Beursvloer #170: Er duikt een kop & schouder formatie op

De FED redt de wereld!

Maar de euro is er ook blij mee, gelukkig. Ik wil niet dat m'n geplande reisjes iedere dag een % duurder worden.

Kan iemand mij uitleggen waarom mensen nog in Antonov beleggen?

quote:

27-08-2010 19:03:00 Antonov geeft 763,372 nieuwe aandelen uit
23-08-2010 06:59:00 HERH: Antonov geeft ruim 1 miljoen nieuwe aandelen uit
20-08-2010 18:05:00 Antonov geeft ruim 1 miljoen nieuwe aandelen uit
19-08-2010 08:52:00 Antonov boekt GBP3,95 miljoen verlies in H1 2010
17-08-2010 06:59:00 HERH: Antonov geeft 697.619 aandelen uit

quote:

Op vrijdag 27 augustus 2010 19:09 schreef Lemans24 het volgende:
Kan iemand mij uitleggen waarom mensen nog in Antonov beleggen?

Omdat ze verwachten/hopen er rijk van te worden?

Je kan ze toch shorten?

quote:

Op vrijdag 27 augustus 2010 19:09 schreef Lemans24 het volgende:
Kan iemand mij uitleggen waarom mensen nog in Antonov beleggen?
[..]

Daar werd laatst ook nog over gesproken, ik dacht in het Pharming topic.
Ze zeggen al jaren dichtbij een soort innovatieve automatische transmissie te zijn.
Hier hopen de beleggers uiteraard op.

Ja hoor, laatst kwam het op rtlz langs.
Antonov meldt dat de ontwikkelingen erg goed gaan en ze zijn dichtbij.

En nu een nieuwe emissie

Kenden jullie deze al?

http://www.fd.nl/beleggen/sentiment/

quote:

Aan de hand van een woordenlijst wordt bekeken of er positief, negatief of neutraal over een beursfonds wordt bericht. Het sentiment per hoofdfonds wordt berekend door het aantal berichten waarin een fonds negatief, positief of neutraal naar voren komt, te delen door het totaal aantal berichten. Over een fonds met een relatief groot rood vlak in de balk wordt verhoudingsgewijs veel negatief geschreven. De betekenissen van de kleuren staan in de legenda.

LXIV was toch ook zoiets van plan?

quote:

Op vrijdag 27 augustus 2010 22:10 schreef JimmyJames het volgende:
Kenden jullie deze al?

http://www.fd.nl/beleggen/sentiment/

Ik vraag me echt af of hier een goed verband gevonden kan worden. Er zitten veel 'onzin' sites tussen die bronnen namelijk.

quote:

Op vrijdag 27 augustus 2010 19:09 schreef Lemans24 het volgende:
Kan iemand mij uitleggen waarom mensen nog in Antonov beleggen?

Roze brillen he, terwijl iedereen die de cijfers goed doorlicht kan weten dat dit stond te gebeuren. Ik waarschuwde hier al een tijdje terug voor:

quote:

Op maandag 14 juni 2010 22:54 schreef piepeloi55 het volgende:
Hier hebben we het al eens over gehad. Die emissie behoort tot een periodieke kredietfaciliteit met quivest, iets dat iedere belegger moet of kan weten. Is toch wel wat anders dan het pharming verhaal. Dat antonov gestaagd daalt is omdat quivest die aandelen verkoopt en zo antonov ´gratis en veilig´ financierd, waarbij het wel de voordelen van bepaalde ontwikkilingen kan opstrijken. Gigantische verwatering en iedere belegger word enorm moedwillig genaaid. Ik snap dan ook niet dat mensen deze aandelen kopen, zelfs voor de gok niet.

quote:

Op zaterdag 29 mei 2010 10:51 schreef piepeloi55 het volgende:
In een bedrijf dat via een financieringsconstructie met quivest zijn aandelen elke maand/kwartaal verwaterd om de lopende rekening te betalen wil je niet zitten. Als de koers te laag word komt er een reverse split up zodat de koers rond de 1 euro staat en vervolgens daalt die weer verder naar de 10 cent waarna weer een reverse split up volgt.

