Ik lees hier al een paar weken mee en heb besloten me toch maar eens lid te maken. door de economie die toch niet echt goed is ben ik het intressant gaan vinden er toch eens over in te lezen en dan kom je al snel terecht bij beleggen. Via google ben ik op deze site gekomen en ik vind dat er hier zeer slimme reacties worden gegeven op de beurs.
na een tijdje deze reacties gevolgd te hebben ben ik erachter gekomen dat TA heel intressant is. mensen die het gebruiken op het forum hebben een hele reeks winsten achter elkaar kunnen halen en ik kon de verleiding niet laten om me er ook in te verdiepen, om misschien ook eens wat te verdienen. ik zelf ben nog een beginneling en heb nog niet zo heel veel verstand van TA. op het forum hier word er steeds over verteld. de laatste tijd voelde ik een beetje dat het weer mis moest gaan en mensen die TA gebruiken hier voorspelde dat ook, met bewijzen. ik heb dat advies opgevolgd en moet zeggen dat het me geen windeieren heeft gelegd.
Gezien de voorspellingen van een komende stijging ga ik mijn puts aex ook meteen weer verkopen maandag, misschien met zelfs wat minder winst dan nu gezien de stijging in amerika gister. ook nu lijkt het er weer op dat het precies uitkomt wat TA voorspelt. ik wil iedereen met TA inbreng bedanken en vooral door te gaan met het analyseren ervan!!!
opties ken weinig winnaars
Aan opties kun je alleen verdienen als je buurman naast je staat en zegt wanneer je moet verkopen.
quote:ik ben bang dat u niet snapt hoe ik gewerkt hebt. opties zijn maar een middel om gebruik te maken van een koersdaling ik had net zo goed een sprinter gekozen. het gaat erom dat dankzij TA, waarbij ik de nu de aaron indicator en de elliot wave heb gebruik in het andere topic. ook heb ik de bearisch dagcandle, al heb ik daar nog geen echte ervaring mee meegenomen in mijn beslissing. het gaat erom dat deze een daling voorzagen en die inderdaad plaatsvond. nu voorziet vooral de elliot wave, zoals aangegeven een stijging en is er een bullish dagcandle dankzij amerikaanse beurzen. en het lijkt er inderdaad op dat het weer stijgt. TA heeft een voorspellende waarde waarmee je winst en waarmee je dat doet, maakt toch niet zoveel uit?Op zaterdag 6 februari 2010 15:56 schreef Deprater het volgende:
beginnersluck, vrees ik
opties ken weinig winnaars
Aan opties kun je alleen verdienen als je buurman naast je staat en zegt wanneer je moet verkopen.
quote:Ik las vanmiddag nog een EW analyse die er op wees dat we verder gaan dalen tot de 304Op zaterdag 6 februari 2010 16:09 schreef Baltazar69 het volgende:
[..]
ik ben bang dat u niet snapt hoe ik gewerkt hebt. opties zijn maar een middel om gebruik te maken van een koersdaling ik had net zo goed een sprinter gekozen. het gaat erom dat dankzij TA, waarbij ik de nu de aaron indicator en de elliot wave heb gebruik in het andere topic. ook heb ik de bearisch dagcandle, al heb ik daar nog geen echte ervaring mee meegenomen in mijn beslissing. het gaat erom dat deze een daling voorzagen en die inderdaad plaatsvond. nu voorziet vooral de elliot wave, zoals aangegeven een stijging en is er een bullish dagcandle dankzij amerikaanse beurzen. en het lijkt er inderdaad op dat het weer stijgt. TA heeft een voorspellende waarde waarmee je winst en waarmee je dat doet, maakt toch niet zoveel uit?
quote:een beetje dalen kan erbij maar veel niet ik denk niet to 304, al zou het mijn opties goed doen! We gaan denk ik toch eerst een stuk omhoog.Op zaterdag 6 februari 2010 16:28 schreef Mortaxx het volgende:
Ik las vanmiddag nog een EW analyse die er op wees dat we verder gaan dalen tot de 304
Maar ik ben bang dat je dat niet vol gaat houden, dat percentage...
quote:Dus je wilt zeggen dat je je winsten behaald door de argumenten die hier op FOK! worden gepost? De aaron indicator ( dat is overigens de Aroon indicator!?), de Elliot Wave die ook meerdere malen gepost is op de beursvloer en de patronen die van candlesticks die meerdere malen op beursvloer uitgelegd werden..Op zaterdag 6 februari 2010 16:09 schreef Baltazar69 het volgende:
[..]
ik ben bang dat u niet snapt hoe ik gewerkt hebt. opties zijn maar een middel om gebruik te maken van een koersdaling ik had net zo goed een sprinter gekozen. het gaat erom dat dankzij TA, waarbij ik de nu de aaron indicator en de elliot wave heb gebruik in het andere topic. ook heb ik de bearisch dagcandle, al heb ik daar nog geen echte ervaring mee meegenomen in mijn beslissing. het gaat erom dat deze een daling voorzagen en die inderdaad plaatsvond. nu voorziet vooral de elliot wave, zoals aangegeven een stijging en is er een bullish dagcandle dankzij amerikaanse beurzen. en het lijkt er inderdaad op dat het weer stijgt. TA heeft een voorspellende waarde waarmee je winst en waarmee je dat doet, maakt toch niet zoveel uit?
Apart?
quote:Hmmm, misschien moeten wij van fok ook maar een (betaalde) nieuwsbrief uit gaan geven, met TS als voorbeeld...Op zaterdag 6 februari 2010 16:43 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Dus je wilt zeggen dat je je winsten behaald door de argumenten die hier op FOK! worden gepost? De aaron indicator ( dat is overigens de Aroon indicator!?), de Elliot Wave die ook meerdere malen gepost is op de beursvloer en de patronen die van candlesticks die meerdere malen op beursvloer uitgelegd werden..
Apart?
http://www.dekritischebel(...)x/koersdoel-aex-288/
quote:cijfers zijn maar ruis. slechts nieuws kan wel een aanleiding zijn om de daling te starten maar geen pre of must. afgelopen weken was het uitkomen van cijfers zo slecht nog niet en toch gingen we omlaag, iets dat elliot wave zag aankomen en een collega elliot waver voorspelde dit perfect in het andere topic.Op zaterdag 6 februari 2010 16:31 schreef TeringHenkie het volgende:
Dus stel je koopt puts op basis van TA, en de volgende dag komen er zeer positieve economische cijfers uit. De handelaren zijn in jubelstemming en alle spuit omhoog. Wat dan?
de jubel stemming komen voor in de expansie fases van elliot wave. ik koop dan ook niet altijd puts.
quote:geen ervaring mee maar we zijn toch dagen met sterk percentage gedaald dus een tijdelijke opleving ligt voor de hand en word gepaard met TA. Daarna gaat de daling echter door. omdat ik kortlopende puts heb ga ik ze ook niet aanhouden op stijgende dagen, dat zou dom zijn. daarom verkoop ik ze maandag meteen of we moeten rood openen maar dat lijkt me sterk.Op zaterdag 6 februari 2010 16:46 schreef Jos123 het volgende:
AEX kan nog veel lager. Stijgende trend afgebroken. Cees de Vries maakt gebruik van Gann-analyse. Iemand ervaring ermee?
http://www.dekritischebel(...)x/koersdoel-aex-288/
quote:sorry typfout. ja ik neem dat mee in mijn advies, aangezien sommige hier meer verstand van TA hebben dan mij. ik gebruik trouwens ook FA maar alleen op de hele lange termijn.Op zaterdag 6 februari 2010 16:43 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Dus je wilt zeggen dat je je winsten behaald door de argumenten die hier op FOK! worden gepost? De aaron indicator ( dat is overigens de Aroon indicator!?), de Elliot Wave die ook meerdere malen gepost is op de beursvloer en de patronen die van candlesticks die meerdere malen op beursvloer uitgelegd werden..
