WGR Werk, Geldzaken, Recht en de Beurs
Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, (handelen op) de beurs, hypotheken, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus.
Ik baseer dat inderdaad op TA maar ook op wiskundige modellen. Ik trade namelijk ook op nieuws, en dat is wat gemakkelijker (naar mijn mening) dan op TA.quote:Op zondag 7 februari 2010 12:02 schreef Baltazar69 het volgende:
Sitting elfting, ik had gelezen in andere topic dat je iets deed met enorme leverage, CDF toch? als je daarmee handelt waarop baseer je je beslissingen dan kan dat ook aan de hand van TA?
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
ik heb al 3 keer gehandelt op TA en 3 keer gewonnen. de eerste 2 keer begon ik met een laag bedrag en toen het goed ging steeds groter bedrag ingezet. ik heb nu 3 keer gehandeld met onderliggende feiten en gewonnen. dat is toch een flinke edge. nu weet ik dat het een keer fout kan gaan omdat ik de TA theorien verkeerd interpeteer, maar ik zet dan ook niet steeds al mijn geld in zodat ik een klap kan hebben.
Thugh life.
Was het niet zo dat je met het value investing model (the intelligent investor/net current asset value model) of hoe het dan ook heet dat je met stockpicking in midkap en smallcap de markt wel kunt verslaan?quote:Op zondag 7 februari 2010 12:05 schreef LXIV het volgende:
[..]
Iedereen is trouwens wel enigzins gevoelig voor het idee dat de markt tóch niet efficient is hoor! Zelfs iets onschuldigs als stockpicking wijst erop dat je de markt toch denkt te kunnen verslaan!
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Wat jij ziet is variantie, je edge kan je afleiden over een significant sample size, wat jij absoluut niet hebt.quote:Op zondag 7 februari 2010 12:09 schreef Baltazar69 het volgende:
ik heb al 3 keer gehandelt op TA en 3 keer gewonnen. de eerste 2 keer begon ik met een laag bedrag en toen het goed ging steeds groter bedrag ingezet. ik heb nu 3 keer gehandeld met onderliggende feiten en gewonnen. dat is toch een flinke edge. nu weet ik dat het een keer fout kan gaan omdat ik de TA theorien verkeerd interpeteer, maar ik zet dan ook niet steeds al mijn geld in zodat ik een klap kan hebben.
Wat ik zo wel eens hoor is dat de afdeling 'financiële economie' fel TA tegenstander is. Volgens hun is er geen enkele wetenschappelijk onderbouwing voor TA te vinden of al gevonden, en dus denk ik ook niet dat ze het als een vak aan gaan bieden. Misschien niet helemaal des wetenschaps, maar aan de andere kant kan ik mij voorstellen dat de universiteit alleen wetenschappelijke theorieën wil onderwijzen. En volgens mij bestaat TA niet als een uniforme theorie dus dan wordt het natuurlijk al snel iets dat van sentimenten en visies af hangt, dat is niet de bedoeling natuurlijk.quote:Op zondag 7 februari 2010 11:56 schreef sitting_elfling het volgende:
Helemaal niemand geeft TA achtige vakken op de EUR? Toch best jammer, wij hebben komend semester wel een TA gerelateerd vak, wordt gegeven door een ex-hoofd technische analist bij een bank en een ex-hedge fund manager.
Shillers P/E kwam hier ook al een aantal keer voorbij, niet dat er op de werking van Shillers methode in is gegaan, maar de cijfers werden wel gebruikt.quote:Wij hebben overigens ook gewerkt met de Shiller P/E tijdens de lessenDat was wel een aangename verrassing.
Als je op zeer korte termijn excessieve rendementen kan halen, dan moet dat natuurlijk ook op de langer termijn kunnen, immers de langer termijn is een aaneenschakeling van heel veel zeer korte termijnen. De vraag is dus of je met de aaneenschakeling van die zeer korte termijnen op over een langere periode buitengewone rendement weet te behalen waarbij je dus het marktportfolio (of een benadering daar vanquote:Ik kan wel een TA strategie bedenken die B&H outperformed op een markt over de afgelopen 30 jaar. Maar dat bewijst in dit geval natuurlijk niks. Met TA kun je vooral excessieve rendementen behalen op zeer korte termijn, op de zeer lange termijn legt het in 99 van de 100 gevallen af aan een simpele B&H strategie
) verslaat.
Klassiekquote:Op zondag 7 februari 2010 12:09 schreef Baltazar69 het volgende:
ik heb al 3 keer gehandelt op TA en 3 keer gewonnen. de eerste 2 keer begon ik met een laag bedrag en toen het goed ging steeds groter bedrag ingezet.
Uh oh...quote:ik heb nu 3 keer gehandeld met onderliggende feiten en gewonnen. dat is toch een flinke edge.
Serieus, het is leuk dat je zo enthousiast bent en we gunnen je je winst, het is alleen dat we hier een nieuw R&P topic zien aankomen....
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Ik gooi ook wel eens 5 zessen bij een potje Yahtzee.quote:Op zondag 7 februari 2010 12:09 schreef Baltazar69 het volgende:
ik heb al 3 keer gehandelt op TA en 3 keer gewonnen.
Zelfde idee hierquote:Op zaterdag 6 februari 2010 19:47 schreef deenigeechteTS het volgende:
we gaan volgende week zwaar omhoog, afgeketst op langetermijn gemiddelde
maar waar kan je dat zien van dat afketsen 
Ik zou wel ff een grafiek of link willen zien met afketsen
Je kunt wel hitrates hebben van 75-80% met een combinatie van TA-indicatoren. Alleen dat is dan niet per definitie winstgevend omdat de andere 20% van je trades je winst doen wegsijpelen.quote:Op zondag 7 februari 2010 12:05 schreef LXIV het volgende:
[..]
Hier denken mensen dat EW of een andere TA-methode een voorspellende waarde van rond de 80% heeft. En met dat uitgangspunt gaan ze dan handelen.
Onder edge versta ik de kans dat een aandeel omhoog of omlaag schiet vanaf een bepaalde trade zonder verder koersverloop met ups en downs. In dat geval is iedere minimale edge winstgevend omdat de wet van grote getallen in je voordeel werkt.
Immers, 1 miljoen trades van een euro met een edge van 0.5% levert je 10.000 euro op. Dit is overigens het principe waar high frequency hedgefunds mee werken.
Ik reageer even omdat je met 80% waarschijnlijk naar mij refereerde
Ain't nothing to it but to do it.
Greece
Greece
Het is trouwens mogelijk aandelen te modelleren met een differentiaalvergelijking
Stel je hebt twee functies op een (x,y)-veld. Een derde functie is de functie van de eerste twee. De eerste twee functies passen geschaald op een 1x1-veld.
Functie 1: is de prijs van een aandeel
Functie 2: is volume
Functie 3: combineert prijs volume en helling (gecreëerd) om een derde variabele, energie te creëren
Wanneer een aandeel voortschrijdt in tijd (x), en de prijs (y) en volume veranderen kan een energieniveau worden berekend.
Laten we nu aannemen: als een aandeel voortschrijdt van t1 naar t2 wordt er energie cumulatief geaccumuleerd. Als er geen prijsverandering is, is er geen energie. Als het aandeel omlaag gaat is er negatieve energie. Als het aandeel omhoog gaat wordt er positieve energie gecreëerd,
ALs het volume 0 is, is er nul energie. Hogere volume is gelijk aan meer energy.
Als de helling 0 is, is er ook geen energie. Een hogere helling is gelijk aan meer energy.
Met deze eigenschappen kan een vergelijking worden opgesteld.
Als de functie van prijs continu is, en de afgeleide positief over alle punten van t1 tot t2, kan de energievergelijking gegeven worden doorde volgende functie:
m is de helling.
Belangrijk: Als aandelen omhoog of omlaag gaan wordt energie gecreëerd of vernietigd. Met behulp van deze formule kan je bijvoorbeeld berekenen hoe groot de kans is dat er een V-bodem plaatsvindt.
Stel je hebt twee functies op een (x,y)-veld. Een derde functie is de functie van de eerste twee. De eerste twee functies passen geschaald op een 1x1-veld.
Functie 1: is de prijs van een aandeel
Functie 2: is volume
Functie 3: combineert prijs volume en helling (gecreëerd) om een derde variabele, energie te creëren
Wanneer een aandeel voortschrijdt in tijd (x), en de prijs (y) en volume veranderen kan een energieniveau worden berekend.
Laten we nu aannemen: als een aandeel voortschrijdt van t1 naar t2 wordt er energie cumulatief geaccumuleerd. Als er geen prijsverandering is, is er geen energie. Als het aandeel omlaag gaat is er negatieve energie. Als het aandeel omhoog gaat wordt er positieve energie gecreëerd,
ALs het volume 0 is, is er nul energie. Hogere volume is gelijk aan meer energy.
Als de helling 0 is, is er ook geen energie. Een hogere helling is gelijk aan meer energy.
Met deze eigenschappen kan een vergelijking worden opgesteld.
Als de functie van prijs continu is, en de afgeleide positief over alle punten van t1 tot t2, kan de energievergelijking gegeven worden doorde volgende functie:
m is de helling.
Belangrijk: Als aandelen omhoog of omlaag gaan wordt energie gecreëerd of vernietigd. Met behulp van deze formule kan je bijvoorbeeld berekenen hoe groot de kans is dat er een V-bodem plaatsvindt.
O ja? Laat eens zien!quote:Op zondag 7 februari 2010 13:59 schreef deenigeechteTS het volgende:
Met behulp van deze formule kan je bijvoorbeeld berekenen hoe groot de kans is dat er een V-bodem plaatsvindt.
En in hoeverre stemt dat overeen met wat je in de pratijk ziet?
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Je gaat er nu van uit dat als 1 partij eenmaal in heeft gekocht, er niet meer bijgekocht kan worden, of dat een partij meer kan verkopen dan hij bezit (shorten). En dat is gevaarlijk.quote:Op zondag 7 februari 2010 13:59 schreef deenigeechteTS het volgende:
Het is trouwens mogelijk aandelen te modelleren met een differentiaalvergelijking
Stel je hebt twee functies op een (x,y)-veld. Een derde functie is de functie van de eerste twee. De eerste twee functies passen geschaald op een 1x1-veld.
Functie 1: is de prijs van een aandeel
Functie 2: is volume
Functie 3: combineert prijs volume en helling (gecreëerd) om een derde variabele, energie te creëren
Wanneer een aandeel voortschrijdt in tijd (x), en de prijs (y) en volume veranderen kan een energieniveau worden berekend.
Laten we nu aannemen: als een aandeel voortschrijdt van t1 naar t2 wordt er energie cumulatief geaccumuleerd. Als er geen prijsverandering is, is er geen energie. Als het aandeel omlaag gaat is er negatieve energie. Als het aandeel omhoog gaat wordt er positieve energie gecreëerd,
ALs het volume 0 is, is er nul energie. Hogere volume is gelijk aan meer energy.
Als de helling 0 is, is er ook geen energie. Een hogere helling is gelijk aan meer energy.
Met deze eigenschappen kan een vergelijking worden opgesteld.
Als de functie van prijs continu is, en de afgeleide positief over alle punten van t1 tot t2, kan de energievergelijking gegeven worden doorde volgende functie:
[ afbeelding ]
m is de helling.
Belangrijk: Als aandelen omhoog of omlaag gaan wordt energie gecreëerd of vernietigd. Met behulp van deze formule kan je bijvoorbeeld berekenen hoe groot de kans is dat er een V-bodem plaatsvindt.
quote:Op zondag 7 februari 2010 14:03 schreef SeLang het volgende:
[..]
O ja? Laat eens zien!
En in hoeverre stemt dat overeen met wat je in de pratijk ziet?
Deze grafiek laat zien dat de krachten elkaar kunnen cancelen. De negatieve kracht die ontstaat door een daling ckan worden gecanceled door een positieve kracht (een stijging)
Mooi plaatje, maar dit geeft geen enkele informatie over waarom dit het gedrag van de aandelenmarkt zou beschrijven, laat staan enig bewijs daarvan.quote:Op zondag 7 februari 2010 15:35 schreef deenigeechteTS het volgende:
[..]
[ afbeelding ]
Deze grafiek laat zien dat de krachten elkaar kunnen cancelen. De negatieve kracht die ontstaat door een daling ckan worden gecanceled door een positieve kracht (een stijging)
Je definieert een begrip "energie" dat gelijk is aan volume * prijs (dat is de formule die je eerder postte) maar je geeft niet aan wat je daar verder mee kunt. Dat is jammer want je stelde in diezelfde post dat je er een V-bodem mee kunt voorspellen.
Ik weet niet wat de grijze curve is in het geposte plaatje. Is het de "energie" of iets anders? In elk geval niet de prijs want dan is het plaatje alvast niet in overeenstemming met het werkelijke gedrag van de markt.
Dus, ik ben benieuwd naar je uitleg hoe je op grond van "energie" = volume * prijs tot voorspellingen komt en wat de trackrecord daarvan is
.[ Bericht 17% gewijzigd door SeLang op 07-02-2010 17:19:20 (Even wat meer toelichting) ]
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Er zijn dan ook 3 vormen van de EMH. In de meest strikte variant zou zelfs inside information over bedrijven al in de beurskoers verwerkt zitten.quote:Op zondag 7 februari 2010 12:05 schreef LXIV het volgende:
Iedereen is trouwens wel enigzins gevoelig voor het idee dat de markt tóch niet efficient is hoor! Zelfs iets onschuldigs als stockpicking wijst erop dat je de markt toch denkt te kunnen verslaan!
Ik geloof zelf dat de markt voor een groot, liquide fonds dat door vele beleggers worden gevolgd redelijk efficient is. Bij kleinere fondsen is dat lang niet altijd het geval.
quote:Op zondag 7 februari 2010 15:35 schreef deenigeechteTS het volgende:
[..]
[ afbeelding ]
Deze grafiek laat zien dat de krachten elkaar kunnen cancelen. De negatieve kracht die ontstaat door een daling ckan worden gecanceled door een positieve kracht (een stijging)
Bruno Santanera approves this message!
Ain't nothing to it but to do it.
Greece
Greece
Dit soort mensen zit iedere winst als een bevestiging van hun theorie en ieder verlies als een toevalligheid. Na een paar keer flink verloren te hebben gaan ze het geld dat ze fundamenteler belegd hebben inzetten. Desnoods gaan ze lenen. Totdat het geld dus op is. En dan nóg geloven ze in hun theorie. Ze hebben alleen pech gehad!quote:Op zondag 7 februari 2010 12:23 schreef SeLang het volgende:
[..]
Klassiek
[..]
Uh oh...
Serieus, het is leuk dat je zo enthousiast bent en we gunnen je je winst, het is alleen dat we hier een nieuw R&P topic zien aankomen....
The End Times are wild
Dat is onzin, zelfs in de sterke vorm van de EMH wordt er nog steeds gewoon gehandeld, immers er is bij bedrijven nog steeds behoefte naar kapitaal dat zij via de markt vergaren. Als er niet meer gehandeld wordt dan zou dat niet kunnen. Verder gaat de EMH over de verwerking van informatie in de markt, dus zelfs in de sterke vorm van het EMH zijn er momenten waarop informatie in de koersen verwerkt wordt door handelen van marktpartijen.quote:Op zondag 7 februari 2010 17:50 schreef TeringHenkie het volgende:
b. als de EMH zou kloppen zou niemand meer handelen
quote:Op zondag 7 februari 2010 17:22 schreef Mendeljev het volgende:
[ afbeelding ]
Bruno Santanera approves this message!
Heb je hem ook in matlab toevallig?quote:Op zondag 7 februari 2010 13:59 schreef deenigeechteTS het volgende:
Het is trouwens mogelijk aandelen te modelleren met een differentiaalvergelijking
Stel je hebt twee functies op een (x,y)-veld. Een derde functie is de functie van de eerste twee. De eerste twee functies passen geschaald op een 1x1-veld.
Functie 1: is de prijs van een aandeel
Functie 2: is volume
Functie 3: combineert prijs volume en helling (gecreëerd) om een derde variabele, energie te creëren
Wanneer een aandeel voortschrijdt in tijd (x), en de prijs (y) en volume veranderen kan een energieniveau worden berekend.
Laten we nu aannemen: als een aandeel voortschrijdt van t1 naar t2 wordt er energie cumulatief geaccumuleerd. Als er geen prijsverandering is, is er geen energie. Als het aandeel omlaag gaat is er negatieve energie. Als het aandeel omhoog gaat wordt er positieve energie gecreëerd,
ALs het volume 0 is, is er nul energie. Hogere volume is gelijk aan meer energy.
Als de helling 0 is, is er ook geen energie. Een hogere helling is gelijk aan meer energy.
Met deze eigenschappen kan een vergelijking worden opgesteld.
Als de functie van prijs continu is, en de afgeleide positief over alle punten van t1 tot t2, kan de energievergelijking gegeven worden doorde volgende functie:
[ afbeelding ]
m is de helling.
Belangrijk: Als aandelen omhoog of omlaag gaan wordt energie gecreëerd of vernietigd. Met behulp van deze formule kan je bijvoorbeeld berekenen hoe groot de kans is dat er een V-bodem plaatsvindt.
Je moet hiernaartoe gaan http://www.prorealtime.comquote:Op zondag 7 februari 2010 12:48 schreef ikweethetookniet het volgende:
[..]
Zelfde idee hier
Ik zou wel ff een grafiek of link willen zien met afketsen
downloaden en dan kan je een grafiek van de AEX, S&P e.d. gratis oproepen. Dit kan alleen voor grafieken met tijdsduur meer dan een dag. Maak een grafiek van de daily chart en voeg de indicator 200 EMA toe. Dan zie je dat voor bijv S&P500 future deze PRECIES is afgeketst. Verder moet je de MACD, RSI (21), en Stochastics (8,5,3) toevoegen en dan zie je bij alledrie positieve divergentie.
De curve is de prijs van een aandeel over tijd.. Actie is reactie. Negatieve energie geeft beweging aan positieve energie.quote:Op zondag 7 februari 2010 16:28 schreef SeLang het volgende:
[..]
Mooi plaatje, maar dit geeft geen enkele informatie over waarom dit het gedrag van de aandelenmarkt zou beschrijven, laat staan enig bewijs daarvan.
Je definieert een begrip "energie" dat gelijk is aan volume * prijs (dat is de formule die je eerder postte) maar je geeft niet aan wat je daar verder mee kunt. Dat is jammer want je stelde in diezelfde post dat je er een V-bodem mee kunt voorspellen.
Ik weet niet wat de grijze curve is in het geposte plaatje. Is het de "energie" of iets anders? In elk geval niet de prijs want dan is het plaatje alvast niet in overeenstemming met het werkelijke gedrag van de markt.
Dus, ik ben benieuwd naar je uitleg hoe je op grond van "energie" = volume * prijs tot voorspellingen komt en wat de trackrecord daarvan is
Hoezo?quote:
TA werkt wel een beetje, omdat heel veel mensen het doen.
Maar TA kan de invloed van ontwikkelingen in de wereld niet voorspellen.
Stel alle beleggers voor als een school met vissen.
De richting en snelheid van de school is niet te voorspellen omdat iedere vis zijn eigen richting kiest afhankelijk van zijn buren en omgeving.
Als er een roofdier aankomt krijg je wel voorspelbaar gedrag, maar wanneer de roofdieren komen en met hoeveel ze zijn en uit welke richting weet je niet, al weet je wel dat ze komen.
Het is totaal onvoorspelbaar al zijn er talloze patronen te identificeren.
[ Bericht 98% gewijzigd door iamcj op 07-02-2010 21:30:08 ]
Maar TA kan de invloed van ontwikkelingen in de wereld niet voorspellen.
Stel alle beleggers voor als een school met vissen.
De richting en snelheid van de school is niet te voorspellen omdat iedere vis zijn eigen richting kiest afhankelijk van zijn buren en omgeving.
Als er een roofdier aankomt krijg je wel voorspelbaar gedrag, maar wanneer de roofdieren komen en met hoeveel ze zijn en uit welke richting weet je niet, al weet je wel dat ze komen.
Het is totaal onvoorspelbaar al zijn er talloze patronen te identificeren.
[ Bericht 98% gewijzigd door iamcj op 07-02-2010 21:30:08 ]
Wie bang is voor morgen, kan niet genieten van vandaag.
Religie is als taal, een basisbehoefte voor een maatschappij, iedereen spreekt zijn eigen dialect en even verder op begrijp je niet meer wat de ander zegt.
Religie is als taal, een basisbehoefte voor een maatschappij, iedereen spreekt zijn eigen dialect en even verder op begrijp je niet meer wat de ander zegt.
goeie avond ik heb net naar de future gekeken op de aex en die staat ongeveer 1% in de plus. elliot wave en andere TA had dit aangegeven en ik verkoop morgen bij opening meteen de puts. ik zal dan wat winst inleveren maar neem genoegen met het rendement. voor de komende week voorspellen de indicatoren een kleine opleving dat lijkt te rijmen met elliot wave en de futures wijzen er inderdaad al op. mijn collega elliot wave heeft hier al een plaatje bijgemaakt.
ik verwacht alleen een kortere (heftige wat je heftig vind natuurlik) opleving en niet zon langdurige afgaande op de TA. de kans is ook groot dat we de komende dagen gaan schommelen, aangezien diverse indicatoren tegenstrijdige beelden geven. ik wacht dan ook met het pakken van een nieuwe positie.
[ Bericht 6% gewijzigd door Baltazar69 op 07-02-2010 22:06:37 ]
ik verwacht alleen een kortere (heftige wat je heftig vind natuurlik) opleving en niet zon langdurige afgaande op de TA. de kans is ook groot dat we de komende dagen gaan schommelen, aangezien diverse indicatoren tegenstrijdige beelden geven. ik wacht dan ook met het pakken van een nieuwe positie.
[ Bericht 6% gewijzigd door Baltazar69 op 07-02-2010 22:06:37 ]
Thugh life.
Checken of het werktquote:Op zondag 7 februari 2010 20:42 schreef deenigeechteTS het volgende:
[..]
De curve is de prijs van een aandeel over tijd.. Actie is reactie. Negatieve energie geeft beweging aan positieve energie.
[..]
Hoezo?
Toevallig krijg ik van iemand de nieuwsbrief van GannTrader (van Jan van Gemeren).quote:Op zaterdag 6 februari 2010 16:46 schreef Jos123 het volgende:
AEX kan nog veel lager. Stijgende trend afgebroken. Cees de Vries maakt gebruik van Gann-analyse. Iemand ervaring ermee?
http://www.dekritischebel(...)x/koersdoel-aex-288/
Mocht je interesse hebben, dan wil ik hem wel doorsturen. PM me dan even je emailadres.
Ben er nog niet aan toegekomen om alles te lezen, dus kan je nog niets vertellen over de kwaliteit.
"People that use Fiat currency as a store of value.
There is a name for it:
We call them Poor"
There is a name for it:
We call them Poor"
Uit zijn eigen plaatje kun je direct al zien dat het niet werkt. Er wordt een soort van "wet van behoud van energie" verondersteld, waarbij "energie" is gedefinieerd als volume*prijs. Een blik op een willekeurige chart maakt al meteen duidelijk dat dat verband helemaal niet geldt.quote:
Overigens is dit een eenvoudig indicatortje dat je zo kunt programmeren in Excel, NT of Metastock. Daar heb je geen Mathlab voor nodig hoor.
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Over tests gesproken, heb jij dat onderzoekje naar de eventuele gevolgen van macro cijfers al bekeken?quote:Op maandag 8 februari 2010 08:58 schreef SeLang het volgende:
[..]
Uit zijn eigen plaatje kun je direct al zien dat het niet werkt. Er wordt een soort van "wet van behoud van energie" verondersteld, waarbij "energie" is gedefinieerd als volume*prijs. Een blik op een willekeurige chart maakt al meteen duidelijk dat dat verband helemaal niet geldt.
Overigens is dit een eenvoudig indicatortje dat je zo kunt programmeren in Excel, NT of Metastock. Daar heb je geen Mathlab voor nodig hoor.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Dat wou ik eigenlijk deze week eens gaan oppakken, maar ik ben zo lui na die 2 maanden Filippijnen...quote:Op maandag 8 februari 2010 11:36 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Over tests gesproken, heb jij dat onderzoekje naar de eventuele gevolgen van macro cijfers al bekeken?
Na zo'n lange reis is het opeens weer leuk om lamlendig voor de TV te hangen en een beetje te Fok!-en en verder niks doen
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Haha fair enough. Ik zal er komende week ook weer wat mee starten, mocht je nog enige macro cijfers willen hebben over een bepaalde periode laat maar weten.quote:Op maandag 8 februari 2010 11:39 schreef SeLang het volgende:
[..]
Dat wou ik eigenlijk deze week eens gaan oppakken, maar ik ben zo lui na die 2 maanden Filippijnen...
Na zo'n lange reis is het opeens weer leuk om lamlendig voor de TV te hangen en een beetje te Fok!-en en verder niks doen
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Yep. Die excelfile die je me toestuurde is in elk geval perfect bruikbaar voor dit doel. Ik heb er al over nagedacht wat ik precies ga doen en hoe. Nu alleen nog even uit die luie stoel komen...quote:Op maandag 8 februari 2010 11:41 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Haha fair enough. Ik zal er komende week ook weer wat mee starten, mocht je nog enige macro cijfers willen hebben over een bepaalde periode laat maar weten.
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
goeiemorgen, is het een onderzoek van korte termijn gevolgen of lange of beide? ik zou het wel interessant vinden als jullie af en toe dan een update erover posten met de uitkomsten vooral als het op de lange termijn is omdat ik dan vooral FA bij beleggen gebruik.quote:Op maandag 8 februari 2010 11:36 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Over tests gesproken, heb jij dat onderzoekje naar de eventuele gevolgen van macro cijfers al bekeken?
Thugh life.
Minutenwerk. Ik kan helaas niet betrouwbaar op nog kortere tijdframes testen.quote:Op maandag 8 februari 2010 11:45 schreef Baltazar69 het volgende:
[..]
goeiemorgen, is het een onderzoek van korte termijn gevolgen of lange of beide?
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
nice, ik hoop dat en een bruikbare edge op komt dat ik dan kan combineren met TA. is het misschien ook niet handig om een gemiddelde van macro economische cijfers van bepaalde periode (maand/ half jaar/ jaar of paar jaar) en te onderzoeken wat beurzen doen in dat tijdbestek, of er verbanden zitten. natuurlijk is logisch dat in tijden van goed economische cijfers beurzen het beter doen logischerwijs maar het is misschien handig om het precieze verband te zien.quote:Op maandag 8 februari 2010 11:46 schreef SeLang het volgende:
[..]
Minutenwerk. Ik kan helaas niet betrouwbaar op nog kortere tijdframes testen.
Thugh life.
Als SeLang een echt goede edge vind zie ik het hem eerder doorverkopen aan een hedgefundsquote:Op maandag 8 februari 2010 11:52 schreef Baltazar69 het volgende:
[..]
nice, ik hoop dat en een bruikbare edge op komt dat ik dan kan combineren met TA. is het misschien ook niet handig om een gemiddelde van macro economische cijfers van bepaalde periode (maand/ half jaar/ jaar of paar jaar) en te onderzoeken wat beurzen doen in dat tijdbestek, of er verbanden zitten. natuurlijk is logisch dat in tijden van goed economische cijfers beurzen het beter doen logischerwijs maar het is misschien handig om het precieze verband te zien.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Als ik iets vind dat werkt ga ik het inderdaad een beetje op Fok postenquote:Op maandag 8 februari 2010 11:53 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Als SeLang een echt goede edge vind zie ik het hem eerder doorverkopen aan een hedgefunds
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
begrijpelijk, een pm is beter.quote:Op maandag 8 februari 2010 11:55 schreef SeLang het volgende:
[..]
