Geheime economische formule die de markt voorspelt

quote:

Op zaterdag 11 augustus 2012 18:55 schreef topbelegger het volgende:

[..]

Deze legt hij uit in een filmpje daarvoor bij even voorstellen. Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is de out of sample voorspelling. Deze voorspeld de trend wel goed en daar kan je wel veel geld mee verdienen.

Deze bedoel je:

Het is me nog niet helemaal duidelijk, maar misschien heeft hij ook wat gepubliceerd. Ik zal eens kijken.

Ik ken geen formule om de markt te voorspellen, maar wel methoden om mensen te laten geloven dat zoiets bestaat De halveringsmethode is bijvoorbeeld wel populair voor dat soort scams

quote:

Op zondag 12 augustus 2012 01:14 schreef 123dudeguys het volgende:

[..]

hij heeft de flashcrash en 87 ook voorspeld, ik weet niet van 9-11.

87: er zou sprake zijn geweest van de grootste daling van de economie in 1 maand binnen de laatste 30 jaar.
flashcrash: in zelfde voorspelling als dit jaar, in mei zou er daling van economie komen.

ik denk niet dat hij de crashes op zich heeft voorspeld hij voorspelde scherpe dalingen, en het is logisch dat de prijsbewegeningen dan eruitzien als een crash.

Dus je hebt bewijs dat hij vóór Oktober 1987 een bewering had gemaakt dat de markt omlaag zou gaan? Anders is het natuurlijk geen voorspelling he!

quote:

Op zaterdag 11 augustus 2012 18:04 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Dat is waar, maar je kunt natuurlijk wel degelijk 'politiek/terroristische' indicatoren in elkaar zetten die dicht in de buurt komen. Een boel van dit soort dingen valt echt nog relatief goed te modelleren, ook al is er niet zo veel historie.

De enige gebeurtenissen die je echt niet kunt voorspellen zijn zaken zoals 9-11, de flash-crash, 87' etc. De manier om hierop voor te corrigeren is zo'n daling in die periode mee te nemen in je berekening.

Ik ga een eind met je mee, maar hoe ga je om met timing?

quote:

Op zondag 12 augustus 2012 07:44 schreef iamcj het volgende:

[..]

Ik ga een eind met je mee, maar hoe ga je om met timing?

Timing wordt als volgende aangepakt;

Je hebt een behoorlijke lading aan allerlei variabelen die je gebruikt om te voorspellen. Het probleem is alleen dat niet elke variabele op het zelfde moment dat het 'uitkomt' impact heeft. Sommige hebben een behoorlijke lag. Vandaar dat je een systeem bouwt van modellen.

Bijvoorbeeld!

Je wilt dalingen voorspellen op een typische grondstoffen index. Dan heb je zaken zoals 1.) politieke 2.) economische en 3.) weer indicatoren nodig om dit te voorspellen. Het probleem is alleen dat onder die 3, een hele rits variabelen staan die allemaal een verschillende tijdsspanne hebben wanneer het een bepaalde impact heeft.

Dan bouw je 3 modellen, een 3 maands model die 5% of meer cumulatieve daling voorspelt met indicatoren die significant zijn in een relatief korte periode, bijvoorbeeld inflatie.

Een 6 maands model voor middellange termijn die 7.5% of meer cumulatieve daling voorspelt. Waar je variabelen ingooit waar het ff duurt voor dat er een impact uit komt rollen. Bijvoorbeeld een eigen gebouwde weervoorspeller!

En een 12 maands model die 10% of meer qua daling voorspelt waar je met name de echt lange termijn variabelen instopt waarin de impact van een uitslag minstens een jaar duurt. Bijvoorbeeld politieke zaken, van een links kabinet naar een rechts kabinet.

Dan heb je 3 modellen die alle 3 op korte, midden-lange en lange termijn een daling van respectievelijk 5, 7.5 en 10% voorspellen. Dit gooi je in een systeem en gebruik je als trader. Het is allemaal binair, met andere woorden, 1 voor een voorspelling op een daling en 0 voor nada.

Stel je krijgt morgen een 1tje uit je 3-maands model, geeft je model aan dat er een goede kans is op een cumulatieve daling van 5% over de komende 3 maanden. Stel je krijgt 3 maal een 1, dan heb je op die manier een sterkere indicatie dat het komende maanden enorm naar beneden gaat. Zo'n model hebben we wel eens in elkaar gezet.

Dit soort modellen worden ook gewoon door grote en kleine financiële bedrijven gebruikt. En je hebt ook toko's die zich specialiseren op dit soort modellen en daar letterlijk(!) 4 a 5 miljoen per jaar voor vragen. Een bekend model is bijv. FPAS (link http://www.google.nl/url(...)RbYiINbK6c97qWY7I06Q)
Ik heb wel eens in een project gezeten waar we dit model probeerden te verslaan.

Het is erg jammer dat bij de gemiddelde huis-tuin-keuken belegger kennis over dit soort producten erg laag is en daardoor al snel super sceptisch zijn over dit soort zaken.

Interessant. Heb er wel is over nagedacht maar kwam al snel tot de conclusie dat er veel te veel variabelen en interacties zijn om als simpel huisvadertje bij te houden en dat je de data vaak te laat hebt.

Eigenlijk is het dan ver doorgevoerde fundamentele analyse. En meer kun je ook eigenlijk niet doen en bijzondere gebeurtenissen nekken over het algemeen bijna iedereen.

Toch vind ik de huidige situatie waar we ons nu in bevinden erg onstabiel.

wat ik me nou altijd afvraag...

als ik nou een manier vind die niemand weet en waar ik eindeloos geld mee kan verdienen.
dan ga ik dat toch niet delen of tips geven aan heel internet??

behalve als ik geld wil verdienen aan goedgelovige internetgebruikers natuurlijk.

[ Bericht 0% gewijzigd door markmarkmark op 14-08-2012 10:18:34 (spelvout) ]

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 10:18 schreef markmarkmark het volgende:
behalve als ik geld wil verdienen aan goedgelovige internetgebruikers mensen en bedrijven die mijn producten gebruiken natuurlijk.

Dat is het plan.

quote:

Op zondag 12 augustus 2012 19:25 schreef iamcj het volgende:

Toch vind ik de huidige situatie waar we ons nu in bevinden erg onstabiel.

Ja misschien wel. Er is op zich wel een vrij duidelijke trend: er is te veel schuld, en vanwege de plakkerigheid van schuldgedreven waarderingen gaan centrale banken geld drukken als de (aan geld gemeten) groei te veel inzakt.

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 12:08 schreef GoedeVraag het volgende:

[..]

Ja misschien wel. Er is op zich wel een vrij duidelijke trend: er is te veel schuld, en vanwege de plakkerigheid van schuldgedreven waarderingen gaan centrale banken geld drukken als de (aan geld gemeten) groei te veel inzakt.

Als de snelheid van het geld afneemt heeft dat ook weinig zin behalve dat tot nu nog het vertrouwen overeind blijft. Het is wachten op een moment waarop ergens het vertrouwen wegvalt. In Japan, in China, in Spanje, in Italië of de VS of ??? En dan gaan we zien hoe verweven de wereld nu eigenlijk is.

Zal nog wel even duren denk ik, er kan nog wel wat lucht in de ballon.

Zelfs al zou je een giga-computer bouwen, waarin ieder atoom en ander deeltje dat invloed kan hebben op aarde kan worden meegerekend, en je zou daaruit destilleren hoe hier de toekomst verloopt, dan zal dat nog niet lukken. Dit soort processen is, net als het weer, inherent onvoorspelbaar.

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 17:23 schreef LXIV het volgende:
Zelfs al zou je een giga-computer bouwen, waarin ieder atoom en ander deeltje dat invloed kan hebben op aarde kan worden meegerekend, en je zou daaruit destilleren hoe hier de toekomst verloopt, dan zal dat nog niet lukken. Dit soort processen is, net als het weer, inherent onvoorspelbaar.

