Geheime economische formule die de markt voorspelt

quote:

Op woensdag 15 augustus 2012 00:17 schreef Meneerik2 het volgende:

[..]

Toen ik mezelf inlas over determinisme had ik ook over quantum mechanica gelezen. En toen ook dat determinisme niet mogelijk is omdat atomen op quantum niveau zich onvoorspelbaar gedragen (?). Als dat zo is, dan kan je toch ook niet voorspellen hoe een dobbelsteen valt als je alle benodigde variabelen heb? Omdat je dus de quantum variabelen (ofzo) mis?

quote:

Op woensdag 15 augustus 2012 01:24 schreef 123dudeguys het volgende:
volgens mij heeft zijn formule maar twee variabelen. het moeilijke is om da data die je kan inputten voor deze 2 variabelen niet perfect is , hij moet het halen uit maandelijkse data van FED en misschien andere geheime databronnen. De formule is perfect als E=mc2, maar de data is niet perfect.

quote:

Op woensdag 15 augustus 2012 08:23 schreef LXIV het volgende:

[..]

De vraag is in hoeverre die kwantummechanische processen al invloed hebben op het rollen van de dobbelsteen. Ik denk dat die dobbelsteen nog wel binnen de marge valt van ' deterministisch'. Maar dat weet ik niet zeker. Dat zou je uit moeten rekenen.

quote:

Op woensdag 15 augustus 2012 15:31 schreef Akziom het volgende:

[..]

Soms verbaast het me gewoon wat voor totale onzin mensen verzinnen, waar anderen dan nog intrappen ook.

Lees nou zelf eens wat je schrijft. Hoe goedgelovig moet je zijn omdat soort bullshit te slikken?

En ga nou eens voor jezelf na waarom iemand, als hij ECHT de beurs kon voorspellen (en daar dus miljarden mee kan verdienen), dat in godsnaam op internet zou posten en een hype zou kunnen creëren rondom zijn magische methode. Serieus. Waarom denk je.

quote:

Mensen die tijdwaarde niet snappen moeten dan ook niet vol in opties gaan. Sorry van je vader. Ik ben niet gek genoeg om deze man 100% te geloven, maar ik ga wel long van oktober tot december, om zijn voorspelling live te testen.

quote:

Op woensdag 15 augustus 2012 01:24 schreef 123dudeguys het volgende:

[..]

nee dat zeg ik niet, ik kan alleen timestamps zien sinds 2008

[..]

volgens mij heeft zijn formule maar twee variabelen. het moeilijke is om da data die je kan inputten voor deze 2 variabelen niet perfect is , hij moet het halen uit maandelijkse data van FED en misschien andere geheime databronnen. De formule is perfect als E=mc2, maar de data is niet perfect.

quote:

Op zaterdag 18 augustus 2012 09:15 schreef Physics het volgende:

[..]

Met alle respect natuurlijk.

quote:

ik ga leveraged long in oktober, wens me succes!

quote:

Op zaterdag 18 augustus 2012 12:34 schreef monkyyy het volgende:
Waarom is dit topic zo lang.

Die formule bestaat niet. Klaar.

quote:

Op zondag 12 augustus 2012 14:38 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Timing wordt als volgende aangepakt;

Je hebt een behoorlijke lading aan allerlei variabelen die je gebruikt om te voorspellen. Het probleem is alleen dat niet elke variabele op het zelfde moment dat het 'uitkomt' impact heeft. Sommige hebben een behoorlijke lag. Vandaar dat je een systeem bouwt van modellen.

Bijvoorbeeld!

Je wilt dalingen voorspellen op een typische grondstoffen index. Dan heb je zaken zoals 1.) politieke 2.) economische en 3.) weer indicatoren nodig om dit te voorspellen. Het probleem is alleen dat onder die 3, een hele rits variabelen staan die allemaal een verschillende tijdsspanne hebben wanneer het een bepaalde impact heeft.

Dan bouw je 3 modellen, een 3 maands model die 5% of meer cumulatieve daling voorspelt met indicatoren die significant zijn in een relatief korte periode, bijvoorbeeld inflatie.

Een 6 maands model voor middellange termijn die 7.5% of meer cumulatieve daling voorspelt. Waar je variabelen ingooit waar het ff duurt voor dat er een impact uit komt rollen. Bijvoorbeeld een eigen gebouwde weervoorspeller!

En een 12 maands model die 10% of meer qua daling voorspelt waar je met name de echt lange termijn variabelen instopt waarin de impact van een uitslag minstens een jaar duurt. Bijvoorbeeld politieke zaken, van een links kabinet naar een rechts kabinet.

Dan heb je 3 modellen die alle 3 op korte, midden-lange en lange termijn een daling van respectievelijk 5, 7.5 en 10% voorspellen. Dit gooi je in een systeem en gebruik je als trader. Het is allemaal binair, met andere woorden, 1 voor een voorspelling op een daling en 0 voor nada.

Stel je krijgt morgen een 1tje uit je 3-maands model, geeft je model aan dat er een goede kans is op een cumulatieve daling van 5% over de komende 3 maanden. Stel je krijgt 3 maal een 1, dan heb je op die manier een sterkere indicatie dat het komende maanden enorm naar beneden gaat. Zo'n model hebben we wel eens in elkaar gezet.

Dit soort modellen worden ook gewoon door grote en kleine financiële bedrijven gebruikt. En je hebt ook toko's die zich specialiseren op dit soort modellen en daar letterlijk(!) 4 a 5 miljoen per jaar voor vragen. Een bekend model is bijv. FPAS (link http://www.google.nl/url(...)RbYiINbK6c97qWY7I06Q)
Ik heb wel eens in een project gezeten waar we dit model probeerden te verslaan.

Het is erg jammer dat bij de gemiddelde huis-tuin-keuken belegger kennis over dit soort producten erg laag is en daardoor al snel super sceptisch zijn over dit soort zaken.

quote:

Op donderdag 1 november 2012 09:30 schreef Zith het volgende:

[..]

Misschien een laat vraagje, maar.. Waarom een logit en niet bjiv een 'normale' regressie met semi-elastische dependent (% groei grondstof) en nominale/dummy independents? En zou je de lag niet gewoon in dezelfde model kunnen gooien? Xt, Xt-1, etc, lijkt me dat de betrouwbaarheid verhoogd odmat er dan ook naar de relatie tussen Xt en Xt-1 op Y gekeken wordt.