WGR Werk, Geldzaken, Recht en de Beurs
Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, (handelen op) de beurs, hypotheken, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus.
Ik wou eigenlijk niet reageren in dit topic 
Maar laat ik alleen dit zeggen: het lange termijn succes van een belegger hangt vooral af van de mate waarin hij in staat is onderscheid te maken tussen toeval en een daadwerkelijke 'edge'.
Maar laat ik alleen dit zeggen: het lange termijn succes van een belegger hangt vooral af van de mate waarin hij in staat is onderscheid te maken tussen toeval en een daadwerkelijke 'edge'.
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
[quote]Op zondag 7 februari 2010 09:11 schreef SeLang het volgende:
[..]
Met alle respect, maar weglekkende tijdwaarde levert uiteindelijk geen 'rendement'. Het is feitelijk een compensatie voor een toekomstig verlies. Zoals een verzekeringsmaatschappij die elke maand een premie opstrijkt maar uiteindelijk alle winst weer kwijt is aan claims. Opties is zero-sum, er is geen gratis geld.
[/quote
Natuurlijk is dit geen manier om de marktefficientie te verslaan! Het is een manier om geld te verdienen bij een beurs waarvan je verwacht dat hij zich zijwaarts beweegt!
[..]
Met alle respect, maar weglekkende tijdwaarde levert uiteindelijk geen 'rendement'. Het is feitelijk een compensatie voor een toekomstig verlies. Zoals een verzekeringsmaatschappij die elke maand een premie opstrijkt maar uiteindelijk alle winst weer kwijt is aan claims. Opties is zero-sum, er is geen gratis geld.
[/quote
Natuurlijk is dit geen manier om de marktefficientie te verslaan! Het is een manier om geld te verdienen bij een beurs waarvan je verwacht dat hij zich zijwaarts beweegt!
The End Times are wild
Verplicht leesvoer voordat je je portemonnee laat leegtrekken:
Reminiscences of a Stock Operator
"It never was my thinking that made the big money for me. It always was my sitting. Got that? My sitting tight! It is no trick at all to be right on the market. You always find lots of early bulls in bull markets and early bears in bear markets. I've known many men who were right at exactly the right time, and began buying or selling stocks when prices were at the very level which should show the greatest profit. And their experience invariably matched mine--that is, they made no real money out of it. Men who can both be right and sit tight are uncommon. I found it one of the hardest things to learn. "
Uit Reminiscences of a Stock Operator - by Edwin Lefèvre, first published in 1923
Reminiscences of a Stock Operator
"It never was my thinking that made the big money for me. It always was my sitting. Got that? My sitting tight! It is no trick at all to be right on the market. You always find lots of early bulls in bull markets and early bears in bear markets. I've known many men who were right at exactly the right time, and began buying or selling stocks when prices were at the very level which should show the greatest profit. And their experience invariably matched mine--that is, they made no real money out of it. Men who can both be right and sit tight are uncommon. I found it one of the hardest things to learn. "
Uit Reminiscences of a Stock Operator - by Edwin Lefèvre, first published in 1923
There is a great deal of difference between affecting destiny and controlling it.
If you don’t know the difference, don’t worry. You will.
If you don’t know the difference, don’t worry. You will.
Okee, we zijn het eens. Het is gewoon een speculatie op een bepaald koersverloop.quote:Op zondag 7 februari 2010 09:39 schreef LXIV het volgende:
Natuurlijk is dit geen manier om de marktefficientie te verslaan! Het is een manier om geld te verdienen bij een beurs waarvan je verwacht dat hij zich zijwaarts beweegt!
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Dat is onvermijdelijk. Maar LT long zitten met een verantwoord leverage is de enige manier om te winnen. Wel heel saai trouwens.quote:Op zondag 7 februari 2010 10:19 schreef SeLang het volgende:
[..]
Okee, we zijn het eens. Het is gewoon een speculatie op een bepaald koersverloop.
Het ging me er vooral om al die gastjes die twee maanden terug een ALEX-rekening geopend hebben en nu met behulp van TA AEX-opties te kopen en te verkopen te waarschuwen dat ze hoogstwaarschijnlijk over een paar maanden blut zijn.
The End Times are wild
Heeft iemand nog een link naar het topic van diegene die ook dacht op basis van de posts in AEX wel effe snel geld te verdienen, maar in een paar weken tijd ¤10.000 verloor?
die edge is er ook op basis met TA want niet iedereen gebruikt het. er is een mooi omkeerpatroon vanaf de candle stick theorie nu te zien, ik verwacht een kleine opleving en ondanks dat de RSI de bodems bereikt van afgelopen maanden een verder daling. dit is te rijmen met elliot wave.quote:Op zondag 7 februari 2010 09:15 schreef SeLang het volgende:
Maar laat ik alleen dit zeggen: het lange termijn succes van een belegger hangt vooral af van de mate waarin hij in staat is onderscheid te maken tussen toeval en een daadwerkelijke 'edge'.
