgende:
[..]
Ik meen dat Vandergeld ook een keer iets schreef over een schouder-hoofd-schouderpatroon van de AEX, waarbij we bezig zouden zijn aan afronding van de tweede schouder. Maar als ik naar de S&P 500 kijk, lijkt het eerder alsof we daar pas aan het hoofd bezig zijn (maar dan wel een breed hoofd). Aangezien de AEX nogal gedicteerd wordt door de Amerikaanse beurzen, zullen we hier waarschijnlijk niet zo snel heel ver meer naar beneden gaan.
In principe ligt de 300 niet ver weg. Dat hebben we vorige week wel gezien.quote:Op woensdag 2 december 2009 17:04 schreef M.Melandri het volgende:
Zolang 318 niet breek zou het nog kunnen, geef het echter niet meer zoveel kans na gister.
Klopt, alleen vind ik het patroon niet erg mooi meer. Zie eerder een vervolgstijging richting340.quote:Op woensdag 2 december 2009 17:14 schreef lyolyrc het volgende:
[..]
In principe ligt de 300 niet ver weg. Dat hebben we vorige week wel gezien.
Geld?quote:Op woensdag 2 december 2009 17:20 schreef TeringHenkie het volgende:
Iemand postte laatst dat de handel in de S&P futs zeer dun is, en dat de AEX-future deze blind volgt. Wat let mij dan om een AEX-optie te kopen en vervolgens de S&P futs leeg te kopen?
"S&P futs leeg te kopen" die zijn dan weer niet goedkoopquote:Op woensdag 2 december 2009 17:27 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
FTI na half 6 ben je goedkoper uit
Daarom kan hij beter FTi pakkenquote:Op woensdag 2 december 2009 17:29 schreef edwinh het volgende:
[..]
"S&P futs leeg te kopen" die zijn dan weer niet goedkoop
Volume FTI is nog veel dunner.quote:Op woensdag 2 december 2009 17:35 schreef TeringHenkie het volgende:
Waarom is de FTI na 17:30 goedkoper? En het heeft trouwens weinig zin om na 17:30 met de FTI te gaan klooien, opties worden dan niet meer verhandeldzou wel leuk zijn
Ik heb nul posities, te druk met andere dingen vandaag en zag ook geen goede opties.quote:Op woensdag 2 december 2009 16:39 schreef edwinh het volgende:
Ik zit maar heel laag in de markt nog geen 10% de rest is cash en mochten er schreurtjes in deze luchtbel komen heb ik voldoende achter de hand
Heb jij dat Ytube filmpje nog van die Amerikaanse dude met die boot die zo schreeuwde 'Dow 10.000 yeah! I bought a boat!" ? Je had hem hier een keer eerder gepost, vond wel tof filmpjequote:Op woensdag 2 december 2009 17:37 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
Volume FTI is nog veel dunner.
Je bedoelt dat het orderboek dunner isquote:Op woensdag 2 december 2009 17:37 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
Volume FTI is nog veel dunner.
Zal em vanavond eens opzoekenquote:Op woensdag 2 december 2009 17:39 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Heb jij dat Ytube filmpje nog van die Amerikaanse dude met die boot die zo schreeuwde 'Dow 10.000 yeah! I bought a boat!" ? Je had hem hier een keer eerder gepost, vond wel tof filmpje
Klopt, 10513.22, pfftquote:Op woensdag 2 december 2009 17:33 schreef Lemans24 het volgende:
indien het kop-schouder wordt, zal de 2e schouder deze week wel afgerond moeten worden, dus zouden we in één keer naar de 300 moeten. Het is maar 5%, maar dat lijkt me wel veel.
Ik zie nu pas dat de DJ op 10513,22 heeft gestaan vandaag. Het kan niet op daar!
Ik vermoed het ook, maar blijf er bij, unemployment data is belangrijk (belangrijker dan de unemployment data van vandaag). Maarja, zoals ik al zei, ik hoop op een daling van -0.5% of meer of een stijging van 0.5% of meer bij Amerika, zodat ik iig een vaag idee kan hebben welke richting we opgaan de volgende dag. Dat gespeel rond de nullijn kan ik niks meequote:Op woensdag 2 december 2009 17:40 schreef edwinh het volgende:
vanavond Beige book, ik vermoed morgen een rode dag maar dat is puur gevoelsmatig......
waar moet je zijn om 's avonds nog shorts op de Nikkei te kunnen kopen?quote:Op woensdag 2 december 2009 17:41 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Klopt, 10513.22, pfftGelukkig gaan we alweer wat naar beneden. Het wordt pas weer interessant als Amerika rond de -0.5% sluit, dan zijn er weer wat gaps die gebruikt kunnen worden, oa. om dan Japan hard te shorten voor overnight en de gap tussen de europese futures en de markten te exploiteren, uitgaande van een lagere opening in Europa uiteraard.
