Beursvloer #191 - Waar Portugal voor de deur staat.

quote:

Op donderdag 14 april 2011 20:20 schreef LXIV het volgende:

[..]

Een All Time High.

quote:

Op donderdag 14 april 2011 22:07 schreef LXIV het volgende:

[..]

Dan wachten wij geduldig het topic af! Of heb je een edge gevonden?

quote:

Op donderdag 14 april 2011 22:08 schreef Sokz het volgende:
Haha vast niet, dan was die wel enthousiaster geweest.
Is C# een beetje snel onder de knie te krijgen en/of zijn er boeken die je daarbij kunnen helpen?

quote:

Op donderdag 14 april 2011 19:32 schreef LXIV het volgende:

[..]

Och. Gisteren had je nog een ATH en vandaag een paar procentjes minder? Dat vind ik nu niet echt een koopmoment hoor! Dan moet er bij ING toch eerst echt 1,50 vanaf.
Niet dat ik dit echt verwacht, maar je weet het ook niet. Maar op een termijn van meer als 1 week beschouwd is er welgeteld toch nog niks van af en zitten we toch op een post-crisis piek?

quote:

Op donderdag 14 april 2011 22:58 schreef superpiet het volgende:

[..]

Ik bedoelde niet ING persé maar wel de index. Ik heb een target van 1360 en 1380 op de S&P500 binnen een maand. Ik kan me niet voorstellen dat we die target niet binnen een maand halen. Of ben ik te optimistisch.

quote:

Op donderdag 14 april 2011 22:58 schreef superpiet het volgende:

[..]

Ik bedoelde niet ING persé maar wel de index. Ik heb een target van 1360 en 1380 op de S&P500 binnen een maand. Ik kan me niet voorstellen dat we die target niet binnen een maand halen. Of ben ik te optimistisch.

quote:

Op donderdag 14 april 2011 21:08 schreef LXIV het volgende:

[..]

An sich zullen die cijfers wel correct zijn. Als je van ambachtelijke knutselaar opeens Saab overneemt dan stijgt je omzet natuurlijk enorm. (Je verlies uiteraard evenredig of nog meer)

quote:

Op vrijdag 15 april 2011 03:21 schreef sitting_elfling het volgende:
Zilver tikt overigens weer goede waardes aan. Misschien toch maar weer verkopen en leverage omhoog schroeven?

quote:

Op vrijdag 15 april 2011 08:40 schreef SeLang het volgende:
Waarom QE niet werkt:
Overigens hoort die hele money multiplier theorie gewoon in de vuilnisbak imo.

quote:

Op donderdag 14 april 2011 23:29 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Zaken zoals Novo komen uit dit soort onderzoekjes vele malen beter. Hoge PM, lage debt. etc.

[ afbeelding ]

quote:

Op zaterdag 9 april 2011 18:22 schreef sitting_elfling het volgende:
Zijn er overigens nog mensen die hier bewust korte termijn macro traden? Of is dat een beetje over? Strategie van SeLang over genomen (al heb ik de alpha van de SAR waarde maar wat makkelijker gekozen ) om zelfde soort grafiekjes te creeren die SeLang ook in zijn onderzoekje had. Met al dat niet betere resultaten gezien de tick value 12.50 is per punt en dus mogelijke winst.

[ afbeelding ]

quote:

Op vrijdag 15 april 2011 13:26 schreef JimmyJames het volgende:

[..]

Wat is PM?

quote:

Op vrijdag 15 april 2011 22:29 schreef Sokz het volgende:
Wanneer komen er op Binck weer nieuwe series (hogere SL) turbo's op Zilver & Koper? Wil ze doorrollen maar die komen maar niet

quote:

Op vrijdag 15 april 2011 17:31 schreef Mendeljev het volgende:

[..]

Ik wilde hier nog op reageren maar dat is me ontschoten.

Ga je dit nog verder uitwerken c.q. meer variabelen/runs toevoegen? Ik neem aan dat dit niet in je paper komt?

quote:

Op vrijdag 15 april 2011 23:21 schreef sitting_elfling het volgende:

Het verschil met SeLang zijn onderzoek is dat ik de macro variabelen eerst door allerlei regressie tests heb gehaald (op basis van general-to-specific methodology) zodat ze gezien het econometrie gedeelte van mn scriptie significant zijn.

quote:

En in het 2e gedeelte heb ik dat in wat simpele modelletjes gestopt via een SAR en andere exit strategieën met als afkapping de initiële stop. De reden voor SAR is omdat er wel wat leuke wiskunde achter zit, alleen toen ik pas het excel spreadsheet af had kon ik er ook leuke resultaten mee behalen.

