Misschien heb je hier wat aan: http://www.numbertheory.org/book/cha5.pdfquote:
quote:Op maandag 5 december 2011 00:21 schreef thabit het volgende:
[..]
Hoe zou jij de variantie willen uitrekenen?
Ten eerste klopt die n-1 niet, dat moet een n zijn. Maar in dit geval hebben we niet eens een n. We hebben een continue stochast. Een integraal is dus op z'n plaats hier.quote:Op maandag 5 december 2011 00:37 schreef Warren het volgende:
[..]
[ afbeelding ]
Zo heb ik het gedaan. Ik ben nu een oefenboek aan het doorbladeren voor mijn tentamen, en een vergelijkbare opgave kwam ook nog eens voor:
[ afbeelding ]
Hier weer delen door wortel 12. Mij is echter totaal niet duidelijk waarom je dat doet (waarschijnlijk kom ik een of andere kennis tekort) of dit is een vaste formule
Oh ja bedankt, natuurlijk, dit is een continue variabelequote:Op maandag 5 december 2011 00:39 schreef thabit het volgende:
[..]
Ten eerste klopt die n-1 niet, dat moet een n zijn. Maar in dit geval hebben we niet eens een n. We hebben een continue stochast. Een integraal is dus op z'n plaats hier.
mensen die het verschil niet inzien tussen kansrekening en statistiekquote:Op maandag 5 december 2011 00:44 schreef twaalf het volgende:
Het is toegestaan om een onderscheid te maken tussen s en sigma. De definitie daar is die van s. Voor sigma is een hele andere definitie, namelijk...
Als U ~ Uniform(a,b), danquote:Op maandag 5 december 2011 00:37 schreef Warren het volgende:
[..]
[ afbeelding ]
Zo heb ik het gedaan. Ik ben nu een oefenboek aan het doorbladeren voor mijn tentamen, en een vergelijkbare opgave kwam ook nog eens voor:
[ afbeelding ]
Hier weer delen door wortel 12. Mij is echter totaal niet duidelijk waarom je dat doet (waarschijnlijk kom ik een of andere kennis tekort) of dit is een vaste formule
Ik begrijp niet wat je hier doet. Als B een functie is van s kun je ∫0t[B(s)]2∙dB schrijven als ∫0t[B(s)]2∙(dB/ds)∙ds = ∫0t[B(s)]2∙B'(s)∙ds, dus wat krijg je dan?quote:Op maandag 5 december 2011 01:39 schreef Fingon het volgende:
Ik heb zelf ook nog een vraagje: Is deze Ito integraal correct berekend? (Bs is de Brownian motion).
[ afbeelding ]
Hoe zijn de begrippen 'taal' en L-formule bij jou gedefinieerd?quote:Op maandag 5 december 2011 20:18 schreef thenxero het volgende:
Zij L een taal. Laat zien dat de cardinaliteit van {L-formules} gelijk aan max{ omega, |L|}.
Hoe pak ik dit aan?
B is ook een functie van omega, dus dat gaat niet op.quote:Op maandag 5 december 2011 20:29 schreef Riparius het volgende:
[..]
Ik begrijp niet wat je hier doet. Als B een functie is van s kun je ∫0t[B(s)]2∙dB schrijven als ∫0t[B(s)]2∙(dB/ds)∙ds = ∫0t[B(s)]2∙B'(s)∙ds, dus wat krijg je dan?
Een taal bestaat uit constantes, functiesymbolen en relatiesymbolen.quote:Op maandag 5 december 2011 20:31 schreef thabit het volgende:
[..]
Hoe zijn de begrippen 'taal' en L-formule bij jou gedefinieerd?
Ja, dat mag denk ik wel. Een formule is een rij symbolen; twee verschillende rijen symbolen definiëren twee verschillende formules.quote:Op maandag 5 december 2011 21:28 schreef thenxero het volgende:
Ah dat is wel eenvoudig. Ik weet alleen niet of je vals /\ ... /\ vals als een andere formule kunt zien als vals... ze zijn immers equivalent.
en een functiequote:f(a, x) = x5 + ax = y
Nu moet het mogelijk zijn om met de kettingregel de partiële afgeleiden van g te bepalen, gegeven dat g differentieerbaar is. Mijn plan was omquote:g(a, y) = x
op stellen, zodatquote:f2(a, x) = (a, x5) = (a, y)
En dan beide kanten te differentiëren en de linkerkant uit te werken met de kettingregel. Dit werkt echter niet omdat ik aan de linkerkant een rijvector krijgquote:g(f2(a, x)) = x
(het laatste is het product van een 1x2 matrix en een 2x2 matrix, wat als ik het goed heb weer een 1x2 matrix oplevert)quote:Dg(f(a, x)) = Dg(a, y)Df(a, x)
Volgens mij is deze laatste stap trouwens niet correct (bijvoorbeeld omdat het niet duidelijk is waarvan ik precies de afgeleide neem over deze x, dus ik denk niet dat ik zomaar Dx = 1 mag stellen), maar dit was het enige wat ik kon bedenken.quote:Dx = 1
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |