Wat ik gisteren al zei: "Ik heb geen idee wat de reactie gaat worden. De projectie van de analisten ligt een behoorlijk eind boven het huidige cijfer. En dan ligt het er puur aan of mensen afgaan op die projectie of dat er daadwerkelijk naar een positieve banengroei wordt gekeken."quote:Op vrijdag 2 april 2010 14:38 schreef sitting_elfling het volgende:
Wat een kut deceptie die cijfers van zo net. Eerst keihard worden uitgerookt en dan leuk omhoog![]()
PC uit en niet meer traden voor vandaag. Even stuk lopen/sporten ofzoquote:Op vrijdag 2 april 2010 14:58 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
.. en zo ging het dus zo net..
[ afbeelding ]
Genadeloos uitgerookt waar hij daarna in korte tijd omhoog ging en ik met de desbetreffende leverage 2 keer een modaal inkomen mijn neus voor bij zie vliegen.![]()
Kutzooi.
Die blijft geweldig.quote:
Inderdaad kutzooi. Maar deze conditie komt vaak voor. Analyseer waarom het fout gaat en hoe vaak die conditie voorkomt, zoals ik hieronder doe voor drie verschillende macro trading strategieen. Jouw conditie staat hier geclassificeerd als "undershoot". Er is verdomd weinig aan te doen. (x-as is het aantal trades, uit een totaal van 66)quote:Op vrijdag 2 april 2010 14:58 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
.. en zo ging het dus zo net..
[ afbeelding ]
Genadeloos uitgerookt waar hij daarna in korte tijd omhoog ging en ik met de desbetreffende leverage 2 keer een modaal inkomen mijn neus voor bij zie vliegen.![]()
Kutzooi.
mooi plaatje, jammer van het resultaatquote:Op vrijdag 2 april 2010 14:58 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
.. en zo ging het dus zo net..
[ afbeelding ]
Genadeloos uitgerookt waar hij daarna in korte tijd omhoog ging en ik met de desbetreffende leverage 2 keer een modaal inkomen mijn neus voor bij zie vliegen.![]()
Kutzooi.
Daar ga ik mee akkoord. Ik zag het even niet op deze manier. Het doet me overigens veel denken aan een vraagstuk wat jijzelf jaren geleden hier eens op FOK! poste in het WGR topic. Waar in je 2 aandelen tegen over elkaar zette met 2 verschillende P/E & groei percentages. De vraag van je luidde vervolgens welke van de 2 had een hogere total returnquote:Op vrijdag 2 april 2010 15:08 schreef SeLang het volgende:
@SE: Je mist het punt.
Stel even de P/E blijft constant en er is geen winstgroei. Als je een aandeel met $5 wpa koopt voor $100 dan is je verwachte rendement op lange termijn gewoon 5% annualised. Koop je dat zelfde aandeel voor $50 dan is je verwachte rendement 10% annualised. Dat heeft niets te maken met historische verbanden maar domweg met de wiskundige zekerheid dat je voor hetzelfde geld twee keer zoveel aandelen kunt kopen.
Is er wel winstgroei wel dan kan het rendement hoger zijn omdat de winsten immers stijgen, maar op $100 is het nog steeds maar de helft van wat het was op $50. Ook een wiskundige zekerheid.
Met een trailing stop leg ik me zelf vakkundig om zeep gezien de leverages die ik onderneem. De enige manier waarop je dit soort leverages overleeft is door disciplinair de kortste en snelste exit strategie te pakken die er is. Als je ¤2500,- per indexpunt verliest is het snel einde verhaal. 1 indexpunt op de Dow Jones is nog niet eens 0.01% qua waarde! Kan je nagaan als er tijdens een macro cijfer 0.5% vanaf gaat!quote:Op vrijdag 2 april 2010 15:45 schreef deenigeechteTS het volgende:
[..]
mooi plaatje, jammer van het resultaat![]()
volgens technische analyse zouden we deze week naar S&P 1190 moeten gaan anders faalt ie dus hopen dat dat lukt. aangezien vandaag niet mee telt, moet je maandag erbij tellen. Dus op maandag moeten we naar S&P 1190.. Maar das dan best zuur voor jou aangezien ze long was. Waarom ging je trouwens vandaag traden want een trailing stop werkte misschien vandaag niet vanwege early close.
Maar dan trade je dus met een delta van een ton in een halve minuut ofzo!quote:Op vrijdag 2 april 2010 16:34 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Met een trailing stop leg ik me zelf vakkundig om zeep gezien de leverages die ik onderneem. De enige manier waarop je dit soort leverages overleeft is door disciplinair de kortste en snelste exit strategie te pakken die er is. Als je ¤2500,- per indexpunt verliest is het snel einde verhaal. 1 indexpunt op de Dow Jones is nog niet eens 0.01% qua waarde! Kan je nagaan als er tijdens een macro cijfer 0.5% vanaf gaat!
En toen kwam ik weer terug en ging de pc weer aanquote:Op vrijdag 2 april 2010 15:07 schreef tjoptjop het volgende:
[..]
PC uit en niet meer traden voor vandaag. Even stuk lopen/sporten ofzo
Ja dat ging over groei versus value. Waar beleg je liever in:quote:Op vrijdag 2 april 2010 16:16 schreef sitting_elfling het volgende:
Het doet me overigens veel denken aan een vraagstuk wat jijzelf jaren geleden hier eens op FOK! poste in het WGR topic. Waar in je 2 aandelen tegen over elkaar zette met 2 verschillende P/E & groei percentages. De vraag van je luidde vervolgens welke van de 2 had een hogere total return.
Maar je trade wel met een vooraf ingestelde maximale(!) verlies waarde. Je weet dus van te voren wat je maximale gegarandeerde verlies is. Dat weeg je af tegen de verwachtte return en de grootte van je portfolio. Zo ben je in die zin altijd bewust en rationeel bezig.quote:Op vrijdag 2 april 2010 16:38 schreef LXIV het volgende:
[..]
Maar dan trade je dus met een delta van een ton in een halve minuut ofzo!Dat gaat mij toch te ver!
Garandeert jouw broker de prijs dan? Want tijdens een spike ontstaat er vaak direct een vacuum in het orderboek. Als je broker het niet garandeert dan kun je nooit weten wat de slippage is die je krijgt.quote:Op vrijdag 2 april 2010 16:49 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Maar je trade wel met een vooraf ingestelde maximale(!) verlies waarde. Je weet dus van te voren wat je maximale gegarandeerde verlies is. Dat weeg je af tegen de verwachtte return en de grootte van je portfolio. Zo ben je in die zin altijd bewust en rationeel bezig.
Maximaal verlies is de minimum spread maal het aantal contracten wat je koopt. Zo'n order wordt dus binnen luttele seconden verkocht als je fout zit. En dat verlies is natuurlijk een schijntje tegen de (max) winst of (max) verlies wat je had kunnen lopen over een langere termijn (1 minuut en meer)
Yep, ik wel.quote:Op vrijdag 2 april 2010 17:06 schreef tjoptjop het volgende:
Hmm.. zien jullie een avatar bij mijn naam?
Ik zie een casino, dus dat moet op de beurs slaan.quote:
Onschuldige elfjes worden bruut verkracht door een tradebot van Goldman Sachs die een lagere latency heeft.quote:Op vrijdag 2 april 2010 17:04 schreef dvr het volgende:
Arm Elfenmannetje!
Haha. LT-beleggen (1 minuut en meer!)quote:Op vrijdag 2 april 2010 16:49 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Maar je trade wel met een vooraf ingestelde maximale(!) verlies waarde. Je weet dus van te voren wat je maximale gegarandeerde verlies is. Dat weeg je af tegen de verwachtte return en de grootte van je portfolio. Zo ben je in die zin altijd bewust en rationeel bezig.
Maximaal verlies is de minimum spread maal het aantal contracten wat je koopt. Zo'n order wordt dus binnen luttele seconden verkocht als je fout zit. En dat verlies is natuurlijk een schijntje tegen de (max) winst of (max) verlies wat je had kunnen lopen over een langere termijn (1 minuut en meer)
Ik heb weleens bedacht dat je een shoot 'm up game kunt maken, waarin de actie bepaald wordt door realtime koersen. Je ziet bijvoorbeeld een ufo die hoger en lager vliegt (de onderliggende koers volgend), en waar jij achteraan vliegt. Je kunt een raket afvuren, die er dan drie seconden over doet om de ufo te bereiken en die als traject het resultaat van de trade volgt. Naarmate hij dichter bij de ufo eindigt (en met zijn ontploffing meer schade aanricht) krijg je meer punten.quote:
quote:Op vrijdag 2 april 2010 17:42 schreef dvr het volgende:
[..]
Ik heb weleens bedacht dat je een shoot 'm up game kunt maken, waarin de actie bepaald wordt door realtime koersen. Je ziet bijvoorbeeld een ufo die hoger en lager vliegt (de onderliggende koers volgend), en waar jij achteraan vliegt. Je kunt een raket afvuren, die er dan drie seconden over doet om de ufo te bereiken en die als traject het resultaat van de trade volgt. Naarmate hij dichter bij de ufo eindigt (en met zijn ontploffing meer schade aanricht) krijg je meer punten.
Vervolgens zet je een batterij kleuters achter een hoop spelcomputers en laat je ze lekker dat spel spelen. Na een paar dagen hebben hun hypersnelle breintjes, die nog altijd de Cray computers van Goldman Sachs in de schaduw stellen, patronen gevonden waarmee ze de hoogste scores halen. Dat is het moment waarop je "live" gaat, en bij ieder schot een trade doet die drie seconden later beeindigd wordt. Vanaf dan is het Kleuter vs Goldman Sachs en ik durf te wedden dat de kleuter wint.
3 van de 4 CFD brokers die ik heb bieden onder de verkoop knop een klein knopje aan waar in staat. "Gegarandeerde verkoop". En die knop staat er natuurlijk omdat slippage zeer veelvuldig voorkomt (en ze veel telefoontjes hebben gekregen van gefrustreerde beleggers die hun orders niet kwijt konden en binnen 1 dag hun portfolio opbliezen)quote:Op vrijdag 2 april 2010 16:54 schreef SeLang het volgende:
[..]
Garandeert jouw broker de prijs dan? Want tijdens een spike ontstaat er vaak direct een vacuum in het orderboek. Als je broker het niet garandeert dan kun je nooit weten wat de slippage is die je krijgt.
sickquote:Op vrijdag 2 april 2010 17:42 schreef dvr het volgende:
[..]
Ik heb weleens bedacht dat je een shoot 'm up game kunt maken, waarin de actie bepaald wordt door realtime koersen. Je ziet bijvoorbeeld een ufo die hoger en lager vliegt (de onderliggende koers volgend), en waar jij achteraan vliegt. Je kunt een raket afvuren, die er dan drie seconden over doet om de ufo te bereiken en die als traject het resultaat van de trade volgt. Naarmate hij dichter bij de ufo eindigt (en met zijn ontploffing meer schade aanricht) krijg je meer punten.
Vervolgens zet je een batterij kleuters achter een hoop spelcomputers en laat je ze lekker dat spel spelen. Na een paar dagen hebben hun hypersnelle breintjes, die nog altijd de Cray computers van Goldman Sachs in de schaduw stellen, patronen gevonden waarmee ze de hoogste scores halen. Dat is het moment waarop je "live" gaat, en bij ieder schot een trade doet die drie seconden later beeindigd wordt. Vanaf dan is het Kleuter vs Goldman Sachs en ik durf te wedden dat de kleuter wint.
Ja dat heb ik gedaan maar dat is het niet waard. Je loopt in wijze de meute achterna en je mist dan meer dan 50% van de korte termijn winst. Met als grootste nadeel, als je gaat kopen nadat het cijfer uitkomt heb je echt geen idee voor welke waarde je het aanschaft. Slippage is enorm(!) en je kunt zo maar met iets opgezadeld zitten wat je niet wilt voor die prijs. Je kunt natuurlijk ook een stop gebruiken om te kopen. Maar dan kan het maar net zo zijn dat je order in een gap valt en je je schoen opvreet omdat je baalt dat je een kans hebt gemist. Enige optie voor mij is dus van te voren instappen op basis van continu wisselende modellen om te berekenen wat de verwachte resultaten zijn en hoe de markt daarop zal reageren. En dat model is nog verre van perfectquote:Op vrijdag 2 april 2010 17:04 schreef dvr het volgende:
Arm Elfenmannetje! Heb je al eens gekeken of je die trades niet beter even kunt uitstellen zodat je de richting beter ziet? Kost weliswaar potentiële winst maar beperkt de verliezen.
nb Nieuw: CFD trading in Nederland, van de turbomannen: http://marketindex.rbs.com/nl/
Maak er een betaalde MMORPG van die dus tevens een handelssysteem is. Dubbele omzetquote:Op vrijdag 2 april 2010 17:50 schreef dvr het volgende:
[..]
