Beursvloer #250 - Onder de 400 paniek!!!

quote:

Op vrijdag 24 januari 2014 21:17 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Dit is dus harken .. (Long, dicht. Short. dicht). Pure speculatie hoor. Ben blij dat ik geen dikke vingers heb

[ afbeelding ]

Dit is van het afgelopen 2 uur op de DJ. En dit is nog maar een klein percentage van wat ik doe.

Schitterend natuurlijk maar hoe wist jij dat hij op die punten zou dalen? Ik bedoel voor het zelfde geld stopt de daling op jouw inkoop moment corrigeert omhoog om dan vervolgens omlaag te gaan.

Ondertussen is wel je stoploss geraakt.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 10:55 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Schitterend natuurlijk maar hoe wist jij dat hij op die punten zou dalen? Ik bedoel voor het zelfde geld stopt de daling op jouw inkoop moment corrigeert omhoog om dan vervolgens omlaag te gaan.

Ondertussen is wel je stoploss geraakt.

Dit waren slechts de voorbeelden van de kortlopende binaire opties. Daar zit ik slechts een minuut of wat in. Je weet niet of hij op die punten zou stijgen/dalen maar je ziet duidelijke op/down (die patronen in de cirkels) signalen. Ik hoef daarin niet alles goed te hebben, maar slechts een halve minuut is al voldoende terwijl je duidelijk ziet dat het een 1-minuut grafiek is (en je dus ook ziet dat ik maar een klein gedeelte van zo'n reversal goed moet hebben). Een stoploss voor short of long zit op 20/30 pips. Je ziet op de grafiek zelf al wel dat ik daarin niet heel veel risico liep. Maw, het omhoog corrigeren om daarna weer naar beneden te gaan heb ik geen last van. En een binaire optie prijst natuurlijk ook in hoe hoog de kans is dat het een bepaalde waarde zou halen >15960 or <15960. Je weet dus met wat voor risico je zou in stappen want je ziet de prijs van die krengen.

Voor de rest houd je in de gaten of er extern nieuws uitkomt op bepaalde tijdstippen zodat je niet om ver wordt gegooid op 1 bepaald tijdstip met plots veel pips volatiliteit.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 11:47 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Dit waren slechts de voorbeelden van de kortlopende binaire opties. Daar zit ik slechts een minuut of wat in. Je weet niet of hij op die punten zou stijgen/dalen maar je ziet duidelijke op/down (die patronen in de cirkels) signalen. Ik hoef daarin niet alles goed te hebben, maar slechts een halve minuut is al voldoende terwijl je duidelijk ziet dat het een 1-minuut grafiek is (en je dus ook ziet dat ik maar een klein gedeelte van zo'n reversal goed moet hebben). Een stoploss voor short of long zit op 20/30 pips. Je ziet op de grafiek zelf al wel dat ik daarin niet heel veel risico liep. Maw, het omhoog corrigeren om daarna weer naar beneden te gaan heb ik geen last van. En een binaire optie prijst natuurlijk ook in hoe hoog de kans is dat het een bepaalde waarde zou halen >15960 or <15960. Je weet dus met wat voor risico je zou in stappen want je ziet de prijs van die krengen.

Voor de rest houd je in de gaten of er extern nieuws uitkomt op bepaalde tijdstippen zodat je niet om ver wordt gegooid op 1 bepaald tijdstip met plots veel pips volatiliteit.

Ik ben eens wat stattistiek aan het doen op de DJ (met dagwaarden, kan helaas geen waarden per minuut vinden).

Gemiddeld aantal pips verschil met voorgaande dag vanaf 1-1-1999 tot nu: 86.
Pak ik de gemiddelde stijging/daling per dag dan kom ik op 2 uit.
Dat betekend dat stijgingen op de lange termijn grotendeels gecorrigeerd worden door dalingen en dat er per jaar gemiddeld een stijging van 730 is of zo'n 6,5% per jaar.
Medianen liggen er net onder.

Ik heb trouwens vanaf 1999 gepakt omdat excel raar begon te doen bij de gehele lijst en dat op een overgeklokte core i7.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 12:07 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Ik ben eens wat stattistiek aan het doen op de DJ (met dagwaarden, kan helaas geen waarden per minuut vinden).

