WGR Werk, Geldzaken, Recht en de Beurs
Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, (handelen op) de beurs, hypotheken, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus.
LXIV Volgens technische analyse zou je juist short wilde gaan vorige vrijdag.quote:Op maandag 22 juni 2009 22:09 schreef LXIV het volgende:
Voor zover er iets van te zeggen valt: vlak. Anders gaan we dalen of stijgen.
Het verbaast me wel een beetje dat uitgerekend ná de optie-experatiedag de koersen zo zakken. Ivm geschreven derivaten (na zo'n grote stijging) zou je eerder verwachten dat het na de expiratie een beetje op zou veren.
Ik ben dus niet verbaast over deze reactie van de markt. De vraag echter was wel of je risico goed kon beheersen je houdt immers over het weekend posities vast en wel nog het weekend na op-ex.
Ik vind dat technische analyse wonderbaarlijk isquote:Op maandag 22 juni 2009 17:00 schreef TeringHenkie het volgende:
[..]
Ik geloof je pas als je dat post _VOORDAT_ die daling inzet.
maar eerlijk gezegd was de mogelijke reward dit keer slechter dan de vorige dat ik wel zei dat je moest kopen op basis van fobonacci... je houdt posities over het weekend, na op-ex, en je gaat de week binnen van fomc.. je hebt wel gelijk dat ik wel had moeten zeggen maar ik gebruikte gewoon dezelfde techniek als enkele weken geleden die ik hier liet zien. Niemand kopieerde mij 
ik hoopte dat iemand dat wel zou doen.[ Bericht 17% gewijzigd door janvks op 22-06-2009 22:29:27 ]
Volume was niet briljant. Het is dan wel maandag, maar toch.
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Zou je dan eens enkele voorspellende posts kunnen quoten? Ik kan ze namelijk nergens terugvinden.quote:Op maandag 22 juni 2009 22:22 schreef janvks het volgende:
[..]
LXIV Volgens technische analyse zou je juist short wilde gaan vorige vrijdag.
Ik ben dus niet verbaast over deze reactie van de markt. De vraag echter was wel of je risico goed kon beheersen je houdt immers over het weekend posities vast en wel nog het weekend na op-ex.
[..]
Ik vind dat technische analyse wonderbaarlijk is
Maar als TA dan enigzins voorspellende waarde zou hebben, waarom is iedere TA'er dan niet schatrijk ondertussen? Al kun je maar 1% per dag verdienen!!quote:Op maandag 22 juni 2009 22:22 schreef janvks het volgende:
[..]
LXIV Volgens technische analyse zou je juist short wilde gaan vorige vrijdag.
Ik ben dus niet verbaast over deze reactie van de markt. De vraag echter was wel of je risico goed kon beheersen je houdt immers over het weekend posities vast en wel nog het weekend na op-ex.
[..]
Ik vind dat technische analyse wonderbaarlijk is
The End Times are wild
TA-ers hebben in 50% van de gevallen gelijk hoor!quote:Op maandag 22 juni 2009 22:42 schreef TeringHenkie het volgende:
[..]
Zou je dan eens enkele voorspellende posts kunnen quoten? Ik kan ze namelijk nergens terugvinden.
The End Times are wild
TT suggestie voor volgende topic: Technische Analyse is wonderbaarlijk!
Heeft janvks nog wat eer van z'n kwaliteitsposts
Heeft janvks nog wat eer van z'n kwaliteitsposts
ik heb het opgezocht Teringhenkie check hier...quote:Op maandag 22 juni 2009 22:42 schreef TeringHenkie het volgende:
[..]
Zou je dan eens enkele voorspellende posts kunnen quoten? Ik kan ze namelijk nergens terugvinden.
De Beursvloer #94: Geldbomen in de moestuin
ik moet wel zeggen ik heb blijkbaar best veel ... posts gemaakt de afgelopen maand
"God heeft gesproken"
Prijs trend niet altijd je moet dus budgetteren. Ow ja stel je hebt 100k 1% per dag is 1000 dat is 36k per maand is minder dan half miljoen per jaar... gerrit zalm als directeur verdiend meer. En traden heeft inherent risicoquote:Op maandag 22 juni 2009 22:46 schreef LXIV het volgende:
[..]
Maar als TA dan enigzins voorspellende waarde zou hebben, waarom is iedere TA'er dan niet schatrijk ondertussen? Al kun je maar 1% per dag verdienen!!
Maar ik vroeg of mensen aan trading services deden die $500 per maand kost... stel je hebt 50 leden dat is $25000 per maand risicovrij. dus je kan door tradingservice te doen meer verdienen dan traden zelf en risicovrij!!! 50 leden is echt niet zoveel eigenlijk als je er over nadenkt.
ik vraag me eigenlijk af hoe sitting_elfling aan zijn mooie titels komt voor de beursvloeren best moeilijk om zo'n pakkende zin te verzinnen en dat elke week een keerquote:Op maandag 22 juni 2009 22:54 schreef Mortaxx het volgende:
TT suggestie voor volgende topic: Technische Analyse is wonderbaarlijk!
Heeft janvks nog wat eer van z'n kwaliteitsposts
Je handelt natuurlijk door met die 1000 euro per maand. Dan heb je al heel snel duizend keer zoveel als Gerrit verdient. ZOnder enig diploma, met een eenvoudig truukje te verdienen.quote:Op maandag 22 juni 2009 23:34 schreef janvks het volgende:
[..]
Prijs trend niet altijd je moet dus budgetteren. Ow ja stel je hebt 100k 1% per dag is 1000 dat is 36k per maand is minder dan half miljoen per jaar... gerrit zalm als directeur verdiend meer. En traden heeft inherent risico
The End Times are wild
Niet precies want je hebt eerlijk gezegd maar 15-20 tradingdagen per maand.. en aangezien prijs niet constant trend heb je geen constante resultaten je winsten zijn niet normaal verdeeld. juni was heel goed maar verwachtten dat de volgende maand automatisch evenveel geeft is niet te verwachttenquote:Op maandag 22 juni 2009 23:36 schreef LXIV het volgende:
[..]
Je handelt natuurlijk door met die 1000 euro per maand. Dan heb je al heel snel duizend keer zoveel als Gerrit verdient. ZOnder enig diploma, met een eenvoudig truukje te verdienen.
Geloof me nu maar. TA werkt gewoon niet. De markt is efficiënt.quote:Op maandag 22 juni 2009 23:53 schreef janvks het volgende:
[..]
Niet precies want je hebt eerlijk gezegd maar 15-20 tradingdagen per maand.. en aangezien prijs niet constant trend heb je geen constante resultaten je winsten zijn niet normaal verdeeld. juni was heel goed maar verwachtten dat de volgende maand automatisch evenveel geeft is niet te verwachtten
Fingerspitzengefühl of intuitie, daar ben ik nog niet over uit.
The End Times are wild
Als de markt efficiënt zou zijn, dan zouden de koersen alle kanten op schieten, of juist helemaal niks doen.quote:Op maandag 22 juni 2009 23:55 schreef LXIV het volgende:
[..]
Geloof me nu maar. TA werkt gewoon niet. De markt is efficiënt.
Fingerspitzengefühl of intuitie, daar ben ik nog niet over uit.
quote:Op maandag 22 juni 2009 23:34 schreef janvks het volgende:
Ow ja stel je hebt 100k 1% per dag is 1000 dat is 36k per maand is minder dan half miljoen per jaar...
Start met ¤100.000
1% winst per dag
~250 beursdagen in een jaar
= ¤ 1,2 miljoen na 1 jaar
= ¤ 14,4 miljoen na 2 jaar
= ¤ 174 miljoen na 3 jaar
= ¤ 2,1 miljard na 4 jaar
= ¤ 25 miljard na 5 jaar
= ¤ 303 miljard na 6 jaar
= ¤ 3,7 biljoen na 7 jaar
= ¤ 44 biljoen na 8 jaar
Oftewel, met 1% winst per dag ben ja na iets meer dan 5 jaar rijker dan Bill gates.
Na slechts 8 jaar verdien je het complete GDP van de hele wereld.
Hou dit in je achterhoofd als er weer eens een goeroe op een of andere vage internetsite beweert consistent winst te maken
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Wat wordt volgens jou onder een efficiente markt verstaan?quote:Op dinsdag 23 juni 2009 00:06 schreef TeringHenkie het volgende:
[..]
Als de markt efficiënt zou zijn, dan zouden de koersen alle kanten op schieten, of juist helemaal niks doen.
The End Times are wild
quote:Op dinsdag 23 juni 2009 00:08 schreef SeLang het volgende:
[..]
Start met ¤100.000
1% winst per dag
~250 beursdagen in een jaar
= ¤ 1,2 miljoen na 1 jaar
= ¤ 14,4 miljoen na 2 jaar
= ¤ 174 miljoen na 3 jaar
= ¤ 2,1 miljard na 4 jaar
= ¤ 25 miljard na 5 jaar
= ¤ 303 miljard na 6 jaar
= ¤ 3,7 biljoen na 7 jaar
= ¤ 44 biljoen na 8 jaar
Oftewel, met 1% winst per dag ben ja na iets meer dan 5 jaar rijker dan Bill gates.
Na slechts 8 jaar verdien je het complete GDP van de hele wereld.
Hou dit in je achterhoofd als er weer eens een goeroe op een of andere vage internetsite beweert consistent winst te maken
In een efficiënte markt is toch alle kennis al in de koersen verwerkt? Als dit zo is, zou iedereen na elke stijging weer short gaan/winst nemen, en vice versa. Je weet immers dat handelen op nieuws zelf geen zin heeft. Het is iig knap ingewikkeld. Koersen zouden dus niet veel doen.quote:Op dinsdag 23 juni 2009 00:09 schreef LXIV het volgende:
[..]
Wat wordt volgens jou onder een efficiente markt verstaan?
De markt is niet efficiënt, dat zou namelijk betekenen dat er perfecte informatie vergaring bestaat (en dat dus de kosten voor informatievergaring nul zijn) en dat alle actoren er ook in slagen die informatie juist te interpreteren zodat er nooit arbitrage mogelijkheden ontstaan. Wel kan er in specifieke gevallen over een langere periode een situatie ontstaan waarin de markt zich gedraagt alsof zij efficiënt is.quote:Op maandag 22 juni 2009 23:55 schreef LXIV het volgende:
De markt is efficiënt.
De markt is niet efficiënt, en daardoor ook niet voorspelbaar.
Toch weet ik met meer dan 50% zeker dat ING binnen een maand hoger dan 7 euro gaat noteren. Als iedereen dat zou denken zou ING meteen omhoog schieten, en toch gebeurt het niet. Beleggen is eigenlijk altijd een beslissing nemen tegen de stroom in, maar dat hoeft ook weer niet persé, omdat de aandelenbeurs _geen_ zero-sum game is. De optiebeurs wel. Zolang de aandelenbeurs geen zero-sum game is heeft het zin om aandelen te blijven kopen. Behalve als economie niet zou groeien. Dan is er namelijk geen geld meer om hogere waarde te geven aan diezelfde aandelen.
Toch weet ik met meer dan 50% zeker dat ING binnen een maand hoger dan 7 euro gaat noteren. Als iedereen dat zou denken zou ING meteen omhoog schieten, en toch gebeurt het niet. Beleggen is eigenlijk altijd een beslissing nemen tegen de stroom in, maar dat hoeft ook weer niet persé, omdat de aandelenbeurs _geen_ zero-sum game is. De optiebeurs wel. Zolang de aandelenbeurs geen zero-sum game is heeft het zin om aandelen te blijven kopen. Behalve als economie niet zou groeien. Dan is er namelijk geen geld meer om hogere waarde te geven aan diezelfde aandelen.
Pfff, dat vind ik een wel erg snelle conclusie. Er moet toch uiteindelijk een fysische grond zijn waarop ook menselijk gedrag valt terug te leiden, de wetenschap is nog lang niet zo veer maar dat maakt de markt nog niet onvoorspelbaar.quote:Op dinsdag 23 juni 2009 00:47 schreef TeringHenkie het volgende:
De markt is niet efficiënt, en daardoor ook niet voorspelbaar.
De markt is behoorlijk efficient in die zin dat er nauwelijks arbitragemogelijkheden zijn waaraan kan worden verdiend. Dit is o.a. te zien aan het feit dat aandelen met een hoge winstgroei als groep geen betere belegging zijn dan aandelen met een lage winstgroei en het feit dat een belegging in emerging markets gemiddeld geen hoger rendement oplevert dan een belegging in ontwikkelde markten.
Aan de andere kant is de markt niet erg efficient in de zin dat alle informatie op een correcte manier in koersen zou zijn verwerkt en aandelen aandelen altijd naar fair value geprijsd zouden zijn.
Aan de andere kant is de markt niet erg efficient in de zin dat alle informatie op een correcte manier in koersen zou zijn verwerkt en aandelen aandelen altijd naar fair value geprijsd zouden zijn.
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Je zou kunnen zeggen dat een belegging in aandelen een zero-sum game is ten opzichte van een Buy&Hold belegging in de totale markt (te benaderen door een kapitaalgewogen index). Als groep kunnen beleggers immers de markt niet verslaan (zij zijn zelf de markt). Dus proberen slim te zijn en een outperformance proberen te halen door aandelen te selecteren en te kopen/ verkopen is een zero-sum game.quote:Op dinsdag 23 juni 2009 00:47 schreef TeringHenkie het volgende:
omdat de aandelenbeurs _geen_ zero-sum game is.
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Het niet efficient vergaren van informatie door spelers in de markt kan juist een verschil van informatiepositie opleveren, en daar kunnen dus ook weer arbitragemogelijkheden uit ontstaan (voor degene die wel veel informatie hebben, bijvoorbeeld voorkennis) die echter niet goed zichtbaar zijn, maar er wel zijn. Arbitragemogelijkheden als gevolg van informatie die wijdverbreid beschikbaar is, bijvoorbeeld de koers van eenzelfde aandeel op verschillende beurzen, komen inderdaad weinig voor.quote:Op dinsdag 23 juni 2009 01:55 schreef SeLang het volgende:
Aan de andere kant is de markt niet erg efficient in de zin dat alle informatie op een correcte manier in koersen zou zijn verwerkt en aandelen aandelen altijd naar fair value geprijsd zouden zijn.
Hehe, eindelijk geen gezeur meer om TA 
. Deze discussie staat me mer aan. Bolkesteijn kaart een goed punt aan. Het gat tussen het wel of niet hebben van informatie omtrent een koers. Als je een beetje handig bent, kun je van dat principe veel meer profijt trekken dan 1% rendement per dag. De vraag of het allemaal ethisch en volgens de regeltjes gaat, laat ik even achterwege .
. Deze discussie staat me mer aan. Bolkesteijn kaart een goed punt aan. Het gat tussen het wel of niet hebben van informatie omtrent een koers. Als je een beetje handig bent, kun je van dat principe veel meer profijt trekken dan 1% rendement per dag. De vraag of het allemaal ethisch en volgens de regeltjes gaat, laat ik even achterwege .
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=yIl_jGh-LWE" target="_blank" rel="nofollow">Afleidingsmanoeuvre</a>
we kiezen nog geen richting. Ik aas wat op de 245 Long eigenlijk
"Vanity, definitely my favorite sin. . . ."
Niet dus: De Beursvloer #97 I Rob banks because thats where the $$$ isquote:Op dinsdag 23 juni 2009 08:59 schreef Falco het volgende:
Als je een beetje handig bent, kun je van dat principe veel meer profijt trekken dan 1% rendement per dag.
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Ja, dat bedoel ik dus ookquote:Op dinsdag 23 juni 2009 02:14 schreef Bolkesteijn het volgende:
Het niet efficient vergaren van informatie door spelers in de markt kan juist een verschil van informatiepositie opleveren, en daar kunnen dus ook weer arbitragemogelijkheden uit ontstaan (voor degene die wel veel informatie hebben, bijvoorbeeld voorkennis) die echter niet goed zichtbaar zijn, maar er wel zijn.
Dat, maar ook koerspatronen met een voorspellende waarde (zoals in TA) zijn een arbitragemogelijkheid. Als ze zouden bestaan.quote:Arbitragemogelijkheden als gevolg van informatie die wijdverbreid beschikbaar is, bijvoorbeeld de koers van eenzelfde aandeel op verschillende beurzen, komen inderdaad weinig voor.
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
