WGR Werk, Geldzaken, Recht en de Beurs
Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, (handelen op) de beurs, hypotheken, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus.
Jaaajaaa, ik had even snel de Nederlandse vertaling uit Forex gekopieerdquote:Op vrijdag 4 maart 2011 13:36 schreef macondo het volgende:
[..]
Om precies te zijn : de non-farm payrolls - dus expliciet niets met agrariërs.. Let op, om 14:30 zal de markt leeg zijn, kijk maar naar de AEX opties op dat moment
BlaBlaBla
Stresstestenquote:
[..]
Zijn weer begonnen:
http://www.fd.nl/artikel/(...)anken-begint-vrijdag
Na de vorige testen waarbij de meeste banken glorieus door de test kwamen moest Ierland out of the blue 81 miljard hebben voor de banken.... die testen kan je toch niet serieus nemen?
Escaping from a liquidity trap may be impossible, much like light trapped in a black hole.
Op zaterdag 19 november 2011 13:27 schreef Perrin het volgende: En net als van voetbal, heeft iedereen verstand van macro-economie
Op zaterdag 19 november 2011 13:27 schreef Perrin het volgende: En net als van voetbal, heeft iedereen verstand van macro-economie
Jij hebt toch biotech, Tony? Zit je ook in pharming? Dat bereikte vandaag zijn ATL.Wat denk je van die tent?quote:
Voor Lemans:
http://www.tijd.be/nieuws(...)gos.9029219-3071.art
(In 2002 oid hebben ze ook ooit op 14 cent gestaan, toen zijn ze tóch nog hersteld naar de 4,60!
The End Times are wild
Ik weet eigenlijk niets van Pharming, behalve dat ik wel eens van Herman gehoord heb, een transgene stier die ze in de jaren 80 gemaakt hebben. Was een baanbrekend project, ze hebben uiteindelijk meer dan 1000 eicellen gemanipuleerd om 1 levend dier over te houden.quote:
[..]
Jij hebt toch biotech, Tony? Zit je ook in pharming? Dat bereikte vandaag zijn ATL.Wat denk je van die tent?
(In 2002 oid hebben ze ook ooit op 14 cent gestaan, toen zijn ze tóch nog hersteld naar de 4,60!
Eerlijk gezegd ben ik nu alles aan't afbouwen dmv geschreven calls die expireren in juni. Op één aandeel na. Ik geloof dat het heel erg bloederig gaat worden in de tweede jaarhelft dus ik hoop een paar leuke bedrijfjes op te pikken aan heel lage koersen, maar binnen een paar jaar ofzo.
[ Bericht 4% gewijzigd door tony_clifton- op 04-03-2011 20:40:23 ]
Beetje te onzeker, 5000 boze arabieren in Saudi en we gaan na de 140 dollar.quote:
Nog meer mensen met de hand bij de knoppen op korte Olie op 't moment dat khadaffi verdwijnt?
Dat zou ik niet doen. Het probleem is dat er nog een te grote groep twijfelaars is of de olie verder zal stijgen of niet.quote:
Nog meer mensen met de hand bij de knoppen op korte Olie op 't moment dat khadaffi verdwijnt?
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Het lijkt erop dar de grootste groep al long zit.
Escaping from a liquidity trap may be impossible, much like light trapped in a black hole.
Op zaterdag 19 november 2011 13:27 schreef Perrin het volgende: En net als van voetbal, heeft iedereen verstand van macro-economie
Op zaterdag 19 november 2011 13:27 schreef Perrin het volgende: En net als van voetbal, heeft iedereen verstand van macro-economie
Ik snap dat onderste plaatje niet helemaal? Ik bedoel, die laatste lijn is enorm verticaal terwijl de prijs relatief een klein beetje omhoog kabbelt. Is dit het volume van het aantal contracten? Ben echt een noob wat betreft oliequote:
Het lijkt erop dar de grootste groep al long zit.
[ afbeelding ]
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Er zitten zeer veel large speculators long op dit moment. Zegt trouwens niets over het prijsverloop, dat zou juist verder omhoog kunnenn terwijl je juist contrair zou willen als je dit ziet.
Lekker afblijven dus.
Lekker afblijven dus.
Escaping from a liquidity trap may be impossible, much like light trapped in a black hole.
Op zaterdag 19 november 2011 13:27 schreef Perrin het volgende: En net als van voetbal, heeft iedereen verstand van macro-economie
Op zaterdag 19 november 2011 13:27 schreef Perrin het volgende: En net als van voetbal, heeft iedereen verstand van macro-economie
Yup, ik leer al doende en mijn les van dit jaar is ongetwijfeld om niet tegen een trend in te gaan, hoe onlogisch 't er ook allemaal uit ziet.
Geen short ETFs meer dus, hoogstens geschreven calls.
Geen short ETFs meer dus, hoogstens geschreven calls.
quote:
Yup, ik leer al doende en mijn les van dit jaar is ongetwijfeld om niet tegen een trend in te gaan, hoe onlogisch 't er ook allemaal uit ziet.
Belangrijke les, de markt heeft altijd gelijk
Moah. De markt heeft gelijk wanneer jij fout zit.quote:
[..]
Was afgelopen donderdag bij een nieuwe prop trader in Londen die daar nieuwe mensen gaat opleiden. Hoofd van de opleiding gaf als voorbeeld aan dat hij een poos lang in een small cap had gehandeld en die bewust op en neer liet gaan als een stuiterbal. En daarna in de kranten terug las dat zijn(!) handelingen werden gezien als het bedrijf gaat nieuwe producten ontwikkelen, bedrijf krijgt waarschijnlijk nieuwe orders. Etc. Terwijl dat allemaal niet waar was, die gast was de enige die het als speelbal gebruikte lol.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Haha, nog een thread op IEX en het plaatjes is compleetquote:
[..]
Moah. De markt heeft gelijk wanneer jij fout zit.
Was afgelopen donderdag bij een nieuwe prop trader in Londen die daar nieuwe mensen gaat opleiden. Hoofd van de opleiding gaf als voorbeeld aan dat hij een poos lang in een small cap had gehandeld en die bewust op en neer liet gaan als een stuiterbal. En daarna in de kranten terug las dat zijn(!) handelingen werden gezien als het bedrijf gaat nieuwe producten ontwikkelen, bedrijf krijgt waarschijnlijk nieuwe orders. Etc. Terwijl dat allemaal niet waar was, die gast was de enige die het als speelbal gebruikte lol.
Ik probeer de laatste tijd minder energie/tijd te besteden aan wat de markt gaat doen en meer in het vinden van 'goeie' aandelen die het goed doen ongeacht het sentiment.
Please Move The Deer Crossing Sign
Wil dat een beetje? Al iets op het oog?quote:
Ik probeer de laatste tijd minder energie/tijd te besteden aan wat de markt gaat doen en meer in het vinden van 'goeie' aandelen die het goed doen ongeacht het sentiment.
Ben op het moment zelf druk bezig met mijn afstudeer scriptie over de invloeden van macro variabelen op de SP en DJ. Relatief simpele regressie in de trent van sp500 = c + gdp + unemp + etc. En dan het testen van de significantie van deze variabelen en zodien er significantie is gevonden kijken of het enige forecasting power heeft met als toetje hoe we dit kunnen implementeren in een trading model.
Bijvoorbeeld: Waar de blauwe lijn een gecreëerde (forecasting) SP500 functie is op basis van 26 macro variabelen. Zoals je ziet loopt hij alleen relatief goed tussen 2008 en 2010.
Maar zoals je hier op de scatterplot ziet van de 'de gecreëerde' functie van de DJ30 en de echte dat er nog al aardig wat punten ver van de regressie lijn vandaan zitten en dat het verband niet heel sterk is. (25% zoiets).
Over de laatste tien jaar vond ik slechts 3 significante variabelen op de DJ30.
IPI = Import price index
CC = University_of_Michigan_Consumer_Sentiment_Index
FX = Trade Weighted Exchange Index: Major Currencies (TWEXMMTH)
en maar liefst 8 significante variabelen op de SP500.
WI = Wholesale Inventories (+ relatie)
IPI = Import price index (- relatie)
IP = Industrial Production (- relatie)
CC = University of Michigan Consumer Sentiment Index (- relatie)
CS = Construction Spending (erg sterke + relatie)
FX = Trade Weighted Exchange Index: Major Currencies (TWEXMMTH) (+ relatie)
Gold = Commodity Gold (golds comdty)
Silver = Commodity Silver (silv comdty)
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Zitten er al weer mensen bij de knoppen om posities in te nemen wanneer de bende weer opengaat over een kwartier?
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Dan ben ik slapen, morgen weer een dag. Deze hele week vakantie dus waarschijnlijk dat ik ook nog eens full frontal ga.
Ik ga ook maar eens beleggen. Ik ben begonnen met beleggerspel.nl waar ik 10.000 euro fictief saldo heb gekregen, waarvan ik 2500 euro in Royal Shell heb belegd, ook vanwege de verwachting dat de olieprijs gaat stijgen.
Gaat voor de BHFH-award 2005!
Humanitas est in bestias bonitas.
I am the hole I can't get out of.
Humanitas est in bestias bonitas.
I am the hole I can't get out of.
Waarschijnlijk niet wat je bedoelde maar ik heb een paar out-of-the-money geschreven calls voor maart teruggekocht aan 10 ct/stuk en ga opnieuw schrijven voor september. That's it basically.quote:Op zondag 6 maart 2011 23:45 schreef sitting_elfling het volgende:
Zitten er al weer mensen bij de knoppen om posities in te nemen wanneer de bende weer opengaat over een kwartier?
Eigenlijk weet ik niet goed of dit wel een goed plan is aangezien ik denk dat er nog één stuip naar boven komt.
Ga voor de zekerheid redelijk ver in-the-money schrijven.
Calls schrijven heeft mij iets belangrijks geleerd trouwens; niet geven om misgelopen winst.
Op welke S&P500 en DJIA koersen heb je dit getest? Die van een dag na het bekend worden van de macro variabelen? Of een week, maand ?quote:
Ben op het moment zelf druk bezig met mijn afstudeer scriptie over de invloeden van macro variabelen op de SP en DJ. Relatief simpele regressie in de trent van sp500 = c + gdp + unemp + etc.
Waar blijkt dat uit?quote:
Het lijkt erop dar de grootste groep al long zit.
Overal verstand van.
Maand.quote:
[..]
Op welke S&P500 en DJIA koersen heb je dit getest? Die van een dag na het bekend worden van de macro variabelen? Of een week, maand ?
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Het lastige van de huidige situatie is dat de rente heel laag staat, de inflatie hoog is en de beurskoersen ook vrij hoog zijn.
Simpelweg long zitten in aandelen levert niet zoveel rendement op, want daar snoept de inflatie weer vanaf.
Sparen is al helemaal geen optie, dat is je geld gratis aan de bank geven.
Grondstoffen vind ik zo onderhand wel te duur.
De enige optie die ik zie om ervan te profiteren is dan toch maar langlopende Deep In The Money puts schrijven en het geld dat hierbij vrij komt in hoogrenderende obligaties stoppen. Maar dan heb ik weer het nadeel van dalende obligatiekoersen bij stijgende rentes.
Iemand nog andere opties om te profiteren van de feitelijk negatieve reele rente op dit moment=
Simpelweg long zitten in aandelen levert niet zoveel rendement op, want daar snoept de inflatie weer vanaf.
Sparen is al helemaal geen optie, dat is je geld gratis aan de bank geven.
Grondstoffen vind ik zo onderhand wel te duur.
De enige optie die ik zie om ervan te profiteren is dan toch maar langlopende Deep In The Money puts schrijven en het geld dat hierbij vrij komt in hoogrenderende obligaties stoppen. Maar dan heb ik weer het nadeel van dalende obligatiekoersen bij stijgende rentes.
Iemand nog andere opties om te profiteren van de feitelijk negatieve reele rente op dit moment=
The End Times are wild
Zilver. Crazy! Ik zit al bijna 80% winst op mijn zilver posities en een 15% op goud. Dit maakt zo'n beetje de verloren 1.5 maand wel weer goed. Ik zet er gewoon een lopende stoploss nu bij. Dat bij elke minieme correctie de zaak verkocht wordt.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Goede analyse. Alleen waarom in godsnaam ITM puts schrijven?? Pak lekker de ATM. De rente die je bij je bonds gaat ontvangen, is ook meegenomen in de put waardering trouwens.quote:
Het lastige van de huidige situatie is dat de rente heel laag staat, de inflatie hoog is en de beurskoersen ook vrij hoog zijn.
Simpelweg long zitten in aandelen levert niet zoveel rendement op, want daar snoept de inflatie weer vanaf.
Sparen is al helemaal geen optie, dat is je geld gratis aan de bank geven.
Grondstoffen vind ik zo onderhand wel te duur.
De enige optie die ik zie om ervan te profiteren is dan toch maar langlopende Deep In The Money puts schrijven en het geld dat hierbij vrij komt in hoogrenderende obligaties stoppen. Maar dan heb ik weer het nadeel van dalende obligatiekoersen bij stijgende rentes.
Iemand nog andere opties om te profiteren van de feitelijk negatieve reele rente op dit moment=
Bijkomend nadeel : optiepremie staat laag
Overal verstand van.
Haha maand geleden zat je nog te jammeren over de goud/zilverprijs. Hoe snel kan het keren?quote:
Zilver. Crazy! Ik zit al bijna 80% winst op mijn zilver posities en een 15% op goud. Dit maakt zo'n beetje de verloren 1.5 maand wel weer goed. Ik zet er gewoon een lopende stoploss nu bij. Dat bij elke minieme correctie de zaak verkocht wordt.
Mijn koper doet YTD nog geen 5%
Maarja, nauwelijks leveraged. Moet écht eens een studie van CFD's gaan maken ..
ITM vanwege duurder, dus meer rente.quote:
[..]
Goede analyse. Alleen waarom in godsnaam ITM puts schrijven?? Pak lekker de ATM. De rente die je bij je bonds gaat ontvangen, is ook meegenomen in de put waardering trouwens.
Bijkomend nadeel : optiepremie staat laag
Ik weet niet of die bondsrente in de putwaardering zit. Volgens mij betaal je gewoon euribor, dat is juist de winst.
The End Times are wild
Aangezien je onzeker bent over het marktsentiment (wie niet) en je je heil toch in opties zoekt kun je beter straddles gaan schrijven zodat je marktneutraal opereert en je de strategie veel langer kunt vol blijven houden (wat een vereiste is voor het consequent schrijven van opties). Dat heeft 2 voordelen boven het schrijven van calls.quote:
Eigenlijk weet ik niet goed of dit wel een goed plan is aangezien ik denk dat er nog één stuip naar boven komt.
Ga voor de zekerheid redelijk ver in-the-money schrijven.
• Je wordt niet genaaid door de impliciete volatiliteit. Immers, de spreadverandering ten koste of bate van je calls corrigeert zich automatisch met de puts door marktwerking.
• Er is reden om aan te nemen dat straddles over het algemeen overgewaardeerd zijn ten gunste van de schrijver. Schrijvers willen over het algemeen iets meer risicocompensatie en daar wordt door argeloze kopers ook voor betaald.
Historische momentopnames bevestigen dit.
Er is ongeveer een shift van 2.5% overwaardering ten opzichte van de neutrale prijs. Het staat je vrij om dit te controleren voor huidige marktwaarderingen. Iets wat ik ten strengste aanbeveel als je een langetermijns schrijver wilt worden.
Ain't nothing to it but to do it.
Greece
Greece
De winst die ik nu op goud en zilver maak is puur mazzel. Ik denk dat weinig mensen hadden voorspeld dat het zo(!) snel weer zou stijgen na de dip. Ik heb genoeg verhalen gelezen dat het 'gebeurd' was met goud en zilver en dat de bubble was gebarsten.quote:
[..]
Haha maand geleden zat je nog te jammeren over de goud/zilverprijs. Hoe snel kan het keren?
Mijn koper doet YTD nog geen 5%
@mendeljev, welk boek is dat?
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Systematic Options Tradingquote:
Ik ben een beetje van mijn geloof afgestapt nu ik me ook een beetje inlees over optieconstructies.
Het schrijven van diepe out-of-the-money straddles zie ik als een serieuze optie om eens nader te onderzoeken. Bij een gemiddelde overwaardering is dat natuurlijk gratis geld dat na verloop van tijd richting de schrijver gaat. Ik blijf er nog wel skeptisch over aangezien bedrijven als Optiver een verschil van 2.5% 100x kunnen arbitreren dus in hoeverre de cijfers kloppen moeten we zelf uitrekenen..
Ain't nothing to it but to do it.
Greece
Greece
Heb je dit boek zelf gekocht? Kon zo snel niet een pdfje vinden. Wel wat prijzig namelijk.quote:
[..]
Systematic Options Trading
Ik ben een beetje van mijn geloof afgestapt nu ik me ook een beetje inlees over optieconstructies.
Het schrijven van diepe out-of-the-money straddles zie ik als een serieuze optie om eens nader te onderzoeken. Bij een gemiddelde overwaardering is dat natuurlijk gratis geld dat na verloop van tijd richting de schrijver gaat. Ik blijf er nog wel skeptisch over aangezien bedrijven als Optiver een verschil van 2.5% 100x kunnen arbitreren dus in hoeverre de cijfers kloppen moeten we zelf uitrekenen..
[ afbeelding ]
En de situatie die je schetst wordt inderdaad al behoorlijk aangepakt door dat soort marketmarkers :p
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Griekse 10-jaars weer boven de 12%.
OT: Wie bij ING heeft de naam Internationale Nederlanden Groep Group bedacht?
OT: Wie bij ING heeft de naam Internationale Nederlanden Groep Group bedacht?
The more debt, the better
Ik heb al een tijdje Becton, Dickinson and Company (BDX) of het oog. Solide bedrijf, nagenoeg geen schulden, al 28 jaar stijgend dividend, forse buybacks etc. Is misschien ook iets voor jou.quote:
Wil dat een beetje? Al iets op het oog?
Overigens lukt het met cfds tot nu toe virtueel niet super om te handelen op macro's. De paar keer dat ik het heb geprobeerd vorige week was de eerste koersreactie de verkeerde en ging het daarna de andere kant op (aan de twee kanten uitgestopt dus).
Please Move The Deer Crossing Sign
Timing is belangrijk. Stap zo laat mogelijk in. Deel je scherm in 2en, of BB tv, of forexfactory, etc. Kijk wat het resutlaat is, zie wat het doet op je candle. Binnen luttele minuten er uit stappen.quote:
Overigens lukt het met cfds tot nu toe virtueel niet super om te handelen op macro's. De paar keer dat ik het heb geprobeerd vorige week was de eerste koersreactie de verkeerde en ging het daarna de andere kant op (aan de twee kanten uitgestopt dus).
Op welke macro factor heb je het overigens geprobeerd?
En welke index?
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Op de non-farm payrolls en long op de S&P/ short op de nasdaq (bij rbs kun je niet tegelijk short/long zitten op dezelfde index).
Wat bedoel je precies met "wat het doet op de candle"?
Wat bedoel je precies met "wat het doet op de candle"?
Please Move The Deer Crossing Sign
Hoeveel contracten?quote:
Op de non-farm payrolls en long op de S&P/ short op de nasdaq (bij rbs kun je niet tegelijk short/long zitten op dezelfde index).
Op het moment dat het uitkomt wil je niet een long upper shadow zien aan de candle (shooting star) als je long zit. Dan heb je vaak een snelle reversal en wordt je binnen 2 minuten er uitgeknald. Als het al niet eerder is. We hebben het immers over luttele seconden. Je ziet liever een groene candle waar geen staafje aan zit. Dan kun je hem een aantal minuten vasthouden.quote:Wat bedoel je precies met "wat het doet op de candle"?
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Het was met de demo (ik begin pas met echt geld als het mij lukt virtueel een beetje consistent wat te verdienen). Iets van 100 contracten.quote:
[..]
Hoeveel contracten?
[..]
Op het moment dat het uitkomt wil je niet een long upper shadow zien aan de candle (shooting star) als je long zit. Dan heb je vaak een snelle reversal en wordt je binnen 2 minuten er uitgeknald. Als het al niet eerder is. We hebben het immers over luttele seconden. Je ziet liever een groene candle waar geen staafje aan zit. Dan kun je hem een aantal minuten vasthouden.
En voor wat betreft candles moet ik nog een hoop leren, als ik het zo lees.
Please Move The Deer Crossing Sign
Helaas, overwaardering in de zin van gratis geld bestaat niet meer. Echt niet. Diepe ITM straddles handelen heeft overigens weinig zin denk ik.quote:
[..]
Systematic Options Trading
Ik ben een beetje van mijn geloof afgestapt nu ik me ook een beetje inlees over optieconstructies.
Het schrijven van diepe out-of-the-money straddles zie ik als een serieuze optie om eens nader te onderzoeken. Bij een gemiddelde overwaardering is dat natuurlijk gratis geld dat na verloop van tijd richting de schrijver gaat. Ik blijf er nog wel skeptisch over aangezien bedrijven als Optiver een verschil van 2.5% 100x kunnen arbitreren dus in hoeverre de cijfers kloppen moeten we zelf uitrekenen..
Tegelijk long short zitten is "0" en geld weggooien..quote:
Op de non-farm payrolls en long op de S&P/ short op de nasdaq (bij rbs kun je niet tegelijk short/long zitten op dezelfde index).
Overal verstand van.
Nou, dan houden we ze nog even in de porto. Hoe minder risico ASR wil lopen, des te liever het me is!quote:
Alaaf LXIV: http://www.fd.nl/artikel/(...)taat-verzekeraar-asr
The End Times are wild
De zin van diepe ITM-straddles is dat de berekende rente daarop Euribor is (dus laag) en je het geld tegen een hogere vergoeding kunt wegzetten. Bij een netto gelijkblijvende volatiliteit op de lange termijn is dat dan gratis geld.quote:
[..]
Helaas, overwaardering in de zin van gratis geld bestaat niet meer. Echt niet. Diepe ITM straddles handelen heeft overigens weinig zin denk ik.
Stel, je schrijft voor 100.000 euro aan straddles. De rentecomponent die je betaalt is 2000 euro. Die 100.000 euro kun je wegzetten tegen 8%. Je winst is dan 6.000 euro.
(Er vanuit gaande dat verwachtingswaarde e.d. allemaal juist geprijsd zijn en je daar niks aan verdiend.
The End Times are wild
Nee nog niet gekocht maar wel van plan om het te doen. Ik heb een stuk van de ingekorte versie gelezen op Amazon en er staan wel leuke dingetjes in. Het valt me wel op dat zodra de boekjes een klein beetje meer informatie bevatten dan gemiddeld de prijs onevenredig hoger wordt.quote:
Heb je dit boek zelf gekocht? Kon zo snel niet een pdfje vinden. Wel wat prijzig namelijk.
En de situatie die je schetst wordt inderdaad al behoorlijk aangepakt door dat soort marketmarkers :p
De auteur heeft de collectie gegevens uit 2007! Dat betekent dus dan ten tijde van de optiemarketmakers er nog steeds een brede distributie was van onder- en overwaardering. Aangezien je stellig overtuigd bent van je gelijk neem ik aan dat je je beweringen ook kunt onderbouwen met relevante informatie? Anders hecht ik echt geen waarde aan je uitlatingen. Echt niet.quote:
Helaas, overwaardering in de zin van gratis geld bestaat niet meer.
Ik zeg dan ook diepe out-of-the-money straddles. Het is dan ook totaal niet mijn intentie om onnodeloos risico te lopen gezien de grote veiligheidsmargin. Het enige geld dat te verdienen valt is de gemiddelde overwaardering en dat wordt dan aangehouden als buffer voor een verliezende reeks. In feite is dit exact hetzelfde businessmodel van verzekeringsmaatschappijen. Zij hanteren soms lagere margins bij hoger risico. De enige manier om dat vol te houden is door heel vaak een verzekering uit te geven, bij opties werkt dat hetzelfde.quote:Diepe ITM straddles handelen heeft overigens weinig zin denk ik.
Ain't nothing to it but to do it.
Greece
Greece
Als je de rente laag vindt, dan zou je long rentestand kunnen gaan met interest rate futures oid ?quote:
Iemand nog andere opties om te profiteren van de feitelijk negatieve reele rente op dit moment=
Ik heb er zelf niet zo'n moeite mee om op dit moment even niets te doen. Er hangen allerlei gevaren in de lucht. Ik hoorde vanmorgen op RTLZ dat Moody's de rating van Grieks staatspapier naar Ba1 heeft verlaagd, hetzelfde niveau als Bolivia en Angola. Vervolgens lees ik in het Financieel Dagblad
Noot: met Fitsch wordt Fitch bedoeld. Aangezien zo'n bureau geen direkt eigen belang heeft, bij zo'n uitspraak, zal er wel het nodige mis zijn.quote:De kans op een Chinese bankencrisis in 2013 is momenteel meer dan 60 procent door de record kredietverstrekkingen en de explosief stijgende huizenprijzen.
Dat blijkt uit een macroprudentieel rating systeem van Fitsch dat de kans op een systeemcrisis beoordeelt.
Dit is dan toevallig wat me vanmorgen opviel, maar er is allerlei ander verontrustend nieuws zoals we regelmatig in dit forum bespreken. Het is ongetwijfeld mogelijk met allerlei slimme constructies nog steeds geld te verdienen. Ik heb echter het gevoel dat mijn energie beter besteed is met voorbereidingen op de volgende klap. Dan liggen er waarschijnlijk weer mogelijkheden om relatief veilig te verdienen met simpelweg long gaan op bedrijven met krachtige merknamen of een goede emerging markets strategie.
Volgens jouw theorie laten market makers op de optiebeurs geld liggen omdat ze dat boekje niet kopenquote:
De auteur heeft de collectie gegevens uit 2007! Dat betekent dus dan ten tijde van de optiemarketmakers er nog steeds een brede distributie was van onder- en overwaardering. Aangezien je stellig overtuigd bent van je gelijk neem ik aan dat je je beweringen ook kunt onderbouwen met relevante informatie? Anders hecht ik echt geen waarde aan je uitlatingen. Echt niet.
Je hoeft mij niet te geloven (ik probeer je niets te verkopen), maar market makers op de beurs zijn écht wel geavanceerd en weten heel goed wat ze doen. Een out-of-the-money straddlequote:Ik zeg dan ook diepe out-of-the-money straddles. Het is dan ook totaal niet mijn intentie om onnodeloos risico te lopen gezien de grote veiligheidsmargin. Het enige geld dat te verdienen valt is de gemiddelde overwaardering en dat wordt dan aangehouden als buffer voor een verliezende reeks. In feite is dit exact hetzelfde businessmodel van verzekeringsmaatschappijen. Zij hanteren soms lagere margins bij hoger risico. De enige manier om dat vol te houden is door heel vaak een verzekering uit te geven, bij opties werkt dat hetzelfde.
Dat betekent vast dat één poot van de straddle out-of-the-money is (say, de AEX 400 call) en dan is de andere poot dus uhhh.. in-the-money? ITM straddle is hetzelfde als een OTM straddle. De enige straddle die van belang is, is de at-the-money straddle.
Overal verstand van.
Niet als 1 v/d 2 eerder uitgestopt wordt.quote:
[..]
Helaas, overwaardering in de zin van gratis geld bestaat niet meer. Echt niet. Diepe ITM straddles handelen heeft overigens weinig zin denk ik.
[..]
Tegelijk long short zitten is "0" en geld weggooien..
De reeele rente is erg laag, maar ik heb geen idee of deze laag blijft of juist niet. Ik speculeer niet op een rentestijging of -daling, maar arbitreer enkel op het gegeven dat de rente nu laag is.quote:
[..]
Als je de rente laag vindt, dan zou je long rentestand kunnen gaan met interest rate futures oid ?
Ik heb zelf mijn leverage ook wat teruggeschroefd. Dat wil zeggen dat als de markt nu daalt, ik in een minder hard tempo zal dalen dan ik heb gestegen.quote:Ik heb er zelf niet zo'n moeite mee om op dit moment even niets te doen. Er hangen allerlei gevaren in de lucht. Ik hoorde vanmorgen op RTLZ dat Moody's de rating van Grieks staatspapier naar Ba1 heeft verlaagd, hetzelfde niveau als Bolivia en Angola. Vervolgens lees ik in het Financieel Dagblad
[..]
Noot: met Fitsch wordt Fitch bedoeld. Aangezien zo'n bureau geen direkt eigen belang heeft, bij zo'n uitspraak, zal er wel het nodige mis zijn.
Dit is dan toevallig wat me vanmorgen opviel, maar er is allerlei ander verontrustend nieuws zoals we regelmatig in dit forum bespreken. Het is ongetwijfeld mogelijk met allerlei slimme constructies nog steeds geld te verdienen. Ik heb echter het gevoel dat mijn energie beter besteed is met voorbereidingen op de volgende klap. Dan liggen er waarschijnlijk weer mogelijkheden om relatief veilig te verdienen met simpelweg long gaan op bedrijven met krachtige merknamen of een goede emerging markets strategie.
Maar ondanks alle beren op de weg zitten we nog steeds met de situatie dat er een behoorlijke inflatie is (voedsel, grondstoffen, olie, belastingen) en een rente die dit niet voldoende compenseert. Cash is dus zeker geen koning.
Het lijkt wel op die situatie uit de Donald Duck, toen Willie Wortel als anti-diefstalbeveiliging een gulheidsstraal had uitgevonden. Wie daardoor geraakt werd wilde geld juist niet hebben, het kreeg dus een negatieve waarde.
Door een onhandigheid van Donald Duck werd oom Dagobert ook geraakt door die straal en gaf hij al zijn geld weg!! Daarna liep het nog verder uit de hand en werd heel Duckstad bestraald!
Toen oom Dagobert eenmaal bij zijn positieven was gekomen liet hij het er niet bij zitten. Door van alles op te kopen, en hierbij geld toe te krijgen, wist hij zijn vermogen snel weer terug te verdienen!
Nu deze situatie er ook is in de echte wereld wil ik natuurlijk, net als Oom Dagobert, hier maximaal van profiteren!!
The End Times are wild
Ik snap heel goed hoe marketmakers hun geld verdienen, echter in het aangehaalde plaatje zie je een distributie van 2500 aandelen; het zou best kunnen zijn dat marketmakers weinig handelen op small caps (lage liquiditeit) en hierdoor kansen laten liggen. Desalniettemin is het de moeite waard om zelf actief een breed bereik aan opties te gaan waarderen en kijken hoe de verdeling anno 2011 er uit ziet. Het blind vertrouwen op de kundigheid van optietraders zal iedere mogelijke edge in elk geval onbenut laten. Daarnaast hebben marketmakers ook een eindig budget en kunnen zij de markt bij hoge volatiliteit niet in toom houden. Het is dan ook niet gek dat veel particuliere optietraders uit hun holen komen als de markt vacuum trekt.quote:
Volgens jouw theorie laten market makers op de optiebeurs geld liggen omdat ze dat boekje niet kopen
Het gaat er gewoon om dat de marktwaarde ver boven of onder de strike ligt. Bij een ATM straddle is er geen veiligheidsmargin en loop je meer risico.quote:Een out-of-the-money straddle
Een OTM is zeker niet gelijk aan een ITM straddle aangezien je short gaat op een CALL en PUT. Je gaat dus niet long/short op een PUT of CALL. Je kan dus een paar hebben waarbij beide poten geen intrinsieke waarde hebben.
Ain't nothing to it but to do it.
Greece
Greece
Het spijt me, een out-of-the-money straddle bestaat niet. Misschien ben je in de war met een strangle?quote:
Het gaat er gewoon om dat de marktwaarde ver boven of onder de strike ligt. Bij een ATM straddle is er geen veiligheidsmargin en loop je meer risico.
Een OTM is zeker niet gelijk aan een ITM straddle aangezien je short gaat op een CALL en PUT. Je gaat dus niet long/short op een PUT of CALL. Je kan dus een paar hebben waarbij beide poten geen intrinsieke waarde hebben.
straddle = AEX 365 call en AEX 365 put
strangle = AEX 370 call en AEX 360 put
Overal verstand van.
Ja dat laatste bedoel ik. Ik gebruik de term eigenlijk nooit omdat een OTM straddle ook redelijk voor zich spreekt maar zie nu inderdaad dat het jargontechnisch niet klopt. Zal voortaan maar strangle zeggen dan.quote:
Het spijt me, een out-of-the-money straddle bestaat niet. Misschien ben je in de war met een strangle?
straddle = AEX 365 call en AEX 365 put
strangle = AEX 370 call en AEX 360 put
Ain't nothing to it but to do it.
Greece
Greece
Dat scheelt wel een slok op een borrel ja, praat een stuk makkelijker als je dezelfde taal spreektquote:
[..]
Ja dat laatste bedoel ik. Ik gebruik de term eigenlijk nooit omdat een OTM straddle ook redelijk voor zich spreekt maar zie nu inderdaad dat het jargontechnisch niet klopt. Zal voortaan maar strangle zeggen dan.
Overigens bestaat er ook zoiets als een in-the-money strangle, dat noemen we eigenlijk een "guts".
Overal verstand van.
Houdt het boek ook rekening met de soms enorme spreads op small/midcap opties?quote:
[..]
Ik snap heel goed hoe marketmakers hun geld verdienen, echter in het aangehaalde plaatje zie je een distributie van 2500 aandelen; het zou best kunnen zijn dat marketmakers weinig handelen op small caps (lage liquiditeit) en hierdoor kansen laten liggen. Desalniettemin is het de moeite waard om zelf actief een breed bereik aan opties te gaan waarderen en kijken hoe de verdeling anno 2011 er uit ziet. Het blind vertrouwen op de kundigheid van optietraders zal iedere mogelijke edge in elk geval onbenut laten. Daarnaast hebben marketmakers ook een eindig budget en kunnen zij de markt bij hoge volatiliteit niet in toom houden. Het is dan ook niet gek dat veel particuliere optietraders uit hun holen komen als de markt vacuum trekt.
@sitting_elfling doe je met cfds ook wel eens wat met bedrijfscijfers? Apple maakt nu 20% uit van de nasdaq dus op het moment van uitkomen van hun cijfers kun je forse uitslagen krijgen. Het probleem dat ik hierbij kan bedenken is dat je nooit precies weet wanneer de cijfers uitkomen. Het is meestal 'ergens' tussen 22:00 en 22:30.
Please Move The Deer Crossing Sign
En wát is de "fair value" van een straddle? Ben heel benieuwdquote:
[..]
Houdt het boek ook rekening met de soms enorme spreads op small/midcap opties?
(die bestaat namelijk niet)
[ Bericht 3% gewijzigd door macondo op 08-03-2011 15:11:58 ]
Overal verstand van.
Ja die tijdstippen zijn volgens mij nooit precies. Staat er om 22:30, komen er op 22:15 de resultaten binnen.quote:
@sitting_elfling doe je met cfds ook wel eens wat met bedrijfscijfers? Apple maakt nu 20% uit van de nasdaq dus op het moment van uitkomen van hun cijfers kun je forse uitslagen krijgen. Het probleem dat ik hierbij kan bedenken is dat je nooit precies weet wanneer de cijfers uitkomen. Het is meestal 'ergens' tussen 22:00 en 22:30.
Ik ga zoiets voor het eerst testen op een QE3 / steunpakket van de Euro / enorme macro-happening. Je zou maar voor 1000 per pip long hebben gezeten tijdens het bekendmaken van dat steunpakket.
Ik beleg inderdaad ook op bedrijfs cijfers. Maar dat is vaak pre market en alleen als ik honderd procent zeker weet op welk tijdstip het uitkomt. Dat is opzich wel vrij accuraat hoor. Ik gebruik daarvoor de agenda op de BB terminal.quote:
@sitting_elfling doe je met cfds ook wel eens wat met bedrijfscijfers? Apple maakt nu 20% uit van de nasdaq dus op het moment van uitkomen van hun cijfers kun je forse uitslagen krijgen. Het probleem dat ik hierbij kan bedenken is dat je nooit precies weet wanneer de cijfers uitkomen. Het is meestal 'ergens' tussen 22:00 en 22:30.
Maar dan is het vaak 1 short en 1 long tegen 4 pips aan beide kanten. Met een sprong van het dubbele ben je er al uit.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Dude. 1000 pip long zitten. Op de FTSE via een cfd broker zit je dan op <10.000,- pond per indexpunt!quote:
[..]
Ja die tijdstippen zijn volgens mij nooit precies. Staat er om 22:30, komen er op 22:15 de resultaten binnen.
Ik ga zoiets voor het eerst testen op een QE3 / steunpakket van de Euro / enorme macro-happening. Je zou maar voor 1000 per pip long hebben gezeten tijdens het bekendmaken van dat steunpakket.
Dan schijt je hem echt wel 7 kleuren als er zo'n macro cijfer tussen door komt.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Ik overdreef ook een beetjequote:Op dinsdag 8 maart 2011 15:19 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Dude. 1000 pip long zitten. Op de FTSE via een cfd broker zit je dan op <10.000,- pond per indexpunt!
gaat er iig om dat als ik op dat moment wist wat ik nu weet ik dit jaar niet meer hoef te werken. Daar ging trouwens een heel weekend overheen dus was dan toch niet super-leveraged gegaan. =P
Daar wordt niets over vermeld. Maar ik heb enkel de begeleidende tekst gelezen en niet het hele boek.quote:
Houdt het boek ook rekening met de soms enorme spreads op small/midcap opties?
Ain't nothing to it but to do it.
Greece
Greece
Ik zag dat je bij ig markets in enorm veel aandelen kunt handelen. Weet je toevallig of het vanuit Nederland een beetje eenvoudig is daar een rekening te openen (met bijv een euro-rekening)?quote:
[..]
Ik beleg inderdaad ook op bedrijfs cijfers. Maar dat is vaak pre market en alleen als ik honderd procent zeker weet op welk tijdstip het uitkomt. Dat is opzich wel vrij accuraat hoor. Ik gebruik daarvoor de agenda op de BB terminal.
Maar dan is het vaak 1 short en 1 long tegen 4 pips aan beide kanten. Met een sprong van het dubbele ben je er al uit.
Aan de Q2 cijfers van apple zou ik me wel willen wagen. Ik denk dat die sowieso een forse uitslag zullen laten zien.
[ Bericht 2% gewijzigd door JimmyJames op 08-03-2011 20:38:23 ]
Please Move The Deer Crossing Sign
In mei komt er ook in nederland een IGMARKETS ( http://www.igmarkets.nl/ )
Ga ik mijn account ook maar even omzetten naar de nederlandse versie.
Ga ik mijn account ook maar even omzetten naar de nederlandse versie.
Je hebt dus al een account in het VK? Kon je daar euro's aanhouden of werd alles omgezet in ponden?
Please Move The Deer Crossing Sign
Bij IG was ik binnen 10 minuten ingelogd op mijn nieuwe accountquote:
[..]
Ik zag dat je bij ig markets in enorm veel aandelen kunt handelen. Weet je toevallig of het vanuit Nederland een beetje eenvoudig is daar een rekening te openen (met bijv een euro-rekening)?
Aan de Q2 cijfers van apple zou ik me wel willen wagen. Ik denk dat die sowieso een forse uitslag zullen laten zien.
. Ik vulde het registratie formulier in, kreeg binnen de minuut een telefoon. Typisch babbeltje over regulatie en risico. Ze vroegen wat je verdiende en wat je verwachtte te investeren. Op basis daarvan het risico volle account gekregen. Kopie van mijn paspoort en bank account opgestuurd via de fax, was direct binnen. En ik kon inloggen (duurde nog 3 dagen voor m'n geld er op stond maar ok ). Ging via een ING account volgens mij. Je krijgt dan ook de vraag wat je wilt gebruiken als je hoofd currency.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Waarom?quote:
In mei komt er ook in nederland een IGMARKETS ( http://www.igmarkets.nl/ )
Ga ik mijn account ook maar even omzetten naar de nederlandse versie.
Maar goede zaak dat IGmarkets voet op Nederlandse bodem zet. Ik hoop dat ze RBS en Saxo inpakken uiteraard!
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Dat klinkt eenvoudig genoegquote:
[..]
Bij IG was ik binnen 10 minuten ingelogd op mijn nieuwe account
Je krijgt dan ook de vraag wat je wilt gebruiken als je hoofd currency.
Please Move The Deer Crossing Sign
Wat was bij jou deze verhouding? En jij leeft toch van je inkomsten uit 't beleggen? Gaan ze daar ook mee akkoord?quote:
Ze vroegen wat je verdiende en wat je verwachtte te investeren. Op basis daarvan het risico volle
Ik kreeg een Trader Account, dat was vgm niet de risico volste dus perhaps kan ik hem beter in de UK opzeggen en hier overnieuw beginnen.
Zaken zoals dat vertel je natuurlijk niet. Meer of je de risico's begrijpt, de werking van een CFD. Hoeveel jaar je ervaring hebt, of je professional bent etc. Hoeveel je verwacht te investeren (in verband met DMA en tiered margins)quote:
[..]
Wat was bij jou deze verhouding? En jij leeft toch van je inkomsten uit 't beleggen? Gaan ze daar ook mee akkoord?
Ik kreeg een Trader Account, dat was vgm niet de risico volste dus perhaps kan ik hem beter in de UK opzeggen en hier overnieuw beginnen.
Volgens mij is de minst risicovolle account dat je elke trade met een guaranteed stop loss moet(!) traden. Is ook verstandig btw. Iemand met nul ervaring en relatief weinig kapitaal moet niet zonder guaranteed stop loss kunnen traden met CFDs.
Kan me nog goed herinneren toen een vriend van me een account opende, binnen 24 uur z'n geld er op had staan (uk bankrekening) en binnen de dag al een paar duizend pond rood stond. Kreeg hij een telefoontje van een IG medewerker dat het niet zo goed ging en of hij ergens mee kon helpen. Toont maar weer eens aan dat ze wel scherp controleren wat je doet.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Die Tiered Margins blijven me bezig houden.
Voorbeeld Wall Street:
- $10 per punt = 1 contract = $300 margin // $20 per punt = 2 contract = $600 margin
Voorbeeld Aex:
- ¤200 per punt = 1 contract = ¤5000 (!!!) margin // ¤400 per punt = 2 contract = ¤10.000 (!!!!) margin
Voorbeeld Silver:
- $50 per punt = 1 contract = (500*36) * 0,05 = 900 margin?
Voorbeeld Eur/Usd:
- $10 per pip = 1 contract bij eur/usd @ 1.40 = 0,05 * (100.000 * 1.40) = 7k margin?
En waarom voor Koper zo belachelijk veel margin?:P
Klopt dit zo ?
[ Bericht 2% gewijzigd door Sokz op 09-03-2011 11:55:11 ]
Voorbeeld Wall Street:
- $10 per punt = 1 contract = $300 margin // $20 per punt = 2 contract = $600 margin
Voorbeeld Aex:
- ¤200 per punt = 1 contract = ¤5000 (!!!) margin // ¤400 per punt = 2 contract = ¤10.000 (!!!!) margin
Voorbeeld Silver:
- $50 per punt = 1 contract = (500*36) * 0,05 = 900 margin?
Voorbeeld Eur/Usd:
- $10 per pip = 1 contract bij eur/usd @ 1.40 = 0,05 * (100.000 * 1.40) = 7k margin?
En waarom voor Koper zo belachelijk veel margin?:P
Klopt dit zo ?
[ Bericht 2% gewijzigd door Sokz op 09-03-2011 11:55:11 ]
Wat is standard lot size? Toch niet dat je bijv AEX contracten per 200 moet kopen hoop ik (200 x 365)? 
Please Move The Deer Crossing Sign
Volgens mij wel.quote:
Wat is standard lot size? Toch niet dat je bijv AEX contracten per 200 moet kopen hoop ik (200 x 365)?
Dat is 73k en daarop heb je 5k margin // 6,8% margin.
Dus je moet al minstens 5k opzij zetten om te handelen in aex contracten?
Waar heb je die lijst aangetroffen? Ik moet het maar eens gaan bekijken voor de aandelen cfds waar ik eventueel in wil handelen.
Waar heb je die lijst aangetroffen? Ik moet het maar eens gaan bekijken voor de aandelen cfds waar ik eventueel in wil handelen.
Please Move The Deer Crossing Sign
Aandelen berekenen ze makkelijker bijvoorbeeld KPN @ 12 en je koopt 10000 shares:quote:
Dus je moet al minstens 5k opzij zetten om te handelen in aex contracten?
Waar heb je die lijst aangetroffen? Ik moet het maar eens gaan bekijken voor de aandelen cfds waar ik eventueel in wil handelen.
(10.000 x 12) *0,05 = 6k margin.
Even de lijst opzoeken.
edit:
Other markets: http://www.igmarkets.co.u(...)redmargins_other.pdf
en van shares is een excel bestandje dus hier de site:
http://www.igmarkets.co.uk/cfd/tiered-margining.html
