Ehh, dat komt uit de discretisatie van een model in een ander artikelquote:He GlowMouse, je gaat hier toch niet zomaar ff door dt zitten delen he . . Wat doen die wortel(dt)'s in je discretisatieformules Knakker?
Je kunt de oplossing van de eerste vergelijking van je dv.'s simpelweg schrijven als R(t) = int_0^t sigma(u) dW_u. De enige logisch manier om dit te discretiseren lijkt me toch om R(t+h) = R(t) + int_t^{t+h} sigma(u) dW_u te schrijven, ik zie niet hoe je aan die R(t) aan de rechterkant kunt ontkomen?quote:Op donderdag 12 juli 2007 20:15 schreef Knakker het volgende:
Wat wiskundigen vinden boeit me vrij weinig eerlijk gezegd- het gaat mij om de toepassing.
Het lijkt mij te kloppen dat R(t+Δt) niet van R(t) afhangt. Bekijk het vanuit het financiele perspectief: R(t+Δt) is de dagelijkse return in procenten, en die hangt níet af van de return op de vorige dag. De schommeling in de dagelijkse return wordt louter bepaald door veranderingen in de variantie σ(t) en dW1(t) (welke gecorreleerd is met dW2 uit het variantieproces).
Overigens is het natuurlijk makkelijk ff veranderd, en dat resulteert in het volgende plaatje:
[afbeelding]
Lijkt me niet correct. Nog een idee?
De reden dat die pieken op het eind niet horen terug te komen in mijn simulatie, is omdat ik éénmaal de parameters geschat heb op basis van de hele reeks. Dit omdat ik éérst wil kijken of mijn simulatie klopt.
Het is aan de persoon die de simulatie toepast om telkens te bepalen of de parameters nog een waarheidsgetrouwbeeld geven: het is veel logischer om deze te schatten over bijvoorbeeld de laatste 20 dagen - α = 0.05 in het volatiliteitsproces geeft een "mean-reversion" tijd van 1/α = 20 dagen aan). Ik denk dat ik -wanneer alles goed werkt- een iteratief proces maak waar bij elke stap de parameters opnieuw geschat worden op basis van de laatste 1/α waarnemingen o.i.d., maar dat zie ik dan wel weer.
Ik vanuit wiskundig oogpunt óók niet! Maar de simulatie klopt dan gewoon niet, en ook vanuit interpretief oogpunt (mijn sterkere kant zeg maarquote:ik zie niet hoe je aan die R(t) aan de rechterkant kunt ontkomen?
Tja, ik word hierbij niet gehinderd door specifieke ervaring hoorquote:Op donderdag 12 juli 2007 20:34 schreef Knakker het volgende:
[..]
Ik vanuit wiskundig oogpunt óók niet! Maar de simulatie klopt dan gewoon niet, en ook vanuit interpretief oogpunt raakt het kant noch wal.
Én bovendien heb ik hier een hele reeks artikelen die allemaal discretiseren zónder R(t)Vertel mij het maar
Misschien helpt het idee dat dR(t) = dS(t) - mdt, waarbij dS(t) / S(t) = mdt + s(t)dW1(t)?
Dit kan niet genoeg benadrukt worden, zou ik willen zeggen.quote:Op donderdag 12 juli 2007 20:40 schreef Knakker het volgende:
Voor alle aankomende beta-studenten die meelurken: OPLETTEN TIJDENS DE WISKUNDE VAKKEN.
Zo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | w = mvnrnd([0 0], [1 rho; rho 1], N); w1 = w(:,1); w2 = w(:,2); sigma(1) = 0; R(1) = 0; for t = 2:N sigma(t) = sigma(t-1) + alpha*(theta-sigma(t-1)) + k*(w2(t)-w2(t-1)); R(t) = sigma(t-1)*(w1(t)-w1(t-1)); end y = R; plot(knakker(0.05, 1.4e-3, -0.58, 0.0189, 0, 1000)) |
Klopt, maar dat is al gegeven als mogelijkheid. Nu moet je dus een andere optie proberen te kiezen. Ik ging zelf voor antwoord D. Het gekke is, ik snap hoe je vectoren moet ontbinden maar de redenatie hierachter snap ik dan weer niet.quote:Op vrijdag 13 juli 2007 23:55 schreef GlowMouse het volgende:
Hint: (1) met V heeft de richting AB omdat wanneer je de vectoren achter elkaar plakt, je op de lijn AB uitkomt.
[afbeelding]
Sure, maar dan zul je wel eerst 2 en 3 moeten ontbinden. Dat heb ik min of meer gedaan en ik kom op D uit.quote:Op zaterdag 14 juli 2007 00:31 schreef GlowMouse het volgende:
Je kunt de mogelijkheden toch gewoon proberen door de vectoren achter elkaar te plakken?
Je stelt V en 4 samen. Je bent dan in wezen 2 factoren boven de x-as. Neem je de verticale componenten van 2 en 3 dan kom je op de x-as. (x-as is dus lijn AB)quote:Op zaterdag 14 juli 2007 00:57 schreef GlowMouse het volgende:
Wanneer je V en 4 samentstelt, en daarna nog eens 2, 3 en 4 erachteraan plakt, kom je toch niet op lijn AB uit?
Waarschijnlijk het eerste. Ik was teveel gericht op de horizontale component tewijl die niks uitmaakt.quote:Op zaterdag 14 juli 2007 01:39 schreef GlowMouse het volgende:
Ja, waarom dan toch antwoord D? V+2+3+4 ligt op AB. Dus als je V en 2 hebt, heb je als overige vectoren alleen nog maar 3+4 nodig.
Je hebt dus of de vraag verkeerd gesteld of je moet de vraag nog eens doorlezen. We bedoelen in ieder geval hetzelfde.
Okey.. dit lijkt min of meer een op een conjugatiebewerking.quote:Op maandag 23 juli 2007 23:34 schreef thabit het volgende:
Je doet wel een beetje moeilijk. Je hoeft het niet zo in termen van permutaties te formuleren. Gewoon aantonen dat de afbeelding Aut(G) -> Aut(G') gedefinieerd door sigma -> I*sigma*I-1 een isomorfisme is (hint: ga na dat tau -> I-1*tau*I een inverse is).
Ik denk dat de truc waarnaar jij op zoek het zng. "kwadraat afsplitsen" is. Wat je in fiete probeert is een algemene ax^2 + bx + c te herschijven tot a(x + b)^2 + c . Het handigste is daarbij in eerste instantie te kijken welke a en b je nodig hebt. Van de merkwaardige producten weten we dat (x+p)^2 = x^2 + 2xp +p^2 oplevert. in het geval van y^2 - 2y + 2 hebben we a=1, b=-2 en c=2 (coefficienten abc-formule). We beginnen met de a-waarde en we moeten oplossen a=1; hieruit volgt dat 2yp = 2*1*p = -2, wat p = -1 oplevert. Gewapend daarmee kunnen we het kwadraat opstellen; (y-1)^2 + c = y^2 - 2y + 2. Schrijven we vervolgens het linkerlid uit dan komen we op y^2 - 2y + 1 uit, dus moeten we daar nog 1 bij optellen. We krijgen danquote:Op donderdag 5 juli 2007 15:31 schreef H4ze het volgende:
Ik ben een beetje bezig met de inverse van functies te berekenen en opzich lukt dat wel aardig. Echter heb ik nu een 2e graads functie voor me waarbij het me niet lukt....Dit heb ik zelf geprobeerd:
y = x^2 - 2x + 2
x = y^2 - 2y + 2
x-2 = y^2 -2y
wortel(x-2) = y-2y
wortel(x-2) = y(1-2) nu beide kanten door (1-2), oftewel -1 delen
wortel(x-2)/-1 = y
Dus bij mij is het antwoord y_inverse = wortel(x-2)/-1
Maar dit klopt uiteraard niet (ik heb zelf wat getallen bij beide ingevuld en zo). Volgens Maple is het correcte antwoord 1+wortel(x-1)...
Waar oh waar maak ik een domme fout?![]()
Dat weet je dus doordat de afbeelding een inverse heeft.quote:Op donderdag 26 juli 2007 23:05 schreef teletubbies het volgende:
[..]
Maar hoe weet ik of t bereik hele Aut(G') is?
Is dit niet een beetje een omweg? Je kan toch gewoon, net als Glowmouse al hintte, de abc-formule gebruiken?quote:Op dinsdag 31 juli 2007 13:44 schreef harrypiel het volgende:
[..]
Ik denk dat de truc waarnaar jij op zoek het zng. "kwadraat afsplitsen" is. Wat je in fiete probeert is een algemene ax^2 + bx + c te herschijven tot a(x + b)^2 + c . Het handigste is daarbij in eerste instantie te kijken welke a en b je nodig hebt. Van de merkwaardige producten weten we dat (x+p)^2 = x^2 + 2xp +p^2 oplevert. in het geval van y^2 - 2y + 2 hebben we a=1, b=-2 en c=2 (coefficienten abc-formule). We beginnen met de a-waarde en we moeten oplossen a=1; hieruit volgt dat 2yp = 2*1*p = -2, wat p = -1 oplevert. Gewapend daarmee kunnen we het kwadraat opstellen; (y-1)^2 + c = y^2 - 2y + 2. Schrijven we vervolgens het linkerlid uit dan komen we (hoe toevallig) precies op y^2 - 2y + 2 uit, dus hoeven we niets bij ons kwadraat op te tellen of vanaf te trekken. Dus hebben we x = (y-1)^2 => +/- x = y-1 => 1+/- x = y.
Ja, het is alleen de vraag of iemand als H4ze die kennelijk in de veronderstelling verkeerde dat de wortel uit y2 - 2y gelijk is aan y - 2y (sic) een kwadraatafsplitsing wel tot een goed einde weet te brengen ...quote:Op dinsdag 31 juli 2007 15:14 schreef GlowMouse het volgende:
Het (meest gangbare) bewijs van de abc-formule leunt op het afsplitsen van het kwadraat, dus in feite doe je precies hetzelfde. Het voordeel van de manier van harrypiel is dat je wat beter weet waar je mee bezig bent.
Nee, dat is ook niet zo. Delen levert dan een constante op plus een restbreuk waarbij de teller een eerstegraadsfunctie is in x. Door kwadraatafsplitsing toe te passen in de noemer (zonder reële nulpunten) en de teller te herschrijven kun je die restbreuk verder herleiden tot een som van twee breuken die wel te integreren zijn.quote:Op dinsdag 31 juli 2007 17:23 schreef GlowMouse het volgende:
Als zowel a als d ongelijk aan 0 zijn in je functie, lijkt het me sterk dat je iets krijgt in de vorm van 1/(ax²+bx+c).
het was ook om aan te geven dat je in bepaalde gevallen je aan "kwadraat afsplitsen" vast zit om bijv. een integratie tot een goed einde te brengen. Tuurlijk, als we de andere gevallen nalopen: is de noemer een:quote:Op dinsdag 31 juli 2007 17:23 schreef GlowMouse het volgende:
Als zowel a als d ongelijk aan 0 zijn in je functie, lijkt het me sterk dat je iets krijgt in de vorm van 1/(ax²+bx+c).
Een vraagje over Hom(D3, A4). De vraag is, bepaal het aantal homomorfismen in deze groep.quote:Op dinsdag 31 juli 2007 13:47 schreef thabit het volgende:
[..]
Dat weet je dus doordat de afbeelding een inverse heeft.
Denk dat dat het symbool voor het gemiddelde is, in dit geval de gemiddelde energie.quote:Op vrijdag 17 augustus 2007 15:19 schreef GlowMouse het volgende:
Is dat streepje boven de E op de tweede regel trouwens een min-teken voor de dau-phi/dau-beta erna, of sluipt er ergens een minteken in?
Waar komt de min voor de N op de regel erna dan vandaan?quote:Op vrijdag 17 augustus 2007 15:20 schreef harrypiel het volgende:
[..]
Denk dat dat het symbool voor het gemiddelde is, in dit geval de gemiddelde energie.
Daar komt alleen de -epsilon term uit voort.quote:Op vrijdag 17 augustus 2007 15:27 schreef harrypiel het volgende:
Die komt dan weer van het differentieren van iets als ln(1+e-x) mbv de kettingregel.
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |