Ik voorspel ook dat deze crash niet groter is dan 20%.
[ Bericht 4% gewijzigd door greed_is_good op 17-05-2013 16:41:04 ]
zal wel meer dan 10 % worden ik denk een % of 45 ja echt 45 %...
Maar goed dat is dan weer een mooi moment om in te stappen
Ik voorspel trouwens ook dat je het goed hebt, want je hebt geen index gedefinieerdquote:Op vrijdag 17 mei 2013 16:01 schreef greed_is_good het volgende:
das ok, maar ik vind het leuk om dit 'for the record' te noteren.
Bericht is aagepast, Dow Jones als index toegevoegd.
Overigens zou dat vrij normaal zijn en geen crash..
Dat vertelden de theeblaadjes er niet bij.quote:
10% eraf? Op een dag? in een maand?
Simpel weg omdat de koersen ten opzichte van de daadwerkelijke economie steeds sneller lijken te bewegen. Maarja, ik las ook dat het consumenten vertrouwen hoger dan ooit was in Amerika.
Ik zit een beetje met het punt dat de economie nog steeds erg negatief is, en als de consument geen centjes gaat uitgeven zie je alleen maar financiele abracadabra in de boeken tot dat die hocus pocus ook niet meer werkt.
quote:Op vrijdag 17 mei 2013 16:24 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
Met hoeveel clones mag ik meedoen, TS?
Als het begint te corrigeren vallen de cijfers ook weer tegen dus dat versterkt zichzelf steeds.
Zo'n betrouwbare indicator is dat vertrouwenscijfer dus niet imo.
Ik had destijds voor mijn onderzoek de variabelen bekeken die het meest invloed hadden op de SP500 en de DJ30. Even opzoeken of ik dat nog kan vinden.quote:
Vaak hangt het consumentenvertrouwen weer samen met hoge beurskoersen dus dat verbaast me niets.
Als het begint te corrigeren vallen de cijfers ook weer tegen dus dat versterkt zichzelf steeds.
Zo'n betrouwbare indicator is dat vertrouwenscijfer dus niet imo.
[ Bericht 0% gewijzigd door sitting_elfling op 18-05-2013 14:29:01 ]
Bingo! Gevonden. (Wat een taalfouten overigensquote:
Vaak hangt het consumentenvertrouwen weer samen met hoge beurskoersen dus dat verbaast me niets.
Als het begint te corrigeren vallen de cijfers ook weer tegen dus dat versterkt zichzelf steeds.
Zo'n betrouwbare indicator is dat vertrouwenscijfer dus niet imo.
)
Hoe heb je de richting van invloed getoest? Granger causaliteit?quote:
[..]
Bingo! Gevonden.
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
De granger causaliteit is slechts een tool of iets relevante voorspellende waarde zou kunnen hebben. Qua richting ben ik of random gaan zitten, of alleen long, of alleen short.quote:
[..]
Hoe heb je de richting van invloed getoest? Granger causaliteit?
Ok, dan begrijp ik niet helemaal wat je heb onderzocht. Zou je willen toelichten? Heb je gekeken of bijvoorbeeld short of long gaan op de beurs op basis van de goudprijs (daling of stijging) winst oplevert? En welke koersen en vertraging heb je dan genomen? Dagkoers vorige dag voor vandaag.. iets anders?quote:
[..]
De granger causaliteit is slechts een tool of iets relevante voorspellende waarde zou kunnen hebben. Qua richting ben ik of random gaan zitten, of alleen long, of alleen short.
Invloeden van macro factoren op de S&P en DJ30. Volgens mij had ik destijds zo'n beetje elke bestaande factor er wel doorgehaald. Onderzoek hinkte naar de assumptie of 1) kunnen macro variabelen de beurs voorspellen en 2) de S&P500 zou een beter overzicht van de economie geven ten opzichte van de DJ30. Dan zou je verwachten dat je met macro factoren de beurs beter kunt voorspellen right?quote:
[..]
Ok, dan begrijp ik niet helemaal wat je heb onderzocht. Zou je willen toelichten?
De typische econometrische riedeltjes gedaan en bij de significante factoren kijken of we daar een trading model uit kon krijgen. Immers ,als het significant is, kun je na (of voor) uitkomst van het cijfer ook er mee gaan beleggen.
Heb je dan naar iets anders gekeken dan simpele correlatie? Of heb je met een vertraagde correlatie (tussen de 'invloeden' en de beurs) gewerkt?quote:
Ik heb met verschillende soorten data gekeken, ES, ik had toevallig ook minuten data dus dat scheelt. Voor de rest met natuurlijk verschillende lags alles bekeken. Niet alles heeft direct een invloed, dus bij sommige was het meer significant als je een lag nam van bijv. een half jaar. Over een periode van 10 jaar ..quote:
[..]
Heb je dan naar iets anders gekeken dan simpele correlatie? Of heb je met een vertraagde correlatie (tussen de 'invloeden' en de beurs) gewerkt?
(Hopelijk) voor het eind van dit jaar, zo'n 40-50%.
Natte vinger werk.
Reden: veel te hard gestegen, geld wat erin wordt gepompt alsof het niets is, zie gen stabiel niveau rond de 15.000 , flinke terugval.
Vind je het ook leuk dat we dan je daarmee om de oren slaan als wij een jaar verder zijn?quote:
das ok, maar ik vind het leuk om dit 'for the record' te noteren.
Ik geloof namelijk dat we de grote crashes zoals voorheen (2008) wel hebben gehad te meer de meeste lijken nu wel uit de kast zijn gekomen inzake de huizenmarkt.
Je kan je beter voorbereiden (tenzij er nu plotseling iets geks in China gebeurd) op de komende 7 vette jaren....
Ik had dit wel verwacht en er zullen van tijd tot tijd wel meer van dit soort slechte openingen komen maar in die grootte en mate zoals in 2008 is wel zo een beetje verleden tijd.
Hoezoquote:Op vrijdag 24 mei 2013 09:55 schreef Iwanius het volgende:
Doet en zegt mij niet heel veel als je de berichten van afgelopen weken m.b.t de Nikkei hebt gevolgd.
Ik had dit wel verwacht en er zullen van tijd tot tijd wel meer van dit soort slechte openingen komen maar in die grootte en mate zoals in 2008 is wel zo een beetje verleden tijd.
Nou, wat verwacht jij dan Einstein?quote:
Ik verwacht een zwarte zwaan.quote: