WGR Werk, Geldzaken, Recht en de Beurs
Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, (handelen op) de beurs, hypotheken, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus.
Flinterdun volume, zegt niks dus.quote:Op woensdag 3 juni 2009 18:20 schreef One_conundrum het volgende:
MT gaat nu ook in de US down. In hoeverre heeft dit verband met de nederlandse notering? of andersom ?
Als ze maar genoeg dollars bij bljiven drukken dan wordt die kans steeds groter...quote:
"People that use Fiat currency as a store of value.
There is a name for it:
We call them Poor"
There is a name for it:
We call them Poor"
Zo'n vaart zal dat niet lopen. Ze kunnen immers niet geld blijven printen, voordat de beurs die hoogte bereikt zal het eerst weer keihard naar beneden gaan.quote:Op woensdag 3 juni 2009 20:49 schreef capricia het volgende:
[..]
Als ze maar genoeg dollars bij bljiven drukken dan wordt die kans steeds groter...
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
gast.. serieusquote:Op woensdag 3 juni 2009 21:26 schreef janvks het volgende:
Technische analyse zegt kans op rally vandaag!God heeft gesproken!
x
Hehe,quote:
sja. Iemand moet er op vertrouwen 
Over geld en moestuinen gesproken
Altijd leuk om te knutselen om de meest knotsgekke strategien in elkaar te zetten die nergens op slaan en soms komt er wel eens wat onverwachts uit
Overigens is meerendeels de rente die je uit je profitable trades trekt. Efficiency is beneden zee level, en je doet een paar trades per jaar, over een periode van 104 jaar, again de Dow Jones. Dit was meer een sort off speculatie strategie op de booming sectoren op elke bull market
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Overigens heb ik m'n vorige strategie weer wat aan de praat kunnen krijgen. Kan ik weer verder voor m'n eigen school onderzoek. Het was de strategie op de Dow Jones van 1897 tot eind van bear market rond 2003/04 deze keer. Om de ruis van de afgelopen 4 jaar niet mee te nemen.
Een strategie op basis van de Dow jones gericht op alleen technische trend indicatoren.
Uitgaande van een 200 daags EMA die als rode draad geld voor een long term trend.
De buy en sell factoren worden afgezet op 3 factoren.
1. Als +DI over -DI heen gaat en ADXR (average directional movement index rating) > 25 staat is het een vast stelling van een long term trend en wordt er gekocht. Andersom een sell.
2. De Aroon Indicator. Wanneer de Aroon up de Aroon down doorkruist wordt er een buy order gegenereerd. En andersom uiteraard ook.
3. De 3e trend indicator, de MACD. Crosst hij door signaal lijn wordt er een koop order afgeschreven, gaat hij er weer doorheen beneden komt er een verkoop order.
Afgaan op een margin of 5% en comissions costs van 20 dollar per trade. Te beginnen met 10.000$. Deze strategie gaat zowel short als long. En nooit meer dan 10 posities op het zelfde moment. Voor de perfomance, zie hier onder. Hij doet het beter dan B&H, maar echt niet veel beter.
Overigens is een Annualized return iets anders dan een Annual! return, dat is de gemiddelde stijging. Ook al zul je in veel boeken vinden dat het exact hetzelfde is. Ik moet jammelijk uitgaan van de verschillen tussen de 2 definities : -(
De portefeuille heeft op z'n laagst gestaan vrij direct na het begin dat je start. En zoals je ziet neemt je portfolio vrij grote bedragen aan.
Gezien de aard van de grafiek lijkt het op een opeenstapeling van rente trekken, dat valt nog wel ietwat mee.
Je ziet hier niet in af dat hij in de eerste 30 / 40 jaar erg veel moeite heeft om uberhaupt om hoog te komen. Blijkbaar hebben de 3 indicatoren die ik gebruik nogal erg last van volatility waardoor de orders vaker getriggerd worden na de 60iger jaren.
Alleen kan het meerendeel van de trades regelrecht naar de schroothoop. Het ineffiency gehalte per trade licht echt verschrikkelijk hoog. Wat wel opvallend is dat het gemiddelde verlies per trade vrij laag ligt alleen nog wel steeds vrij significant hoog. Als ik deze grafiek over de laatste 40 jaar laat tekenen, gaat hij gemiddeld qua efficiency dan ook flink omhoog.
[ Bericht 0% gewijzigd door sitting_elfling op 03-06-2009 22:59:28 ]
Een strategie op basis van de Dow jones gericht op alleen technische trend indicatoren.
Uitgaande van een 200 daags EMA die als rode draad geld voor een long term trend.
De buy en sell factoren worden afgezet op 3 factoren.
1. Als +DI over -DI heen gaat en ADXR (average directional movement index rating) > 25 staat is het een vast stelling van een long term trend en wordt er gekocht. Andersom een sell.
2. De Aroon Indicator. Wanneer de Aroon up de Aroon down doorkruist wordt er een buy order gegenereerd. En andersom uiteraard ook.
3. De 3e trend indicator, de MACD. Crosst hij door signaal lijn wordt er een koop order afgeschreven, gaat hij er weer doorheen beneden komt er een verkoop order.
Afgaan op een margin of 5% en comissions costs van 20 dollar per trade. Te beginnen met 10.000$. Deze strategie gaat zowel short als long. En nooit meer dan 10 posities op het zelfde moment. Voor de perfomance, zie hier onder. Hij doet het beter dan B&H, maar echt niet veel beter.
Overigens is een Annualized return iets anders dan een Annual! return, dat is de gemiddelde stijging. Ook al zul je in veel boeken vinden dat het exact hetzelfde is. Ik moet jammelijk uitgaan van de verschillen tussen de 2 definities : -(
De portefeuille heeft op z'n laagst gestaan vrij direct na het begin dat je start. En zoals je ziet neemt je portfolio vrij grote bedragen aan.
Gezien de aard van de grafiek lijkt het op een opeenstapeling van rente trekken, dat valt nog wel ietwat mee.
Je ziet hier niet in af dat hij in de eerste 30 / 40 jaar erg veel moeite heeft om uberhaupt om hoog te komen. Blijkbaar hebben de 3 indicatoren die ik gebruik nogal erg last van volatility waardoor de orders vaker getriggerd worden na de 60iger jaren.
Alleen kan het meerendeel van de trades regelrecht naar de schroothoop. Het ineffiency gehalte per trade licht echt verschrikkelijk hoog. Wat wel opvallend is dat het gemiddelde verlies per trade vrij laag ligt alleen nog wel steeds vrij significant hoog. Als ik deze grafiek over de laatste 40 jaar laat tekenen, gaat hij gemiddeld qua efficiency dan ook flink omhoog.
[ Bericht 0% gewijzigd door sitting_elfling op 03-06-2009 22:59:28 ]
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Even kleine opmerking, kan je niet beter een logaritmische schaal gebruiken voor de een na laatste grafiek? Dan ontstaat er een wat gelijkmatiger beeld, en kun je ook makkelijker zien wanneer waarden verdubbeld zijn.
Zo gemakkelijk gaat dat niet in Prutserstockquote:Op woensdag 3 juni 2009 22:44 schreef Bolkesteijn het volgende:
Even kleine opmerking, kan je niet beter een logaritmische schaal gebruiken voor de een na laatste grafiek? Dan ontstaat er een wat gelijkmatiger beeld, en kun je ook makkelijker zien wanneer waarden verdubbeld zijn.
maar ik zal het zo ff proberen.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Nouja ik gebruik het ook dagelijks met price action en pit info kom je al een heel eindquote:Op woensdag 3 juni 2009 21:55 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Hehe,
Over geld en moestuinen gesproken
Altijd leuk om te knutselen om de meest knotsgekke strategien in elkaar te zetten die nergens op slaan en soms komt er wel eens wat onverwachts uit
[ afbeelding ]
Overigens is meerendeels de rente die je uit je profitable trades trekt. Efficiency is beneden zee level, en je doet een paar trades per jaar, over een periode van 104 jaar, again de Dow Jones. Dit was meer een sort off speculatie strategie op de booming sectoren op elke bull market
.Maar laat janvks nou eens van te voren iets beweren over TA en toekomstige richting.. in plaats alleen maar lovende woorden achteraf te schrijven. Ben benieuwd!
x
Hoe vind je het programma? Na weken van knutselen vind ik het driewerf ruk, zal dan ook spoedig overstappen naar Ninjatrader, het is puur dat school het wat beter accepteert omdat ze Metastock wel kennen en van Ninjatrader nog nooit hebben gehoord. Helemaal nobody van het hele departement bij ons!quote:Op donderdag 4 juni 2009 00:34 schreef richbitch het volgende:
[..]
Nouja ik gebruik het ook dagelijks met price action en pit info kom je al een heel eind
Maar laat janvks nou eens van te voren iets beweren over TA en toekomstige richting.. in plaats alleen maar lovende woorden achteraf te schrijven. Ben benieuwd!
Metastock heeft niet bepaald veel eigen keus wat betreft eigen formules toepassen qua codes. Erg gelimiteerd. En als er ergens een stukje code niet werkt, wordt dat niet aangegeven waar het fout gaat, het zegt puur alleen dat het niet werkt, waar ik dus geen flikker aan heb
Ik denk dat het dan ook meer oplevert om 1 maand Bloomberg te gebruiken, dan een licensie te kopen voor Metastock. Hoor zelf ook weinig positieve verhalen over Metastock, except dat het erg gebruikersvriendelijk is. Welke tools gebruk je nog meer ?
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Dude, probeer iig serieus over te komen. Het feit dat je een grafiekje laat zien met een lijntje die de .382 extensie aangeeft van fibonacci en z'n vriendjes wil nog niet zeggen dat dat ook een significant koop moment is.quote:Op donderdag 4 juni 2009 01:29 schreef janvks het volgende:
[ afbeelding ]
WOW Technische analyse is wonderbaarlijk!
Maarja, tis al weer vroeg vandaag, ik hap waarschijnlijk te veel
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Waar haal jij je ticken vandaan?quote:Op donderdag 4 juni 2009 00:49 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Hoe vind je het programma? Na weken van knutselen vind ik het driewerf ruk, zal dan ook spoedig overstappen naar Ninjatrader, het is puur dat school het wat beter accepteert omdat ze Metastock wel kennen en van Ninjatrader nog nooit hebben gehoord. Helemaal nobody van het hele departement bij ons!
Metastock heeft niet bepaald veel eigen keus wat betreft eigen formules toepassen qua codes. Erg gelimiteerd. En als er ergens een stukje code niet werkt, wordt dat niet aangegeven waar het fout gaat, het zegt puur alleen dat het niet werkt, waar ik dus geen flikker aan heb
Ik gratis van Binckbank, maar veel tradingprogramma's kennen dat nu juist weer niet...
"People that use Fiat currency as a store of value.
There is a name for it:
We call them Poor"
There is a name for it:
We call them Poor"
Kan je ook niet veel met Excel? Ik ben er redelijk handig in (tenminste medestudenten vragen mij vaak om uitleg over Excelquote:Op donderdag 4 juni 2009 00:49 schreef sitting_elfling het volgende:
Welke tools gebruk je nog meer?
) en ik ben nog steeds niet tegen de limieten van Excel opgelopen. Ik werk dan wel alleen met echte macro/micro-economische modellen maar ik vermoed dat de handelsstrategieen die jij wil onderzoeken niet heel veel anders in elkaar zitten. Verder vind ik Excel, zeker in combinatie met Maple ofzo, erg leerzaam werken omdat je alles zelf voor elkaar moet krijgen.
@SE
Voor de test die jij doet blijven de resultaten moeilijk te interpreteren doordat je een index hebt die met een heel klein getal begint en na 100 jaar met een heel groot getal eindigt. Daarom zegt informatie als average trade, average profit, max drawdown etc weinig in dollars. In dit geval kun je beter kijken naar percentages winst ten opzichte van principal. Dan kun je tenminste trades vergelijken tussen vroeger en nu.
Over kortere termijn waarbij het instrument waarop je test niet al te veel in waarde verandert (bijvoorbeeld 2 jaar intraday 5 minuten bars ofzo) is het vaak wel handiger om gewoon naar dollars te kijken of nog handiger: ticks. Je weet namelijk wel ongeveer hoeveel ticks spread/ slippage/ kosten je hebt.
Anyway, de makkelijkste methode is altijd om gewoon naar de equitycurve te kijken. Dan zie je in één oogopslag of winsten consistent is en wat je drawdown is ten opzichte van de helling van de curve. (die ratio geeft een goede maat voor de winstgevendheid van je systeem ten opzicht van het risico). In jouw geval zie je niets aan een equitycurve met lineaire schaal, dus je moet een logarithmische schaal gebruiken. De equitycurve wordt dan ongeveer een rechte lijn. Dan kun je heel makkelijk het systeem met B&H vergelijken.
Waarschijnlijk kan MS de trades wel exporteren naar excel dus dan kun je excel gebruiken om logarithmische curves te tekenen. Je kunt ook gewoon alles in excel doen. Jouw strategie is erg eenvoudig en makkelijk in excel te implementeren.
Zelf heb ik alleen ervaring met MS van meer dan 10 jaar geleden, en dat was inderdaad erg beperkt met systemen bouwen. Het is vooral een goed gebruikersvriendelijk pakket voor charting, al zijn backtestjes met eenvoudige indicatoren ook snel gefixed. Tradestation is heel lang zo'n beetje de industriestandaard geweest en daar heb ikzelf aardig complexe dingen mee gebouwd, maar dat wordt nu niet meer ondersteund. NinjaTrader is bijna onbeperkt met wat je aan systemen kunt implementeren omdat het gewoon een extensie is op C#. Maar out of the box heeft ook dat z'n beperkingen. Zo kan Ninjatrader geen grafieken met log schaal tekenen (ik heb al een request ingediend en dat komt in versie 7, zeggen ze). Wat ikzelf dus meestal doe is half Ninjatrader en half excel. Ik doe de complexe dingen in Ninjatrader en schrijf data naar een file die ik vervolgens naar excel stuur. Maar ja, dat duurt wel even voordat je dat allemaal hebt uitgezocht. Ik zou eerst kijken of je met MS (al dan niet na exporteren naar excel) gewoon een logarithmische equitycurve kunt krijgen.
Voor de test die jij doet blijven de resultaten moeilijk te interpreteren doordat je een index hebt die met een heel klein getal begint en na 100 jaar met een heel groot getal eindigt. Daarom zegt informatie als average trade, average profit, max drawdown etc weinig in dollars. In dit geval kun je beter kijken naar percentages winst ten opzichte van principal. Dan kun je tenminste trades vergelijken tussen vroeger en nu.
Over kortere termijn waarbij het instrument waarop je test niet al te veel in waarde verandert (bijvoorbeeld 2 jaar intraday 5 minuten bars ofzo) is het vaak wel handiger om gewoon naar dollars te kijken of nog handiger: ticks. Je weet namelijk wel ongeveer hoeveel ticks spread/ slippage/ kosten je hebt.
Anyway, de makkelijkste methode is altijd om gewoon naar de equitycurve te kijken. Dan zie je in één oogopslag of winsten consistent is en wat je drawdown is ten opzichte van de helling van de curve. (die ratio geeft een goede maat voor de winstgevendheid van je systeem ten opzicht van het risico). In jouw geval zie je niets aan een equitycurve met lineaire schaal, dus je moet een logarithmische schaal gebruiken. De equitycurve wordt dan ongeveer een rechte lijn. Dan kun je heel makkelijk het systeem met B&H vergelijken.
Waarschijnlijk kan MS de trades wel exporteren naar excel dus dan kun je excel gebruiken om logarithmische curves te tekenen. Je kunt ook gewoon alles in excel doen. Jouw strategie is erg eenvoudig en makkelijk in excel te implementeren.
Zelf heb ik alleen ervaring met MS van meer dan 10 jaar geleden, en dat was inderdaad erg beperkt met systemen bouwen. Het is vooral een goed gebruikersvriendelijk pakket voor charting, al zijn backtestjes met eenvoudige indicatoren ook snel gefixed. Tradestation is heel lang zo'n beetje de industriestandaard geweest en daar heb ikzelf aardig complexe dingen mee gebouwd, maar dat wordt nu niet meer ondersteund. NinjaTrader is bijna onbeperkt met wat je aan systemen kunt implementeren omdat het gewoon een extensie is op C#. Maar out of the box heeft ook dat z'n beperkingen. Zo kan Ninjatrader geen grafieken met log schaal tekenen
(ik heb al een request ingediend en dat komt in versie 7, zeggen ze). Wat ikzelf dus meestal doe is half Ninjatrader en half excel. Ik doe de complexe dingen in Ninjatrader en schrijf data naar een file die ik vervolgens naar excel stuur. Maar ja, dat duurt wel even voordat je dat allemaal hebt uitgezocht. Ik zou eerst kijken of je met MS (al dan niet na exporteren naar excel) gewoon een logarithmische equitycurve kunt krijgen.
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Voor meerjarige backtests op EOD data gebruik ik meestal gewoon de gratis Yahoo data. Intraday futures etc komt van Interactive brokers. Dat interfaced direct met NinjaTrader in realtime. Andere data koop ik bij een databank. Ik heb weleens ~20 jaar commodities futures data gekocht voor een backtest en ook historische EUR/USD tickdata.quote:Op donderdag 4 juni 2009 01:56 schreef capricia het volgende:
[..]
Waar haal jij je ticken vandaan?
Ik gratis van Binckbank, maar veel tradingprogramma's kennen dat nu juist weer niet...
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
vet !!!
wat bedoel je sitting-elfling?quote:Op donderdag 4 juni 2009 01:36 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Dude, probeer iig serieus over te komen. Het feit dat je een grafiekje laat zien met een lijntje die de .382 extensie aangeeft van fibonacci en z'n vriendjes wil nog niet zeggen dat dat ook een significant koop moment is.
Maarja, tis al weer vroeg vandaag, ik hap waarschijnlijk te veel
SE, Leuk zo'n technische analyse over langere periode, maar als over de gehel periode een trade steeds 20 dollar koste geeft dat mijns inziens geen reel beeld meer.
geo driehoek paktquote:Op donderdag 4 juni 2009 13:03 schreef Bolkesteijn het volgende:
[..]
Dat TA onzin is en geen voorspellende waarde heeft. Je hebt een gelukstreffer geraakt.
quote:Op donderdag 4 juni 2009 13:04 schreef RvLaak het volgende:
geo driehoek pakt
Doet me denken aan die documentaire met die huisvrouw die ook helemaal gek was van TA.
Kun je je zelf ff quoten? kan het niet terug vinden.quote:Op donderdag 4 juni 2009 01:29 schreef janvks het volgende:
[ afbeelding ]
WOW Technische analyse is wonderbaarlijk!
Mja jammer dat je je eigen 'signalen' niet volgt
x
quote:Op donderdag 4 juni 2009 13:06 schreef Bolkesteijn het volgende:
[..]
, daar doelde ik dus ook op
Ik zie toch duidelijk een kop-schouder-patroon...quote:
"People that use Fiat currency as a store of value.
There is a name for it:
We call them Poor"
There is a name for it:
We call them Poor"
Die wil ik zien.quote:Op donderdag 4 juni 2009 13:06 schreef Bolkesteijn het volgende:
[..]
x
Doe nog tien van die voorspellingen, volg ze, en je hebt een margin callquote:Op donderdag 4 juni 2009 12:14 schreef janvks het volgende:
[ afbeelding ]
vet !!!
[..]
wat bedoel je sitting-elfling?
x
quote:Op donderdag 4 juni 2009 13:14 schreef capricia het volgende:
[..]
Ik zie toch duidelijk een kop-schouder-patroon...
En dat gezicht van haar aan het einde
, onbeschrijfelijk grappig
Is van Frans Bromet, denk dat jij het heel erg leuk zult vinden!quote:
"People that use Fiat currency as a store of value.
There is a name for it:
We call them Poor"
There is a name for it:
We call them Poor"
Ik heb natuurlijk het voordeel dat Bloomberg een soort databank is waar alles uit te trekken valt. Het probleem is dat Bloomberg niet geheel user-friendly is, en het veel tijd kost om uit te zoeken hoe je precies die data uit BB naar excel omzet, uiteraard in zo'n manier dat je er wat aan hebt. Of andersom, via excel data onttrekken uit BB zonder dat je de PC laat vastlopen anders kan hij de hoeveelheid data niet aan.quote:Op donderdag 4 juni 2009 01:56 schreef capricia het volgende:
[..]
Waar haal jij je ticken vandaan?
Ik gratis van Binckbank, maar veel tradingprogramma's kennen dat nu juist weer niet...
En dat is gebeurt als ik via excel, de history tool gebruik en dan de day-data ticker van goud wil toepassen heeft de pc daar na 1 minuut geen zin meer in Overigens is de Excel van BB wel echt kick ass aardig wat leuke extra's er tussen die je mogelijkheden weer flink vergroot. Excel en BB kun je dan ook niet los van elkaar zien eigenlijk Voor de rest gebruik ik Yahoo & de verscheidene trade programma's.
Ik zal vanavond even kijken of ik via MS m'n data zo goed mogelijk om kan zetten naar Excel om zo een grafiekje te plotten. Moet wel gezegd worden dat ik niet heel veel ervaring met excel, mede omdat dat niet erg veel bij ons wordt gebruikt. Oke, officieel moet je het wel veel gebruiken, we hadden daar dan ook speciale seminars voor, maar die waren altijd vrij laat op de dag, afijn je kent het welquote:Op donderdag 4 juni 2009 02:16 schreef Bolkesteijn het volgende:
[..]
Kan je ook niet veel met Excel? Ik ben er redelijk handig in (tenminste medestudenten vragen mij vaak om uitleg over Excel
Maar moet denk ik nog wel lukken om mijn data om te zetten in een chill grafiekje
Ik weet dat de formules die ik gebruik relatief simpel zijn, maar zou echt geen idee hebben hoe ik dat implementeer in Excel, simpele wiskunde formules lukt nog wel, maar mijn eigen strategie converten naar Excel. Nee dat wordt hem nog nietquote:Op donderdag 4 juni 2009 09:51 schreef SeLang het volgende:
@SE
Voor de test die jij doet blijven de resultaten moeilijk te interpreteren doordat je een index hebt die met een heel klein getal begint en na 100 jaar met een heel groot getal eindigt. Daarom zegt informatie als average trade, average profit, max drawdown etc weinig in dollars. In dit geval kun je beter kijken naar percentages winst ten opzichte van principal. Dan kun je tenminste trades vergelijken tussen vroeger en nu.
Anyway, de makkelijkste methode is altijd om gewoon naar de equitycurve te kijken. Dan zie je in één oogopslag of winsten consistent is en wat je drawdown is ten opzichte van de helling van de curve. (die ratio geeft een goede maat voor de winstgevendheid van je systeem ten opzicht van het risico). In jouw geval zie je niets aan een equitycurve met lineaire schaal, dus je moet een logarithmische schaal gebruiken. De equitycurve wordt dan ongeveer een rechte lijn. Dan kun je heel makkelijk het systeem met B&H vergelijken.
Waarschijnlijk kan MS de trades wel exporteren naar excel dus dan kun je excel gebruiken om logarithmische curves te tekenen. Je kunt ook gewoon alles in excel doen. Jouw strategie is erg eenvoudig en makkelijk in excel te implementeren.
Zelf heb ik alleen ervaring met MS van meer dan 10 jaar geleden, en dat was inderdaad erg beperkt met systemen bouwen. Het is vooral een goed gebruikersvriendelijk pakket voor charting, al zijn backtestjes met eenvoudige indicatoren ook snel gefixed. Tradestation is heel lang zo'n beetje de industriestandaard geweest en daar heb ikzelf aardig complexe dingen mee gebouwd, maar dat wordt nu niet meer ondersteund. NinjaTrader is bijna onbeperkt met wat je aan systemen kunt implementeren omdat het gewoon een extensie is op C#. Maar out of the box heeft ook dat z'n beperkingen. Zo kan Ninjatrader geen grafieken met log schaal tekenen
Ik kwam er trouwens net achter dat MS een speciaal programma heeft toegevoegd voor het converteren van bestanden naar MS van verscheidene extensies en vice versa. Dat converteren van mijn data naar excel moet zo gedaan zijn. Dan maar eens knutselen vanavond met Excel. En ben eigenlijk ook al wel zeker dat ik na MS op Ninjatrader afstap, heb daar gelukkig nog de hele zomer voor om dat een beetje onder de knie te krijgen voordat het volgende school jaar begint.Wat betreft de specificaties voor je strategie. Wat voor orders gebruik jij voor het kopen en verkopen in je strategie? Gewoon via market price? Of limit, stop-limit etc? Ik ga bijna altijd af op markt prijs omdat ik via een limiet of andere orders mijn totale hoeveelheid transacties drastisch verlaag, en dus m'n uiteindelijke winst in enige zin laat verdampen. Ik maak immers wel een average winst per trade. Terwijl ik in het echt nauwelijks gebruik maak van bestens order, zit eigenlijk altijd wel op een limiet/stop loss order.
En maak jij gebruik van strategic delays (bars) in je koop/verkoop orders? Ik zie wel dat ik de optie heb en als ik een delay toepas! merk ik dat m'n op jaarbasis ong. 1 trade extra doe, terwijl mijn average winst per trade flink naar beneden gaat. Wat is het nut van deze delays?
Ik ga vanavond wel weer even aan de knutsel met Excel en er zo'n log grafiekje uithalen, ik heb even gezocht op MS en log grafieken, maar daar kon ik alleen maar mensen vinden die exact dezelfde vraag als mij hebben, dat wordt excel dus
Het maakt voor het eind resultaat niet veel uit of ik nu een 10$ dollar per trade doe met 0.1% of 0.2% commissie kosten over het totaal bedrag wat je investeert. Commissie kosten blijven rond een tien-duizendtal zitten. En leuk is het inderdaadquote:Op donderdag 4 juni 2009 12:29 schreef Basp1 het volgende:
SE, Leuk zo'n technische analyse over langere periode, maar als over de gehel periode een trade steeds 20 dollar koste geeft dat mijns inziens geen reel beeld meer.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
jeetje ik neem aan dat dit je papertrade account is?quote:Op dinsdag 2 juni 2009 23:33 schreef sitting_elfling het volgende:
Fuckver! Kut programma'sAlles loopt knetterhard vast en kan op geen enkele manier m'n strategie weer boven water krijgen door weer eigen adjustments er in te verwerken. Nu mag ik weer opnieuw beginnen
Overigens wist ik het voor elkaar te kreigen om met die strategie 2.5 miljoen door de goot te strooien
[ afbeelding ]
En dan te bedenken dat ik op 1183$ zat qua laagste balans.
Mooi om te zien. Die Eric reageerde trouwens redelijk op het forum wat eraan vast hing. Daar werd hij onder andere uitgenodigd om deel te nemen aan het forum op beurs.nl.quote:Op donderdag 4 juni 2009 13:32 schreef NurKs het volgende:
Hier de directe link naar de uitzendingen:
http://info.omroep.nl/ncrv?nav=aftriFsHtGATmKnJybBlXlE
Maar Eric heeft het niet zo op fora. Een mooie qoute:
maar ik had al deze opmerking "Wat ik dan kom doen hebben we dan wel over , want volgens mij lopen jullie elkaar helemaal gek te maken daar , de 1 zegt call de andere put en heb dat geen invloed op je gedachten? ik zie dat niet als iets prettigs in ieder geval , ik en arnold zijn op een gegeven moment absoluut gestopt met msn om diezelfde reden. "
Jammer...had hem graag als beurscommentator hier op Fok gehad...!quote:Op donderdag 4 juni 2009 14:55 schreef Oizno het volgende:
[..]
Mooi om te zien. Die Eric reageerde trouwens redelijk op het forum wat eraan vast hing. Daar werd hij onder andere uitgenodigd om deel te nemen aan het forum op beurs.nl.
Maar Eric heeft het niet zo op fora. Een mooie qoute:
maar ik had al deze opmerking "Wat ik dan kom doen hebben we dan wel over , want volgens mij lopen jullie elkaar helemaal gek te maken daar , de 1 zegt call de andere put en heb dat geen invloed op je gedachten? ik zie dat niet als iets prettigs in ieder geval , ik en arnold zijn op een gegeven moment absoluut gestopt met msn om diezelfde reden. "
"People that use Fiat currency as a store of value.
There is a name for it:
We call them Poor"
There is a name for it:
We call them Poor"
Geweleding om zijn commentaar te lezen idd!
quote:erik aka baardmans 24-2-2009 - 19:03
ik weet ook alleen maar de grote lijnen , of we NU naar 200 en lager gaan gelijk of eerst nog wat herstellen weet ik ook niet , ik ben geen guru , ik weet alleen de hoofdtrend , en die is zwaar naar beneden (onder aex100)
, daarom had ik het in de documentaire als enigste over familie en vrienden helpen , omdat ik gewoon weet dat ze werkeloos en dakloos gaan worden , en uitkeringen gaan stoppen , dan denk je niet aan plat tvtje en gekke auto , en dan is het niet eens liefdadigheid van mij maar eigenbelang , dwz als iemaand dakloos wordt die je goed kent staat die aan je deur omdat ze bij je in willen trekken , dus zo een saint ben ik niet
, het wordt erger als jaren30 , en nee ik wordt niet emotioneel beinvloedt doordat elke dag beurs/econmomie in news is , ik heb dit paar jaar geleden al bedacht ... ruim voordat deze shit begon , het gebeurt nu enkelt in de praktijk , vroeger was zo als op voorkant krant of hoofdnews journaal beurs in news was ... dan was einde daling , nu is dat niet het geval , het news gaat van kwaad naarerger worden , met wat komen gaat vergeleken is wat we nu hebben nog a walk in the park
"People that use Fiat currency as a store of value.
There is a name for it:
We call them Poor"
There is a name for it:
We call them Poor"
Werkt deze link nog bij jullie?quote:Op donderdag 4 juni 2009 13:32 schreef NurKs het volgende:
Hier de directe link naar de uitzendingen:
http://info.omroep.nl/ncrv?nav=aftriFsHtGATmKnJybBlXlE
Ain't nothing to it but to do it.
Greece
Greece
De link werkt hier iig. niet.quote:
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
iets algemener dan;quote:Op woensdag 3 juni 2009 18:20 schreef One_conundrum het volgende:
MT gaat nu ook in de US down. In hoeverre heeft dit verband met de nederlandse notering? of andersom ?
In hoeverre heeft een US notering invloed (relatie effect etc) op de nederlandse notering of andersom?
"Vanity, definitely my favorite sin. . . ."
Wat bedoel je? Is gewoon hetzelfde...quote:Op donderdag 4 juni 2009 16:11 schreef One_conundrum het volgende:
[..]
iets algemener dan;
In hoeverre heeft een US notering invloed (relatie effect etc) op de nederlandse notering of andersom?
