WGR Werk, Geldzaken, Recht en de Beurs
Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, (handelen op) de beurs, hypotheken, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus.
Flinterdun volume, zegt niks dus.quote:Op woensdag 3 juni 2009 18:20 schreef One_conundrum het volgende:
MT gaat nu ook in de US down. In hoeverre heeft dit verband met de nederlandse notering? of andersom ?
.
Als ze maar genoeg dollars bij bljiven drukken dan wordt die kans steeds groter...quote:
"People that use Fiat currency as a store of value.
There is a name for it:
We call them Poor"
There is a name for it:
We call them Poor"
Zo'n vaart zal dat niet lopen. Ze kunnen immers niet geld blijven printen, voordat de beurs die hoogte bereikt zal het eerst weer keihard naar beneden gaan.quote:Op woensdag 3 juni 2009 20:49 schreef capricia het volgende:
[..]
Als ze maar genoeg dollars bij bljiven drukken dan wordt die kans steeds groter...
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
gast.. serieusquote:Op woensdag 3 juni 2009 21:26 schreef janvks het volgende:
Technische analyse zegt kans op rally vandaag!God heeft gesproken!
x
Hehe,quote:
sja. Iemand moet er op vertrouwen 
Over geld en moestuinen gesproken
Altijd leuk om te knutselen om de meest knotsgekke strategien in elkaar te zetten die nergens op slaan en soms komt er wel eens wat onverwachts uit
Overigens is meerendeels de rente die je uit je profitable trades trekt. Efficiency is beneden zee level, en je doet een paar trades per jaar, over een periode van 104 jaar, again de Dow Jones. Dit was meer een sort off speculatie strategie op de booming sectoren op elke bull market
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Overigens heb ik m'n vorige strategie weer wat aan de praat kunnen krijgen. Kan ik weer verder voor m'n eigen school onderzoek. Het was de strategie op de Dow Jones van 1897 tot eind van bear market rond 2003/04 deze keer. Om de ruis van de afgelopen 4 jaar niet mee te nemen.
Een strategie op basis van de Dow jones gericht op alleen technische trend indicatoren.
Uitgaande van een 200 daags EMA die als rode draad geld voor een long term trend.
De buy en sell factoren worden afgezet op 3 factoren.
1. Als +DI over -DI heen gaat en ADXR (average directional movement index rating) > 25 staat is het een vast stelling van een long term trend en wordt er gekocht. Andersom een sell.
2. De Aroon Indicator. Wanneer de Aroon up de Aroon down doorkruist wordt er een buy order gegenereerd. En andersom uiteraard ook.
3. De 3e trend indicator, de MACD. Crosst hij door signaal lijn wordt er een koop order afgeschreven, gaat hij er weer doorheen beneden komt er een verkoop order.
Afgaan op een margin of 5% en comissions costs van 20 dollar per trade. Te beginnen met 10.000$. Deze strategie gaat zowel short als long. En nooit meer dan 10 posities op het zelfde moment. Voor de perfomance, zie hier onder. Hij doet het beter dan B&H, maar echt niet veel beter.
Overigens is een Annualized return iets anders dan een Annual! return, dat is de gemiddelde stijging. Ook al zul je in veel boeken vinden dat het exact hetzelfde is. Ik moet jammelijk uitgaan van de verschillen tussen de 2 definities : -(
De portefeuille heeft op z'n laagst gestaan vrij direct na het begin dat je start. En zoals je ziet neemt je portfolio vrij grote bedragen aan.
Gezien de aard van de grafiek lijkt het op een opeenstapeling van rente trekken, dat valt nog wel ietwat mee.
Je ziet hier niet in af dat hij in de eerste 30 / 40 jaar erg veel moeite heeft om uberhaupt om hoog te komen. Blijkbaar hebben de 3 indicatoren die ik gebruik nogal erg last van volatility waardoor de orders vaker getriggerd worden na de 60iger jaren.
Alleen kan het meerendeel van de trades regelrecht naar de schroothoop. Het ineffiency gehalte per trade licht echt verschrikkelijk hoog. Wat wel opvallend is dat het gemiddelde verlies per trade vrij laag ligt alleen nog wel steeds vrij significant hoog. Als ik deze grafiek over de laatste 40 jaar laat tekenen, gaat hij gemiddeld qua efficiency dan ook flink omhoog.
[ Bericht 0% gewijzigd door sitting_elfling op 03-06-2009 22:59:28 ]
Een strategie op basis van de Dow jones gericht op alleen technische trend indicatoren.
Uitgaande van een 200 daags EMA die als rode draad geld voor een long term trend.
De buy en sell factoren worden afgezet op 3 factoren.
1. Als +DI over -DI heen gaat en ADXR (average directional movement index rating) > 25 staat is het een vast stelling van een long term trend en wordt er gekocht. Andersom een sell.
2. De Aroon Indicator. Wanneer de Aroon up de Aroon down doorkruist wordt er een buy order gegenereerd. En andersom uiteraard ook.
3. De 3e trend indicator, de MACD. Crosst hij door signaal lijn wordt er een koop order afgeschreven, gaat hij er weer doorheen beneden komt er een verkoop order.
Afgaan op een margin of 5% en comissions costs van 20 dollar per trade. Te beginnen met 10.000$. Deze strategie gaat zowel short als long. En nooit meer dan 10 posities op het zelfde moment. Voor de perfomance, zie hier onder. Hij doet het beter dan B&H, maar echt niet veel beter.
Overigens is een Annualized return iets anders dan een Annual! return, dat is de gemiddelde stijging. Ook al zul je in veel boeken vinden dat het exact hetzelfde is. Ik moet jammelijk uitgaan van de verschillen tussen de 2 definities : -(
De portefeuille heeft op z'n laagst gestaan vrij direct na het begin dat je start. En zoals je ziet neemt je portfolio vrij grote bedragen aan.
Gezien de aard van de grafiek lijkt het op een opeenstapeling van rente trekken, dat valt nog wel ietwat mee.
Je ziet hier niet in af dat hij in de eerste 30 / 40 jaar erg veel moeite heeft om uberhaupt om hoog te komen. Blijkbaar hebben de 3 indicatoren die ik gebruik nogal erg last van volatility waardoor de orders vaker getriggerd worden na de 60iger jaren.
Alleen kan het meerendeel van de trades regelrecht naar de schroothoop. Het ineffiency gehalte per trade licht echt verschrikkelijk hoog. Wat wel opvallend is dat het gemiddelde verlies per trade vrij laag ligt alleen nog wel steeds vrij significant hoog. Als ik deze grafiek over de laatste 40 jaar laat tekenen, gaat hij gemiddeld qua efficiency dan ook flink omhoog.
[ Bericht 0% gewijzigd door sitting_elfling op 03-06-2009 22:59:28 ]
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Even kleine opmerking, kan je niet beter een logaritmische schaal gebruiken voor de een na laatste grafiek? Dan ontstaat er een wat gelijkmatiger beeld, en kun je ook makkelijker zien wanneer waarden verdubbeld zijn.
Zo gemakkelijk gaat dat niet in Prutserstockquote:Op woensdag 3 juni 2009 22:44 schreef Bolkesteijn het volgende:
Even kleine opmerking, kan je niet beter een logaritmische schaal gebruiken voor de een na laatste grafiek? Dan ontstaat er een wat gelijkmatiger beeld, en kun je ook makkelijker zien wanneer waarden verdubbeld zijn.
maar ik zal het zo ff proberen.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Nouja ik gebruik het ook dagelijks met price action en pit info kom je al een heel eindquote:Op woensdag 3 juni 2009 21:55 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Hehe,
Over geld en moestuinen gesproken
Altijd leuk om te knutselen om de meest knotsgekke strategien in elkaar te zetten die nergens op slaan en soms komt er wel eens wat onverwachts uit
[ afbeelding ]
Overigens is meerendeels de rente die je uit je profitable trades trekt. Efficiency is beneden zee level, en je doet een paar trades per jaar, over een periode van 104 jaar, again de Dow Jones. Dit was meer een sort off speculatie strategie op de booming sectoren op elke bull market
.Maar laat janvks nou eens van te voren iets beweren over TA en toekomstige richting.. in plaats alleen maar lovende woorden achteraf te schrijven. Ben benieuwd!
x
Hoe vind je het programma? Na weken van knutselen vind ik het driewerf ruk, zal dan ook spoedig overstappen naar Ninjatrader, het is puur dat school het wat beter accepteert omdat ze Metastock wel kennen en van Ninjatrader nog nooit hebben gehoord. Helemaal nobody van het hele departement bij ons!quote:Op donderdag 4 juni 2009 00:34 schreef richbitch het volgende:
[..]
Nouja ik gebruik het ook dagelijks met price action en pit info kom je al een heel eind
Maar laat janvks nou eens van te voren iets beweren over TA en toekomstige richting.. in plaats alleen maar lovende woorden achteraf te schrijven. Ben benieuwd!