Thugh life.
ik kan niet blut gaan want ik beleg met geld dat ik kan missen. ook is het niet zo dat ik voor dat geld jarenlang gewerkt is. ik beleg ook op de lange termijn maar dan op FA basis.quote:Op zondag 7 februari 2010 10:43 schreef LXIV het volgende:
Het ging me er vooral om al die gastjes die twee maanden terug een ALEX-rekening geopend hebben en nu met behulp van TA AEX-opties te kopen en te verkopen te waarschuwen dat ze hoogstwaarschijnlijk over een paar maanden blut zijn.
Thugh life.
Met welke obligaties haal jij 10% yield ?quote:Op zaterdag 6 februari 2010 21:39 schreef LXIV het volgende:
Met als dekking geld in obligaties dat 10% rendeert.
Iemand kan mij vast wel vertellen waarom wij op de universiteit geen vakken in TA kunnen volgen. En dat terwijl toch allerlei obscure theorieën in de diverse colleges behandeld worden, Kondratieff-golven, real-business cycle's, en bijvoorbeeld de ideeën van Schumpeter. Oh ik vermoed dat ik het al weet, TA is niet eens een serieuze theorie, het zijn inconsistente verhaaltjes op basis van leuk gekleurde grafieken. Ook de afdeling finance liet duidelijk zien hoe zij over TA dacht toen een student er naar vroeg, 'voor religie ga je naar de kerk' was de strekking van het antwoord. 
TA is dan ook geen geloof het is een wetenschap. elk theorie(zelfs bewezen theories) heeft zijn voor en tegenstanders vroeger dacht men ook dat de aarde plat is ondertussen weten we beter. als TA onzin was dan was er niet zoveel winst mee gemaakt waar ik en andere het bewijs van zijn op dit forum. ik zeg niet dat alle TA correct is maar je moet de juiste theorien ertussen uit filteren. zoals in elke wetenschap zitten er ook lariekoek 'proffessoren' bij die hun onderzoeken niet correct afstemmen op wetenschaplijke regels.quote:Op zondag 7 februari 2010 11:31 schreef Bolkesteijn het volgende:
Iemand kan mij vast wel vertellen waarom wij op de universiteit geen vakken in TA kunnen volgen. En dat terwijl toch allerlei obscure theorieën in de diverse colleges behandeld worden, Kondratieff-golven, real-business cycle's, en bijvoorbeeld de ideeën van Schumpeter. Oh ik vermoed dat ik het al weet, TA is niet eens een serieuze theorie, het zijn inconsistente verhaaltjes op basis van leuk gekleurde grafieken. Ook de afdeling finance liet duidelijk zien hoe zij over TA dacht toen een student er naar vroeg, 'voor religie ga je naar de kerk' was de strekking van het antwoord.
Thugh life.
ASR perps. Is nu eigenlijk een beetje minder, want de koers is nu 110%quote:Op zondag 7 februari 2010 11:25 schreef jaco het volgende:
[..]
Met welke obligaties haal jij 10% yield ?
The End Times are wild
Er wordt niet veel winst mee gemaakt. Ook niet door users op dit forum. Omdat jij nét begonnen bent heb je toevallig je lucky streak kunnen maken. LT verlies jij net zo goed.quote:Op zondag 7 februari 2010 11:38 schreef Baltazar69 het volgende:
[..]
TA is dan ook geen geloof het is een wetenschap. elk theorie(zelfs bewezen theories) heeft zijn voor en tegenstanders vroeger dacht men ook dat de aarde plat is ondertussen weten we beter. als TA onzin was dan was er niet zoveel winst mee gemaakt waar ik en andere het bewijs van zijn op dit forum. ik zeg niet dat alle TA correct is maar je moet de juiste theorien ertussen uit filteren. zoals in elke wetenschap zitten er ook lariekoek 'proffessoren' bij die hun onderzoeken niet correct afstemmen op wetenschaplijke regels.
The End Times are wild
Waarom is er dan niemand op de universiteit (EUR in mijn geval) die zich er mee bezig houdt?quote:Op zondag 7 februari 2010 11:38 schreef Baltazar69 het volgende:
TA is dan ook geen geloof het is een wetenschap.
Kun jij dat aantonen? Heb je over een periode van meer dan 30 jaar buitengewone rendementen geboekt?quote:als TA onzin was dan was er niet zoveel winst mee gemaakt waar ik en andere het bewijs van zijn op dit forum.
quote:Op zaterdag 6 februari 2010 21:08 schreef Baltazar69 het volgende:
[..]
ik volg het pas vanaf eind december en vandergeld is een van de profeten alhier. hij zit sinds ik hem volg steeds goed en nu weer, aangezien de correctie gestopt lijkt aan de hand van de informatie. ik betwijfel dus of je wel de waarheid spreekt.
Een profeet
, je volgt me veel te kort om ook maar iets te kunnen zeggen of ik steeds goed zit.
over een periode van 30 jaar niet. TA is een middel van de korte termijn en niet de lange zoals gezegd gebruik ik FA voor de lange. elliot wave kan wel opgaan op de lange termijn, net als de kondratief zoals je zei. als je alle korte termijn rendementen bij elkaar optelt is dat wel zeker meer als 'normaal'. en misschien is dat antwoord waarom je school niet glooft in TA omdat ze zich alleen richtten op lange termijn wat natuurlijk niet verkeerd is want grote plaatje telt uiteindelijk. dan werkt TA niet wel elliot wave en kondratief. en dat word keer op keer bewezen.quote:Op zondag 7 februari 2010 11:41 schreef Bolkesteijn het volgende:
Waarom is er dan niemand op de universiteit (EUR in mijn geval) die zich er mee bezig houdt?
Kun jij dat aantonen? Heb je over een periode van meer dan 30 jaar buitengewone rendementen geboekt?
Thugh life.
misschien wel maar over de grote plaatje heb je toch tot nu toe gelijk alles lijkt erop te kloppen wat je zegt.quote:Op zondag 7 februari 2010 11:43 schreef Vandergeld het volgende:
[..]
Een profeet
Thugh life.
Als het op de lange termijn niet werkt dan werkt het op de korte termijn ook niet. Bolkensteijn bedoelt dat wanneer je 30 jaar handelt met TA (telkens op de korte termijn) je dus geen structurele winst maakt. Dus werkt het op de korte termijn ook niet! (Gelukstreffers daargelaten)
Maar je hebt het telkens over keer op keer bewezen. Er is helemaal niks keer op keer bewezen. Ik heb nog nooit één enkel valide bewijs gezien dat TA zou werken! Nog nooit! Ik zou al tevreden zijn met een marge van laat zeggen 5%, dus 55% voorspellende waarde. (50% is 0)
Maar je hebt het telkens over keer op keer bewezen. Er is helemaal niks keer op keer bewezen. Ik heb nog nooit één enkel valide bewijs gezien dat TA zou werken! Nog nooit! Ik zou al tevreden zijn met een marge van laat zeggen 5%, dus 55% voorspellende waarde. (50% is 0)
The End Times are wild
Helemaal niemand geeft TA achtige vakken op de EUR? Toch best jammer, wij hebben komend semester wel een TA gerelateerd vak, wordt gegeven door een ex-hoofd technische analist bij een bank en een ex-hedge fund manager.quote:Op zondag 7 februari 2010 11:41 schreef Bolkesteijn het volgende:
[..]
Waarom is er dan niemand op de universiteit (EUR in mijn geval) die zich er mee bezig houdt?
We hebben afgelopen periode ook al TA gerelateerde vakken gehad maar daar was het vaak 'een onderdeel' van het vak. Het wordt volgens mij ook niet als science gezien maar als pseudoscience. Maarja, hier in Londen heb je natuurlijk ook meer universiteiten die TA gerelateerde vakken/workshops of gastcolleges geven. Kwestie van vraag en aanbod
Wij hebben overigens ook gewerkt met de Shiller P/E tijdens de lessen
Dat was wel een aangename verrassing.Ik kan wel een TA strategie bedenken die B&H outperformed op een markt over de afgelopen 30 jaar. Maar dat bewijst in dit geval natuurlijk niks. Met TA kun je vooral excessieve rendementen behalen op zeer korte termijn, op de zeer lange termijn legt het in 99 van de 100 gevallen af aan een simpele B&H strategiequote:Kun jij dat aantonen? Heb je over een periode van meer dan 30 jaar buitengewone rendementen geboekt?
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Ja, maar als het enkel voor de zeer korte termijn geldt, dan is dat toch gewoon geluk?
En ik kan ook wel een strategie bedenken die B&H outperformed over de afgelopen 30 jaar. Maar is die de komende 30 jaar dan ook nog valide?
En ik kan ook wel een strategie bedenken die B&H outperformed over de afgelopen 30 jaar. Maar is die de komende 30 jaar dan ook nog valide?
The End Times are wild
De hele discussie of TA werkt of niet is zinloos, want TA is geen 'methode' maar een algemene noemer waaronder je miljoenen verschillende handelsstrategieen kunt scharen. Geef 10 technisch analysten een chart en ze zullen alle 10 verschillende lijntjes trekken en tot verschillende conclusies komen.
Om een uitspraak te kunnen doen of iets werkt zul je eerst exact moeten definieren wat je bedoelt en vervolgens kun je er dan statistiek op loslaten. Als je bijvoorbeeld stelt dat steun- en weerstandslijnen werken, dan zul je eerst eenduidig moeten definieren hoe je die lijnen dan precies moet trekken en wat precies de definitie is van een 'doorbraak' of 'afketsen'.
Voorbeeldje van een aanzet hiertoe:
TA: Steun en weerstandsniveaus, werken ze echt?
Om een uitspraak te kunnen doen of iets werkt zul je eerst exact moeten definieren wat je bedoelt en vervolgens kun je er dan statistiek op loslaten. Als je bijvoorbeeld stelt dat steun- en weerstandslijnen werken, dan zul je eerst eenduidig moeten definieren hoe je die lijnen dan precies moet trekken en wat precies de definitie is van een 'doorbraak' of 'afketsen'.