Apart?
quote:De Gann en elke andere soortgelijke methode is totale nonsens.Op zaterdag 6 februari 2010 16:46 schreef Jos123 het volgende:
AEX kan nog veel lager. Stijgende trend afgebroken. Cees de Vries maakt gebruik van Gann-analyse. Iemand ervaring ermee?
http://www.dekritischebel(...)x/koersdoel-aex-288/
Waarom zou je de standen van de planeten gaan correleren met een beurs beweging? Hier zit logischerwijs natuurlijk een totale nul (oorzaak-gevolg) reactie tussen. Maar aan de andere kant zal er wel degelijk een wiskundige correlatie zijn omdat je domweg statistieken met elkaar vergelijkt en dus (mits veel optimaliseren) je op een gegeven moment een correlatie zult zien! Maar wat zegt dit nou in wezen? Dit is eerder statistisch bedrog, je kunt wel van alles met elkaar vergelijken en je zult wel degelijke goede(althans dat lijkt zo!) resultaten krijgen. Het probleem is alleen dat de onderliggende assumptie van de methode niet statistisch significant is!
Je kunt net zo goed het aantal geboortes per dag correleren aan de beurs, of het weer, of de stand van de maan of correleren aan een voetbal team. Al die behaalde resultaten die je zult krijgen betekenen nog steeds jack shit!
quote:Vandergeld? Heb je ook gezien hoe vaak die er volledig naast zit?Op zaterdag 6 februari 2010 16:51 schreef Baltazar69 het volgende:
een collega elliot waver voorspelde dit perfect in het andere topic.
Op de beurs zie je ook een dergelijke cyclus: rally's en bearmarketen
De beweging van de zon en maan heeft invloed op de mens dus op de stemming. Weliswaar is die invloed niet 1:1 maar toch.
quote:ik volg vandergeld al vanaf eind december, net zoals ik dit forum volg en hij zit er niet naast. hij heeft net als mij flink gewonnen bij de daling afgelopen week/weken. daarnaast zit hij al langere tijd in de short euro en short zilver zover ik weet en dat legt hem ook geen windeieren. dat er af en toe een dagje tussen zit dat het niet gaat zoals voorspeld op de decimalen, niemand is helderziend. maar hij zit in grote lijnen goed en maakt grof geld.Op zaterdag 6 februari 2010 18:15 schreef Arcee het volgende:
[..]
Vandergeld? Heb je ook gezien hoe vaak die er volledig naast zit?
quote:precies en koersen hebben in het verleden vaak aangetoond hoe ze reageren op bepaalde situaties. niet dat het elke keer precies hetzelfde gaat maar het gaat om de beweging en niet de decimalen. daarom is TA kicking assOp zaterdag 6 februari 2010 18:16 schreef Jos123 het volgende:
Omdat alles in cycli loopt. In wezen: tijd=cyclus en geen rechtlijnige beweging. Dat levert cyclische bewegingen op zoals geboorte-groei-ouder worden etc.
Op de beurs zie je ook een dergelijke cyclus: rally's en bearmarketen
De beweging van de zon en maan heeft invloed op de mens dus op de stemming. Weliswaar is die invloed niet 1:1 maar toch.
quote:Op 5 oktober zei hij dat de ergste zwarte dagen zouden komen. Heb jij ze gezien?Op zaterdag 6 februari 2010 18:21 schreef Baltazar69 het volgende:
ik volg vandergeld al vanaf eind december, net zoals ik dit forum volg en hij zit er niet naast. hij heeft net als mij flink gewonnen bij de daling afgelopen week/weken. daarnaast zit hij al langere tijd in de short euro en short zilver zover ik weet en dat legt hem ook geen windeieren. dat er af en toe een dagje tussen zit dat het niet gaat zoals voorspeld op de decimalen, niemand is helderziend. maar hij zit in grote lijnen goed en maakt grof geld.
.quote:Ze komen nog steeds al waren mijn voorspellingen op dat moment gewoon verkeerd, punt uit.Op zaterdag 6 februari 2010 18:56 schreef Arcee het volgende:
[..]
Op 5 oktober zei hij dat de ergste zwarte dagen zouden komen. Heb jij ze gezien?
quote:Op dit moment zit ik er vrij goed bij, maar ik heb ook zeker mijn mindere maanden gekend, daarom zou ik niemand aanraden mij 1-1 te volgen omdat ik niet voor de risico van de volgers in sta, zoals ook in de OP van de beursvloer is beschreven.Op zaterdag 6 februari 2010 18:21 schreef Baltazar69 het volgende:
[..]
ik volg vandergeld al vanaf eind december, net zoals ik dit forum volg en hij zit er niet naast. hij heeft net als mij flink gewonnen bij de daling afgelopen week/weken. daarnaast zit hij al langere tijd in de short euro en short zilver zover ik weet en dat legt hem ook geen windeieren. dat er af en toe een dagje tussen zit dat het niet gaat zoals voorspeld op de decimalen, niemand is helderziend. maar hij zit in grote lijnen goed en maakt grof geld.
quote:Ook ik kan rechte lijnen tekenen, maar nu even niet.Op zaterdag 6 februari 2010 16:45 schreef capricia het volgende:
[..]
Hmmm, misschien moeten wij van fok ook maar een (betaalde) nieuwsbrief uit gaan geven, met TS als voorbeeld...
De topictitel kon wel een titel uit de jaren 80 zijn : voorspelbare beurs door ta "
quote:Ik volg hem ook al maanden, in ieder geval lang genoeg om te constateren dat ik net zo goed een dubbeltje hard tegen de muur kan gooien en kan gokken op kop of munt.. No offence, het is constant koffiedik kijken. Ik lach me elke week kapot in het AEX forum. Ik moet in ieder geval vaak aan die gast denken die bij Carlo & Irene in de show zat.Op zaterdag 6 februari 2010 18:21 schreef Baltazar69 het volgende:
[..]
ik volg vandergeld al vanaf eind december, net zoals ik dit forum volg en hij zit er niet naast. hij heeft net als mij flink gewonnen bij de daling afgelopen week/weken. daarnaast zit hij al langere tijd in de short euro en short zilver zover ik weet en dat legt hem ook geen windeieren. dat er af en toe een dagje tussen zit dat het niet gaat zoals voorspeld op de decimalen, niemand is helderziend. maar hij zit in grote lijnen goed en maakt grof geld.
Omdat de beurs nu toevallig eens 2 weken daalt heeft hij idd gelijk gekregen met zijn dikke pijl. Maar de beurs staat gewoon nog veel hoger dan 250 (en VDG gaat alweer long!)
Een typische beginnerstactiek is een paar procent winst meteen nemen en verliezen maar laten oplopen. Als je nu echt geloofde in de voorspellingen van VDG dan bleef je dus ook gewoon short!
quote:Wat een onzin, rond de 245 (net voor het einde van de correctie 270-240) was ik een van de grootste bulls op het forum voor de KT.Op zaterdag 6 februari 2010 20:23 schreef LXIV het volgende:
Kijk, wat je ook roept, je krijgt vanzelf een keer gelijk. Zo dus ook Vandergeld, die vanaf een AEX van 250 ofzo iedere dag een plaatje post met de beursstanden tot dan toe en vervolgens een dikke pijl naar beneden. Tot nu toe had je er beter niet naar geluisterd en was je long gebleven. Had je telkens putjes aangeschaft was je nu failliet geweest.
Omdat de beurs nu toevallig eens 2 weken daalt heeft hij idd gelijk gekregen met zijn dikke pijl. Maar de beurs staat gewoon nog veel hoger dan 250 (en VDG gaat alweer long!)
Een typische beginnerstactiek is een paar procent winst meteen nemen en verliezen maar laten oplopen. Als je nu echt geloofde in de voorspellingen van VDG dan bleef je dus ook gewoon short!
Overigens ga ik nu long voor de KT met de helft van de winst die ik op de weekputs heb behaald, daar is toch niks mis mee? Ik heb altijd nog een forse hoeveelheid putspreads 300-280 dec 2010 achter de hand, dus ik blijf voor de langere termijn in de puts.
[ Bericht 8% gewijzigd door Deprater op 06-02-2010 21:13:36 ]
quote:ik volg het pas vanaf eind december en vandergeld is een van de profeten alhier. hij zit sinds ik hem volg steeds goed en nu weer, aangezien de correctie gestopt lijkt aan de hand van de informatie. ik betwijfel dus of je wel de waarheid spreekt.Op zaterdag 6 februari 2010 18:56 schreef Arcee het volgende:
[..]
Op 5 oktober zei hij dat de ergste zwarte dagen zouden komen. Heb jij ze gezien?
quote:helemaal mee eens en elliot wave ook. diverse TA indicatoren zullen het beeld nog bevestigen zodra de tijdelijke opleving er is geweest.Op zaterdag 6 februari 2010 20:00 schreef edwinh het volgende:
volgende week verwacht ik een lichte uptrend van 2-4% tegen die tijd ga ik weer kijken of er een mogelijkheid is om short te gaan. Er zijn nog te veel bulls om hier al een bodem te vormen.
quote:het is denk ik de jaloezie dat hier heerst, aangezien je telkens correct bent. je hebt in ieder geval mijn ogen geopend met elliot wave en ik ben je een goedgevulde portefeuille te danken, waarvoor dan ook mijn dank.Op zaterdag 6 februari 2010 20:39 schreef Vandergeld het volgende:
Wat een onzin, rond de 245 (net voor het einde van de correctie 270-240) was ik een van de grootste bulls op het forum voor de KT.
Overigens ga ik nu long voor de KT met de helft van de winst die ik op de weekputs heb behaald, daar is toch niks mis mee? Ik heb altijd nog een forse hoeveelheid putspreads 300-280 dec 2010 achter de hand, dus ik blijf voor de langere termijn in de puts.
quote:degene die erin geloven en zorgvuldig toepassen worden ook rijk ervan (afhankelijk wat je rijk vind) dat bewijst dit topic wel en meerdere TA gebruikers op dit forum.Op zaterdag 6 februari 2010 20:14 schreef LXIV het volgende:
Ja. Geloofden we allemaal maar in TA. Dan kon iedereen rijk worden en waren de wereldproblemen opgelost!
quote:dank voor het advies, maar ik gok niet. de TA indicatoren voorspellen voor aandelen een ander advies op kleine stijgingen na.Op zaterdag 6 februari 2010 21:01 schreef Deprater het volgende:
Koop maar gerust aandelen nu, vooral Spyker voor de gok en DSM, KPN en Delta Loyd
Zeker als je net begint kun je even goedgokken, maar op de lange termijn boer je gewoon achteruit. Maar luister vooral niet naar de users die al meer dan 15 jaar ervaring hebben met beleggen en hol met je centen achter een obscure theorie aan die je maar half begrijpt!
Dat herstel van maandag moet nog komen overigens! Dat mensen nu long gaan maakt het nog geen zomer!
quote:Maar goed, je bent niet serieus, neem ik aan.Op zaterdag 6 februari 2010 21:11 schreef Baltazar69 het volgende:
aangezien je telkens correct bent.
*mompelt iets over relkloon*
quote:Puts al terug gekocht?Op zaterdag 6 februari 2010 21:19 schreef LXIV het volgende:
Maar luister vooral niet naar de users die al meer dan 15 jaar ervaring hebben met beleggen en hol met je centen achter een obscure theorie aan die je maar half begrijpt!
Mocht de beurs de 280 nog aantikken, dan ruil ik het geld uit de obligaties om voor nog meer aandelen. Plus nog wat geld dat ik elders heb staan. Dan ga ik werkelijk superlong. Maar ik verwacht niet dat ik deze kans krijg!
quote:De hele maand december was zijn voorspelling vrijwel continu "nog even een correctie naar boven en daarna naar beneden richting 320/315/310". Pas in januari is het naar beneden gegaan, nadat de AEX eerst boven de 340 heeft gestaan.Op zaterdag 6 februari 2010 21:08 schreef Baltazar69 het volgende:
[..]
ik volg het pas vanaf eind december en vandergeld is een van de profeten alhier. hij zit sinds ik hem volg steeds goed en nu weer, aangezien de correctie gestopt lijkt aan de hand van de informatie. ik betwijfel dus of je wel de waarheid spreekt.
[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 06-02-2010 22:25:28 ]
quote:De vraag is natuurlijk van wieOp zaterdag 6 februari 2010 21:19 schreef Arcee het volgende:
[..]
Maar goed, je bent niet serieus, neem ik aan.
*mompelt iets over relkloon*
quote:ING en mittal gaven anders echt een verkoopsignaal uit het boekje op basis van TA.Op zaterdag 6 februari 2010 21:19 schreef LXIV het volgende:
Dit topic bewijst absoluut niks. Het is een prultopic. Geloof me vooral niet en denk dat je met TA rijk kunt worden. Wijs me ook eens iemand aan die het werkelijk geworden is!
Zeker als je net begint kun je even goedgokken, maar op de lange termijn boer je gewoon achteruit. Maar luister vooral niet naar de users die al meer dan 15 jaar ervaring hebben met beleggen en hol met je centen achter een obscure theorie aan die je maar half begrijpt!
Dat herstel van maandag moet nog komen overigens! Dat mensen nu long gaan maakt het nog geen zomer!
quote:Juist niet, perfecte informatie in de markt, als iedereen TA gebruikt kun je het gedrag van alle spelers in de markt voorspellen, leidt tot perfecte concurrentie waardoor alle winsten tot nul gereduceerd worden.Op zaterdag 6 februari 2010 20:14 schreef LXIV het volgende:
Ja. Geloofden we allemaal maar in TA. Dan kon iedereen rijk worden en waren de wereldproblemen opgelost!
quote:Ik heb ook wel eens een mooie toevalstreffer gehad.Op zaterdag 6 februari 2010 23:56 schreef M.Melandri het volgende:
ING en mittal gaven anders echt een verkoopsignaal uit het boekje op basis van TA.
[ Bericht 34% gewijzigd door Bolkesteijn op 07-02-2010 00:18:43 ]
quote:Met alle respect, maar weglekkende tijdwaarde levert uiteindelijk geen 'rendement'. Het is feitelijk een compensatie voor een toekomstig verlies. Zoals een verzekeringsmaatschappij die elke maand een premie opstrijkt maar uiteindelijk alle winst weer kwijt is aan claims. Opties is zero-sum, er is geen gratis geld.Op zaterdag 6 februari 2010 21:39 schreef LXIV het volgende:
Ik moet het niet hebben van onvoorspelbare koersbewegingen, ik moet het hebben van tijdswaarde die langzaam weglekt.
Maar laat ik alleen dit zeggen: het lange termijn succes van een belegger hangt vooral af van de mate waarin hij in staat is onderscheid te maken tussen toeval en een daadwerkelijke 'edge'.
[..]
Met alle respect, maar weglekkende tijdwaarde levert uiteindelijk geen 'rendement'. Het is feitelijk een compensatie voor een toekomstig verlies. Zoals een verzekeringsmaatschappij die elke maand een premie opstrijkt maar uiteindelijk alle winst weer kwijt is aan claims. Opties is zero-sum, er is geen gratis geld.
[/quote
Natuurlijk is dit geen manier om de marktefficientie te verslaan! Het is een manier om geld te verdienen bij een beurs waarvan je verwacht dat hij zich zijwaarts beweegt!
Reminiscences of a Stock Operator
"It never was my thinking that made the big money for me. It always was my sitting. Got that? My sitting tight! It is no trick at all to be right on the market. You always find lots of early bulls in bull markets and early bears in bear markets. I've known many men who were right at exactly the right time, and began buying or selling stocks when prices were at the very level which should show the greatest profit. And their experience invariably matched mine--that is, they made no real money out of it. Men who can both be right and sit tight are uncommon. I found it one of the hardest things to learn. "
Uit Reminiscences of a Stock Operator - by Edwin Lefèvre, first published in 1923
quote:Okee, we zijn het eens. Het is gewoon een speculatie op een bepaald koersverloop.Op zondag 7 februari 2010 09:39 schreef LXIV het volgende:
Natuurlijk is dit geen manier om de marktefficientie te verslaan! Het is een manier om geld te verdienen bij een beurs waarvan je verwacht dat hij zich zijwaarts beweegt!
quote:Dat is onvermijdelijk. Maar LT long zitten met een verantwoord leverage is de enige manier om te winnen. Wel heel saai trouwens.Op zondag 7 februari 2010 10:19 schreef SeLang het volgende:
[..]
Okee, we zijn het eens. Het is gewoon een speculatie op een bepaald koersverloop.
