Ben toch short gegaan onder de 322, entry op 321,9. Signaal niet heel duidelijk dus klein plukje.quote:Op vrijdag 4 december 2009 16:02 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
Ziet er uit als topvorming ja, maar nog geen duidelijk signaal vind ik.
Ik neem allemaal erg kleine posities in op dit moment, kleine short posities, hup er in en hup er weer uit.quote:Op vrijdag 4 december 2009 17:37 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
Ben toch short gegaan onder de 322, entry op 321,9. Signaal niet heel duidelijk dus klein plukje.
Ja in dat geval ga je de positie pas aan nadat het cijfer bekend is. Je krijgt dan altijd slippage tegen je maar je zit wel 100% van de tijd aan de goede kant van de spike. Je strategie is er op gebaseerd dat je ofwel sneller reageert dan de rest ofwel de spike heeft stayingpower en loopt nog even door.quote:Op vrijdag 4 december 2009 17:30 schreef sitting_elfling het volgende:
Dat is voor mij slechts een confirmatie dat er een aantal grote partijen zoals hedgefunds domweg deze macro nieuws strategie toepassen. In de zin van, zijn de resultaten beter dan verwacht, dan gaan we long en andersom gaan we short. Ik weet uit eigen ervaring dat er een aantal hedgefunds deze manier toepassen. Uiteraard hebben ze daar ook nog een verwachtings patroon formule om de kans op succes uit te rekenen en dat vast te plakken aan de order die je automatisch koopt, maar het systeem is ongeveer hetzelfde.
Scalping noemen ze dat tochquote:Op vrijdag 4 december 2009 17:40 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ik neem allemaal erg kleine posities in op dit moment, kleine short posities, hup er in en hup er weer uit.
Hmm, ik zal kijken of mijn resultaten beter worden als ik nadat het uitkomt, instap. Ik denk overigens niet dat het een goede edge heeft, maar omdat het lastig te backtesten valt geeft het met goede resultaten het idee dat het wel degelijk die edge heeftquote:Op vrijdag 4 december 2009 17:42 schreef SeLang het volgende:
[..]
Ja in dat geval ga je de positie pas aan nadat het cijfer bekend is. Je krijgt dan altijd slippage tegen je maar je zit wel 100% van de tijd aan de goede kant van de spike. Je strategie is er op gebaseerd dat je ofwel sneller reageert dan de rest ofwel de spike heeft stayingpower en loopt nog even door.
Of zo'n methode een edge heeft is de vraag. Met dit soort strategieen is de winnaar meestal degene met de snelste infrastructuur. En dat is dus niet de particuliere belegger. Maar zoals gezegd is het moeilijk te backtesten. Gewoon in de praktijk proberen dus.
Ben er al mee bezig, als iemand anders het heeft zou dat ook mooi zijn. Ik heb namelijk wel de historische data van zo'n beetje elke macro economisch nieuws. Alleen moet ik het goed in excel zien te krijgenquote:Op vrijdag 4 december 2009 17:50 schreef SeLang het volgende:
Btw: ik zou wel graag een historische kalender willen hebben met 1 of 2 jaar releasedata van dingen als werkloosheidscijfers etc. Dus: wat werd wanneer aangekondigd. En dat dan matchen met historische prijsdata.
Iemand?
Oke! Het lijkt te werken, ik zal nu kijken of ik het van een aantal jaar in een pakketje kan krijgen.quote:Op vrijdag 4 december 2009 17:50 schreef SeLang het volgende:
Btw: ik zou wel graag een historische kalender willen hebben met 1 of 2 jaar releasedata van dingen als werkloosheidscijfers etc. Dus: wat werd wanneer aangekondigd. En dat dan matchen met historische prijsdata.
Iemand?
nice, ben je toch goed mee weggekomen. Vanaf wanneer zat je short?quote:Op vrijdag 4 december 2009 17:53 schreef edwinh het volgende:
whahaah mijn shorts leven nog :d Mittal is in de min gesloten
Ik vraag me af of het veel uitmaakt. De tweede strategie (instappen nadat de cijfers uit zijn) is eigenlijk min of meer de tegengestelde strategie van eerst instappen. De slippage die jij met jouw methode (eerst instappen) krijgt als je fout zit is dezelfde slippage die je krijgt als je de cijfers gaat najagen.quote:Op vrijdag 4 december 2009 17:49 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Hmm, ik zal kijken of mijn resultaten beter worden als ik nadat het uitkomt, instap.
Dat zou fantastisch zijn!quote:Op vrijdag 4 december 2009 17:55 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ben er al mee bezig, als iemand anders het heeft zou dat ook mooi zijn. Ik heb namelijk wel de historische data van zo'n beetje elke macro economisch nieuws. Alleen moet ik het goed in excel zien te krijgen
Maar de Nasdaq 100 index is bijna 2x zo duur als S&P500 (ca 1800 vs 1100) dus je krijgt ook meer tikken bij een procentueel even grote beweging. Zelf zou ik voor dit soort strategieen altijd voor het meest liquide contract gaan.quote:Op vrijdag 4 december 2009 18:01 schreef Mendeljev het volgende:
ES is inderdaad wel een goede optie. Misschien is de mini Nasdaq (NQ) ook wel een goed alternatief (immers zelfde ticksizegrootte maar waarde per tick is maar $5,
In dit geval boeit het echter wel omdat iedereen zijn stoploss ongeveer tegelijkertijd wordt geraakt.quote:iets minder liquide maar voor 1 contract boeit dat minder). Het doel is immers niet om blindweg geld te verdienen maar om je trades te analyseren.
Bingo, done! Data voor de 2 jaar (kan overigens nog veel verder terug dan 2 jaar). Ik zal het even uploaden en kijken of je er wat aan hebt. (het is namelijk een bulk aan informatie)quote:Op vrijdag 4 december 2009 18:02 schreef SeLang het volgende:
[..]
Dat zou fantastisch zijn!
Voor een leuk post-Philippines projectje
Bij goud vandaag net voor de aankondiging van de event werd de prijs kunstmatig verticaal omhooggegooid. (GS conspiracy). Volgens mij gebeuren dit soort grappen vaker. Hier moet je ook rekening mee houden met de stoploss.quote:Op vrijdag 4 december 2009 17:21 schreef SeLang het volgende:
[..]
Dat macrotraden kan behoorlijk emotieloos imo:
1) Positie plaatsen op basis van je verwachting, 1 minuut voor de event - geen stress.
2) Conditionele stoploss op een percentage onder de actuele koers. Voor de grootte van dit percentage gebruik je een vaste formule - geen stress.
3) Winst nemen op een (automatische) trailingstop oid - geen stress.
Het succes gaat vooral afhangen van de executie van de stoploss, maar dat moet je in de praktijk zien hoe dat uitpakt. Je zult ongeveer 50% van de tijd goed zitten met je verwachting.
Laat even weten of je er op deze manier wat aan hebt.quote:Op vrijdag 4 december 2009 18:02 schreef SeLang het volgende:
[..]
Dat zou fantastisch zijn!
Voor een leuk post-Philippines projectje
Dit is perfect!quote:Op vrijdag 4 december 2009 18:18 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Laat even weten of je er op deze manier wat aan hebt.
linkje calendar data Noord Amerika janu 08 tot dec 09
ik kan eventueel ook de hele wereld er bij in betrekken maar dan wordt het wel heel veel. Wat ook interessante data is zijn de kwartaal resultaten van de afgelopen jaren, die pluk ik er ook zo maar even uit denk ik.
Nee hoor, staat nu op 320.quote:Op vrijdag 4 december 2009 18:21 schreef Lemans24 het volgende:
kan iemand beredeneren waarom de DJ vandaag zo'n verloop laat zien?
De stijging snap ik, maar de afstort tot onder het vorige slot, gevolgd door stijging tot precies de nullijn snap ik niet...
Het gaat daardoor ook weer lekker met de AEX, virtueel nog maar op 315![]()
Aiight, ik hoor het wel als je terug komt van vakantiequote:Op vrijdag 4 december 2009 18:26 schreef SeLang het volgende:
[..]
(meer dan dit heb ik voorlopig niet nodig trouwens)
Je moet gewoon de FTI volgen, met die iex indicatie kun je niks.quote:Op vrijdag 4 december 2009 18:38 schreef Lemans24 het volgende:
[..]
klopt het nog steeds niet op IEX?
http://www.iex.nl/stocks/NLinNY.asp
Ik zie goud (in USD) in de daggrafiek rond 13:20 GST juist flink omlaag gaan. Maar met goud moet je je altijd afvragen of wat je ziet nu een beweging in goud of in de dollar is, en dit was gewoon de dollar die aantrok.quote:Op vrijdag 4 december 2009 18:18 schreef Zure_Pruim het volgende:
Bij goud vandaag net voor de aankondiging van de event werd de prijs kunstmatig verticaal omhooggegooid. (GS conspiracy).
Het ging ook maar paar seconden echt omhoog en daarna kelderen. Verticaal omhoog daarna verticaal omlaag.quote:Op vrijdag 4 december 2009 18:45 schreef dvr het volgende:
[..]
Ik zie goud (in USD) in de daggrafiek rond 13:20 GST juist flink omlaag gaan. Maar met goud moet je je altijd afvragen of wat je ziet nu een beweging in goud of in de dollar is, en dit was gewoon de dollar die aantrok.
Ik heb al mijn shorts nog open. Zullen wel zien wat er maandag op de borden komt. Onder de 322 zit ik sowieso goed.quote:Op vrijdag 4 december 2009 17:57 schreef M.Melandri het volgende:
Heb de helft van mijn shorts zojuist gesloten, rest laat ik gewoon staan en gaan mee naar maandag.
Heb je weer een lading dec putsquote:Op vrijdag 4 december 2009 19:34 schreef LXIV het volgende:
[..]
Ik heb al mijn shorts nog open. Zullen wel zien wat er maandag op de borden komt. Onder de 322 zit ik sowieso goed.
ik heb ook januari , december dan loop je steeds te kutten met de tijd/waarde die eruit loopt daar kan je haast niet tegenaan verdienen als de markt licht onderuit gaat.quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:36 schreef LXIV het volgende:
Nee, dat vond ik te link. Heb ze van januari. Een beetje duurder, maar goed. Op 322 gekocht, dus ik kan er even mee vooruit.
Ja, je kunt wel altijd minder slecht dan verwacht scoren, maar slecht blijft slecht en toenemen blijft toenemen. Het is niet zo dat als je je verwachtingen maar naar beneden bij blijft stellen je uiteindelijk recht hebt op een AEX van 400. Integendeel.quote:Veel minder slechte cijfers dan verwacht over de Amerikaanse werkloosheidscijfers vielen in zeer goede aarde bij beleggers. In november werden 11.000 banen geschrapt ten opzichte van een maand eerder
quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:36 schreef edwinh het volgende:
wow check die euro dollar, het lijkt er niet op dat de 1.4865 gaat houden.
quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:43 schreef LXIV het volgende:
Het is trouwens wel grappig om die call-series die vandaag expireerden rond de 315 te bekijken. Als je het over koerssprongen hebt! 1700% in een half uur of zo!
http://www.telegraaf.nl/d(...).0*2009-12-04*104*64
of ze waren beiden zogoed als waardeloosquote:Op vrijdag 4 december 2009 19:44 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
![]()
Ik zat er vlak voor half 3 ook aan te denken om zowel een put als een dagcall te kopen, 1was waardeloos afgelopen en de anders had je dan een megawinst.
Dat is weer zo'n merkwaardige marktinefficientie. Je weet dat er veel volatiliteit aankomt. Wat let je om een out the money put en een out the money call te kopen. Je verliest op één van de twee zeker 5 cent. Maar het rendement op dat andere maakt dat ruimschoots goed!quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:44 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
![]()
Ik zat er vlak voor half 3 ook aan te denken om zowel een put als een dagcall te kopen, 1was waardeloos afgelopen en de anders had je dan een megawinst.
Dat was het risico idd, maar met banencijfer zie je vaak hele grote spikes.quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:46 schreef edwinh het volgende:
[..]
of ze waren beiden zogoed als waardeloos
Hm, dat klinkt bijna té makkelijk. Bij een set opties van ieder 20 cent heb je dan 200 euro gegarandeerd verlies en kans op 6000 winst?quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:44 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
![]()
Ik zat er vlak voor half 3 ook aan te denken om zowel een put als een dagcall te kopen, 1was waardeloos afgelopen en de anders had je dan een megawinst.
SICK!quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:47 schreef LXIV het volgende:
4600% http://www.telegraaf.nl/d(...).0*2009-12-04*104*64
Dat de beurs mat reageert en dat de volatiliteit nihil is.quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:47 schreef Lemans24 het volgende:
[..]
Hm, dat klinkt bijna té makkelijk. Bij een set opties van ieder 20 cent heb je dan 200 euro gegarandeerd verlies en kans op 6000 winst?
Waar zit het addertje?
jah ik ga het de volgende keer eens wagenquote:Op vrijdag 4 december 2009 19:47 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
Dat was het risico idd, maar met banencijfer zie je vaak hele grote spikes.
Die kerel die voor de grap een serie gekocht heeft zal vanavond blij zijn! En die kerel die dacht "beter 5 cent dan helemaal niks" zal flink balen!quote:
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |