Hulp bij geld beleggen gezocht!

Ik kan niet nalaten om toch weer even in te haken op uit de lucht gegrepen schattingen van onrealistisch hoge rendementen.

Hier staat bijvoorbeeld een interessante paper over pairs trading, het type strategie dat veel hedgefunds gebruiken. Ik heb het alleen globaal doorgekeken, maar ze concluderen dat de strategie ongeveer 11,2% heeft gegenereerd over de afgelopen 10 jaar (voor inflatie, dus reeel is het iets van 8,5%).

Die 11% (ca 8,5% reeel) is een fantastisch rendement, maar dit is dus wel een daytrading strategie (15 minuten bars) waar je dus constant bovenop moet zitten (als je het niet automatiseert) en het rendement ligt maar 2% boven de historische buy&hold returns.

Daar bovenop geven ze bovendien zelf al aan dat zo'n strategie zeer gevoelig is voor curve-fitting, want het rendement hangt sterk af van de lengte van het regressie window en andere optimalisaties.

Evengoed kijk ik serieus naar dit soort strategieen want je moet een alternatief hebben mocht de markt zo duur blijven als ze nu is (en het te verwachten rendement van een op waarde gebaseerde strategie dus laag).

Anyway, de reden waarom ik dit nu post is dat je hier een gedegen onderzoek ziet naar een door profs veel gebruikte tradingstrategie, niet een uit de lucht gegrepen rendementsschatting. En deze succesvolle strategie maakte dus 11,2% (ca 8,5% reeel) per jaar gemiddeld over de afgelopen 10 jaar. Dus iedereen die hier hogere rendementsschattingen neerplempt mag dat weleens gaan onderbouwen.

[ Bericht 14% gewijzigd door SeLang op 03-12-2010 14:23:23 ]

quote:

Op vrijdag 3 december 2010 12:19 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Haha. Maar of het vol te houden is..

Soms toch best bizar dat je op jonge leeftijd gemiddeld een hoger uur salaris kunt halen dan je ouders of leraren op school.

haha ik ook een tijdje weekkrant kreeg je ¤15 per keer en dan had je 1,5 uur werk. dus 6 uur werk per maand voor 60 euro.. Tel je daarbij echter nog een eindejaars'bonus (langs de deuren met kerst) á 300 op kom je op een uursalaris ver boven die van klasgenoten

Ik speel sinds kort ook op daytraden met turbo's op de AEX/DAX/CAC (ligt aan de hefbomen), EUR/USD en soms als de hefboom hoog is op een individueel aandeel.. zeer lucratief (mits het een volatiel dagje is, vandaag schiet ik geen bal op). Gelukkig kan dat ook met het redelijk kleine bedrag waarmee ik speel (3 nullen). De strategie blijkt iig voorlopig nog te werken.

Met mn LT port heb ik met 1 iets de plank misgeslagen en dat was dan ook gelijk mn grootste positie (Arcelormittal aan 30,14 ) waardoor ik met mn LT-port net quitte kom dit jaar. Inmiddels wel verlaagt door schrijven van puts en gedekte calls toen ze in de range 22-26 opereerden maar toch. Is wel zonde.

quote:

Op vrijdag 3 december 2010 14:12 schreef SeLang het volgende:
Anyway, de reden waarom ik dit nu post is dat je hier een gedegen onderzoek ziet naar een door profs veel gebruikte tradingstrategie, niet een uit de lucht gegrepen rendementsschatting. En deze succesvolle strategie maakte dus 11,2% (ca 8,5% reeel) per jaar gemiddeld over de afgelopen 10 jaar. Dus iedereen die hier hogere rendementsschattingen neerplempt mag dat weleens gaan onderbouwen.

Ik ben het volledig met je eens, maar wat nu als de belegger eigenlijk weinig wiskundige achtergrond heeft? Of niet de kennis of bij machte is om te begrijpen wat voor gevolgen het heeft als je op basis van simplistische TA gaat beleggen?

quote:

Op vrijdag 3 december 2010 14:28 schreef Sokz het volgende:
Ik speel sinds kort ook op daytraden met turbo's op de AEX/DAX/CAC (ligt aan de hefbomen), EUR/USD en soms als de hefboom hoog is op een individueel aandeel.. zeer lucratief (mits het een volatiel dagje is, vandaag schiet ik geen bal op). Gelukkig kan dat ook met het redelijk kleine bedrag waarmee ik speel (3 nullen). De strategie blijkt iig voorlopig nog te werken.

Lucratief? Hmm. Ik neem aan dat je posities voor langere termijn hebt en niet voor een dag of 2?Als je echt lucratief bezig wilt zijn met 3 cijferige nullen kom je toch eerder in de variant van CFDs terecht. Leverage is immers vele malen hoger dan turbo's.

quote:

Op donderdag 2 december 2010 14:59 schreef ssebass het volgende:

Waarom is dit zo'n slecht moment?

Het is gemiddeld genomen altijd slecht om aan het einde van het jaar nog even snel te gaan kopen... _{enoug said}
Maar je hoeft mij niet te geloven,tis jouw geld,niet de mijne.

quote:

Op vrijdag 3 december 2010 14:39 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Lucratief? Hmm. Ik neem aan dat je posities voor langere termijn hebt en niet voor een dag of 2?Als je echt lucratief bezig wilt zijn met 3 cijferige nullen kom je toch eerder in de variant van CFDs terecht. Leverage is immers vele malen hoger dan turbo's.

Ik doe meerdere trades per dag. Heb ze dus ongeveer 3 á 4 uur .. Met hoge hefbomen á 20 op aex of 30 op eu/usd .. Heb dit deel van mn vermogen de afgelopen 4 dagen verdubbelt. En van CFD's heb ik geen kaas gegeten .. heb je misschien een site oid. wat de werking e.d. er van uit legt?

quote:

Op vrijdag 3 december 2010 16:28 schreef Sokz het volgende:

[..]

Ik doe meerdere trades per dag. Heb ze dus ongeveer 3 á 4 uur .. Met hoge hefbomen á 20 op aex of 30 op eu/usd .. Heb dit deel van mn vermogen de afgelopen 4 dagen verdubbelt. En van CFD's heb ik geen kaas gegeten .. heb je misschien een site oid. wat de werking e.d. er van uit legt?

Open een demo account bij 1 van de vele CFD brokers en probeer het zelf eens uit.

Kom op meerdere sites tegen dat 'CFD's zijn superieur aan Turbo's" en dan lees ik 4 argumenten die me niet om krijgen..
Enige waar ik mee zit zijn de hefbomen. Ik begrijp dat er bij hefbomen op indices en valuta niet veel verschil in zit tussen turbo's en cfd's. Is dat verschil er wel bij gewone aandelen? Lees nu dat er een maximale hefboom van 50 is. Kan dat op gewone aandelen?

Ik zie trouwens in de demo dat binck bank de RSI en MACD e.d. voor je uitrekent. Scheelt ook weer tijd.

Hier nog een leuke link met bearish and bullish indicators mbv japanese candles:

http://www.beursbox.nl/japanse-candles.html

Als je protrader hebt krijg je realtime streaming grafieken met oa. rsi en boillinger bands.

Ja allemaal leuk en aardig dat je RSI en Bollinger bands er 'gratis' bij krijgt maar daar kun je toch geen drol mee.

quote:

Op vrijdag 3 december 2010 16:51 schreef Sokz het volgende:
Kom op meerdere sites tegen dat 'CFD's zijn superieur aan Turbo's" en dan lees ik 4 argumenten die me niet om krijgen..
Enige waar ik mee zit zijn de hefbomen. Ik begrijp dat er bij hefbomen op indices en valuta niet veel verschil in zit tussen turbo's en cfd's. Is dat verschil er wel bij gewone aandelen? Lees nu dat er een maximale hefboom van 50 is. Kan dat op gewone aandelen?

Enige relatie tussen CFDs en turbo's is dat het beide derivaten zijn. Met een CFD kun je alleen meer verliezen dan dat je investeert omdat je op basis van margin handelt. En dus logischerwijs enorme leverages kunt toepassen.

Het aanbod van CFDs is denk ik ook groter dan het aanbod van sprinters/turbo's etc. Maarja, met CFDs kun je een volgend scenario verwachten. Je gaat short met goed vertrouwen op basis van slecht nieuws uit Ierland. Je gaat naar de WC en tijdens die periode is er een bank om gevallen en alles staat diep in het rood. Als je geen stoploss had ingezet kun je je hele portfolio kwijt zijn. Had je dit met een turbo voor 2000 euro gedaan was je nooit meer dan de 2000 euro kwijt geraakt.

Oke even om te kijken:

Short eur/usd geopend op 1.3384
Limietstop bij 1.3370
'Echte winst': 0,1046%
Hefboom van 50 (hoe komen ze aan die hefboom?) winst: 5,23%

Dus A) klopt dit
B) hoe komen ze bij die leverage

quote:

Op vrijdag 3 december 2010 17:07 schreef sitting_elfling het volgende:

Enige relatie tussen CFDs en turbo's is dat het beide derivaten zijn. Met een CFD kun je alleen meer verliezen dan dat je investeert omdat je op basis van margin handelt. En dus logischerwijs enorme leverages kunt toepassen.

Als ik 't zo zie staan CFD's almost on top als je ze rangschikt van hoog risico naar laag risico?

quote:

Op vrijdag 3 december 2010 17:11 schreef Sokz het volgende:

[..]

Als ik 't zo zie staan CFD's almost on top als je ze rangschikt van hoog risico naar laag risico?

Voor particuliere beleggers beschouw ik CFDs als meeste risky belegging inderdaad. Het zit het dichts tegen het 'casino' gevoel aan.

Tip4: voordat je troep als Bollingerbands, RSI, MA, MACD etc met echt geld gaat traden, doe even een backtest om te checken of dat betere resultaten geeft dan random entries/ exits. Kost hooguit een middagje werk en het bespaart je een hoop geld!

En voor degene die denken, hoe moet ik dit doen dan? Zoek eens op backtesten met Excel, Metastock of Ninjatrader.

quote:

Op vrijdag 3 december 2010 17:09 schreef Sokz het volgende:
Oke even om te kijken:

Short eur/usd geopend op 1.3384
Limietstop bij 1.3370
'Echte winst': 0,1046%
Hefboom van 50 (hoe komen ze aan die hefboom?) winst: 5,23%

Dus A) klopt dit
B) hoe komen ze bij die leverage

Zou je deze nog kunnen beantwoorden S_E?

quote:

Op vrijdag 3 december 2010 12:19 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Haha. Maar of het vol te houden is..

Soms toch best bizar dat je op jonge leeftijd gemiddeld een hoger uur salaris kunt halen dan je ouders of leraren op school.

Tuurlijk is dat niet vol te houden. Vergelijken met volwassenen moet je niet doen, die werken 40u, dat ga je niet redden. Je zit op een gegeven moment best rap aan een plafond, dus daarom was het altijd een extra'tje voor me. Ik heb tot m'n 18e ofzo ook in een winkel gestaan, laag betaald, maar wel iedere maand inkomen. Zo'n handeltje is de een maand heel veel en de andere maand heel mager Heb het dan ook voornamelijk gebruikt voor zaken als vakanties, scooter, auto e.d.

quote:

Op vrijdag 3 december 2010 13:58 schreef jamesstewart het volgende:
Ik ben al even bezig geweest met de schaduwporto, en heb voor de volgende gekozen:

Air France KLM, 30x
Akzo Nobel NV, 5x
DSM NV (Kon.), 19x
Royal Dutch Shell A, 10x
Vopak NV (Kon.), 10x

Weet niet of dit echt goede keuzes zijn, maar heb dus gekeken naar hoe ze het de afgelopen tijd hebben gedaan en de meesten gaven wel redelijke groei aan...

Het belangrijkste aspect aan een schaduwporto is dat het niet met echt geld gaat. Alleen als je met je eigen geld belegt voel je de pijn van verlies. Met andere woorden, een schaduwporto zegt iets over hoe een en ander technisch gezien werkt, maar het zegt niets over hoe het daadwerkelijk in de praktijk met echt geld werkt.

quote:

Op vrijdag 3 december 2010 21:55 schreef Arcee het volgende:

[..]

Het belangrijkste aspect aan een schaduwporto is dat het niet met echt geld gaat. Alleen als je met je eigen geld belegt voel je de pijn van verlies. Met andere woorden, een schaduwporto zegt iets over hoe een en ander technisch gezien werkt, maar het zegt niets over hoe het daadwerkelijk in de praktijk met echt geld werkt.

Eens, emotie is een niet te onderschatten factor.

En tevens een beetje hetzelfde als pokeren om echt of speel geld.

quote:

Op vrijdag 3 december 2010 21:55 schreef Arcee het volgende:
Het belangrijkste aspect aan een schaduwporto is dat het niet met echt geld gaat. Alleen als je met je eigen geld belegt voel je de pijn van verlies. Met andere woorden, een schaduwporto zegt iets over hoe een en ander technisch gezien werkt, maar het zegt niets over hoe het daadwerkelijk in de praktijk met echt geld werkt.

QFT +2

quote:

Op vrijdag 3 december 2010 17:34 schreef Sokz het volgende:

[..]

Zou je deze nog kunnen beantwoorden S_E?

Welk product is dat? Er zit namelijk nogal verschil in hoe de hefboom wordt berekend per derivaat.

quote:

Op vrijdag 3 december 2010 22:45 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Welk product is dat? Er zit namelijk nogal verschil in hoe de hefboom wordt berekend per derivaat.

CFD's. Was een demo bij Plus500.
De hefboom wordt bepaald door het verschil in margin? Hoe groter bedrag, hoe kleiner de margin (relatief) en hoe hoger de hefboom?
Denk niet dat CFD's iets voor mij is. Heb aardige nuts maar meer verliezen dan ik heb kan en wil ik niet.