Een vriend van me is in deze grap getrapt en is ingestapt op 11 cent(omgerekend 110 cent) ondanks waarschuwing. Daarna volgde een reverse split up en ondertussen staat Antonov op 36 cent. Een verlies van 67% en hopen dat Antonov ooit wat waard word als de joint-venture in China eindelijk gaat produceren hoef je ook niet aangezien Quivest en het samenwerkende Chinese bedrijf daar grotendeels de winst van opsnoept.

quote:

Op vrijdag 27 augustus 2010 22:52 schreef piepeloi55 het volgende:

[..]

Roze brillen he, terwijl iedereen die de cijfers goed doorlicht kan weten dat dit stond te gebeuren. Ik waarschuwde hier al een tijdje terug voor:
[..]


[..]

Jammer dat je niet kon shorten op deze 'zekerheid'

quote:

Op vrijdag 27 augustus 2010 22:59 schreef sitting_elfling het volgende:
Jammer dat je niet kon shorten op deze 'zekerheid'

Inderdaad, er zijn nog wel meer van dit soort 'zekerheidjes' te vinden je moet alleen goed zoeken en vooral veel geduld hebben. Toevallig was ik spot-on met het schrijven erover, maar meestal duurt het wel eventjes voordat het inderdaad gebeurd. Voorspellen op dit micro niveau is vrij eenvoudig.

quote:

Op vrijdag 27 augustus 2010 16:22 schreef Mendeljev het volgende:

[..]

Ben je tevreden over je resultaten?

Ja

Maar het kan altijd beter.

[ Bericht 49% gewijzigd door flyguy op 28-08-2010 13:00:21 ]

quote:

Op zaterdag 28 augustus 2010 11:30 schreef SeLang het volgende:

[..]

Zijn dat echte trades of is het een backtest?
En is dat inclusief of exclusief commissie en slippage? Dat zijn een paar duizend trades (= duizenden euros aan provisie) binnen een tijdspanne van een paar dagen.
Hoe groot is je average trade? (gemiddeld aantal ticks profit per trade)

Netto resultaat. Profit per trade is maar een paar euro maar het tikt aan.

Voor die provisie kosten krijg ik dan ook wel korting gelukkig Voor september vallen de eerste 300 dollar al weg aan commission en daarna gewoon korting na x aantal trades.

quote:

Op zaterdag 28 augustus 2010 12:59 schreef SeLang het volgende:

[..]

Een fractie van een tick dus. Maar als je dat daadwerkelijk overhoudt na transactiekosten en slippage dan is dat prachtig.

Juist. In mijn opinie is het makkelijker om 1000x 10 euro te verdienen dan in 1x 10.000 en daarom volg ik meer die weg. Met andere trades pak ik wel meer per trade, maar dat is nog ouderwets handwerk

quote:

Op zaterdag 28 augustus 2010 13:02 schreef flyguy het volgende:

[..]

Juist. In mijn opinie is het makkelijker om 1000x 10 euro te verdienen dan in 1x 10.000 en daarom volg ik meer die weg. Met andere trades pak ik wel meer per trade, maar dat is nog ouderwets handwerk

Als je de consistentie van je (tests?) haalt ben je ook heel snel miljonair! Heb je trouwens al gekeken of het aantal contracten van invloed zijn op de prestaties? Soms werken bepaalde strats heel goed met één contract maar ga je geheid last krijgen van slippage bij meerdere contracten. Wel zo belangrijk als je mogelijkerwijs een dure serverruimte gaat huren.

quote:

Op zaterdag 28 augustus 2010 13:14 schreef SeLang het volgende:

[..]

Heb je de strategieen ook gebacktest over dezelfde periodes waarin je ze daadwerkelijk hebt toegepast? Ik ben wel benieuwd naar het verschil tussen backtest en praktijk. De daadwerkelijke order fill is namelijk altijd een onzekere factor die zich niet laat testen en je alleen maar in de praktijk kunt ervaren. Hoeveel (aantal tick fracties) ben je daar gemiddeld aan kwijt geweest?

Heb voornamelijk eerst enkele maanden live forward testing gedaan. Backtesten ook gedaan, alleen kun je fills daarmee veel slechter simuleren.

Klopt, dat is niet echt een zekere factor, maar de orders staan altijd uit bij de exchange en omdat het allemaal elektronisch gaat gebeurd het vrij rap. Bij het openen van een trade zit ik er als het volume heel laag is, bijvoorbeeld 's ochtends, er maximaal 2 ticks naast, maar dan wordt dat punt berekend als nieuwe startpositie en voor het sluiten gebruik ik limit orders, dus praktisch geen slippage. Het enige nadeel is dat het wat langzamer is en dat sommige winstgevende trades 180 graden draaien en daardoor wel verliesgevend worden, maar dat gebeurt slechts zelden.

quote:

Op zaterdag 28 augustus 2010 13:16 schreef Mendeljev het volgende:

[..]

Als je de consistentie van je (tests?) haalt ben je ook heel snel miljonair! Heb je trouwens al gekeken of het aantal contracten van invloed zijn op de prestaties? Soms werken bepaalde strats heel goed met één contract maar ga je geheid last krijgen van slippage bij meerdere contracten. Wel zo belangrijk als je mogelijkerwijs een dure serverruimte gaat huren.

Tot nu toe maximaal met 2 contracten op 1 markt gewerkt, maar dan wel via een setup dat er een signaal voor 2x 1 contract kopen komt ipv 1x 2. Dat het negatief schaalt is gewoon een feit, alleen daar moet ik maar om heen werken. Bijvoorbeeld met meer contracten traden tijdens piekuren.

quote:

Op zaterdag 28 augustus 2010 13:34 schreef SeLang het volgende:

[..]

Maar met forward testen kun je ook de fill niet testen. Vond je veel verschil tussen forward test en de praktijk? Als ik zo even kijk naar ES er vanuitgaande dat je equitycurve 1 contract betreft, dan maak je gemiddeld 0,7 tick (0,18 S&P500 indexpunt) per trade. Dus orderexecutie is allesbepalend voor het resultaat.

Het enige verschil was dat als het volgens de simulaties slecht ging, dan ging het in de praktijk slechter en als het goed ging in de simulaties, dan ging het live beter. Maar gemiddeld genomen is het resultaat onderaan de streep hetzelfde met een differentiatie van +/- een paar honderd dollar.

quote:

Op zaterdag 28 augustus 2010 13:43 schreef SeLang het volgende:

[..]

Wel interessant dat een goede test in de praktijk nog beter was. Heb je daar een verklaring voor? En backtests, heb je die ook gedaan? Hoe verhielden zich ten opzichte van forward tests en de praktijk?

Ik heb weinig echt tick-by-tick backtest gedraaid, maar wat ik draaide kwam redelijk overeen.

Er zijn tientallen (honderden?) Chinese bedrijven genoteerd aan de Amerikaanse beurzen. Waarom eigenlijk niet (of maar weinig) in Europa?

quote:

Op zaterdag 28 augustus 2010 15:54 schreef JimmyJames het volgende:
Er zijn tientallen (honderden?) Chinese bedrijven genoteerd aan de Amerikaanse beurzen. Waarom eigenlijk niet (of maar weinig) in Europa?

Op de Duitse index zijn enorm veel Chinese bedrijven genoteerd.

Oh.

Goed om te weten.

Ik zal eens kijken of ik daar een overzicht van kan vinden.

quote:

Op zaterdag 28 augustus 2010 16:11 schreef JimmyJames het volgende:
Oh.

Goed om te weten.

Ik zal eens kijken of ik daar een overzicht van kan vinden.

Hoezo? Interesse in Chinese aandelen?

Nee in Hongaarse aandelen

Maar die noteringen zijn dat 'officiele' ADR's of van die vage pinksheets?

quote:

Op zaterdag 28 augustus 2010 16:24 schreef JimmyJames het volgende:
Nee in Hongaarse aandelen

Maar die noteringen zijn dat 'officiele' ADR's of van die vage pinksheets?

In 9 van de 10 gevallen zijn het 'vage' pinksheets omdat het in 9 van de 10 gevallen over wazige vage Chinese bedrijven gaat.

En vanwaar de interesse in Hongarije? Zo goed gaat het daar niet met de economie.

quote:

Op zaterdag 28 augustus 2010 16:35 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

In 9 van de 10 gevallen zijn het 'vage' pinksheets omdat het in 9 van de 10 gevallen over wazige vage Chinese bedrijven gaat.

En vanwaar de interesse in Hongarije? Zo goed gaat het daar niet met de economie.

- Goed om te weten. Het is dus zaak aandacht de besteden aan die 1/10 gevallen.
Op de Amerikaanse beurs heb ik trouwens Guangshen Railway Company gespot. Ziet er wel redelijk uit http://www.fool.com/inves(...)sitlnk0000001&lidx=2
http://finance.yahoo.com/q?s=GSH

- ironie

quote:

Op zaterdag 28 augustus 2010 16:39 schreef JimmyJames het volgende:

[..]

- Goed om te weten. Het is dus zaak aandacht de besteden aan die 1/10 gevallen.
Op de Amerikaanse beurs heb ik trouwens Guangshen Railway Company gespot. Ziet er wel redelijk uit http://www.fool.com/inves(...)sitlnk0000001&lidx=2
http://finance.yahoo.com/q?s=GSH

- ironie

Om toch maar even serieus te blijven. Zie jij zelf toekomst in railway? Zoals Buffet dat voorogen had met Burlington? Kun je over 50 jaar in elke grote metropool die magneet rails verwachten wat dé manier van persoonsvervoer zal worden? Ik heb zelf die hype in railway bedrijven nooit echt begrepen.

quote:

Op zaterdag 28 augustus 2010 16:49 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Om toch maar even serieus te blijven. Zie jij zelf toekomst in railway? Zoals Buffet dat voorogen had met Burlington? Kun je over 50 jaar in elke grote metropool die magneet rails verwachten wat dé manier van persoonsvervoer zal worden? Ik heb zelf die hype in railway bedrijven nooit echt begrepen.

- Ja. Het is de meest efficiente manier om mensen en goederen te vervoeren. De barriers to entry zijn immens en bijna niet te overbruggen. Daarom kocht Buffett ook Burlington (de moat zoals hij dat noemt).

http://www.fool.com/inves(...)s-stay-on-track.aspx

- Geen idee.

- Overigens zou ik nu geen railway (of andere aandelen) kopen omdat ik lagere beurskoersen verwacht.

quote:

Op vrijdag 27 augustus 2010 01:18 schreef dvr het volgende:

[..]

Die gedempte golf is precies wat de Australische econoom Steve Keen (Debtdeflation.com - Steve Keen's Debtwatch) in zijn 'Scary Minsky Model' laat zien voor werkgelegenheid en inflatie (wel over een veel langer tijdvak, zo'n 50 jaar - en ze eindigen niet op een nieuw normaal, maar met een diepe plons).

Het bijzondere aan zijn model van de macroeconomie is o.a. dat het een nieuw monetair model is, en dat het in zijn beschrijving van de rol van privaat en publiek krediet niet uitgaat van het gangbare money multiplier-verhaal waarop de hedendaagse neoklassieke economen zo gefixeerd zijn (Keen laat zien dat die hypothese niet door de data ondersteund wordt) en dat het huidige crisisverloop goed lijkt te voorspellen. Ik moet het zelf nog doorspitten -het wordt naar het einde toe erg technisch- maar ik denk dat SeLang, economiestudenten en iedereen die graag met economische modellen klooit (het is als programma te downloaden zodat je zelf met variabelen kunt spelen) het erg de moeite waard zullen vinden om eens door te nemen.

Voorbereidend leeswerk: The Roving Cavaliers of Credit
Over het model: Are We "IT" Yet?
(met "it"wordt bedoeld of de wereld zich ongemerkt in een enorme economische crisis bevindt)

Eigenlijk verdient Keen's werk een eigen topic. Zijn model bouwt voort op het werk van de economen Fisher, Keynes en Minsky en is naar zijn zeggen het enige model dat de huidige crisis verklaart. Mede daarom werd het door een collega 'scary' genoemd

Bedankt voor de links, ik zal ze eens rustig gaan lezen.

quote:

Op zaterdag 28 augustus 2010 13:02 schreef flyguy het volgende:

[..]

Juist. In mijn opinie is het makkelijker om 1000x 10 euro te verdienen dan in 1x 10.000 en daarom volg ik meer die weg. Met andere trades pak ik wel meer per trade, maar dat is nog ouderwets handwerk

Om hier nog even op terug te komen. Die methode gebruik ik zelf ook wel. Met name bij CFDs. Het is niet echt een strategie op basis van TA/FA. Meer een glitch wat soms werkt om er net zoals op jouw manier continu netto geld te verdienen.

Voorbeeldje van CFD strategie:

Je wilt traden op unemployment claims maar weet niet welke kant het op gaat. Heb zelf al wel eens modellen gemaakt om de verwachting van unemployment claims te voorspellen maar dat werkte nooit erg lang en verdween vaak na 1 a 2 week de prul in. Toen vroeg ik me af, waarom niet beide kanten positie nemen? Zolang de spike aan 1 kant maar hoog genoeg is kun je daar netto 'altijd' winst op halen.

Je haalt dus alle macro variabelen weer eens door het programma. Op het moment dat het uitkomt wil je weten hoeveel indexpunten het naar boven/beneden gaat. Je bekijkt dus de 1 minuut data en bekijkt het van (in het geval van unemployment claims) van bijv. 14.29 tot 14.31 en 14.29 tot 14.32

Om hier een gemiddelde in te krijgen pak je de 52 week gemiddelde van het macro cijfer unemployment claims. Je kunt wel langer of korter nemen maar ik prefereer om exact 1 jaar te gebruiken. Dit doe je om alle soorten werkloosheid die altijd wel voorkomen in 1 jaar wat het cijfer zal beinvloeden er uit te halen. Om dit te zelf te zien kun je de getallen kwadrateren en het gemiddelde er af halen zodat je kunt zien op welke tijdsdata de markt meer of minder reageerd. Je krijgt dan een kleine sinus functie. Je wilt natuurlijk ook niet een macro cijfer die enorme spikes laat zien in zijn gemiddelde wat betreft het effect op de markt anders is de waarde van een "gemiddelde" nutteloos.

Je bekijkt 52 keer wat de gevolgen op de markten zijn. Zo kom je bijv. bij unemployment op een gemiddelde van 30 indexpunten na 1 minuut uit en 34 na 2 minuten op de FTSE100. Dan ga je bij je lijstje CFD brokers af, IG/Saxo/RBS/CMC etc. wat de beste broker is wat betreft spread op die index en minimum stoploss.

Sinds je het getest hebt op de FTSE100 kijk je naar je minimum stoploss afhankelijk van de grootte van het aantal contracten wat je wilt aanschaffen. De minimum stoploss hangt natuurlijk ontzettend af van welke index, wat voor soort contract en welke broker je gebruikt. Wat je wel weet is dat hoe groter het aantal contracten, hoe groter je minimum stoploss is (ze zijn ook niet gek ). Maar omdat je weet dat de gemiddelde uitbraak 30 punten zijn en je minimum gegarandeerde (!) stoploss op een bijv. 7.5 contract op een FTSE cfd 15 punten is, kun je daarmee een een long en short positie innemen voordat het nieuws uitkomt.

