Geheime economische formule die de markt voorspelt

quote:

Op zaterdag 11 augustus 2012 18:55 schreef topbelegger het volgende:

[..]

Deze legt hij uit in een filmpje daarvoor bij even voorstellen. Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is de out of sample voorspelling. Deze voorspeld de trend wel goed en daar kan je wel veel geld mee verdienen.

Deze bedoel je:

Het is me nog niet helemaal duidelijk, maar misschien heeft hij ook wat gepubliceerd. Ik zal eens kijken.

Ik ken geen formule om de markt te voorspellen, maar wel methoden om mensen te laten geloven dat zoiets bestaat De halveringsmethode is bijvoorbeeld wel populair voor dat soort scams

quote:

Op zondag 12 augustus 2012 01:14 schreef 123dudeguys het volgende:

[..]

hij heeft de flashcrash en 87 ook voorspeld, ik weet niet van 9-11.

87: er zou sprake zijn geweest van de grootste daling van de economie in 1 maand binnen de laatste 30 jaar.
flashcrash: in zelfde voorspelling als dit jaar, in mei zou er daling van economie komen.

ik denk niet dat hij de crashes op zich heeft voorspeld hij voorspelde scherpe dalingen, en het is logisch dat de prijsbewegeningen dan eruitzien als een crash.

Dus je hebt bewijs dat hij vóór Oktober 1987 een bewering had gemaakt dat de markt omlaag zou gaan? Anders is het natuurlijk geen voorspelling he!

quote:

Op zaterdag 11 augustus 2012 18:04 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Dat is waar, maar je kunt natuurlijk wel degelijk 'politiek/terroristische' indicatoren in elkaar zetten die dicht in de buurt komen. Een boel van dit soort dingen valt echt nog relatief goed te modelleren, ook al is er niet zo veel historie.

De enige gebeurtenissen die je echt niet kunt voorspellen zijn zaken zoals 9-11, de flash-crash, 87' etc. De manier om hierop voor te corrigeren is zo'n daling in die periode mee te nemen in je berekening.

Ik ga een eind met je mee, maar hoe ga je om met timing?

quote:

Op zondag 12 augustus 2012 07:44 schreef iamcj het volgende:

[..]

Ik ga een eind met je mee, maar hoe ga je om met timing?

Timing wordt als volgende aangepakt;

Je hebt een behoorlijke lading aan allerlei variabelen die je gebruikt om te voorspellen. Het probleem is alleen dat niet elke variabele op het zelfde moment dat het 'uitkomt' impact heeft. Sommige hebben een behoorlijke lag. Vandaar dat je een systeem bouwt van modellen.

Bijvoorbeeld!

Je wilt dalingen voorspellen op een typische grondstoffen index. Dan heb je zaken zoals 1.) politieke 2.) economische en 3.) weer indicatoren nodig om dit te voorspellen. Het probleem is alleen dat onder die 3, een hele rits variabelen staan die allemaal een verschillende tijdsspanne hebben wanneer het een bepaalde impact heeft.

Dan bouw je 3 modellen, een 3 maands model die 5% of meer cumulatieve daling voorspelt met indicatoren die significant zijn in een relatief korte periode, bijvoorbeeld inflatie.

Een 6 maands model voor middellange termijn die 7.5% of meer cumulatieve daling voorspelt. Waar je variabelen ingooit waar het ff duurt voor dat er een impact uit komt rollen. Bijvoorbeeld een eigen gebouwde weervoorspeller!

En een 12 maands model die 10% of meer qua daling voorspelt waar je met name de echt lange termijn variabelen instopt waarin de impact van een uitslag minstens een jaar duurt. Bijvoorbeeld politieke zaken, van een links kabinet naar een rechts kabinet.

Dan heb je 3 modellen die alle 3 op korte, midden-lange en lange termijn een daling van respectievelijk 5, 7.5 en 10% voorspellen. Dit gooi je in een systeem en gebruik je als trader. Het is allemaal binair, met andere woorden, 1 voor een voorspelling op een daling en 0 voor nada.

Stel je krijgt morgen een 1tje uit je 3-maands model, geeft je model aan dat er een goede kans is op een cumulatieve daling van 5% over de komende 3 maanden. Stel je krijgt 3 maal een 1, dan heb je op die manier een sterkere indicatie dat het komende maanden enorm naar beneden gaat. Zo'n model hebben we wel eens in elkaar gezet.

Dit soort modellen worden ook gewoon door grote en kleine financiële bedrijven gebruikt. En je hebt ook toko's die zich specialiseren op dit soort modellen en daar letterlijk(!) 4 a 5 miljoen per jaar voor vragen. Een bekend model is bijv. FPAS (link http://www.google.nl/url(...)RbYiINbK6c97qWY7I06Q)
Ik heb wel eens in een project gezeten waar we dit model probeerden te verslaan.

Het is erg jammer dat bij de gemiddelde huis-tuin-keuken belegger kennis over dit soort producten erg laag is en daardoor al snel super sceptisch zijn over dit soort zaken.

Interessant. Heb er wel is over nagedacht maar kwam al snel tot de conclusie dat er veel te veel variabelen en interacties zijn om als simpel huisvadertje bij te houden en dat je de data vaak te laat hebt.

Eigenlijk is het dan ver doorgevoerde fundamentele analyse. En meer kun je ook eigenlijk niet doen en bijzondere gebeurtenissen nekken over het algemeen bijna iedereen.

Toch vind ik de huidige situatie waar we ons nu in bevinden erg onstabiel.

wat ik me nou altijd afvraag...

als ik nou een manier vind die niemand weet en waar ik eindeloos geld mee kan verdienen.
dan ga ik dat toch niet delen of tips geven aan heel internet??

behalve als ik geld wil verdienen aan goedgelovige internetgebruikers natuurlijk.

[ Bericht 0% gewijzigd door markmarkmark op 14-08-2012 10:18:34 (spelvout) ]

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 10:18 schreef markmarkmark het volgende:
behalve als ik geld wil verdienen aan goedgelovige internetgebruikers mensen en bedrijven die mijn producten gebruiken natuurlijk.

Dat is het plan.

quote:

Op zondag 12 augustus 2012 19:25 schreef iamcj het volgende:

Toch vind ik de huidige situatie waar we ons nu in bevinden erg onstabiel.

Ja misschien wel. Er is op zich wel een vrij duidelijke trend: er is te veel schuld, en vanwege de plakkerigheid van schuldgedreven waarderingen gaan centrale banken geld drukken als de (aan geld gemeten) groei te veel inzakt.

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 12:08 schreef GoedeVraag het volgende:

[..]

Ja misschien wel. Er is op zich wel een vrij duidelijke trend: er is te veel schuld, en vanwege de plakkerigheid van schuldgedreven waarderingen gaan centrale banken geld drukken als de (aan geld gemeten) groei te veel inzakt.

Als de snelheid van het geld afneemt heeft dat ook weinig zin behalve dat tot nu nog het vertrouwen overeind blijft. Het is wachten op een moment waarop ergens het vertrouwen wegvalt. In Japan, in China, in Spanje, in Italië of de VS of ??? En dan gaan we zien hoe verweven de wereld nu eigenlijk is.

Zal nog wel even duren denk ik, er kan nog wel wat lucht in de ballon.

Zelfs al zou je een giga-computer bouwen, waarin ieder atoom en ander deeltje dat invloed kan hebben op aarde kan worden meegerekend, en je zou daaruit destilleren hoe hier de toekomst verloopt, dan zal dat nog niet lukken. Dit soort processen is, net als het weer, inherent onvoorspelbaar.

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 17:23 schreef LXIV het volgende:
Zelfs al zou je een giga-computer bouwen, waarin ieder atoom en ander deeltje dat invloed kan hebben op aarde kan worden meegerekend, en je zou daaruit destilleren hoe hier de toekomst verloopt, dan zal dat nog niet lukken. Dit soort processen is, net als het weer, inherent onvoorspelbaar.

Hier heb ik weleens over gefilosofeerd; zou het met een super computer mogelijk kunnen zijn in de toekomst te kijken? Absolute voorwaarde moet dan uiteraard zijn dat elke variabele correct en vooraf bekend is en een eventuele verandering van een variabele direct word aangepast. In de praktijk is dit onmogelijk, vandaar dat al dit soort modellen (ook weersverwachtingen) uitgaan van kansberekening (veelal gebaseerd op gebeurtenissen uit het verleden). Maar zou je theoretisch in de toekomst kunnen kijken als elke variabele wel correct en vooraf bekend is en continu word aangepast?

