WGR Werk, Geldzaken, Recht en de Beurs
Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, (handelen op) de beurs, hypotheken, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus.
Hij had natuurlijk ook groot gelijk, aandelen waren gewoon nog duur. Besides, de man heeft de meeste ervaring hier en heeft daar toch een leuk zakcentje mee weten te verdienen en werkt vanuit zijn eigen ervaring en is in die zin met 'eigen modellen' bezig. Iets wat men hier niet echt doet. Overigens kun je gerust SeLang zijn aandelen lijst in het andere topic er weer bijhalen, zoveel is er op zich niet veranderd en die aandelen worden nu wel erg aantrekkelijk. Maar als we door onze bodem kunnen gaan en als we dat kunnen blijven vasthouden, zal ik nog steeds geen aandelen kopen. Zolang alle signalen roepen negatieve trend! kijk ik wel uit met het kopen van aandelen. En als iemand me nu kan vertellen dat die signalen er wel zijn? Mag hij dat gerust hier even uitleggen.quote:Op woensdag 19 november 2008 17:51 schreef SjonLok het volgende:
[..]
Waarom ga jij eigenlijk niet short?
Je riep al een hele tijd geleden dat je niet in aandelen moest gaan, omdat ze duur waren/zijn en flink zouden gaan dalen. Erg goed, want dat is inderdaad gebeurt. Maar ondertussen had je ook nog wat geld kunnen verdienen, door met pak 'm beet 5% van je vermogen short te gaan op een index ofzo.
Waarom niet?
En vergeet niet dat er genoeg aandelen zijn geweest dat als je ze op de top van de internetbubble of eind 2000 had gekocht en ze had gehouden tot de laatste top van vorig jaar .. je zelfs nú nog verlies zou hebben.
Dus wees zorgvuldig in het uitzoeken van je aandelen, en ja .. ik blijf nog uit de financiele aandelen. Hoe verschrikkelijk stront goedkoop ze ook mogen wezen. Ik kan opzich wel begrijpen waarom SeLang geen turbo's zou willen gebruiken.
Overigens hoop ik op een doorbraak van de bodem en een nieuwe trend, anders kunnen we weer straks even een (mooie?) rally omhoog verwachten want de ruimte laat het toe.
[ Bericht 1% gewijzigd door sitting_elfling op 19-11-2008 18:31:28 ]
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Hmmm, wat is dit zinnetje nu eigenlijk waard. Eigenlijk zeg je niet meer dan "het kan omlaag, maar als dat niet gebeurt kan het ook omhoog".quote:Op woensdag 19 november 2008 18:25 schreef sitting_elfling het volgende:
Overigens hoop ik op een doorbraak van de bodem en een nieuwe trend, anders kunnen we weer straks even een (mooie?) rally omhoog verwachten want de ruimte laat het toe.
Niet om lullig te doen hoor.
Maar ik vind dat taaltje van technisch analysten altijd zo nietszeggend.
Tja, het zegt dat het niet 100% zeker is dat we naar beneden zullen donderen. Daarom wacht ik nog met m'n shorts.quote:Op woensdag 19 november 2008 18:31 schreef BabyBel4 het volgende:
Hmmm, wat is dit zinnetje nu eigenlijk waard. Eigenlijk zeg je niet meer dan "het kan omlaag, maar als dat niet gebeurt kan het ook omhoog".
Niet om lullig te doen hoor.
Overigens veert DJ telkens op nadat de 8000 grens even aantikt. PPT, at your service!
Handig.quote:Op woensdag 19 november 2008 18:31 schreef Hertog_Martin het volgende:
http://www.iex.nl/stocks/NLinNY.asp < is dit nieuw?
We gaan alsmaar down. En flink ook.
Maar moet toch keer ophouden met afketsen op 8000 lijkt mij.
Aan wie raakt het nog elke keer verkocht? zitten misschien mensen bij die elke keer winst pakken door op 8000 te kopen, 8400 te verkopen, 8000 weer te kopen etc... maar wie koopt er en behoud aandelen? ja PPT dan misschien..
