De Beursvloer # 174 Waar we verder ouwehoeren

In reactie op soks. Die info is wel te vinden, alleen is dat wel betaalde info. Zoek naar de bekende dataleveranciers

quote:

[b]Op zaterdag 30 oktober 2010 18:18 schreef Sinterklaas_ het volgende:[b]
Welkom in het [AEX]-topic waarin je de beurzen en de laatste economische nieuws kunt volgen.

De nieuws?

quote:

Op zaterdag 30 oktober 2010 21:22 schreef Lemans24 het volgende:

[..]

De nieuws?

Het staat je vrij om de wiki te wijzigen

quote:

Op zaterdag 30 oktober 2010 21:26 schreef tjoptjop het volgende:

[..]



Het staat je vrij om de wiki te wijzigen

Dat gaat met m'n telefoon niet lukken... Wel een goeie ontwikkeling trouwens dat de openingspost niet meer zo'n lap tekst is!

quote:

Op zondag 31 oktober 2010 02:01 schreef Sinterklaas_ het volgende:

[..]

.

Italodancer zat maar wat te klooien, alsof een OP eenmalig gebruikt werd. Dusja, in de loop van tijd met verschillende kloons OP geleidelijk ingekort, de banners ingekort, grafieken naast elkaar, links schrappen, en nu ook die idiote lap tekst. Nu is-ie perfect wat mij betreft. .

Ter vergelijking: De Beursvloer #80: AEX maakt een top Zó erg was het dus. !

Zit jij dat te doen dus? Ik vind dat oude topic echt vele malen beter ogen. Er zijn ook een aantal intradaygrafiekjes + mededelingen geschrapt waar ik het nut niet van in zie.

Hier weer verder dus

quote:

Op zondag 31 oktober 2010 02:38 schreef Mendeljev het volgende:

[..]

Zit jij dat te doen dus? Ik vind dat oude topic echt vele malen beter ogen. Er zijn ook een aantal intradaygrafiekjes + mededelingen geschrapt waar ik het nut niet van in zie.

Het was wel een enorme lap tekst hoor.

Maar goed, ik lees het toch niet

Kunnen jullie ook short gaan bij jullie broker? Bij alex kan dat alleen intraday en je moet een belachelijk hoge marge aanhouden (ook wanneer je het short gaan 100% afdekt, daar wordt niet naar gekeken).

Niet dat ik trouwens wil speculeren (dat wil ik sowieso niet) op de koersval van een bepaald aandeel, maar het lijkt me handig om in een specifiek geval wat tijdswaarde zonder risico uit een optie te melken.
Constructie als 1x Put schrijven @48, op 48 100x aandeel verkopen + 1 call @ 48 euro kopen.

Risico is zoals jullie zien nul. Maar gezien de hoge verwachtingswaarde van de put kun je daar wel 4 euro per aandeel "uit melken"

(Het is vanwege een aandeel waarop ik wat puts geschreven had, dat vervolgens gestegen is maar waar de verwachtingswaarde van de put ongeveer met de intrinsieke waarde is opgelopen. Door nu short te gaan en er een call bij te kopen kan ik de winst op de put innemen zonder risico. Bovendien natuurlijk nog wat rente er bovenop.

Ik snap niet trouwens waarom ik wel 100 puts mag schrijven, maar niet mag shorten icm een call van alex. Het eerste is in mijn ogen veel risicovoller.

quote:

Op zaterdag 30 oktober 2010 18:22 schreef tjoptjop het volgende:
In reactie op soks. Die info is wel te vinden, alleen is dat wel betaalde info. Zoek naar de bekende dataleveranciers

Dus ik zou een strategie in feite niet gratis kunnen backtesten? hmm... jammer

Hoeveel marge moet je trouwens aanhouden als je een put schrijft? Bijv:
MT P 22 exp. maart 2011 voor 1,50

Dacht altijd dat dat 22 x 100 - 1,50 x 100 = 2050 was maar laatste hoorde ik dat dat niet hoefde?

quote:

Op zondag 31 oktober 2010 17:28 schreef LXIV het volgende:
Kunnen jullie ook short gaan bij jullie broker? Bij alex kan dat alleen intraday en je moet een belachelijk hoge marge aanhouden (ook wanneer je het short gaan 100% afdekt, daar wordt niet naar gekeken).