Gemiddeld aantal pips verschil met voorgaande dag vanaf 1-1-1999 tot nu: 86.
Pak ik de gemiddelde stijging/daling per dag dan kom ik op 2 uit.
Dat betekend dat stijgingen op de lange termijn grotendeels gecorrigeerd worden door dalingen en dat er per jaar gemiddeld een stijging van 730 is of zo'n 6,5% per jaar.
Medianen liggen er net onder.

Ik heb trouwens vanaf 1999 gepakt omdat excel raar begon te doen bij de gehele lijst en dat op een overgeklokte core i7.

Ik pak data met in achterhoofd, hoe lang ik wil beleggen. Ik pak data van de DJ met opening/sluiting/day high/day low van grofweg nu tot een jaar terug. Een stijging van 1% op een DJ van 8000 punten is 80 punten. Een stijging van 1% op de DJ met 16.000 punten is 160 punten. Waar het om draait gaat het op per punt. Niet per percentage.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 12:25 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Ik pak data met in achterhoofd, hoe lang ik wil beleggen. Ik pak data van de DJ met opening/sluiting/day high/day low van grofweg nu tot een jaar terug. Een stijging van 1% op een DJ van 8000 punten is 80 punten. Een stijging van 1% op de DJ met 16.000 punten is 160 punten. Waar het om draait gaat het op per punt. Niet per percentage.

Snap ik daarom heb ik het aantal pips ook gepakt.

Overigens kan ik bij FRED de high and lows niet vinden.
Die zijn namelijk interessanter.

[ Bericht 6% gewijzigd door icecreamfarmer_NL op 26-01-2014 12:34:56 ]

quote:

Op donderdag 23 januari 2014 20:08 schreef ikjijallebei het volgende:
Ik zoek dat plaatje met de rendementen (met verschillende kosten) van 3 beleggingsfondsen.
Je weet wel: fonds A met 0,2% kosten, fonds B met 1,0% kosten en fonds C met 2,0% kosten ofzo. En dan de bijbehorende rendementen.

Heeft iemand 'm toevallig op zijn pc staan, of weet waar te vinden?

Nee, niemand?
(staafdiagram).

Ok na wat analyse blijkt de voorgaande dag een beperkte voorspellende waarde te hebben.
Streak N % van totaal
1 2841 74,6%
2 521 13,7%
3 212 5,6%
4 136 3,6%
5 50 1,3%
6 29 0,8%
7 8 0,2%
8 7 0,2%
9 0 0,0%
10 2 0,1%

Er is een kans van 25% dat de DJ na 1 dag stijging de volgende dag weer stijgt.
Elke volgende dag halveert de kans echter na 3 dagen stijging zou ik niet meer uitgaan van nog een dag met stijging.

[ Bericht 15% gewijzigd door icecreamfarmer_NL op 26-01-2014 13:31:04 ]

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:25 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
Ok na wat analyse blijkt de voorgaande dag een beperkte voorspellende waarde te hebben.
Streak N % van totaal
1 2841 74,6%
2 521 13,7%
3 212 5,6%
4 136 3,6%
5 50 1,3%
6 29 0,8%
7 8 0,2%
8 7 0,2%
9 0 0,0%
10 2 0,1%

Er is een kans van 25% dat de DJ na 1 dag stijging de volgende dag weer stijgt.
Elke volgende dag halveert de kans echter na 3 dagen stijging zou ik niet meer uitgaan van nog een dag met stijging.

Klopt. Mijn inziens heeft het niet eens een voorspellende waarde, vandaar dat ik de posities voor de markt dichtgaat ook sluit. Vandaar niet meer overnight posities.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:25 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
Ok na wat analyse blijkt de voorgaande dag een beperkte voorspellende waarde te hebben.
Streak N % van totaal
1 2841 74,6%
2 521 13,7%
3 212 5,6%
4 136 3,6%
5 50 1,3%
6 29 0,8%
7 8 0,2%
8 7 0,2%
9 0 0,0%
10 2 0,1%

Er is een kans van 25% dat de DJ na 1 dag stijging de volgende dag weer stijgt.
Elke volgende dag halveert de kans echter na 3 dagen stijging zou ik niet meer uitgaan van nog een dag met stijging.

Wat bedoel je me een kans van 25%? 25% meer dan 50%? In principe zou die kans 50% moeten zijn (zonder enige edge, dus geheel efficiënt)

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:33 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Klopt. Mijn inziens heeft het niet eens een voorspellende waarde, vandaar dat ik de posities voor de markt dichtgaat ook sluit. Vandaar niet meer overnight posities.

Kunt het ook andersom zien. Wat als je bij elke dag met stijging er van uitgaat dat hij de volgende dag daalt?
Je hebt dan een kans van 75% om het goed te hebben.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:33 schreef LXIV het volgende:

[..]

Wat bedoel je me een kans van 25%? 25% meer dan 50%? In principe zou die kans 50% moeten zijn (zonder enige edge, dus geheel efficiënt)

Maar dat is hij dus niet.
Het gaat er meer om dat het aantoont dat de vorige dag maar beperkte invloed heeft op de huidige.
Dus dat bv de euforie van t-1 weinig invloed heeft op t.

Feitelijk kijk je hoe regelmatig hij golft en daar komt uit dat de beurs zich vaak na 1 dag corrigeert.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:37 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Maar dat is hij dus niet.
Het gaat er meer om dat het aantoont dat de vorige dag maar beperkte invloed heeft op de huidige.
Dus dat bv de euforie van t-1 weinig invloed heeft op t.

Feitelijk kijk je hoe regelmatig hij golft en daar komt uit dat de beurs zich vaak na 1 dag corrigeert.

Al zou na een dag van stijging de kans op stijging de volgende dag 51% zijn, dan was dit nog een duidelijk aanwijsbare edge! Maar volgens mij is het dat dus niet en is die kans veel kleiner. En zeker al niet die tientallen procenten!

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:40 schreef LXIV het volgende:

[..]

Al zou na een dag van stijging de kans op stijging de volgende dag 51% zijn, dan was dit nog een duidelijk aanwijsbare edge! Maar volgens mij is het dat dus niet en is die kans veel kleiner. En zeker al niet die tientallen procenten!

De kans op een stijging is dan 25% de kans op een correctie is 75%.
Maar ik zal eens kijken in hoeverre het significante correcties zijn.
Nu wordt het einde van de streak geteld wanneer het teken veranderd zelfs wanneer de winst de voorgaande dag 100 was en het verlies de dag erop maar 1.

Ik heb dus gekeken hoeveel dagen de beurs achter elkaar stijgt of daalt. De max was 10 dagen van stijging achter elkaar!

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:44 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

De kans op een stijging is dan 25% de kans op een correctie is 75%.
Maar ik zal eens kijken in hoeverre het significante correcties zijn.
Nu wordt het einde van de streak geteld wanneer het teken veranderd zelfs wanneer de winst de voorgaande dag 100 was en het verlies de dag erop maar 1.

Ik geloof niet dat het verschil zo groot is!

quote:

Ik heb dus gekeken hoeveel dagen de beurs achter elkaar stijgt of daalt. De max was 10 dagen van stijging achter elkaar!

10 dagen stijging achter elkaar is een kans van 1 op 1000. Dat is dus met 250 beursdagen per jaar 1 keer per 4 jaar. Over hoeveel dagen heb jij gekeken?

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:46 schreef LXIV het volgende:

[..]

Ik geloof niet dat het verschil zo groot is!

[..]

10 dagen stijging achter elkaar is een kans van 1 op 1000. Dat is dus met 250 beursdagen per jaar 1 keer per 4 jaar. Over hoeveel dagen heb jij gekeken?

3806, gesloten dagen eruit gefilterd.
Start 1-1-1999 t/m 23-1-2014.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:47 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

3806, gesloten dagen eruit gefilterd.
Start 1-1-1999 t/m 23-1-2014.

Over 3800 dagen zou je eigenlijk verwachten om 11 of 12 aaneengesloten stijgende dagen te vinden! Maar het is kansberekening natuurlijk.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:49 schreef LXIV het volgende:

[..]

Over 3800 dagen zou je eigenlijk verwachten om 11 of 12 aaneengesloten stijgende dagen te vinden! Maar het is kansberekening natuurlijk.

Zijn mijn eerder geposte tabel.
Het is vanaf 1999 2x voor gekomen dat de beurs 10 dagen achterelkaar steeg of daalde.
Dat was ook de max, hoger dan 10 dagen kwam niet voor)

Overigens wat zien jullie als een fatsoenlijke correctie?
10%, 25%, 50%, van de behaalde pips van de voorgaande dag?

