Voorstellen en een serieuze vraag m.b.t. CLV

Hi Fok!-ers,

Ik heb een nieuw account aangemaakt omdat ik alweer heel wat jaartjes niet meer heb gereageerd en ik mijn wachtwoord (en mailadres) niet meer heb. Toch ben ik op zoek naar wat informatie en input vanuit jullie, hopelijk zijn er hier ook kenners en kunnen jullie me juist adviseren.

Het volgende, Ik hou me bezig met sportweddenschappen, voornamelijk m.b.t. de MLB in de Verenigde Staten. Ik ga hier geen picks of tips geven, ik ben echt alleen op zoek naar informatie die mij kan helpen mijn eigen model (die ik puur en alleen voor eigen gebruik heb gebouwd) te verbeteren.

Ik houd bij of het model van mij daadwerkelijk de closing line verslaat, en voordat ik mijn eigen cijfers vertrouw hoor ik graag kritiek op de meting zelf. Elke gemarkeerde weddenschap krijgt een vastgelegd publicatietijdstip plus de odds die op dat moment beschikbaar waren. Achteraf wordt dus niets meer aangepast. CLV wordt berekend tegen de Pinnacle closing line met de marge eruit gehaald ([multiplicatieve] devig). Markten zijn MLB moneylines en totals, gepubliceerd tussen een dag en enkele minuten voor de eerste worp.

Na ruim 200 bijgehouden weddenschappen: gemiddelde en mediaan-CLV liggen beide rond +3%, en grofweg 9 van de 10 verslaan de no-vig close. Gemiddelde en mediaan zijn gelijk, dus het lijkt niet door uitschieters gedreven. Het gerealiseerde rendement ligt hoger, maar dat verschil beschouw ik als variantie want CLV is het enige getal dat ik hier probeer te valideren.

De vragen waar ik oprecht antwoorden op zoek:

- Als een lijn hard beweegt (meestal een pitcherwissel), kan het model eerst de ene kant markeren en later de andere. Beide waren waarde op hun eigen moment, maar hoe presenteer je dat eerlijk, de eerdere vervangen, beide laten staan, of labelen?

- Een deel van de CLV op MLB komt vermoedelijk uit vroeg zitten op pitcher-/opstellingsnieuws. Dat is echte CLV, maar in de praktijk lastig te pakken. Zouden jullie "nieuwsgedreven" moves apart zetten, en hoe definieer je die splitsing?

- Is multiplicatieve devig verdedigbaar voor Two-ways-MLB-markten, of zouden jullie hier power/Shin eisen?

- Bij welke steekproefgrootte zouden jullie geloven dat +3% gemiddelde CLV echt is? Mijn eigen lat ligt op 500 afgewikkelde weddenschappen.

Ik begrijp dat niet iedereen exact begrijpt wat ik beschrijf, maar als jij wel kennis hebt van dit onderwerp, dan hoor ik graag je eerlijke antwoorden en feedback. Mis ik misschien nog iets?

quote:

Op donderdag 16 juli 2026 21:52 schreef Bart2002 het volgende:
Dit is volgens mij net zoiets als de beurskoersen proberen te voorspellen. Kansloos.

Je gebruikt veel jargon die je ook ziet bij fundamentele analyse en technische analyse, aangevuld met sentimentanalyse. Allemaal flauwekul.

Haha, je hebt op een punt inderdaad gelijk want wedstrijduitslagen beter voorspellen dan de markt is inderdaad vrijwel kansloos, om dezelfde reden als bij beurskoersen. Dat is ook exact de aanname waar dit op gebouwd is.

Alleen, ik voorspel geen uitslagen. Er zit geen fundamentele analyse, technische analyse of sentimentanalyse in. Het enige wat gemeten wordt is een prijsverschil tussen twee partijen, namelijk een bookmaker die traag herprijst versus de scherpste referentieprijs in de markt. Dat is geen forecasting maar relatieve waardering. Het beursequivalent is niet "de koers van morgen voorspellen" maar juist zien dat hetzelfde aandeel op twee beurzen tijdelijk verschillend geprijsd staat.

Juist omdat markten moeilijk te verslaan zijn, vertrouw ik mijn winstcijfers nog niet helemaal en meet ik tegen de closing line. Mijn redenering is dat als de markt efficiënt is en ik geen echte prijsvoorsprong pak, dan moet mijn gemiddelde t.o.v. de no-vig close rond nul (of negatief) uitkomen. Na ruim 200 bets staat het op ongeveer +3%, met de mediaan gelijk aan het gemiddelde.

Ik vraag dus ook niet niet om te geloven of dit werkt, ik wil alleen weten of ik wellicht een meetfout maak. Hopelijk maakt dit het wat duidelijker voor je. :-) .. Daarom zei ik net overigens ook al dat ik geen picks wil delen, maar dat ik echt op zoek ben naar validatie voor mezelf.

quote:

Op donderdag 16 juli 2026 22:00 schreef Droopie het volgende:

[..]
Ik geloof best dat als je heel goed bent in kansberekening dat je een kans maakt, met nadruk idd op kans.

Je neemt het namelijk op tegen honderden, dan niet duizenden mensen die bij bookmakers werken met opleidingen waar je u tegen zegt..

Maar, die heb ik zelf namelijk ook ;-). Overigens is dit geen idee dat ik zelf heb verzonnen, maar een bewezen manier. Alleen niet iedereen is eerlijk hoe zij alles berekenen, dus ik ben nog een beetje zoekende.

quote:

Op donderdag 16 juli 2026 23:06 schreef Bart2002 het volgende:

[..]
Dat heet dan weer arbitrage dacht ik. Werkt ook niet. Tenminste niet voor de kleine speler.

Een "model" heeft last van de vlinder die ergens opstijgt in China en wat turbulentie veroorzaakt in het model. M.a.w. de random factoren die het model waardeloos maken overall.

De beurs is echt wel vergelijkbaar in de zin dat men allerhande patronen denkt te herkennen "schouders"

Het is gewoon niks, de toekomst proberen te voorspellen. Lukt gewoon niet. Het verleden duiden is al moeilijk genoeg.
[..]
Je reinste flauwekul allemaal.

Je vergelijkt echt appels met peren, zoals ik net al uitleg in mijn vorige post. Je snapt de materie helaas niet. Maakt niet uit, maar ik ga het je hier ook niet verder uitleggen, ik ben op zoek naar iemand die wel serieus reageren kan en wel iets snapt van CLV.