WGR Werk, Geldzaken, Recht en de Beurs
Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, (handelen op) de beurs, hypotheken, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus.
En dat zijn dan nog de regels van vandaag. Maar jouw broker kan ook nog besluiten dat ze de regels voor dekking veranderen. Dan wordt je gewoon gedwongen om je positie te sluiten op een super ongunstig moment.quote:Op zaterdag 29 mei 2010 20:43 schreef Mendeljev het volgende:
Overigens is het wel handig om je in te lezen over wanneer er exact geliquideerd wordt. Zo hanteert Binck bijvoorbeeld een dekkingsgraad van 30% voor veilingaandelen (pennystocks) en 70% voor regulier. Stel je wilt iShares FTSE100 kopen op een AEX-niveau van 150 @ 2 GBP (er vanuitgaande dat de FTSE100 iets harder daalt) met 50% leverage dan zou je normaalgesproken pas hoeven liquideren bij een 66.67% daling = ~AEX 50. Echter vanaf 1 GBP wordt het een pennystock en moet je 20% leverage inleveren dus word je geliquideerd op een niveau van 75. Toch wel gay als het je overkomt alhoewel het enorm onwaarschijnlijk is natuurlijk
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Zal het een dusdanig verschil maken voor de uitkomst van je trades? Alleen bij event trading of andere specifieke gebeurtenissen zal dit een essentieel verschil geven.quote:Op zaterdag 29 mei 2010 19:09 schreef flyguy het volgende:
[..]
Dan maar gewoon een paar brokers testen op slippage.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Short straddles. Gratiz geld jeweetz.quote:Op zaterdag 29 mei 2010 20:55 schreef LXIV het volgende:
[..]
Wat voor constructie had hij dan samengesteld, en waarom? En wanneer gebeurde dit? Mrt 2009?
En hij ging eraan in 2005 of 2006 ofzo, toen de markt onder lage volatiliteit maar bleef stijgen en hij zijn posities bleef doorrollen.
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Je moet toch heel wat straddles schrijven in een matig volatiele markt wil je er 550K op verliezen. Zeker als je dus ook nog puts schrijft!quote:Op zaterdag 29 mei 2010 21:03 schreef SeLang het volgende:
[..]
Short straddles. Gratiz geld jeweetz.
En hij ging eraan in 2005 of 2006 ofzo, toen de markt onder lage volatiliteit maar bleef stijgen en hij zijn posities bleef doorrollen.
Op de index geschreven dus?
Ik zit trouwens voor 2010 ook in een soortement 300-360 straddle, maar alles gedekt in principe.
The End Times are wild
Koers-winstverhouding 2010 2,77*quote:Op zaterdag 29 mei 2010 20:46 schreef LXIV het volgende:
[..]
De winst over welk jaar? Ik heb geloof ik wel eens 2 euro dividend per aandeel gehad. Maar dat was in 2005 ofzo.
Koers-winstverhouding 2011 5,12*
Wat weerhoudt anderen om ING te kopen? Ze hebben het ergste beetje achter de rug
Is de koers 2011 al bekend dan? Graag hier posten!quote:Op zaterdag 29 mei 2010 21:09 schreef Liteuser het volgende:
[..]
Koers-winstverhouding 2010 2,77*
Koers-winstverhouding 2011 5,12*
The End Times are wild
Was van Binck sitequote:Op zaterdag 29 mei 2010 21:10 schreef LXIV het volgende:
Is de koers 2011 al bekend dan? Graag hier posten!
Het sterretje staat voor op basis van de huidige koers.
Dus 2011 daalt de winst van ING flink? Waarom?quote:Op zaterdag 29 mei 2010 21:10 schreef Liteuser het volgende:
[..]
Was van Binck site
Het sterretje staat voor op basis van de huidige koers.
Ik dacht juist dat ING lekker alles bleef afwaarderen (en dus geen winst maken, geen dividend uitkeren, geen rente betalen op de perp van Bos) totdat ze hun lening eruit hadden en terugbetaald. En dan jarenlang weer gaan opwaarderen. Dat was iig slim geweest.
The End Times are wild
Hij had ook zo'n onrealistische rendementsdoelstelling van 20% per jaar ofzo, terwijl die "methode" helemaal geen edge heeft. Dus zijn posities waren veel te groot. En met doorrollen loopt het verlies natuurlijk gestaag op. En dan krijg je dat typische amateurgedrag van posities vergroten in de hoop op een dipje om weer quitte te komen. En dat dipje komt dan niet... en op een bepaald moment trekt de bank de stekker eruit. Achteraf was dat maar goed ook, want gezien de koersontwikkeling daarna was het nog veel erger geworden.quote:Op zaterdag 29 mei 2010 21:05 schreef LXIV het volgende:
[..]
Je moet toch heel wat straddles schrijven in een matig volatiele markt wil je er 550K op verliezen. Zeker als je dus ook nog puts schrijft!
Op de index geschreven dus?
Ik zit trouwens voor 2010 ook in een soortement 300-360 straddle, maar alles gedekt in principe.
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Die 550K was wel geld dat hij had? Of had hij het geleend?quote:Op zaterdag 29 mei 2010 21:13 schreef SeLang het volgende:
[..]
Hij had ook zo'n onrealistische rendementsdoelstelling van 20% per jaar ofzo, terwijl die "methode" helemaal geen edge heeft. Dus zijn posities waren veel te groot. En met doorrollen loopt het verlies natuurlijk gestaag op. En dan krijg je dat typische amateurgedrag van posities vergroten in de hoop op een dipje om weer quitte te komen. En dat dipje komt dan niet... en op een bepaald moment trekt de bank de stekker eruit. Achteraf was dat maar goed ook, want gezien de koersontwikkeling daarna was het nog veel erger geworden.
The End Times are wild
Die P/E is op basis van verwachtte winst per aandeel. Een 'verwachtte' P/E dus. Onzin dusquote:Op zaterdag 29 mei 2010 21:10 schreef Liteuser het volgende:
[..]
Was van Binck site
Het sterretje staat voor op basis van de huidige koers.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Of de koers stijgt, toch?quote:Op zaterdag 29 mei 2010 21:12 schreef LXIV het volgende:
Dus 2011 daalt de winst van ING flink? Waarom?
Never in the entire history of calming down did anyone ever calm down after being told to calm down.
Daarom vroeg ik of ze de koers uit 2011 al in een gehiem laatje hadden liggen.quote:
The End Times are wild
Wat zijn de vooruitzichten voor ING dan?
Als de K/W in 2010 2,77 is, dan lijkt het mij aantrekkelijk om veel aandelen in te kopen en dat voor 2 á 3 jaar vast te houden?
Ik heb het idee dat ik iets gemist heb.
Als de K/W in 2010 2,77 is, dan lijkt het mij aantrekkelijk om veel aandelen in te kopen en dat voor 2 á 3 jaar vast te houden?
Ik heb het idee dat ik iets gemist heb.
Ik vrees dat je vooral veel (financiële middelen) gaat missen als je juist zou instappen. Je moet je ook afvragen waar ING die winst vandaan gaat halen die komende jaren.quote:Op zaterdag 29 mei 2010 21:31 schreef Liteuser het volgende:
Wat zijn de vooruitzichten voor ING dan?
Als de K/W in 2010 2,77 is, dan lijkt het mij aantrekkelijk om veel aandelen in te kopen en dat voor 2 á 3 jaar vast te houden?
Ik heb het idee dat ik iets gemist heb.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Ik zou deze reeks eens goed doorlezen als ik jou was.quote:Op zaterdag 29 mei 2010 21:31 schreef Liteuser het volgende:
Wat zijn de vooruitzichten voor ING dan?
Als de K/W in 2010 2,77 is, dan lijkt het mij aantrekkelijk om veel aandelen in te kopen en dat voor 2 á 3 jaar vast te houden?
Ik heb het idee dat ik iets gemist heb.
Please Move The Deer Crossing Sign
Bij ING gaat het niet zozeer om de mogelijke winsten, maar eerder of zij al het geld dat ze uitgeleend hebben wel terugkrijgen, hoe ze de NL-se staat zelf gaan terugbetalen en of de EU zijn keutel mbt de vermeende staatssteun nog terugtrekt.quote:Op zaterdag 29 mei 2010 21:31 schreef Liteuser het volgende:
Wat zijn de vooruitzichten voor ING dan?
Als de K/W in 2010 2,77 is, dan lijkt het mij aantrekkelijk om veel aandelen in te kopen en dat voor 2 á 3 jaar vast te houden?
Ik heb het idee dat ik iets gemist heb.
Als de landencrisis nu zonder veel schade voorbijgaat, de rente nog een tijdje laagblijft, ING succesvol weet te de-leveragen en het over 3 jaar eigenlijk weer business as usual is, dan zal het aandeel een forse koerswinst maken. Maar alle onzekerheid op dit moment houdt de koers goed laag.
The End Times are wild
Auw, auw, auw! Daarom hou ik het dus bij virtueel beursbattle geld.quote:Op zaterdag 29 mei 2010 20:53 schreef SeLang het volgende:
[..]
Precies. Definitief over en uit.
Dat gebeurde een vriend van mij toen hij ¤550.000 verlies stond op zijn optiepositie.
Die moet nu de rest van zijn leven werken.
Ok bedankt.quote:Op zaterdag 29 mei 2010 17:42 schreef SeLang het volgende:
[..]
Dat valt me nieteens tegen. Ik zou wel even de statistieken in procenten nemen in plaats van $ als je over een lange periode test (kun je instellen in de Strategy Analyser). Vooral "Average Trade" is dan interessant, want door de geschatte transactiekosten/ slippage eraf te trekken kun je dan snel inschatten of het in de praktijk ook tradable is. Mocht dat acceptabel zijn, dan is de volgende stap parameters varieren om te zien of de strategie robuust is.
Avg. trade ligt rond de 1%. Omdat ik niet gebruik heb gemaakt van eigen inputs moet ik even de code veranderen om te kunnen optimizen..
x
Ziet er wel ok uit moet ik eerlijk zeggen. De hitrates staan me wel aan en de max drawdown is misschien aan de hoge kant maar niet enorm verontrustend. Zolang je dit soort strategieen niet automatisch doet is max losing streak ook een belangrijke factor imo en met max. 7 losing streaks is dat psychologisch goed te overbruggen. Max time to recover is dan wel weer iets om over na te denken...quote:Op zondag 30 mei 2010 13:50 schreef richbitch het volgende:
[..]
Ok bedankt.
Avg. trade ligt rond de 1%. Omdat ik niet gebruik heb gemaakt van eigen inputs moet ik even de code veranderen om te kunnen optimizen..
[ link | afbeelding ]
Welk boek heb je dit uit btw?
Ain't nothing to it but to do it.
Greece
Greece
Om het niet te ingewikkeld te maken zou ik "Average Trade" plotten als functie van een aantal parameters (zoals tijdconstanten en levels in de oscillator). Wat je wilt zien is een relatief vlak optimum, want dat betekent dat je weinig gevoelig bent voor parametervariaties en dat wijst op een robuuste strategie.quote:Op zondag 30 mei 2010 13:50 schreef richbitch het volgende:
[..]
Ok bedankt.
Avg. trade ligt rond de 1%. Omdat ik niet gebruik heb gemaakt van eigen inputs moet ik even de code veranderen om te kunnen optimizen..
[ link | afbeelding ]
Ik zou ook kijken naar performance op andere indices en aandelen. Aangezien die sterk gecorreleerd zijn met SPY zou je ook daar redelijke resultaten moeten halen. Als dat niet zo is dan moet even onderzocht worden waarom dat zo is.
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Btw: je hoeft niet persé te "optimizen". Je kunt ook gewoon met de hand een parameter veranderen en het resultaat (Average Trade) opschrijven. Dan teken je even een grafiekje en kun je mooi zien hoe vlak je optima zijn. Is niet zoveel werk.
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Wel ver... ik dacht het nu eindelijk door te hebben. Bij beursbattle schreef ik een put met een strike prijs 5 euro van een aandeel dat ik even vergeten ben ( ). Mocht de prijs inderdaad dalen, dan geeft het de koper dus het recht om mij voor 500 euro, 100 aandelen te verkopen. Dus dan moet ik 500 euro als margin houden, toch? Maar de echte margin kwam uit op 2000 of zo. Hoe kan dat nou? 
). Mocht de prijs inderdaad dalen, dan geeft het de koper dus het recht om mij voor 500 euro, 100 aandelen te verkopen. Dus dan moet ik 500 euro als margin houden, toch? Maar de echte margin kwam uit op 2000 of zo. Hoe kan dat nou?
Omdat je meer margin krijgt dan het bedrag dat je nodig hebt om de aandelen te kopen. Ze gaan er ook bij de bank niet van uit dat het aandeel tot nul daalt en dat je dan moet kopen.quote:Op zondag 30 mei 2010 15:18 schreef Lente_ninja het volgende:
Wel ver... ik dacht het nu eindelijk door te hebben. Bij beursbattle schreef ik een put met een strike prijs 5 euro van een aandeel dat ik even vergeten ben (
Dus voor jezelf kun je het beste gedekt schrijven. Dan kun je dus altijd de aandelen kopen als ze gecalled worden.
De bank vind het ook goed als je dat deels kan.
Stel, aandeel zakt naar 3 euro. Je hebt dan 200 euro verlies (bij uitoefening, ex waarde puts). Je hebt echter 500 euro, je kan dus nog meer verlies dragen.
Als je ipv 100 aandelen op basis van die 500 euro 1000 aandelen koopt dan mogen die aandelen 50 cent dalen voordat je failliet bent. De bank zal de stekker er al uittrekken bij 40 cent ofzo. Dát is nu leverage: failliet kunnen gaan voordat de koersen de nul halen!
Waarom dit dan doen? Nou, als het aandeel 10% stijgt dan heb je al 100% winst.
The End Times are wild