Niet dat ik trouwens wil speculeren (dat wil ik sowieso niet) op de koersval van een bepaald aandeel, maar het lijkt me handig om in een specifiek geval wat tijdswaarde zonder risico uit een optie te melken.
Constructie als 1x Put schrijven @48, op 48 100x aandeel verkopen + 1 call @ 48 euro kopen.

Risico is zoals jullie zien nul. Maar gezien de hoge verwachtingswaarde van de put kun je daar wel 4 euro per aandeel "uit melken"

(Het is vanwege een aandeel waarop ik wat puts geschreven had, dat vervolgens gestegen is maar waar de verwachtingswaarde van de put ongeveer met de intrinsieke waarde is opgelopen. Door nu short te gaan en er een call bij te kopen kan ik de winst op de put innemen zonder risico. Bovendien natuurlijk nog wat rente er bovenop.

Ik snap niet trouwens waarom ik wel 100 puts mag schrijven, maar niet mag shorten icm een call van alex. Het eerste is in mijn ogen veel risicovoller.

Volgens mij maak je dan maximaal de winst die je ook kan krijgen met cash 1-2% spaarrente, efficiënte markt toch? Dan is dit wel omslachtig. En je krijgt dan de tijd die je erin stopt ook niet terug.

quote:

Op zondag 31 oktober 2010 19:22 schreef superpiet het volgende:

[..]

Volgens mij maak je dan maximaal de winst die je ook kan krijgen met cash 1-2% spaarrente, efficiënte markt toch? Dan is dit wel omslachtig. En je krijgt dan de tijd die je erin stopt ook niet terug.

Niet altijd zijn opties efficiënt geprijsd. Feitelijk zou een constructie van 1 geschreven put @10, plus 100 x short gaan op het aandeel (op een koers van 10) + een call op 10 euro voor de duur van één jaar een paar procent moeten kosten ivm de die je ontvangt op het geld dat je krijgt voor het shorten. (dividend even buiten beschouwing voor de eenvoud). Dat is niet altijd zo.

Maar waar het mij in dit specifieke geval om gaat: ik heb een put geschreven waarvan de onderliggende waarde gestegen is. De waardedaling van de put valt enigzins tegen (50% van de absolute waarde van de stijging van het aandeel). Je kunt ook zeggen dat die put nu relatief veel verwachtingswaarde heeft. Misschien wel te veel, wie weet.
Als ik winst wil nemen kan ik nu wel de put terugkopen, dan pak ik 300 euro per contract, maar als ik het aandeel op bovengenoemde manier kan shorten dan pak ik de volle 600 euro per contract zonder dat ik verder nog risico loop.
(Bij een experiratie onder de 40 krijg ik dec 2011 automatisch mijn aandelen geleverd, waardoor mijn short-positie vervalt. Bij een expiratie boven de 40 krijg ik ook automatisch aandelen geleverd waardoor mijn short-positie vervalt. Dat is dus eenvoudig winst nemen op de positie.

quote:

Op zondag 31 oktober 2010 19:29 schreef LXIV het volgende:

[..]



Niet altijd zijn opties efficiënt geprijsd. Feitelijk zou een constructie van 1 geschreven put @10, plus 100 x short gaan op het aandeel (op een koers van 10) + een call op 10 euro voor de duur van één jaar een paar procent moeten kosten ivm de die je ontvangt op het geld dat je krijgt voor het shorten. (dividend even buiten beschouwing voor de eenvoud). Dat is niet altijd zo.

Maar waar het mij in dit specifieke geval om gaat: ik heb een put geschreven waarvan de onderliggende waarde gestegen is. De waardedaling van de put valt enigzins tegen (50% van de absolute waarde van de stijging van het aandeel). Je kunt ook zeggen dat die put nu relatief veel verwachtingswaarde heeft. Misschien wel te veel, wie weet.
Als ik winst wil nemen kan ik nu wel de put terugkopen, dan pak ik 300 euro per contract, maar als ik het aandeel op bovengenoemde kan shorten dan pak ik de volle 600 euro per contract zonder dat ik verder nog risico loop.
(Bij een experiratie onder de 40 krijg ik dec 2011 automatisch mijn aandelen geleverd, waardoor mijn short-positie vervalt. Bij een expiratie boven de 40 krijg ik ook automatisch aandelen geleverd waardoor mijn short-positie vervalt. Dat is dus eenvoudig winst nemen op de positie.

