[centraal] Beleggen & Aandelen deel 26

quote:

Op dinsdag 1 april 2008 11:54 schreef MikeCitybike het volgende:
ik ben eind 2006 begonnen met aandelen
maar vanwege mijn geringe kapitaal vond ik daar weinig aan...je bent jong en je wilt snel geld
toen overgestapt op aex opties...hele jaar flink op en neer geknald, gelukkig aardig in de plus gesloten (>100%)
later overgestapt naar Todays Brokers (had ik dat maar eerder gedaan, zat bij de rabobank) had me in 9 maanden 1500 euro kosten gescheeld ofzo )
in januari flink onderuitgegaan...winst liepen flink op...de enige manier om te verliezen was een crash...en daar kwam die en stond ik weer op 0 (vanaf mn begin tijd)
nu even paar weekjes niks gedaan, blijft een mooie business

LOL!, ik zelf ben begin 2006 begonnen, en ben nog steeds bezig met het bedrag wat ik destijds heb ingelegd!
Ik zelf heb een hekel aan hevige op en neer ritjes, besides dikke verliezen accepteer ik nooit. Mocht ik direct twijfel hebben flikker ik het direct uit m'n portefeuille. Het idee alleen al dat ik alles zou verliezen en weer terug sta op het bedrag waar mee ik in 2006 mee begon

quote:

Op dinsdag 1 april 2008 16:28 schreef JimmyJames het volgende:

[..]

Koop nu virtueel een stuk of 5 aandelen. Staan ze over 6 maanden hoger, overweeg dan echt te gaan beleggen. (Zo ben ik ook begonnen met coca cola & mcdonalds ).

Dat heb ik ook gedaan, zij het dat ik vrij snel met de echte portefeuille aan de gang ging, alleen voor kleine bedragen. Had me ingekocht op Rood Testhouse, Qurius en Corus. Rood Testhouse heb ik met 10 verlies moeten verkopen, qurius heb ik met ong. 150% winst weten te verkopen, en corus rond de 75%.
En zo kwam van het 1 het ander, en ben ik er eigenlijk bijna wel elke dag mee bezig.

Betreffende vandaag, damn. Letterlijk alles staat in het groen en dat zorgt altijd voor een zorgvuldige glimlach. Leuk trekken met de financials om heel eerlijk te zijn, 27% procent op Fortis turbo Long, 17% procent op Aegon Long en 30% op ING Groep NV long. Whehehe

Voor de rest qua aandelen zit ik verspreid over een aantal aandelen, zoals Apple, Chevvron en BAM.

Waar kan ik virtueel aandelen kopen, op die eerder genoemde binckbank? Lijkt me erg leuk!

quote:

Op dinsdag 1 april 2008 17:18 schreef --Christiaan-- het volgende:
Waar kan ik virtueel aandelen kopen, op die eerder genoemde binckbank? Lijkt me erg leuk!

Gewoon in je schaduwportefeuille gooien.

Vandaag 2 ritjes met wat weekcalls. Paar 100 winst maar durf eea niet meer overnight mee te nemen. Je weet het nooit met die gekke Yanks nl.

Gisteren een turbo long op RDS ingeslagen die net voor z'n stoploss afketste (dus errug goedkoop) en die gaat nu wel lekker. Wel meteen een eigen stoploss erachteraan gegooid. Kijken of RDS de komende tijd weer richting 25,- kan gaan, want deze 22,nogwat is veels te weinig.

quote:

Op dinsdag 1 april 2008 17:18 schreef --Christiaan-- het volgende:
Waar kan ik virtueel aandelen kopen, op die eerder genoemde binckbank? Lijkt me erg leuk!

zie mijn post hierboven van 11:56

quote:

Op dinsdag 1 april 2008 16:54 schreef sitting_elfling het volgende:
LOL!, ik zelf ben begin 2006 begonnen, en ben nog steeds bezig met het bedrag wat ik destijds heb ingelegd! Ik zelf heb een hekel aan hevige op en neer ritjes, besides dikke verliezen accepteer ik nooit. Mocht ik direct twijfel hebben flikker ik het direct uit m'n portefeuille. Het idee alleen al dat ik alles zou verliezen en weer terug sta op het bedrag waar mee ik in 2006 mee begon

Ja ik ging over stappen naar Today's Brokers eind vorig jaar, dan moet je 'even' 4000 euro op je rekening storten om te beginnen (dat is wel aardig wat geld als student ) maargoed betaal nu 2euro per optie...dus dat is wel chill

ik zag dat we sinds deze week ook DAGopties hebben (die 2 dagen verhandelbaar zijn)
zo was de A1 CALL APR 2008 445,00 vanmorgen om 9:05 nog 45 euro waard...6,5 uur later 500 euro
op zulke dagen maak je gewoon winst als je om 9.00 een put en een call koopt

quote:

Op maandag 31 maart 2008 23:55 schreef _Henry_ het volgende:

[..]

TKA is inderdaad zoals hierboven al gezegd werd, het maandblad Technische en Kwantitatieve Analyse. Vaak wordt er dan een bepaalde techniek genoemd en beschreven en waarom die zou moeten werken. Vervolgens wordt de uitgevoerde backtest beschreven, uiteraard met positieve resultaten.

Ik ben het overigens met je eens dat dit soort technieken over het algemeen niet werken. De positieve resultaten zijn dikwijls het gevolg van een onjuist gebruikte of onjuiste backtest. Zo kwam ik in eerder genoemd maandblad een moving average-techniek tegen die volgens de auteur beter werkte met volatielere aandelen. Als voorbeeld werd ASML gebruikt. De resultaten van de backtest waren (als ik het me goed herinner) een duidelijke outperformance op de AEX en een zeer grote outperformance op ASML. Data vanaf 1996 werden gebruikt.
Wat hier natuurlijk niet aan klopt is de tijdspanne. Die is veel te kort en dat bleek al uit het artikel zelf, want de performance van de bestudeerde techniek was in bepaalde perioden (van de periode 1996-2007) veel sterker dan in andere.
Maar het grootste probleem vond ik zelf het feit dat je de volatiliteit van de toekomst moet kennen om deze techniek toe te passen. Je kunt wel leuk gaan backtesten en zeggen "kijk, het werkt beter met ASML," maar ondertussen is ASML al lang niet meer zo volatiel als vijf, zes jaar geleden.

Ja dat is het probleem. Op historische data kun je altijd een strategie ontwerpen die achteraf gewerkt zou hebben. Daarom is het belangrijk om niet alleen naar de resultaten van een backtest te kijken maar ook uit te vinden waarom de strategie werkte over die periode en na te gaan hoe waarschijnlijk het is dat het systeem in de toekomst ook blijft werken. En als de strategie arbitraire ingrepen nodig heeft om winstgeven te zijn (bijvoorbeeld alleen bepaalde aandelen gebruiken, bepaalde dagen / maanden uitsluiten, etc) dan moeten er sowieso alarmbellen gaan rinkelen.

quote:

Maar goed, er zijn nog veel meer van dit soort dingen te vinden.
Zo kwam ik laatst een proefschrift tegen van een zekere Gerwin A. W. Griffioen. Als je wilt kan ik het mailen, of misschien kan je het op internet vinden (het heet "Technical Analysis in Financial Markets" enkomt van de Universiteit van AMsterdam).
Dit is even andere koek. Een verhaal van een slordige 300 pagina's waarin diverse technieken uitvoerig zijn getest en niet statistiek selectief gebruiken om je verhaal zogenaamd kracht bij te zetten, maar gewoon statistiek zoals het hoort (het is dan ook een proefschrift econometrie ).

Ik ben lui, dus als je het op wilt sturen, graag! ( andromeda2008@btinternet.com ).

quote:

De conclusie: TA heeft geen toegevoegde waarde.

In zijn algemeenheid durf ik die conclusie niet te trekken. Maar ik neem aan dat de auteur heeft gekeken naar de bekende standaard methoden en daarmee heb ik dezelfde ervaring.

quote:

Waar ik met dit artikel echter steeds weer kwaad over wordt al ik er aan denk, is dat deze knakker denkt dat Technische Analyse gebaseert is op het feit dat informatie geleidelijk in koersen wordt verwerkt (wat een idioot ) Met andere woorden: vrijdag komen de payroll cijfers uit, in het weekend lees ik het cijfer in de krant om maandag aandelen te kopen die ik dinsdag weer met winst kan cashen.

Op de tijdschaal waar jij het over hebt zijn dat soort cijfers en de spikes die dat veroorzaakt gewoon ruis waar je niks mee kunt (en dus moet negeren). Sommige mensen proberen dat intraday te traden op een hele korte tijdschaal, met wisselend succes.

quote:

Hoe dan ook, wie de drie basisprincipes van de TA niet kent is niet geloofwaardig als hij daarover spreekt.

Een ander artikel kan je hier vinden.

Dit is een bekende strategie die een klein voordeel (enkele tienden van %) voordeel zou hebben tov buy&hold. Er valt echter veel op af te dingen als je het dieper analyseert. De outperformance verdwijnt bijvoorbeeld snel als je de bearmarket van 1929-1932 buiten beschouwing laat. Je moet altijd oppassen met conclusies als de outperformance afhangt van slechts een paar momenten. Ook maakt het veel uit wanneer je de strategie laat beginnen. Begin je bijvoorbeeld in 1940, dan wint buy&hold weer.

Wat deze strategie wel goed doet in de backtest is het reduceren van drawdown. Je ziet in het artikel ook dat de sharperatio e.d. beter is dan buy&hold. De risk adjusted return is beter. Het voordeel daarvan is dat je dan meer leverage kunt toepassen en daarmee je uiteindelijk je returns kunt vergroten. Daarom ben ik al geruime tijd aan het nadenken (op een laag pitje) over een vergelijkbare strategie met enige leverage, als alternatief voor Buy&hold.

Kmoet the intelligent investor nog kopen, shame on me (volgens mij hebben ze hem niet bij de boekhandel dus moet ik hem bestellen bij bol). Het valt vast niet uit te leggen in een paar zinnen maar wat zijn de belangrijkste maatstaven die benjamin en de zijnen hanteren om te bepalen of een aandeel substantieel onder zijn echte waarde wordt verhandeld?

quote:

Op zondag 30 maart 2008 22:19 schreef SeLang het volgende:
De Amerikaanse beurs heeft de afgelopen >100 jaar gemiddeld 6,9% per jaar reeel rendement opgegeleverd, de NL beurs iets lager (ik dacht 5-6%). Gedurende die >100 jaar was de beurs echter wel lager gewaardeerd dan nu.

Voor de duidelijkheid moet je er misschien even bij vermelden dat het over 'total real returns' gaat, anders is het helemaal zo mager.

Laat maar zitten, heb over het woordje 'reeel' heen gelezen......

[ Bericht 11% gewijzigd door Sigmund_Freud op 02-04-2008 18:42:50 ]

Even een vraagje aan de experts: Voor call opties op aandelen die in ene in the money komen, is het dan handiger deze opties uit te voeren en daarna direct de aandelen te verkopen of gewoon je duurder geworden call opties sluiten?

En was er ook een constructie bij sommige brokers dat je je optie uitvoert maar de aandelen in 1x weer verkoopt zodat je niet eerst flink wat eigen vermogen moet hebben om die aandelen uberhaupt eerst aan te kopen?

Thanks!

Ik heb de overstapmap van binck ontvangen, maar waar staan die begrippen duidelijk uitgelegd ergens op internet?

quote:

Op donderdag 3 april 2008 21:27 schreef --Christiaan-- het volgende:
Ik heb de overstapmap van binck ontvangen, maar waar staan die begrippen duidelijk uitgelegd ergens op internet?

Ik vond deze link wel erg ok. http://www.iex.nl/university/detail.asp

Nog niet alles gelezen echter.

quote:

Op donderdag 3 april 2008 21:19 schreef Mr.J het volgende:
Even een vraagje aan de experts: Voor call opties op aandelen die in ene in the money komen, is het dan handiger deze opties uit te voeren en daarna direct de aandelen te verkopen of gewoon je duurder geworden call opties sluiten?

En was er ook een constructie bij sommige brokers dat je je optie uitvoert maar de aandelen in 1x weer verkoopt zodat je niet eerst flink wat eigen vermogen moet hebben om die aandelen uberhaupt eerst aan te kopen?

Thanks!

Het makkelijkst en goedkoopst is om gewoon de optiepositie zelf te sluiten.

quote:

Op donderdag 3 april 2008 22:02 schreef SeLang het volgende:

[..]

Het makkelijkst en goedkoopst is om gewoon de optiepositie zelf te sluiten.

De waarde van je opties lopen dus min of meer mee met de koerswinst (minus (s)looptijd)? Dacht dat daar wel eens een verschil in kon zitten.

quote:

Op donderdag 3 april 2008 22:16 schreef Mr.J het volgende:

[..]

De waarde van je opties lopen dus min of meer mee met de koerswinst (minus (s)looptijd)? Dacht dat daar wel eens een verschil in kon zitten.

Als er nog verwachtingswaarde inzit dan is het altijd gunstiger om ze te verkopen ipv uit te oefenen.

Echt wonderlijk hoe de Dow Jones nu al dagenlang elke keer afketst rond de 12700 om mijn turbo shorts 12710 in stand te houden

edit: high 12710.54, ik had al een vermoeden dat ik dit nooit moest gaan posten

[ Bericht 29% gewijzigd door ItaloDancer op 07-04-2008 18:07:17 ]

quote:

Op maandag 7 april 2008 16:12 schreef ItaloDancer het volgende:
Echt wonderlijk hoe de Dow Jones nu al dagenlang elke keer afketst rond de 12700 om mijn turbo shorts 12710 in stand te houden

edit: high 12710.54, ik had al een vermoeden dat ik dit nooit moest gaan posten

whehe,

het mag nu allemaal wel weer omhoog gaan, maar ik geloof er geen fuck van dat we nu weer een aantal maanden naar boven krabbelen

Mijn porto is nu erg overzichtelijk. Nog steeds een hele zooi (Calls, turbos' en aandelen) CXP plus wat KPN.

Verder vertrouw ik het ook niet helemaal. Afwachten wat de Q1 cijfers ons brengen.

Deze week een rustige week dus het kan nog wat omhoog. Maar 480 en 13000 resp. moet zo onderhand toch wel de max zijn.

Paar dagen geleden Washington Mutual gekocht, like:

Als gokje voor de middellange termijn overigens, benieuwd of het herstel doorzet.

quote:

Op maandag 7 april 2008 20:52 schreef mast3r het volgende:
Paar dagen geleden Washington Mutual gekocht, like:

Goed bezig en al gedumpt?

quote:

Op maandag 7 april 2008 20:57 schreef ItaloDancer het volgende:

[..]

Goed bezig en al gedumpt?

Ben van plan om ze nog even vast te houden; na de liquiditeitsinjectie van vandaag is de outlook voor WM voorlopig weer redelijk. Goed zou ik niet willen zeggen, maar er kan in ieder geval nog geld worden aangetrokken, dat zegt toch al heel wat in de huidige markt.

Ik vertrouw de hele markt voor geen cent, maar succes

mijn inziens kunnen we niet in dit tempo door blijven stomen, ik stap er morgen even volledig uit, had bijna al alles uit mn portefeuille geflikkerd, heb het eigenlijk ook te druk met andere dingen, en ik had ook alleen maar boskalis/apple en was long gegaan op fortis,

Gebruiken jullie ook speciale software hiervoor? Ik ben zelf (nog) niet zo'n hele actieve belegger, maar wil hier wel meer tijd in gaan steken. Welke software raden jullie hiervoor aan?

-edit- via via kwam ik ook hier terecht, iemand hier bekend mee?