Het ging me er vooral om al die gastjes die twee maanden terug een ALEX-rekening geopend hebben en nu met behulp van TA AEX-opties te kopen en te verkopen te waarschuwen dat ze hoogstwaarschijnlijk over een paar maanden blut zijn.
quote:die edge is er ook op basis met TA want niet iedereen gebruikt het. er is een mooi omkeerpatroon vanaf de candle stick theorie nu te zien, ik verwacht een kleine opleving en ondanks dat de RSI de bodems bereikt van afgelopen maanden een verder daling. dit is te rijmen met elliot wave.Op zondag 7 februari 2010 09:15 schreef SeLang het volgende:
Maar laat ik alleen dit zeggen: het lange termijn succes van een belegger hangt vooral af van de mate waarin hij in staat is onderscheid te maken tussen toeval en een daadwerkelijke 'edge'.
quote:ik kan niet blut gaan want ik beleg met geld dat ik kan missen. ook is het niet zo dat ik voor dat geld jarenlang gewerkt is. ik beleg ook op de lange termijn maar dan op FA basis.Op zondag 7 februari 2010 10:43 schreef LXIV het volgende:
Het ging me er vooral om al die gastjes die twee maanden terug een ALEX-rekening geopend hebben en nu met behulp van TA AEX-opties te kopen en te verkopen te waarschuwen dat ze hoogstwaarschijnlijk over een paar maanden blut zijn.
quote:Met welke obligaties haal jij 10% yield ?Op zaterdag 6 februari 2010 21:39 schreef LXIV het volgende:
Met als dekking geld in obligaties dat 10% rendeert.
quote:TA is dan ook geen geloof het is een wetenschap. elk theorie(zelfs bewezen theories) heeft zijn voor en tegenstanders vroeger dacht men ook dat de aarde plat is ondertussen weten we beter. als TA onzin was dan was er niet zoveel winst mee gemaakt waar ik en andere het bewijs van zijn op dit forum. ik zeg niet dat alle TA correct is maar je moet de juiste theorien ertussen uit filteren. zoals in elke wetenschap zitten er ook lariekoek 'proffessoren' bij die hun onderzoeken niet correct afstemmen op wetenschaplijke regels.Op zondag 7 februari 2010 11:31 schreef Bolkesteijn het volgende:
Iemand kan mij vast wel vertellen waarom wij op de universiteit geen vakken in TA kunnen volgen. En dat terwijl toch allerlei obscure theorieën in de diverse colleges behandeld worden, Kondratieff-golven, real-business cycle's, en bijvoorbeeld de ideeën van Schumpeter. Oh ik vermoed dat ik het al weet, TA is niet eens een serieuze theorie, het zijn inconsistente verhaaltjes op basis van leuk gekleurde grafieken. Ook de afdeling finance liet duidelijk zien hoe zij over TA dacht toen een student er naar vroeg, 'voor religie ga je naar de kerk' was de strekking van het antwoord.
quote:ASR perps. Is nu eigenlijk een beetje minder, want de koers is nu 110%Op zondag 7 februari 2010 11:25 schreef jaco het volgende:
[..]
Met welke obligaties haal jij 10% yield ?
quote:Er wordt niet veel winst mee gemaakt. Ook niet door users op dit forum. Omdat jij nét begonnen bent heb je toevallig je lucky streak kunnen maken. LT verlies jij net zo goed.Op zondag 7 februari 2010 11:38 schreef Baltazar69 het volgende:
[..]
TA is dan ook geen geloof het is een wetenschap. elk theorie(zelfs bewezen theories) heeft zijn voor en tegenstanders vroeger dacht men ook dat de aarde plat is ondertussen weten we beter. als TA onzin was dan was er niet zoveel winst mee gemaakt waar ik en andere het bewijs van zijn op dit forum. ik zeg niet dat alle TA correct is maar je moet de juiste theorien ertussen uit filteren. zoals in elke wetenschap zitten er ook lariekoek 'proffessoren' bij die hun onderzoeken niet correct afstemmen op wetenschaplijke regels.
quote:Waarom is er dan niemand op de universiteit (EUR in mijn geval) die zich er mee bezig houdt?Op zondag 7 februari 2010 11:38 schreef Baltazar69 het volgende:
TA is dan ook geen geloof het is een wetenschap.
quote:Kun jij dat aantonen? Heb je over een periode van meer dan 30 jaar buitengewone rendementen geboekt?als TA onzin was dan was er niet zoveel winst mee gemaakt waar ik en andere het bewijs van zijn op dit forum.
quote:Op zaterdag 6 februari 2010 21:08 schreef Baltazar69 het volgende:
[..]
ik volg het pas vanaf eind december en vandergeld is een van de profeten alhier. hij zit sinds ik hem volg steeds goed en nu weer, aangezien de correctie gestopt lijkt aan de hand van de informatie. ik betwijfel dus of je wel de waarheid spreekt.
Een profeet
, je volgt me veel te kort om ook maar iets te kunnen zeggen of ik steeds goed zit.quote:over een periode van 30 jaar niet. TA is een middel van de korte termijn en niet de lange zoals gezegd gebruik ik FA voor de lange. elliot wave kan wel opgaan op de lange termijn, net als de kondratief zoals je zei. als je alle korte termijn rendementen bij elkaar optelt is dat wel zeker meer als 'normaal'. en misschien is dat antwoord waarom je school niet glooft in TA omdat ze zich alleen richtten op lange termijn wat natuurlijk niet verkeerd is want grote plaatje telt uiteindelijk. dan werkt TA niet wel elliot wave en kondratief. en dat word keer op keer bewezen.Op zondag 7 februari 2010 11:41 schreef Bolkesteijn het volgende:
Waarom is er dan niemand op de universiteit (EUR in mijn geval) die zich er mee bezig houdt?
Kun jij dat aantonen? Heb je over een periode van meer dan 30 jaar buitengewone rendementen geboekt?
quote:misschien wel maar over de grote plaatje heb je toch tot nu toe gelijk alles lijkt erop te kloppen wat je zegt.Op zondag 7 februari 2010 11:43 schreef Vandergeld het volgende:
[..]
Een profeet
Maar je hebt het telkens over keer op keer bewezen. Er is helemaal niks keer op keer bewezen. Ik heb nog nooit één enkel valide bewijs gezien dat TA zou werken! Nog nooit! Ik zou al tevreden zijn met een marge van laat zeggen 5%, dus 55% voorspellende waarde. (50% is 0)
quote:Helemaal niemand geeft TA achtige vakken op de EUR? Toch best jammer, wij hebben komend semester wel een TA gerelateerd vak, wordt gegeven door een ex-hoofd technische analist bij een bank en een ex-hedge fund manager.Op zondag 7 februari 2010 11:41 schreef Bolkesteijn het volgende:
[..]
Waarom is er dan niemand op de universiteit (EUR in mijn geval) die zich er mee bezig houdt?
We hebben afgelopen periode ook al TA gerelateerde vakken gehad maar daar was het vaak 'een onderdeel' van het vak. Het wordt volgens mij ook niet als science gezien maar als pseudoscience. Maarja, hier in Londen heb je natuurlijk ook meer universiteiten die TA gerelateerde vakken/workshops of gastcolleges geven. Kwestie van vraag en aanbod
Wij hebben overigens ook gewerkt met de Shiller P/E tijdens de lessen
Dat was wel een aangename verrassing.quote:Ik kan wel een TA strategie bedenken die B&H outperformed op een markt over de afgelopen 30 jaar. Maar dat bewijst in dit geval natuurlijk niks. Met TA kun je vooral excessieve rendementen behalen op zeer korte termijn, op de zeer lange termijn legt het in 99 van de 100 gevallen af aan een simpele B&H strategieKun jij dat aantonen? Heb je over een periode van meer dan 30 jaar buitengewone rendementen geboekt?
En ik kan ook wel een strategie bedenken die B&H outperformed over de afgelopen 30 jaar. Maar is die de komende 30 jaar dan ook nog valide?
Om een uitspraak te kunnen doen of iets werkt zul je eerst exact moeten definieren wat je bedoelt en vervolgens kun je er dan statistiek op loslaten. Als je bijvoorbeeld stelt dat steun- en weerstandslijnen werken, dan zul je eerst eenduidig moeten definieren hoe je die lijnen dan precies moet trekken en wat precies de definitie is van een 'doorbraak' of 'afketsen'.
Voorbeeldje van een aanzet hiertoe:
TA: Steun en weerstandsniveaus, werken ze echt?
quote:Wie niet! Een edge van 5% is enorm. Dan ben je binnen een paar jaar miljardair.Op zondag 7 februari 2010 11:52 schreef LXIV het volgende:
Ik zou al tevreden zijn met een marge van laat zeggen 5%, dus 55% voorspellende waarde. (50% is 0)
quote:Hier denken mensen dat EW of een andere TA-methode een voorspellende waarde van rond de 80% heeft. En met dat uitgangspunt gaan ze dan handelen.Op zondag 7 februari 2010 12:03 schreef SeLang het volgende:
[..]
Wie niet! Een edge van 5% is enorm. Dan ben je binnen een paar jaar miljardair.
Iedereen is trouwens wel enigzins gevoelig voor het idee dat de markt tóch niet efficient is hoor! Zelfs iets onschuldigs als stockpicking wijst erop dat je de markt toch denkt te kunnen verslaan!
quote:Jep dat is ook gelukOp zondag 7 februari 2010 11:58 schreef LXIV het volgende:
Ja, maar als het enkel voor de zeer korte termijn geldt, dan is dat toch gewoon geluk?
. Op zeer korte termijn ga je namelijk domweg af op de wiskundige kans dat je succes hebt en die is erg variabel en zeker niet op te vertrouwen. Mits je een goed moneymanagement hebt en dus geluk hebt kun je hier substantieel geld mee verdienen. quote:Nope, zeker weten van niet!En ik kan ook wel een strategie bedenken die B&H outperformed over de afgelopen 30 jaar. Maar is die de komende 30 jaar dan ook nog valide?
Waarschijnlijk na een paar jaar sta je al flink op verlies. De enige reden waarom het de B&H volledig outperformed over die periode is dat je het zo optimaal gaat tweaken dat het slechts alleen in die tijdframe goed loopt, verschuif je een jaar, zit je al in de gebakken peren quote:Ik baseer dat inderdaad op TA maar ook op wiskundige modellen. Ik trade namelijk ook op nieuws, en dat is wat gemakkelijker (naar mijn mening) dan op TA.Op zondag 7 februari 2010 12:02 schreef Baltazar69 het volgende:
Sitting elfting, ik had gelezen in andere topic dat je iets deed met enorme leverage, CDF toch? als je daarmee handelt waarop baseer je je beslissingen dan kan dat ook aan de hand van TA?
quote:Was het niet zo dat je met het value investing model (the intelligent investor/net current asset value model) of hoe het dan ook heet dat je met stockpicking in midkap en smallcap de markt wel kunt verslaan?Op zondag 7 februari 2010 12:05 schreef LXIV het volgende:
[..]
Iedereen is trouwens wel enigzins gevoelig voor het idee dat de markt tóch niet efficient is hoor! Zelfs iets onschuldigs als stockpicking wijst erop dat je de markt toch denkt te kunnen verslaan!
quote:Wat jij ziet is variantie, je edge kan je afleiden over een significant sample size, wat jij absoluut niet hebt.Op zondag 7 februari 2010 12:09 schreef Baltazar69 het volgende:
ik heb al 3 keer gehandelt op TA en 3 keer gewonnen. de eerste 2 keer begon ik met een laag bedrag en toen het goed ging steeds groter bedrag ingezet. ik heb nu 3 keer gehandeld met onderliggende feiten en gewonnen. dat is toch een flinke edge. nu weet ik dat het een keer fout kan gaan omdat ik de TA theorien verkeerd interpeteer, maar ik zet dan ook niet steeds al mijn geld in zodat ik een klap kan hebben.
quote:Wat ik zo wel eens hoor is dat de afdeling 'financiële economie' fel TA tegenstander is. Volgens hun is er geen enkele wetenschappelijk onderbouwing voor TA te vinden of al gevonden, en dus denk ik ook niet dat ze het als een vak aan gaan bieden. Misschien niet helemaal des wetenschaps, maar aan de andere kant kan ik mij voorstellen dat de universiteit alleen wetenschappelijke theorieën wil onderwijzen. En volgens mij bestaat TA niet als een uniforme theorie dus dan wordt het natuurlijk al snel iets dat van sentimenten en visies af hangt, dat is niet de bedoeling natuurlijk.Op zondag 7 februari 2010 11:56 schreef sitting_elfling het volgende:
Helemaal niemand geeft TA achtige vakken op de EUR? Toch best jammer, wij hebben komend semester wel een TA gerelateerd vak, wordt gegeven door een ex-hoofd technische analist bij een bank en een ex-hedge fund manager.
quote:Shillers P/E kwam hier ook al een aantal keer voorbij, niet dat er op de werking van Shillers methode in is gegaan, maar de cijfers werden wel gebruikt.Wij hebben overigens ook gewerkt met de Shiller P/E tijdens de lessen
quote:Als je op zeer korte termijn excessieve rendementen kan halen, dan moet dat natuurlijk ook op de langer termijn kunnen, immers de langer termijn is een aaneenschakeling van heel veel zeer korte termijnen. De vraag is dus of je met de aaneenschakeling van die zeer korte termijnen op over een langere periode buitengewone rendement weet te behalen waarbij je dus het marktportfolio (of een benadering daar vanIk kan wel een TA strategie bedenken die B&H outperformed op een markt over de afgelopen 30 jaar. Maar dat bewijst in dit geval natuurlijk niks. Met TA kun je vooral excessieve rendementen behalen op zeer korte termijn, op de zeer lange termijn legt het in 99 van de 100 gevallen af aan een simpele B&H strategie
) verslaat.quote:KlassiekOp zondag 7 februari 2010 12:09 schreef Baltazar69 het volgende:
ik heb al 3 keer gehandelt op TA en 3 keer gewonnen. de eerste 2 keer begon ik met een laag bedrag en toen het goed ging steeds groter bedrag ingezet.
quote:Uh oh...ik heb nu 3 keer gehandeld met onderliggende feiten en gewonnen. dat is toch een flinke edge.
Serieus, het is leuk dat je zo enthousiast bent en we gunnen je je winst, het is alleen dat we hier een nieuw R&P topic zien aankomen....
quote:Ik gooi ook wel eens 5 zessen bij een potje Yahtzee.Op zondag 7 februari 2010 12:09 schreef Baltazar69 het volgende:
ik heb al 3 keer gehandelt op TA en 3 keer gewonnen.
quote:Zelfde idee hierOp zaterdag 6 februari 2010 19:47 schreef deenigeechteTS het volgende:
we gaan volgende week zwaar omhoog, afgeketst op langetermijn gemiddelde
maar waar kan je dat zien van dat afketsen 
Ik zou wel ff een grafiek of link willen zien met afketsen
quote:Je kunt wel hitrates hebben van 75-80% met een combinatie van TA-indicatoren. Alleen dat is dan niet per definitie winstgevend omdat de andere 20% van je trades je winst doen wegsijpelen.Op zondag 7 februari 2010 12:05 schreef LXIV het volgende:
[..]
Hier denken mensen dat EW of een andere TA-methode een voorspellende waarde van rond de 80% heeft. En met dat uitgangspunt gaan ze dan handelen.
Onder edge versta ik de kans dat een aandeel omhoog of omlaag schiet vanaf een bepaalde trade zonder verder koersverloop met ups en downs. In dat geval is iedere minimale edge winstgevend omdat de wet van grote getallen in je voordeel werkt.
Immers, 1 miljoen trades van een euro met een edge van 0.5% levert je 10.000 euro op. Dit is overigens het principe waar high frequency hedgefunds mee werken.
Ik reageer even omdat je met 80% waarschijnlijk naar mij refereerde
Stel je hebt twee functies op een (x,y)-veld. Een derde functie is de functie van de eerste twee. De eerste twee functies passen geschaald op een 1x1-veld.
Functie 1: is de prijs van een aandeel
Functie 2: is volume
Functie 3: combineert prijs volume en helling (gecreëerd) om een derde variabele, energie te creëren
Wanneer een aandeel voortschrijdt in tijd (x), en de prijs (y) en volume veranderen kan een energieniveau worden berekend.
Laten we nu aannemen: als een aandeel voortschrijdt van t1 naar t2 wordt er energie cumulatief geaccumuleerd. Als er geen prijsverandering is, is er geen energie. Als het aandeel omlaag gaat is er negatieve energie. Als het aandeel omhoog gaat wordt er positieve energie gecreëerd,
ALs het volume 0 is, is er nul energie. Hogere volume is gelijk aan meer energy.
Als de helling 0 is, is er ook geen energie. Een hogere helling is gelijk aan meer energy.
Met deze eigenschappen kan een vergelijking worden opgesteld.
Als de functie van prijs continu is, en de afgeleide positief over alle punten van t1 tot t2, kan de energievergelijking gegeven worden doorde volgende functie:
m is de helling.
Belangrijk: Als aandelen omhoog of omlaag gaan wordt energie gecreëerd of vernietigd. Met behulp van deze formule kan je bijvoorbeeld berekenen hoe groot de kans is dat er een V-bodem plaatsvindt.
quote:O ja? Laat eens zien!Op zondag 7 februari 2010 13:59 schreef deenigeechteTS het volgende:
Met behulp van deze formule kan je bijvoorbeeld berekenen hoe groot de kans is dat er een V-bodem plaatsvindt.
En in hoeverre stemt dat overeen met wat je in de pratijk ziet?
quote:Je gaat er nu van uit dat als 1 partij eenmaal in heeft gekocht, er niet meer bijgekocht kan worden, of dat een partij meer kan verkopen dan hij bezit (shorten). En dat is gevaarlijk.Op zondag 7 februari 2010 13:59 schreef deenigeechteTS het volgende:
Het is trouwens mogelijk aandelen te modelleren met een differentiaalvergelijking
Stel je hebt twee functies op een (x,y)-veld. Een derde functie is de functie van de eerste twee. De eerste twee functies passen geschaald op een 1x1-veld.
Functie 1: is de prijs van een aandeel
Functie 2: is volume
Functie 3: combineert prijs volume en helling (gecreëerd) om een derde variabele, energie te creëren
Wanneer een aandeel voortschrijdt in tijd (x), en de prijs (y) en volume veranderen kan een energieniveau worden berekend.
Laten we nu aannemen: als een aandeel voortschrijdt van t1 naar t2 wordt er energie cumulatief geaccumuleerd. Als er geen prijsverandering is, is er geen energie. Als het aandeel omlaag gaat is er negatieve energie. Als het aandeel omhoog gaat wordt er positieve energie gecreëerd,
ALs het volume 0 is, is er nul energie. Hogere volume is gelijk aan meer energy.
Als de helling 0 is, is er ook geen energie. Een hogere helling is gelijk aan meer energy.
Met deze eigenschappen kan een vergelijking worden opgesteld.
Als de functie van prijs continu is, en de afgeleide positief over alle punten van t1 tot t2, kan de energievergelijking gegeven worden doorde volgende functie:
[ afbeelding ]
m is de helling.
Belangrijk: Als aandelen omhoog of omlaag gaan wordt energie gecreëerd of vernietigd. Met behulp van deze formule kan je bijvoorbeeld berekenen hoe groot de kans is dat er een V-bodem plaatsvindt.
quote:Op zondag 7 februari 2010 14:03 schreef SeLang het volgende:
[..]
O ja? Laat eens zien!
En in hoeverre stemt dat overeen met wat je in de pratijk ziet?
Deze grafiek laat zien dat de krachten elkaar kunnen cancelen. De negatieve kracht die ontstaat door een daling ckan worden gecanceled door een positieve kracht (een stijging)
quote:Mooi plaatje, maar dit geeft geen enkele informatie over waarom dit het gedrag van de aandelenmarkt zou beschrijven, laat staan enig bewijs daarvan.Op zondag 7 februari 2010 15:35 schreef deenigeechteTS het volgende:
[..]
[ afbeelding ]
Deze grafiek laat zien dat de krachten elkaar kunnen cancelen. De negatieve kracht die ontstaat door een daling ckan worden gecanceled door een positieve kracht (een stijging)
Je definieert een begrip "energie" dat gelijk is aan volume * prijs (dat is de formule die je eerder postte) maar je geeft niet aan wat je daar verder mee kunt. Dat is jammer want je stelde in diezelfde post dat je er een V-bodem mee kunt voorspellen.
Ik weet niet wat de grijze curve is in het geposte plaatje. Is het de "energie" of iets anders? In elk geval niet de prijs want dan is het plaatje alvast niet in overeenstemming met het werkelijke gedrag van de markt.
Dus, ik ben benieuwd naar je uitleg hoe je op grond van "energie" = volume * prijs tot voorspellingen komt en wat de trackrecord daarvan is
.[ Bericht 17% gewijzigd door SeLang op 07-02-2010 17:19:20 (Even wat meer toelichting) ]
quote:Er zijn dan ook 3 vormen van de EMH. In de meest strikte variant zou zelfs inside information over bedrijven al in de beurskoers verwerkt zitten.Op zondag 7 februari 2010 12:05 schreef LXIV het volgende:
Iedereen is trouwens wel enigzins gevoelig voor het idee dat de markt tóch niet efficient is hoor! Zelfs iets onschuldigs als stockpicking wijst erop dat je de markt toch denkt te kunnen verslaan!
Ik geloof zelf dat de markt voor een groot, liquide fonds dat door vele beleggers worden gevolgd redelijk efficient is. Bij kleinere fondsen is dat lang niet altijd het geval.
quote:Op zondag 7 februari 2010 15:35 schreef deenigeechteTS het volgende:
[..]
[ afbeelding ]
Deze grafiek laat zien dat de krachten elkaar kunnen cancelen. De negatieve kracht die ontstaat door een daling ckan worden gecanceled door een positieve kracht (een stijging)
Bruno Santanera approves this message!
quote:Dit soort mensen zit iedere winst als een bevestiging van hun theorie en ieder verlies als een toevalligheid. Na een paar keer flink verloren te hebben gaan ze het geld dat ze fundamenteler belegd hebben inzetten. Desnoods gaan ze lenen. Totdat het geld dus op is. En dan nóg geloven ze in hun theorie. Ze hebben alleen pech gehad!Op zondag 7 februari 2010 12:23 schreef SeLang het volgende:
[..]
Klassiek
[..]
Uh oh...
Serieus, het is leuk dat je zo enthousiast bent en we gunnen je je winst, het is alleen dat we hier een nieuw R&P topic zien aankomen....
quote:Dat is onzin, zelfs in de sterke vorm van de EMH wordt er nog steeds gewoon gehandeld, immers er is bij bedrijven nog steeds behoefte naar kapitaal dat zij via de markt vergaren. Als er niet meer gehandeld wordt dan zou dat niet kunnen. Verder gaat de EMH over de verwerking van informatie in de markt, dus zelfs in de sterke vorm van het EMH zijn er momenten waarop informatie in de koersen verwerkt wordt door handelen van marktpartijen.Op zondag 7 februari 2010 17:50 schreef TeringHenkie het volgende:
b. als de EMH zou kloppen zou niemand meer handelen
quote:Op zondag 7 februari 2010 17:22 schreef Mendeljev het volgende:
[ afbeelding ]
Bruno Santanera approves this message!
quote:Heb je hem ook in matlab toevallig?Op zondag 7 februari 2010 13:59 schreef deenigeechteTS het volgende:
Het is trouwens mogelijk aandelen te modelleren met een differentiaalvergelijking
Stel je hebt twee functies op een (x,y)-veld. Een derde functie is de functie van de eerste twee. De eerste twee functies passen geschaald op een 1x1-veld.
Functie 1: is de prijs van een aandeel
Functie 2: is volume
Functie 3: combineert prijs volume en helling (gecreëerd) om een derde variabele, energie te creëren
Wanneer een aandeel voortschrijdt in tijd (x), en de prijs (y) en volume veranderen kan een energieniveau worden berekend.
Laten we nu aannemen: als een aandeel voortschrijdt van t1 naar t2 wordt er energie cumulatief geaccumuleerd. Als er geen prijsverandering is, is er geen energie. Als het aandeel omlaag gaat is er negatieve energie. Als het aandeel omhoog gaat wordt er positieve energie gecreëerd,
ALs het volume 0 is, is er nul energie. Hogere volume is gelijk aan meer energy.
Als de helling 0 is, is er ook geen energie. Een hogere helling is gelijk aan meer energy.
Met deze eigenschappen kan een vergelijking worden opgesteld.
Als de functie van prijs continu is, en de afgeleide positief over alle punten van t1 tot t2, kan de energievergelijking gegeven worden doorde volgende functie:
[ afbeelding ]
m is de helling.
Belangrijk: Als aandelen omhoog of omlaag gaan wordt energie gecreëerd of vernietigd. Met behulp van deze formule kan je bijvoorbeeld berekenen hoe groot de kans is dat er een V-bodem plaatsvindt.
quote:Je moet hiernaartoe gaan http://www.prorealtime.comOp zondag 7 februari 2010 12:48 schreef ikweethetookniet het volgende:
[..]
Zelfde idee hier
Ik zou wel ff een grafiek of link willen zien met afketsen
downloaden en dan kan je een grafiek van de AEX, S&P e.d. gratis oproepen. Dit kan alleen voor grafieken met tijdsduur meer dan een dag. Maak een grafiek van de daily chart en voeg de indicator 200 EMA toe. Dan zie je dat voor bijv S&P500 future deze PRECIES is afgeketst. Verder moet je de MACD, RSI (21), en Stochastics (8,5,3) toevoegen en dan zie je bij alledrie positieve divergentie.
quote:De curve is de prijs van een aandeel over tijd.. Actie is reactie. Negatieve energie geeft beweging aan positieve energie.Op zondag 7 februari 2010 16:28 schreef SeLang het volgende:
[..]
Mooi plaatje, maar dit geeft geen enkele informatie over waarom dit het gedrag van de aandelenmarkt zou beschrijven, laat staan enig bewijs daarvan.
Je definieert een begrip "energie" dat gelijk is aan volume * prijs (dat is de formule die je eerder postte) maar je geeft niet aan wat je daar verder mee kunt. Dat is jammer want je stelde in diezelfde post dat je er een V-bodem mee kunt voorspellen.
Ik weet niet wat de grijze curve is in het geposte plaatje. Is het de "energie" of iets anders? In elk geval niet de prijs want dan is het plaatje alvast niet in overeenstemming met het werkelijke gedrag van de markt.
Dus, ik ben benieuwd naar je uitleg hoe je op grond van "energie" = volume * prijs tot voorspellingen komt en wat de trackrecord daarvan is
quote:Hoezo?
Maar TA kan de invloed van ontwikkelingen in de wereld niet voorspellen.
Stel alle beleggers voor als een school met vissen.
De richting en snelheid van de school is niet te voorspellen omdat iedere vis zijn eigen richting kiest afhankelijk van zijn buren en omgeving.
Als er een roofdier aankomt krijg je wel voorspelbaar gedrag, maar wanneer de roofdieren komen en met hoeveel ze zijn en uit welke richting weet je niet, al weet je wel dat ze komen.
Het is totaal onvoorspelbaar al zijn er talloze patronen te identificeren.
[ Bericht 98% gewijzigd door iamcj op 07-02-2010 21:30:08 ]
ik verwacht alleen een kortere (heftige wat je heftig vind natuurlik) opleving en niet zon langdurige afgaande op de TA. de kans is ook groot dat we de komende dagen gaan schommelen, aangezien diverse indicatoren tegenstrijdige beelden geven. ik wacht dan ook met het pakken van een nieuwe positie.
[ Bericht 6% gewijzigd door Baltazar69 op 07-02-2010 22:06:37 ]
quote:Checken of het werktOp zondag 7 februari 2010 20:42 schreef deenigeechteTS het volgende:
[..]
De curve is de prijs van een aandeel over tijd.. Actie is reactie. Negatieve energie geeft beweging aan positieve energie.
[..]
Hoezo?
quote:Toevallig krijg ik van iemand de nieuwsbrief van GannTrader (van Jan van Gemeren).Op zaterdag 6 februari 2010 16:46 schreef Jos123 het volgende:
AEX kan nog veel lager. Stijgende trend afgebroken. Cees de Vries maakt gebruik van Gann-analyse. Iemand ervaring ermee?
http://www.dekritischebel(...)x/koersdoel-aex-288/
Mocht je interesse hebben, dan wil ik hem wel doorsturen. PM me dan even je emailadres.
Ben er nog niet aan toegekomen om alles te lezen, dus kan je nog niets vertellen over de kwaliteit.
quote:Uit zijn eigen plaatje kun je direct al zien dat het niet werkt. Er wordt een soort van "wet van behoud van energie" verondersteld, waarbij "energie" is gedefinieerd als volume*prijs. Een blik op een willekeurige chart maakt al meteen duidelijk dat dat verband helemaal niet geldt.
Overigens is dit een eenvoudig indicatortje dat je zo kunt programmeren in Excel, NT of Metastock. Daar heb je geen Mathlab voor nodig hoor.
quote:Over tests gesproken, heb jij dat onderzoekje naar de eventuele gevolgen van macro cijfers al bekeken?Op maandag 8 februari 2010 08:58 schreef SeLang het volgende:
[..]
Uit zijn eigen plaatje kun je direct al zien dat het niet werkt. Er wordt een soort van "wet van behoud van energie" verondersteld, waarbij "energie" is gedefinieerd als volume*prijs. Een blik op een willekeurige chart maakt al meteen duidelijk dat dat verband helemaal niet geldt.
Overigens is dit een eenvoudig indicatortje dat je zo kunt programmeren in Excel, NT of Metastock. Daar heb je geen Mathlab voor nodig hoor.
quote:Dat wou ik eigenlijk deze week eens gaan oppakken, maar ik ben zo lui na die 2 maanden Filippijnen...Op maandag 8 februari 2010 11:36 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Over tests gesproken, heb jij dat onderzoekje naar de eventuele gevolgen van macro cijfers al bekeken?
Na zo'n lange reis is het opeens weer leuk om lamlendig voor de TV te hangen en een beetje te Fok!-en en verder niks doen
quote:Haha fair enough. Ik zal er komende week ook weer wat mee starten, mocht je nog enige macro cijfers willen hebben over een bepaalde periode laat maar weten.Op maandag 8 februari 2010 11:39 schreef SeLang het volgende:
[..]
Dat wou ik eigenlijk deze week eens gaan oppakken, maar ik ben zo lui na die 2 maanden Filippijnen...
Na zo'n lange reis is het opeens weer leuk om lamlendig voor de TV te hangen en een beetje te Fok!-en en verder niks doen
quote:Yep. Die excelfile die je me toestuurde is in elk geval perfect bruikbaar voor dit doel. Ik heb er al over nagedacht wat ik precies ga doen en hoe. Nu alleen nog even uit die luie stoel komen...Op maandag 8 februari 2010 11:41 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Haha fair enough. Ik zal er komende week ook weer wat mee starten, mocht je nog enige macro cijfers willen hebben over een bepaalde periode laat maar weten.
quote:goeiemorgen, is het een onderzoek van korte termijn gevolgen of lange of beide? ik zou het wel interessant vinden als jullie af en toe dan een update erover posten met de uitkomsten vooral als het op de lange termijn is omdat ik dan vooral FA bij beleggen gebruik.Op maandag 8 februari 2010 11:36 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Over tests gesproken, heb jij dat onderzoekje naar de eventuele gevolgen van macro cijfers al bekeken?
quote:Minutenwerk. Ik kan helaas niet betrouwbaar op nog kortere tijdframes testen.Op maandag 8 februari 2010 11:45 schreef Baltazar69 het volgende:
[..]
goeiemorgen, is het een onderzoek van korte termijn gevolgen of lange of beide?
quote:nice, ik hoop dat en een bruikbare edge op komt dat ik dan kan combineren met TA. is het misschien ook niet handig om een gemiddelde van macro economische cijfers van bepaalde periode (maand/ half jaar/ jaar of paar jaar) en te onderzoeken wat beurzen doen in dat tijdbestek, of er verbanden zitten. natuurlijk is logisch dat in tijden van goed economische cijfers beurzen het beter doen logischerwijs maar het is misschien handig om het precieze verband te zien.Op maandag 8 februari 2010 11:46 schreef SeLang het volgende:
[..]
Minutenwerk. Ik kan helaas niet betrouwbaar op nog kortere tijdframes testen.
quote:Als SeLang een echt goede edge vind zie ik het hem eerder doorverkopen aan een hedgefundsOp maandag 8 februari 2010 11:52 schreef Baltazar69 het volgende:
[..]
nice, ik hoop dat en een bruikbare edge op komt dat ik dan kan combineren met TA. is het misschien ook niet handig om een gemiddelde van macro economische cijfers van bepaalde periode (maand/ half jaar/ jaar of paar jaar) en te onderzoeken wat beurzen doen in dat tijdbestek, of er verbanden zitten. natuurlijk is logisch dat in tijden van goed economische cijfers beurzen het beter doen logischerwijs maar het is misschien handig om het precieze verband te zien.
quote:Als ik iets vind dat werkt ga ik het inderdaad een beetje op Fok postenOp maandag 8 februari 2010 11:53 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Als SeLang een echt goede edge vind zie ik het hem eerder doorverkopen aan een hedgefunds
quote:begrijpelijk, een pm is beter.Op maandag 8 februari 2010 11:55 schreef SeLang het volgende:
[..]
Als ik iets vind dat werkt ga ik het inderdaad een beetje op Fok posten
quote:Eerst zien hoeveel miljard Goldman Sachs er voor over heeft
quote:hebt u ooit al een dergelijke edge gevonden dan gebaseerd op FA op de korte termijn?Op maandag 8 februari 2010 11:58 schreef SeLang het volgende:
Eerst zien hoeveel miljard Goldman Sachs er voor over heeft
quote:trouwens volgens statistische analyse met 5 samples gebaseerd op moving averages wordt de rest van februari bullish. dat staat direct in lijn met een V-bodem. Een V-bodem krijg je meestal als het sentiment omslaat van angst naar hebzucht.Op maandag 8 februari 2010 08:58 schreef SeLang het volgende:
[..]
Uit zijn eigen plaatje kun je direct al zien dat het niet werkt. Er wordt een soort van "wet van behoud van energie" verondersteld, waarbij "energie" is gedefinieerd als volume*prijs. Een blik op een willekeurige chart maakt al meteen duidelijk dat dat verband helemaal niet geldt.
Overigens is dit een eenvoudig indicatortje dat je zo kunt programmeren in Excel, NT of Metastock. Daar heb je geen Mathlab voor nodig hoor.
quote:Bedoel je hier voornamelijk "het nieuws" mee? Zo ja, daar heeft Shiller een heel hoofdstuk aan gewijd in Irrational Exuberance, wel grappig om eens door te lezen. Al is het iets fundamenteler van aard, dan pure minuten speculatie.Op maandag 8 februari 2010 11:36 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Over tests gesproken, heb jij dat onderzoekje naar de eventuele gevolgen van macro cijfers al bekeken?
quote:We zullen zien of dit de rest van Februari gaat uitkomen maar MA is niet bepaald een statistisch significant modelOp maandag 8 februari 2010 14:05 schreef deenigeechteTS het volgende:
[..]
trouwens volgens statistische analyse met 5 samples gebaseerd op moving averages wordt de rest van februari bullish. dat staat direct in lijn met een V-bodem. Een V-bodem krijg je meestal als het sentiment omslaat van angst naar hebzucht.
quote:Ik bedoel hier puur de hedgefund strategie mee. Op korte termijn speculeren op macro cijfers (unemployment/retail/consumer confidence etc.) Wanneer zo'n bepaald cijfer uitkomt zie je altijd een spike in de volume voor het uitkomt en een spike in de volume op het moment dat het uitkomt. Soort van V-vorm in de volume met een omgekeerde V in de volatiliteit.Op maandag 8 februari 2010 14:36 schreef tjoptjop het volgende:
[..]
Bedoel je hier voornamelijk "het nieuws" mee? Zo ja, daar heeft Shiller een heel hoofdstuk aan gewijd in Irrational Exuberance, wel grappig om eens door te lezen. Al is het iets fundamenteler van aard, dan pure minuten speculatie.
Ik weet dat er een aantal hedgefunds deze methode toepassen. Een bekende van een vriend van mij zit in private hedgefunds waar het systeem voor 100% gebaseerd is op het uitkomen van macro cijfers. Volledig automatisch script uiteraard en wekelijks tweaken en optimaliseren uiteraard
Voorbeeldje, cijfers zijn 5 - 25% beter dan verwacht, long gaan met hefboom 5, cijfers zijn 25 - 50% beter dan verwacht long met hefboom 10 etc. Of je neemt de afgelopen 12 maanden actuele cijfers en de verwachtte cijfers. Je berekent het 'afgeweken' percentage van de echte cijfers en past dat toe op het verwachtte cijfer voor komende maand en neemt je positie in voor het cijfer uitkomt. Stel de verwachting is 10% hoger dan vorige maand en de foutmarge over afgelopen 12 maand is slechts 20% kun je 'vrij gerust' een long positie daar op in nemen.
Ik heb overigens al eens eerder onderzoek gedaan naar de macro waardes die het meest invloed hadden op de Nederlandse beurs op korte en lange termijn, dat waren retail sales/unemployment/gdp. Niet geheel verrassend natuurlijk
Het speculeren op het 'globale nieuws' is veel moeilijker. Omdat je veel lastiger kunt inschatten of het al in de markten is verwerkt. Bijvoorbeeld als er weer een overname artikel in de krant staat. Dan ben je in wezen al te laat..
Zal er zelf ook eens naar gaan kijken, lijkt me een leuk hobbyprojectje aangezien m'n oliesysteem toch geen edge oplevert en vooralsnog in de ijskast staat.
quote:Een goedenavond. Als ik het zo doorheb, zie ik dat je duidelijk veel gebruik maakt van hefbomen. Wel eens het nieuwe RBS market index overwogen? Ze handelen 24/7, geen transactiekosten en het mooiste is de optionele hefboom van 50!Op zondag 7 februari 2010 21:44 schreef Baltazar69 het volgende:
goeie avond ik heb net naar de future gekeken op de aex en die staat ongeveer 1% in de plus. elliot wave en andere TA had dit aangegeven en ik verkoop morgen bij opening meteen de puts. ik zal dan wat winst inleveren maar neem genoegen met het rendement. voor de komende week voorspellen de indicatoren een kleine opleving dat lijkt te rijmen met elliot wave en de futures wijzen er inderdaad al op. mijn collega elliot wave heeft hier al een plaatje bijgemaakt.
[ afbeelding ]
ik verwacht alleen een kortere (heftige wat je heftig vind natuurlik) opleving en niet zon langdurige afgaande op de TA. de kans is ook groot dat we de komende dagen gaan schommelen, aangezien diverse indicatoren tegenstrijdige beelden geven. ik wacht dan ook met het pakken van een nieuwe positie.
Niet dat ik het hier de hemel in zit te prijzen, maar binck zette me af :=(
quote:Op woensdag 10 februari 2010 00:16 schreef TMartina het volgende:
[..]
Een goedenavond. Als ik het zo doorheb, zie ik dat je duidelijk veel gebruik maakt van hefbomen. Wel eens het nieuwe RBS market index overwogen? Ze handelen 24/7, geen transactiekosten en het mooiste is de optionele hefboom van 50!
Niet dat ik het hier de hemel in zit te prijzen, maar binck zette me af :=(
Ik denk dat onderhand iedereen wel op de hoogte is van de voor- en nadelen van CFD's. Overigens betaal je wel degelijk transactiekosten alleen zitten deze verwerkt in de spread.
Sitting_efling heeft het hoe en wat hiervan een paar topics terug uit de doeken gedaan mocht je interesse hebben in het precieze verhaal.
[ Bericht 11% gewijzigd door Mendeljev op 10-02-2010 00:38:32 ]
quote:idd. de spread doet het 'm.Op woensdag 10 februari 2010 00:29 schreef Mendeljev het volgende:
[..]
[..]
Ik denk dat onderhand iedereen wel op de hoogte is van de voor- en nadelen van CFD's. Overigens betaal je wel degelijk transactiekosten alleen zitten deze verwerkt in de spread.
Sitting_efling heeft het hoe en wat hiervan een paar topics terug uit de doeken gedaan mocht je interesse hebben in het precieze verhaal.
quote:Op zondag 7 februari 2010 21:44 schreef Baltazar69 het volgende:
ik verwacht alleen een kortere (heftige wat je heftig vind natuurlik) opleving en niet zon langdurige afgaande op de TA. de kans is ook groot dat we de komende dagen gaan schommelen, aangezien diverse indicatoren tegenstrijdige beelden geven. ik wacht dan ook met het pakken van een nieuwe positie.
quote:we hebben in ieder geval het begin gemaakt dit lijkt veel op een V-bodemOp maandag 8 februari 2010 14:49 schreef Your_honor het volgende:
[..]
We zullen zien of dit de rest van Februari gaat uitkomen maar MA is niet bepaald een statistisch significant model
we hebben een V-bodem! 