Hier heb ik weleens over gefilosofeerd; zou het met een super computer mogelijk kunnen zijn in de toekomst te kijken? Absolute voorwaarde moet dan uiteraard zijn dat elke variabele correct en vooraf bekend is en een eventuele verandering van een variabele direct word aangepast. In de praktijk is dit onmogelijk, vandaar dat al dit soort modellen (ook weersverwachtingen) uitgaan van kansberekening (veelal gebaseerd op gebeurtenissen uit het verleden). Maar zou je theoretisch in de toekomst kunnen kijken als elke variabele wel correct en vooraf bekend is en continu word aangepast?

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 19:32 schreef piepeloi55 het volgende:

[..]

Hier heb ik weleens over gefilosofeerd; zou het met een super computer mogelijk kunnen zijn in de toekomst te kijken? Absolute voorwaarde moet dan uiteraard zijn dat elke variabele correct en vooraf bekend is en een eventuele verandering van een variabele direct word aangepast. In de praktijk is dit onmogelijk, vandaar dat al dit soort modellen (ook weersverwachtingen) uitgaan van kansberekening (veelal gebaseerd op gebeurtenissen uit het verleden). Maar zou je theoretisch in de toekomst kunnen kijken als elke variabele wel correct en vooraf bekend is en continu word aangepast?

Nee. Er zijn (volgens de quantummechanica) inherent onvoorspelbare variabelen. Dat is niet hetzelfde als het onvoorspelbaar zijn van een dobbelsteen. Als je daar alle factoren van zou weten dan zou dat nog wel gaan (quantummechanische effecten spelen op dat niveau nog geen rol). Maar op sub-atomair niveau speelt het toeval dus echt een rol. Dat staat dus los van het beschikken over alle variabelen en het hebben van een extreem krachtige computer.

En omdat zelfs extreem kleine effecten op termijn kunnen uitgroeien tot orkanen, heeft de kwantummechanica dus uiteindelijk wel invloed op wat er gebeurt.

Volgens de theorie dan.

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 19:32 schreef piepeloi55 het volgende:

[..]

Hier heb ik weleens over gefilosofeerd; zou het met een super computer mogelijk kunnen zijn in de toekomst te kijken? Absolute voorwaarde moet dan uiteraard zijn dat elke variabele correct en vooraf bekend is en een eventuele verandering van een variabele direct word aangepast. In de praktijk is dit onmogelijk, vandaar dat al dit soort modellen (ook weersverwachtingen) uitgaan van kansberekening (veelal gebaseerd op gebeurtenissen uit het verleden). Maar zou je theoretisch in de toekomst kunnen kijken als elke variabele wel correct en vooraf bekend is en continu word aangepast?

Het is theoretisch sowieso onmogelijk vanwege het onzekerheidsprincipe van Heisenberg.

Duidelijk, myth bust dus.

En wat LXIV al noemt: zelfs de kleinste variaties worden al heel snel belangrijk. In The Black Swan van Taleb wordt een aardig voorbeeldje gegeven over de voorspelbaarheid van het pad van biljartballen over een tafel, wat op zichzelf een erg simpel probleem is:

quote:

Taleb gives an example of calculating the motion of balls on a pool table (page 178):

"If you know a set of basic parameters concerning the ball at rest, can compute the resistance of the table (quite elementary), and can gauge the strength of the impact, then it is rather easy to predict what would happen at the first hit. The second impact becomes more complicated, but possible; you need to be more careful about your knowledge of the initial states, and more precision is called for. The problem is that to correctly compute the ninth impact, you need to take into account the gravitational pull of someone standing next to the table... And to compute the fifty-sixth impact, every single elementary particle of the universe needs to be present in your assumptions! ... Now, consider the additional burden of having to incorporate predictions about where these variables will be in the future. ... Note that this billiard-ball story assumes a plain and simple world; it does note even take into account these crazy social matters possibly endowed with free will."

Even a system which starts out as calculable rapidly becomes nonlinearly incalculable.

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 20:01 schreef SeLang het volgende:
En wat LXIV al noemt: zelfs de kleinste variaties worden al heel snel belangrijk. In The Black Swan van Taleb wordt een aardig voorbeeldje gegeven over de voorspelbaarheid van het pad van biljartballen over een tafel, wat op zichzelf een erg simpel probleem is:

[..]

Dit is niet waar:

quote:

every single elementary particle of the universe needs to be present in your assumptions!

Stel dat 56 keer ketsen één minuut duurt. Dan zijn op z'n best alle deeltjes binnen 1 lichtminuut afstand van invloed op het ketsen. Op mars kan de Curiosity op hetzelfde moment een steen doorhakken, maar dat maakt voor de uitkomst hier op aarde niks uit.

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 20:28 schreef LXIV het volgende:

[..]

Dit is niet waar:

[..]

Stel dat 56 keer ketsen één minuut duurt. Dan zijn op z'n best alle deeltjes binnen 1 lichtminuut afstand van invloed op het ketsen. Op mars kan de Curiosity op hetzelfde moment een steen doorhakken, maar dat maakt voor de uitkomst hier op aarde niks uit.

Nee dat is niet zo. Dingen die verder weg zijn hebben evengoed invloed, alleen komt die invloed met een vertraging. Dus de invloed van Mars op de situatie nu is wat er een aantal uren geleden op mars gebeurde.

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 20:38 schreef SeLang het volgende:

[..]

Nee dat is niet zo. Dingen die verder weg zijn hebben evengoed invloed, alleen komt die invloed met een vertraging. Dus de invloed van Mars op de situatie nu is wat er een aantal uren geleden op mars gebeurde.

Dat is hoe je het bekijkt. En ook dan gaat het niet op voor objecten in delen van het universum die zich met een grotere snelheid dan de lichtsnelheid van ons verwijderen, maar goed. Dit is AEX en geen W&T

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 20:41 schreef LXIV het volgende:

[..]

Dat is hoe je het bekijkt. En ook dan gaat het niet op voor objecten in delen van het universum die zich met een grotere snelheid dan de lichtsnelheid van ons verwijderen,

Die zijn er niet

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 20:48 schreef SeLang het volgende:

[..]

Die zijn er niet

Jawel hoor:

quote:

There are many galaxies visible in telescopes with red shift numbers of 1.4 or higher. All of these are currently traveling away from us at speeds greater than the speed of light. Because the Hubble parameter is decreasing with time, there can actually be cases where a galaxy that is receding from us faster than light does manage to emit a signal which reaches us eventually.[19][20]

Het universum expandeert op afstand sneller dan het licht. (De ruimte zelf dus)

Wat een toffe discussie in dit subforum!
Geen quants maar quantum physics

quote:

Op dinsdag 14 augustus 2012 19:41 schreef LXIV het volgende:

[..]

Nee. Er zijn (volgens de quantummechanica) inherent onvoorspelbare variabelen. Dat is niet hetzelfde als het onvoorspelbaar zijn van een dobbelsteen. Als je daar alle factoren van zou weten dan zou dat nog wel gaan (quantummechanische effecten spelen op dat niveau nog geen rol). Maar op sub-atomair niveau speelt het toeval dus echt een rol. Dat staat dus los van het beschikken over alle variabelen en het hebben van een extreem krachtige computer.

Toen ik mezelf inlas over determinisme had ik ook over quantum mechanica gelezen. En toen ook dat determinisme niet mogelijk is omdat atomen op quantum niveau zich onvoorspelbaar gedragen (?). Als dat zo is, dan kan je toch ook niet voorspellen hoe een dobbelsteen valt als je alle benodigde variabelen heb? Omdat je dus de quantum variabelen (ofzo) mis?