gem. = 1.08 stdv=0.11quote:Op maandag 15 november 2010 15:14 schreef znarch het volgende:
Hoop dat dit hier hoort *ja ik heb weinig wiskunde gehad*
Ik heb een aandeel met een verwacht rendement van 8%.
De gemiddelde afwijking van het gemiddelde *stdv dus?* is 11%
Betrouwbaarheid 95%.
Nu moet ik dus onder andere het minimale en maximale rendement uitrekenen. Maar ik heb geen idee hoe dit moet.
De kansverdeling is vereist voor een nauwkeurige schatting. Met 2x de standaardafwijking ben je maar 75% zeker. Als je 95% zeker wilt zijn zonder extra informatie dan moet je wortel(20) maal de standaardafwijking pakken. Dat volgt uit de ongelijkheid van Chebyshev, als je die wat zegt.quote:Op maandag 15 november 2010 15:37 schreef znarch het volgende:
Echt? Zo staat het er letterlijk namelijk xD Welke gegevens zou ik wel nodig hebben om dit te kunnen berekenen?
Terwijl de rendementen van aandelen helemaal niet normaal verdeeld schijnen te zijn in de werkelijkheid.quote:Op maandag 15 november 2010 19:10 schreef Beregd het volgende:
als de verdeling niet gegeven is, mag je meestal uitgaan van een normaalverdeling (voor rendementen doen we dat hier ook), dat is erg vaak een goede benadering, en dan is het gewoon een standaardvraagje, lijkt me.
En er eerst 100% bij optellen heeft niet veel zin, verandert niks aan het resultaat
Ja zag het netquote:Op woensdag 17 november 2010 22:38 schreef GlowMouse het volgende:
Wat krijg je als je x = theta/2 substitueert?
dat dus
Links staat geen bn, maar rechts wel. Dit is dus een onzinformule.quote:Op donderdag 18 november 2010 13:28 schreef Jac0bus het volgende:
Bezig met de Fourier series, waar ik een stap niet begrijp:
an*(ejnwt+e-jnwt) = (an-j*bn)*ejnwt
Waarbij an en bn de Fourier coefficients voorstellen en j het imaginaire getal zegmaar, w stelt omega voor en n een constante. Iemand die deze stap begrijpt?
Sorry, ws. was mijn vraag al niet juist. Het gaat om dit geval:quote:Op donderdag 18 november 2010 13:30 schreef thabit het volgende:
[..]
Links staat geen bn, maar rechts wel. Dit is dus een onzinformule.
Juist, bedenk ook dat 1/j = -j.quote:Op donderdag 18 november 2010 17:29 schreef Jac0bus het volgende:
[..]
Sorry, ws. was mijn vraag al niet juist. Het gaat om dit geval:
[ afbeelding ]
Wat ik dus in mijn vorige post vroeg waarom datgene in de eerste som van de eerste vergelijking gelijk stond aan de eerste som van de tweede vergelijking, maar waarschijnlijk hebben ze de sommen samengevoegd, hergesorteerd en weer uitgevoegd. Klopt dat? Ik snap deze stap helemaal niet.
Ja ik heb hem inmiddels. Dankquote:Op donderdag 18 november 2010 17:55 schreef thabit het volgende:
[..]
Juist, bedenk ook dat 1/j = -j.
Je had onmiddellijk kunnen concluderen dat je antwoord fout was, zelfs al wist je niet hoe het dan wel moest. Immers, als f'(x) een lineaire functie van x is, dan moet je f(x) een kwadratische functie van x zijn, maar dat is niet zo: een tegenspraak. Kun je overigens verklaren waarom je dacht dat de kettingregel niet gold voor de logaritmische functie? Ik ben altijd geďnteresseerd in dat soort kromme argumenten, omdat het iets bloot kan leggen over didactische tekortkomingen.quote:Op vrijdag 19 november 2010 13:54 schreef Granaatappel het volgende:
Ok bedankt, heb hem. Wist niet dat dat ook gold voor afleiden van ln
Ik denk dat ze vergat dat de ln ook een functie was, ik zie wel vaker dat mensen (onbewust) denken dat ln en log etc. niet 'echte' functies zijn.quote:Op vrijdag 19 november 2010 17:27 schreef Riparius het volgende:
[..]
Je had onmiddellijk kunnen concluderen dat je antwoord fout was, zelfs al wist je niet hoe het dan wel moest. Immers, als f'(x) een lineaire functie van x is, dan moet je f(x) een kwadratische functie van x zijn, maar dat is niet zo: een tegenspraak. Kun je overigens verklaren waarom je dacht dat de kettingregel niet gold voor de logaritmische functie? Ik ben altijd geďnteresseerd in dat soort kromme argumenten, omdat het iets bloot kan leggen over didactische tekortkomingen.
Nee, dat klopt niet, welke waarde zou je dan voor y willen nemen? Met de kansdichtheid f(x,y) kun je elke kans van de vorm P((X,Y) \in B) uitrekenen, waar B een verzameling (technisch detail: een Borelverzameling om preciezer te zijn) is uitrekenen via P((X,Y) \in B) = \int 1_B f(x,y) d(x,y). In jouw geval dus de verzameling {(x,y) | 2 x<y}.quote:Op zaterdag 20 november 2010 14:24 schreef BasementDweller het volgende:
Ik heb een continue kansdichtheidsfunctie f(x,y) en moet P(2X < Y) berekenen.
P(2X < Y) = P(X < Y/2) = FX(y/2)
Kan ik dan FX(x) berekenen en dan x=y/2 substitueren?
| Forum Opties | |
|---|---|
| Forumhop: | |
| Hop naar: | |