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 19:32 schreef piepeloi55 het volgende:

[..]

Hier heb ik weleens over gefilosofeerd; zou het met een super computer mogelijk kunnen zijn in de toekomst te kijken? Absolute voorwaarde moet dan uiteraard zijn dat elke variabele correct en vooraf bekend is en een eventuele verandering van een variabele direct word aangepast. In de praktijk is dit onmogelijk, vandaar dat al dit soort modellen (ook weersverwachtingen) uitgaan van kansberekening (veelal gebaseerd op gebeurtenissen uit het verleden). Maar zou je theoretisch in de toekomst kunnen kijken als elke variabele wel correct en vooraf bekend is en continu word aangepast?

Nee. Er zijn (volgens de quantummechanica) inherent onvoorspelbare variabelen. Dat is niet hetzelfde als het onvoorspelbaar zijn van een dobbelsteen. Als je daar alle factoren van zou weten dan zou dat nog wel gaan (quantummechanische effecten spelen op dat niveau nog geen rol). Maar op sub-atomair niveau speelt het toeval dus echt een rol. Dat staat dus los van het beschikken over alle variabelen en het hebben van een extreem krachtige computer.

En omdat zelfs extreem kleine effecten op termijn kunnen uitgroeien tot orkanen, heeft de kwantummechanica dus uiteindelijk wel invloed op wat er gebeurt.

Volgens de theorie dan.

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 19:32 schreef piepeloi55 het volgende:

[..]

Hier heb ik weleens over gefilosofeerd; zou het met een super computer mogelijk kunnen zijn in de toekomst te kijken? Absolute voorwaarde moet dan uiteraard zijn dat elke variabele correct en vooraf bekend is en een eventuele verandering van een variabele direct word aangepast. In de praktijk is dit onmogelijk, vandaar dat al dit soort modellen (ook weersverwachtingen) uitgaan van kansberekening (veelal gebaseerd op gebeurtenissen uit het verleden). Maar zou je theoretisch in de toekomst kunnen kijken als elke variabele wel correct en vooraf bekend is en continu word aangepast?

Het is theoretisch sowieso onmogelijk vanwege het onzekerheidsprincipe van Heisenberg.

Duidelijk, myth bust dus.

En wat LXIV al noemt: zelfs de kleinste variaties worden al heel snel belangrijk. In The Black Swan van Taleb wordt een aardig voorbeeldje gegeven over de voorspelbaarheid van het pad van biljartballen over een tafel, wat op zichzelf een erg simpel probleem is:

quote:

Taleb gives an example of calculating the motion of balls on a pool table (page 178):

"If you know a set of basic parameters concerning the ball at rest, can compute the resistance of the table (quite elementary), and can gauge the strength of the impact, then it is rather easy to predict what would happen at the first hit. The second impact becomes more complicated, but possible; you need to be more careful about your knowledge of the initial states, and more precision is called for. The problem is that to correctly compute the ninth impact, you need to take into account the gravitational pull of someone standing next to the table... And to compute the fifty-sixth impact, every single elementary particle of the universe needs to be present in your assumptions! ... Now, consider the additional burden of having to incorporate predictions about where these variables will be in the future. ... Note that this billiard-ball story assumes a plain and simple world; it does note even take into account these crazy social matters possibly endowed with free will."

Even a system which starts out as calculable rapidly becomes nonlinearly incalculable.

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 20:01 schreef SeLang het volgende:
En wat LXIV al noemt: zelfs de kleinste variaties worden al heel snel belangrijk. In The Black Swan van Taleb wordt een aardig voorbeeldje gegeven over de voorspelbaarheid van het pad van biljartballen over een tafel, wat op zichzelf een erg simpel probleem is:

[..]

Dit is niet waar:

quote:

every single elementary particle of the universe needs to be present in your assumptions!

Stel dat 56 keer ketsen één minuut duurt. Dan zijn op z'n best alle deeltjes binnen 1 lichtminuut afstand van invloed op het ketsen. Op mars kan de Curiosity op hetzelfde moment een steen doorhakken, maar dat maakt voor de uitkomst hier op aarde niks uit.

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 20:28 schreef LXIV het volgende:

[..]

Dit is niet waar:

[..]

Stel dat 56 keer ketsen één minuut duurt. Dan zijn op z'n best alle deeltjes binnen 1 lichtminuut afstand van invloed op het ketsen. Op mars kan de Curiosity op hetzelfde moment een steen doorhakken, maar dat maakt voor de uitkomst hier op aarde niks uit.

Nee dat is niet zo. Dingen die verder weg zijn hebben evengoed invloed, alleen komt die invloed met een vertraging. Dus de invloed van Mars op de situatie nu is wat er een aantal uren geleden op mars gebeurde.

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 20:38 schreef SeLang het volgende:

[..]

Nee dat is niet zo. Dingen die verder weg zijn hebben evengoed invloed, alleen komt die invloed met een vertraging. Dus de invloed van Mars op de situatie nu is wat er een aantal uren geleden op mars gebeurde.

Dat is hoe je het bekijkt. En ook dan gaat het niet op voor objecten in delen van het universum die zich met een grotere snelheid dan de lichtsnelheid van ons verwijderen, maar goed. Dit is AEX en geen W&T

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 20:41 schreef LXIV het volgende:

[..]

Dat is hoe je het bekijkt. En ook dan gaat het niet op voor objecten in delen van het universum die zich met een grotere snelheid dan de lichtsnelheid van ons verwijderen,

Die zijn er niet

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 20:48 schreef SeLang het volgende:

[..]

Die zijn er niet

Jawel hoor:

quote:

There are many galaxies visible in telescopes with red shift numbers of 1.4 or higher. All of these are currently traveling away from us at speeds greater than the speed of light. Because the Hubble parameter is decreasing with time, there can actually be cases where a galaxy that is receding from us faster than light does manage to emit a signal which reaches us eventually.[19][20]

Het universum expandeert op afstand sneller dan het licht. (De ruimte zelf dus)

Wat een toffe discussie in dit subforum!
Geen quants maar quantum physics

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 19:41 schreef LXIV het volgende:

[..]

Nee. Er zijn (volgens de quantummechanica) inherent onvoorspelbare variabelen. Dat is niet hetzelfde als het onvoorspelbaar zijn van een dobbelsteen. Als je daar alle factoren van zou weten dan zou dat nog wel gaan (quantummechanische effecten spelen op dat niveau nog geen rol). Maar op sub-atomair niveau speelt het toeval dus echt een rol. Dat staat dus los van het beschikken over alle variabelen en het hebben van een extreem krachtige computer.

Toen ik mezelf inlas over determinisme had ik ook over quantum mechanica gelezen. En toen ook dat determinisme niet mogelijk is omdat atomen op quantum niveau zich onvoorspelbaar gedragen (?). Als dat zo is, dan kan je toch ook niet voorspellen hoe een dobbelsteen valt als je alle benodigde variabelen heb? Omdat je dus de quantum variabelen (ofzo) mis?

Misschien kun je hier ook nog wat scoren

http://www.telsell.com/nl-NL/

quote:

Op woensdag 15 augustus 2012 00:17 schreef Meneerik2 het volgende:

[..]

Toen ik mezelf inlas over determinisme had ik ook over quantum mechanica gelezen. En toen ook dat determinisme niet mogelijk is omdat atomen op quantum niveau zich onvoorspelbaar gedragen (?). Als dat zo is, dan kan je toch ook niet voorspellen hoe een dobbelsteen valt als je alle benodigde variabelen heb? Omdat je dus de quantum variabelen (ofzo) mis?

De vraag is in hoeverre die kwantummechanische processen al invloed hebben op het rollen van de dobbelsteen. Ik denk dat die dobbelsteen nog wel binnen de marge valt van ' deterministisch'. Maar dat weet ik niet zeker. Dat zou je uit moeten rekenen.

quote:

Op woensdag 15 augustus 2012 01:24 schreef 123dudeguys het volgende:
volgens mij heeft zijn formule maar twee variabelen. het moeilijke is om da data die je kan inputten voor deze 2 variabelen niet perfect is , hij moet het halen uit maandelijkse data van FED en misschien andere geheime databronnen. De formule is perfect als E=mc2, maar de data is niet perfect.

Soms verbaast het me gewoon wat voor totale onzin mensen verzinnen, waar anderen dan nog intrappen ook.

Lees nou zelf eens wat je schrijft. Hoe goedgelovig moet je zijn omdat soort bullshit te slikken?

En ga nou eens voor jezelf na waarom iemand, als hij ECHT de beurs kon voorspellen (en daar dus miljarden mee kan verdienen), dat in godsnaam op internet zou posten en een hype zou kunnen creëren rondom zijn magische methode. Serieus. Waarom denk je.

quote:

Op woensdag 15 augustus 2012 08:23 schreef LXIV het volgende:

[..]

De vraag is in hoeverre die kwantummechanische processen al invloed hebben op het rollen van de dobbelsteen. Ik denk dat die dobbelsteen nog wel binnen de marge valt van ' deterministisch'. Maar dat weet ik niet zeker. Dat zou je uit moeten rekenen.

Ok, bedankt

quote:

Op woensdag 15 augustus 2012 15:31 schreef Akziom het volgende:

[..]

Soms verbaast het me gewoon wat voor totale onzin mensen verzinnen, waar anderen dan nog intrappen ook.

Lees nou zelf eens wat je schrijft. Hoe goedgelovig moet je zijn omdat soort bullshit te slikken?

En ga nou eens voor jezelf na waarom iemand, als hij ECHT de beurs kon voorspellen (en daar dus miljarden mee kan verdienen), dat in godsnaam op internet zou posten en een hype zou kunnen creëren rondom zijn magische methode. Serieus. Waarom denk je.

Soms verbaast het me gewoon waarom mensen happen. Echt. Hap.

http://www.enterprisecorruption.com/

Reinhardt voorspelt ook de markt, en in sommige gevallen zelfs de toekomst.
Helaas moet je betalen om de geheime kennis te verkrijgen en is het allemaal nogal cryptisch.
Is echter geen formule, niet dat het dan opeens echt is ofzo.

quote:

Mensen die tijdwaarde niet snappen moeten dan ook niet vol in opties gaan. Sorry van je vader. Ik ben niet gek genoeg om deze man 100% te geloven, maar ik ga wel long van oktober tot december, om zijn voorspelling live te testen.

Oktober is statistisch gezien überhaupt een goede maand om in te stappen. De beste man mag gelijk hebben maar als je een goed oordeel wilt vormen als belegger zijnde heb je sowieso een grotere sample nodig! Wellicht heeft deze man dat en heeft hij een proven trackrecord, maar de kans is aanwezig dat zijn trackrecord te klein is (zeker op basis van de punten die je reeds in deze topic hebt genoemd). Wanneer deze te klein is, is het niks anders dan gokken wat je doet. Het duurt jaren voordat iemand een goede sample opbouwt. Wellicht maakt hij ondertussen top rendementen en moet jij de boot missen, maar beter één keer te vaak missen dan één keer te vaak de boot in gaan, want dan hou je weinig meer over.

quote:

Op woensdag 15 augustus 2012 01:24 schreef 123dudeguys het volgende:

[..]

nee dat zeg ik niet, ik kan alleen timestamps zien sinds 2008

[..]

volgens mij heeft zijn formule maar twee variabelen. het moeilijke is om da data die je kan inputten voor deze 2 variabelen niet perfect is , hij moet het halen uit maandelijkse data van FED en misschien andere geheime databronnen. De formule is perfect als E=mc2, maar de data is niet perfect.

Hahaha als je deze shit echt geloofd ben je echt een behoorlijke mongool. Met alle respect natuurlijk.

quote:

Op zaterdag 18 augustus 2012 09:15 schreef Physics het volgende:

[..]

Met alle respect natuurlijk.

Waarom is dit topic zo lang.

Die formule bestaat niet. Klaar.

quote:

ik ga leveraged long in oktober, wens me succes!

Heb je dat nodig? Ik dacht dat je een formule had .

quote:

Op zaterdag 18 augustus 2012 12:34 schreef monkyyy het volgende:
Waarom is dit topic zo lang.

Die formule bestaat niet. Klaar.

Waarom wordt dit topic niet verplaatst naar TRU?

Stel je voor dat jij of ik die formule zou hebben. Wat zou je dan doen? Je eigen winst maximaliseren en het niemand doorvertellen, want dan deel je je winst en wordt je eigen winst kleiner.
Met dit idee erachter kun je niet anders concluderen dat dit niet gaat werken.
Gezien je topicgeschiedenus over wilde beleggingsideeen kun je beter in hoogdividend aandelen gaan.

Dit lijkt me een topic dat thuishoort in TRU.

quote:

Op zondag 12 augustus 2012 14:38 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Timing wordt als volgende aangepakt;

Je hebt een behoorlijke lading aan allerlei variabelen die je gebruikt om te voorspellen. Het probleem is alleen dat niet elke variabele op het zelfde moment dat het 'uitkomt' impact heeft. Sommige hebben een behoorlijke lag. Vandaar dat je een systeem bouwt van modellen.

Bijvoorbeeld!

Je wilt dalingen voorspellen op een typische grondstoffen index. Dan heb je zaken zoals 1.) politieke 2.) economische en 3.) weer indicatoren nodig om dit te voorspellen. Het probleem is alleen dat onder die 3, een hele rits variabelen staan die allemaal een verschillende tijdsspanne hebben wanneer het een bepaalde impact heeft.

Dan bouw je 3 modellen, een 3 maands model die 5% of meer cumulatieve daling voorspelt met indicatoren die significant zijn in een relatief korte periode, bijvoorbeeld inflatie.

Een 6 maands model voor middellange termijn die 7.5% of meer cumulatieve daling voorspelt. Waar je variabelen ingooit waar het ff duurt voor dat er een impact uit komt rollen. Bijvoorbeeld een eigen gebouwde weervoorspeller!

En een 12 maands model die 10% of meer qua daling voorspelt waar je met name de echt lange termijn variabelen instopt waarin de impact van een uitslag minstens een jaar duurt. Bijvoorbeeld politieke zaken, van een links kabinet naar een rechts kabinet.

Dan heb je 3 modellen die alle 3 op korte, midden-lange en lange termijn een daling van respectievelijk 5, 7.5 en 10% voorspellen. Dit gooi je in een systeem en gebruik je als trader. Het is allemaal binair, met andere woorden, 1 voor een voorspelling op een daling en 0 voor nada.

Stel je krijgt morgen een 1tje uit je 3-maands model, geeft je model aan dat er een goede kans is op een cumulatieve daling van 5% over de komende 3 maanden. Stel je krijgt 3 maal een 1, dan heb je op die manier een sterkere indicatie dat het komende maanden enorm naar beneden gaat. Zo'n model hebben we wel eens in elkaar gezet.

Dit soort modellen worden ook gewoon door grote en kleine financiële bedrijven gebruikt. En je hebt ook toko's die zich specialiseren op dit soort modellen en daar letterlijk(!) 4 a 5 miljoen per jaar voor vragen. Een bekend model is bijv. FPAS (link http://www.google.nl/url(...)RbYiINbK6c97qWY7I06Q)
Ik heb wel eens in een project gezeten waar we dit model probeerden te verslaan.

Het is erg jammer dat bij de gemiddelde huis-tuin-keuken belegger kennis over dit soort producten erg laag is en daardoor al snel super sceptisch zijn over dit soort zaken.

Misschien een laat vraagje, maar.. Waarom een logit en niet bjiv een 'normale' regressie met semi-elastische dependent (% groei grondstof) en nominale/dummy independents? En zou je de lag niet gewoon in dezelfde model kunnen gooien? Xt, Xt-1, etc, lijkt me dat de betrouwbaarheid verhoogd odmat er dan ook naar de relatie tussen Xt en Xt-1 op Y gekeken wordt.

quote:

Op donderdag 1 november 2012 09:30 schreef Zith het volgende:

[..]

Misschien een laat vraagje, maar.. Waarom een logit en niet bjiv een 'normale' regressie met semi-elastische dependent (% groei grondstof) en nominale/dummy independents? En zou je de lag niet gewoon in dezelfde model kunnen gooien? Xt, Xt-1, etc, lijkt me dat de betrouwbaarheid verhoogd odmat er dan ook naar de relatie tussen Xt en Xt-1 op Y gekeken wordt.

Het is nooit te laat voor een 'te laat' vraagje. Een logit werd gekozen omdat we op die manier 1) de kans beter kunnen definieren en 2) we niet tussen een logit en een regressie zaten te twijfelen maar een probit en een logit. Waarbij laatstgenoemde staart issues beter verwerkt.

Een panel logit had in die zin gewoon voorkeur. Overigens werd de regressie gebruikt om naar de verklaringspercentage te kijken van de variabelen voordat ze in de logit werden gegooid.

If it's too good to be true it probably is...