quote:27-08-2010 19:03:00 Antonov geeft 763,372 nieuwe aandelen uit
23-08-2010 06:59:00 HERH: Antonov geeft ruim 1 miljoen nieuwe aandelen uit
20-08-2010 18:05:00 Antonov geeft ruim 1 miljoen nieuwe aandelen uit
19-08-2010 08:52:00 Antonov boekt GBP3,95 miljoen verlies in H1 2010
17-08-2010 06:59:00 HERH: Antonov geeft 697.619 aandelen uit
Omdat ze verwachten/hopen er rijk van te worden?quote:Op vrijdag 27 augustus 2010 19:09 schreef Lemans24 het volgende:
Kan iemand mij uitleggen waarom mensen nog in Antonov beleggen?
Daar werd laatst ook nog over gesproken, ik dacht in het Pharming topic.quote:Op vrijdag 27 augustus 2010 19:09 schreef Lemans24 het volgende:
Kan iemand mij uitleggen waarom mensen nog in Antonov beleggen?
[..]
LXIV was toch ook zoiets van plan?quote:Aan de hand van een woordenlijst wordt bekeken of er positief, negatief of neutraal over een beursfonds wordt bericht. Het sentiment per hoofdfonds wordt berekend door het aantal berichten waarin een fonds negatief, positief of neutraal naar voren komt, te delen door het totaal aantal berichten. Over een fonds met een relatief groot rood vlak in de balk wordt verhoudingsgewijs veel negatief geschreven. De betekenissen van de kleuren staan in de legenda.
Ik vraag me echt af of hier een goed verband gevonden kan worden. Er zitten veel 'onzin' sites tussen die bronnen namelijk.quote:Op vrijdag 27 augustus 2010 22:10 schreef JimmyJames het volgende:
Kenden jullie deze al?
http://www.fd.nl/beleggen/sentiment/
Roze brillen he, terwijl iedereen die de cijfers goed doorlicht kan weten dat dit stond te gebeuren. Ik waarschuwde hier al een tijdje terug voor:quote:Op vrijdag 27 augustus 2010 19:09 schreef Lemans24 het volgende:
Kan iemand mij uitleggen waarom mensen nog in Antonov beleggen?
quote:Op maandag 14 juni 2010 22:54 schreef piepeloi55 het volgende:
Hier hebben we het al eens over gehad. Die emissie behoort tot een periodieke kredietfaciliteit met quivest, iets dat iedere belegger moet of kan weten. Is toch wel wat anders dan het pharming verhaal. Dat antonov gestaagd daalt is omdat quivest die aandelen verkoopt en zo antonov ´gratis en veilig´ financierd, waarbij het wel de voordelen van bepaalde ontwikkilingen kan opstrijken. Gigantische verwatering en iedere belegger word enorm moedwillig genaaid. Ik snap dan ook niet dat mensen deze aandelen kopen, zelfs voor de gok niet.
quote:Op zaterdag 29 mei 2010 10:51 schreef piepeloi55 het volgende:
In een bedrijf dat via een financieringsconstructie met quivest zijn aandelen elke maand/kwartaal verwaterd om de lopende rekening te betalen wil je niet zitten. Als de koers te laag word komt er een reverse split up zodat de koers rond de 1 euro staat en vervolgens daalt die weer verder naar de 10 cent waarna weer een reverse split up volgt.
Een vriend van me is in deze grap getrapt en is ingestapt op 11 cent(omgerekend 110 cent) ondanks waarschuwing. Daarna volgde een reverse split up en ondertussen staat Antonov op 36 cent. Een verlies van 67% en hopen dat Antonov ooit wat waard word als de joint-venture in China eindelijk gaat produceren hoef je ook niet aangezien Quivest en het samenwerkende Chinese bedrijf daar grotendeels de winst van opsnoept.
Jammer dat je niet kon shorten op deze 'zekerheid'quote:Op vrijdag 27 augustus 2010 22:52 schreef piepeloi55 het volgende:
[..]
Roze brillen he, terwijl iedereen die de cijfers goed doorlicht kan weten dat dit stond te gebeuren. Ik waarschuwde hier al een tijdje terug voor:
[..]