Voorbeeldje van een aanzet hiertoe:
TA: Steun en weerstandsniveaus, werken ze echt?
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Sitting elfting, ik had gelezen in andere topic dat je iets deed met enorme leverage, CDF toch? als je daarmee handelt waarop baseer je je beslissingen dan kan dat ook aan de hand van TA?
Thugh life.
Wie niet! Een edge van 5% is enorm. Dan ben je binnen een paar jaar miljardair.quote:Op zondag 7 februari 2010 11:52 schreef LXIV het volgende:
Ik zou al tevreden zijn met een marge van laat zeggen 5%, dus 55% voorspellende waarde. (50% is 0)
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Hier denken mensen dat EW of een andere TA-methode een voorspellende waarde van rond de 80% heeft. En met dat uitgangspunt gaan ze dan handelen.quote:Op zondag 7 februari 2010 12:03 schreef SeLang het volgende:
[..]
Wie niet! Een edge van 5% is enorm. Dan ben je binnen een paar jaar miljardair.
Iedereen is trouwens wel enigzins gevoelig voor het idee dat de markt tóch niet efficient is hoor! Zelfs iets onschuldigs als stockpicking wijst erop dat je de markt toch denkt te kunnen verslaan!
The End Times are wild
Jep dat is ook gelukquote:Op zondag 7 februari 2010 11:58 schreef LXIV het volgende:
Ja, maar als het enkel voor de zeer korte termijn geldt, dan is dat toch gewoon geluk?
. Op zeer korte termijn ga je namelijk domweg af op de wiskundige kans dat je succes hebt en die is erg variabel en zeker niet op te vertrouwen. Mits je een goed moneymanagement hebt en dus geluk hebt kun je hier substantieel geld mee verdienen. Nope, zeker weten van niet!quote:En ik kan ook wel een strategie bedenken die B&H outperformed over de afgelopen 30 jaar. Maar is die de komende 30 jaar dan ook nog valide?
Waarschijnlijk na een paar jaar sta je al flink op verlies. De enige reden waarom het de B&H volledig outperformed over die periode is dat je het zo optimaal gaat tweaken dat het slechts alleen in die tijdframe goed loopt, verschuif je een jaar, zit je al in de gebakken peren
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Ik baseer dat inderdaad op TA maar ook op wiskundige modellen. Ik trade namelijk ook op nieuws, en dat is wat gemakkelijker (naar mijn mening) dan op TA.quote:Op zondag 7 februari 2010 12:02 schreef Baltazar69 het volgende:
Sitting elfting, ik had gelezen in andere topic dat je iets deed met enorme leverage, CDF toch? als je daarmee handelt waarop baseer je je beslissingen dan kan dat ook aan de hand van TA?
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
ik heb al 3 keer gehandelt op TA en 3 keer gewonnen. de eerste 2 keer begon ik met een laag bedrag en toen het goed ging steeds groter bedrag ingezet. ik heb nu 3 keer gehandeld met onderliggende feiten en gewonnen. dat is toch een flinke edge. nu weet ik dat het een keer fout kan gaan omdat ik de TA theorien verkeerd interpeteer, maar ik zet dan ook niet steeds al mijn geld in zodat ik een klap kan hebben.
Thugh life.
Was het niet zo dat je met het value investing model (the intelligent investor/net current asset value model) of hoe het dan ook heet dat je met stockpicking in midkap en smallcap de markt wel kunt verslaan?quote:Op zondag 7 februari 2010 12:05 schreef LXIV het volgende:
[..]
Iedereen is trouwens wel enigzins gevoelig voor het idee dat de markt tóch niet efficient is hoor! Zelfs iets onschuldigs als stockpicking wijst erop dat je de markt toch denkt te kunnen verslaan!
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Wat jij ziet is variantie, je edge kan je afleiden over een significant sample size, wat jij absoluut niet hebt.quote:Op zondag 7 februari 2010 12:09 schreef Baltazar69 het volgende:
ik heb al 3 keer gehandelt op TA en 3 keer gewonnen. de eerste 2 keer begon ik met een laag bedrag en toen het goed ging steeds groter bedrag ingezet. ik heb nu 3 keer gehandeld met onderliggende feiten en gewonnen. dat is toch een flinke edge. nu weet ik dat het een keer fout kan gaan omdat ik de TA theorien verkeerd interpeteer, maar ik zet dan ook niet steeds al mijn geld in zodat ik een klap kan hebben.