Het lukte me echter niet om data van 3 variabelen (Z,Y,X) allen via Ninja te krijgen, de 3e deed ik maar via een spreadsheet in Excel.

quote:

IPI heb ik zelf nog verder doorberekend in een portfolio situatie tegen waardes die ik op internet vond. Dus wat is de return van IPI, als je portfolio van 50k had, slippage van 100% gemiddeld en een 2 keer zo hoge transactie kosten berekend. Kwam ik nog op winst boven B&H uit. Op wat langere termijn zag je alleen dat zaken zoals IPI behoorlijk worden geraakt door outliers zoals je ziet op de graph. Voordeel van een general to specific methodology is dat er wel relatief ruis vrije data overblijft. En dus is het gemakkelijker om macro modellen te creëren. Met de rest van de macro waardes die significant uit de SP500 en de DJ30 kwamen rollen heb ik nog meerdere trading strategieën gecreëerd.

quote:

Will Anne Hathaway's role in "Rio" Boost Berkshire Shares?



If you've heard this theory before, you know where I'm going with this....

Today marks the North American opening of the animated feature film Rio, by Blue Sky Studios (NWS.) Its celebrity voices include Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Jamie Foxx, George Lopez, Tracy Morgan,will.i.am and others. But only one of these names has the power to lift share prices at a company run by the world's most successful investor.

"When Anne Hathaway makes headlines, the stock for Warren Buffett's Berkshire-Hathaway goes up," reported director and writer Dan Mirvish in a HuffPo story last month.

Why? Mirvish's guess was that "all those automated, robotic trading programming are picking up the same chatter on the internet about 'Hathaway' as the IMDb's StarMeter, and they're applying it to the stock market."

His evidence:

On the Friday before the Oscars [hosted by Anne Hathaway], Berkshire shares rose a whopping 2.02%. And on the Monday just after the Academy Awards, they rose again, this time 2.94%. But it's not just an Oscar bounce, or something Warren Buffett may have said in the newspaper, or even necessarily something the company itself is doing (i.e. rumors afoot to buy Costco). Just look back at some other landmark dates in Anne Hathaway's still young career:

Oct. 3, 2008 - Rachel Getting Married opens: BRK.A up .44%
Jan. 5, 2009 - Bride Wars opens: BRK.A up 2.61%
Feb. 8, 2010 - Valentine's Day opens: BRK.A up 1.01%
March 5, 2010 - Alice in Wonderland opens: BRK.A up .74%
Nov. 24, 2010 - Love and Other Drugs opens: BRK.A up 1.62%
Nov. 29, 2010 - Anne announced as co-host of the Oscars: BRK.A up .25%

Mirvish's seemingly off-the-wall suggestion caught the attention of Alexis Madrigal, senior editor at The Atlantic, who decided to investigate further.

Writing for the magazine's blog, he said, " the more I thought about the strange behavior of algorithmic trading systems and the news that Twitter sentiment analysis could be used by stock market analysts and the fact that many computer programs are simply looking for tradeable correlations, I really started to wonder if Mirvish's theory was plausible."

Madrigal called John Bates, the computer wizard behind a company called Progress Software (PRGS), which helps create algorithmic strategies for hedge funds and other financial firms. To Madrigal's surprise, Bates didn't dismiss the "Hathaway Effect" suggestion.

"We come across all sorts of strange things in our line of business, strange correlations," Bates told the Atlantic. "And I've had a lot of interest in this for a long time because it's really often the secret source for certain hedge funds."

Companies are trying to "correlate everything against everything," he said. "The interesting, thing, though, is that it's all statistics, removed from the real world. It's not as if a hedge fund's computers would spit the trading strategy as a sentence: 'When Hathway news increases, buy Berkshire Hathaway.'"

In fact, Bates, added, traders often don't know what their algorithms are doing.

So what will Rio, the movie -- already bringing in singing reviews -- do for Berkshire shares this week? We'll find out Monday. It's probably worth keeping an eye on Rio Tinto Alcan, whose LSE ticker is "RIO", too.

http://www.minyanville.co(...)away-boost-hathaway/

quote:

Op zaterdag 16 april 2011 19:32 schreef SeLang het volgende:
Trade robots

[..]

quote:

Op zaterdag 16 april 2011 19:43 schreef Dinosaur_Sr het volgende:

[..]

Dat is té erg.

Van de andere kant biedt dat mogelijkheden om trade robots om de tuin te leiden

quote:

Op vrijdag 15 april 2011 23:21 schreef sitting_elfling het volgende:
Het verschil met SeLang zijn onderzoek is dat ik de macro variabelen eerst door allerlei regressie tests heb gehaald (op basis van general-to-specific methodology) zodat ze gezien het econometrie gedeelte van mn scriptie significant zijn. En in het 2e gedeelte heb ik dat in wat simpele modelletjes gestopt via een SAR en andere exit strategieën met als afkapping de initiële stop. De reden voor SAR is omdat er wel wat leuke wiskunde achter zit, alleen toen ik pas het excel spreadsheet af had kon ik er ook leuke resultaten mee behalen.

quote:

Op zaterdag 16 april 2011 20:37 schreef Mendeljev het volgende:
Wat betreft die bots. Hoe illegaal is het om met 500 twitteraccounts te spammen dat W. Buffet is opgepakt nadat hij te diep in het glaasje keek? (Of ander ludiek nieuws dat zeker wordt gescand)

Uiteraard met de nodige posities in de markt.