Beursvloer #250 - Onder de 400 paniek!!!

quote:

Op maandag 3 februari 2014 22:01 schreef arjan1112 het volgende:
Heb wel geprobeerd te zoeken naar een aandeel, maar ze worden door een niet-beursgenoteerd chinees bedrijf gemaakt

quote:

Op maandag 3 februari 2014 22:05 schreef monkyyy het volgende:

[..]

Wordt allemaal opgekocht door de grote tabaksbedrijven.

Vandaag weer: Altria makes strategic e-cig acquisition

quote:

Op maandag 3 februari 2014 22:05 schreef monkyyy het volgende:

[..]

Wordt allemaal opgekocht door de grote tabaksbedrijven.

Vandaag weer: Altria makes strategic e-cig acquisition

quote:

Op maandag 3 februari 2014 22:08 schreef arjan1112 het volgende:

[..]

[..]

Dat is best jammer; een bedrijf dat alleen e-cig verkoopt en produceert is een echt groei bedrijf, een tabaksbedrijf dat e-cig bedrijven opkoopt probeert alleen maar de winst op peil te houden mja.

quote:

Op maandag 3 februari 2014 22:01 schreef arjan1112 het volgende:
Heb wel geprobeerd te zoeken naar een aandeel, maar ze worden door een niet-beursgenoteerd chinees bedrijf gemaakt

quote:

Op maandag 3 februari 2014 22:14 schreef arjan1112 het volgende:
Volgens CNBC worden ze in veel bedrijven binnen op de werkplek gebruikt ( in de VS )

quote:

Op vrijdag 31 januari 2014 12:04 schreef sitting_elfling het volgende:
Statistisch gezien heb je nu eenmaal een grotere kans dat een beurs omhoog gaat bij een RSI van 5 ipv eentje van 95.

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 10:38 schreef arjan1112 het volgende:
nikkei225 - 4%

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 10:10 schreef SeLang het volgende:

[..]

O ja? Post die statistiek dan eens

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 16:52 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Die call ik, dat moet gewoon. Check dit excel attachment die ik ff snel in elkaar zette. Stel je wil long na een RSI van 24/27/30/33 etc, is je correcte percentage lager en lager, en vice versa. Wil je short zitten met een RSI van 76/73/70 etc. zit je percentage technisch qua correctheid steeds minder. Dat geeft het idee dat hoe hoger je RSI hebt zitten, je wel degelijk een grotere kans hebt dat het daalt ipv stijgt. En dat dat niet random is. (Desalniettemin blijft RSI rommel en verderf en slaat de 30/70 regel nergens op) maar is het onderliggende idee, des te hoger RSI des te hoger de kans op een daling en vice versa wel degelijk juist. Dat het naampje van het excel bestand rabo certificaten heeft doet er verder niet aan toe

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 16:52 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Die call ik, dat moet gewoon. Check dit excel attachment die ik ff snel in elkaar zette. Stel je wil long na een RSI van 24/27/30/33 etc, is je correcte percentage lager en lager, en vice versa. Wil je short zitten met een RSI van 76/73/70 etc. zit je percentage technisch qua correctheid steeds minder. Dat geeft het idee dat hoe hoger je RSI hebt zitten, je wel degelijk een grotere kans hebt dat het daalt ipv stijgt. En dat dat niet random is. (Desalniettemin blijft RSI rommel en verderf en slaat de 30/70 regel nergens op) maar is het onderliggende idee, des te hoger RSI des te hoger de kans op een daling en vice versa wel degelijk juist. Dat het naampje van het excel bestand rabo certificaten heeft doet er verder niet aan toe

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 19:46 schreef SeLang het volgende:

[..]

Leuke excel sheet en bedankt voor het posten! Ik ben alleen bang dat ik op basis van dezelfde excel sheet een andere conclusie trek.

[ afbeelding ]

Als je het RSI level zo zet dat het nauwelijks of geen restrictie is (dus buy als RSI>0 en sell als RSI<100) dan krijg je (uiteraard) veel trades. Zoals verwacht zijn de buys in meerderheid winnaars en de sells verliezers, aangezien je data gebruikt uit een sterke bullmarket.

Kijken we naar wat er gebeurt als je de RSI echt gaat gebruiken om trades te selecteren (bijvoorbeeld buy als RSI<40, sell als RSI>70 - zie plaatje), dan zien we dat voor de sells de situatie wat beter wordt (RSI "werkt") maar voor de buys wordt de situatie juist slechter. Op basis van deze data zou je de RSI dus nooit voor buys moeten gebruiken, alleen voor sells.

Echter, zelfs die conclusie is twijfelachtig gezien de lage aantallen trades die je genereert op de punten waar het lijkt te werken. De enige plek waar de RSI "werkt" in dit plaatje is voor de "Sell" op RSI>70. In jouw data heb je dan 17 win en 12 loss. Er hoeven dus maar 3 trades van teken om te draaien en je hebt de tegengestelde conclusie. En dat kan gemakkelijk omdat een aantal van die trades minder dan 0,1% opleveren. Met andere woorden: bijna ruis.

Sowieso heb je minder data dan je denkt dat je hebt. Je hebt weliswaar 17 win + 12 loss = 29 situaties, maar die zijn vaak geclusterd en hebben dus betrekking op veel minder dan 29 marktsituaties. Met andere woorden en zonder het precies te gaan uitrekenen: ik geloof niet dat je hier genoeg foutmarge hebt om een positieve conclusie te trekken.

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 20:01 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Ik had inderdaad wat weinig data maar ik denk oprecht dat we nog steeds relatief dicht bij dezelfde uitkomst komen. Ik blijf er bij, dat statistisch gezien je een hogere kans hebt bij een 'extreem hoge' RSI dat hij naar beneden zou gaan en vice versa. Maar ook dit zal weer verschillen per index & evt. aandeel mocht je dat gebruiken.

En ik nam natuurlijk even puur ter informatie aan dat je 'puur de dag er op' kon voorspellen. Je kunt dit ook breder trekken. Consistentie zal je nooit vinden, maar ik denk serieus dat de kansen hoger liggen met een long bij een lage RSI en een short bij hoge RSI. Om dat toch naar de praktijk om te switchen, ik zou niet 100:1 long gaan met een rsi van 97.1 bijv. Maar het is dan ook nooit de reden waarom ik wel of niet een positie zou nemen. Ik neem het ter observatie waar, soort van laatste deur die ik door moet om een positie te nemen.

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 20:05 schreef SeLang het volgende:

[..]

Maar long op lage RSI werkt niet volgens je eigen data, dwz willekeurige entries zijn beter dan dat. De enige plek die werkt in deze dataset is short op RSI>70, maar dat is nauwelijks statistisch significant.

quote:

Op maandag 3 februari 2014 17:58 schreef koffiemetmelkensuiker het volgende:

[..]

Imtech gaf duidelijk aan dat er geen lijken meer in de kast zitten dus nu is alle ellende verrekend.
Een duidelijk positief signaal.

[ afbeelding ]

quote:

Op vrijdag 31 januari 2014 12:04 schreef nikao het volgende:

[..]

Jep, en helaas is het aanbod van echte 'low cost trackers' maar beperkt hier. (paar trackers van Vanguard maar). De rest is allemaal zo'n beetje dik boven 1.5% kosten.

quote:

Op vrijdag 31 januari 2014 11:42 schreef piepeloi55 het volgende:
Voor mij mogen ze bestaan (iets met vrije markt), maar ik snap niet dat mensen nog steeds bereid zijn dergelijke fees te betalen voor een (statistisch gezien) underperformance. Het draait gewoon om marketing...

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 13:03 schreef LXIV het volgende:
Dit wordt zo'n periode waarin de beurs voorspelbaar lijkt (te dalen), waarbij je je dan afvraagt waarom dit niet in één keer gebeurt.

Reden dat er niet zo laag geopend is, is denk ik dat er nog steeds geen goede alternatieven zijn om kapitaal onder te brengen.

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 22:38 schreef JimmyJames het volgende:
Waarom geeft de markt ene neuk om Puerto Rico? Het land weegt toch niets in de wereldeconomie?

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 20:18 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Mja, het is ook maar net hoe je het neer zet. Statistisch is het allemaal niet significant uiteraard. Je kan het ook zien als..

RSI 24 100%
RSI 27 80%
RSI 30 40%
RSI 33 46%
RSI 36 40%
RSI 39 41%

Dan zie ik bij een hogere RSI een dalende %correctheid qua trades. Maar dat is uiteraard biased daar die van 100% slechts 1 trade is. Het is overigens niet mijn data, maar data van de DJ30 zoals je al wel doorhad. Timeframe was random gekozen. Als je het helemaal oprecht zou willen uitrekenen zou je immers ook rekening moeten houden met het aantal pips winst/verlies. En zou een + dag van 50 pip niet hetzelfde mogen zijn als een + dag van 5 pips. In jouw grafiek staat immers ook, sell bij RSI 70 is een hogere kans op winst ivg met sell RSI bij 10. Dat is wat je logischerwijs ook zou verwachten.

quote:

Op woensdag 5 februari 2014 09:20 schreef SeLang het volgende:

[..]

Ik denk dat een betere manier om het te testen is op de manier zoals ik dat doe in AEX / Technical trading: een geometrische benadering: met een symmetrisch profit/loss. Een win is als de profittarget eerst wordt geraakt, een loss als de stoploss eerst wordt geraakt. Zo verwijder je de marginale trades en test je situaties die echt tradable zijn in de praktijk. Bovendien kun je zo het "clusteren" van trades tegengaan (als je eenmaal op bijv RSI>70 bent ingestapt stap je niet op de volgende bar opnieuw in als RSI dan op 72 staat - je blijft in de trade tot ofwel de profittarget is geraakt ofwel de stoploss. Meer zoals het in de praktijk gaat dus).

Overigens zal vrijwel niemand zo'n indicator in isolatie gebruiken (zoals jij zelf ook al aangaf) maar dat neemt niet weg dat gebruik van zo'n indicator alleen zin heeft als het je zonder twijfel een zetje in de juiste richting geeft, anders is het alleen maar extra ruis.

quote:

Op woensdag 5 februari 2014 11:10 schreef 123dudeguys het volgende:

[..]

stoplosses werken niet bij mean reversion. dan ga je uit de trade wanneer je meer overbought/oversold bent, en dat wil je juist niet.

quote:

je moet idd het clusteren tegengaan, ik zie bij veel testen dat er een onmogelijke meerdere trades op een rij worden gedaan en soms dat alleen de laatste paar winstgevend is, maar als je al in een trade bent van tevoren werkt dat natuurlijk niet. je kan niet voorspellen hoeveel trades je gaat doen dan.

quote:

Op woensdag 5 februari 2014 11:29 schreef SeLang het volgende:

[..]

Je mist het punt. Je gebruikt dit alleen in een test om te kijken of de entryconditie beter dan random is. Dit zijn geen echte trades.

Maar los daarvan is het niet gebruiken van een stoploss bij een mean-reversion strategie een erg slecht idee omdat een mean-reversion strategie niet self-correcting is (in tegenstelling tot een trendvolgende strategie). Je kunt daardoor te maken krijgen met verliezen die onbeperkt doorlopen en vroeg of laat gegarandeerd je account opblazen.

[..]

Met dat clusteren bedoel ik iets anders dan jij. Ik bedoel clusteren als artefact van de testmethode zoals beschreven in de vorige post. Jij bedoelt volgens mij gewoon een losing streak in reallife trading, waar je niets aan kunt doen (fact of life).

quote:

Op donderdag 7 juli 2011 16:52 schreef JimmyJames het volgende:
Ik denk dat ik Novo Nordisk maar eens ga aanschaffen (niet extreem duur op basis van de fcf (x20); groeit erg hard; overtuigende argumenten van s_e ). Weten jullie toevallig waar ik (gratis) RT-koersen voor de Deense beurs kan vinden? Anders wordt het de ADR-notering.

quote:

Op woensdag 5 februari 2014 18:30 schreef 123dudeguys het volgende:

[..]

ik denk niet dat mean reversion leidt tot onbeperkte verliezen. als dat gebeurt gaat de rsi naar 0 of naar 100. als het concept mean reversion valide is dan is dat juist het moment om te kopen of te verkopen, dus dan met een stoploss koop je bij extreem overbought of verkoop je bij extreem oversold, wat niet logisch is.

quote:

ik heb backtests gezien waarbij mean reversion systemen altijd slechter presteren met een stoploss.

quote:

dus het is niet eerlijk om te vergelijken met een stoploss systeem.

quote:

Op woensdag 5 februari 2014 18:37 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Nog wat meegedaan?

quote:

Op woensdag 22 oktober 2008 14:29 schreef sitting_elfling het volgende:

Voor de rest komt mijn koop order voor Arcelor Mittal nu wel gevaarlijk dicht bij, als hij onder de 20 komt koop ik er een tig aantal bij. Onder de 20 is gewoon te goedkoop.

quote:

Op woensdag 5 februari 2014 18:51 schreef Sokz het volgende:

[..]

[..]

Jij?

quote:

Op woensdag 5 februari 2014 18:40 schreef JimmyJames het volgende:
Nee

quote:

Op vrijdag 8 juli 2011 19:18 schreef tony_clifton- het volgende:
Van Asian Bamboo ben ik ook nog steeds 'fan' btw Dino. Ik geloof heel sterk in 't feit dat 'groen' hout mainstream moet worden, en da's min of meer genoeg voor mijn anlytisch vermogen. Ik ben er alleen destijds uitgestapt omdat de koers nietmeer steeg en ik hoogtevrees kreeg. Als ik positiever zou zijn over de algemene economische toestand zou ik 't bijgehouden hebben.

quote:

Op woensdag 5 februari 2014 19:21 schreef Sokz het volgende:
Split doet ze goed, lijkt het bijna weer goedkoop En 5AB pennystockje nowadays.

quote:

Op woensdag 5 februari 2014 19:27 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Ga je nog wat met Twitter doen?

quote:

Twitter is down sharply after Q1 Earnings report
witter Inc. (TWTR: Quote) reported first quarter non-GAAP EPS of $0.02 after the bell Wednesday. Revenue more than doubled to $243 million from $112 million last year. Analysts were expecting an EPS loss of $0.02 and revenues of $217.82 million. The stock is now down 7.27 on 6.2 million shares.

Twitter traded in a range for the majority of Wednesday's session and closed down by 0.35 at $65.97.

quote:

Op woensdag 5 februari 2014 23:00 schreef LXIV het volgende:

[..]

[..]

Jammer dat er niet zo naar cijfers gekeken wordt! Enfin, zien wat het morgen echt wordt.

quote:

Op woensdag 5 februari 2014 23:11 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Je hebt er netto toch wat aan overgehouden neem ik aan? Ik bedoel, zie hoe rood het staat!

quote:

Op woensdag 5 februari 2014 18:48 schreef SeLang het volgende:

[..]

De markt kan langer overbought of oversold blijven dan jij solvabel kan blijven. Daarom kom je bij een dergelijk systeem niet onder een stoploss uit. Maar ga het vooral proberen, een countertrend systeem zonder stoploss. Niets is zo leerzaam als het opblazen van een account met echt geld.

[..]

Zolang de markt niet teveel gaat trenden dan heeft een stoploss inderdaad additionele kosten. Maar het voorkomt dat je eens in de zoveel tijd je account compleet opblaast.

[..]

Je hebt nog steeds het testconcept niet begrepen

quote:

Op donderdag 6 februari 2014 09:43 schreef arjan1112 het volgende:
Wat is het balanstotaal ? het ev als % van de marketcap is onzin natuurlijk

Mja Sony verkoopt de PC en TV afdeling

Lijkt Philips wel, die ook alleen maar krimpt

quote:

Op donderdag 6 februari 2014 12:23 schreef JimmyJames het volgende:
EV van bedrijven zoals Unilever of Cola is ook erg laag tov de marketcap hoor (al is de verhouding niet zo extreem als bij twitter natuurlijk).

quote:

Op donderdag 6 februari 2014 12:54 schreef LXIV het volgende:

[..]

Natuurlijk gaat het niet primair om het EV, maar om de verdiencapaciteit.
Maar als 'de markt' denkt dat Twitter 100 x zoveel waard is als de boekhouder zegt dat het is, dan blijkt vaak dat deze twee waarden naar elkaar toe neigen. Bijvoorbeeld als Twitter winst gaat maken, bijvoorbeeld 1 euro per aandeel, en dat dan 66 jaar lang aan het eigen vermogen toevoert. Of als de beurswaarde zakt. Kan allebei.

quote:

Op donderdag 6 februari 2014 15:06 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Ik neem aan dat je nu netto wel winst hebt weten te pakken op Twitter.

Vanavond Linkedin maar shorten?

SPOILER

Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.

quote:

Op donderdag 6 februari 2014 20:10 schreef monkyyy het volgende:
Een deposit bonus, doet me denken aan online pokersites.

Maargoed, je moet genoeg trades gemaakt hebben, dat is de enige manier om die bonus vrij te spelen, die 2,5k moet je sowieso terug kunnen krijg lijkt me.