oke nu zie ik beter wat je bedoelt. idd als zon situatie voorkomt dan heb je idd meer winst te pakken. maar het nadeel is wel dat je margin vastzet. een put die meer dan 300 (?) euro kost zal wel bij een aandeel zitten dat tussen de 70-100 per aandeel kost. Je zet dan 7000-10.000 euro vast als margin tegen het shorten. Terwijl je winst kan maken risicoloos 2% per 10k op een spaarrekening bijv is 200 euro. In dat licht bezien is het misschien minder voordelig.

Oftewel als je margin het toelaat, dan zou het een goede strategie kunnen zijn. De vraag is of die extra 300 euro winst een rendement is die opweegt tegen je gewenste rendement. Stel je gewenste rendement is 5% per jaar. Dan wil je maximaal shorten bij 5% van het bedrag aan margin dat je wilt missen, oftewel 6000 euro. Oftewel als het aandeel duurder is dan 60 euro wil je deze strategie niet toepassen

no free lunch

De markten in de VS zijn ipv van 24 uur net al op gegaan. Is een klein verschil met wanneer de wintertijd in gaat.

Ik zal speculeren met aandelen zodra ik 10.000 euro over heb. Kijken hoeveel winst ik uiteindelijk maak eind 2011. De tijd zal het leren

quote:

Op zondag 31 oktober 2010 23:34 schreef Lucas15 het volgende:
Ik zal speculeren met aandelen zodra ik 10.000 euro over heb. Kijken hoeveel winst ik uiteindelijk maak eind 2011. De tijd zal het leren

of verlies....

quote:

Op zondag 31 oktober 2010 23:44 schreef flyguy het volgende:

[..]

of verlies....

Even vergeten bij te schrijven

quote:

Op zondag 31 oktober 2010 23:44 schreef flyguy het volgende:

[..]

of verlies....

Niks mis met een positieve instelling! (_{misschien niet heel realistisch maar dat is een ander verhaal}

Laat die geldzakken maar komen Ome Berny! QE2 kan beginnen Ik heb wel de hoop op een leuke overname ergens spoedig komende weken en een wat hogere beurs op het sinterklaas gedrag van Amerika. Mijn aandelen portfolio trekt zich toch nauwelijks wat aan van de beurzen, de commodities gaan ook gewoon omhoog en dan kan ik met de CFD's mee liften.

En voor komende FOMC meeting zit ik te twijfelen om weer eens ouderwets mega in te zetten. Wanneer ze tijdens FOMC een 2e ronde QE gaan aanbieden kan het haast niet anders dat de markten hier een positief 'korte termijn' boom op zullen laten zien. Maar ik denk ook dat dit het topje van de ijsberg gaat worden en het niet lang zal duren voor dat we weer een dip krijgen.

S_E, pas op met de volgende FOMC meeting, er is al een hoop ingeprijsd in de markt.
Goldman speculeert al over 4 biljoen. (!!?)
De laatste GDP cijfers laten een oplopende inflatie zien dus Bernanke kan ook niet teveel gaan printen.
Ik verwacht een sterke selloff als blijkt dat het niet is wat de markt ingeprijsd heeft.

http://www.marketwatch.co(...)7A-B5DA-493B6579497C

Iemand trouwens al weer bezig? Heb zelf de eerste orders er alweer in staan.

Het gaat lekker tekeer op de valutamarkt, iemand enig idee waarom?

Valt wel mee toch? Alleen de Yen daalt wat.

oh was een spike. Weet niet hoe het met wintertijd zit in het Oosten, maar daar konden wel eens wat markten open gegaan zijn.

[ Bericht 30% gewijzigd door flyguy op 01-11-2010 01:20:35 ]

quote:

Op maandag 1 november 2010 01:10 schreef flyguy het volgende:
Valt wel mee toch? Alleen de Yen daalt wat.

Mwoh een candle van bijna een cent is toch best heftig in 1 minuut...
Heftige spike. Japan ging net open.