WGR Werk, Geldzaken, Recht en de Beurs
Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, (handelen op) de beurs, hypotheken, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus.
Definitief nu dat Bernanke zijn 2e termijn krijgt.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:06 schreef Vandergeld het volgende:
Bernanke trouwens door eerste stemming heen 77-23, op naar nog enkele jaren
*kuch*quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:14 schreef Vandergeld het volgende:
[..]
Dat is als we op day high zouden zijn gesloten.
europese beuzen sluiten op een day low van de US beurzen
na sluiting van de europese beurzen stijgt de US beurs
waarom zouden de europese beurzen dan een kans van 95% hebben om verder zakken, en niet hoger openen?
Europese beurzen sloten op hun day low, dan is de kans 95% dat we morgen nog een keer lager gaan(hoeft niet rood te eindigen).quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:16 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
[..]
*kuch*
europese beuzen sluiten op een day low van de US beurzen
na sluiting van de europese beurzen stijgt de US beurs
waarom zouden de europese beurzen dan 95% verder zakken, en niet hoger openen?
ahaquote:Op donderdag 28 januari 2010 22:18 schreef Vandergeld het volgende:
[..]
Europese beurzen sloten op hun day low, dan is de kans 95% dat we morgen nog een keer lager gaan(hoeft niet rood te eindigen).
Tjah, de steeds terugkerende vraag is de markt efficiënt of niet en hoe moeten we dat zien? De 1 vergooit zijn leven met 15 jaar onderzoek doen naar excessieve returns (als je na 15 jaar zegt dat het vergooide jaren zijn doe je toch echt wat fout?) De andere gooit al zijn geld op 1 aandeel. En dan gaat toevalligerwijs omhoog en wordt hij stinkend rijk.quote:Op donderdag 28 januari 2010 21:45 schreef LXIV het volgende:
Pas stond in een of ander blad (of was het de Pers?) een leuk interview met een van de oprichters van de Binck Bank. Die zei daar dat hij 15 jaar van zijn leven "vergooid" had met -het analiseren van de -beurshandel, omdat de markt toch wel efficient is. En dat zegt dan iemand van Binck!
Maar goed. Geen slecht standpunt hoor. Laat de markt de markt.
De markt is in die zin efficient dat het macroeconomisch nieuws binnen 1 klap weet te verwerken. De markt is in het andere geval niet efficient omdat "slapende" problemen niet worden opgemerkt.
Zeg nou zelf, stel jij had de eerste 3 jaren achtereenvolgend geen positief rendement op je aandelen. Zou je het dan nog een 4e jaar proberen of iets anders opzoeken?
Zijn er eigenlijk voorbeelden van Beleggers die vanaf 2000 verschrikkelijk veel centen op jaarbasis weten te verdienen? Ik hoor continu de oude garde aan het woord. De mensen die al meer dan 30 jaar in het vak zitten.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Vandergeld heeft wel een punt. Ga eens alle negatieve beursdagen na van de afgelopen jaren en bereken dan de kans op een negatieve beursdag de volgende dag. Die zal gegarandeerd boven de 50% liggen.quote:
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Ik heb zoiets wel eens heel groot berekend voor heel veel fondsen over een hele lange tijd. Je komt heel dicht bij de ideale markt van 50% hoor! Alleen na twee dagen stijging (of daling) was de kans op doorzetten de volgende dag iets groter (ordegrootte 51%)quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:21 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Vandergeld heeft wel een punt. Ga eens alle negatieve beursdagen na van de afgelopen jaren en bereken dan de kans op een negatieve beursdag de volgende dag. Die zal gegarandeerd boven de 50% liggen.
The End Times are wild
Het gaat mij om het sluiten op day low, niet om rode dagen.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:22 schreef LXIV het volgende:
[..]
Ik heb zoiets wel eens heel groot berekend voor heel veel fondsen over een hele lange tijd. Je komt heel dicht bij de ideale markt van 50% hoor! Alleen na twee dagen stijging (of daling) was de kans op doorzetten de volgende dag iets groter (ordegrootte 51%)
Mooi! Ik kan niet wachten op de haarscherpe analyses van Marc Faber op de volgende acties van Berny.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:14 schreef Vandergeld het volgende:
[..]
Definitief nu dat Bernanke zijn 2e termijn krijgt.
Voor de rest had ik liever iemand anders op die plek gezien
Een fokker bijv.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Dan zou je, zoals eerder gezegd, juist verwachten dat je iets hoger opent. Want het trekt daarna weer iets aan.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:23 schreef Vandergeld het volgende:
[..]
Het gaat mij om het sluiten op day low, niet om rode dagen.
Verder heb je hier niet zoveel aan, de vraag is : hoe zou je erop kunnen verdienen?
The End Times are wild
gokken en hopen dat de goden je goedgezind zijn.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:24 schreef LXIV het volgende:
[..]
Dan zou je, zoals eerder gezegd, juist verwachten dat je iets hoger opent. Want het trekt daarna weer iets aan.
Verder heb je hier niet zoveel aan, de vraag is : hoe zou je erop kunnen verdienen?
Maar goed, is geloof ik wel bekend hoe ik over TA denk: een leuk middel om jezelf te overtuigen.
Hmm. Dat had ik niet verwacht. Als er een negatieve sluiting is lijkt me de kans op een rode sluiting de dag erna groter dan een groene sluiting. Kun je kort vertellen hoe je het testte?quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:22 schreef LXIV het volgende:
[..]
Ik heb zoiets wel eens heel groot berekend voor heel veel fondsen over een hele lange tijd. Je komt heel dicht bij de ideale markt van 50% hoor! Alleen na twee dagen stijging (of daling) was de kans op doorzetten de volgende dag iets groter (ordegrootte 51%)
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Ben je zelf wel eens uitgesqueezed met je opties of andere derivaten? Toen je echt, maar dan ook echt verschrikkelijk fout zat? Het is mij meerdere malen overkomen dat ik een jaar of 1.5 geleden overnight short ging op de meest nabij liggende stoploss en dat bij opening! die al gekraakt werdquote:Op donderdag 28 januari 2010 22:01 schreef LXIV het volgende:
[..]
The Great AEX-squeeze, waarop de shorters zó uitgerookt werden dat je 5 km van het Damrak nog geen hand voor ogen kon zien!
Bedoel je dat?
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Bij nader inzien dat er niet veel betere methodes zijn is dat echt zo slecht nog niet!quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:25 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
[..]
Maar goed, is geloof ik wel bekend hoe ik over TA denk: een leuk middel om jezelf te overtuigen.
In the end is het enige wat geld de bankrekening. Er zal geen haan meer kraaien op welke manier de centen binnen kwamen rollen.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Ik had toen excell-sheets gemaakt met 15 jaar koersdata van alle AEX-fondsen per dag. Toen heb ik die data allemaal ingegraal opgeslagen in een matrix en de best passende formule op basis van 1e graads lineaire vergelijkingen over al die tijd proberen te vinden (met een meettijd van 3 maanden ofzo per batch).quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:26 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Hmm. Dat had ik niet verwacht. Als er een negatieve sluiting is lijkt me de kans op een rode sluiting de dag erna groter dan een groene sluiting. Kun je kort vertellen hoe je het testte?
Dus ik zei eigenlijk (per aandeel!)
Koers(D) = a1 * koers(D-1) + a2*(koers(D-2) .... tot a100*(koers(D-100)
En dan liet ik dat dus ook helemaal aflopen vanaf 15 jaar terug tot nu. En dan had ik een enorme matrix met heel veel waarden, waaruit ik de best passende a1, a2 t/m a100 kon vinden.
En later heb ik dat ook nog eens cross-reference gedaan met alle fondsen. Dus dan kreeg je de bovenstaande formules, maar dan 20-dimensionaal.
Koers(D) = a1*koers(Aegon(D-1)*b1*koers(Ahold(D-1) => a1*b1*c1 en dat ook 100 dagen terug.
Ventilator stond uren te blazen om die variabelen uit die matrix te trekken (heb je speciale technieken voor die ook bij het berekenen van electrische netwerken gebruikt worden).
Enfin. Conclusie; markt is efficient, tenminste eerste graads lineair beschouwd.
The End Times are wild
true, maar dat kan ook met een muntje.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:30 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Bij nader inzien dat er niet veel betere methodes zijn is dat echt zo slecht nog niet!
Er is tourwens wel een betere methode, en die heet voorkennis. Dat is waarom professionele partijen de centen verdienen. Als jij een dag van te voren op subtiele wijze wordt geupdate over belangrijke transacties, gaat dat al een stuk beter. Alle TA ten spijt.
Nee. Mijn "optieconstructie" nu is niet te squeezen eigenlijk.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:29 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ben je zelf wel eens uitgesqueezed met je opties of andere derivaten? Toen je echt, maar dan ook echt verschrikkelijk fout zat? Het is mij meerdere malen overkomen dat ik een jaar of 1.5 geleden overnight short ging op de meest nabij liggende stoploss en dat bij opening! die al gekraakt werd
Stel ik heb 1000 euro.
Daarvan heb ik ASR-obligaties gekocht.
Tegelijkertijd heb ik 1 putcontract (100 aandelen) met een strike van 10 verkocht.
Dus in principe (er vanuit gaande dat die obligatie haar waarde behoud) ben ik 100% ingedekt met echt geld.
Die puts rol ik door ongeveer ATM. Zolang ik die puts kan blijven schrijven heb ik dus alle tijd.
Rendement (bij een aandeel dat ongeveer dezelfde waarde houdt:
Rente: ca 8% op die obligatie
Verwachtingswaarde: 40 euro per put per vier maanden, is 120 euro per jaar.
Totaan rendement dan ca 200 euro = 20%.
Als het aandeel stijgt verdien ik meer, want ik heb iets out of the money geschreven.
The End Times are wild
Vandaag aandelen ArcelorMittal gekocht. Ik hoop dat het een goede beslissing was, maar het is in ieder geval leuk om te proberen, het gaat niet om veel geld.
Er zit niet echt een tactiek achter qua statistieken oid. Ik heb gewoon geredeneerd: staal zal de komende maanden wel weer opklimmen, en vandaag leek het me wel een goed idee om wat aandelen te kopen (-3,66%). Ik heb ze overigens gekocht op 28,050, en dat lijkt mij een vrij goede 'score'.
Nu eens rustig aankijken wat het gaat doen.
-Oh, en had ik nou maar nokia aandelen gehad
)
Er zit niet echt een tactiek achter qua statistieken oid. Ik heb gewoon geredeneerd: staal zal de komende maanden wel weer opklimmen, en vandaag leek het me wel een goed idee om wat aandelen te kopen (-3,66%). Ik heb ze overigens gekocht op 28,050, en dat lijkt mij een vrij goede 'score'
.Nu eens rustig aankijken wat het gaat doen
.-Oh, en had ik nou maar nokia aandelen gehad
)
Apple is echt enorm bearish naar mijn mening. Check die enorme volumes van afgelopen dagen. Massaal aandelen gedumpt op de verse bulls. Kwartaalcijfers zijn goed, veel promotie. Een goed kans om door beter geinformeerde mensen hun lading te lozen.
Vervelend dat de hefbomen van de turbo's en soortgelijke derivaten zo laag zijn. De meeste zijn onder de 5.
Vervelend dat de hefbomen van de turbo's en soortgelijke derivaten zo laag zijn. De meeste zijn onder de 5.
Dat relatieve voordeel verdwijnt wanneer je handelstermijn groter wordt. Want op een termijn van 2 jaar is die voorkennis ook niet bij de profs aanwezig.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:34 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
[..]
true, maar dat kan ook met een muntje.
Er is tourwens wel een betere methode, en die heet voorkennis. Dat is waarom professionele partijen de centen verdienen. Als jij een dag van te voren op subtiele wijze wordt geupdate over belangrijke transacties, gaat dat al een stuk beter. Alle TA ten spijt.
Daarom probeer ik de jongere handelaren er hier ook van te overtuigen dat ze niet moeten daghandelen met ATM-kortlopende AEX-optiecontracten. Kan een tijdje goed gaan, uiteindelijk centen kwijt.
Maar ze luisteren niet! Zoals het hoort!
The End Times are wild
Op zich een prima redenatie: Als staal duurder wordt dan kan AM meer winst maken en dus stijgt de koers van het aandeel! Daar is geen speld tussen te krijgen.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:41 schreef PiRANiA het volgende:
Vandaag aandelen ArcelorMittal gekocht. Ik hoop dat het een goede beslissing was, maar het is in ieder geval leuk om te proberen, het gaat niet om veel geld.
Er zit niet echt een tactiek achter qua statistieken oid. Ik heb gewoon geredeneerd: staal zal de komende maanden wel weer opklimmen, en vandaag leek het me wel een goed idee om wat aandelen te kopen (-3,66%). Ik heb ze overigens gekocht op 28,050, en dat lijkt mij een vrij goede 'score'
Nu eens rustig aankijken wat het gaat doen
-Oh, en had ik nou maar nokia aandelen gehad
Maar waarom zou staal de komende maanden wel weer opklimmen? Is er een tekort?
The End Times are wild
als je elke transactie op kwartaal een dag voorsprong hebt, is dat strurtureelquote:Op donderdag 28 januari 2010 22:41 schreef LXIV het volgende:
[..]
Dat relatieve voordeel verdwijnt wanneer je handelstermijn groter wordt. Want op een termijn van 2 jaar is die voorkennis ook niet bij de profs aanwezig.
Of dat je zoals GS elke transactie een paar milliseconden eerder weet.
Er is geen tekort, maar zodra grote bouwprojecten weer beginnen lijkt mij dat de vraag weer zal groeien, en zo'n groot bedrijf zal daar zijn voordeel mee kunnen doenquote:Op donderdag 28 januari 2010 22:43 schreef LXIV het volgende:
[..]
Op zich een prima redenatie: Als staal duurder wordt dan kan AM meer winst maken en dus stijgt de koers van het aandeel! Daar is geen speld tussen te krijgen.
Maar waarom zou staal de komende maanden wel weer opklimmen? Is er een tekort?
Die stukken krijg ik geregeld, dat is geen probleem, want ik schrijf dan een put op het oude strike-bedrag en verkoop die stukken weer. Dat gebeurt iedere maand. Mijn "winst" is dan die verwachtingswaarde van zo'n 40 cent per 1/100 contract die ik dan binnenkop.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:42 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
en als het aandeel zakt en je de stukken in je maag gesplitst krijgt?
Als het aandeel écht door de hoeven gaat, bijvoorbeeld naar de 1 euro, dan ontstaat er wel een probleem. Want dan zijn die puts @10 niet meer te schrijven, dus zit ik dan met de stukken!
Dat heet verlies.
Maar als ik voor die 1000 euro 100 stukken gekocht had, was dat verlies net zo groot geweest. Met andere woorden: verwacht je een enigzins vlakke markt en wordt er toch weinig dividend uitgekeert kun je op deze manier nog een beetje cashflow genereren. (1x via de obligatie en nog een keer verwachtingswaarde. En heel misschien ook nog wat koerswinst)
Maar de markt is gewoon efficient hoor! Daar doet mijn verhaal niets aan af. Gratis geld bestaat niet, ook niet bij de ASR-obligaties (die wel het best renderende fonds in mijn porto 2010 zijn op dit moment!)
The End Times are wild