[..]
Inderdaad, er zijn nog wel meer van dit soort 'zekerheidjes' te vinden je moet alleen goed zoeken en vooral veel geduld hebben. Toevallig was ik spot-on met het schrijven erover, maar meestal duurt het wel eventjes voordat het inderdaad gebeurd. Voorspellen op dit micro niveau is vrij eenvoudig.quote:Op vrijdag 27 augustus 2010 22:59 schreef sitting_elfling het volgende:
Jammer dat je niet kon shorten op deze 'zekerheid'
Jaquote:Op vrijdag 27 augustus 2010 16:22 schreef Mendeljev het volgende:
[..]
Ben je tevreden over je resultaten?
Zijn dat echte trades of is het een backtest?quote:Op zaterdag 28 augustus 2010 03:52 schreef flyguy het volgende:
[..]
Ja
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Maar het kan altijd beter.
Netto resultaat. Profit per trade is maar een paar euro maar het tikt aan.quote:Op zaterdag 28 augustus 2010 11:30 schreef SeLang het volgende:
[..]
Zijn dat echte trades of is het een backtest?
En is dat inclusief of exclusief commissie en slippage? Dat zijn een paar duizend trades (= duizenden euros aan provisie) binnen een tijdspanne van een paar dagen.
Hoe groot is je average trade? (gemiddeld aantal ticks profit per trade)
Een fractie van een tick dus. Maar als je dat daadwerkelijk overhoudt na transactiekosten en slippage dan is dat prachtig.quote:Op zaterdag 28 augustus 2010 12:51 schreef flyguy het volgende:
[..]
Netto resultaat. Profit per trade is maar een paar euro maar het tikt aan.
Juist. In mijn opinie is het makkelijker om 1000x 10 euro te verdienen dan in 1x 10.000 en daarom volg ik meer die weg. Met andere trades pak ik wel meer per trade, maar dat is nog ouderwets handwerkquote:Op zaterdag 28 augustus 2010 12:59 schreef SeLang het volgende:
[..]
Een fractie van een tick dus. Maar als je dat daadwerkelijk overhoudt na transactiekosten en slippage dan is dat prachtig.
Heb je de strategieen ook gebacktest over dezelfde periodes waarin je ze daadwerkelijk hebt toegepast? Ik ben wel benieuwd naar het verschil tussen backtest en praktijk. De daadwerkelijke order fill is namelijk altijd een onzekere factor die zich niet laat testen en je alleen maar in de praktijk kunt ervaren. Hoeveel (aantal tick fracties) ben je daar gemiddeld aan kwijt geweest?quote:Op zaterdag 28 augustus 2010 13:02 schreef flyguy het volgende:
[..]
Juist. In mijn opinie is het makkelijker om 1000x 10 euro te verdienen dan in 1x 10.000 en daarom volg ik meer die weg. Met andere trades pak ik wel meer per trade, maar dat is nog ouderwets handwerk
Als je de consistentie van je (tests?) haalt ben je ook heel snel miljonair!quote:Op zaterdag 28 augustus 2010 13:02 schreef flyguy het volgende:
[..]
Juist. In mijn opinie is het makkelijker om 1000x 10 euro te verdienen dan in 1x 10.000 en daarom volg ik meer die weg. Met andere trades pak ik wel meer per trade, maar dat is nog ouderwets handwerk
Heb voornamelijk eerst enkele maanden live forward testing gedaan. Backtesten ook gedaan, alleen kun je fills daarmee veel slechter simuleren.quote:Op zaterdag 28 augustus 2010 13:14 schreef SeLang het volgende:
[..]
Heb je de strategieen ook gebacktest over dezelfde periodes waarin je ze daadwerkelijk hebt toegepast? Ik ben wel benieuwd naar het verschil tussen backtest en praktijk. De daadwerkelijke order fill is namelijk altijd een onzekere factor die zich niet laat testen en je alleen maar in de praktijk kunt ervaren. Hoeveel (aantal tick fracties) ben je daar gemiddeld aan kwijt geweest?
Tot nu toe maximaal met 2 contracten op 1 markt gewerkt, maar dan wel via een setup dat er een signaal voor 2x 1 contract kopen komt ipv 1x 2. Dat het negatief schaalt is gewoon een feit, alleen daar moet ik maar om heen werken. Bijvoorbeeld met meer contracten traden tijdens piekuren.quote:Op zaterdag 28 augustus 2010 13:16 schreef Mendeljev het volgende:
[..]
Als je de consistentie van je (tests?) haalt ben je ook heel snel miljonair!Heb je trouwens al gekeken of het aantal contracten van invloed zijn op de prestaties? Soms werken bepaalde strats heel goed met één contract maar ga je geheid last krijgen van slippage bij meerdere contracten. Wel zo belangrijk als je mogelijkerwijs een dure serverruimte gaat huren.
Maar met forward testen kun je ook de fill niet testen. Vond je veel verschil tussen forward test en de praktijk? Als ik zo even kijk naar ES er vanuitgaande dat je equitycurve 1 contract betreft, dan maak je gemiddeld 0,7 tick (0,18 S&P500 indexpunt) per trade. Dus orderexecutie is allesbepalend voor het resultaat.quote:Op zaterdag 28 augustus 2010 13:21 schreef flyguy het volgende:
[..]
Heb voornamelijk eerst enkele maanden live forward testing gedaan. Backtesten ook gedaan, alleen kun je fills daarmee veel slechter simuleren.
Klopt, dat is niet echt een zekere factor, maar de orders staan altijd uit bij de exchange en omdat het allemaal elektronisch gaat gebeurd het vrij rap. Bij het openen van een trade zit ik er als het volume heel laag is, bijvoorbeeld 's ochtends, er maximaal 2 ticks naast, maar dan wordt dat punt berekend als nieuwe startpositie en voor het sluiten gebruik ik limit orders, dus praktisch geen slippage. Het enige nadeel is dat het wat langzamer is en dat sommige winstgevende trades 180 graden draaien en daardoor wel verliesgevend worden, maar dat gebeurt slechts zelden.
Het enige verschil was dat als het volgens de simulaties slecht ging, dan ging het in de praktijk slechter en als het goed ging in de simulaties, dan ging het live beter. Maar gemiddeld genomen is het resultaat onderaan de streep hetzelfde met een differentiatie van +/- een paar honderd dollar.quote:Op zaterdag 28 augustus 2010 13:34 schreef SeLang het volgende:
[..]
Maar met forward testen kun je ook de fill niet testen. Vond je veel verschil tussen forward test en de praktijk? Als ik zo even kijk naar ES er vanuitgaande dat je equitycurve 1 contract betreft, dan maak je gemiddeld 0,7 tick (0,18 S&P500 indexpunt) per trade. Dus orderexecutie is allesbepalend voor het resultaat.
Wel interessant dat een goede test in de praktijk nog beter was. Heb je daar een verklaring voor? En backtests, heb je die ook gedaan? Hoe verhielden zich ten opzichte van forward tests en de praktijk?quote:Op zaterdag 28 augustus 2010 13:39 schreef flyguy het volgende:
[..]
Het enige verschil was dat als het volgens de simulaties slecht ging, dan ging het in de praktijk slechter en als het goed ging in de simulaties, dan ging het live beter. Maar gemiddeld genomen is het resultaat onderaan de streep hetzelfde met een differentiatie van +/- een paar honderd dollar.
Ik heb weinig echt tick-by-tick backtest gedraaid, maar wat ik draaide kwam redelijk overeen.quote:Op zaterdag 28 augustus 2010 13:43 schreef SeLang het volgende:
[..]
Wel interessant dat een goede test in de praktijk nog beter was. Heb je daar een verklaring voor? En backtests, heb je die ook gedaan? Hoe verhielden zich ten opzichte van forward tests en de praktijk?
Op de Duitse index zijn enorm veel Chinese bedrijven genoteerd.quote:Op zaterdag 28 augustus 2010 15:54 schreef JimmyJames het volgende:
Er zijn tientallen (honderden?) Chinese bedrijven genoteerd aan de Amerikaanse beurzen. Waarom eigenlijk niet (of maar weinig) in Europa?
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |