De Beursvloer #132: Waar we Spyker toch proberen te shorten

Ik ben nog steeds druk bezig met ninja trader, alleen de laatste week niet zoveel tijd gehad om mn strategie uit te programmeren....

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 15:54 schreef M.Melandri het volgende:

[..]

SnP naar 1,200 januari denk ik, daarna weer BEAR hoor

Ik zit er ook over na te denken om te shorten, maar met 10 contracts ofzo. Alles slaat bij mij op rood aan op dit moment.

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 16:01 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Ik zit er ook over na te denken om te shorten, maar met 10 contracts ofzo. Alles slaat bij mij op rood aan op dit moment.

Ziet er uit als topvorming ja, maar nog geen duidelijk signaal vind ik.

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 15:44 schreef Arcee het volgende:

[..]

Vandaag wel: voorlopige day-high 323,95.

Dat is voor de AEX het hoogtste punt sinds 23 oktober.

Nu begin ik toch wel in een voorlopig herstel te geloven... Op naar 350 dus.
En dan pas in 2010 weer naar beneden.

hahaha dit word de grootste bull trap ever.

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 16:05 schreef piepeloi55 het volgende:
hahaha dit word de grootste bull trap ever.

ach, de mensen die van 195 naar 350 zijn meegelift (+80%), hebben een hele flinke buffer.

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 16:09 schreef Lemans24 het volgende:

[..]

ach, de mensen die van 195 naar 350 zijn meegelift (+80%), hebben een hele flinke buffer.

Ze hebben zeker een grote buffer. Maar waar het om gaat is dat dit de grootste financiele bubble ever is en tot stand gekomen door een vorm van manipulatie. Hoe hoger we gaan hoe harder we gaan crashen!

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 16:05 schreef piepeloi55 het volgende:
hahaha dit word de grootste bull trap ever.

Ik moet denken aan die 4chan gifjes waar een 'mooi' meisje haar lichaam showt en dan na een paar houdingen 'haar' penis er uit floept. Misschien een beetje ordinair uitgedrukt maar volgens mij gaan veel paniekbeleggers hetzelfde ervaren als toen ik die gifjes mocht aanschouwen

Je krijgt dan zo'n soort effect:

SPOILER

Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.

Vandergeld pakt maar weer eens een paracetamol, zijn crash komt later, ws wanneer de paashaas bezig is zijn eieren te verstoppen in de nederlandsche tuinen.

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 16:37 schreef dramatiek het volgende:
Vandergeld pakt maar weer eens een paracetamol, zijn crash komt later, ws wanneer de paashaas bezig is zijn eieren te verstoppen in de nederlandsche tuinen.

Na dinsdag klopte die telling gewoon niet meer, neem aan dat hij toen ook gedraaid is met zijn visie......

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 16:40 schreef M.Melandri het volgende:
Na dinsdag klopte die telling gewoon niet meer, neem aan dat hij toen ook gedraaid is met zijn visie......

Achteraf draaien is makkelijk, maar dat maakt z'n onjuiste voorspellingen er niet minder op:

quote:

Op maandag 30 november 2009 17:18 schreef Vandergeld het volgende:
Komende dagen zeer negatief volgens mij, staan aan de start van dalingsgolf naar 280.

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 15:03 schreef Zure_Pruim het volgende:

Nog steeds shorts bijgepakt omdat ik denk dat het naar 1170 zal gaan.

Edit: Ik weet niets meer. en ben eruitgestapt

Ah menn, hij gaat nog echt die richting op ook. 1170

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 16:40 schreef M.Melandri het volgende:

[..]

Na dinsdag klopte die telling gewoon niet meer, neem aan dat hij toen ook gedraaid is met zijn visie......

Ik zit short maar zie voor als nog rode cijfers op mn portfolio staan

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 15:23 schreef Mendeljev het volgende:

[..]

Hier struikel je dan meteen over de vraag welk instrument je gaat toepassen. CFD's hebben de voorkeur vanwege de lage margin en kleine ticksize maar hebben dan weer het probleem dat de bied-laatspread groter is dan bij futures. Spelen met futures gaat me sowieso te veel kosten. Daarnaast is deze aanpak afhankelijk van mijn emoties. _{(Ik kan wel zeggen dat ik consequent ga handelen maar wie zegt dat ik dat ook ga doen )}

Ik moet echt iets anders gaan verzinnen.

S&P500 future (ES) valt toch wel mee? Eén indexpunt=$50 (ticksize $12,50).
Spread is laag (meestal 1 tick) en niets is zo liquide als ES.

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 16:53 schreef sitting_elfling het volgende:
Ik zit short maar zie voor als nog rode cijfers op mn portfolio staan

Mijn gezond verstand zegt dat we met zulke koerssprongen altijd een beweging naar beneden krijgen. Goed nieuws beklijft toch nooit zo lang, zeker niet als er niet echt sprake is van een hausse. Maandag dan waarschijnlijk toch weer naar beneden.

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 16:53 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Ik zit short maar zie voor als nog rode cijfers op mn portfolio staan

Dat werd wel erg snel groene cijfers

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 15:23 schreef Mendeljev het volgende:

[..]

Hier struikel je dan meteen over de vraag welk instrument je gaat toepassen. CFD's hebben de voorkeur vanwege de lage margin en kleine ticksize maar hebben dan weer het probleem dat de bied-laatspread groter is dan bij futures. Spelen met futures gaat me sowieso te veel kosten. Daarnaast is deze aanpak afhankelijk van mijn emoties. _{(Ik kan wel zeggen dat ik consequent ga handelen maar wie zegt dat ik dat ook ga doen )}

Ik moet echt iets anders gaan verzinnen.

Spread AEX bij RBS maar 0,1punt, na half 6 0,3punt.

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 16:55 schreef lyolyrc het volgende:

[..]

Mijn gezond verstand zegt dat we met zulke koerssprongen altijd een beweging naar beneden krijgen. Goed nieuws beklijft toch nooit zo lang, zeker niet als er niet echt sprake is van een hausse. Maandag dan waarschijnlijk toch weer naar beneden.

Ik zit te denken aan een GDP dagje van 29 oktober, het nieuws sloeg nergens op, beurzen waren spuit 11 met 3%, dag er na rustig met -3% naar beneden.

We leveren overigens al weer een boel van de winsten in van het cijfer van vanmiddag.

Cijfers worden vaak ook achteraf bijgesteld, alleen die bijstelling heeft meestal geen effect op de markt. Niemand handelt daar op

Het was toch een beetje een shortsqueeze dit. Iedereen had zich volgens mij gepositioneerd voor een tegenvallend cijfer.

Btw SE, zoiets had je faillisement kunnen zijn met veel leverage. Het onder deze omstandigheden omdraaien van een shortpositie in een vrij illiquide CFD, dat had waarschijnlijk de moeder aller slippage opgeleverd. Gelukkig zat je er niet in

Wat een klapper bij eur/usd zeg.

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 15:23 schreef Mendeljev het volgende:
Daarnaast is deze aanpak afhankelijk van mijn emoties. _{(Ik kan wel zeggen dat ik consequent ga handelen maar wie zegt dat ik dat ook ga doen )}

Dat macrotraden kan behoorlijk emotieloos imo:

1) Positie plaatsen op basis van je verwachting, 1 minuut voor de event - geen stress.
2) Conditionele stoploss op een percentage onder de actuele koers. Voor de grootte van dit percentage gebruik je een vaste formule - geen stress.
3) Winst nemen op een (automatische) trailingstop oid - geen stress.

Het succes gaat vooral afhangen van de executie van de stoploss, maar dat moet je in de praktijk zien hoe dat uitpakt. Je zult ongeveer 50% van de tijd goed zitten met je verwachting.

322 vind ik eigenlijk weer te gek onder de huidige omstandigheden. Zeker als de werkelijke betekenis van die cijfers tegenvalt. Zal weer eens short gaan.

quote:

Op vrijdag 4 december 2009 17:11 schreef SeLang het volgende:
Het was toch een beetje een shortsqueeze dit. Iedereen had zich volgens mij gepositioneerd voor een tegenvallend cijfer.

Btw SE, zoiets had je faillisement kunnen zijn met veel leverage. Het onder deze omstandigheden omdraaien van een shortpositie in een vrij illiquide CFD, dat had waarschijnlijk de moeder aller slippage opgeleverd. Gelukkig zat je er niet in

Het was puur toeval dat ik er niet in zat, de presentaties die ik moest houden deze ochtend voor school liepen met zo'n 3 uur uit

En ja de telefoon ging direct roodgloeiend nadat de beurs omhoog ging op de cijfers omdat er wat bekenden op gespeculeerd hadden. Ik had ze nog verteld dat mijn initiële gedachte short was. Maarja, dat was doemdenkerij. Vriend van me is wel short gegaan maar gelukkig had die een stoploss gezet die direct geraakt werd. Ook al verloor hij toch nog behoorlijk wat centen.

Toch deed de stijging vandaag op basis van de macro cijfers me wat aan het denken. Check onderstaand grafiek. Mijn inziens duidelijk genoeg dat de volumes hele ochtend laag waren en sinds dien gingen de volumes omhoog en bleven hoger dan vooraf! Men was dus duidelijk aan het wachten op de macro resultaten..


En als je nu inzoomt waar dat volume nou vandaan kwam, was dat voor het tijdstip of daarna, zie je slechts een kleine spike voordat het uitkomt! Maar de grootste spike na het moment dat het uitkomt. Moment dat het uitkwam is 13.30 (uiteraard engelse tijd)

Dat is voor mij slechts een confirmatie dat er een aantal grote partijen zoals hedgefunds domweg deze macro nieuws strategie toepassen. In de zin van, zijn de resultaten beter dan verwacht, dan gaan we long en andersom gaan we short. Ik weet uit eigen ervaring dat er een aantal hedgefunds deze manier toepassen. Uiteraard hebben ze daar ook nog een verwachtings patroon formule om de kans op succes uit te rekenen en dat vast te plakken aan de order die je automatisch koopt, maar het systeem is ongeveer hetzelfde.

Check plaatje.