En wat is die arbitragemogelijkheid dan?quote:Op woensdag 2 december 2009 17:43 schreef TeringHenkie het volgende:
Ik zie trouwens een mooie arbitragemogelijkheid![]()
long FTI JUN, short FTI MRT
[ afbeelding ]
Dat zit in de prijs ingecalculeerd, dat weet ik, maar hoe dichter we bij de expiratie komen, hoe kleiner het gat wordt. Als je veel geld cash hebt liggen zou je het kunnen proberen toch?quote:Op woensdag 2 december 2009 17:47 schreef SeLang het volgende:
[..]
En wat is die arbitragemogelijkheid dan?
(je weet dat het prijsverschil komt door dividend en rente...)
Deze kunnen we ook gaan inlijsten morgen.quote:Positief aan de handelsdag is wat Leloux betreft het gegeven dat de AEX woensdag kans heeft gezien boven de 315 te blijven. Hij verwacht dat de index ook donderdag zijn niveau zal houden. "Ik verwacht dat de AEX donderdag zich zal bewegen in de bandbreedte van 315 tot 317 punten", aldus Leloux.
Die heffing boeit me weinig. Als je alleen 'officieel' box 3 overschrijdt heb je geen recht op huurtoeslag ( dat is best veel imo). Wie verzint zo iets? Ben je EN arm omdat je student bent EN word je ook ontmoedigd om iets achter de hand te houden. Ik vraag me stiekem ook af hoe Bolkesteijn het allemaal geregeld heeft met zijn ECB bondsquote:Op woensdag 2 december 2009 11:40 schreef edwinh het volgende:
[..]
je kan het ook gewoon niet opgeven, bij mij gaat het al jaren goed, en ik heb ook nog een onderneming :d
Die banken zijn ook verplicht melding te maken (tenzij je een buitenlandse broker hebt denk ik?).quote:Op woensdag 2 december 2009 18:53 schreef TeringHenkie het volgende:
Owja tip: maak op 30 december 5 voor 12 's nachts je hele vermogen over naar je beleggingsrekening. Het geld zal dan vanwege de vakantiedagen op 31 december en 1 januari vrijwel onzichtbaar in het systeem rondzwerven. Scheelt je die 1,2%
Ja. Ben op 6,89 ingestapt voor de technische rebound na de minicrash van het aandeel. Koersdoel toen een bescheiden 20% op 8,40. Hoger als 7,50 kwam het aandeel niet.quote:Op woensdag 2 december 2009 18:48 schreef M.Melandri het volgende:
LXIV nog in t2? TA geeft bodempatroon aan.
Dan verdien je alleen de rentecomponent (=euribor, ca 0,8% annualised)quote:Op woensdag 2 december 2009 17:50 schreef TeringHenkie het volgende:
[..]
Dat zit in de prijs ingecalculeerd, dat weet ik, maar hoe dichter we bij de expiratie komen, hoe kleiner het gat wordt. Als je veel geld cash hebt liggen zou je het kunnen proberen toch?
Huidige bodem zou stand moeten houden, kan komende week naar 7-8euro.quote:Op woensdag 2 december 2009 19:04 schreef LXIV het volgende:
[..]
Ja. Ben op 6,89 ingestapt voor de technische rebound na de minicrash van het aandeel. Koersdoel toen een bescheiden 20% op 8,40. Hoger als 7,50 kwam het aandeel niet.
Bij de 6 euro overwogen te verkopen, me meer fundamenteel in TT verdiept. Ze hebben toch wel een paar goede innovatieve producten, zoals IQ-routes het automotive-gebeuren en uitstekend kaartmateriaal. Binnen het gebied van navigatie is het toch wel een topper. Veel unieke kennis ook.
Gedubd en toch maar gehouden. We zien het verder wel. Misschien dat ik een stoploss op 5 euro zet als het aandeel daar in de buurt komt. Het is allemaal wel een beetje vreemd dat het ook gisteren zo slecht presteerde.
Ter illustratie voor iedereen:quote:Op woensdag 2 december 2009 19:11 schreef SeLang het volgende:
Oh lala!
Een failed breakout op de S&P500 en een 'broadening formation'....
helaas krijg ik helemaal niks van dat allenquote:Op woensdag 2 december 2009 18:50 schreef TeringHenkie het volgende:
Als je meer dan ¤ 20.315,- op je spaarrekening hebt kun je die paar tientjes huur- en zorgtoeslag per maand best wel missen lijkt me.
CFD brokers?quote:Op woensdag 2 december 2009 17:45 schreef Lemans24 het volgende:
[..]
waar moet je zijn om 's avonds nog shorts op de Nikkei te kunnen kopen?
Als de SP afketst op 10600 en weer omhoog gaat wil ik wel long op de AEX!quote:Op woensdag 2 december 2009 19:16 schreef Mendeljev het volgende:
[..]
Ter illustratie voor iedereen:
[ afbeelding ]
Hehe, blijft prachtig.quote:Op woensdag 2 december 2009 19:55 schreef sitting_elfling het volgende:
Ik heb hem al gevonden Melandri, deze ga ik even opslaan, vind wel tof figuur!
Is een oude grafiek van DJ.quote:Op woensdag 2 december 2009 20:01 schreef LXIV het volgende:
[..]
Als de SP afketst op 10600 en weer omhoog gaat wil ik wel long op de AEX!
Winner!quote:Op woensdag 2 december 2009 19:55 schreef sitting_elfling het volgende:
Ik heb hem al gevonden Melandri, deze ga ik even opslaan, vind wel tof figuur!
quote:Op woensdag 2 december 2009 19:44 schreef Mendeljev het volgende:
Even enorm offtopic. Ja ik ben dus model... 2
Just for laughs!
vooral de euro dollar vind ik er zwak bij liggen die kan nog wel eens verder zakken komende uren.quote:Op woensdag 2 december 2009 20:20 schreef Lemans24 het volgende:
Zowaar een serieus rode dag voor de DJ?
Zo ja, dan gaat de AEX echt wel door de 315 morgen.
De borden kunnen nog wel groen worden, zo gek zijn die Amerikanen wel.quote:Op woensdag 2 december 2009 20:20 schreef Lemans24 het volgende:
Zowaar een serieus rode dag voor de DJ?
Zo ja, dan gaat de AEX echt wel door de 315 morgen.
Maar ik hoop dat ze diep rood worden, want mijn puts staan nog onder water.quote:Op woensdag 2 december 2009 20:47 schreef edwinh het volgende:
vooral de euro dollar vind ik er zwak bij liggen die kan nog wel eens verder zakken komende uren.
Phewquote:
Lees ik hier uit dat een bankier sjoemelt met cijfertjes om een zo gunstig mogelijk resultaat te krijgenquote:Zonder gekheid. Ik vind alles wat met die beta berekend moet worden eigenlijk grote kul. Die beta is een grote flaw. Een vriend van me die na z'n master aan de gang mocht als bankier moest eens een presentatie houden over de valuatie methode van een bedrijf. Zn baas kwam binnen, keek er even na, dat bedrag is veel te laag, gooi die beta even omhoog en dan heb je een betere vergelijking()
Dit zijn drie punten uit het model die natuurlijk een benadering zijn. TomTom beweegt veel heftiger dan de AEX en wordt gezien als een riskanter aandeel, terwijl een Ahold of KPN veel minder heftig fluctueert ten opzichte van de AEX en als veiligere aandelen gezien worden. Je tweede kritiekpunt snap ik niet helemaal...quote:Sowieso heeft het CAPM (net zoals TA) veel tekortkomingen.
1. Men gaat er van uit dat de variantie van je rendement een goede methode is om je risico te bepalen?![]()
2. Sowieso, CAPM gaat uit van iedereen gelijk is.. wat niet zo is(ook al wil je het toepassen met de efficiënte market hypothesis )![]()
3. Men gaat er van uit dat de rendementen die je verkrijgt, in een normaal verdeeld model kunt stoppen.![]()
Maar wanneer iedereen kennis heeft van dat model en dr naar handelt... wat dan? Dan vallen die abnormal profits toch ook weg logischerwijs.quote:Ik moet overigens voor 1 van mijn vakken op de uni een stelling schrijven over "of FA en TA self defeating zijn, in combinatie van gebruik met de efficiënte market hypothesis." Ik ben waarschijnlijk de enige van de hele faculteit die er tegen in gaat om het tegendeel met een eigen algoritme/TA/FA model te bewijzen dat je de markten wel kunt verslaan en met een model abnormal profits kunt behalen.
Het hele eiereten van de efficiënte markthypothese is voor mij punt 2. Degenen die het dichtst bij het nieuws zitten, kunnen het snelst handelen en de juiste beslissing nemen en dan zeker de insiders die met voorkennis handelenquote:1. De zwakke vorm beweert dat je met TA geen abnormal profits kunt behalen en met FA wel. Je kunt wel degelijk met TA abnormal profits behalen, maar op lange termijn wordt het wat lastiger![]()
2. Men gaat er vanuit dat men met TA en FA geen goede rendementen kan halen alleen met insider informatie. Ja, met insider informatie haal je altijd goede rendementen![]()
3. Dit is de enige interessante die goed terug te relateren valt aan het CAPM model. Rendemten worden teruggeschreven naar een model van normale verdeling, en in dat geval is er altijd een relatief kleine groep de buitensporig winst maakt. Maar om dat volledig op geluk af te dwingen, gaat mij wat ver..
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |