De Beursvloer #152 Pink Sheets, Green Shoots, Black Swans,

Btw, wat voor gay grafiekjes zijn dat als je alleen binnen een beperkt bereik een verdeling wilt zien. Het gaat toch juist om de tail? Het middenstuk kun je wel met alles goed benaderen.

quote:

Op zondag 4 april 2010 23:50 schreef dvr het volgende:

[..]

Ik zou dat doodeng vinden, screen recording software kan (iig theoretisch) nogal ongebruikelijke trucs uithalen waar je systeem niet stabieler van wordt. Je moet natuurlijk geen crash hebben als je net met grof geld aan het gokkenbeleggen bent.

Waar ik ook zit. Ik zit altijd vrij hoog wat betreft etages. Raam staat ook altijd open. Dus als het misgaat Als ik overigens een crash (niet kunnen verkopen van CFD) heb met 1 van mijn CFD brokers is het direct einde verhaal denk ik. Ik heb al vaak genoeg gehad dat internet uitviel bijvoorbeeld. Ik ben altijd wel op meerdere dingen voorbereid maar je kunt je niet tegen alles verdedigen

Maar screen recording helpt gewoon. Niet alleen om na te gaan wat je fout doet maar ook voor de statistieken

quote:

Hoeveel van die market news trades heb je nu zo'n beetje gedaan, en heb je al een idee van wat je rendement-% tot nu toe geweest is?

Persoonlijk? 62 Ik zal kijken of ik een excel rendement ding in elkaar kan flansen over de macro trades. Op aanraden van SeLang probeer ik zoveel mogelijk statistiek te bewaren om na te gaan waar het fout gaat.

Binnenkort tentamens. Ik moet weer nachtjes gaan doorhalen maar zit te soggen op FOK

quote:

Op maandag 5 april 2010 00:35 schreef Mendeljev het volgende:
Binnenkort tentamens. Ik moet weer nachtjes gaan doorhalen maar zit te soggen op FOK

Heb pas tentamens in Mei Slechts 4 en dan "zomervakantie"

quote:

Op zondag 4 april 2010 23:59 schreef SeLang het volgende:
Goldman Sach kan wel inpakken

Ik denk dat je die beter te vriend kunt houden Als je het echt te bont maakt met die gasten drukken ze je zo uit de markt en ben je bankroet en als je met risky derivaten werkt kun je direct de rest van je leven gaan werken om dat terug te betalen

quote:

Op maandag 5 april 2010 00:37 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Heb pas tentamens in Mei Slechts 4 en dan "zomervakantie"

Nice. Ik heb nu tentamens en ik had op het vwo vakantie

quote:

Op maandag 5 april 2010 00:39 schreef Mendeljev het volgende:

[..]

Nice. Ik heb nu tentamens en ik had op het vwo vakantie

Op het VWO vakantie? Heb je met de universiteit niet langer vakantie? Of noem je het niet meer zo? Ik dacht dat VWO zo rond de 10 week zat. Ik heb nu in de UK van ong. midden mei tot midden oktober 'vakantie'.

De markten zijn ook overigens nog maar net open en ik zit al weer direct met alles vol overal ingeknald Ik kan het ook niet laten Ook een mooie spike direct bij de opening een uur geleden.

quote:

Op maandag 5 april 2010 00:42 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Op het VWO vakantie? Heb je met de universiteit niet langer vakantie? Of noem je het niet meer zo? Ik dacht dat VWO zo rond de 10 week zat. Ik heb nu in de UK van ong. midden mei tot midden oktober 'vakantie'.

Noem het niet meer zo Btw, die vakantie van jou is écht lang. Hoe vul je die tijd?

quote:

Op maandag 5 april 2010 00:47 schreef Mendeljev het volgende:

[..]

Noem het niet meer zo Btw, die vakantie van jou is écht lang. Hoe vul je die tijd?

Uhm zoiets?



+



En dan nog zorgen dat het WK & de TdF niet gemist worden En die maanden gaan zo voorbij hoor. Het lijkt vrij lang maar dat valt wel mee.