Aan wie raakt het nog elke keer verkocht? zitten misschien mensen bij die elke keer winst pakken door op 8000 te kopen, 8400 te verkopen, 8000 weer te kopen etc... maar wie koopt er en behoud aandelen? ja PPT dan misschien..
ik ben geen technisch analist ook geen fundamentele overigens, ik heb gewoon een aantal methodes om statistisch te kijken hoe een markt 'kan' reageren en de kans van daling af te wegen met de kans van een stijging. Sja dat kun je ook zien als de ene dag kan het regenen en de andere dag is het mooi weer, maar je weet zelf ook wel dat de kans op mooi weer of shit weer niet op 50% ligt per dagquote:Op woensdag 19 november 2008 18:31 schreef BabyBel4 het volgende:
[..]
Hmmm, wat is dit zinnetje nu eigenlijk waard. Eigenlijk zeg je niet meer dan "het kan omlaag, maar als dat niet gebeurt kan het ook omhoog".
Niet om lullig te doen hoor.
Statistisch gezien ligt de kans in bepaalde periode's hoger, zo is het met beleggen ook. Er zijn altijd variabelen die onzekerheid met zich meebrengen, altijd!
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
S&P en NASDAQ tikten de 5% even aan, terwijl de DJ als een raket omhoog schiet. Je zou het bijna gaan denken...quote:Op woensdag 19 november 2008 18:39 schreef Hertog_Martin het volgende:
Maar moet toch keer ophouden met afketsen op 8000 lijkt mij.
Aan wie raakt het nog elke keer verkocht? zitten misschien mensen bij die elke keer winst pakken door op 8000 te kopen, 8400 te verkopen, 8000 weer te kopen etc... maar wie koopt er en behoud aandelen? ja PPT dan misschien..
Ja, maar zie je dan niet dat dat een enorme open deur is?quote:Op woensdag 19 november 2008 18:34 schreef At-EZ het volgende:
[..]
Tja, het zegt dat het niet 100% zeker is dat we naar beneden zullen donderen.
WTF op Hertog_Martin's link:
| 1 2 | Arcadis 6,47 13,55 7,08 +109,50% |
De discussie is niet privacy tegenover veiligheid maar vrijheid tegenover controle
Overzicht privacy-inperkende maatregelen/wetten/voorstellen
We don't stop playing because we grow old; we grow old because we stop playing. ― George Bernard Shaw
Overzicht privacy-inperkende maatregelen/wetten/voorstellen
We don't stop playing because we grow old; we grow old because we stop playing. ― George Bernard Shaw
Oké. Maar zoiets als "de ruimte laat het toe", waar haal je dat vandaan?quote:Op woensdag 19 november 2008 18:40 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
ik ben geen technisch analist ook geen fundamentele overigens, ik heb gewoon een aantal methodes om statistisch te kijken hoe een markt 'kan' reageren en de kans van daling af te wegen met de kans van een stijging. Sja dat kun je ook zien als de ene dag kan het regenen en de andere dag is het mooi weer, maar je weet zelf ook wel dat de kans op mooi weer of shit weer niet op 50% ligt per dag
Hij zei alleen maar dat ie hoopt dat dit keer het anders gaat dan vorige keren en we nu wel 'gewoon' door de 8000 gaan ipv ineens een onverklaarbare rally omhoog..quote:Op woensdag 19 november 2008 18:44 schreef BabyBel4 het volgende:
[..]
Ja, maar zie je dan niet dat dat een enorme open deur is?
Foutje, lijkt me... zou wel heel bizar zijn... maar het kan; zie volkswagen poosje terugquote:Op woensdag 19 november 2008 18:46 schreef Crazy Harry het volgende:
WTF op Hertog_Martin's link:
[ code verwijderd ]
Het goede nieuws houd niet over iig;
Housing starts fall to lowest-ever level in October
Building permits plunge 12% to 708,000, also a record
WASHINGTON (MarketWatch) -- The nation's home builders reduced their starts of new homes by 4.5% in October, driving new construction to the lowest level since just after World War II, U.S. data showed Wednesday.
Housing starts fall to lowest-ever level in October
Building permits plunge 12% to 708,000, also a record
WASHINGTON (MarketWatch) -- The nation's home builders reduced their starts of new homes by 4.5% in October, driving new construction to the lowest level since just after World War II, U.S. data showed Wednesday.
TL op Volkswagen destijds.quote:Op woensdag 19 november 2008 18:50 schreef Hertog_Martin het volgende:
Foutje, lijkt me... zou wel heel bizar zijn... maar het kan; zie volkswagen poosje terug
1000%
.
Oké, zit ook wat in, als je het zo brengt.quote:Op woensdag 19 november 2008 18:49 schreef Hertog_Martin het volgende:
[..]
Hij zei alleen maar dat ie hoopt dat dit keer het anders gaat dan vorige keren en we nu wel 'gewoon' door de 8000 gaan ipv ineens een onverklaarbare rally omhoog..
Ik geloof er in ieder geval niet veel van dat we nu ineens zonder problemen daar doorheen kunnen. Elke keer als we in de buurt komen krijgen we een steeds snellere daling tot rond de 7900 en dan vliegt het omhoog. Ook deze keer zal dat zo gebeuren denk ik.
En mensen die zeggen dat het PPT dat niet oneindig vol kan houden, wellicht, maar als ze elke keer een bepaalde hoeveelheid aankopen om een rally te veroorzaken en het dan de komende week in brokjes weer verkopen kunnen ze het lang volhouden denk ik. Wat overigens wel een keer kan gebeuren is dat de mensen die elke keer meekopen met het PPT (die moeten er echt zijn volgens mij) er de brui aan geven. Dan heeft het PPT wel een probleem...
En mensen die zeggen dat het PPT dat niet oneindig vol kan houden, wellicht, maar als ze elke keer een bepaalde hoeveelheid aankopen om een rally te veroorzaken en het dan de komende week in brokjes weer verkopen kunnen ze het lang volhouden denk ik. Wat overigens wel een keer kan gebeuren is dat de mensen die elke keer meekopen met het PPT (die moeten er echt zijn volgens mij) er de brui aan geven. Dan heeft het PPT wel een probleem...
"One man looks at a dying bird and thinks there's nothing but unanswered pain. That death's got the final word, it's laughing at him. Another man sees that same bird, feels the glory, feels something smiling through it."
denk dat het plunge proctection team vandaag of morgen wel weer in de markt stapt in america, alleen hoelang kunnen ze er mee doorgaan...
National Suicide: How Washington is Destroying the American Dream
quote:Op woensdag 19 november 2008 18:38 schreef At-EZ het volgende:
S&P en NASDAQ donderen in elkaar met bijna 4%. Maar Dow houdt ferm stand boven 8000. Typisch.
quote:Op woensdag 19 november 2008 18:12 schreef ItaloDancer het volgende:
Overigens: als je naar de samenstelling van de Dow kijkt, dan kan die ook echt niet meer door de helft...
Het zit vol met voedings/verzorgings/oliefondsen... die blijven altijd wel redelijk op peil. En gaan alleen maar zwaarder wegen. Die banksector weegt nauwelijks meer op de Dow (laat staan de auto's).
Het probleem is: er zijn niet veel crises geweest van deze omvang, dus hoeveel statistiek heb je?quote:Op woensdag 19 november 2008 18:17 schreef BabyBel4 het volgende:
[..]
True. Maar jij gaat altijd prat op data uit het verleden. Dan weet je toch ook ongeveer hoe zo'n koersval bij een grote crisis in het algemeen verloopt en hoeveel maanden het in beslag neemt?
Maar nu je het element tijd er zelf bijhaalt: de top in de S&P500 was in oktober 2007, dus net een jaar geleden. Kijk eens hoe lang de afstand van top naar bodem was in voorgaande grote crises... een bodem na al één jaar is absurd snel. Toegegeven, de daling was ook absurd snel. Maar als ik er vanuit ga dat dit inderdaad een crisis is die zich kan meten met de ~top3 van vorige eeuw, dan zijn ook de waarderingen nog steeds een stuk hoger
Ik doe niet aan gokken. Ik maak afgewogen beslissingen waarbij ik de statistiek duidelijk aan mijn kant heb. Daarbij is het essentieel dat ik al mijn kapitaal nog heb op het moment dat ik op hele lage koersen voor lange termijn koop, want daar zit de grote en betrekkelijk risicoloze winst.quote:Ik bedoel, een klein gokje, gebaseerd op common sense en over een langere periode, kun je toch wel nemen? Gewoon voor de fun en voor een nieuwe, grotere auto?
Met korte termijn speculaties ben ik ook bezig, en dat bestaat momenteel aan het ontwikkelen van een strategie dat een duidelijke aantoonbare 'edge' heeft op basis historische data. Dat nog valt helemaal niet mee, wat weer eens bevestigt hoe onvoorspelbaar de beurs eigenlijk is. Maar als het op papier al niet lukt, dan kun je rustig vergeten dat het in de praktijk wel gaat werken.
Overigens gaven eenvoudige populaire, maar niet-werkende strategieen zoals MACD en MA crossings de laatste maanden spectaculaire resultaten. Maar dat zijn abberaties in het lange termijn plaatje.
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
General Motors op -15%
-80% sinds 22 september
Citigroup ook op -15% en -70% sinds 1 oktober
[ Bericht 17% gewijzigd door Hertog_Martin op 19-11-2008 20:13:27 ]
-80% sinds 22 september
Citigroup ook op -15% en -70% sinds 1 oktober
[ Bericht 17% gewijzigd door Hertog_Martin op 19-11-2008 20:13:27 ]
Dat zou je hier eens op de universiteit moeten vertellen, je krijgt er direct langs van onze russische vrouwelijke professor die hier les in geeft, zij gaf zelfs een voorbeeld aan waarom ze een specifiek aandeel zou kopen op basis van de moving averages, en ging daar in de seminar mee verder. Uiteraard zijn die afgewogen beslissingen ook puur een leer proces, dat lijkt me namelijk een stuk moeilijker als je in opties handelt, wat je zelf vroeger ook deed.quote:Op woensdag 19 november 2008 19:36 schreef SeLang het volgende:
[..]
Het probleem is: er zijn niet veel crises geweest van deze omvang, dus hoeveel statistiek heb je?
Maar nu je het element tijd er zelf bijhaalt: de top in de S&P500 was in oktober 2007, dus net een jaar geleden. Kijk eens hoe lang de afstand van top naar bodem was in voorgaande grote crises... een bodem na al één jaar is absurd snel. Toegegeven, de daling was ook absurd snel. Maar als ik er vanuit ga dat dit inderdaad een crisis is die zich kan meten met de ~top3 van vorige eeuw, dan zijn ook de waarderingen nog steeds een stuk hoger
[..]
Ik doe niet aan gokken. Ik maak afgewogen beslissingen waarbij ik de statistiek duidelijk aan mijn kant heb. Daarbij is het essentieel dat ik al mijn kapitaal nog heb op het moment dat ik op hele lage koersen voor lange termijn koop, want daar zit de grote en betrekkelijk risicoloze winst.
Met korte termijn speculaties ben ik ook bezig, en dat bestaat momenteel aan het ontwikkelen van een strategie dat een duidelijke aantoonbare 'edge' heeft op basis historische data. Dat nog valt helemaal niet mee, wat weer eens bevestigt hoe onvoorspelbaar de beurs eigenlijk is. Maar als het op papier al niet lukt, dan kun je rustig vergeten dat het in de praktijk wel gaat werken.
Overigens gaven eenvoudige populaire, maar niet-werkende strategieen zoals MACD en MA crossings de laatste maanden spectaculaire resultaten. Maar dat zijn abberaties in het lange termijn plaatje.
Overigens wordt er hier relatief weinig over psychologie gesproken. Als men geen vertrouwen heeft in een bedrijf of sector, kan het nog zo goed zijn, een cent verdien je er niet mee. Daarom vind ik die 'bodems' ook relatief belangrijk, ook puur uit geschiedenis, omdat ze een soort van psychologische grens voorstellen.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Meest voorkomende psychologisch effect is nog self-fulfilling prophecy.
Als iedereen denkt van: als ie door de 8000 gaat, gaat ie ook door de 7000.... dan gaat dat idd gebeuren, alleen ze doen het toch echt zelf.
Als iedereen denkt van: als ie door de 8000 gaat, gaat ie ook door de 7000.... dan gaat dat idd gebeuren, alleen ze doen het toch echt zelf.
dow: 8171,23 -3,01%
nasdaq: 1421,45 -4,17%
Het kan bijna niet anders, dan dat 'ie onder de 8000 gaat. Misschien kan je het een beetje vergelijken met een klemmende deur, je duwt de hele tijd en als ie eenmaal opengaat, dan lig je meteen plat binnen!
[ Bericht 69% gewijzigd door Dave7 op 19-11-2008 20:30:35 ]
nasdaq: 1421,45 -4,17%
Het kan bijna niet anders, dan dat 'ie onder de 8000 gaat. Misschien kan je het een beetje vergelijken met een klemmende deur, je duwt de hele tijd en als ie eenmaal opengaat, dan lig je meteen plat binnen!
[ Bericht 69% gewijzigd door Dave7 op 19-11-2008 20:30:35 ]
Ik wil haar backtest resultaten dan weleens zienquote:Op woensdag 19 november 2008 20:14 schreef sitting_elfling het volgende:
Dat zou je hier eens op de universiteit moeten vertellen, je krijgt er direct langs van onze russische vrouwelijke professor die hier les in geeft, zij gaf zelfs een voorbeeld aan waarom ze een specifiek aandeel zou kopen op basis van de moving averages, en ging daar in de seminar mee verder.
Moving averages zijn zo'n strategie die je in alle boekjes vindt maar die domweg niet werkt, althans niet over een lange periode. In sterk trenderende markten (zoals nu) levert het geld op, maar in zijwaardse markten lever je die winst weer in. Helaas weet je van tevoren niet met wat voor een markt je te maken krijgt. Je kunt natuurlijk altijd naderhand voorbeeldjes eruit pikken waar het achteraf gezien had gewerkt, maar helaas accepteert mijn broker geen orders achteraf.
Doe zelf eens een backtest op de AEX of op de S&P500 en dan ga je het volgende zien: hoe trager je de MA maakt, deste beter gaat hij werken. Waarom? Simpel: omdat hij dan over gaat in een buy&hold strategie, en daarvan weten we al dat die op lange termijn werkt.
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Ik heb ooit eens alle historische koersen die tot mijn beschikking stonden van heel veel fondsen doorgerekend mbv een zelfgeschreven excell-programma.
Als D de koers op een bepaalde dag was dan maakte ik de formule
(D-20)*a1 + (D-19)*b1 + (D-18)*c1 ...... (D-1)*t1+ (D)*u1 = 0
Dan schoof ik de koers één dag op, dus D werd D + 1
(D-20)*a2 + (D-19)*b2 + (D-18)*c2 ...... (D-1)*t2 + (D)*u2 = 0
Uiteindelijk hield ik dan een hele matrix over van variabelen. Door vervolgens de diverse a, b, c's etc. zó te kiezen dat de onderlinge verschillen zo klein mogelijk waren kon ik dus algebraďsch vastleggen, door D nog één dag voorbij de huidige datum te schuiven wat de mogelijke koers (u.morgen) zou zijn.