Wat ik zo wel eens hoor is dat de afdeling 'financiële economie' fel TA tegenstander is. Volgens hun is er geen enkele wetenschappelijk onderbouwing voor TA te vinden of al gevonden, en dus denk ik ook niet dat ze het als een vak aan gaan bieden. Misschien niet helemaal des wetenschaps, maar aan de andere kant kan ik mij voorstellen dat de universiteit alleen wetenschappelijke theorieën wil onderwijzen. En volgens mij bestaat TA niet als een uniforme theorie dus dan wordt het natuurlijk al snel iets dat van sentimenten en visies af hangt, dat is niet de bedoeling natuurlijk.quote:Op zondag 7 februari 2010 11:56 schreef sitting_elfling het volgende:
Helemaal niemand geeft TA achtige vakken op de EUR? Toch best jammer, wij hebben komend semester wel een TA gerelateerd vak, wordt gegeven door een ex-hoofd technische analist bij een bank en een ex-hedge fund manager.
Shillers P/E kwam hier ook al een aantal keer voorbij, niet dat er op de werking van Shillers methode in is gegaan, maar de cijfers werden wel gebruikt.quote:Wij hebben overigens ook gewerkt met de Shiller P/E tijdens de lessen
Als je op zeer korte termijn excessieve rendementen kan halen, dan moet dat natuurlijk ook op de langer termijn kunnen, immers de langer termijn is een aaneenschakeling van heel veel zeer korte termijnen. De vraag is dus of je met de aaneenschakeling van die zeer korte termijnen op over een langere periode buitengewone rendement weet te behalen waarbij je dus het marktportfolio (of een benadering daar vanquote:Ik kan wel een TA strategie bedenken die B&H outperformed op een markt over de afgelopen 30 jaar. Maar dat bewijst in dit geval natuurlijk niks. Met TA kun je vooral excessieve rendementen behalen op zeer korte termijn, op de zeer lange termijn legt het in 99 van de 100 gevallen af aan een simpele B&H strategie
) verslaat.
Klassiekquote:Op zondag 7 februari 2010 12:09 schreef Baltazar69 het volgende:
ik heb al 3 keer gehandelt op TA en 3 keer gewonnen. de eerste 2 keer begon ik met een laag bedrag en toen het goed ging steeds groter bedrag ingezet.
Uh oh...quote:ik heb nu 3 keer gehandeld met onderliggende feiten en gewonnen. dat is toch een flinke edge.
Serieus, het is leuk dat je zo enthousiast bent en we gunnen je je winst, het is alleen dat we hier een nieuw R&P topic zien aankomen....
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Ik gooi ook wel eens 5 zessen bij een potje Yahtzee.quote:Op zondag 7 februari 2010 12:09 schreef Baltazar69 het volgende:
ik heb al 3 keer gehandelt op TA en 3 keer gewonnen.
Zelfde idee hierquote:Op zaterdag 6 februari 2010 19:47 schreef deenigeechteTS het volgende:
we gaan volgende week zwaar omhoog, afgeketst op langetermijn gemiddelde
maar waar kan je dat zien van dat afketsen 
Ik zou wel ff een grafiek of link willen zien met afketsen
Je kunt wel hitrates hebben van 75-80% met een combinatie van TA-indicatoren. Alleen dat is dan niet per definitie winstgevend omdat de andere 20% van je trades je winst doen wegsijpelen.quote:Op zondag 7 februari 2010 12:05 schreef LXIV het volgende:
[..]
Hier denken mensen dat EW of een andere TA-methode een voorspellende waarde van rond de 80% heeft. En met dat uitgangspunt gaan ze dan handelen.
Onder edge versta ik de kans dat een aandeel omhoog of omlaag schiet vanaf een bepaalde trade zonder verder koersverloop met ups en downs. In dat geval is iedere minimale edge winstgevend omdat de wet van grote getallen in je voordeel werkt.
Immers, 1 miljoen trades van een euro met een edge van 0.5% levert je 10.000 euro op. Dit is overigens het principe waar high frequency hedgefunds mee werken.
Ik reageer even omdat je met 80% waarschijnlijk naar mij refereerde
Ain't nothing to it but to do it.
Greece
Greece
Het is trouwens mogelijk aandelen te modelleren met een differentiaalvergelijking
Stel je hebt twee functies op een (x,y)-veld. Een derde functie is de functie van de eerste twee. De eerste twee functies passen geschaald op een 1x1-veld.
Functie 1: is de prijs van een aandeel
Functie 2: is volume
Functie 3: combineert prijs volume en helling (gecreëerd) om een derde variabele, energie te creëren
Wanneer een aandeel voortschrijdt in tijd (x), en de prijs (y) en volume veranderen kan een energieniveau worden berekend.
Laten we nu aannemen: als een aandeel voortschrijdt van t1 naar t2 wordt er energie cumulatief geaccumuleerd. Als er geen prijsverandering is, is er geen energie. Als het aandeel omlaag gaat is er negatieve energie. Als het aandeel omhoog gaat wordt er positieve energie gecreëerd,
ALs het volume 0 is, is er nul energie. Hogere volume is gelijk aan meer energy.
Als de helling 0 is, is er ook geen energie. Een hogere helling is gelijk aan meer energy.
Met deze eigenschappen kan een vergelijking worden opgesteld.
Als de functie van prijs continu is, en de afgeleide positief over alle punten van t1 tot t2, kan de energievergelijking gegeven worden doorde volgende functie:
m is de helling.