Lijkt me opzich wel tof om achter die terminals te zitten en een beetje te ouwehoeren met andere gasten. _{Ik neem aan dat er veel geouwehoerd wordt?}

quote:

Op zondag 4 april 2010 23:50 schreef SeLang het volgende:
Grafiekjes

Frappant dat het aantal dagen met 0% rendement naar oneindig neigt. We hadden dit forum wel Ledigheid & Windhandel kunnen noemen.

SeLang, heb je weleens een grafiek gedraaid van het percentage winstgevende dagen dat valt na 1, 2, 3, etc. voorgaande winstgevende dagen? Zo van: als de vorige twee dagen positief waren, is 55% van de daaropvolgende dagen dat ook?

quote:

Op zondag 4 april 2010 23:50 schreef dvr het volgende:

[..]
Hoeveel van die market news trades heb je nu zo'n beetje gedaan, en heb je al een idee van wat je rendement-% tot nu toe geweest is?

Ik doe de berekeningen normaliter via eviews maar dat wou niet meewerken dan maar even via excel. X-as is uiteraard het aantal weken. Dit is overigens ook niet mijn hele portfolio alleen het gedeelte wat ik gebruik voor intraday traden.


Zoals je ziet alles behalve perfect. Vooral week 6-7 was kiele kiele met 100% er af binnen een week. (meer 1 dag 2 verkeerde trades ) Ik heb het eens gecorreleerd aan de frequentie trades die ik doe. En dat liep bijna 1 op 1

quote:

Op maandag 5 april 2010 01:03 schreef Mendeljev het volgende:
Lijkt me opzich wel tof om achter die terminals te zitten en een beetje te ouwehoeren met andere gasten. _{Ik neem aan dat er veel geouwehoerd wordt?}

Er wordt veel geouwehoerd en geluld. Beyond imagination Als je er een recorder naast zou zetten wordt het wel erg triest. We praten vooral in ticker codes Als iemand dat zou luisteren zou je echt denken wtf voor groepje nerds is daar bezig met een of ander wazig fantasy spel

En dan zo vaak half minuutje voor macro nieuws komt is het muisstil. En dan bloep opeens allemaal terminals die het nieuws via zo'n computer stem uitspreken en dan flink gejoel Maar dat zal overal wel zo zijn

quote:

Op maandag 5 april 2010 01:27 schreef sitting_elfling het volgende:
grafiek

Nu even diezelfde grafiek vanuit '1st person perspective':



Maar al met al, bijna 100% in 14 weken en gemiddeld toch zo'n +60%!

quote:

Op maandag 5 april 2010 01:39 schreef dvr het volgende:

[..]

Nu even diezelfde grafiek vanuit '1st person perspective':

The Definition of an Emotional Roller Coaster

Ik denk dat ik ook maar wekelijks mijn frustratie en mijn bloeddruk moet gaan meten. Ik vrees dat die een vrij stevige omgekeerde correlatie hebben met het macro rendement

quote:

Op maandag 5 april 2010 01:04 schreef dvr het volgende:

[..]

Frappant dat het aantal dagen met 0% rendement naar oneindig neigt. We hadden dit forum wel Ledigheid & Windhandel kunnen noemen.

Je bedoelt de rode curve? Die gaat naar 393 bij 0%. Het is maar een benadering die zou kloppen als de rechte lijnen in het plaatje ervoor daadwerkelijk recht zouden zijn.

quote:

Op maandag 5 april 2010 01:09 schreef dvr het volgende:
SeLang, heb je weleens een grafiek gedraaid van het percentage winstgevende dagen dat valt na 1, 2, 3, etc. voorgaande winstgevende dagen? Zo van: als de vorige twee dagen positief waren, is 55% van de daaropvolgende dagen dat ook?

In het verleden weleens naar dat soort dingen gekeken maar daar zit niet veel in. Je vindt wel een constante positieve verwachting van 0,03% (omdat buy&hold werkt).

quote:

Op maandag 5 april 2010 00:31 schreef Mendeljev het volgende:
Btw, wat voor gay grafiekjes zijn dat als je alleen binnen een beperkt bereik een verdeling wilt zien. Het gaat toch juist om de tail? Het middenstuk kun je wel met alles goed benaderen.

Waar het me om ging is dat het geen normaalverdeling is. En dat is in dit bereik al overduidelijk. Dat exponentiele verband blijft aardig opgaan, ook voor een grotere range. Al wordt het dan wel noisy omdat je bijna geen samples hebt.

quote:

Op maandag 5 april 2010 01:27 schreef sitting_elfling het volgende:

[ afbeelding ]
Zoals je ziet alles behalve perfect. Vooral week 6-7 was kiele kiele met 100% er af binnen een week. (meer 1 dag 2 verkeerde trades ) Ik heb het eens gecorreleerd aan de frequentie trades die ik doe. En dat liep bijna 1 op 1

Goed om het bij te houden. Ik zal verder geen commentaar leveren

De 10-jarige rente in de VS heeft inmiddels de pigs (op griekenland na) en de UK ingehaald.

Zijn er hier mensen die zich hebben verdiept in de Taypor Trading Technique? Een mechanische trading methode met een waslijst aan regels.

Ik moet het ooit lezen.

quote:

Op maandag 5 april 2010 12:47 schreef piepeloi55 het volgende:
De 10-jarige rente in de VS heeft inmiddels de pigs (op griekenland na) en de UK ingehaald.

Deze 10-jarige rente, is dat de rente op Amerikaanse staatsobligaties ? En waar zie jij deze rentestanden als ik vragen mag ?

quote:

Op maandag 5 april 2010 14:10 schreef RobertKunath het volgende:

[..]

Deze 10-jarige rente, is dat de rente op Amerikaanse staatsobligaties ? En waar zie jij deze rentestanden als ik vragen mag ?

http://www.bloomberg.com/markets/rates/index.html

Excuus, geen pigs hier.

[ Bericht 3% gewijzigd door Mendeljev op 05-04-2010 14:46:14 ]

quote:

Op maandag 5 april 2010 14:10 schreef RobertKunath het volgende:
Deze 10-jarige rente, is dat de rente op Amerikaanse staatsobligaties ? En waar zie jij deze rentestanden als ik vragen mag ?

Ja, de actuele rente op 10-jarige staatsobligaties. Nu de FED (gedeeltelijk) is gestopt met het pimpen (lees: drukken van de rente) krijgt de lange rente weer een meer natuurlijk evenwicht in de markt. Geld van gemonitariseerde schuldpapier vluchtte grotendeels in staatsobligaties, wat de rente drukte. Dat is nu afgelopen en het is niet meer dan logisch als een deel van die cash in staatsobligaties nu langzaamaan terug vlucht in de andere schuldpapieren.

Daarnaast word het risicobesef steeds groter, gezien de enorme tekorten. Natuurlijk kun je je afvragen of de FED bij een stijgende rente niet opnieuw gaat monetariseren, maar de mogelijkheden van dat pimpen zijn zeer beperkt omdat de markt averechts kan reageren als men vreest voor blijvende monetarisatie (lees: inflatie). De FED zal in de toekomst zijn imago dus moeten oppoetsen en strenger monetair beleid volgen om de 'inflation expectations' laag te houden. Ze geven aan dit in de toekomst te zullen doen en tonen ook steeds meer kritiek op de regering, om het begrotingstekort op orde te brengen. Waarbij de FED onder ede talloze keren heeft verzekert nooit en ten nimmer staatsobligaties te zullen monitariseren, hoe moeilijk het ok zal worden om te bezuinigen en/of herfinacieren e.d. (helaas voor de goudbezitters).

De (reele) rente zal dus langzaam gaan oplopen, met de nodige gevolgen. Zoals velen hier al hebben aangegeven is het volgen van de rente de komende tijd veel belangrijker dan het volgen van de beurzen. http://markets.ft.com/markets/bonds.asp

ok, bedankt jullie beide

Vraag me af of ik de longs voor vandaag de deur uit moet doen. Ik zit knetterhard long (gebruikt margin van 52% op het moment) en het gaat op het moment vrij aardig. Ik kan me haast niet voorstellen dat Europa morgen niet groen opent gezien de futures van de Amerikaanse beurzen vandaag en het goede huizencijfer vandaag. Ik neig te aimen naar een verdubbeling van de winst van vandaag. Zitten er nog meer mensen short of long op het moment?