Beursvloer #212 - Nieuwe week, nieuw topic

Nou nou, niet zo negatief... Ik ben nu eerst aan het lezen hoe het allemaal werkt...

http://online.barrons.com(...)496294158401666.html

Tangible book value wanneer men praat over financials is toch redelijk betekenisloos?

quote:

Op dinsdag 16 augustus 2011 22:18 schreef JimmyJames het volgende:
http://online.barrons.com(...)496294158401666.html

Tangible book value wanneer men praat over financials is toch redelijk betekenisloos?

Volgens mij is dat alles behalve de intangible book value, die pas echt betekenisloos is. Gewoon geld en panden die zo'n bank heeft vallen eronder. Dat is toch wel iets waard?

quote:

Op dinsdag 16 augustus 2011 11:57 schreef Sokz het volgende:
Tweede lek @ Shell platform .. kunnen we over een paar weken met flinke discount kopen dus.

Het is niet een olieramp ofzo. 5 vaten per dag lekt er weg, ter vergelijking, bij de Deepwater Horizon lag dat rond de 53.000 vaten per dag.

quote:

Op dinsdag 16 augustus 2011 22:18 schreef JimmyJames het volgende:
http://online.barrons.com(...)496294158401666.html

Tangible book value wanneer men praat over financials is toch redelijk betekenisloos?

Zeker wel belangrijk, alleen lastig te checken.

Zit te twijfelen over Abcam Plc. Sterk bedrijf, fundamenteel allemaal prachtig, afgelopen weken behoorlijk gedumpt tijdens de daling en er lijkt nu nog wel wat ruimte naar boven in te zitten. Andere aandelen hebben een sterkere rebound laten zien dan Abcam. Twijfel.

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 01:06 schreef sitting_elfling het volgende:
Zit te twijfelen over Abcam Plc. Sterk bedrijf, fundamenteel allemaal prachtig, afgelopen weken behoorlijk gedumpt tijdens de daling en er lijkt nu nog wel wat ruimte naar boven in te zitten. Andere aandelen hebben een sterkere rebound laten zien dan Abcam. Twijfel.

Ziet er allemaal prima uit voor een bedrijf in de groei.

Wat andere aandelen hebben gedaan is toch niet relevant?

De Amerikaanse supermarktketen Wal-Mart Stores heeft in het tweede kwartaal zijn omzet en winst zien toenemen

quote:

Op dinsdag 16 augustus 2011 21:13 schreef tony_clifton- het volgende:

[..]

New York. Vanwege de beschikbaarheid van opties.


Als je wil daytraden en een alternatief voor New York of Amsterdam zoekt kan je ook naar 't lokale casino gaan btw.

(tegen al die miljoenen kostende algo's maak je nl écht geen kans)

quote:

Op dinsdag 16 augustus 2011 21:51 schreef LXIV het volgende:

[..]

Een bijna gegarandeerde methode om snel van je spaarcenten af te komen!

Onzin! Met de juiste technische analyses en benaderingen van je trades (lees: vooral stop-losses), is het zeer goed mogelijk om ook als kleine speler op de markt winstgevend te zijn:

quote:

Op dinsdag 16 augustus 2011 20:59 schreef portabel het volgende:
Doen de meeste van jullie aandelen in newyork of juist in amsterdam? En wie daytrade hier? Want ik denk dat ik dat wil doen.

Mocht je nog vragen hebben kan je mij een mail sturen (zie sign), want ik denk dat verder praten hierover in dit topic geen zin heeft, met zo veel kortzichtigen.

[ Bericht 30% gewijzigd door tradetheday op 17-08-2011 09:11:32 ]

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 09:05 schreef tradetheday het volgende:

[..]


[..]

Onzin!

Nou, succes dan maar zullen we zeggen. Ga je ook een smultopic in R&P openen na drie maanden daytraden?

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 09:07 schreef LXIV het volgende:

[..]

Nou, succes dan maar zullen we zeggen. Ga je ook een smultopic in R&P openen na drie maanden daytraden?

Niet nodig aangaande mijn rendement hierboven.

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 09:14 schreef tradetheday het volgende:

[..]

Niet nodig aangaande mijn rendement hierboven.

'Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst'

Iemand die onderzoek heeft gedaan naar TA en deze wilt delen?

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 09:14 schreef tradetheday het volgende:

[..]

Niet nodig aangaande mijn rendement hierboven.

Mooie resultaten, pas wel op dat je met evenveel in de markt gaat zitten als tijdens je eerste trades want dan kan je de nodige tegenslag verwerken

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 09:14 schreef tradetheday het volgende:

[..]

Niet nodig aangaande mijn rendement hierboven.

Binnen een maand 7400% winst. Dat is buitengewoon goed! Dat zie je maar zelden, eigenlijk nooit! Heb je de beste 'edge' ooit gevonden of een teletijdmachine uitgevonden?

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 09:14 schreef tradetheday het volgende:

[..]

Niet nodig aangaande mijn rendement hierboven.

Ik kan bijna niet voorstellen dat je zoveel rendement kunt halen gedurende lange tijd. Vorig jaar heb ik wel mooie rendementen gehaald, maar geen 7400%. Als je het lukt, petje af. Maar wel eerst zien dan geloven.
Ben benieuwd naar je transactielogboek.

Edit: ik zat je site eens te bekijken en er staat een flinke fout op. Je noemt een rendement van meer dan 200%, terwijl je van 100 naar 208 euro gaat. Dat is nog altijd een rendement van 108%, geen 200.

[ Bericht 6% gewijzigd door the85mc op 17-08-2011 10:42:12 ]

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 10:20 schreef LXIV het volgende:

[..]

Binnen een maand 7400% winst. Dat is buitengewoon goed! Dat zie je maar zelden, eigenlijk nooit! Heb je de beste 'edge' ooit gevonden of een teletijdmachine uitgevonden?

Mooi resultaat inderdaad. Als je dit consistent kan volhouden wil ik wel voor ¤10 in je fonds stappen.

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 10:20 schreef LXIV het volgende:

[..]

Binnen een maand 7400% winst. Dat is buitengewoon goed! Dat zie je maar zelden, eigenlijk nooit! Heb je de beste 'edge' ooit gevonden of een teletijdmachine uitgevonden?

Ik moet toegeven dat dit mij ook niet eerder was overkomen, alhoewel ik wel altijd een positieve winstverwachting heb. Dit punt vond ik ook mooi genoeg om te stoppen, omdat ik momenteel ook druk ben met veel andere dingen.

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 10:29 schreef the85mc het volgende:

[..]

Ik kan bijna niet voorstellen dat je zoveel rendement kunt halen gedurende lange tijd. Vorig jaar heb ik wel mooie rendementen gehaald, maar geen 7400%. Als je het lukt, petje af. Maar wel eerst zien dan geloven.
Ben benieuwd naar je transactielogboek.

Edit: ik zat je site eens te bekijken en er staat een flinke fout op. Je noemt een rendement van meer dan 200%, terwijl je van 100 naar 208 euro gaat. Dat is nog altijd een rendement van 108%, geen 200.

Dit fout van het rendement moet er natuurlijk zo snel mogelijk uit. Bedankt voor de tip. Met de site had ik overigens al veel verder willen zijn, en er moet nog heel veel aan gebeuren. Het transactielogboek was open en te bezichtigen op de site tijdens mijn handelssessies, maar inmiddels is die gesloten nu ik ben gestopt. Daarbij kwam dat de laatste dag in het logboek de verliesgevende trades als positief waren weergeven en de winstgevende andersom. Door deze fout werden de grafieken daardoor niet meer juist weergeven. Het had daardoor ook weinig zin om het logboek open te zetten. Dit was mijn laatste test logboek, en als ik definitief ga starten voor de site, hoop ik dat deze fouten eruit blijven en blijft het logboek open.

Ik heb overigens bijna alle winst gemaakt met trades op olie en een beetje in de EUR/USD. Ik handelde eigenlijk louter en alleen op diagonale en horizontale weerstands- en steunlijnen. Hieronder twee voorbeelden hoe zo'n analyse er dan uitzag. In deze voorbeelden was het wachten totdat de trendlijn werd doorbroken, om dan vervolgens van de verwachte breakout te profiteren. Zo heb ik er nog talloze kunnen maken die veelvuldig uitkwamen. En mocht de analyse niet uitkomen werd mijn positie door mijn stop loss afgekapt op zo'n 20 tot 30 pips.

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 10:41 schreef eleusis het volgende:

[..]

Mooi resultaat inderdaad. Als je dit consistent kan volhouden wil ik wel voor ¤10 in je fonds stappen.

Mijn zienswijze is juist dat het zonde is om iemand anders voor je te laten traden. Met de site die ik aan het opbouwen ben hoop ik mensen te kunnen helpen die wellicht zelf willen gaan traden. Een groot kapitaal is daar voor het daytraden dus niet voor vereist. Enige kennis wel.

Mooi ook hoe die steun- en weerstandslijnen met de grootste willekeurigheid worden getekend en schijnbaar synoniem staan voor een rotsvaste tradestrategie.

tradetheday, als je de discussie inhoudelijk verder wilt brengen verwacht ik dat je op zijn minst een correct lijstje met parameters en aannames post zodat we die kunnen debunken. Je strategie voor zover ik die kan inzien is al vele malen voorbij gekomen en keer op keer blijkt dat men de strategie niet op winstgevendheid checkt of uberhaupt geen duidelijke in- en uitstapcondities heeft bepaald. Het zou zo maar kunnen dat je strategie daadwerkelijk winstgevend is maar dan is het voor ons ook interessant om te zien in welke richting je het hebt gezocht.

Een voorbeeld van een kwalitatief onderzoek naar steun- en weerstandsniveaus is in het verleden wel eerder voorbijgekomen: TA: Steun en weerstandsniveaus, werken ze echt?

Voordat je mensen in het vervolg gaat beschuldigen van kortzichtigheid hoop ik dat je zelf ook wat moeite steekt in het bekrachtigen van je beweringen want met het stellig beweren dat TA werkt kan niemand iets mee.

even een kort vraagje, zo'n daytrader als tradetheday neemt toch eigenlijk hele grote risico's? Aangezien hij zijn winsten ook continue herinvesteerd en dus eigenlijk nooit zijn winst neemt en dus met 1 slecht dag heel veel kwijt kan zijn? Of zie ik hier iets over het hoofd?

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 11:13 schreef tradetheday het volgende:

[..]

Ik moet toegeven dat dit mij ook niet eerder was overkomen, alhoewel ik wel altijd een positieve winstverwachting heb. Dit punt vond ik ook mooi genoeg om te stoppen, omdat ik momenteel ook druk ben met veel andere dingen.

Och, als ik 7400% per maand zou kunnen behalen zou dat bij mij toch wel prio krijgen. Volgende maand kun je je kapitaal al boven het miljoen hebben en tegen kerst op 500 miljard. Dan kun je ook zaken gaan uitbesteden zodat je meer tijd over houdt voor andere dingen.

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 11:55 schreef ender_xenocide het volgende:
even een kort vraagje, zo'n daytrader als tradetheday neemt toch eigenlijk hele grote risico's? Aangezien hij zijn winsten ook continue herinvesteerd en dus eigenlijk nooit zijn winst neemt en dus met 1 slecht dag heel veel kwijt kan zijn? Of zie ik hier iets over het hoofd?

Ja, je ziet over het hoofd dat hij blijkbaar een goed systeem gevonden heeft waarbij de kans op verlies tot zowat nul gereduceerd is. En mocht hij toch verliezen, dan heeft hij een sterke stop-loss (dus beperkt hij het verlies tot 10%). Meer dan 200 euro kan hij sowieso niet kwijtraken (startkapitaal), terwijl hij 17000 euro kan 'inzetten'.
Als je een dergelijk rendement hebt dan moet je wel een geniaal systeem gevonden hebben, dat kan geen toeval meer zijn!