Sinds de spread op de FTSE in het meest positieve geval 2 is. Ben je bij opening van short & long op de FTSE 300,- kwijt. (2 x 2 x 75 sinds 7.5 contract 75,- per index punt is en je long EN short zit en je spread is 2). Je laat de bot zijn werk doen en bent je long & short positie kwijt als ze 15 punten in de verkeerde kant opgaan. Stel de index gaat 30 punten omhoog nadat het nieuws uitkomt. Ben je vervolgens je short kwijt tegen 15 x 75 = 1125,- alleen is je long nu opeens 30 x 75 = 2250 waard. Haal daar de 1125 en de 300 vandaan hou je 825,- over.

Het is een boel gereken. Je wilt natuurlijk bekijken welke macro variabelen het meeste effect hebben op de beurs. En uiteraard test je dit op verschillende beurzen waar je uiteraard afhankelijk van je broker de kleinste spread op hebt zitten omdat je je kosten zo laag mogelijk wilt hebben. Je gaat uiteraard voor de macro variabelen die het grootste effect op de markt laten zien met een zo goed mogelijke lineaire lijn wat betreft effect op de markt. Dan is het aan jezelf hoeveel risico je wilt nemen met het aantal contracten. Hoe lager het aantal contracten des te lager je minimum stoploss en des te meer indexpunten je winst kunt pakken maar des te minder het netto oplevert. Als je het bovenste voorbeeld opnieuw natrekt op slechts 1 contract (10tje per indexpunt) hou je minder over. Ook al heb je meer indexpunten omdat je minimumstoploss (afhankelijk van broker en contract wat je koopt) dus kleiner is. Als voorbeeld gebruiken we even 5.

2 x 2 x 10 = 40,- ben je kwijt qua aankoopkosten (long en short, spread is 2 en je zit long en short). Je raakt je short kwijt voor 5 x 10 = 50 (5 indexpunten zit je stoploss en je verliest een 10tje per punt). Maar verdient op je long 30 x 10 = 300,-. Dan hou je 210,- over. Maar op deze manier heb je wel meer risico afgebouwd omdat je meer ruimte laat voor je error van het gemiddelde. Het effect van het macro cijfer op de markt zal immers nooit exact hetzelfde zijn als het gemiddelde. Om die error enigszins te laten verdwijnen kun je van je gemiddelde van je unemployment claim een soort bollinger band maken met als minimum/maximum band de waarden waar het aantal indexpunten het hoogte en het laagst is. Zolang jij een aantal contracten kiest waar je minimum stoploss onder het laagste punt van de band zit weet je dat enigsinds veilig zit. Immers, hij is daar de afgelopen 52 week niet onder geweest(!) Zo haal je dus met een aantal macro waardes op een aantal beurzen via verschillende brokers er (bijna) altijd netto winst uit.

Waarom bijna? Dat een effect de afgelopen 52 week niet onder een bepaalde waarde is geweest wil niet zeggen dat het ook zo is de week erna. Die kans is alleen wel relatief klein alleen heb ik dat nog niet goed kunnen kwantificeren in een variabele of een getal. Ik kan voor unemployment claims natuurlijk ook een veel groter aantal data punten kiezen. Bijvoorbeeld 250. Alleen zul je dan meer spikes in je grafiek van je gemiddelde krijgen en zal het minimum wat gehaald wordt lager worden. Alleen kan het dan zo zijn dat je minimum stoploss groter is dan de gemiddelde uitbraak en je dus niet long en short kunt gaan. Maar het effect van unemployment claims op de markt was 10 jaar geleden natuurlijk ook een stuk anders dan dat het nu is ivm. met het aantal bots dus het is moeilijk om een perfect aantal data punten te nemen. 52 voor unemployment leek mij het meest logische. En je hebt natuurlijk nog veel meer macro variabelen dan unemployment.