Metastock heeft niet bepaald veel eigen keus wat betreft eigen formules toepassen qua codes. Erg gelimiteerd. En als er ergens een stukje code niet werkt, wordt dat niet aangegeven waar het fout gaat, het zegt puur alleen dat het niet werkt, waar ik dus geen flikker aan heb
Ik denk dat het dan ook meer oplevert om 1 maand Bloomberg te gebruiken, dan een licensie te kopen voor Metastock. Hoor zelf ook weinig positieve verhalen over Metastock, except dat het erg gebruikersvriendelijk is. Welke tools gebruk je nog meer ?
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Dude, probeer iig serieus over te komen. Het feit dat je een grafiekje laat zien met een lijntje die de .382 extensie aangeeft van fibonacci en z'n vriendjes wil nog niet zeggen dat dat ook een significant koop moment is.quote:Op donderdag 4 juni 2009 01:29 schreef janvks het volgende:
[ afbeelding ]
WOW Technische analyse is wonderbaarlijk!
Maarja, tis al weer vroeg vandaag, ik hap waarschijnlijk te veel
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Waar haal jij je ticken vandaan?quote:Op donderdag 4 juni 2009 00:49 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Hoe vind je het programma? Na weken van knutselen vind ik het driewerf ruk, zal dan ook spoedig overstappen naar Ninjatrader, het is puur dat school het wat beter accepteert omdat ze Metastock wel kennen en van Ninjatrader nog nooit hebben gehoord. Helemaal nobody van het hele departement bij ons!
Metastock heeft niet bepaald veel eigen keus wat betreft eigen formules toepassen qua codes. Erg gelimiteerd. En als er ergens een stukje code niet werkt, wordt dat niet aangegeven waar het fout gaat, het zegt puur alleen dat het niet werkt, waar ik dus geen flikker aan heb
Ik gratis van Binckbank, maar veel tradingprogramma's kennen dat nu juist weer niet...
"People that use Fiat currency as a store of value.
There is a name for it:
We call them Poor"
There is a name for it:
We call them Poor"
Kan je ook niet veel met Excel? Ik ben er redelijk handig in (tenminste medestudenten vragen mij vaak om uitleg over Excelquote:Op donderdag 4 juni 2009 00:49 schreef sitting_elfling het volgende:
Welke tools gebruk je nog meer?
) en ik ben nog steeds niet tegen de limieten van Excel opgelopen. Ik werk dan wel alleen met echte macro/micro-economische modellen maar ik vermoed dat de handelsstrategieen die jij wil onderzoeken niet heel veel anders in elkaar zitten. Verder vind ik Excel, zeker in combinatie met Maple ofzo, erg leerzaam werken omdat je alles zelf voor elkaar moet krijgen.
@SE
Voor de test die jij doet blijven de resultaten moeilijk te interpreteren doordat je een index hebt die met een heel klein getal begint en na 100 jaar met een heel groot getal eindigt. Daarom zegt informatie als average trade, average profit, max drawdown etc weinig in dollars. In dit geval kun je beter kijken naar percentages winst ten opzichte van principal. Dan kun je tenminste trades vergelijken tussen vroeger en nu.
Over kortere termijn waarbij het instrument waarop je test niet al te veel in waarde verandert (bijvoorbeeld 2 jaar intraday 5 minuten bars ofzo) is het vaak wel handiger om gewoon naar dollars te kijken of nog handiger: ticks. Je weet namelijk wel ongeveer hoeveel ticks spread/ slippage/ kosten je hebt.
Anyway, de makkelijkste methode is altijd om gewoon naar de equitycurve te kijken. Dan zie je in één oogopslag of winsten consistent is en wat je drawdown is ten opzichte van de helling van de curve. (die ratio geeft een goede maat voor de winstgevendheid van je systeem ten opzicht van het risico). In jouw geval zie je niets aan een equitycurve met lineaire schaal, dus je moet een logarithmische schaal gebruiken. De equitycurve wordt dan ongeveer een rechte lijn. Dan kun je heel makkelijk het systeem met B&H vergelijken.
Waarschijnlijk kan MS de trades wel exporteren naar excel dus dan kun je excel gebruiken om logarithmische curves te tekenen. Je kunt ook gewoon alles in excel doen. Jouw strategie is erg eenvoudig en makkelijk in excel te implementeren.
Zelf heb ik alleen ervaring met MS van meer dan 10 jaar geleden, en dat was inderdaad erg beperkt met systemen bouwen. Het is vooral een goed gebruikersvriendelijk pakket voor charting, al zijn backtestjes met eenvoudige indicatoren ook snel gefixed. Tradestation is heel lang zo'n beetje de industriestandaard geweest en daar heb ikzelf aardig complexe dingen mee gebouwd, maar dat wordt nu niet meer ondersteund. NinjaTrader is bijna onbeperkt met wat je aan systemen kunt implementeren omdat het gewoon een extensie is op C#. Maar out of the box heeft ook dat z'n beperkingen. Zo kan Ninjatrader geen grafieken met log schaal tekenen (ik heb al een request ingediend en dat komt in versie 7, zeggen ze). Wat ikzelf dus meestal doe is half Ninjatrader en half excel. Ik doe de complexe dingen in Ninjatrader en schrijf data naar een file die ik vervolgens naar excel stuur. Maar ja, dat duurt wel even voordat je dat allemaal hebt uitgezocht. Ik zou eerst kijken of je met MS (al dan niet na exporteren naar excel) gewoon een logarithmische equitycurve kunt krijgen.
Voor de test die jij doet blijven de resultaten moeilijk te interpreteren doordat je een index hebt die met een heel klein getal begint en na 100 jaar met een heel groot getal eindigt. Daarom zegt informatie als average trade, average profit, max drawdown etc weinig in dollars. In dit geval kun je beter kijken naar percentages winst ten opzichte van principal. Dan kun je tenminste trades vergelijken tussen vroeger en nu.
Over kortere termijn waarbij het instrument waarop je test niet al te veel in waarde verandert (bijvoorbeeld 2 jaar intraday 5 minuten bars ofzo) is het vaak wel handiger om gewoon naar dollars te kijken of nog handiger: ticks. Je weet namelijk wel ongeveer hoeveel ticks spread/ slippage/ kosten je hebt.
Anyway, de makkelijkste methode is altijd om gewoon naar de equitycurve te kijken. Dan zie je in één oogopslag of winsten consistent is en wat je drawdown is ten opzichte van de helling van de curve. (die ratio geeft een goede maat voor de winstgevendheid van je systeem ten opzicht van het risico). In jouw geval zie je niets aan een equitycurve met lineaire schaal, dus je moet een logarithmische schaal gebruiken. De equitycurve wordt dan ongeveer een rechte lijn. Dan kun je heel makkelijk het systeem met B&H vergelijken.
Waarschijnlijk kan MS de trades wel exporteren naar excel dus dan kun je excel gebruiken om logarithmische curves te tekenen. Je kunt ook gewoon alles in excel doen. Jouw strategie is erg eenvoudig en makkelijk in excel te implementeren.
Zelf heb ik alleen ervaring met MS van meer dan 10 jaar geleden, en dat was inderdaad erg beperkt met systemen bouwen. Het is vooral een goed gebruikersvriendelijk pakket voor charting, al zijn backtestjes met eenvoudige indicatoren ook snel gefixed. Tradestation is heel lang zo'n beetje de industriestandaard geweest en daar heb ikzelf aardig complexe dingen mee gebouwd, maar dat wordt nu niet meer ondersteund. NinjaTrader is bijna onbeperkt met wat je aan systemen kunt implementeren omdat het gewoon een extensie is op C#. Maar out of the box heeft ook dat z'n beperkingen. Zo kan Ninjatrader geen grafieken met log schaal tekenen
(ik heb al een request ingediend en dat komt in versie 7, zeggen ze). Wat ikzelf dus meestal doe is half Ninjatrader en half excel. Ik doe de complexe dingen in Ninjatrader en schrijf data naar een file die ik vervolgens naar excel stuur. Maar ja, dat duurt wel even voordat je dat allemaal hebt uitgezocht. Ik zou eerst kijken of je met MS (al dan niet na exporteren naar excel) gewoon een logarithmische equitycurve kunt krijgen.
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
Voor meerjarige backtests op EOD data gebruik ik meestal gewoon de gratis Yahoo data. Intraday futures etc komt van Interactive brokers. Dat interfaced direct met NinjaTrader in realtime. Andere data koop ik bij een databank. Ik heb weleens ~20 jaar commodities futures data gekocht voor een backtest en ook historische EUR/USD tickdata.quote:Op donderdag 4 juni 2009 01:56 schreef capricia het volgende:
[..]
Waar haal jij je ticken vandaan?
Ik gratis van Binckbank, maar veel tradingprogramma's kennen dat nu juist weer niet...
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
Mijn reisverslagen
vet !!!
wat bedoel je sitting-elfling?quote:Op donderdag 4 juni 2009 01:36 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Dude, probeer iig serieus over te komen. Het feit dat je een grafiekje laat zien met een lijntje die de .382 extensie aangeeft van fibonacci en z'n vriendjes wil nog niet zeggen dat dat ook een significant koop moment is.
Maarja, tis al weer vroeg vandaag, ik hap waarschijnlijk te veel
SE, Leuk zo'n technische analyse over langere periode, maar als over de gehel periode een trade steeds 20 dollar koste geeft dat mijns inziens geen reel beeld meer.