Belangrijk: Als aandelen omhoog of omlaag gaan wordt energie gecreëerd of vernietigd. Met behulp van deze formule kan je bijvoorbeeld berekenen hoe groot de kans is dat er een V-bodem plaatsvindt.
Stel je hebt twee functies op een (x,y)-veld. Een derde functie is de functie van de eerste twee. De eerste twee functies passen geschaald op een 1x1-veld.
Functie 1: is de prijs van een aandeel
Functie 2: is volume
Functie 3: combineert prijs volume en helling (gecreëerd) om een derde variabele, energie te creëren
Wanneer een aandeel voortschrijdt in tijd (x), en de prijs (y) en volume veranderen kan een energieniveau worden berekend.
Laten we nu aannemen: als een aandeel voortschrijdt van t1 naar t2 wordt er energie cumulatief geaccumuleerd. Als er geen prijsverandering is, is er geen energie. Als het aandeel omlaag gaat is er negatieve energie. Als het aandeel omhoog gaat wordt er positieve energie gecreëerd,
ALs het volume 0 is, is er nul energie. Hogere volume is gelijk aan meer energy.
Als de helling 0 is, is er ook geen energie. Een hogere helling is gelijk aan meer energy.
Met deze eigenschappen kan een vergelijking worden opgesteld.
Als de functie van prijs continu is, en de afgeleide positief over alle punten van t1 tot t2, kan de energievergelijking gegeven worden doorde volgende functie:
m is de helling.
Belangrijk: Als aandelen omhoog of omlaag gaan wordt energie gecreëerd of vernietigd. Met behulp van deze formule kan je bijvoorbeeld berekenen hoe groot de kans is dat er een V-bodem plaatsvindt.
O ja? Laat eens zien!quote:Op zondag 7 februari 2010 13:59 schreef deenigeechteTS het volgende:
Met behulp van deze formule kan je bijvoorbeeld berekenen hoe groot de kans is dat er een V-bodem plaatsvindt.
En in hoeverre stemt dat overeen met wat je in de pratijk ziet?
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Je gaat er nu van uit dat als 1 partij eenmaal in heeft gekocht, er niet meer bijgekocht kan worden, of dat een partij meer kan verkopen dan hij bezit (shorten). En dat is gevaarlijk.quote:Op zondag 7 februari 2010 13:59 schreef deenigeechteTS het volgende:
Het is trouwens mogelijk aandelen te modelleren met een differentiaalvergelijking
Stel je hebt twee functies op een (x,y)-veld. Een derde functie is de functie van de eerste twee. De eerste twee functies passen geschaald op een 1x1-veld.
Functie 1: is de prijs van een aandeel
Functie 2: is volume
Functie 3: combineert prijs volume en helling (gecreëerd) om een derde variabele, energie te creëren
Wanneer een aandeel voortschrijdt in tijd (x), en de prijs (y) en volume veranderen kan een energieniveau worden berekend.
Laten we nu aannemen: als een aandeel voortschrijdt van t1 naar t2 wordt er energie cumulatief geaccumuleerd. Als er geen prijsverandering is, is er geen energie. Als het aandeel omlaag gaat is er negatieve energie. Als het aandeel omhoog gaat wordt er positieve energie gecreëerd,
ALs het volume 0 is, is er nul energie. Hogere volume is gelijk aan meer energy.
Als de helling 0 is, is er ook geen energie. Een hogere helling is gelijk aan meer energy.
Met deze eigenschappen kan een vergelijking worden opgesteld.
Als de functie van prijs continu is, en de afgeleide positief over alle punten van t1 tot t2, kan de energievergelijking gegeven worden doorde volgende functie:
[ afbeelding ]
m is de helling.
Belangrijk: Als aandelen omhoog of omlaag gaan wordt energie gecreëerd of vernietigd. Met behulp van deze formule kan je bijvoorbeeld berekenen hoe groot de kans is dat er een V-bodem plaatsvindt.
quote:Op zondag 7 februari 2010 14:03 schreef SeLang het volgende:
[..]
O ja? Laat eens zien!
En in hoeverre stemt dat overeen met wat je in de pratijk ziet?
Deze grafiek laat zien dat de krachten elkaar kunnen cancelen. De negatieve kracht die ontstaat door een daling ckan worden gecanceled door een positieve kracht (een stijging)
Mooi plaatje, maar dit geeft geen enkele informatie over waarom dit het gedrag van de aandelenmarkt zou beschrijven, laat staan enig bewijs daarvan.quote:Op zondag 7 februari 2010 15:35 schreef deenigeechteTS het volgende:
[..]
[ afbeelding ]
Deze grafiek laat zien dat de krachten elkaar kunnen cancelen. De negatieve kracht die ontstaat door een daling ckan worden gecanceled door een positieve kracht (een stijging)
Je definieert een begrip "energie" dat gelijk is aan volume * prijs (dat is de formule die je eerder postte) maar je geeft niet aan wat je daar verder mee kunt. Dat is jammer want je stelde in diezelfde post dat je er een V-bodem mee kunt voorspellen.