Het is niet echt een technische strategie waar je op basis van een methode een positie inneemt. Deze strategie werkt omdat de brokers het toestaan om een vast maximum ingestelde minimum aantal punten verkoop prijs in te stellen. Op het moment dat ze dit verhogen kan deze hele strategie de prullenbak in. Maar ben je dan niet bang dat ze dit gaan doen? Nee(!) Want als ze dat zouden doen raken ze een enorme klantenbasis kwijt omdat je dan enorme margins moet gebruiken als trader en dat geld heeft lang niet iedereen liggen. Voor velen zijn CFDs ook gewoon spielerei. Want hoe groter je minimum stoploss is, des te hoger het aantal indexpunten je verkooporder zal zijn. En je dus een grotere margin nodig hebt om het eventueel verlies tegen te gaan. En uiteraard test je de gevolgen van de macro waardes niet alleen op de aandelen markten maar ook op de forex / commodity markten. Omdat in sommige gevallen de minimum stoplosses daar ook in je voordeel kunnen spreken waar door je weer een short & long positie kunt nemen.

Op het moment dat je berekeningen kloppen heb je een (bijna) continu winnende streak van trades wat je geld oplevert. En het mooie is dat je zelf je eigen winst/risico pad kunt bepalen.

En nee, ik ben de grote trades nog niet uit het oog verloren. Het mag allemaal wel zo klinken dat SE de veilige kant van traden is op gegaan omdat hij zich vroeger of later zich zou opblazen met die belachelijke leverages die nergens op slaan. ik vlieg nog steeds met mega contracten in op de FOMC data Dat is wat betreft macro waarden op het moment het pareltje.

quote:

Op zondag 29 augustus 2010 00:19 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Om hier nog even op terug te komen. Die methode gebruik ik zelf ook wel. Met name bij CFDs. Het is niet echt een strategie op basis van TA/FA. Meer een glitch wat soms werkt om er net zoals op jouw manier continu netto geld te verdienen.

Het leuke is dat je ook nog op de naweeën van die 'glitch' (overijverige bots ) kan in spelen. De meeste macrocijfers worden gewoon te hard in de beurs gedrukt op het moment van uitkomen. Als je bijvoorbeeld een minuut of vijf na het uitkomen van een cijfer een positie in neemt om de stoot omlaag/omhoog te faden en je kiest een target waarmee ongeveer 75% van de lengte van de uitbraak na het nieuws wordt gevuld en je neemt een stoploss van 50% bovenop die eerste beweging en daarnaast een tijdstop van +/- 15 minuten gebruikt, dan pak je ook in veel gevallen een leuke winst.

Werkt trouwens niet als de cijfers te belangrijk zijn zoals FOMC of als het nieuws veel beter/slechter is dan verwacht.

quote:

Op zondag 29 augustus 2010 13:45 schreef flyguy het volgende:

[..]

Het leuke is dat je ook nog op de naweeën van die 'glitch' (overijverige bots ) kan in spelen. De meeste macrocijfers worden gewoon te hard in de beurs gedrukt op het moment van uitkomen. Als je bijvoorbeeld een minuut of vijf na het uitkomen van een cijfer een positie in neemt om de stoot omlaag/omhoog te faden en je kiest een target waarmee ongeveer 75% van de lengte van de uitbraak na het nieuws wordt gevuld en je neemt een stoploss van 50% bovenop die eerste beweging en daarnaast een tijdstop van +/- 15 minuten gebruikt, dan pak je ook in veel gevallen een leuke winst.

Werkt trouwens niet als de cijfers te belangrijk zijn zoals FOMC of als het nieuws veel beter/slechter is dan verwacht.

Zo had ik het nog niet eens bekeken. Zal het even testen maar ik denk dat de mate van error hier toch wel wat hoger ligt dan in de methode die ik hierboven noemde.

Het is overigens de enige echte glitch die ik tot dusver bij brokers heb kunnen ontdekken.

quote:

Op zondag 29 augustus 2010 22:47 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Zo had ik het nog niet eens bekeken. Zal het even testen maar ik denk dat de mate van error hier toch wel wat hoger ligt dan in de methode die ik hierboven noemde.

Het is overigens de enige echte glitch die ik tot dusver bij brokers heb kunnen ontdekken.

In principe heb je exclusief slippage en commission een winst/verlies verhouding van 40-60 nodig om gelijk te spelen, alhoewel je stops en targets altijd wat kan aanpassen. Maar omdat je na het nieuws instapt kan je A) de eerste reactie op het nieuws zien en B) Je kan even zelf het daadwerkelijke cijfer bekijken, want de snelheid waarmee het de beurs op gejaagd wordt is gewoon te hoog om handmatig op te traden, tijdens het uitkomen van een macrocijfer.

quote:

Op zondag 29 augustus 2010 23:40 schreef flyguy het volgende:

[..]

In principe heb je exclusief slippage en commission een winst/verlies verhouding van 40-60 nodig om gelijk te spelen, alhoewel je stops en targets altijd wat kan aanpassen. Maar omdat je na het nieuws instapt kan je A) de eerste reactie op het nieuws zien en B) Je kan even zelf het daadwerkelijke cijfer bekijken, want de snelheid waarmee het de beurs op gejaagd wordt is gewoon te hoog om handmatig op te traden, tijdens het uitkomen van een macrocijfer.

Ik zal hier zeker spoedig even in kijken! Klinkt interessant. Had er altijd al wel over na gedacht maar reden dat ik het tot dusver niet gedaan heb is dat het me te tijdrovend leek.

Oke, bovenstaand proces wat ik uitschreef was nog vele malen tijdrovender maar daar had ik een goed onderbuik gevoel bij. Bij dit nog niet

Heb je je bots al weer draaien? Ik zit hem hier op het moment wel te knijpen. 2 posities op de FTSE van 25 en 80 contracten.

Nee, ze staan uit. Volgens mij is de CME ook nog gesloten en daar trade ik het meest op. En denk ook dat er maandag niet veel verdiend gaat worden, want er is nauwelijks nieuws...

Hoe heb je die posities verdeeld? 80 long en 25 short?

De onvoorspelbaarheid maakt de beurs leuk.

Vrijdagavond na het slot van WS waren velen (niet hier hoor, elders) ervan overtuigd dat de AEX vandaag wel ff de 320 zou slechten. Niet dus.

Edit. Of misschien toch wel

[ Bericht 26% gewijzigd door JimmyJames op 30-08-2010 15:59:17 ]

aaaaand its gone

Voor diegene die geen tracker(s) gaan inslaan als de bodem (volgens hen) is bereikt.

Hebben jullie een soort van 'boodschappenlijstje'?

Of die zullen proberen de index te volgen met een mandje aandelen

Kop schouder?
Ik zie alleen nog maar gehuppel op de 300 lijn sinds oktober 2009.

Ik lees wel hele vreemde shit op ZH nu over de chinese CB die short zou hebben gezeten op T-Bills

quote:

Op zondag 29 augustus 2010 23:50 schreef flyguy het volgende:
Hoe heb je die posities verdeeld? 80 long en 25 short?

Beide short op de FTSE. Vrijdagavond om 1 minuut voor sluiting van de markt positie ingenomen. Op 5228.5 en 5229.4

quote:

Op maandag 30 augustus 2010 16:49 schreef SeLang het volgende:

[..]

Zag 'm ergens al voorbijkomen, kun je 'm nog keer posten? .

Dan kan ik de cijfers doorspitten.

quote:

'Laat de Europeanen de Fed leiden'

SINGAPORE (AFN) - De Amerikaanse beleggingsgoeroe Jim Rogers uitte maandag harde kritiek op Ben Bernanke. In een interview op businesszender CNBC zei hij dat de president van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Fed, helemaal niets van economie begrijpt.

Typisch Rogers

Wat is er met Galapagos gebeurd?
De hele dag niks en dan ineens 4,1% erbij in de slotveiling!