Hierbij vond ik inderdaad een heel lichte correlatie, waarbij alles vóór D-5 alweer niet relevant was, maar die afwijking was te klein om boven de transactiekosten uit te komen. (Bij 2 dagen achtereen stijging was de kans op stijgen groter dan 50%) En als de volume's té groot werden dan beďnvloedde ik mijn eigen meting (Heisenberg effect).
Maar goed, er kunnen dus nog onuitgeputte edges zijn, wie weet. Maar mijn idee om alle data in een grote matrix te stoppen en die leeg te vegen werkte dus niet.
Overigens had ik toendertijd nog geen computer tot mijn beschikking die écht krachtig was. Misschien was het wel gaan werken bij een miljoen variabelen of meer, waarbij ook dingen als de temperatuur ofzo meegenomen werden. Toen kon ik dat nog niet doen.
Als D de koers op een bepaalde dag was dan maakte ik de formule
(D-20)*a1 + (D-19)*b1 + (D-18)*c1 ...... (D-1)*t1+ (D)*u1 = 0
Dan schoof ik de koers één dag op, dus D werd D + 1
(D-20)*a2 + (D-19)*b2 + (D-18)*c2 ...... (D-1)*t2 + (D)*u2 = 0
Uiteindelijk hield ik dan een hele matrix over van variabelen. Door vervolgens de diverse a, b, c's etc. zó te kiezen dat de onderlinge verschillen zo klein mogelijk waren kon ik dus algebraďsch vastleggen, door D nog één dag voorbij de huidige datum te schuiven wat de mogelijke koers (u.morgen) zou zijn.
Hierbij vond ik inderdaad een heel lichte correlatie, waarbij alles vóór D-5 alweer niet relevant was, maar die afwijking was te klein om boven de transactiekosten uit te komen. (Bij 2 dagen achtereen stijging was de kans op stijgen groter dan 50%) En als de volume's té groot werden dan beďnvloedde ik mijn eigen meting (Heisenberg effect).
Maar goed, er kunnen dus nog onuitgeputte edges zijn, wie weet. Maar mijn idee om alle data in een grote matrix te stoppen en die leeg te vegen werkte dus niet.
Overigens had ik toendertijd nog geen computer tot mijn beschikking die écht krachtig was. Misschien was het wel gaan werken bij een miljoen variabelen of meer, waarbij ook dingen als de temperatuur ofzo meegenomen werden. Toen kon ik dat nog niet doen.
The End Times are wild
Hoe doe ik een backtest? En kan ik daar een TS270 als basis voor gebruiken?.quote:Op woensdag 19 november 2008 20:26 schreef SeLang het volgende:
Ik wil haar backtest resultaten dan weleens zien
Moving averages zijn zo'n strategie die je in alle boekjes vindt maar die domweg niet werkt, althans niet over een lange periode. In sterk trenderende markten (zoals nu) levert het geld op, maar in zijwaardse markten lever je die winst weer in. Helaas weet je van tevoren niet met wat voor een markt je te maken krijgt. Je kunt natuurlijk altijd naderhand voorbeeldjes eruit pikken waar het achteraf gezien had gewerkt, maar helaas accepteert mijn broker geen orders achteraf.
Doe zelf eens een backtest op de AEX of op de S&P500 en dan ga je het volgende zien: hoe trager je de MA maakt, deste beter gaat hij werken. Waarom? Simpel: omdat hij dan over gaat in een buy&hold strategie, en daarvan weten we al dat die op lange termijn werkt.
nou ehhh gewoon op het internet drie keer klikken klaar hehquote:Op woensdag 19 november 2008 20:37 schreef At-EZ het volgende:
[..]
Hoe doe ik een backtest? En kan ik daar een TS270 als basis voor gebruiken?.
Dat is een pure curvefit, en dat gaat geen voorspellende waarde hebben. Je kunt dan een systeem maken dat perfect werkt op je historische data, maar op het moment dat je het in het heden gaat gebruiken dan valt het uit elkaar. Dit is DE grote valkuil bij de onwikkeling van een handelsstrategie.quote:Op woensdag 19 november 2008 20:34 schreef LXIV het volgende:
Ik heb ooit eens alle historische koersen die tot mijn beschikking stonden van heel veel fondsen doorgerekend mbv een zelfgeschreven excell-programma.
Als D de koers op een bepaalde dag was dan maakte ik de formule
(D-20)*a1 + (D-19)*b1 + (D-18)*c1 ...... (D-1)*t1+ (D)*u1 = 0
Dan schoof ik de koers één dag op, dus D werd D + 1
(D-20)*a2 + (D-19)*b2 + (D-18)*c2 ...... (D-1)*t2 + (D)*u2 = 0
Uiteindelijk hield ik dan een hele matrix over van variabelen. Door vervolgens de diverse a, b, c's etc. zó te kiezen dat de onderlinge verschillen zo klein mogelijk waren kon ik dus algebraďsch vastleggen, door D nog één dag voorbij de huidige datum te schuiven wat de mogelijke koers (u.morgen) zou zijn.
Een goed systeem is weinig afhankelijk van de waarde van specifieke parameters. Het eerste wat je doet als je denkt dat je iets hebt gevonden is ook het veranderen van de parameters en kijken of het systeem winstgevend blijft. Als de karaketeristieken sterk veranderen bij kleine variatie van parameters dan weet je dat het systeem niet robuust is en in de praktijk niet gaat werken.
Dit is wel weer herkenbaar. Ik heb ook gezien dat het 'geheugen' van de markt in die zin meestal kort is. En inderdaad vind je vaak wel een kleine 'edge' als je ideale transactie executie veronderstelt en geen transactiekosten, maar de transactiekosten en slippage helpen die 'edge' weer om zeep. Dit is overigens precies wat je zou verwachten in een efficiente markt.quote:Hierbij vond ik inderdaad een heel lichte correlatie, waarbij alles vóór D-5 alweer niet relevant was, maar die afwijking was te klein om boven de transactiekosten uit te komen. (Bij 2 dagen achtereen stijging was de kans op stijgen groter dan 50%) En als de volume's té groot werden dan beďnvloedde ik mijn eigen meting (Heisenberg effect).
Je moet een systeem niet teveel vrijheidsgraden geven want voor je het weet ben je weer aan het curve-fitten.quote:Maar goed, er kunnen dus nog onuitgeputte edges zijn, wie weet. Maar mijn idee om alle data in een grote matrix te stoppen en die leeg te vegen werkte dus niet.
Overigens had ik toendertijd nog geen computer tot mijn beschikking die écht krachtig was. Misschien was het wel gaan werken bij een miljoen variabelen of meer, waarbij ook dingen als de temperatuur ofzo meegenomen werden. Toen kon ik dat nog niet doen.
De manier waarop ik werk is meestal dat ik een entry conditie definieer en dan gewoon na een vaste x aantal bars mijn positie sluit zo kan ik zien of de entry beter is dan random. Vervolgens voeg ik een exit conditie toe. Als dat een intelligente exit conditie is dan zou ik betere resultaten moeten krijgen dan met die vaste exit. Vervolgens kun je evt een profittarget en stoploss toevoegen. Ik beoordeel het systeem aan de hand van de equitycurve, die zo monotoon mogelijk moet stijgen en zo weinig mogelijk inzakt.
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Ik zou in de eerste instantie gewoon data pakken van de onderliggende index/ commodity/ aandeel want daar is makkelijker aan te komen. Mocht je daarmee een winstgevende strategie vinden dan kun je kijken of die strategie winstgevend blijft als je de transactiekosten en spread van de turbo toevoegt. Daarnaast heb je nog de rente component van de turbo, maar aangezien jij naar hele korte termijn kijkt (paar dagen) zal dat niet zo'n grote factor zijn tov de spread en transactiekosten.quote:Op woensdag 19 november 2008 20:37 schreef At-EZ het volgende:
[..]
Hoe doe ik een backtest? En kan ik daar een TS270 als basis voor gebruiken?.
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Ze gaan het toch niet weer flikken he, dat hoerige PPT
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Gaat hard nu...
Citi -22%
Bank of America -12%
Morgan Stanley -15%
General Motors en Ford ook rond de -20%
Citi -22%
Bank of America -12%
Morgan Stanley -15%
General Motors en Ford ook rond de -20%
Dat heet dus curvefit? Die naam dekt de lading inderdaad wel. Maar goed, als een curvefit niet werkt dan is TA dus sowieso ook volslagen onzin, want een curvefit is feitelijk TA ontdaan van alle storende menselijke perceptie.quote:Op woensdag 19 november 2008 21:11 schreef SeLang het volgende:
[..]
Dat is een pure curvefit, en dat gaat geen voorspellende waarde hebben. Je kunt dan een systeem maken dat perfect werkt op je historische data, maar op het moment dat je het in het heden gaat gebruiken dan valt het uit elkaar. Dit is DE grote valkuil bij de onwikkeling van een handelsstrategie.
Een goed systeem is weinig afhankelijk van de waarde van specifieke parameters. Het eerste wat je doet als je denkt dat je iets hebt gevonden is ook het veranderen van de parameters en kijken of het systeem winstgevend blijft. Als de karaketeristieken sterk veranderen bij kleine variatie van parameters dan weet je dat het systeem niet robuust is en in de praktijk niet gaat werken.
[..]
Dit is wel weer herkenbaar. Ik heb ook gezien dat het 'geheugen' van de markt in die zin meestal kort is. En inderdaad vind je vaak wel een kleine 'edge' als je ideale transactie executie veronderstelt en geen transactiekosten, maar de transactiekosten en slippage helpen die 'edge' weer om zeep. Dit is overigens precies wat je zou verwachten in een efficiente markt.
[..]
Je moet een systeem niet teveel vrijheidsgraden geven want voor je het weet ben je weer aan het curve-fitten.
De manier waarop ik werk is meestal dat ik een entry conditie definieer en dan gewoon na een vaste x aantal bars mijn positie sluit zo kan ik zien of de entry beter is dan random. Vervolgens voeg ik een exit conditie toe. Als dat een intelligente exit conditie is dan zou ik betere resultaten moeten krijgen dan met die vaste exit. Vervolgens kun je evt een profittarget en stoploss toevoegen. Ik beoordeel het systeem aan de hand van de equitycurve, die zo monotoon mogelijk moet stijgen en zo weinig mogelijk inzakt.
Om het systeem te beoordelen kon ik natuurlijk iedere dag vooruitvoorspellen en vergelijken met de werkelijke waarde. Daar hoefde ik niet vooruit in de tijd voor te reizen. Zoals al gezegd: weinig voorspellende waarde.
Maar wat ik bedoelde met miljoenen parameters: wanneer je álles in je model zou stoppen, dan moet het natuurlijk mogelijk zijn koersen exact te voorspellen. Maar verschillende wiskundige modellen uit de chaos-theorie voorspellen eigenlijk al dat dit onmogelijk is. Zelfs de kleinste afwijking lijdt eventueel tot enorme schommelingen. Maar pas op de langere termijn.
Het systeem wat ik nog overwogen heb om te maken was er dus een waarbij werkelijk zoveel mogelijk (kwantificeerbare) parameters in werden gestopt. Dus wat dat betreft ook de temperatuur in de Bilt, alle mogelijke koersen die je verzamelen kunt, alle rentestanden, de neerslag in New York, het aantal te koop staande huizen op Funda, etc etc etc, misschien dat je dán wel wat significante data kunt verzamelen.
Want in je eigen analyse doe je niet zoveel anders, toch? En wanneer dit ook bij 5 miljoen parameters per dag niet werkt, dan is de markt dus werkelijk efficiënt en heeft analyseren geen enkele zin. Dan kun je idd net zo goed een gorilla gebruiken.
The End Times are wild
Nieuw >5 year low op de SP500
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