Ik denk dat ik een kinderdagverblijf ga beginnen..
Zou het voor bedrijf B niet beter zijn om de eerste 10 jaar geen geld uit te keren (geen aandelen terugkopen / dividend uitgeven), maar gewoon herinvesteren?quote:Op vrijdag 2 april 2010 16:47 schreef SeLang het volgende:
[..]
Ja dat ging over groei versus value. Waar beleg je liever in:
Aandeel A:
- Volwassen industrie
- Nauwelijks winstgroei: 1%/ jaar
- P/E = 8
of Aandeel B:
- Booming industrie
- Hoge groei: 20%/ jaar gedurende 10 jaar.
- P/E = 30
- Na deze 10 jaar uitbundige groei is de industrie volwassen en groeit de winst nog maar met 1%/ jaar. P/E wordt dan 8, net zoals Aandeel A.
Beide bedrijven gebruiken hun winst om eigen aandelen terug te kopen (=investeren in dezelfde industrie met dezelfde winstkarakteristiek) of keren winst uit als dividend waarbij de belegger het dividend gebruikt om dezelfde aandelen bij te kopen. (dit komt op hetzelfde neer)
Resultaat:
[ afbeelding ]
Aan het einde van de rit heeft de belegger in A een hoeveelheid aandelen met totaal een onderliggende winst van $44,84. Bij een P/E van 8 is de koers dan $358,72 dus 259% winst.
De belegger in aandeel B heeft aandelen met een onderliggende winst van $28,65 dus bij een P/E van 8 is de koers $229,20, dus 129% winst.
Natuurlijk gaat dit in de praktijk nooit exact op, het is maar een rekenvoorbeeldje.
Betekent dit nu groen of rood dinsdag?quote:Grootste banengroei VS in drie jaar
***************************************
` In de Verenigde Staten zijn er vorige
maand ruim 160.000 banen bijgekomen.Dat
is de grootste maandelijkse groei sinds
maart 2007.De cijfers geven wel een
vertekend beeld:bijna 50.000 mensen
hebben een tijdelijke baan gekregen bij
de overheid.
Ze werken mee aan de grote volkstelling
die nu in de VS aan de gang is.Over
twee maanden staan ze weer op straat.
De regering noemt de groei bemoedigend,
maar waarschuwt dat de werkloosheid
niet is afgenomen:nog steeds zit één op
de tien Amerikanen zonder werk.
Beleggers kunnen pas maandag reageren,
omdat Wall Street vandaag gesloten was.
En bij ieder lvl dat je hoger gaat krijg je minder regels in het orderboek te zien!quote:Op vrijdag 2 april 2010 17:42 schreef dvr het volgende:
[..]
Ik heb weleens bedacht dat je een shoot 'm up game kunt maken, waarin de actie bepaald wordt door realtime koersen. Je ziet bijvoorbeeld een ufo die hoger en lager vliegt (de onderliggende koers volgend), en waar jij achteraan vliegt. Je kunt een raket afvuren, die er dan drie seconden over doet om de ufo te bereiken en die als traject het resultaat van de trade volgt. Naarmate hij dichter bij de ufo eindigt (en met zijn ontploffing meer schade aanricht) krijg je meer punten.
Vervolgens zet je een batterij kleuters achter een hoop spelcomputers en laat je ze lekker dat spel spelen. Na een paar dagen hebben hun hypersnelle breintjes, die nog altijd de Cray computers van Goldman Sachs in de schaduw stellen, patronen gevonden waarmee ze de hoogste scores halen. Dat is het moment waarop je "live" gaat, en bij ieder schot een trade doet die drie seconden later beeindigd wordt. Vanaf dan is het Kleuter vs Goldman Sachs en ik durf te wedden dat de kleuter wint.
quote:Op vrijdag 2 april 2010 17:12 schreef SeLang het volgende:
[..]
Onschuldige elfjes worden bruut verkracht door een tradebot van Goldman Sachs die een lagere latency heeft.
6kquote:Op vrijdag 2 april 2010 17:32 schreef LXIV het volgende:
[..]
Haha. LT-beleggen (1 minuut en meer!)
Maar hoeveel heb je dan verloren in die luttele seconden?
Je bent een van de weinigen die er ook voor uit durft te komen dat ie wel eens verliest.quote:Op vrijdag 2 april 2010 19:01 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Maar als ik eenmaal in de line of duty zal het een eerlijker gevecht worden. Het lijkt me een ontzettend apart gevoel dat je weet dat je met je eigen kapitaal de markt kan sturen
![]()
[..]
6k
Het zou me niks verbazen als die spike van vandaag ook is veroorzaakt door een pwn-bot. Even een paar microseconden van tevoren een dikke sell genereren die een tsunami van stoplossen triggert en die gebruiken om zelf laag in te kopen en het ritje omhoog te maken.quote:Op vrijdag 2 april 2010 19:01 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Maar als ik eenmaal in de line of duty zal het een eerlijker gevecht worden. Het lijkt me een ontzettend apart gevoel dat je weet dat je met je eigen kapitaal de markt kan sturen
![]()
Ik wist idd nog wel wat jij het niets vond.quote:Op zaterdag 3 april 2010 08:12 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
[..]
niet van mij
Ik kom handen en voeten te kort om het aantal stelselwijzigingen te tellen die ze doorgevoerd hebben de laatste jaren om het resultaat te pimpen.
Amerikaanse (pink sheets, OTC dus) en de Duitse. Volgens mij is dat de beurs van frankfurt. Daar staan al die kleine small/midkap chinese fondsen op.quote:Op vrijdag 2 april 2010 19:15 schreef tony_clifton- het volgende:
SE, welk aandeel van Geely heb jij toevallig? Op Google Finance vind je enkel 0175 - de notering in HK. Heb jij een Amerikaanse of...?
Je hebt geen speciaal contract of formuliertje nodig om op de Duitse beurs te kopen dacht ikquote:Op zaterdag 3 april 2010 10:58 schreef tony_clifton- het volgende:
Thanks! Interessant, dacht altijd dat de PS te mijden waren.
Btw, fwiw, zag onlangs in een of ander reclameblaadje van een supermarkt een hele reeks dingen gemaakt uit bamboe. Washandjes, wasknijpers, sponzen, die dingen
.
Dan moet je niet in aandelen zitten op het moment, die zijn tamelijk overgewaardeerd. Dat betekent niet dat ze niet verder kunnen stijgen, maar dat is in strijd met je doelstelling.quote:Op zondag 4 april 2010 13:58 schreef ujjain het volgende:
Maar in principe is de doelstelling niet weer belastingtechnisch voordelen te behalen door mijn geld te verliezen.
Om een realistisch idee te krijgen zou je eens kunnen kijken naar het rendement dat historisch gezien is behaald als functie van de huidige waardering.quote:Op zondag 4 april 2010 13:58 schreef ujjain het volgende:
Ik heb dus sowieso ¤25.000 beschikbaar om te beleggen. Mijn voorkeur is een tactiek die gericht is op een hoog jaarlijks resultaat over 5 jaar. Hierin zie ik aandelen als de beste optie, eventueel in combinatie met obligaties, om risico te minimaliseren.
Standaardafwijking heb je ook niks aan want beurskoersen/ beleggingsrendementen volgen geen normaalverdeling.quote:Op zondag 4 april 2010 16:39 schreef ujjain het volgende:
De rekenen met standaardafwijkingen en correlatie vind ik al lastiger maar ik zie ook niet in wat ik er aan heb.
Maakt waarschijnlijk niet uit, aandelen vallen net als spaargeld onder je vermogen, en de bank of broker doet jaarlijks opgave aan de belastingdienst van het saldo op je effectenrekening.quote:Op zondag 4 april 2010 13:58 schreef ujjain het volgende:
Op het moment bestaat mijn spaarsaldo uit ¤29.000. Dit houdt in dat ik voor toeslagen, belastingaftrekmogelijkheden, e.d. allemaal niet meer in aanmerking kom totdat ik onder de ¤20.000 weer kom.
Het is begrijpelijk dat je rendement wilt, maar je hebt zo'n beetje het meest riskante instapmoment van de laatste 80 jaar gekozen.quote:Maar in principe is de doelstelling niet weer belastingtechnisch voordelen te behalen door mijn geld te verliezen.
Dit soort uitspraken mag je alleen zeggen tijdens de colleges met flinke onderbouwing anders wordt je toch wel weggehoondquote:Op zondag 4 april 2010 17:26 schreef SeLang het volgende:
[..]
Standaardafwijking heb je ook niks aan want beurskoersen/ beleggingsrendementen volgen geen normaalverdeling.
Dat is heel simpel hoor. Zet maar eens in excel het % verandering van de koers (slot vandaag min slot gisteren) en leg daar een normaalverdeling overheen. Klopt van geen kanten.quote:Op zondag 4 april 2010 18:10 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Dit soort uitspraken mag je alleen zeggen tijdens de colleges met flinke onderbouwing anders wordt je toch wel weggehoond
Ja dat snap ik ook wel. Maar er zijn ook voorbeelden waar het wel 'lijkt(!)' op een normale verdeling. En dan kom je weer op de discussie uit, het zijn in wezen theoretische modellen (capm/apt/markowitz etc.) dus je moet ze ook niet 'te' serieus nemen. In hoeverre neem je het wel en neem je het niet serieus. Er zijn immers nog steeds lui die puur en alleen de risico's uitrekenen van portfolios en op basis van VAR/standard deviatie en de beta gaan schalen welke portfolio manager het 'beste' heeft gedaan gezien de risico's die hij ondernam.quote:Op zondag 4 april 2010 18:30 schreef SeLang het volgende:
[..]
Dat is heel simpel hoor. Zet maar eens in excel het % verandering van de koers (slot vandaag min slot gisteren) en leg daar een normaalverdeling overheen. Klopt van geen kanten.
Ga dat asjeblieft niet lezen, want dan hebben we straks weer een topic in R&Pquote:Op zondag 4 april 2010 19:30 schreef ujjain het volgende:
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation
Kopje "Finance". Maar of ik er iets aan heb.
Als je het geld de komende vijf jaar niet nodig hebt kun je wel gaan beleggen, al blijft vijf jaar toch een vrij korte horizon voor beleggen in aandelen. Dan moet je toch eerder uitgaan van een termijn van 10 jaar of langer.quote:Op zondag 4 april 2010 13:58 schreef ujjain het volgende:
Inmiddels heb ik het boek "Beleggen voor Dummies" uitgelezen van de eigenaar van www.beleggen.nl en wil ik graag overgaan van sparen tot beleggen. Op het moment bestaat mijn spaarsaldo uit ¤29.000. Dit houdt in dat ik voor toeslagen, belastingaftrekmogelijkheden, e.d. allemaal niet meer in aanmerking kom totdat ik onder de ¤20.000 weer kom. Dan ontvang ik weer een paar duizend euro jaarlijks.
Maar in principe is de doelstelling niet weer belastingtechnisch voordelen te behalen door mijn geld te verliezen. Ik heb namelijk de komende 5 jaar echt totaal geen plannen om hoge uitgaven te doen en ik heb genoeg aan twee- of drieduizend euro op mijn spaarrekening als reserve. Ik spaar namelijk ongeveer ¤500,- per maand en het ziet er naar uit dat dit alleen nog maar hoger wordt.
Ik heb dus sowieso ¤25.000 beschikbaar om te beleggen. Mijn voorkeur is een tactiek die gericht is op een hoog jaarlijks resultaat over 5 jaar. Hierin zie ik aandelen als de beste optie, eventueel in combinatie met obligaties, om risico te minimaliseren.
Hebben jullie verder nog advies qua leesmateriaal? Mijn doelstelling is dus een kapitaal van ¤ 25.000 uit te laten groeien. Dit bedrag zal de komende 5 jaar sowieso niet gebruikt worden.
Ik zou dat doodeng vinden, screen recording software kan (iig theoretisch) nogal ongebruikelijke trucs uithalen waar je systeem niet stabieler van wordt. Je moet natuurlijk geen crash hebben als je net met grof geld aan het gokkenbeleggen bent.quote:Op zondag 4 april 2010 22:16 schreef sitting_elfling het volgende:
Oh, die mislukking van afgelopen vrijdag had ik ook nog via zo'n screencapture methode via de pc opgeslagen.
Hoeveel van die market news trades heb je nu zo'n beetje gedaan, en heb je al een idee van wat je rendement-% tot nu toe geweest is?quote:Na dat weer te zien ben ik nog meer gemotiveerd om er direct vanaf moment 1 vol in te knallen![]()
Wel een goede lesmethode om je fouten weer in te zien.
Hier kom ik nog wel even op terug. Ik neem ze sowieso even 'mee'quote:
quote:Op zondag 4 april 2010 23:50 schreef dvr het volgende:
[..]
Ik zou dat doodeng vinden, screen recording software kan (iig theoretisch) nogal ongebruikelijke trucs uithalen waar je systeem niet stabieler van wordt. Je moet natuurlijk geen crash hebben als je net met grof geld aan het gokkenbeleggen bent.
Waar ik ook zit. Ik zit altijd vrij hoog wat betreft etages. Raam staat ook altijd open. Dus als het misgaatquote:Op zondag 4 april 2010 23:50 schreef dvr het volgende:
[..]
Ik zou dat doodeng vinden, screen recording software kan (iig theoretisch) nogal ongebruikelijke trucs uithalen waar je systeem niet stabieler van wordt. Je moet natuurlijk geen crash hebben als je net met grof geld aan het gokkenbeleggen bent.
Persoonlijk? 62quote:Hoeveel van die market news trades heb je nu zo'n beetje gedaan, en heb je al een idee van wat je rendement-% tot nu toe geweest is?
Heb pas tentamens in Meiquote:Op maandag 5 april 2010 00:35 schreef Mendeljev het volgende:
Binnenkort tentamens. Ik moet weer nachtjes gaan doorhalen maar zit te soggen op FOK
Ik denk dat je die beter te vriend kunt houdenquote:
Nice. Ik heb nu tentamens en ik had op het vwo vakantiequote:Op maandag 5 april 2010 00:37 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Heb pas tentamens in MeiSlechts 4 en dan "zomervakantie"
Op het VWO vakantie? Heb je met de universiteit niet langer vakantie? Of noem je het niet meer zo?quote:Op maandag 5 april 2010 00:39 schreef Mendeljev het volgende:
[..]
Nice. Ik heb nu tentamens en ik had op het vwo vakantie
Noem het niet meer zoquote:Op maandag 5 april 2010 00:42 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Op het VWO vakantie? Heb je met de universiteit niet langer vakantie? Of noem je het niet meer zo?Ik dacht dat VWO zo rond de 10 week zat. Ik heb nu in de UK van ong. midden mei tot midden oktober 'vakantie'.
Uhm zoiets?quote:Op maandag 5 april 2010 00:47 schreef Mendeljev het volgende:
[..]
Noem het niet meer zoBtw, die vakantie van jou is écht lang. Hoe vul je die tijd?
![]()
Frappant dat het aantal dagen met 0% rendement naar oneindig neigt. We hadden dit forum wel Ledigheid & Windhandel kunnen noemen.quote:Op zondag 4 april 2010 23:50 schreef SeLang het volgende:
Grafiekjes
Ik doe de berekeningen normaliter via eviews maar dat wou niet meewerken dan maar even via excel. X-as is uiteraard het aantal weken. Dit is overigens ook niet mijn hele portfolio alleen het gedeelte wat ik gebruik voor intraday traden.quote:Op zondag 4 april 2010 23:50 schreef dvr het volgende:
[..]
Hoeveel van die market news trades heb je nu zo'n beetje gedaan, en heb je al een idee van wat je rendement-% tot nu toe geweest is?
Er wordt veel geouwehoerd en geluld. Beyond imaginationquote:Op maandag 5 april 2010 01:03 schreef Mendeljev het volgende:
Lijkt me opzich wel tof om achter die terminals te zitten en een beetje te ouwehoeren met andere gasten. Ik neem aan dat er veel geouwehoerd wordt?
Nu even diezelfde grafiek vanuit '1st person perspective':quote:
Ik denk dat ik ook maar wekelijks mijn frustratie en mijn bloeddruk moet gaan meten. Ik vrees dat die een vrij stevige omgekeerde correlatie hebben met het macro rendementquote:Op maandag 5 april 2010 01:39 schreef dvr het volgende:
[..]
Nu even diezelfde grafiek vanuit '1st person perspective':
| Forum Opties | |
|---|---|
| Forumhop: | |
| Hop naar: | |