De Beursvloer #132: Waar we Spyker toch proberen te shorten

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 16:02 schreef M.Melandri het volgende:

[..]

Ziet er uit als topvorming ja, maar nog geen duidelijk signaal vind ik.

Ben toch short gegaan onder de 322, entry op 321,9. Signaal niet heel duidelijk dus klein plukje.

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 17:37 schreef M.Melandri het volgende:

[..]

Ben toch short gegaan onder de 322, entry op 321,9. Signaal niet heel duidelijk dus klein plukje.

Ik neem allemaal erg kleine posities in op dit moment, kleine short posities, hup er in en hup er weer uit.

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 17:30 schreef sitting_elfling het volgende:
Dat is voor mij slechts een confirmatie dat er een aantal grote partijen zoals hedgefunds domweg deze macro nieuws strategie toepassen. In de zin van, zijn de resultaten beter dan verwacht, dan gaan we long en andersom gaan we short. Ik weet uit eigen ervaring dat er een aantal hedgefunds deze manier toepassen. Uiteraard hebben ze daar ook nog een verwachtings patroon formule om de kans op succes uit te rekenen en dat vast te plakken aan de order die je automatisch koopt, maar het systeem is ongeveer hetzelfde.

Ja in dat geval ga je de positie pas aan nadat het cijfer bekend is. Je krijgt dan altijd slippage tegen je maar je zit wel 100% van de tijd aan de goede kant van de spike. Je strategie is er op gebaseerd dat je ofwel sneller reageert dan de rest ofwel de spike heeft stayingpower en loopt nog even door.

Of zo'n methode een edge heeft is de vraag. Met dit soort strategieen is de winnaar meestal degene met de snelste infrastructuur. En dat is dus niet de particuliere belegger. Maar zoals gezegd is het moeilijk te backtesten. Gewoon in de praktijk proberen dus.

Overigens beweegt de prijs vaak wild naar beide kanten rond een aankondiging.

Wat een afstort ook al weer mensen! DONDERS! Wat nou groen!

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 17:40 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Ik neem allemaal erg kleine posities in op dit moment, kleine short posities, hup er in en hup er weer uit.

Scalping noemen ze dat toch

Shorts lopen mooi SE! Zit er aan te denken om de helft even te sluiten.

WTF!!

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 17:42 schreef SeLang het volgende:

[..]

Ja in dat geval ga je de positie pas aan nadat het cijfer bekend is. Je krijgt dan altijd slippage tegen je maar je zit wel 100% van de tijd aan de goede kant van de spike. Je strategie is er op gebaseerd dat je ofwel sneller reageert dan de rest ofwel de spike heeft stayingpower en loopt nog even door.

Of zo'n methode een edge heeft is de vraag. Met dit soort strategieen is de winnaar meestal degene met de snelste infrastructuur. En dat is dus niet de particuliere belegger. Maar zoals gezegd is het moeilijk te backtesten. Gewoon in de praktijk proberen dus.

Hmm, ik zal kijken of mijn resultaten beter worden als ik nadat het uitkomt, instap. Ik denk overigens niet dat het een goede edge heeft, maar omdat het lastig te backtesten valt geeft het met goede resultaten het idee dat het wel degelijk die edge heeft

Btw: ik zou wel graag een historische kalender willen hebben met 1 of 2 jaar releasedata van dingen als werkloosheidscijfers etc. Dus: wat werd wanneer aangekondigd. En dat dan matchen met historische prijsdata.

Iemand?

whahaah mijn shorts leven nog :d Mittal is in de min gesloten

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 17:50 schreef SeLang het volgende:
Btw: ik zou wel graag een historische kalender willen hebben met 1 of 2 jaar releasedata van dingen als werkloosheidscijfers etc. Dus: wat werd wanneer aangekondigd. En dat dan matchen met historische prijsdata.

Iemand?

Ben er al mee bezig, als iemand anders het heeft zou dat ook mooi zijn. Ik heb namelijk wel de historische data van zo'n beetje elke macro economisch nieuws. Alleen moet ik het goed in excel zien te krijgen

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 17:50 schreef SeLang het volgende:
Btw: ik zou wel graag een historische kalender willen hebben met 1 of 2 jaar releasedata van dingen als werkloosheidscijfers etc. Dus: wat werd wanneer aangekondigd. En dat dan matchen met historische prijsdata.

Iemand?

Oke! Het lijkt te werken, ik zal nu kijken of ik het van een aantal jaar in een pakketje kan krijgen.

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 17:53 schreef edwinh het volgende:
whahaah mijn shorts leven nog :d Mittal is in de min gesloten

nice, ben je toch goed mee weggekomen. Vanaf wanneer zat je short?

Heb de helft van mijn shorts zojuist gesloten, rest laat ik gewoon staan en gaan mee naar maandag.

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 17:49 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Hmm, ik zal kijken of mijn resultaten beter worden als ik nadat het uitkomt, instap.

Ik vraag me af of het veel uitmaakt. De tweede strategie (instappen nadat de cijfers uit zijn) is eigenlijk min of meer de tegengestelde strategie van eerst instappen. De slippage die jij met jouw methode (eerst instappen) krijgt als je fout zit is dezelfde slippage die je krijgt als je de cijfers gaat najagen.

Gevoelsmatig vind ik jouw methode eigenlijk eleganter omdat je bij instappen geen slippage hebt en de stoploss ligt al op de beurs dus de executie is sneller en zou beter kunnen zijn. Kwa inschatting of cijfers gaan meevallen of tegenvallen heb je denk ik geen edge (wat een GS wellicht wel heeft , voorkennis e.d.).

Het zou wel een interessant experiment zijn om die strategie op ES te proberen (want erg liquide, dus slippage zou mee kunnen vallen). Dus gewoon instappen 1 minuut voor tijd en een automatische stoploss + trailingstop zetten. Eén contractje, 100 trades doen. Kost wel geld natuurlijk als het niet werkt

ES is inderdaad wel een goede optie. Misschien is de mini Nasdaq (NQ) ook wel een goed alternatief (immers zelfde ticksizegrootte maar waarde per tick is maar $5, iets minder liquide maar voor 1 contract boeit dat minder). Het doel is immers niet om blindweg geld te verdienen maar om je trades te analyseren.

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 17:55 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Ben er al mee bezig, als iemand anders het heeft zou dat ook mooi zijn. Ik heb namelijk wel de historische data van zo'n beetje elke macro economisch nieuws. Alleen moet ik het goed in excel zien te krijgen

Dat zou fantastisch zijn!
Voor een leuk post-Philippines projectje

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 18:01 schreef Mendeljev het volgende:
ES is inderdaad wel een goede optie. Misschien is de mini Nasdaq (NQ) ook wel een goed alternatief (immers zelfde ticksizegrootte maar waarde per tick is maar $5,

Maar de Nasdaq 100 index is bijna 2x zo duur als S&P500 (ca 1800 vs 1100) dus je krijgt ook meer tikken bij een procentueel even grote beweging. Zelf zou ik voor dit soort strategieen altijd voor het meest liquide contract gaan.

quote:

iets minder liquide maar voor 1 contract boeit dat minder). Het doel is immers niet om blindweg geld te verdienen maar om je trades te analyseren.

In dit geval boeit het echter wel omdat iedereen zijn stoploss ongeveer tegelijkertijd wordt geraakt.

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 18:02 schreef SeLang het volgende:

[..]

Dat zou fantastisch zijn!
Voor een leuk post-Philippines projectje

Bingo, done! Data voor de 2 jaar (kan overigens nog veel verder terug dan 2 jaar). Ik zal het even uploaden en kijken of je er wat aan hebt. (het is namelijk een bulk aan informatie)

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 17:21 schreef SeLang het volgende:

[..]

Dat macrotraden kan behoorlijk emotieloos imo:

1) Positie plaatsen op basis van je verwachting, 1 minuut voor de event - geen stress.
2) Conditionele stoploss op een percentage onder de actuele koers. Voor de grootte van dit percentage gebruik je een vaste formule - geen stress.
3) Winst nemen op een (automatische) trailingstop oid - geen stress.

Het succes gaat vooral afhangen van de executie van de stoploss, maar dat moet je in de praktijk zien hoe dat uitpakt. Je zult ongeveer 50% van de tijd goed zitten met je verwachting.

Bij goud vandaag net voor de aankondiging van de event werd de prijs kunstmatig verticaal omhooggegooid. (GS conspiracy). Volgens mij gebeuren dit soort grappen vaker. Hier moet je ook rekening mee houden met de stoploss.

Edit: Oops. Je vermeld zoiets al in jou latere post

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 18:02 schreef SeLang het volgende:

[..]

Dat zou fantastisch zijn!
Voor een leuk post-Philippines projectje

Laat even weten of je er op deze manier wat aan hebt.
linkje calendar data Noord Amerika janu 08 tot dec 09

ik kan eventueel ook de hele wereld er bij in betrekken maar dan wordt het wel heel veel. Wat ook interessante data is zijn de kwartaal resultaten van de afgelopen jaren, die pluk ik er ook zo maar even uit denk ik.

kan iemand beredeneren waarom de DJ vandaag zo'n verloop laat zien?
De stijging snap ik, maar de afstort tot onder het vorige slot, gevolgd door stijging tot precies de nullijn snap ik niet...

Het gaat daardoor ook weer lekker met de AEX, virtueel nog maar op 315

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 18:18 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Laat even weten of je er op deze manier wat aan hebt.
linkje calendar data Noord Amerika janu 08 tot dec 09

ik kan eventueel ook de hele wereld er bij in betrekken maar dan wordt het wel heel veel. Wat ook interessante data is zijn de kwartaal resultaten van de afgelopen jaren, die pluk ik er ook zo maar even uit denk ik.

Dit is perfect!
In deze vorm kan ik het prima aan NinjaTrader voeren en matchen met intraday ES futures.
Duurt natuurlijk wel nog >2 maanden voordat ik er iets mee ga doen.

Bedankt!

(meer dan dit heb ik voorlopig niet nodig trouwens)

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 18:21 schreef Lemans24 het volgende:
kan iemand beredeneren waarom de DJ vandaag zo'n verloop laat zien?
De stijging snap ik, maar de afstort tot onder het vorige slot, gevolgd door stijging tot precies de nullijn snap ik niet...

Het gaat daardoor ook weer lekker met de AEX, virtueel nog maar op 315

Nee hoor, staat nu op 320.

edit

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 18:28 schreef M.Melandri het volgende:

[..]

Nee hoor, staat nu op 320.

klopt het nog steeds niet op IEX?

http://www.iex.nl/stocks/NLinNY.asp