Beursvloer #169: Bodem gezocht!

quote:

Op vrijdag 13 augustus 2010 23:32 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Je zit inderdaad wel wat klem, maar in die zin is het wel voordelig dat de beurs zich in deze range blijft bevinden voor je porto.

Ik had overigens verwacht dat je minder aandacht zou besteden aan eventuele correlatie mogelijkheden en toch meer uitging van de effeciëntie van de markt. En dat je netto ook wat meer van de beurs afzijdig zou houden want al die korte termijn ideen hier moet je niet zo veel van hebben en je verwachtte toch dat de beurs zich zijwaarts zou bewegen En je porto zit spannender (beter!) in elkaar dan een 100% aandelen porto van de AEX. Gewoon erg ongelukkig met BAM maar dat kan iedereen overkomen. Wat was eigenlijk de initiële reden dat je er toch op afging?

Ik had BAM al vanaf de 5 in de porto, op 8.80 weer gedumpt. (voor de emissie). Toen het weer op 7 euro kwam dacht ik ze goedkoop terug te kunnen pakken via geschreven puts.

Ik geloof wel in de efficiënte markt, maar dit omdat alle informatie en kennis (overstijgt informatie) al in de koersen zitten.
Zou je echter met de kennis (op wetenschappelijk gebied) en de tools van vandaag kunnen handelen in 1970 (zonder dat je de toekomstige koersen wist natuurlijk), dan was het wel mogelijk om winst te maken. Je had een edge op je medespelers.

Wil je dus die edge krijgen, dan moet je iets heel nieuws aanboren. Waar Selang ook mee bezig is, de heilige graal van de belegger!

Ik wil dit eens gaan proberen door alles wat er door iedereen gezegd wordt over de beurs of een aandeel statistisch te analyseren. Want al die mensen samen maken immers ook de koers!

Het is een spin-off van het bedrijfje wat ik aan het opzetten ben, waarvoor ik toch al tools maak om het internet te monitoren en te analyseren. Met een paar kleine aanpassingen kan ik dit ook hiervoor geschikt maken.

Kijk, dit zijn bijvoorbeeld alle relevante sleutelwoorden die vandaag in Nederland geuit zijn in relatie tot Wilders:
Dit ga ik dagelijks meten en in grafieken onderbrengen. Dat kan ik ook met een aandeel, al wordt daar wat minder over gesproken.

Dat zijn wel heel weinig waarden voor 1 dag of is dat van maar een paar sites?

Dat is van 100 sites. Daarboven veranderen de verhoudingen niet meer.

Eigenlijk zou je dat nog met een weegfactor moeten vermenigvuldigen die afhangt van het aantal bezoekers van een site, of van de relevantie van de doelgroep. Maar ik neem aan dat je al zoiets doet.

quote:

Op zaterdag 14 augustus 2010 09:59 schreef SeLang het volgende:
Eigenlijk zou je dat nog met een weegfactor moeten vermenigvuldigen die afhangt van het aantal bezoekers van een site, of van de relevantie van de doelgroep. Maar ik neem aan dat je al zoiets doet.

Ja, gebruik ik de googleindex voor. Daar zit alles wel in.

Goed, dan nu data verzamelen en binnenkort een backtest
- BAM
- ING
- TomTom
- etc

Mogelijk dat je iets vindt bij de piepkleine ("pump and dump") aandeeltjes die niet door internationale tradebots worden gestuurd.

Het idee is dat de koers van een aandeel bepaald wordt door de 'collectieve intelligentie' van de massa. Wat die massa denkt of zegt correleert mogelijk met de koers.

Zo mag het bekend zijn dat iedereen die roept "ING kopen" ING al gekocht heeft, en zelf graag snel op een hogere koers wil verkopen. Roepers van "TomTom verkopen" willen waarschijnlijk nog wat lager instappen en azen op het aandeel.
Dat zijn de enige belangen die men kan hebben. Een contra-indicator dus.

Er is op DFT ook zo'n bindex-indicator, waarop het publiek zijn aanbevelingen kan doen. Meestal een contra-indicator dus!

Nu lijkt het me wel eens leuk om te kijken of er een relatie is wat iedereen zegt (enige manier om dat geautomatiseerd te doen is de social media te scannen en analyseren) en wat de koersen doen.

Ik ben benieuwd of je iets vindt als indicator of als contra-indicator.

Gevoelsmatig denk ik dat je alleen kans hebt bij kleine lokale aandelen met lage omzet waarin je geen/weinig institutionele activiteit hebt. De typische IEX forum aandelen dus.

Die aandelen zijn idd het meest gevoelig voor buzz.

Een 13-jarige Amerikaanse jongen gebruikte ook dit soort aandelen en dit soort fora om als een van de eersten door het posten van veel berichten de koersen op te krikken. Dat mag natuurlijk niet. Maar je mag wel de info op die fora gebruiken.

quote:

Op zaterdag 14 augustus 2010 10:38 schreef LXIV het volgende:
Die aandelen zijn idd het meest gevoelig voor buzz.

Een 13-jarige Amerikaanse jongen gebruikte ook dit soort aandelen en dit soort fora om als een van de eersten door het posten van veel berichten de koersen op te krikken. Dat mag natuurlijk niet. Maar je mag wel de info op die fora gebruiken.

Heb je daar een bron van? Vind het altijd wel interessant om dat soort dingen te lezen en dit soort gevallen zijn vaak lastig te tracken. Laat staan dat dit soort acties continu gemonitord worden. Weet niet of de AFM dat doet? Volgens mij doet de FSA dat namelijk niet. Zo zitten aanbevelingen van een financieel product in the financial times ook niet onder de regulatie regels. Of belegging tv shows.

In Nederland speelde een paar jaar geleden de "Hercules" zaak. Dat zal je dan ook wel interesseren.

quote:

Op zaterdag 14 augustus 2010 11:46 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Heb je daar een bron van? Vind het altijd wel interessant om dat soort dingen te lezen en dit soort gevallen zijn vaak lastig te tracken.

http://www.sec.gov/litigation/admin/33-7891.htm

quote:

Op zaterdag 14 augustus 2010 12:53 schreef SeLang het volgende:
In Nederland speelde een paar jaar geleden de "Hercules" zaak. Dat zal je dan ook wel interesseren.

Uiteraard is het geen wat hij deed verkeerd en men zou haast gaan oppassen als je nog eens wat meld over een aandeel. Maar vind de mensen die op dat forum zaten en er volledig intuinden ook niet erg slim

En wat betreft regulatie en hetgeen wat hij doet lijkt mij altijd vrij lastig voor een strafzaak. Ik vraag me dan ook af hoe hij dat op internet heeft neergezet? Een goede fundamentele blik op het bedrijf en op basis daarvan een verwachting uitspreken. Of gewoon 1 a 2 zinnen in de trent van, "Ja .. order boek loopt al vol, zal spoedig stijgen, als je nu nog wil instappen moet je het doen!!! EINZ!" ? Die dingen lees ik namelijk ook wel op DFT.nl

En mocht het het laatste zijn geweest, serieus wtf. Dat mensen daar intuinen?

quote:

Op zaterdag 14 augustus 2010 14:21 schreef JimmyJames het volgende:

[..]

http://www.sec.gov/litigation/admin/33-7891.htm

Deze dude is hercules overigens nog wel de baas ook! 15 jaar en met beleggen even 272,826$ weten te verdienen. En dat alleen maar door een small cap stock aan te schaffen en dan spam rond te gooien op het internet met leuzen zoals "that the stock was about to "take off," would be the "next stock to gain 1,000%," and was "the most undervalued stock ever."

Wat een dude is dit zeg. Erg interessant om die artikelen door te lezen.

quote:

On January 5, 2000, Lebed purchased 18,000 shares of MSHI at prices ranging from $1.375 to $2.00 per share. The trading volume on December 30, 1999 was 100 shares with a closing price of $1.125 per share. On January 5, 2000, the volume was 60,700 shares at a closing price of $1.8125. At 11:46 p.m. on January 5, 2000, Lebed posted messages on Yahoo!Finance message boards claiming that MSHI was "the most undervalued stock in history" and would be trading at more than $20 per share "very soon." On January 6, 2000, in response to the messages posted by Lebed, the volume of trading skyrocketed to 1,074,900 shares at a high of $4.6875 per share. On that date, Lebed sold all 18,000 shares of MSHI at prices ranging from $3.8125 to $4.00 per share. His net profit was $34,959. MSHI issued no press releases and there was no news in the marketplace during this time period to account for the rise in price and volume.

Hoe krijgt hij het voor elkaar! Beetje rondbazuinen op een messageboard en je kunt al je aandelen die je van te voren had aangeschaft weer verkopen. Op je f*cking 15e!

Hij had dat overigens nog beter aan kunnen pakken. Je kunt zoiets beter van uit een internet cafe doen en handelen met wat intermediaries en market makers voor je posities zodat je relatief gezien anoniem blijft.

En die Amerikaan van toen is nu nog bezig.

Kijk ook eens op youtube naar videos over "inflation.us".

quote:

Op zaterdag 14 augustus 2010 10:09 schreef SeLang het volgende:
Goed, dan nu data verzamelen en binnenkort een backtest
- BAM
- ING
- TomTom
- etc

Mogelijk dat je iets vindt bij de piepkleine ("pump and dump") aandeeltjes die niet door internationale tradebots worden gestuurd.

Haha , herinnert iemand hier nog die rare dump van de aandelen Societe Generale een maandje of twee terug? Dat kwam door een twitterbericht. Zo gevoelig zijn de markten nu : ). Naar mijn idee is het dus, door de 'volatiliteit' in de sociale media, erg lastig te schatten welke informatie geldiger is dan de andere, en onafhankelijk daarvan welk bericht de grootste impact heeft (op invloedrijke fondsmanagers/speculanten etc).

Moet zeggen dat ik zelf dus redelijk sceptisch ben over het 'fenomeen van de key phrase' analyse van bepaalde fondsen/instrumenten.

Overigens hulde voor het posten van bovenstaande SEC/AFM meldingen en gerelateerde nieuwsberichten. Zeker altijd leuk om te lezen

quote:

Op zondag 15 augustus 2010 00:42 schreef Efilcaz het volgende:

[..]

Haha , herinnert iemand hier nog die rare dump van de aandelen Societe Generale een maandje of twee terug? Dat kwam door een twitterbericht. Zo gevoelig zijn de markten nu : ). Naar mijn idee is het dus, door de 'volatiliteit' in de sociale media, erg lastig te schatten welke informatie geldiger is dan de andere, en onafhankelijk daarvan welk bericht de grootste impact heeft (op invloedrijke fondsmanagers/speculanten etc).

Moet zeggen dat ik zelf dus redelijk sceptisch ben over het 'fenomeen van de key phrase' analyse van bepaalde fondsen/instrumenten.

Ik blijf het bizar vinden dat vermogende mensen zich zo laten leiden door media berichten of door een anoniem bericht op het Internet.

En ik heb ook zo'n vaag vermoeden dat dit veel meer wordt gedaan dan slechts deze 2 zaken. Als je alleen al kijkt hoeveel onzinnige reclame voor (relatief kleine) aandelen wordt gepost op het internet. Het kan niet anders dat anderen op het idee komen om exact het zelfde te doen.

quote:

Op zondag 15 augustus 2010 17:16 schreef sitting_elfling het volgende:
Ik blijf het bizar vinden dat vermogende mensen zich zo laten leiden door media berichten of door een anoniem bericht op het Internet.

Ergens is het wel geniaal. Doordat hordes mensen alleen afgaan op kwalitatieve informatie blijf je suckers houden. Als een aandeel enkel nog onder de aandacht komt door middel van messageboardprostitutie verdwijnt het ook snel tussen de pink sheets.

Heb je iets aan TA als je maar een paar simpele indicatoren gebruikt zoals SMA (200) en de RSI?

quote:

Op zondag 15 augustus 2010 01:00 schreef Efilcaz het volgende:
Overigens hulde voor het posten van bovenstaande SEC/AFM meldingen en gerelateerde nieuwsberichten. Zeker altijd leuk om te lezen

Idd erg leuk.

quote:

Op zondag 15 augustus 2010 20:32 schreef JimmyJames het volgende:
Heb je iets aan TA als je maar een paar simpele indicatoren gebruikt zoals SMA (200) en de RSI?

Nee, je hebt überhaubt niks aan TA

quote:

Op zondag 15 augustus 2010 23:24 schreef LXIV het volgende:

[..]

Nee, je hebt überhaubt niks aan TA

Ho . Voor jou werkt dat niet maar voor velen anderen wel. Ik was eerst ook redelijk skeptisch maar MA crossings of het gestuiter rond weerstandslijnen zie ik de laatste tijd maar al te vaak. Of het nu de 1 min grafiek is of de daggrafiek dat maakt weinig uit, er is altijd veel frictie rond beruchte weerstanden. ((_{het ironische hier is dat puur TA misschien niet werkt maar dat men door kudde gedrag bepaalde indicatoren (RSI, MA, Steunen/weerstanden) nauwlettend gaat volgen als andere partijen dat ook blijken te doen}))

Vergeet echter nooit een gezonde dosis verstand of de fundamentele ontwikkelingen te volgen rondom een onderliggende waarde waar je op handelt

quote:

Op zondag 15 augustus 2010 23:28 schreef Efilcaz het volgende:

[..]

Ho . Voor jou werkt dat niet maar voor velen anderen wel.

Dit geeft al aan dat TA aan subjectiviteit is onderbonden. En TA werkt met name uitstekend als je weet hoe de grote institutionelen hun TA gebruiken. Niet iedereen gebruikt bijv. de 3 zelfde tijdsdata voor moving averages. Sommige 15,50,150 een ander weer 50, 150, 250. Op het moment dat een grote speler een van deze regels toepast houdt dat het geloof van TA ook in stand. Daarom is de conventionele TA ook zo enorm wisselvallig. Soms heb je het idee dat het werkt, even later ben je het volledig kwijt. Wat resulteert dat je netto er weinig mee opschiet. Mensen die dus in de financiele wereld werken en na verloop van tijd er weer uit stappen hebben daarmee wel een voordeel sinds het niet verboden is om een TA strategie te kopieren. Je kunt TA immers statistisch moeilijk bewijzen.

Overigens is dit niet negatief bedoeld ten opzichte van je eigen kijk op TA. Zoals menigeen hier weet ben ik groot voorstander van TA mits enigszins wiskundige basis onderlegd.

quote:

Op zaterdag 14 augustus 2010 06:45 schreef LXIV het volgende:
Dat is van 100 sites. Daarboven veranderen de verhoudingen niet meer.

Hmm interesting..