De Beursvloer #148: Waar de greenshoots verschrompelen

quote:

Op dinsdag 2 maart 2010 12:58 schreef SeLang het volgende:

[..]

Het concept is logisch, daar is geen discussie over. Maar de vraag is HOE je dat dan gaat gebruiken en of je dat dan inderdaad een 'edge' geeft. Daar kun je alleen uitspraken over doen als je definieert hoe je dit dan vertaalt naar een concrete strategie ("kopen als <conditie1>, verkopen als <conditie2>). Een algemeen verhaal is niet voldoende.

Als er een handelsgebied is mooi gedefinieerd op de chart (geen trend) en het raakt de hoogste prijs aan in gebied, mogelijke weerstand. Als de volume niet indrukwekkend is of zelfs krimpt en de prijzen gaan snel omlaag. Is dit dan niet een terechte short?

Als de volume hier indrukwekkend is en de prijs blijft tegen het mogelijke weerstand tikken. Dan is dit toch een mogelijke uitbraak? Mensen verkopen, omdat ze denken dat dit het hoogste prijs is, maar het opmerkelijke is dat mensen massaal kopen op deze hoge prijzen. Deze weten iets wat andere niet weten of ze zijn gewoon in een koopfrenzie. Wat mogelijk kan resulteren op hogere prijzen.

Het is vooral wachten op extreme prijzen en kijken wat daar gebeurd (wat weer afhangt van de gekozen tijdframe). Het is allemaal arbitrair. Ik handel niet veel en ben onervaren btw.

[ Bericht 2% gewijzigd door Zure_Pruim op 02-03-2010 14:06:08 ]

quote:

Op dinsdag 2 maart 2010 16:10 schreef SeLang het volgende:

[..]

Geen idee. Je zou moeten testen of dat voorspellende waarde heeft.
[..]

Je doet hier allerlei aannames, maar kloppen die aannames? Dat is gewoon te testen, maar dan moet je eerst definieren wat je bedoelt. Bijvoorbeeld:
"indrukwekkend volume"=wat? 10000000 trades? volume> 3*gemiddelde?
"blijft tegen weerstand tikken"=wat? Definieer weerstand. Defineer aantikken. Etc.

Met alleen ongeteste aannames is het weinig zinvol om hierover te discusseren.

Btw hier een voorbeeldje van wat ik bedoel: TA: Steun en weerstandsniveaus, werken ze echt?

Interessante post over die weerstand en steun. Break out is de edge bij SP 500

Het is ook allemaal arbitrair, zoals ik zei. Geen idee hoe je dat kan backtesten. Dan ook nog dat de achtergronden, volumes en prijsbewegingen van alle financiele contracten verschillend zijn. Een flexibel lerend systeem programmeren is moeilijk. Makkelijk is gewoon door ervaring beslissingen te nemen. En je ogen en hoofd het werk laten doen.

Net als in sport of computer games. Mensen rekenen ook niet bewust de factoren uit om de juiste acties te ondernemen. Lijkt irrelevant .

quote:

Op maandag 1 maart 2010 23:25 schreef sitting_elfling het volgende:
Is iemand hier bekent met market profile traden? Een vriend van me kwam vandaag binnen met het feit dat hij het 'licht' heeft gezien en market profile trading helemaal de bom is.

[ afbeelding ]

Ik heb er eens even naar gekeken en had echt het idee dat hij me voor het lapje hield. Het ziet er uit als 1 of andere vage error uit het dos tijdperk. Maar het zit standaard zelfs in Bloomberg

CBOT heeft hier een heel groot document over gemaakt.. te groot. Het kan natuurlijk wel nuttig zijn om te weten waar bepaalde value aeras liggen. Ik gebruik het overigens zelf niet.

http://www.trading-naked.(...)softwarereview07.pdf

quote:

Op dinsdag 2 maart 2010 17:10 schreef SeLang het volgende:

[..]

Niet te snel. Ik laat hier alleen zien dat de test suggereert dat er een edge is, maar niet of die winstgevend is uit te nutten in een praktijksituatie met transactiekosten, spreads, slippage, etc.

Je begint eerst te kijken naar een "pure" edge. Meestal vind je die sowieso al niet en kun je al ophouden voordat je het ingewikkelder maakt. Als je wel iets vindt dan begint het werk eigenlijk pas. Doel van die post was vooral om te laten zien hoe je "softe" criteria concreet en testbaar kunt maken.

Maar áls je in je eentje op je zolderkamertje al een edge vindt, hoe groot is de kans dat je hem ook nog winstgevend kunt maken? Het is het zoeken naar de pot goud aan het einde van de regenboog. Prima als je dit erg leuk vindt maar houdt er rekening mee dat je hem nooit vindt.
Als het 15 jaar terug was en je zou toen voorop lopen met het ontwikkelen van modellen en software had je nog een kans gemaakt. Maar nu zijn alle potten en potjes al gevonden door jongens waar je niet tegenop kunt qua middelen, kennis en transactievoordeel.

Het enige wat je rationeel kunt doen is gewoon lang long zitten. Met een kleine, verantwoorde leverage. Heel saai, dat wel.

Maar goed. De lol ervan ken ik zelf ook. Hele nachten met ellenlange excell-bladen met koersen in de weer zijn en hier alle functies uit STATISTISCH op loslaten. Als je dat leuk vind moet je het zeker doen. Maar niet als je geld wilt verdienen.

D'r heeft overigens ook iemand anders op zijn zolderkamer een edge gevonden.

PiRANiA Kom eens als de sodemieter hier!

_{Edge van zijn bureau meen ik}

quote:

Op dinsdag 2 maart 2010 18:46 schreef SeLang het volgende:
Helemaal mee eens. Ik doe het inderdaad voor de lol. Ik ben geinteresseerd in de structuur van dingen en vind het leuk om dingetjes te modelleren en te testen (al ben ik meestal m'n interesse alweer verloren tegen de tijd dat ik aan testen toekom. Modelleren en programmeren is zoveel leuker...). Voor geld verdienen moet je gewoon semi-Buy&Hold (Shiller P/E) doen.

Ik ben zoekmachines aan het bouwen en testen. Lijkt je dat niet leuk?

Morgen cijfers BAM. In ieder geval de exacte cijfers, de winstwaarschuwing is al geweest.

Hopelijk gaat de koers in ieder geval niet naar beneden. Anders kan ik mijn tactiek van tijdswaarde uitmelken niet uitvoeren zonder verlies te nemen.

quote:

Op dinsdag 2 maart 2010 20:05 schreef SeLang het volgende:

[..]

Kan leuk zijn, maar je gaat Google toch niet verslaan

quote:

Op dinsdag 2 maart 2010 20:05 schreef SeLang het volgende:

[..]

Kan leuk zijn, maar je gaat Google toch niet verslaan

Ik gebruik Google zelfs! Maar Google biedt de mogelijkheid om hele specifieke zoekmachines te bouwen die helemaal afgestemd zijn op de situatie van de zoeker.

Of jij of ik of een ander nu het woord "wiel" invoert, we krijgen allemaal dezelfde resultaten. Omdat Google niet "weet" wat de referentie is van diegene die de term invoert (behalve zijn locatie via het IP-adres).
Wat zou je een mooie zoekmachine hebben als je ook kon instellen wat voor soort site's voorrang moeten krijgen, welke sites met bepaalde doelgroepen hogerop moeten komen of welke inhoud prevaleert!

Stel, jij bent een fietser. Als jij wiel zoekt wil je fietswielen. Ik ben een automobilist en zoek naar autowielen. Een ander is een visser en zoekt naar een wiel (ven) om in te kunnen vissen. Dat is de context. Nu ben ik een machine aan het bouwen die deze context meeneemt (in de resultaten van Google, je voegt een extra parameter toe)

Op de S&P future een Ending Diagonal te zien op de uurgrafiek, als dit patroon uitkomt is een zeer snelle daling richting de 1085 te verwachten komende dagen.

Toch druk bezig geweest vandaag. Probeerde ik in te loggen en het lukte maar niet.
"Geheim verstopte" pincode weer tussen de papieren opgezocht, de hele FAQ van de ING-bank doorgenomen. Ik kwam er maar niet uit. Wat een gedoe.

Wilde ik eigenlijk met mijn Rabopas en Raboreader bij de Rabobank inloggen. Maar ik zat op de site van de ING!

Enfin. Teveel pasjes, teveel codes, teveel wachtwoorden.

quote:

Op dinsdag 2 maart 2010 18:46 schreef SeLang het volgende:
Helemaal mee eens. Ik doe het inderdaad voor de lol. Ik ben geinteresseerd in de structuur van dingen en vind het leuk om dingetjes te modelleren en te testen (al ben ik meestal m'n interesse alweer verloren tegen de tijd dat ik aan testen toekom. Modelleren en programmeren is zoveel leuker...). Voor geld verdienen moet je gewoon semi-Buy&Hold (Shiller P/E) doen.

En mits je niet zoveel centen hebt is het niet erg om op je bek te gaan met day-traden op basis van verscheidene TA indicators met gebruik van hoge leverage. Al zit 25% van mijn kapitaal op dit moment in small/midcap aandelen. Waaronder natuurlijk Geely.

Op korte termijn zijn er wel degelijk edge mogelijkheden te vinden, die verlopen alleen vrij snel. De kans op korte termijn om op je bek te gaan is natuurlijk ook groter maar met een goed money management verklein je dat behoorlijk.

@elfing: Had je nog die request van SeLang kunnen fixen mbt de uitdraai van macrocijfers?

quote:

Op dinsdag 2 maart 2010 22:30 schreef Mendeljev het volgende:
@elfing: Had je nog die request van SeLang kunnen fixen mbt de uitdraai van macrocijfers?

Is allemaal al geregeld, SeLang heeft alles al binnen Ik post dan niet altijd (meer), ik lees vaak wel alles mee Of had jij ook interesse bij de macro cijfers?

quote:

Op dinsdag 2 maart 2010 22:36 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Is allemaal al geregeld, SeLang heeft alles al binnen Ik post dan niet altijd (meer), ik lees vaak wel alles mee Of had jij ook interesse bij de macro cijfers?

Nee niet echt. Het laatst geposte bestand was al genoeg en ik heb niet eens de tijd genomen om dat goed uit te pluizen. Indien ik een lead en meer data nodig heb weet ik je wel te vinden

quote:

Op dinsdag 2 maart 2010 23:03 schreef Mendeljev het volgende:

[..]

Nee niet echt. Het laatst geposte bestand was al genoeg en ik heb niet eens de tijd genomen om dat goed uit te pluizen. Indien ik een lead en meer data nodig heb weet ik je wel te vinden

Righto! Iemand nog een hunch voor een aandeeltje dat klaar staat om te vertrekken? Ik heb zelf Ross Stores op het oog. Voor de rest is het nog steeds dagelijks day traden, en niet onverdienstelijk.

quote:

Op dinsdag 2 maart 2010 23:10 schreef SeLang het volgende:

[..]

Mijn code genereert zichzelf aan de hand van SE zijn BB datafiles.
De moeder aller backtestcodes zag vandaag het licht
_{Er zit alleen nog ergens een bugje}

Oh noes! It's alive

Hide!

quote:

Op dinsdag 2 maart 2010 23:47 schreef SeLang het volgende:

[..]

Als een "edge" uit het niets op komt zetten en dan snel en plotseling weer verdwijnt, hoe bepaal je dan of het een "edge" is of toeval? Dat is een dilemma.

Een edge voor een TA strategie op lange termijn bestaat in mijn optiek niet. Ik wissel qua intraday relatief vaak van strategie. Op het moment dat ik iets vind wat continu werkt op korte termijn is het domweg ride untill the bubble burst op het hoogst haalbare toegestane leverage en zorgen dat elk verlies direct wordt verkocht. Omdat ik altijd uitga van de kans op succes werkt zoiets continu. Dit principe pas ik ook toe op mijn macro model op de wekelijkse werkloosheid cijfers bijv.

Dat kan zelfs op uurbasis een candle methode zijn die op het moment goed werkt in combinatie met een aantal andere methodes. Of dat je bijna alle exotische forex grafieken naast elkaar hebt lopen en op een gegeven moment er een duidelijk patroon zichtbaar voor een paar uur waardoor je op verschillende currencies posities kunt innemen. Het wiskundig testen van dit alles is natuurlijk flawed. Want de variantie van de error term schommelt dan van Parijs tot Tokio en als je dat op een grafiekje wilt plotten om te kijken waar(!) bijvoorbeeld het systeem niet goed werkt door alles te kwadrateren krijg je een enorm volatiele grafiek die van hot naar her springt.

Een edge die uit het niets op komt zetten is toeval. Dat exploiteren niet. Het is een methode die toevallig in een specifieke periode uit te buiten valt. Hoe bepaal je dan of het een edge is of toeval? Door edge als 'strategie met mogelijkheden' te definiëren en toeval te definiëren als random een trade ingaan en daar winst uit proberen te halen

Ik ben er van overtuigd dat de macro strategie een bepaalde edge heeft. En sowieso boven een successie rate zit van 65%. Mocht je qua eigen resultaten niet zoiets tegen komen stuur ik je mijn bevindingen op via de mail om je er van te overtuigen. Gezien ik wel vetrouw dat je geen gekke dingen er mee doet en je liever weg blijft van situaties waar je de wiskunde volledig tegen je hebt en je jezelf met 1 swipe van tafel kunt vegen Je weet wel beter

Volgens mijn TA kunnen we omhoog gaan, en daarna omlaag, of omlaag, en daarna omhoog.
Maar we zouden de winsten van deze maand moeten teruggeven

quote:

Op woensdag 3 maart 2010 14:16 schreef deenigeechteTS het volgende:
Volgens mijn TA kunnen we omhoog gaan, en daarna omlaag, of omlaag, en daarna omhoog.
Maar we zouden de winsten van deze maand moeten teruggeven

Lekker specifiek

Maar volgens jou TA, hoe groot zouden die bewegingen dan zijn? Want met alleen omhoog/omlaag kom je nergens

AEX op 332 maar liefst weer.

Toch greenshoots?

quote:

Op woensdag 3 maart 2010 16:03 schreef Arcee het volgende:
AEX op 332 maar liefst weer.

behoorlijke shortsqueeze PC stond heel hoog vorige week.

[ Bericht 0% gewijzigd door M.Melandri op 03-03-2010 17:07:43 ]

quote:

Op woensdag 3 maart 2010 16:03 schreef Arcee het volgende:
AEX op 332 maar liefst weer.

De stijging is ook weer erg snel gegaan, had ik niet verwacht.
Het zal toch onderhand weer eens tijd worden voor een ritje naar beneden?

De euro is ook weer op z'n sterkst sinds twee weken.

quote:

Op woensdag 3 maart 2010 17:50 schreef Lemans24 het volgende:
Het zal toch onderhand weer eens tijd worden voor een ritje naar beneden?

Dat horen we al bijna een jaar lang.

Het lijkt er meer op dat we zijwaarts blijven gaan, zo tussen 300 en 340.

We zitten al sinds eind augustus vorig jaar op dat niveau te bewegen.

Ik had vandaag een automatische verkoop-order uitstaan op een aantal opties. Deze zijn rond 13:00 uur verkocht tegen een belachelijk hoge prijs (meer dan 1200% boven hun fair value). De transactie is gewoon uitgevoerd, ik had het geld op mijn rekening en een bevestigingsemail van de binckbank.

Zojuist is deze transactie echter teruggedraaid, het geld afgeschreven en mijn opties weer teruggeplaats op mijn rekening. De reden was blijkbaar een technische fout van de RBS blabla waar een heleboel transactie veel te hoog zijn uitgevoerd. Daar heb ik natuurlijk geen boodschap aan. Ik wil mijn geld terug. Een deal is een deal.

Heeft iemand hetzelfde meegemaakt?

quote:

Op woensdag 3 maart 2010 18:42 schreef arjanus het volgende:
Ik had vandaag een automatische verkoop-order uitstaan op een aantal opties. Deze zijn rond 13:00 uur verkocht tegen een belachelijk hoge prijs (meer dan 1200% boven hun fair value). De transactie is gewoon uitgevoerd, ik had het geld op mijn rekening en een bevestigingsemail van de binckbank.

Zojuist is deze transactie echter teruggedraaid, het geld afgeschreven en mijn opties weer teruggeplaats op mijn rekening. De reden was blijkbaar een technische fout van de RBS blabla waar een heleboel transactie veel te hoog zijn uitgevoerd. Daar heb ik natuurlijk geen boodschap aan. Ik wil mijn geld terug. Een deal is een deal.

Heeft iemand hetzelfde meegemaakt?

Binck bellen?

Wel een vage fout zeg

quote:

Op woensdag 3 maart 2010 18:42 schreef arjanus het volgende:
Ik had vandaag een automatische verkoop-order uitstaan op een aantal opties. Deze zijn rond 13:00 uur verkocht tegen een belachelijk hoge prijs (meer dan 1200% boven hun fair value). De transactie is gewoon uitgevoerd, ik had het geld op mijn rekening en een bevestigingsemail van de binckbank.

Zojuist is deze transactie echter teruggedraaid, het geld afgeschreven en mijn opties weer teruggeplaats op mijn rekening. De reden was blijkbaar een technische fout van de RBS blabla waar een heleboel transactie veel te hoog zijn uitgevoerd. Daar heb ik natuurlijk geen boodschap aan. Ik wil mijn geld terug. Een deal is een deal.

Heeft iemand hetzelfde meegemaakt?

Nee, maar ben benieuwd hoe je daar uit gaat komen. Uit je post komt dus naar voren dat het een technische fout was? (en dus heb je geen poot om op te staan?)

quote:

Op woensdag 3 maart 2010 17:50 schreef Lemans24 het volgende:

[..]

De stijging is ook weer erg snel gegaan, had ik niet verwacht.
Het zal toch onderhand weer eens tijd worden voor een ritje naar beneden?

De euro is ook weer op z'n sterkst sinds twee weken.

Technisch bereiken we allemaal weer levels waar op verwacht wordt dat we terug zullen bouncen een dezer dagen. Of we breken er door de (opwaartse) trend. Ik denk dat veel zal afhangen van Griekenland komende dagen.

quote:

Op woensdag 3 maart 2010 18:00 schreef Arcee het volgende:

[..]

Dat horen we al bijna een jaar lang.

Het lijkt er meer op dat we zijwaarts blijven gaan, zo tussen 300 en 340.

Gewoon een ritje naar 311 hoor

quote:

Op woensdag 3 maart 2010 19:18 schreef Lemans24 het volgende:

[..]

Gewoon een ritje naar 311 hoor

Als Griekenland droevige ellende blijkt te zijn zakken we makkelijk door de (opwaartse) trend heen en vice versa. Vergeet niet dat dat de reden is waarom we sinds Januari al een in (relatief korte) downtrend zitten.

Is er iemand actief op de day ahead market of de futuresmarket van elektriciteit?

quote:

Op woensdag 3 maart 2010 14:21 schreef flyguy het volgende:

[..]

Lekker specifiek

Maar volgens jou TA, hoe groot zouden die bewegingen dan zijn? Want met alleen omhoog/omlaag kom je nergens

Ik heb geen idee, de bullflag impliceert dat we eerst een dubbele top kunnen maken, voordat we alle winsten inleveren, maar het kan ook zijn dat we een vroege pullback maken, daarna kunnen we weer omhoog gaan.

We gaan waarschijnlijk op een moment deze maand terug naar de zwarte lijn (amerikaanse beurs)

quote:

Op woensdag 3 maart 2010 20:24 schreef Rejected het volgende:
Is er iemand actief op de day ahead market of de futuresmarket van elektriciteit?

Hoe is de liquiditeit van die elektriciteit markt?

quote:

Op woensdag 3 maart 2010 19:18 schreef Lemans24 het volgende:
Gewoon een ritje naar 311 hoor

Juist.

quote:

Op woensdag 3 maart 2010 20:29 schreef deenigeechteTS het volgende:

[..]

Ik heb geen idee, de bullflag impliceert dat we eerst een dubbele top kunnen maken, voordat we alle winsten inleveren, maar het kan ook zijn dat we een vroege pullback maken, daarna kunnen we weer omhoog gaan.

We gaan waarschijnlijk op een moment deze maand terug naar de zwarte lijn (amerikaanse beurs)

[ afbeelding ]

Je geeft hier wel een gigantische open deur voor iedere FOK!'er die anti - TA is zeg ...

quote:

Op woensdag 3 maart 2010 20:40 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Je geeft hier wel een gigantische open deur voor iedere FOK!'er die anti - TA is zeg ...

Dat krijg je met die relkloontjes.. Deze user blijft echter wel volhardend aangezien hij al langer dan een half jaar met verschillende accounts dit topic probeert te verstieren. Zal wel een uitlaatklep ofzo nodig hebben

quote:

Op woensdag 3 maart 2010 20:40 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Je geeft hier wel een gigantische open deur voor iedere FOK!'er die anti - TA is zeg ...

de signalen zijn niet duidelijk nu.mijn TA zegt dat je zowel long als short winst kan maken op dit moment.
persoonlijk zou ik nu short gaan, omdat de markt mijn target van 1123 heeft bereikt, maar niet full-in dat is te riskant, vanwege de bullflag en dubbele top mogelijkheid

"target" is trouwens geen echte target, maar ik heb berekend de avg max move van de bull move vanaf ong. anderhalve week geleden. de target is dus behoorlijk arbitrair.

[ Bericht 10% gewijzigd door deenigeechteTS op 03-03-2010 21:08:34 ]

Jouw TA zegt nogal veel is het niet ?

quote:

Op woensdag 3 maart 2010 18:51 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Nee, maar ben benieuwd hoe je daar uit gaat komen. Uit je post komt dus naar voren dat het een technische fout was? (en dus heb je geen poot om op te staan?)

Ik had net Binck aan de telefoon, volgens binck is het een kansloze missie om mijn geld terug te krijgen omdat het verschil tussen de werkelijke waarde en de trade te groot is.

WS ondertussen de winst van vandaag weer ingeleverd en op verlies.