voorspelbare beurs door ta

quote:

Op zondag 7 februari 2010 15:35 schreef deenigeechteTS het volgende:

[..]

[ afbeelding ]
Deze grafiek laat zien dat de krachten elkaar kunnen cancelen. De negatieve kracht die ontstaat door een daling ckan worden gecanceled door een positieve kracht (een stijging)

Bruno Santanera approves this message!

EMH is a. nihilistisch en b. als de EMH zou kloppen zou niemand meer handelen

quote:

Op zondag 7 februari 2010 12:23 schreef SeLang het volgende:

[..]

Klassiek
[..]

Uh oh...

Serieus, het is leuk dat je zo enthousiast bent en we gunnen je je winst, het is alleen dat we hier een nieuw R&P topic zien aankomen....

Dit soort mensen zit iedere winst als een bevestiging van hun theorie en ieder verlies als een toevalligheid. Na een paar keer flink verloren te hebben gaan ze het geld dat ze fundamenteler belegd hebben inzetten. Desnoods gaan ze lenen. Totdat het geld dus op is. En dan nóg geloven ze in hun theorie. Ze hebben alleen pech gehad!

quote:

Op zondag 7 februari 2010 17:50 schreef TeringHenkie het volgende:
b. als de EMH zou kloppen zou niemand meer handelen

Dat is onzin, zelfs in de sterke vorm van de EMH wordt er nog steeds gewoon gehandeld, immers er is bij bedrijven nog steeds behoefte naar kapitaal dat zij via de markt vergaren. Als er niet meer gehandeld wordt dan zou dat niet kunnen. Verder gaat de EMH over de verwerking van informatie in de markt, dus zelfs in de sterke vorm van het EMH zijn er momenten waarop informatie in de koersen verwerkt wordt door handelen van marktpartijen.

quote:

Op zondag 7 februari 2010 17:22 schreef Mendeljev het volgende:
[ afbeelding ]
Bruno Santanera approves this message!

quote:

Op zondag 7 februari 2010 13:59 schreef deenigeechteTS het volgende:
Het is trouwens mogelijk aandelen te modelleren met een differentiaalvergelijking

Stel je hebt twee functies op een (x,y)-veld. Een derde functie is de functie van de eerste twee. De eerste twee functies passen geschaald op een 1x1-veld.
Functie 1: is de prijs van een aandeel
Functie 2: is volume
Functie 3: combineert prijs volume en helling (gecreëerd) om een derde variabele, energie te creëren
Wanneer een aandeel voortschrijdt in tijd (x), en de prijs (y) en volume veranderen kan een energieniveau worden berekend.

Laten we nu aannemen: als een aandeel voortschrijdt van t1 naar t2 wordt er energie cumulatief geaccumuleerd. Als er geen prijsverandering is, is er geen energie. Als het aandeel omlaag gaat is er negatieve energie. Als het aandeel omhoog gaat wordt er positieve energie gecreëerd,
ALs het volume 0 is, is er nul energie. Hogere volume is gelijk aan meer energy.
Als de helling 0 is, is er ook geen energie. Een hogere helling is gelijk aan meer energy.
Met deze eigenschappen kan een vergelijking worden opgesteld.

Als de functie van prijs continu is, en de afgeleide positief over alle punten van t1 tot t2, kan de energievergelijking gegeven worden doorde volgende functie:
[ afbeelding ]
m is de helling.
Belangrijk: Als aandelen omhoog of omlaag gaan wordt energie gecreëerd of vernietigd. Met behulp van deze formule kan je bijvoorbeeld berekenen hoe groot de kans is dat er een V-bodem plaatsvindt.

Heb je hem ook in matlab toevallig?

quote:

Op zondag 7 februari 2010 12:48 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]

Zelfde idee hier maar waar kan je dat zien van dat afketsen

Ik zou wel ff een grafiek of link willen zien met afketsen

Je moet hiernaartoe gaan http://www.prorealtime.com
downloaden en dan kan je een grafiek van de AEX, S&P e.d. gratis oproepen. Dit kan alleen voor grafieken met tijdsduur meer dan een dag. Maak een grafiek van de daily chart en voeg de indicator 200 EMA toe. Dan zie je dat voor bijv S&P500 future deze PRECIES is afgeketst. Verder moet je de MACD, RSI (21), en Stochastics (8,5,3) toevoegen en dan zie je bij alledrie positieve divergentie.

quote:

Op zondag 7 februari 2010 16:28 schreef SeLang het volgende:

[..]

Mooi plaatje, maar dit geeft geen enkele informatie over waarom dit het gedrag van de aandelenmarkt zou beschrijven, laat staan enig bewijs daarvan.

Je definieert een begrip "energie" dat gelijk is aan volume * prijs (dat is de formule die je eerder postte) maar je geeft niet aan wat je daar verder mee kunt. Dat is jammer want je stelde in diezelfde post dat je er een V-bodem mee kunt voorspellen.

Ik weet niet wat de grijze curve is in het geposte plaatje. Is het de "energie" of iets anders? In elk geval niet de prijs want dan is het plaatje alvast niet in overeenstemming met het werkelijke gedrag van de markt.

Dus, ik ben benieuwd naar je uitleg hoe je op grond van "energie" = volume * prijs tot voorspellingen komt en wat de trackrecord daarvan is .

De curve is de prijs van een aandeel over tijd.. Actie is reactie. Negatieve energie geeft beweging aan positieve energie.

quote:

Op zondag 7 februari 2010 19:45 schreef edikt het volgende:

[..]

Heb je hem ook in matlab toevallig?

Hoezo?

TA werkt wel een beetje, omdat heel veel mensen het doen.

Maar TA kan de invloed van ontwikkelingen in de wereld niet voorspellen.

Stel alle beleggers voor als een school met vissen.

De richting en snelheid van de school is niet te voorspellen omdat iedere vis zijn eigen richting kiest afhankelijk van zijn buren en omgeving.

Als er een roofdier aankomt krijg je wel voorspelbaar gedrag, maar wanneer de roofdieren komen en met hoeveel ze zijn en uit welke richting weet je niet, al weet je wel dat ze komen.

Het is totaal onvoorspelbaar al zijn er talloze patronen te identificeren.

[ Bericht 98% gewijzigd door iamcj op 07-02-2010 21:30:08 ]

quote:

Op zondag 7 februari 2010 20:42 schreef deenigeechteTS het volgende:

[..]

De curve is de prijs van een aandeel over tijd.. Actie is reactie. Negatieve energie geeft beweging aan positieve energie.
[..]

Hoezo?

Checken of het werkt

quote:

Op zaterdag 6 februari 2010 16:46 schreef Jos123 het volgende:
AEX kan nog veel lager. Stijgende trend afgebroken. Cees de Vries maakt gebruik van Gann-analyse. Iemand ervaring ermee?

http://www.dekritischebel(...)x/koersdoel-aex-288/

Toevallig krijg ik van iemand de nieuwsbrief van GannTrader (van Jan van Gemeren).
Mocht je interesse hebben, dan wil ik hem wel doorsturen. PM me dan even je emailadres.

Ben er nog niet aan toegekomen om alles te lezen, dus kan je nog niets vertellen over de kwaliteit.

quote:

Op zondag 7 februari 2010 22:39 schreef edikt het volgende:

[..]

Checken of het werkt

Uit zijn eigen plaatje kun je direct al zien dat het niet werkt. Er wordt een soort van "wet van behoud van energie" verondersteld, waarbij "energie" is gedefinieerd als volume*prijs. Een blik op een willekeurige chart maakt al meteen duidelijk dat dat verband helemaal niet geldt.

Overigens is dit een eenvoudig indicatortje dat je zo kunt programmeren in Excel, NT of Metastock. Daar heb je geen Mathlab voor nodig hoor.

quote:

Op maandag 8 februari 2010 08:58 schreef SeLang het volgende:

[..]

Uit zijn eigen plaatje kun je direct al zien dat het niet werkt. Er wordt een soort van "wet van behoud van energie" verondersteld, waarbij "energie" is gedefinieerd als volume*prijs. Een blik op een willekeurige chart maakt al meteen duidelijk dat dat verband helemaal niet geldt.

Overigens is dit een eenvoudig indicatortje dat je zo kunt programmeren in Excel, NT of Metastock. Daar heb je geen Mathlab voor nodig hoor.

Over tests gesproken, heb jij dat onderzoekje naar de eventuele gevolgen van macro cijfers al bekeken?

quote:

Op maandag 8 februari 2010 11:36 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Over tests gesproken, heb jij dat onderzoekje naar de eventuele gevolgen van macro cijfers al bekeken?

Dat wou ik eigenlijk deze week eens gaan oppakken, maar ik ben zo lui na die 2 maanden Filippijnen...
Na zo'n lange reis is het opeens weer leuk om lamlendig voor de TV te hangen en een beetje te Fok!-en en verder niks doen

quote:

Op maandag 8 februari 2010 11:39 schreef SeLang het volgende:

[..]

Dat wou ik eigenlijk deze week eens gaan oppakken, maar ik ben zo lui na die 2 maanden Filippijnen...
Na zo'n lange reis is het opeens weer leuk om lamlendig voor de TV te hangen en een beetje te Fok!-en en verder niks doen

Haha fair enough. Ik zal er komende week ook weer wat mee starten, mocht je nog enige macro cijfers willen hebben over een bepaalde periode laat maar weten.

quote:

Op maandag 8 februari 2010 11:41 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Haha fair enough. Ik zal er komende week ook weer wat mee starten, mocht je nog enige macro cijfers willen hebben over een bepaalde periode laat maar weten.

Yep. Die excelfile die je me toestuurde is in elk geval perfect bruikbaar voor dit doel. Ik heb er al over nagedacht wat ik precies ga doen en hoe. Nu alleen nog even uit die luie stoel komen...

quote:

Op maandag 8 februari 2010 11:45 schreef Baltazar69 het volgende:

[..]

goeiemorgen, is het een onderzoek van korte termijn gevolgen of lange of beide?

Minutenwerk. Ik kan helaas niet betrouwbaar op nog kortere tijdframes testen.

quote:

Op maandag 8 februari 2010 11:52 schreef Baltazar69 het volgende:

[..]

nice, ik hoop dat en een bruikbare edge op komt dat ik dan kan combineren met TA. is het misschien ook niet handig om een gemiddelde van macro economische cijfers van bepaalde periode (maand/ half jaar/ jaar of paar jaar) en te onderzoeken wat beurzen doen in dat tijdbestek, of er verbanden zitten. natuurlijk is logisch dat in tijden van goed economische cijfers beurzen het beter doen logischerwijs maar het is misschien handig om het precieze verband te zien.

Als SeLang een echt goede edge vind zie ik het hem eerder doorverkopen aan een hedgefunds

quote:

Op maandag 8 februari 2010 11:53 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Als SeLang een echt goede edge vind zie ik het hem eerder doorverkopen aan een hedgefunds

Als ik iets vind dat werkt ga ik het inderdaad een beetje op Fok posten

quote:

Op maandag 8 februari 2010 11:57 schreef Baltazar69 het volgende:

[..]

begrijpelijk, een pm is beter.

Eerst zien hoeveel miljard Goldman Sachs er voor over heeft

quote:

Op maandag 8 februari 2010 08:58 schreef SeLang het volgende:

[..]

Uit zijn eigen plaatje kun je direct al zien dat het niet werkt. Er wordt een soort van "wet van behoud van energie" verondersteld, waarbij "energie" is gedefinieerd als volume*prijs. Een blik op een willekeurige chart maakt al meteen duidelijk dat dat verband helemaal niet geldt.

Overigens is dit een eenvoudig indicatortje dat je zo kunt programmeren in Excel, NT of Metastock. Daar heb je geen Mathlab voor nodig hoor.

trouwens volgens statistische analyse met 5 samples gebaseerd op moving averages wordt de rest van februari bullish. dat staat direct in lijn met een V-bodem. Een V-bodem krijg je meestal als het sentiment omslaat van angst naar hebzucht.

quote:

Op maandag 8 februari 2010 11:36 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Over tests gesproken, heb jij dat onderzoekje naar de eventuele gevolgen van macro cijfers al bekeken?

Bedoel je hier voornamelijk "het nieuws" mee? Zo ja, daar heeft Shiller een heel hoofdstuk aan gewijd in Irrational Exuberance, wel grappig om eens door te lezen. Al is het iets fundamenteler van aard, dan pure minuten speculatie.

quote:

Op maandag 8 februari 2010 14:05 schreef deenigeechteTS het volgende:

[..]

trouwens volgens statistische analyse met 5 samples gebaseerd op moving averages wordt de rest van februari bullish. dat staat direct in lijn met een V-bodem. Een V-bodem krijg je meestal als het sentiment omslaat van angst naar hebzucht.

We zullen zien of dit de rest van Februari gaat uitkomen maar MA is niet bepaald een statistisch significant model

quote:

Op maandag 8 februari 2010 14:36 schreef tjoptjop het volgende:

[..]

Bedoel je hier voornamelijk "het nieuws" mee? Zo ja, daar heeft Shiller een heel hoofdstuk aan gewijd in Irrational Exuberance, wel grappig om eens door te lezen. Al is het iets fundamenteler van aard, dan pure minuten speculatie.

Ik bedoel hier puur de hedgefund strategie mee. Op korte termijn speculeren op macro cijfers (unemployment/retail/consumer confidence etc.) Wanneer zo'n bepaald cijfer uitkomt zie je altijd een spike in de volume voor het uitkomt en een spike in de volume op het moment dat het uitkomt. Soort van V-vorm in de volume met een omgekeerde V in de volatiliteit.

Ik weet dat er een aantal hedgefunds deze methode toepassen. Een bekende van een vriend van mij zit in private hedgefunds waar het systeem voor 100% gebaseerd is op het uitkomen van macro cijfers. Volledig automatisch script uiteraard en wekelijks tweaken en optimaliseren uiteraard

Voorbeeldje, cijfers zijn 5 - 25% beter dan verwacht, long gaan met hefboom 5, cijfers zijn 25 - 50% beter dan verwacht long met hefboom 10 etc. Of je neemt de afgelopen 12 maanden actuele cijfers en de verwachtte cijfers. Je berekent het 'afgeweken' percentage van de echte cijfers en past dat toe op het verwachtte cijfer voor komende maand en neemt je positie in voor het cijfer uitkomt. Stel de verwachting is 10% hoger dan vorige maand en de foutmarge over afgelopen 12 maand is slechts 20% kun je 'vrij gerust' een long positie daar op in nemen.

Ik heb overigens al eens eerder onderzoek gedaan naar de macro waardes die het meest invloed hadden op de Nederlandse beurs op korte en lange termijn, dat waren retail sales/unemployment/gdp. Niet geheel verrassend natuurlijk

Het speculeren op het 'globale nieuws' is veel moeilijker. Omdat je veel lastiger kunt inschatten of het al in de markten is verwerkt. Bijvoorbeeld als er weer een overname artikel in de krant staat. Dan ben je in wezen al te laat..

Ah interessant, ik snap nu wat je bedoelt.

Zal er zelf ook eens naar gaan kijken, lijkt me een leuk hobbyprojectje aangezien m'n oliesysteem toch geen edge oplevert en vooralsnog in de ijskast staat.

quote:

Op zondag 7 februari 2010 21:44 schreef Baltazar69 het volgende:
goeie avond ik heb net naar de future gekeken op de aex en die staat ongeveer 1% in de plus. elliot wave en andere TA had dit aangegeven en ik verkoop morgen bij opening meteen de puts. ik zal dan wat winst inleveren maar neem genoegen met het rendement. voor de komende week voorspellen de indicatoren een kleine opleving dat lijkt te rijmen met elliot wave en de futures wijzen er inderdaad al op. mijn collega elliot wave heeft hier al een plaatje bijgemaakt.

[ afbeelding ]

ik verwacht alleen een kortere (heftige wat je heftig vind natuurlik) opleving en niet zon langdurige afgaande op de TA. de kans is ook groot dat we de komende dagen gaan schommelen, aangezien diverse indicatoren tegenstrijdige beelden geven. ik wacht dan ook met het pakken van een nieuwe positie.

Een goedenavond. Als ik het zo doorheb, zie ik dat je duidelijk veel gebruik maakt van hefbomen. Wel eens het nieuwe RBS market index overwogen? Ze handelen 24/7, geen transactiekosten en het mooiste is de optionele hefboom van 50!
Niet dat ik het hier de hemel in zit te prijzen, maar binck zette me af :=(