WGR Werk, Geldzaken, Recht en de Beurs
Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, (handelen op) de beurs, hypotheken, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus.
Kan, alleen dan heb je grote bewegingen nodig die ook nog eens in één richting lopen. Gaat goud eerst up, tikt je stoploss en vervolgens down om je andere stoploss te tikken ben je fucked.quote:Op woensdag 17 augustus 2011 12:43 schreef the85mc het volgende:
Ik zat ook nog eens te kijken bij plus 500. De spread is relatief laag.
Kun je dan niet het beste long en short gaan met strakke verkooplimieten op bijvoorbeeld olie of goud? Soort straddle constructie. Lijkt me aantrekkelijk.
Zelf doe ik zoiets op indices en dan enkel op supervolatiele dagen (like Japan, like last week)
@ tradetheday 
Stuur me een mailtje
Een rasechte Maarten Verheyen kloon.
En dan gaan jullie er nog serieus op in ook.
Stuur me een mailtje
Een rasechte Maarten Verheyen kloon.
En dan gaan jullie er nog serieus op in ook.
Wie bang is voor morgen, kan niet genieten van vandaag.
Religie is als taal, een basisbehoefte voor een maatschappij, iedereen spreekt zijn eigen dialect en even verder op begrijp je niet meer wat de ander zegt.
Religie is als taal, een basisbehoefte voor een maatschappij, iedereen spreekt zijn eigen dialect en even verder op begrijp je niet meer wat de ander zegt.
Op plus500 heb je en spread van 0,3 punten op de AEX, niet wild veel dus. Even met wat probeergeld spelen.
Margin is waarschijnlijk gigantisch.quote:
Op plus500 heb je en spread van 0,3 punten op de AEX, niet wild veel dus. Even met wat probeergeld spelen.
Even klooien. Met oefengeld geoefend en je moet flinke bewegingen hebben wil je winst maken met een straddle. Hele strakke stoplosses zetten kan niet, tenminste niet in de demoversie van +500. Ik moet dan al een range van 2 punten hebben vanaf instappunt voordat ik rendement ga krijgen. Dat is dus een verschil van 0.6% op de AEX. Vrij forse beweging voor je dus uberhaupt iets verdient.
Daarom, zo als hier ook al wel eens eerder is gezegd. Er zijn bepaalde zaken die je kunt berekenen qua impact op de markt. Wat? Macroeconomische factoren. Pak daar de hele riedel aan data, bereken de gemiddelde uitbreek, minimum en maximum op tal van indices. Gooi alle europese, aziatische en amerikaanse beurzen er door heen, same goes voor de commodities en FX pairs.quote:
Even klooien. Met oefengeld geoefend en je moet flinke bewegingen hebben wil je winst maken met een straddle. Hele strakke stoplosses zetten kan niet, tenminste niet in de demoversie van +500. Ik moet dan al een range van 2 punten hebben vanaf instappunt voordat ik rendement ga krijgen. Dat is dus een verschil van 0.6% op de AEX. Vrij forse beweging voor je dus uberhaupt iets verdient.
Maak dan een lijstje van de derivaten die van zo'n uitbraak kunnen profiteren en bekijk per broker wat je minimaal kwijt bent aan aankoop en verkoop kosten. (je koopt een long en short positie een minuut voor de factor op de markt wordt gepubliceerd). Vergelijk dat met het gemiddelde pip uitbraak per factor per beurs en je hebt een aardige inschatting of je break even kunt draaien.
Maak een normale verdeling en je ziet in hoeverre de kans is dat een bepaalde macro waarde hoger of lager is dan wat jij minimum nodig hebt om break even te draaien. Als het minimum aantal pips qua uitbraak dicht bij jouw breakeven level van de broker ligt weet je dat je percentueel gezien gewoon een goede kans hebt om centen te verdienen. Deze percentages zijn hoger en meer reliable dan al het TA bij elkaar op, gemixed, of wat dan ook.
Je kunt ook goede modellen creeren met TA. 95% hitratio en enorme winsten. Maar gooi het over een langer termijn en het netto effect is altijd dramatisch. Alleen in relatief korte periode's (curvefitting ftw) blijkt alles op eens 1 op 1 te lopen en loop je flink binnen. Op lange termijn (en niet eens zo heel lang) ben je altijd de lul.
@zelfde als het TA model hierboven, gooi het voor een enorm lange termijn en het zou me niks verbazen dat je gewoon of enorme bagger resultaten hebt of enorme curvefitting.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Je kan nog 2 jaar long op FED dayquote:
[..]
Daarom, zo als hier ook al wel eens eerder is gezegd. Er zijn bepaalde zaken die je kunt berekenen qua impact op de markt. Wat? Macroeconomische factoren. Pak daar de hele riedel aan data, bereken de gemiddelde uitbreek, minimum en maximum op tal van indices. Gooi alle europese, aziatische en amerikaanse beurzen er door heen, same goes voor de commodities en FX pairs.
Maak dan een lijstje van de derivaten die van zo'n uitbraak kunnen profiteren en bekijk per broker wat je minimaal kwijt bent aan aankoop en verkoop kosten. (je koopt een long en short positie een minuut voor de factor op de markt wordt gepubliceerd). Vergelijk dat met het gemiddelde pip uitbraak per factor per beurs en je hebt een aardige inschatting of je break even kunt draaien.
Maak een normale verdeling en je ziet in hoeverre de kans is dat een bepaalde macro waarde hoger of lager is dan wat jij minimum nodig hebt om break even te draaien. Als het minimum aantal pips qua uitbraak dicht bij jouw breakeven level van de broker ligt weet je dat je percentueel gezien gewoon een goede kans hebt om centen te verdienen. Deze percentages zijn hoger en meer reliable dan al het TA bij elkaar op, gemixed, of wat dan ook.
Je kunt ook goede modellen creeren met TA. 95% hitratio en enorme winsten. Maar gooi het over een langer termijn en het netto effect is altijd dramatisch. Alleen in relatief korte periode's (curvefitting ftw) blijkt alles op eens 1 op 1 te lopen en loop je flink binnen. Op lange termijn (en niet eens zo heel lang) ben je altijd de lul.
@zelfde als het TA model hierboven, gooi het voor een enorm lange termijn en het zou me niks verbazen dat je gewoon of enorme bagger resultaten hebt of enorme curvefitting.
The more debt, the better
Al werkt het maar voor 1%, dan nog houd je een kapitaal over van 7,4% p/m. Zelfs daar teken ik blind voor!quote:
@ tradetheday
Stuur me een mailtje
Een rasechte Maarten Verheyen kloon.
En dan gaan jullie er nog serieus op in ook.
The End Times are wild
je ziet ook dat technische analyse verandert door black swans. zo gedraagt de markt zich duidelijk anders na 1987 en na 2008. op dit moment worden extremen in oscillatoren die vorige records breken steeds meer gemeengoed. en als je je strategie niet op tijd aanpast heb je pech.quote:
[..]
Daarom, zo als hier ook al wel eens eerder is gezegd. Er zijn bepaalde zaken die je kunt berekenen qua impact op de markt. Wat? Macroeconomische factoren. Pak daar de hele riedel aan data, bereken de gemiddelde uitbreek, minimum en maximum op tal van indices. Gooi alle europese, aziatische en amerikaanse beurzen er door heen, same goes voor de commodities en FX pairs.
Maak dan een lijstje van de derivaten die van zo'n uitbraak kunnen profiteren en bekijk per broker wat je minimaal kwijt bent aan aankoop en verkoop kosten. (je koopt een long en short positie een minuut voor de factor op de markt wordt gepubliceerd). Vergelijk dat met het gemiddelde pip uitbraak per factor per beurs en je hebt een aardige inschatting of je break even kunt draaien.
Maak een normale verdeling en je ziet in hoeverre de kans is dat een bepaalde macro waarde hoger of lager is dan wat jij minimum nodig hebt om break even te draaien. Als het minimum aantal pips qua uitbraak dicht bij jouw breakeven level van de broker ligt weet je dat je percentueel gezien gewoon een goede kans hebt om centen te verdienen. Deze percentages zijn hoger en meer reliable dan al het TA bij elkaar op, gemixed, of wat dan ook.
Je kunt ook goede modellen creeren met TA. 95% hitratio en enorme winsten. Maar gooi het over een langer termijn en het netto effect is altijd dramatisch. Alleen in relatief korte periode's (curvefitting ftw) blijkt alles op eens 1 op 1 te lopen en loop je flink binnen. Op lange termijn (en niet eens zo heel lang) ben je altijd de lul.
@zelfde als het TA model hierboven, gooi het voor een enorm lange termijn en het zou me niks verbazen dat je gewoon of enorme bagger resultaten hebt of enorme curvefitting.
Er bestaan algo's die de prijs van een aandeel kunnen opkrikken door grote hoeveelheden buy-orders te versturen die verwijderd worden wanneer bid en ask dicht bij elkaar komen. Daardoor lijkt de vraag groter dan ze werkelijk is en kunnen aandelen gaan stijgen.
Als je met TA in zo'n markt wil werken mag je gerust je gaan gaan van mij hoor...
Bouw een delay in van één armzielige seconde per order en man, de handel zou ineens véél eerlijker verlopen.
Als je met TA in zo'n markt wil werken mag je gerust je gaan gaan van mij hoor...
Bouw een delay in van één armzielige seconde per order en man, de handel zou ineens véél eerlijker verlopen.
Het boek wat je ziet in de markt is zeker niet altijd "echt". Soms lijkt er niets te liggen en is het plotseling een iceberg order. En soms geef je allemaal biedingen om te schijn van kopers te geven, en pzzzzttt.... alles binnen. Fijn is dat. Niets oneerlijks aan.quote:
Er bestaan algo's die de prijs van een aandeel kunnen opkrikken door grote hoeveelheden buy-orders te versturen die verwijderd worden wanneer bid en ask dicht bij elkaar komen. Daardoor lijkt de vraag groter dan ze werkelijk is en kunnen aandelen gaan stijgen.
Als je met TA in zo'n markt wil werken mag je gerust je gaan gaan van mij hoor...
Bouw een delay in van één armzielige seconde per order en man, de handel zou ineens véél eerlijker verlopen.
Een een armzielige seconde? Kijk eens een film met een seconde per frame. Een seconde is een eeuwigheid. Echt.
Overal verstand van.
Wat betreft TA heb je gelijk, continu winsten draaien op basis daarvan zie ik niet mogelijk. Op macro daarentegen wel. Er is genoeg academisch onderzoek gedaan naar hedgefunds op basis van macro modellen en andere tactieken en macro trading kwam daar altijd erg goed uit. Het probleem van macro traden is dat er gewoon niet zo veel beleggingsmogelijkheden zijn. Stel dat FOMC een mogelijkheid was om te traden heb je er maar 6 per jaar. Stel dat het effect heeft op meerdere markten kun je alleen veel verschillende posities op het zelfde moment instellen. Het probleem is dat de hoogst mogelijke derivaat mogelijkheid een CFD is. En dat via een API instellen zodat je zeker weet dat je zoveel mogelijk posities inneemt is erg gelimiteerd. CFD's en API is namelijk niet zo gemakkelijk.quote:
Er bestaan algo's die de prijs van een aandeel kunnen opkrikken door grote hoeveelheden buy-orders te versturen die verwijderd worden wanneer bid en ask dicht bij elkaar komen. Daardoor lijkt de vraag groter dan ze werkelijk is en kunnen aandelen gaan stijgen.
Als je met TA in zo'n markt wil werken mag je gerust je gaan gaan van mij hoor...
Bouw een delay in van één armzielige seconde per order en man, de handel zou ineens véél eerlijker verlopen.
Een andere reden waarom macro traden ook een stuk beter is dan TA traden is dat het voor veel meer mensen ontoegankelijk is. Waar haal je bijv. al die 1 minuut data vandaan? En wat te denken van alle macroeconomische data? En ga zo maar door.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Je ziet ook dat technische analyse zal veranderen door black swans? Dat hoef je niet eens te zien. Dat weet je van te voren al. Immers als je een periode backtest tussen een bepaalde minimum en maximum, en je gooit een stukje enorme volatiele data er tussen in zullen de gemiddeldes van de data veranderen en zal je TA (wat erg leunt op curvefitting) minder goed werken.quote:Op woensdag 17 augustus 2011 15:50 schreef Radiopiet het volgende:
[..]
je ziet ook dat technische analyse verandert door black swans. zo gedraagt de markt zich duidelijk anders na 1987 en na 2008. op dit moment worden extremen in oscillatoren die vorige records breken steeds meer gemeengoed. en als je je strategie niet op tijd aanpast heb je pech.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Zwitserse 10-jaars onder de 1%. Gaat lekker.
Als je een Zwitsers PE firm hebt dan wil je nu wel je bonds snel op de markt drukken.
[ Bericht 52% gewijzigd door flyguy op 17-08-2011 23:52:06 ]
Als je een Zwitsers PE firm hebt dan wil je nu wel je bonds snel op de markt drukken.
[ Bericht 52% gewijzigd door flyguy op 17-08-2011 23:52:06 ]
The more debt, the better
Boskalis -11,47%
Die ingenieursbedrijven hebben wel flink voor me afgedaan (fugro, sbm het hele clubje). Wat een baggerresultaten allemaal.
Die ingenieursbedrijven hebben wel flink voor me afgedaan (fugro, sbm het hele clubje). Wat een baggerresultaten allemaal.
Please Move The Deer Crossing Sign
Zal wel weer een bloedrode dag worden,indien de cijfers uit de US ook nog tegenvallen.
Paardelul !!!
SBM deed het vannochtend nog vrij aardig, valt nu ook weer fors terugquote:
Boskalis -11,47%
Die ingenieursbedrijven hebben wel flink voor me afgedaan (fugro, sbm het hele clubje). Wat een baggerresultaten allemaal.
Nee, gaat gewoon mee op sentiment.quote:Op donderdag 18 augustus 2011 14:37 schreef ATOMIC_FUUU het volgende:
Komt dat fluctueren van Shell door die lek? En zal die waarschijnlijk nog veel gaan droppen?
The more debt, the better
Op 