Ik weet niet wat de grijze curve is in het geposte plaatje. Is het de "energie" of iets anders? In elk geval niet de prijs want dan is het plaatje alvast niet in overeenstemming met het werkelijke gedrag van de markt.
Dus, ik ben benieuwd naar je uitleg hoe je op grond van "energie" = volume * prijs tot voorspellingen komt en wat de trackrecord daarvan is
.[ Bericht 17% gewijzigd door SeLang op 07-02-2010 17:19:20 (Even wat meer toelichting) ]
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Er zijn dan ook 3 vormen van de EMH. In de meest strikte variant zou zelfs inside information over bedrijven al in de beurskoers verwerkt zitten.quote:Op zondag 7 februari 2010 12:05 schreef LXIV het volgende:
Iedereen is trouwens wel enigzins gevoelig voor het idee dat de markt tóch niet efficient is hoor! Zelfs iets onschuldigs als stockpicking wijst erop dat je de markt toch denkt te kunnen verslaan!
Ik geloof zelf dat de markt voor een groot, liquide fonds dat door vele beleggers worden gevolgd redelijk efficient is. Bij kleinere fondsen is dat lang niet altijd het geval.
quote:Op zondag 7 februari 2010 15:35 schreef deenigeechteTS het volgende:
[..]
[ afbeelding ]
Deze grafiek laat zien dat de krachten elkaar kunnen cancelen. De negatieve kracht die ontstaat door een daling ckan worden gecanceled door een positieve kracht (een stijging)
Bruno Santanera approves this message!
Ain't nothing to it but to do it.
Greece
Greece
Dit soort mensen zit iedere winst als een bevestiging van hun theorie en ieder verlies als een toevalligheid. Na een paar keer flink verloren te hebben gaan ze het geld dat ze fundamenteler belegd hebben inzetten. Desnoods gaan ze lenen. Totdat het geld dus op is. En dan nóg geloven ze in hun theorie. Ze hebben alleen pech gehad!quote:Op zondag 7 februari 2010 12:23 schreef SeLang het volgende:
[..]
Klassiek
[..]
Uh oh...
Serieus, het is leuk dat je zo enthousiast bent en we gunnen je je winst, het is alleen dat we hier een nieuw R&P topic zien aankomen....
The End Times are wild
Dat is onzin, zelfs in de sterke vorm van de EMH wordt er nog steeds gewoon gehandeld, immers er is bij bedrijven nog steeds behoefte naar kapitaal dat zij via de markt vergaren. Als er niet meer gehandeld wordt dan zou dat niet kunnen. Verder gaat de EMH over de verwerking van informatie in de markt, dus zelfs in de sterke vorm van het EMH zijn er momenten waarop informatie in de koersen verwerkt wordt door handelen van marktpartijen.quote:Op zondag 7 februari 2010 17:50 schreef TeringHenkie het volgende:
b. als de EMH zou kloppen zou niemand meer handelen
quote:Op zondag 7 februari 2010 17:22 schreef Mendeljev het volgende:
[ afbeelding ]
Bruno Santanera approves this message!
Heb je hem ook in matlab toevallig?quote:Op zondag 7 februari 2010 13:59 schreef deenigeechteTS het volgende:
Het is trouwens mogelijk aandelen te modelleren met een differentiaalvergelijking
Stel je hebt twee functies op een (x,y)-veld. Een derde functie is de functie van de eerste twee. De eerste twee functies passen geschaald op een 1x1-veld.
Functie 1: is de prijs van een aandeel
Functie 2: is volume
Functie 3: combineert prijs volume en helling (gecreëerd) om een derde variabele, energie te creëren
Wanneer een aandeel voortschrijdt in tijd (x), en de prijs (y) en volume veranderen kan een energieniveau worden berekend.
Laten we nu aannemen: als een aandeel voortschrijdt van t1 naar t2 wordt er energie cumulatief geaccumuleerd. Als er geen prijsverandering is, is er geen energie. Als het aandeel omlaag gaat is er negatieve energie. Als het aandeel omhoog gaat wordt er positieve energie gecreëerd,
ALs het volume 0 is, is er nul energie. Hogere volume is gelijk aan meer energy.
Als de helling 0 is, is er ook geen energie. Een hogere helling is gelijk aan meer energy.
Met deze eigenschappen kan een vergelijking worden opgesteld.
Als de functie van prijs continu is, en de afgeleide positief over alle punten van t1 tot t2, kan de energievergelijking gegeven worden doorde volgende functie:
[ afbeelding ]
m is de helling.
Belangrijk: Als aandelen omhoog of omlaag gaan wordt energie gecreëerd of vernietigd. Met behulp van deze formule kan je bijvoorbeeld berekenen hoe groot de kans is dat er een V-bodem plaatsvindt.
Je moet hiernaartoe gaan http://www.prorealtime.comquote:Op zondag 7 februari 2010 12:48 schreef ikweethetookniet het volgende:
[..]
Zelfde idee hier
Ik zou wel ff een grafiek of link willen zien met afketsen
downloaden en dan kan je een grafiek van de AEX, S&P e.d. gratis oproepen. Dit kan alleen voor grafieken met tijdsduur meer dan een dag. Maak een grafiek van de daily chart en voeg de indicator 200 EMA toe. Dan zie je dat voor bijv S&P500 future deze PRECIES is afgeketst. Verder moet je de MACD, RSI (21), en Stochastics (8,5,3) toevoegen en dan zie je bij alledrie positieve divergentie.
De curve is de prijs van een aandeel over tijd.. Actie is reactie. Negatieve energie geeft beweging aan positieve energie.quote:Op zondag 7 februari 2010 16:28 schreef SeLang het volgende:
[..]
Mooi plaatje, maar dit geeft geen enkele informatie over waarom dit het gedrag van de aandelenmarkt zou beschrijven, laat staan enig bewijs daarvan.
Je definieert een begrip "energie" dat gelijk is aan volume * prijs (dat is de formule die je eerder postte) maar je geeft niet aan wat je daar verder mee kunt. Dat is jammer want je stelde in diezelfde post dat je er een V-bodem mee kunt voorspellen.
Ik weet niet wat de grijze curve is in het geposte plaatje. Is het de "energie" of iets anders? In elk geval niet de prijs want dan is het plaatje alvast niet in overeenstemming met het werkelijke gedrag van de markt.
Dus, ik ben benieuwd naar je uitleg hoe je op grond van "energie" = volume * prijs tot voorspellingen komt en wat de trackrecord daarvan is
Hoezo?quote:
TA werkt wel een beetje, omdat heel veel mensen het doen.
Maar TA kan de invloed van ontwikkelingen in de wereld niet voorspellen.
Stel alle beleggers voor als een school met vissen.
De richting en snelheid van de school is niet te voorspellen omdat iedere vis zijn eigen richting kiest afhankelijk van zijn buren en omgeving.
Als er een roofdier aankomt krijg je wel voorspelbaar gedrag, maar wanneer de roofdieren komen en met hoeveel ze zijn en uit welke richting weet je niet, al weet je wel dat ze komen.
Het is totaal onvoorspelbaar al zijn er talloze patronen te identificeren.
[ Bericht 98% gewijzigd door iamcj op 07-02-2010 21:30:08 ]
Maar TA kan de invloed van ontwikkelingen in de wereld niet voorspellen.
Stel alle beleggers voor als een school met vissen.
De richting en snelheid van de school is niet te voorspellen omdat iedere vis zijn eigen richting kiest afhankelijk van zijn buren en omgeving.
Als er een roofdier aankomt krijg je wel voorspelbaar gedrag, maar wanneer de roofdieren komen en met hoeveel ze zijn en uit welke richting weet je niet, al weet je wel dat ze komen.
Het is totaal onvoorspelbaar al zijn er talloze patronen te identificeren.
[ Bericht 98% gewijzigd door iamcj op 07-02-2010 21:30:08 ]
Wie bang is voor morgen, kan niet genieten van vandaag.
Religie is als taal, een basisbehoefte voor een maatschappij, iedereen spreekt zijn eigen dialect en even verder op begrijp je niet meer wat de ander zegt.
Religie is als taal, een basisbehoefte voor een maatschappij, iedereen spreekt zijn eigen dialect en even verder op begrijp je niet meer wat de ander zegt.
goeie avond ik heb net naar de future gekeken op de aex en die staat ongeveer 1% in de plus. elliot wave en andere TA had dit aangegeven en ik verkoop morgen bij opening meteen de puts. ik zal dan wat winst inleveren maar neem genoegen met het rendement. voor de komende week voorspellen de indicatoren een kleine opleving dat lijkt te rijmen met elliot wave en de futures wijzen er inderdaad al op. mijn collega elliot wave heeft hier al een plaatje bijgemaakt.
ik verwacht alleen een kortere (heftige wat je heftig vind natuurlik) opleving en niet zon langdurige afgaande op de TA. de kans is ook groot dat we de komende dagen gaan schommelen, aangezien diverse indicatoren tegenstrijdige beelden geven. ik wacht dan ook met het pakken van een nieuwe positie.
[ Bericht 6% gewijzigd door Baltazar69 op 07-02-2010 22:06:37 ]
ik verwacht alleen een kortere (heftige wat je heftig vind natuurlik) opleving en niet zon langdurige afgaande op de TA. de kans is ook groot dat we de komende dagen gaan schommelen, aangezien diverse indicatoren tegenstrijdige beelden geven. ik wacht dan ook met het pakken van een nieuwe positie.
[ Bericht 6% gewijzigd door Baltazar69 op 07-02-2010 22:06:37 ]
Thugh life.
Checken of het werktquote:Op zondag 7 februari 2010 20:42 schreef deenigeechteTS het volgende:
[..]
De curve is de prijs van een aandeel over tijd.. Actie is reactie. Negatieve energie geeft beweging aan positieve energie.
[..]
Hoezo?
|
|
