Beursvloer #250 - Onder de 400 paniek!!!

quote:

Op vrijdag 24 januari 2014 21:17 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Dit is dus harken .. (Long, dicht. Short. dicht). Pure speculatie hoor. Ben blij dat ik geen dikke vingers heb

[ afbeelding ]

Dit is van het afgelopen 2 uur op de DJ. En dit is nog maar een klein percentage van wat ik doe.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 10:55 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Schitterend natuurlijk maar hoe wist jij dat hij op die punten zou dalen? Ik bedoel voor het zelfde geld stopt de daling op jouw inkoop moment corrigeert omhoog om dan vervolgens omlaag te gaan.

Ondertussen is wel je stoploss geraakt.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 11:47 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Dit waren slechts de voorbeelden van de kortlopende binaire opties. Daar zit ik slechts een minuut of wat in. Je weet niet of hij op die punten zou stijgen/dalen maar je ziet duidelijke op/down (die patronen in de cirkels) signalen. Ik hoef daarin niet alles goed te hebben, maar slechts een halve minuut is al voldoende terwijl je duidelijk ziet dat het een 1-minuut grafiek is (en je dus ook ziet dat ik maar een klein gedeelte van zo'n reversal goed moet hebben). Een stoploss voor short of long zit op 20/30 pips. Je ziet op de grafiek zelf al wel dat ik daarin niet heel veel risico liep. Maw, het omhoog corrigeren om daarna weer naar beneden te gaan heb ik geen last van. En een binaire optie prijst natuurlijk ook in hoe hoog de kans is dat het een bepaalde waarde zou halen >15960 or <15960. Je weet dus met wat voor risico je zou in stappen want je ziet de prijs van die krengen.

Voor de rest houd je in de gaten of er extern nieuws uitkomt op bepaalde tijdstippen zodat je niet om ver wordt gegooid op 1 bepaald tijdstip met plots veel pips volatiliteit.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 12:07 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Ik ben eens wat stattistiek aan het doen op de DJ (met dagwaarden, kan helaas geen waarden per minuut vinden).

Gemiddeld aantal pips verschil met voorgaande dag vanaf 1-1-1999 tot nu: 86.
Pak ik de gemiddelde stijging/daling per dag dan kom ik op 2 uit.
Dat betekend dat stijgingen op de lange termijn grotendeels gecorrigeerd worden door dalingen en dat er per jaar gemiddeld een stijging van 730 is of zo'n 6,5% per jaar.
Medianen liggen er net onder.

Ik heb trouwens vanaf 1999 gepakt omdat excel raar begon te doen bij de gehele lijst en dat op een overgeklokte core i7.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 12:25 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Ik pak data met in achterhoofd, hoe lang ik wil beleggen. Ik pak data van de DJ met opening/sluiting/day high/day low van grofweg nu tot een jaar terug. Een stijging van 1% op een DJ van 8000 punten is 80 punten. Een stijging van 1% op de DJ met 16.000 punten is 160 punten. Waar het om draait gaat het op per punt. Niet per percentage.

quote:

Op donderdag 23 januari 2014 20:08 schreef ikjijallebei het volgende:
Ik zoek dat plaatje met de rendementen (met verschillende kosten) van 3 beleggingsfondsen.
Je weet wel: fonds A met 0,2% kosten, fonds B met 1,0% kosten en fonds C met 2,0% kosten ofzo. En dan de bijbehorende rendementen.

Heeft iemand 'm toevallig op zijn pc staan, of weet waar te vinden?

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:25 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
Ok na wat analyse blijkt de voorgaande dag een beperkte voorspellende waarde te hebben.
Streak N % van totaal
1 2841 74,6%
2 521 13,7%
3 212 5,6%
4 136 3,6%
5 50 1,3%
6 29 0,8%
7 8 0,2%
8 7 0,2%
9 0 0,0%
10 2 0,1%

Er is een kans van 25% dat de DJ na 1 dag stijging de volgende dag weer stijgt.
Elke volgende dag halveert de kans echter na 3 dagen stijging zou ik niet meer uitgaan van nog een dag met stijging.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:25 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
Ok na wat analyse blijkt de voorgaande dag een beperkte voorspellende waarde te hebben.
Streak N % van totaal
1 2841 74,6%
2 521 13,7%
3 212 5,6%
4 136 3,6%
5 50 1,3%
6 29 0,8%
7 8 0,2%
8 7 0,2%
9 0 0,0%
10 2 0,1%

Er is een kans van 25% dat de DJ na 1 dag stijging de volgende dag weer stijgt.
Elke volgende dag halveert de kans echter na 3 dagen stijging zou ik niet meer uitgaan van nog een dag met stijging.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:33 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Klopt. Mijn inziens heeft het niet eens een voorspellende waarde, vandaar dat ik de posities voor de markt dichtgaat ook sluit. Vandaar niet meer overnight posities.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:33 schreef LXIV het volgende:

[..]

Wat bedoel je me een kans van 25%? 25% meer dan 50%? In principe zou die kans 50% moeten zijn (zonder enige edge, dus geheel efficiënt)

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:37 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Maar dat is hij dus niet.
Het gaat er meer om dat het aantoont dat de vorige dag maar beperkte invloed heeft op de huidige.
Dus dat bv de euforie van t-1 weinig invloed heeft op t.

Feitelijk kijk je hoe regelmatig hij golft en daar komt uit dat de beurs zich vaak na 1 dag corrigeert.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:40 schreef LXIV het volgende:

[..]

Al zou na een dag van stijging de kans op stijging de volgende dag 51% zijn, dan was dit nog een duidelijk aanwijsbare edge! Maar volgens mij is het dat dus niet en is die kans veel kleiner. En zeker al niet die tientallen procenten!

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:44 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

De kans op een stijging is dan 25% de kans op een correctie is 75%.
Maar ik zal eens kijken in hoeverre het significante correcties zijn.
Nu wordt het einde van de streak geteld wanneer het teken veranderd zelfs wanneer de winst de voorgaande dag 100 was en het verlies de dag erop maar 1.

quote:

Ik heb dus gekeken hoeveel dagen de beurs achter elkaar stijgt of daalt. De max was 10 dagen van stijging achter elkaar!

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:46 schreef LXIV het volgende:

[..]

Ik geloof niet dat het verschil zo groot is!

[..]

10 dagen stijging achter elkaar is een kans van 1 op 1000. Dat is dus met 250 beursdagen per jaar 1 keer per 4 jaar. Over hoeveel dagen heb jij gekeken?

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:47 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

3806, gesloten dagen eruit gefilterd.
Start 1-1-1999 t/m 23-1-2014.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:49 schreef LXIV het volgende:

[..]

Over 3800 dagen zou je eigenlijk verwachten om 11 of 12 aaneengesloten stijgende dagen te vinden! Maar het is kansberekening natuurlijk.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 15:04 schreef Kabouter_Plofkop het volgende:
Waarom doe je zo moeilijk en run je niet gewoon een autocorrelatie test op dagelijkse returns? Methodologisch gezien ook nog eens een klap betrouwbaarder..

quote:

Op zondag 26 januari 2014 13:36 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Kunt het ook andersom zien. Wat als je bij elke dag met stijging er van uitgaat dat hij de volgende dag daalt?
Je hebt dan een kans van 75% om het goed te hebben.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 15:39 schreef iamcj het volgende:

[..]

Heb je niet gewoon dit berekend?

++
+-
--
-+

++ is 25%
de rest is 75%

Kans op een daling na een plusdag is gewoon 50%. Het aantal observaties halveert nl.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 15:42 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

wat bedoel je?
Ik heb gekeken T+1>T dan 1 anders -1
Vervolgens geteld hoeveel dagen achter elkaar het 1 of -1 was.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 15:45 schreef iamcj het volgende:

[..]

en dat gedeeld op 3806? of 1703?

quote:

Op zondag 26 januari 2014 15:47 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

3806

quote:

Op zondag 26 januari 2014 15:52 schreef iamcj het volgende:

[..]

Om de kans te berekenen of na een plusdag, er weer een plusdag komt, moet je delen op 1703.

Nu beoordeel je "eerst een mindag en dan een plusdag" als een mindag na een plusdag

Volgens mij doe jij dit:
++ =1
+- = -1
-+ =-1
-- = -1

Je ziet 2 plusjes staan bij de tweede dag. Jij komt echter op 3 x -1.

Na een plus dag hou je de helft over.
++ =1
+- = -1

50% kans op een mindag dus.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 16:02 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

nee ik heb dit gedaan
dag pips teken
1 -5 -1
2 -3 -1 (2 dagen zelfde teken)
3 -3 -1 (3 dagen zelfde teken)
4 5 1 (reeks begint opnieuw)
5 4 1 ( 2 dagen zelfde teken)

Vervolgens heb ik de max van elke reeks bepaalt en deze geteld dus net als in bovenstaand voorbeeld zeg ik
2 dagen zelfde teken: 1
3 dagen zelfde teken 1
4 dagen zelfde teken 0

etc.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 16:06 schreef iamcj het volgende:

[..]

Ja oke, maar je conclusie dat je na een plusdag 75% kans hebt op een mindag, klopt niet. Dat is ca. 50%.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 16:12 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
In deze periode was er dus een kleine edge om te gokken dat de volgende dag omslaat.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 17:04 schreef jaco het volgende:

[..]

Ik meen dat er nog steeds een foutje in je benadering zit. Als je bijvoorbeeld 3 dagen een + hebt, dan ben je alleen geinteresseerd in de + (of -) van dag 4. Het maakt dan niet uit of het uiteindelijk een reeks van 4, 5, 6 of 10 plussen gaat worden.

Je moet de kans op 3 plus dagen dus vergelijken met de kans op een plus reeks van '4 dagen of meer' en niet slechts de kans op exact 4 dagen.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 18:19 schreef 123dudeguys het volgende:
ik denk dat er binnenkort capitulatie komt, waarschijnlijk in februari. Zorg ervoor dat je poeder droog blijft, ik zal aangeven wanneer de bodem is bereikt volgens ta. ik wacht hier al ruim anderhalf jaar op!

quote:

Op zondag 26 januari 2014 19:21 schreef iamcj het volgende:

[..]

Kan, maar waar ik mee zit is dat er nog steeds geld in de markt gepompt wordt. Dus ik acht de kans groot dat er een nu een tijdje correctie komt naar 14.500 op de Dow of zo, dan is dit nieuws weer oud en dan weer noordwaarts.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 15:25 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Ik vond dit leuker en zoveel werk is het niet.
Overigens komen er bij de autocor aparte cijfers uit.
T+1 -0,055
T+2 -0,015
T+3 0,030
T+4 -0,007
T+5 -0,002

Allen zijn niet significant echter lijkt 3 dagen nog de meeste voorspellende waarde te hebben

quote:

Op zondag 26 januari 2014 18:19 schreef 123dudeguys het volgende:
ik denk dat er binnenkort capitulatie komt, waarschijnlijk in februari. Zorg ervoor dat je poeder droog blijft, ik zal aangeven wanneer de bodem is bereikt volgens ta. ik wacht hier al ruim anderhalf jaar op!

quote:

Op zondag 26 januari 2014 20:41 schreef LXIV het volgende:
De koersen stijgen enkel van ellende (dat nergens nog rendement te behalen is). Dat is niet zo'n gunstige reden.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 19:26 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Zolang de volatiliteit maar blijft aanhouden. Maakt me netto niet veel uit welke kant we opschommelen. Ik wil volatiliteit en het liefste dagelijkse trends. Fundamanteel is de beurs het al een poosje kwijt dus dat heb ik ook maar achter me gelaten. Het feit dat wat ik doe qua romen ik nauwelijks statistisch kan onderbouwen is al angstig genoeg.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 22:39 schreef iamcj het volgende:

[..]

Voor mijn gevoel moet het kunnen dat je een tijdje of zelf een aantal jaar de swing van de beus redelijk goed kunt aanvoelen. Als de steun wegvalt wordt het weer een nieuwe ballgame, waardoor de beurs zich anders gaat gedragen en je dus je strategie mogelijk moet veranderen. Voorbeelden zijn de vol. smile na 1987 of de beurzen de dagen na 9-11, opkomst van HFT.

quote:

Op zondag 26 januari 2014 23:08 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Mja aanvoelen van de beurs is best 'onzinnig' maar ik geloof wel degelijk dat sommige er beter gevoel voor hebben als een ander. Ik denk dat ik op dit moment gemakkelijk >50 trades per dag doe.

quote:

Liberty lanceert bod op Ziggo
AMSTERDAM - Liberty Global heeft een bod van ¤34,53 per aandeel uitgebracht op Ziggo, gebaseerd op de slotkoers van het Amerikaanse bedrijf op vrijdag. Het bestuur en de raad van commissarissen van de kabelmaatschappij staan unaniem achter het bod, dat Ziggo waardeert op in totaal circa ¤10 miljard.

Liberty biedt ¤11 in contanten plus aandelen Liberty Global: 0,2282 gewone aandelen A en 0,5630 aandelen C. De hoogte van het bod valt tegen, want er was op ongeveer ¤35 gerekend en dan geheel in contanten.

Vooral omdat het bod voor tweederde in aandelen Liberty is, reageren beleggers op het Damrak teleurgesteld.

Aangezien Liberty al eigenaar is van UPC, zal bij slagen van de overname 90% van de Nederlandse huishoudens door de nieuwe combinatie bereikt kunnen worden.

quote:

Op maandag 27 januari 2014 13:13 schreef JimmyJames het volgende:
Cognitieve dissonantie. Bang de rally te zullen missen en vervolgens alles wat niet in de richting gaat van de ingenomen posities negeren.

Ik moet het persoonlijk nog zien of er binnen afzienbare tijd iets breekt. Ik denk dat het huidige koersverloop evengoed een correctie kan zijn binnen de bullmarket.

quote:

Op maandag 27 januari 2014 12:39 schreef piepeloi55 het volgende:
Nu de valuta van verschillende EM onder druk staan en hun economie wellicht zal volgen. Waarom zag niemand dit aankomen, ik bedoel de groei in EM is/was grotendeels gebaseerd op een enorme krediet bubble. Dat is/was overduidelijk voor iedereen die zich een beetje verdiept in de lokale economie. En met een beetje bedoel ik op een basaal niveau.

Tuurlijk kun je niet weten hoe/wanneer/in welke vorm het mis gaat, maar met dergelijke onevenwichtigheden is het toch gewoon wachten dat iets 'breekt'.

Doen zo weinig investeerders hun huiswerk of is het gewoon met de oogkleppen op de bubble rijden? Bang om rendement mis te lopen?

Het blijft me keer op keer weer verbazen.