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 11:34 schreef Arkai het volgende:
Mooi ook hoe die steun- en weerstandslijnen met de grootste willekeurigheid worden getekend en schijnbaar synoniem staan voor een rotsvaste tradestrategie.

tradetheday, als je de discussie inhoudelijk verder wilt brengen verwacht ik dat je op zijn minst een correct lijstje met parameters en aannames post zodat we die kunnen debunken. Je strategie voor zover ik die kan inzien is al vele malen voorbij gekomen en keer op keer blijkt dat men de strategie niet op winstgevendheid checkt of uberhaupt geen duidelijke in- en uitstapcondities heeft bepaald. Het zou zo maar kunnen dat je strategie daadwerkelijk winstgevend is maar dan is het voor ons ook interessant om te zien in welke richting je het hebt gezocht.

Een voorbeeld van een kwalitatief onderzoek naar steun- en weerstandsniveaus is in het verleden wel eerder voorbijgekomen: TA: Steun en weerstandsniveaus, werken ze echt?

Voordat je mensen in het vervolg gaat beschuldigen van kortzichtigheid hoop ik dat je zelf ook wat moeite steekt in het bekrachtigen van je beweringen want met het stellig beweren dat TA werkt kan niemand iets mee.

Dit zijn voorbeelden van steun- en weerstandslijnen die getekend zijn op korte termijn grafieken. De weerstand en steun heeft zich in deze grafieken meer dan enkele keren bewezen en naar mijn ervaring zijn breakouts boven- en benedenwaarts te traden met dit soort analyses. Entry's zijn dan voor short rond de weerstand en voor long rond de steun. Stop losses zo'n 20 tot 30 pips boven of onder de entry. Als men dan ook nog is met de hoofdtrend op uur-, dag- en weekschaal meetrade, kan met behulp van dit soort analyses goede entries worden bepaald. Hieronder een nog beter en groter voorbeeld van een momentopname van een analyse (dit keer EUR/USD) met steun- en weerstandslijnen.



Met behulp van zulke analyses trade ik - met af en toe nog de Bollinger Bands, CCI- en RSI-indicatoren toevoegend - en bepaal ik targets, stop losses en entries. Ook gebruik ik vaak Fibonacci lijnen. Op zich niet al te ingewikkeld en ontransparant in vergelijking met technische analyses die ik vaak tegen kom. Naar mijn idee zijn deze gegevens genoeg voor mij om te traden, juist zonder ingewikkelde parameters en toeters en bellen. Vandaar dat deze markt mij ook helder lijkt voor beginnende toetreders die zelf met hun kapitaal willen beleggen. Het risico kan minimaal zijn als men dus met dergelijke stortingen, zoals ik in het eerdere voorbeeld, werkt.

Met kortzichtigheid bedoel ik dat men breed gedragen lijkt te denken dat daytraden een gokwereldje is waar permanent verlies op wordt gemaakt.

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 11:59 schreef LXIV het volgende:

[..]

Ja, je ziet over het hoofd dat hij blijkbaar een goed systeem gevonden heeft waarbij de kans op verlies tot zowat nul gereduceerd is. En mocht hij toch verliezen, dan heeft hij een sterke stop-loss (dus beperkt hij het verlies tot 10%). Meer dan 200 euro kan hij sowieso niet kwijtraken (startkapitaal), terwijl hij 17000 euro kan 'inzetten'.
Als je een dergelijk rendement hebt dan moet je wel een geniaal systeem gevonden hebben, dat kan geen toeval meer zijn!

Zoals jij het beredeneerd werkt het voor een groot deel wel inderdaad. Hoe groter het kapitaal, hoe grotere posities ik kan innemen. Door stop losses in te stellen zullen verliesgevende trades beperkt blijven. Winstgevende posities laat ik zoveel mogelijk doorlopen. Ik zou zo dus 3 verliesgevende trades van 20 pips kunnen hebben, maar als ik er dan 1 heb die wél werkt volgens mijn analyse en hier 100 pips op pak, heb ik alsnog winst. Met een ijzeren discipline kan men zo ver komen. Men kan bijvoorbeeld de regel opstellen dat als 5% van het kapitaal op 1 dag is verloren, men die dag stopt met handelen. Zo kan men voorkomen dat emotionele trades worden uitgevoerd die teveel risico met zich meebrengen. Mensen willen dan graag het geleden verlies terugwinnen en nemen steeds grotere risico's.

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 12:15 schreef tradetheday het volgende:
Men kan bijvoorbeeld de regel opstellen dat als 5% van het kapitaal op 1 dag is verloren, men die dag stopt met handelen. Zo kan men voorkomen dat emotionele trades worden uitgevoerd die teveel risico met zich meebrengen. Mensen willen dan graag het geleden verlies terugwinnen en nemen steeds grotere risico's.

Bij Poker is dat niet veel anders.
Hoewel ik deze regel aan de kant heb geschoven.

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 12:15 schreef tradetheday het volgende:
Dit zijn voorbeelden van steun- en weerstandslijnen die getekend zijn op korte termijn grafieken.

Dus? Dat maakt niet uits voor het onderzoek.

quote:

De weerstand en steun heeft zich in deze grafieken meer dan enkele keren bewezen en naar mijn ervaring zijn breakouts boven- en benedenwaarts te traden met dit soort analyses.

Je handelt dus op basis van een paar waarnemingen? Hoe exact heb je de factor geluk hieruit geelimineerd?

quote:

Entry's zijn dan voor short rond de weerstand en voor long rond de steun. Stop losses zo'n 20 tot 30 pips boven of onder de entry.

Wat heb je aan een stoploss op absolute schaal? Dat kan NOOIT een goede stoploss zijn in algemene zin.

quote:

Als men dan ook nog is met de hoofdtrend op uur-, dag- en weekschaal meetrade, kan met behulp van dit soort analyses goede entries worden bepaald.

Wat is de meerwaarde van je 20-30 pips stoploss als je met zwaar genormaliseerde schalen gaat werken? Wat is exact het mechanisme dat je gebruikt om tweedelige trades uit te voeren?

quote:

Met behulp van zulke analyses trade ik - met af en toe nog de Bollinger Bands, CCI- en RSI-indicatoren toevoegend - en bepaal ik targets, stop losses en entries. Ook gebruik ik vaak Fibonacci lijnen.

Wederom, wat zijn de voorspellende waarden van al deze methodes? Is dit ook op basis van een paar waarnemingen? Als je dit niet kunt vastleggen vergroot je alleen maar de onzekerheid van je trades.

quote:

Op zich niet al te ingewikkeld en ontransparant in vergelijking met technische analyses die ik vaak tegen kom. Naar mijn idee zijn deze gegevens genoeg voor mij om te traden, juist zonder ingewikkelde parameters en toeters en bellen.

Het is ingewikkeld genoeg omdat je geen exacte in- en uitstapcondities hebt gedefinieerd. Probeer dat eens voor jezelf te definieren. Dat scheelt je een hoop kopzorgen.

Ik zat ook nog eens te kijken bij plus 500. De spread is relatief laag.
Kun je dan niet het beste long en short gaan met strakke verkooplimieten op bijvoorbeeld olie of goud? Soort straddle constructie. Lijkt me aantrekkelijk.

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 12:43 schreef the85mc het volgende:
Ik zat ook nog eens te kijken bij plus 500. De spread is relatief laag.
Kun je dan niet het beste long en short gaan met strakke verkooplimieten op bijvoorbeeld olie of goud? Soort straddle constructie. Lijkt me aantrekkelijk.

Kan, alleen dan heb je grote bewegingen nodig die ook nog eens in één richting lopen. Gaat goud eerst up, tikt je stoploss en vervolgens down om je andere stoploss te tikken ben je fucked.
Zelf doe ik zoiets op indices en dan enkel op supervolatiele dagen (like Japan, like last week)

@ tradetheday

Stuur me een mailtje

Een rasechte Maarten Verheyen kloon.

En dan gaan jullie er nog serieus op in ook.

.

[ Bericht 99% gewijzigd door Sokz op 17-08-2011 12:56:09 ]

.

Op plus500 heb je en spread van 0,3 punten op de AEX, niet wild veel dus. Even met wat probeergeld spelen.

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 12:56 schreef the85mc het volgende:
Op plus500 heb je en spread van 0,3 punten op de AEX, niet wild veel dus. Even met wat probeergeld spelen.

Margin is waarschijnlijk gigantisch.

Even klooien. Met oefengeld geoefend en je moet flinke bewegingen hebben wil je winst maken met een straddle. Hele strakke stoplosses zetten kan niet, tenminste niet in de demoversie van +500. Ik moet dan al een range van 2 punten hebben vanaf instappunt voordat ik rendement ga krijgen. Dat is dus een verschil van 0.6% op de AEX. Vrij forse beweging voor je dus uberhaupt iets verdient.

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 13:14 schreef the85mc het volgende:
Even klooien. Met oefengeld geoefend en je moet flinke bewegingen hebben wil je winst maken met een straddle. Hele strakke stoplosses zetten kan niet, tenminste niet in de demoversie van +500. Ik moet dan al een range van 2 punten hebben vanaf instappunt voordat ik rendement ga krijgen. Dat is dus een verschil van 0.6% op de AEX. Vrij forse beweging voor je dus uberhaupt iets verdient.

Daarom, zo als hier ook al wel eens eerder is gezegd. Er zijn bepaalde zaken die je kunt berekenen qua impact op de markt. Wat? Macroeconomische factoren. Pak daar de hele riedel aan data, bereken de gemiddelde uitbreek, minimum en maximum op tal van indices. Gooi alle europese, aziatische en amerikaanse beurzen er door heen, same goes voor de commodities en FX pairs.

Maak dan een lijstje van de derivaten die van zo'n uitbraak kunnen profiteren en bekijk per broker wat je minimaal kwijt bent aan aankoop en verkoop kosten. (je koopt een long en short positie een minuut voor de factor op de markt wordt gepubliceerd). Vergelijk dat met het gemiddelde pip uitbraak per factor per beurs en je hebt een aardige inschatting of je break even kunt draaien.

Maak een normale verdeling en je ziet in hoeverre de kans is dat een bepaalde macro waarde hoger of lager is dan wat jij minimum nodig hebt om break even te draaien. Als het minimum aantal pips qua uitbraak dicht bij jouw breakeven level van de broker ligt weet je dat je percentueel gezien gewoon een goede kans hebt om centen te verdienen. Deze percentages zijn hoger en meer reliable dan al het TA bij elkaar op, gemixed, of wat dan ook.

Je kunt ook goede modellen creeren met TA. 95% hitratio en enorme winsten. Maar gooi het over een langer termijn en het netto effect is altijd dramatisch. Alleen in relatief korte periode's (curvefitting ftw) blijkt alles op eens 1 op 1 te lopen en loop je flink binnen. Op lange termijn (en niet eens zo heel lang) ben je altijd de lul.

@zelfde als het TA model hierboven, gooi het voor een enorm lange termijn en het zou me niks verbazen dat je gewoon of enorme bagger resultaten hebt of enorme curvefitting.

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 14:41 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Daarom, zo als hier ook al wel eens eerder is gezegd. Er zijn bepaalde zaken die je kunt berekenen qua impact op de markt. Wat? Macroeconomische factoren. Pak daar de hele riedel aan data, bereken de gemiddelde uitbreek, minimum en maximum op tal van indices. Gooi alle europese, aziatische en amerikaanse beurzen er door heen, same goes voor de commodities en FX pairs.

Maak dan een lijstje van de derivaten die van zo'n uitbraak kunnen profiteren en bekijk per broker wat je minimaal kwijt bent aan aankoop en verkoop kosten. (je koopt een long en short positie een minuut voor de factor op de markt wordt gepubliceerd). Vergelijk dat met het gemiddelde pip uitbraak per factor per beurs en je hebt een aardige inschatting of je break even kunt draaien.

Maak een normale verdeling en je ziet in hoeverre de kans is dat een bepaalde macro waarde hoger of lager is dan wat jij minimum nodig hebt om break even te draaien. Als het minimum aantal pips qua uitbraak dicht bij jouw breakeven level van de broker ligt weet je dat je percentueel gezien gewoon een goede kans hebt om centen te verdienen. Deze percentages zijn hoger en meer reliable dan al het TA bij elkaar op, gemixed, of wat dan ook.

Je kunt ook goede modellen creeren met TA. 95% hitratio en enorme winsten. Maar gooi het over een langer termijn en het netto effect is altijd dramatisch. Alleen in relatief korte periode's (curvefitting ftw) blijkt alles op eens 1 op 1 te lopen en loop je flink binnen. Op lange termijn (en niet eens zo heel lang) ben je altijd de lul.

@zelfde als het TA model hierboven, gooi het voor een enorm lange termijn en het zou me niks verbazen dat je gewoon of enorme bagger resultaten hebt of enorme curvefitting.

Je kan nog 2 jaar long op FED day

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 12:53 schreef iamcj het volgende:
@ tradetheday

Stuur me een mailtje

Een rasechte Maarten Verheyen kloon.

En dan gaan jullie er nog serieus op in ook.

Al werkt het maar voor 1%, dan nog houd je een kapitaal over van 7,4% p/m. Zelfs daar teken ik blind voor!

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 14:41 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Daarom, zo als hier ook al wel eens eerder is gezegd. Er zijn bepaalde zaken die je kunt berekenen qua impact op de markt. Wat? Macroeconomische factoren. Pak daar de hele riedel aan data, bereken de gemiddelde uitbreek, minimum en maximum op tal van indices. Gooi alle europese, aziatische en amerikaanse beurzen er door heen, same goes voor de commodities en FX pairs.

Maak dan een lijstje van de derivaten die van zo'n uitbraak kunnen profiteren en bekijk per broker wat je minimaal kwijt bent aan aankoop en verkoop kosten. (je koopt een long en short positie een minuut voor de factor op de markt wordt gepubliceerd). Vergelijk dat met het gemiddelde pip uitbraak per factor per beurs en je hebt een aardige inschatting of je break even kunt draaien.

Maak een normale verdeling en je ziet in hoeverre de kans is dat een bepaalde macro waarde hoger of lager is dan wat jij minimum nodig hebt om break even te draaien. Als het minimum aantal pips qua uitbraak dicht bij jouw breakeven level van de broker ligt weet je dat je percentueel gezien gewoon een goede kans hebt om centen te verdienen. Deze percentages zijn hoger en meer reliable dan al het TA bij elkaar op, gemixed, of wat dan ook.

Je kunt ook goede modellen creeren met TA. 95% hitratio en enorme winsten. Maar gooi het over een langer termijn en het netto effect is altijd dramatisch. Alleen in relatief korte periode's (curvefitting ftw) blijkt alles op eens 1 op 1 te lopen en loop je flink binnen. Op lange termijn (en niet eens zo heel lang) ben je altijd de lul.

@zelfde als het TA model hierboven, gooi het voor een enorm lange termijn en het zou me niks verbazen dat je gewoon of enorme bagger resultaten hebt of enorme curvefitting.

je ziet ook dat technische analyse verandert door black swans. zo gedraagt de markt zich duidelijk anders na 1987 en na 2008. op dit moment worden extremen in oscillatoren die vorige records breken steeds meer gemeengoed. en als je je strategie niet op tijd aanpast heb je pech.

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 16:03 schreef tony_clifton- het volgende:
Er bestaan algo's die de prijs van een aandeel kunnen opkrikken door grote hoeveelheden buy-orders te versturen die verwijderd worden wanneer bid en ask dicht bij elkaar komen. Daardoor lijkt de vraag groter dan ze werkelijk is en kunnen aandelen gaan stijgen.

Als je met TA in zo'n markt wil werken mag je gerust je gaan gaan van mij hoor...


Bouw een delay in van één armzielige seconde per order en man, de handel zou ineens véél eerlijker verlopen.

Het boek wat je ziet in de markt is zeker niet altijd "echt". Soms lijkt er niets te liggen en is het plotseling een iceberg order. En soms geef je allemaal biedingen om te schijn van kopers te geven, en pzzzzttt.... alles binnen. Fijn is dat. Niets oneerlijks aan.

Een een armzielige seconde? Kijk eens een film met een seconde per frame. Een seconde is een eeuwigheid. Echt.

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 16:03 schreef tony_clifton- het volgende:
Er bestaan algo's die de prijs van een aandeel kunnen opkrikken door grote hoeveelheden buy-orders te versturen die verwijderd worden wanneer bid en ask dicht bij elkaar komen. Daardoor lijkt de vraag groter dan ze werkelijk is en kunnen aandelen gaan stijgen.

Als je met TA in zo'n markt wil werken mag je gerust je gaan gaan van mij hoor...


Bouw een delay in van één armzielige seconde per order en man, de handel zou ineens véél eerlijker verlopen.

Wat betreft TA heb je gelijk, continu winsten draaien op basis daarvan zie ik niet mogelijk. Op macro daarentegen wel. Er is genoeg academisch onderzoek gedaan naar hedgefunds op basis van macro modellen en andere tactieken en macro trading kwam daar altijd erg goed uit. Het probleem van macro traden is dat er gewoon niet zo veel beleggingsmogelijkheden zijn. Stel dat FOMC een mogelijkheid was om te traden heb je er maar 6 per jaar. Stel dat het effect heeft op meerdere markten kun je alleen veel verschillende posities op het zelfde moment instellen. Het probleem is dat de hoogst mogelijke derivaat mogelijkheid een CFD is. En dat via een API instellen zodat je zeker weet dat je zoveel mogelijk posities inneemt is erg gelimiteerd. CFD's en API is namelijk niet zo gemakkelijk.

Een andere reden waarom macro traden ook een stuk beter is dan TA traden is dat het voor veel meer mensen ontoegankelijk is. Waar haal je bijv. al die 1 minuut data vandaan? En wat te denken van alle macroeconomische data? En ga zo maar door.

quote:

Op woensdag 17 augustus 2011 15:50 schreef Radiopiet het volgende:

[..]

je ziet ook dat technische analyse verandert door black swans. zo gedraagt de markt zich duidelijk anders na 1987 en na 2008. op dit moment worden extremen in oscillatoren die vorige records breken steeds meer gemeengoed. en als je je strategie niet op tijd aanpast heb je pech.

Je ziet ook dat technische analyse zal veranderen door black swans? Dat hoef je niet eens te zien. Dat weet je van te voren al. Immers als je een periode backtest tussen een bepaalde minimum en maximum, en je gooit een stukje enorme volatiele data er tussen in zullen de gemiddeldes van de data veranderen en zal je TA (wat erg leunt op curvefitting) minder goed werken.

Zwitserse 10-jaars onder de 1%. Gaat lekker.

Als je een Zwitsers PE firm hebt dan wil je nu wel je bonds snel op de markt drukken.

[ Bericht 52% gewijzigd door flyguy op 17-08-2011 23:52:06 ]

Boskalis -11,47%

Die ingenieursbedrijven hebben wel flink voor me afgedaan (fugro, sbm het hele clubje). Wat een baggerresultaten allemaal.

Zal wel weer een bloedrode dag worden,indien de cijfers uit de US ook nog tegenvallen.

quote:

Op donderdag 18 augustus 2011 11:51 schreef JimmyJames het volgende:
Boskalis -11,47%

Die ingenieursbedrijven hebben wel flink voor me afgedaan (fugro, sbm het hele clubje). Wat een baggerresultaten allemaal.

SBM deed het vannochtend nog vrij aardig, valt nu ook weer fors terug

Komt dat fluctueren van Shell door die lek? En zal die waarschijnlijk nog veel gaan droppen?

quote:

Op donderdag 18 augustus 2011 14:37 schreef ATOMIC_FUUU het volgende:
Komt dat fluctueren van Shell door die lek? En zal die waarschijnlijk nog veel gaan droppen?

Nee, gaat gewoon mee op sentiment.

Die DAX

quote:

Op donderdag 18 augustus 2011 15:37 schreef Wijnbo het volgende:
Die DAX

Wat is de shiller p/e voor de DAX? Te hoog of veel te hoog?