Als ik iets vind dat werkt ga ik het inderdaad een beetje op Fok posten
Thugh life.
Eerst zien hoeveel miljard Goldman Sachs er voor over heeftquote:
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
hebt u ooit al een dergelijke edge gevonden dan gebaseerd op FA op de korte termijn?quote:Op maandag 8 februari 2010 11:58 schreef SeLang het volgende:
Eerst zien hoeveel miljard Goldman Sachs er voor over heeft
Thugh life.
trouwens volgens statistische analyse met 5 samples gebaseerd op moving averages wordt de rest van februari bullish. dat staat direct in lijn met een V-bodem. Een V-bodem krijg je meestal als het sentiment omslaat van angst naar hebzucht.quote:Op maandag 8 februari 2010 08:58 schreef SeLang het volgende:
[..]
Uit zijn eigen plaatje kun je direct al zien dat het niet werkt. Er wordt een soort van "wet van behoud van energie" verondersteld, waarbij "energie" is gedefinieerd als volume*prijs. Een blik op een willekeurige chart maakt al meteen duidelijk dat dat verband helemaal niet geldt.
Overigens is dit een eenvoudig indicatortje dat je zo kunt programmeren in Excel, NT of Metastock. Daar heb je geen Mathlab voor nodig hoor.
Bedoel je hier voornamelijk "het nieuws" mee? Zo ja, daar heeft Shiller een heel hoofdstuk aan gewijd in Irrational Exuberance, wel grappig om eens door te lezen. Al is het iets fundamenteler van aard, dan pure minuten speculatie.quote:Op maandag 8 februari 2010 11:36 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Over tests gesproken, heb jij dat onderzoekje naar de eventuele gevolgen van macro cijfers al bekeken?
We zullen zien of dit de rest van Februari gaat uitkomen maar MA is niet bepaald een statistisch significant modelquote:Op maandag 8 februari 2010 14:05 schreef deenigeechteTS het volgende:
[..]
trouwens volgens statistische analyse met 5 samples gebaseerd op moving averages wordt de rest van februari bullish. dat staat direct in lijn met een V-bodem. Een V-bodem krijg je meestal als het sentiment omslaat van angst naar hebzucht.
Never change a winning formula
Ik bedoel hier puur de hedgefund strategie mee. Op korte termijn speculeren op macro cijfers (unemployment/retail/consumer confidence etc.) Wanneer zo'n bepaald cijfer uitkomt zie je altijd een spike in de volume voor het uitkomt en een spike in de volume op het moment dat het uitkomt. Soort van V-vorm in de volume met een omgekeerde V in de volatiliteit.quote:Op maandag 8 februari 2010 14:36 schreef tjoptjop het volgende:
[..]
Bedoel je hier voornamelijk "het nieuws" mee? Zo ja, daar heeft Shiller een heel hoofdstuk aan gewijd in Irrational Exuberance, wel grappig om eens door te lezen. Al is het iets fundamenteler van aard, dan pure minuten speculatie.
Ik weet dat er een aantal hedgefunds deze methode toepassen. Een bekende van een vriend van mij zit in private hedgefunds waar het systeem voor 100% gebaseerd is op het uitkomen van macro cijfers. Volledig automatisch script uiteraard en wekelijks tweaken en optimaliseren uiteraard
Voorbeeldje, cijfers zijn 5 - 25% beter dan verwacht, long gaan met hefboom 5, cijfers zijn 25 - 50% beter dan verwacht long met hefboom 10 etc. Of je neemt de afgelopen 12 maanden actuele cijfers en de verwachtte cijfers. Je berekent het 'afgeweken' percentage van de echte cijfers en past dat toe op het verwachtte cijfer voor komende maand en neemt je positie in voor het cijfer uitkomt. Stel de verwachting is 10% hoger dan vorige maand en de foutmarge over afgelopen 12 maand is slechts 20% kun je 'vrij gerust' een long positie daar op in nemen.
Ik heb overigens al eens eerder onderzoek gedaan naar de macro waardes die het meest invloed hadden op de Nederlandse beurs op korte en lange termijn, dat waren retail sales/unemployment/gdp. Niet geheel verrassend natuurlijk
Het speculeren op het 'globale nieuws' is veel moeilijker. Omdat je veel lastiger kunt inschatten of het al in de markten is verwerkt. Bijvoorbeeld als er weer een overname artikel in de krant staat. Dan ben je in wezen al te laat..
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Ah interessant, ik snap nu wat je bedoelt.
Zal er zelf ook eens naar gaan kijken, lijkt me een leuk hobbyprojectje aangezien m'n oliesysteem toch geen edge oplevert en vooralsnog in de ijskast staat.
Zal er zelf ook eens naar gaan kijken, lijkt me een leuk hobbyprojectje aangezien m'n oliesysteem toch geen edge oplevert en vooralsnog in de ijskast staat.
Een goedenavond. Als ik het zo doorheb, zie ik dat je duidelijk veel gebruik maakt van hefbomen. Wel eens het nieuwe RBS market index overwogen? Ze handelen 24/7, geen transactiekosten en het mooiste is de optionele hefboom van 50!quote:Op zondag 7 februari 2010 21:44 schreef Baltazar69 het volgende:
goeie avond ik heb net naar de future gekeken op de aex en die staat ongeveer 1% in de plus. elliot wave en andere TA had dit aangegeven en ik verkoop morgen bij opening meteen de puts. ik zal dan wat winst inleveren maar neem genoegen met het rendement. voor de komende week voorspellen de indicatoren een kleine opleving dat lijkt te rijmen met elliot wave en de futures wijzen er inderdaad al op. mijn collega elliot wave heeft hier al een plaatje bijgemaakt.
[ afbeelding ]
ik verwacht alleen een kortere (heftige wat je heftig vind natuurlik) opleving en niet zon langdurige afgaande op de TA. de kans is ook groot dat we de komende dagen gaan schommelen, aangezien diverse indicatoren tegenstrijdige beelden geven. ik wacht dan ook met het pakken van een nieuwe positie.
Niet dat ik het hier de hemel in zit te prijzen, maar binck zette me af :=(
quote:Op woensdag 10 februari 2010 00:16 schreef TMartina het volgende:
[..]
Een goedenavond. Als ik het zo doorheb, zie ik dat je duidelijk veel gebruik maakt van hefbomen. Wel eens het nieuwe RBS market index overwogen? Ze handelen 24/7, geen transactiekosten en het mooiste is de optionele hefboom van 50!
Niet dat ik het hier de hemel in zit te prijzen, maar binck zette me af :=(
Ik denk dat onderhand iedereen wel op de hoogte is van de voor- en nadelen van CFD's. Overigens betaal je wel degelijk transactiekosten alleen zitten deze verwerkt in de spread.
Sitting_efling heeft het hoe en wat hiervan een paar topics terug uit de doeken gedaan mocht je interesse hebben in het precieze verhaal.
[ Bericht 11% gewijzigd door Mendeljev op 10-02-2010 00:38:32 ]
Ain't nothing to it but to do it.
Greece
Greece
idd. de spread doet het 'm.quote:Op woensdag 10 februari 2010 00:29 schreef Mendeljev het volgende:
[..]
[..]
Ik denk dat onderhand iedereen wel op de hoogte is van de voor- en nadelen van CFD's. Overigens betaal je wel degelijk transactiekosten alleen zitten deze verwerkt in de spread.
Sitting_efling heeft het hoe en wat hiervan een paar topics terug uit de doeken gedaan mocht je interesse hebben in het precieze verhaal.
"People that use Fiat currency as a store of value.
There is a name for it:
We call them Poor"
There is a name for it:
We call them Poor"
en TA heeft weer de toekomstige beursgang voorspeld. de verschillende indicatoren verschilde van elkaar en de vorige week ging het op en neer, gelijkblijvend dus een van de twee kansen! maandag vertoonde de indicatoren positievere vooruitzichten en ik heb daarom calls gekocht en ja hoor de tweede kans deed zich voor, de stijging. ik heb weer een lekker rendement gemaakt en verkoop ze zodra er weer een dreiging komt van daling. even voor de critici onder ons mijn voorspelling op basis van TA en weer gelijk! grote edge met TA dus!
quote:Op zondag 7 februari 2010 21:44 schreef Baltazar69 het volgende:
ik verwacht alleen een kortere (heftige wat je heftig vind natuurlik) opleving en niet zon langdurige afgaande op de TA. de kans is ook groot dat we de komende dagen gaan schommelen, aangezien diverse indicatoren tegenstrijdige beelden geven. ik wacht dan ook met het pakken van een nieuwe positie.
Thugh life.
we hebben in ieder geval het begin gemaakt dit lijkt veel op een V-bodemquote:Op maandag 8 februari 2010 14:49 schreef Your_honor het volgende:
[..]
We zullen zien of dit de rest van Februari gaat uitkomen maar MA is niet bepaald een statistisch significant model
|
|
