Beursvloer #190 - Where the shit hits the fan.

tvp voor een misschien interessante nacht.

Pssssst.... je hebt het over 'in the land of idiots' en je weet het te presteren om exact hetzelfde nummer 189 te gebruiken in je TT

Er komt vanzelf een modje langs...

Japan bijna weer los.

quote:

Op donderdag 17 maart 2011 00:47 schreef Lucas15 het volgende:

[..]

Ja, klopt. Hoe verander ik dat?

Modje lastig vallen.

quote:

Op donderdag 17 maart 2011 00:48 schreef flyguy het volgende:
Er komt vanzelf een modje langs...

Japan bijna weer los.

Yes. Echt. Als beleggen niet zou bestaan, zaken zoals aandelen markten etc. Het zou maar een saai leven zijn dan

Morgen een aex van 335 op de borden? Zou me niets verbazen. succes S_E

quote:

Op donderdag 17 maart 2011 00:50 schreef fedsingularity het volgende:
Morgen een aex van 335 op de borden? Zou me niets verbazen. succes S_E

Moah, weet het niet. Het kan alle kanten op. Heb ook even een kort ritje gemaakt op de de USD/JPY. Stijging was bijna lineaire lijn Reden van entry? Ja, alles ging omhoog, moet ik ook maar meedoen voor een kleine 20 minuten

Dit soort zaken gaan altijd keihard tegen mijn eigen methode van regels aan maar soms moet je gewoon alle regels even laten varen.

Oh en wie zegt dat men in edelmetalen vlucht tijdens crisis?

quote:

Op donderdag 17 maart 2011 00:56 schreef flyguy het volgende:
Oh en wie zegt dat men in edelmetalen vlucht tijdens crisis?

Sja, we hebben toch centen nodig om Japan maximaal te shorten/long te gaan? Goud en zilver verkopen en flink investeren in Japan.

S_E nog posities? Ik heb geen flauw idee wat te verwachten dus, de handen van de knoppen.

quote:

Op donderdag 17 maart 2011 00:50 schreef fedsingularity het volgende:
Morgen een aex van 335 op de borden? Zou me niets verbazen. succes S_E

Wellicht een paniekdip en daarna herstel naar 340-345 ( dikkijken ).

Ik denk dat ik een paar dipkooporders inleg.

quote:

Op donderdag 17 maart 2011 01:14 schreef flyguy het volgende:
S_E nog posities? Ik heb geen flauw idee wat te verwachten dus, de handen van de knoppen.

Een groepje short vanaf de 8902 en een groepje short vanaf grofweg 8750. Positie op de USD/JPY de deur uit gedaan. Het is continu stop losses verzetten of laten mee lopen. Om gek van te worden.

Ik heb een veel te klein deel verzilvert toen de beurs dat ene uur zo in elkaar kakte.

Als de Jun-11 serie op 8700 zit knal ik ze er uit

(en dat is maar goed ook want ze staan nu al weer op 8800)

[ Bericht 42% gewijzigd door sitting_elfling op 17-03-2011 02:02:53 ]

Heb toch weer een positie geopend op de USD/JPY. Dat kabbelt nog steeds lekker door.

s_e, jij werkt veel met EViews toch? Hoe pak jij dat aan als je een regressie wil maken tussen maandelijkse data en kwartaaldata?

quote:

Op donderdag 17 maart 2011 02:13 schreef Bolkesteijn het volgende:
s_e, jij werkt veel met EViews toch? Hoe pak jij dat aan als je een regressie wil maken tussen maandelijkse data en kwartaaldata?

Ik doe de helft van al mijn berekening voor m'n bachelor thesis in EViews inderdaad Wel aardig programma.

Wat exact wil je testen? Je wilt in je regressie en maandelijkse en kwartaal data of wil je het 1 in het andere converteren? Als je 1 regressie doet kun je eventueel dummies inbouwen. Het hangt er een beetje vanaf hoeveel variabelen je met kwartaal data hebt en met maandelijkse data. Wat test je op wat?

Je kunt eventueel interpolatie toepassen via Excel in je Eviews maar weet zo niet hoeveel ruis je dan je in je data krijgt. Het is natuurlijk verneukeratief als blijkt dat kwartaal data een t-stat net kleiner dan 2 heeft en als je hem naar maandelijks converteert hij net boven de 2 uitkomt De beste methode om dit op te lossen lijkt me via programma's zoals matlab.

Ik heb maandelijkse data van de Baltic Dry Index, Timecharter rates (huurprijs) van containerschepen en over doorvoer van goederen in de Rotterdamse haven. In kwartaal data heb ik het GDP met seizoenscorrectie van de EU-27 landen. Het betreft data van 60 maanden en 19 kwartalen, dus dat is al aan de krappe kant, daarom wil ik de kwartaaldata omzetten in maandelijkse data omdat ik anders bijna geen data meer over hou en er problemen ontstaan met de normaliteit (CLS gaat dan niet meer op).

Het gaat om een regressie (OLS) waarbij bijvoorbeeld de containerdoorvoer als afhankelijke variabele genomen wordt en waarbij de Timecharterrates en het GDP als onafhankelijke variabele gebruikt wordt.

Ik dacht ook nog, zou het, om seriecorrelatie te voorkomen niet beter zijn groei van het GDP te gebruiken in plaats van het GDP zelf?

Zie ook dit topic wat ik had gemaakt:
EViews: Kwartaaldata naar maandelijkse data

BoJ is weer aan het pompen trouwens

quote:

Op donderdag 17 maart 2011 00:48 schreef flyguy het volgende:
Er komt vanzelf een modje langs...

*check*

quote:

Op donderdag 17 maart 2011 02:24 schreef Bolkesteijn het volgende:
Ik heb maandelijkse data van de Baltic Dry Index, Timecharter rates (huurprijs) van containerschepen en over doorvoer van goederen in de Rotterdamse haven. In kwartaal data heb ik het GDP met seizoenscorrectie van de EU-27 landen. Het betreft data van 60 maanden en 19 kwartalen, dus dat is al aan de krappe kant, daarom wil ik de kwartaaldata omzetten in maandelijkse data omdat ik anders bijna geen data meer over hou en er problemen ontstaan met de normaliteit (CLS gaat dan niet meer op).

Het gaat om een regressie (OLS) waarbij bijvoorbeeld de containerdoorvoer als afhankelijke variabele genomen wordt en waarbij de Timecharterrates en het GDP als onafhankelijke variabele gebruikt wordt.

Ik dacht ook nog, zou het, om seriecorrelatie te voorkomen niet beter zijn groei van het GDP te gebruiken in plaats van het GDP zelf?

Zie ook dit topic wat ik had gemaakt:
EViews: Kwartaaldata naar maandelijkse data

Hebben die data van de Baltic Dry Index en andere variabelen geen last van unit roots?

En het lijkt me inderdaad beter dat je de groei pakt (dat doe ik zelf ook in mijn thesis om van heteroscedastiscity/serie correlatie af te komen). Als je de OLS regressie test zonder GDP heb je dan ook last van autocorrelatie/heteroscedastiscity?

Wat je kunt proberen is op de 'normale' manier interpoleren. Het punt is alleen dat je continu 2 observaties mist en dus een percentage ruis in bouwt waar je wel degelijk rekening mee moet houden.

Wat je ook kunt doen is de maandelijkse data gebruiken voor GDP. Dat zal msschien voor minder ruis zorgen dan wanneer je gaat interpoleren. Dus voor de GDP advance,preliminary en final. Mocht je wel kiezen voor interpoleren kun je iig. beide testen en kijken of er een groot verschil tussen zit. Want feitelijk klopt het natuurlijk niet omdat je voor 3 maanden lang dezelfde data set gebruikt maar een andere methode toepast om het 'uiteindelijke' nummer te berekenen.

quote:

Op donderdag 17 maart 2011 02:32 schreef flyguy het volgende:
BoJ is weer aan het pompen trouwens

Geen long positie genomen? De mogelijkheden vliegen je werkelijk om de oren met de huidige situatie in Japan.

Ik bedoel, ik zat continu te kijken naar het verzetten van mn shorts. Terwijl als ik een long vanaf dat moment had opgepakt je 300 pips had bij mogen schrijven nu in korte tijd. Minimum stop distance is overigens 15 pips hoger dan die van de FTSE bijv. Dat is wel balen..

[ Bericht 22% gewijzigd door sitting_elfling op 17-03-2011 02:53:04 ]

edit: ik heb gezien dat je in dat andere topic reageerde, dus daar heb ik het in gepost.

Posities de deur uit. Ik zie vanochtend wel weer of ik wat gemist heb. Toch frappant want het leek wel degelijk op een sterk staaltje optreden van de BoJ.