Ik heb nu een significantie van 50% aangehouden (dus een verandering van teken geldt pas wanneer hij ten minste 50% van de voorgaande dag corrigeert of dat er 2 dagen op een rij een tekenwisseling was):

Streak N % van totaal
1 2856 75,0%
2 376 9,9%
3 232 6,1%
4 127 3,3%
5 88 2,3%
6 50 1,3%
7 35 0,9%
8 16 0,4%
9 9 0,2%
10 4 0,1%
11 7 0,2%
12 2 0,1%
13 1 0,0%
14 1 0,0%
15 2 0,1%


Zoals te zien is veranderd het percentage niet zo heel veel alleen de streaks worden gemiddeld gezien iets langer (van 2 naar 3,5)

[ Bericht 12% gewijzigd door icecreamfarmer_NL op 26-01-2014 14:17:57 ]

Waarom doe je zo moeilijk en run je niet gewoon een autocorrelatie test op dagelijkse returns? Methodologisch gezien ook nog eens een klap betrouwbaarder..

quote:

Op zondag 26 januari 2014 15:04 schreef Kabouter_Plofkop het volgende:
Waarom doe je zo moeilijk en run je niet gewoon een autocorrelatie test op dagelijkse returns? Methodologisch gezien ook nog eens een klap betrouwbaarder..

Ik vond dit leuker en zoveel werk is het niet.
Overigens komen er bij de autocor aparte cijfers uit.
T+1 -0,055
T+2 -0,015
T+3 0,030
T+4 -0,007
T+5 -0,002


Allen zijn niet significant echter lijkt 3 dagen nog de meeste voorspellende waarde te hebben

[ Bericht 12% gewijzigd door icecreamfarmer_NL op 26-01-2014 15:40:25 ]

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:36 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Kunt het ook andersom zien. Wat als je bij elke dag met stijging er van uitgaat dat hij de volgende dag daalt?
Je hebt dan een kans van 75% om het goed te hebben.

Heb je niet gewoon dit berekend?

++
+-
--
-+

++ is 25%
de rest is 75%

Kans op een daling na een plusdag is gewoon 50%. Het aantal observaties halveert nl.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 15:39 schreef iamcj het volgende:

[..]

Heb je niet gewoon dit berekend?

++
+-
--
-+

++ is 25%
de rest is 75%

Kans op een daling na een plusdag is gewoon 50%. Het aantal observaties halveert nl.

wat bedoel je?
Ik heb gekeken T+1>T dan 1 anders -1
Vervolgens geteld hoeveel dagen achter elkaar het 1 of -1 was.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 15:42 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

wat bedoel je?
Ik heb gekeken T+1>T dan 1 anders -1
Vervolgens geteld hoeveel dagen achter elkaar het 1 of -1 was.

en dat gedeeld op 3806? of ca. 1703?

quote:

Op zondag 26 januari 2014 15:45 schreef iamcj het volgende:

[..]

en dat gedeeld op 3806? of 1703?

3806

quote:

Op zondag 26 januari 2014 15:47 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

3806

Om de kans te berekenen of na een plusdag, er weer een plusdag komt, moet je delen op 1703.

Nu beoordeel je "eerst een mindag en dan een plusdag" als een mindag na een plusdag

Volgens mij doe jij dit:
++ =1
+- = -1
-+ =-1
-- = -1

Je ziet 2 plusjes staan bij de tweede dag. Jij komt echter op 3 x -1.

Na een plus dag hou je de helft over.
++ =1
+- = -1

50% kans op een mindag dus.

[ Bericht 6% gewijzigd door iamcj op 26-01-2014 15:58:45 ]

quote:

Op zondag 26 januari 2014 15:52 schreef iamcj het volgende:

[..]

Om de kans te berekenen of na een plusdag, er weer een plusdag komt, moet je delen op 1703.

Nu beoordeel je "eerst een mindag en dan een plusdag" als een mindag na een plusdag

Volgens mij doe jij dit:
++ =1
+- = -1
-+ =-1
-- = -1

Je ziet 2 plusjes staan bij de tweede dag. Jij komt echter op 3 x -1.

Na een plus dag hou je de helft over.
++ =1
+- = -1

50% kans op een mindag dus.

nee ik heb dit gedaan
dag pips teken
1 -5 -1
2 -3 -1 (2 dagen zelfde teken)
3 -3 -1 (3 dagen zelfde teken)
4 5 1 (reeks begint opnieuw)
5 4 1 ( 2 dagen zelfde teken)

Vervolgens heb ik de max van elke reeks bepaalt en deze geteld dus net als in bovenstaand voorbeeld zeg ik
2 dagen zelfde teken: 1
3 dagen zelfde teken 1
4 dagen zelfde teken 0

etc.