Ja idd, de som van exp. verdeelde stochasten heeft een Gamma-verdeling.quote:Op zondag 10 juni 2007 14:52 schreef GlowMouse het volgende:
[..]
Die krijg je door de som van exponentieel verdeelde stochasten te nemen, niet door het product.Hmm wacht, dat was de gamma-verdeling. Krijg je geen gamma(365, 0.5) verdeling?
Ja, ik begrijp je goed, kansrekening is een abstracter geheel dan de andere vakken die je noemt. Desondanks kan het geen kwaad eens goed na te denken waar je nu eigenlijk mee aan het werk bent. Begin met de definitie van een stochast, wat dat eigenlijk voor een ding is, hoe het gedrag van zo'n stochast bepaald wordt door grootheden als z'n verwachtigswaarde, dichtheidsfunctie en verdelingsfunctie. Daarnaast heb je een aantal funcamentele regels waarmee je kansen kunt uitrekenen, zoals de P(gebeurtenis) = 1 - P(gebeurtenis vindt niet plaats) zoals in de vorige opgave. Als je je met deze grondbeginselen vertrouwd kunt maken, kun je van daaruit vrij makkelijk verder bouwen naar het oplossen van je opgaves.quote:Mja ik ben er zoals ik al eerder zei al maanden mee bezig, maar het ligt me totaal niet. Het is allemaal zo abstract e.d. Vakken als mechanica of analyse heb ik niet zo veel problemen mee, maar dit zie ik absoluut niet. En idd doe ik het nu door wat trucjes te leren, zodat ik bepaalde sommen op kan lossen. Niet de goede manier, dat besef ik ook, maar ik zie op dit moment niet een andere manier om het te halen.
Volgens mij gaat ie nu vol he?
quote:The joint probability density function (PDF) of the random
vector [x1, x2]T is given as fx1x2(x1, x2) = 1
10 (3x21
+
8x1x2) for 0 ≤ x1 ≤ 1, 0 ≤ x2 ≤ 2, and fx1x2 (x1, x2) = 0
for all other values of x1 and x2. The probability P(2x1 ≤ x2) equals
a) 11/20
b) 8/20
c) 9/20
d) 10/20
Klinkt idd heel logisch, alleen het vinden van die grenzen vind ik vrij moeilijk. Heb nu net zo'n beetje alle mogelijkheden geprobeerd, maar ik kom maar niet op die 9/20.quote:Op zondag 10 juni 2007 15:43 schreef GlowMouse het volgende:
In het univariate geval bereken je de kans door de dichtheid te integreren over het toegelaten gebied. Dat is in het bivariate geval precies hetzelfde, alleen heb je dan een dubbelintegraal. De grenzen van de binnenste integraal zul je hier af moeten laten hangen van de integrator van de buitenste integraal, maar dat is analyse en dat moet je lukken
Die dichtheidsfct staat een beetje onduidelijk in de quote, kun je die nog eens precies opschrijven, dan rekenen we het even uit.quote:Op zondag 10 juni 2007 15:58 schreef Schuifpui het volgende:
[..]
Klinkt idd heel logisch, alleen het vinden van die grenzen vind ik vrij moeilijk. Heb nu net zo'n beetje alle mogelijkheden geprobeerd, maar ik kom maar niet op die 9/20.![]()
sorry was me niet opgevallen, hij pakt de deelstrepen niet goed. Het moet dus zijn 1/10(3x12+8x1x2) Ik denk dat ik er met de uitleg van glowmouse nu wel uit kom.quote:Op zondag 10 juni 2007 16:04 schreef keesjeislief het volgende:
[..]
Die dichtheidsfct staat een beetje onduidelijk in de quote, kun je die nog eens precies opschrijven, dan rekenen we het even uit.
quote:Op zondag 10 juni 2007 16:09 schreef GlowMouse het volgende:
Als 2x1 ≤ x2 houd je een driehoek over met hoekpunten (0,0), (0,1) en (1,2).
Stel de binnenste integraal is naar x1, dan integreer je van 0 t/m x2/2. De buitenste integraal (naar x2) integreer je dan gewoon van 0 t/m 2.
Ok. Je kunt het ook als volgt bekijken: voor elke x1 moet je die x2 hebben die voldoen aan x2 >= 2x1. Dus je integreert over alle x1 tussen 0 en 1 en voor elke x1, over alle x2 die tussen 2x1 en 2 liggen. Dus je krijgt de dubbele integraal int_{0}^{1} int_{2x1}^{2} .... dx2 dx1, en als je die uitrekent kom je idd op 9/20.quote:Op zondag 10 juni 2007 16:15 schreef Schuifpui het volgende:
[..]
sorry was me niet opgevallen, hij pakt de deelstrepen niet goed. Het moet dus zijn 1/10(3x12+8x1x2) Ik denk dat ik er met de uitleg van glowmouse nu wel uit kom.![]()
Ik weet ongeveer hoe dit moet. De variance matrix bepaal je door (ATD-1A)-1 uit te rekenen. Het probleem zit hier in het opstellen van de A-matrix. Volgens mij moet het een 6 x 2 matrix worden, zodat:quote:By means of the Global Positioning System (GPS) the six
height differences hi, i = 1, . . . , 6, as shown in Fig. 2 are
observed. The heights of points 1, 2 and 3 are assumed
known, the heights of points 4 and 5 are unknown. The
observables are hi = hi + ei, whereby it may be assumed
that E(ei) = 0 and D(ei) = 2 cm2 for i = 1, . . . , 6, and
C(ei, ej) = 0 for i 6= j. The variance of the BLUE of h1
is then given as
a) 8/11 cm2
b) 0 cm2
c) 6/11 cm2
d) 2 cm2
De orde van x is een deler van de orde van de groep C_n. Uiteraard kan de orde dus niet 2 zijn en dusquote:Op dinsdag 12 juni 2007 12:49 schreef teletubbies het volgende:
Zij n een oneven getal, Dn de diëdergroep van orde 2n, en Cn de ondergroep
van Dn voortgebracht door een element van orde n. Voor x in Dn geven we met
f(x) het aantal elementen in de conjugatieklasse van x in Dn aan.
a. Bewijs: voor x in Cn verschillend van e geldt f(x) = 2.
Bij de uitwerking staat:
a Voor x in Cn en s Dn Cn geldt sxs-1 = x-1, en x commuteert met de elementen
van Cn. Omdat n oneven is geldt x != x-1 voor x != e: er is geen x in Cn van orde 2. Dus
f(x) = 2. (Alternatief: de normalisator van x bevat Cn maar is niet de hele groep, dus
index = 2 = f(x).)
Wat ik niet snap, heb ik eventjes onderstreept. Ik weet opeens niet het gegeven n is oneven te maken heeft met:
x != x-1 voor x != e..
:S kan iemand een uitleg geven?
Alvast bedankt..
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |