WGR Werk, Geldzaken, Recht en de Beurs
Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, (handelen op) de beurs, hypotheken, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus.
Dit is het [AEX]-topic waarin je de beurzen en de laatste economische nieuws kunt volgen. De OP voor het openen van een nieuw topic staat hier. Voeg onderaan in de Wiki het zojuist gesloten topic toe, sla de pagina op en copy-paste het dan naar je nieuwe topic op Fok.
NB: Het innemen van een bepaalde positie geschiedt geheel op eigen risico, ook het overnemen van een beleggingsstrategie van andere users is dus geheel op eigen risico.
BNR Nieuwsradio
Forex Factory (alle economische data's op een rij)
Bloomberg
CNBC
Briefing.com (incl. economische kalenders)
RTL Z (streaming TV)
[2] (streaming TV)
AEX
Europese Indices
Amerikaanse Indices & Futures
Yahoo! Dow Jones Indices - Streaming
Yahoo! S&P Indices - Streaming
Yahoo! Nasdaq Indices - Streaming
Google Finance - Real-time
IG-Index - Dow Jones-index (fair value) streaming (spread betting)
ProFinance - Streaming S&P-, Dow- en Nasdaq-futures
CNN Money - Delayed S&P-, Dow- en Nasdaq-futures
US Markets - S&P- en Nasdaq-futures Semi-real-time
Federal Funds Futures (indicatie van aankomende rentebesluiten, info)
CBOT - Federal Funds Futures - Semi-real-time
Intraday S&P 500-index
Intraday Dow, S&P, Nasdaq (dagverschil in percentage)
Wereldwijde Indices
Intraday Euro-Dollar
Intraday grondstoffen
Bestens order - Een order om effecten te kopen of te verkopen zonder limiet, dus zonder maximumprijs voor een kooporder of zonder minimumprijs voor een verkooporder. Een bestens order wordt ook wel marktorder genoemd. Een bestens order kan altijd worden uitgevoerd.
Calloptie - Een verhandelbaar recht om op een bepaald moment in de toekomst een afgesproken hoeveelheid onderliggende waarde te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs.
Commodities - Engelse term voor (bulk)goederen. Termijncontracten en opties op commodities worden onder andere verhandeld op de optiebeurs van Euronext.
Dividend - Een winstuitkering in de vorm van geld (cashdividend) of aandelen (stockdividend) aan de houder van een aandeel. De hoogte van de dividenduitkering is doorgaans gerelateerd aan de hoogte van de behaalde winst.
Expiratie - Het ophouden te bestaan,'expireren', van een optie of een future. Een optie heeft altijd een beperkte looptijd, na het bereiken van de einddatum (expiratiedatum) bestaat de optie niet meer.
FTI - De future op de AEX-index.
Future - Termijncontract. Er zijn futures op o.a. indices, aandelen, valuta en commodities. Anders dan bij opties hebben bij futures zowel de koper als de verkoper een verplichting en er is geen premiebetaling.
Hedgen - Engelse term voor afdekken. Hedging is het afdekken van risico's door het aangaan van een andere positie. Een belegger die callopties schrijft, kan deze shortpositie afdekken door het kopen van de onderliggende waarde.
In-the-money optie - Een optie is in-the-money als deze intrinsieke waarde heeft. Callopties zijn in-the-money als de uitoefenprijs lager is dan de koers van de onderliggende waarde. Putopties zijn in-the-money als de uitoefenprijs hoger is dan de koers van de onderliggende waarde.
Koers-winstverhouding - Een cijfer waarmee de verhouding tussen de koers van een aandeel en de nettowinst per aandeel wordt uitgedrukt. Als de koers van een aandeel ' 100 bedraagt en de winst per aandeel bedraagt ' 5, dan is de koers-winstverhouding 20.
Liquideren - Het (gedwongen) afbouwen van een effectenpositie. Dit kan door een clearingorganisatie, bank of commissionair worden afgedwongen als een belegger bijvoorbeeld niet aan zijn margin-verplichtingen kan voldoen.
Longpositie - Een ander woord voor een kooppositie.
Looptijd - Opties en futures hebben een beperkte levensduur, de zogeheten looptijd. De meeste optieklassen hebben een maximale looptijd van negen maanden, een aantal maximaal vijf jaar. Futures hebben een maximale looptijd van twaalf maanden.
Margin - De margin is een vereist geldbedrag dat als onderpand fungeert voor eventuele verliezen op de termijn- en optiemarkten.
Onderliggende waarde - Een product waarop een optie of een future wordt verhandeld, bijvoorbeeld aandelen, een index, valuta, (edel)metaal of een bulkgoed (commodity) zoals aardappelen, graan of goud.
Openingsveiling - Alle orders die 's morgens voor de opening zijn binnengekomen worden verzameld in het orderboek. Bij de opening is dus een verhoudingsgewijs grote liquiditeit voorhanden. Direct bij de opening vindt een veiling plaats waarbij orders daar waar mogelijk worden gekoppeld aan de in het orderboek aanwezige tegenorders en zo mogelijk uitgevoerd. Dit gebeurt in het NSC-systeem, het verloopt volgens vaste regels en is volledig geautomatiseerd.
Optiepremie - De prijs van een optie. De optiepremie bestaat uit de intrinsieke waarde plus de tijd- en verwachtingswaarde. De optiepremie is uiteraard variabel.
Out-of-the-money optie - Een optie zonder intrinsieke waarde wordt out-of-the-money genoemd. Een calloptie is out-of-the-money wanneer de uitoefenprijs hoger is dan de koers van de onderliggende waarde. Een putoptie is out-of-the-money als de uitoefenprijs lager is dan de koers van de onderliggende waarde. De premie van een out-of-the-money optie bestaat alleen uit tijd- en verwachtingswaarde. Door een sterke koersbeweging kan een out-of-the-money optie intrinsieke waarde ontwikkelen en dus at-the-money of zelfs in-the-money worden.
Putoptie - Een verhandelbaar recht om op een bepaald moment in de toekomst een afgesproken hoeveelheid onderliggende waarde te verkopen tegen een vooraf afgesproken prijs.
Scheefzitten - Een belegger zit 'scheef' als zijn effectenpositie op (een nog ongerealiseerd) verlies staat.
Schrijven - Het verkrijgen van een shortpositie in een optie door een openingsverkoop.
Shortpositie - Effectenbeurs: indien een belegger effecten heeft verkocht die hij op dat moment niet in bezit heeft. Optiebeurs: een positie aangegaan door een openingsverkoop waarbij schrijver de verplichting neemt de onderliggende waarde te leveren of af te nemen.
Slotveiling - Om de slotkoersen niet af te laten hangen van orders die toevallig de laatste zijn is er voor het slot een korte handelsonderbreking van 5 minuten. Gedurende deze tijd worden de orders verzameld waarna er een slotveiling plaats vindt die een breed gedragen slotkoers oplevert.
Spread - Het verschil tussen de bied- en laatprijs.
Technische analyse - Een methode waarbij met behulp van koersgrafieken en rekenmodellen wordt getracht een trend op de beurs te voorspellen. Er wordt vooral gekeken naar de verhouding tussen kopers en verkopers. In feiten tracht men met technische analyse het (massa)gedrag van de beleggers te doorgronden om daaruit de mogelijke richting van de markt te voorspellen.
Tracker - Een tracker is feitelijk een aandeel op een index. Een tracker volgt nauwkeurig de koersontwikkeling van de index, inclusief de dividenduitkering.
Turbo - Een turbo (ook bekend als sprinter of speeder) is een beleggingsproduct dat beleggers de mogelijkheid geeft met een hefboom te beleggen in verschillende onderliggende waarden zoals aandelen, beursindices of valuta.
Volatility - Engels voor beweeglijkheid of volatiliteit. Met het begrip volatility wordt de beweeglijkheid van de koers van een effect aangeduid. Een hoge volatility betekent dat de koers van een fonds sterk stijgt en daalt binnen een relatief korte periode. Volatility is mede een indicator voor het risico dat een belegger loopt met een bepaald fonds. Volatility is een belangrijke factor bij de waardebepaling van een optie.
Alle oude topics, mét titel, vind je door hier te klikken
De Beursvloer #134: Where money talks, bullshit walks
De Beursvloer #135: Volatility schmolatility!
De Beursvloer #136: 2009 jaar van herstel 2010 van de crash
De Beursvloer #137: Waar 2010 een mooie start heeft
Beursvloer #139: Filosoferen of de AEX naar 25 of 1000 gaat!
De Beursvloer #139: Staat de grote ommekeer voor de deur?
De Beursvloer #140: Lets get down down down!
De Beursvloer #141: Als de Fed van huis is dansen de beren
Alle oude topics, mét titel, vind je door hier te klikken
[[Categorie:OP]]
The End Times are wild
Inderdaad, zoveel dingen al gebeurd die jarenlang nog in collegebanken zullen worden gehoord, en volgens mij gaan er komende jaren nog veel meer van dat soort momenten komen.quote:Op donderdag 28 januari 2010 21:52 schreef LXIV het volgende:
[..]
Ja, dat was lachen. 2008 en 2009 waren iig geen saaie jaren. Over deze shortsqueeze zullen we het nog jaren later hebben. Onze kinderen horen ervan in de collegebanken. En wij kunnen zeggen: Ich war dabei (via internet dan!). Maar toen het gebeurde was ik er in ieder geval volledig van bewust wat er gebeurde, RT)
The Great AEX-squeeze, waarop de shorters zó uitgerookt werden dat je 5 km van het Damrak nog geen hand voor ogen kon zien!quote:Op donderdag 28 januari 2010 21:58 schreef Vandergeld het volgende:
[..]
Inderdaad, zoveel dingen al gebeurd die jarenlang nog in collegebanken zullen worden gehoord, en volgens mij gaan er komende jaren nog veel meer van dat soort momenten komen.
Bedoel je dat?
The End Times are wild
Trouwens nog even een paar interessante dingen over VW:
In November 2009, Volkswagen and Porsche overtook Toyota to become the world's largest car manufacturing group in terms of production.
n December 9, 2009, Volkswagen AG and Suzuki reach a common understanding to establish a close long-term strategic partnership. Volkswagen will purchase 19.9% of Suzuki’s issued shares. (Vooral belangrijk voor de Indische markt waar Suzuki al goed bezig is)
In November 2009, Volkswagen and Porsche overtook Toyota to become the world's largest car manufacturing group in terms of production.
n December 9, 2009, Volkswagen AG and Suzuki reach a common understanding to establish a close long-term strategic partnership. Volkswagen will purchase 19.9% of Suzuki’s issued shares. (Vooral belangrijk voor de Indische markt waar Suzuki al goed bezig is)
The more debt, the better
volgens mij staat het ergens rond de 55 euro zelfsquote:Op donderdag 28 januari 2010 21:51 schreef flyguy het volgende:
[..]
Vorig jaar nog nog over 250+ euro stuk, jaar daarvoor nog een poosje 400+ euro. Nu staat het op 64.03EUR.
Logica stond ook ooit het twintigvoud van wat het nu is. En het is nog hetzelfde bedrijf!
Wat zegt dat? Dat het toen te duur was, of nu te goedkoop? Aegon 40, ING 40. Toen te duur, of nu te goedkoop? Wavin 20, nu onder de 2. Zeg het maar.
Het zegt dus niks waar het ooit stond. Het zegt niks over waar het ooit gaat staan.
We zullen zien, over enkele jaren weten we wie er gelijk hadquote:Op donderdag 28 januari 2010 22:01 schreef LXIV het volgende:
[..]
The Great AEX-squeeze, waarop de shorters zó uitgerookt werden dat je 5 km van het Damrak nog geen hand voor ogen kon zien!
Bedoel je dat?
Op maandag 30 november 2009 19:30 schreef Ian_Nick het volgende:
Pietje's hobby is puzzelen en misschien ben jij wel het laatste stukje O+
Pietje's hobby is puzzelen en misschien ben jij wel het laatste stukje O+
Kijk even naar wat ik hier net boven heb gezet + in die eerdere post. Ik vind het in elk geval op dit moment een interessant aandeel dat wat meer van mijn aandacht waard is.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:02 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
[..]
volgens mij staat het ergens rond de 55 euro zelfs
Logica stond ook ooit het twintigvoud van wat het nu is. En het is nog hetzelfde bedrijf!
Wat zegt dat? Dat het toen te duur was, of nu te goedkoop? Aegon 40, ING 40. Toen te duur, of nu te goedkoop? Wavin 20, nu onder de 2. Zeg het maar.
Het zegt dus niks waar het ooit stond. Het zegt niks over waar het ooit gaat staan.
The more debt, the better
wist je ook dat Suzuki rechtstreeks geen toegang tot de Indiase markt heet, maar dat dat een joint venture is waar Suzuki eigenlijk niet zoveel te vertellen heeft?quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:02 schreef flyguy het volgende:
Trouwens nog even een paar interessante dingen over VW:
In November 2009, Volkswagen and Porsche overtook Toyota to become the world's largest car manufacturing group in terms of production.
n December 9, 2009, Volkswagen AG and Suzuki reach a common understanding to establish a close long-term strategic partnership. Volkswagen will purchase 19.9% of Suzuki’s issued shares. (Vooral belangrijk voor de Indische markt waar Suzuki al goed bezig is)
weet ik, maar de reden dat het ooit duurder was is imho irrelevante onzin. Dat het de grootste autofabrikant is imho ook. GM was al jaren de grootste. God have Mercy on this broke company.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:03 schreef flyguy het volgende:
[..]
Kijk even naar wat ik hier net boven heb gezet + in die eerdere post. Ik vind het in elk geval op dit moment een interessant aandeel dat wat meer van mijn aandacht waard is.
Nee dat wist ik nietquote:Op donderdag 28 januari 2010 22:04 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
[..]
wist je ook dat Suzuki rechtstreeks geen toegang tot de Indiase markt heet, maar dat dat een joint venture is waar Suzuki eigenlijk niet zoveel te vertellen heeft?
Maar dan nog is het aankopen van de technische know-how en het dealernetwerk wel weer relevant.
The more debt, the better
En ws plust lichtquote:Op donderdag 28 januari 2010 22:06 schreef Vandergeld het volgende:
Bernanke trouwens door eerste stemming heen 77-23, op naar nog enkele jaren
The more debt, the better
nou eigenlijk ging ws van -0,7% naar -1,1%quote:
kan best dat het nabeurs weer wat bijtrekt, maar de stemmingen waren al eerder
ow, maar VW is best een goed bedrijf hoor. Maar 'staat relatief laag' had je ook bij 100 kunnen zeggen, en dan had je nu een flinke scheur in je broek gehadquote:Op donderdag 28 januari 2010 22:06 schreef flyguy het volgende:
[..]
Nee dat wist ik niet
True, maar als je altijd ideale in- en uitstappunten zou weten dan was je heel snel een heel rijk man.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:10 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
[..]
ow, maar VW is best een goed bedrijf hoor. Maar 'staat relatief laag' had je ook bij 100 kunnen zeggen, en dan had je nu een flinke scheur in je broek gehad
The more debt, the better
que? bedoel je niet hoger?quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:11 schreef Vandergeld het volgende:
Europese indices gesloten op day low vandaag, dus 95% kans dat we morgen nog een keer lager gaan.
Definitief nu dat Bernanke zijn 2e termijn krijgt.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:06 schreef Vandergeld het volgende:
Bernanke trouwens door eerste stemming heen 77-23, op naar nog enkele jaren
*kuch*quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:14 schreef Vandergeld het volgende:
[..]
Dat is als we op day high zouden zijn gesloten.
europese beuzen sluiten op een day low van de US beurzen
na sluiting van de europese beurzen stijgt de US beurs
waarom zouden de europese beurzen dan een kans van 95% hebben om verder zakken, en niet hoger openen?
Europese beurzen sloten op hun day low, dan is de kans 95% dat we morgen nog een keer lager gaan(hoeft niet rood te eindigen).quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:16 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
[..]
*kuch*
europese beuzen sluiten op een day low van de US beurzen
na sluiting van de europese beurzen stijgt de US beurs
waarom zouden de europese beurzen dan 95% verder zakken, en niet hoger openen?
ahaquote:Op donderdag 28 januari 2010 22:18 schreef Vandergeld het volgende:
[..]
Europese beurzen sloten op hun day low, dan is de kans 95% dat we morgen nog een keer lager gaan(hoeft niet rood te eindigen).
Tjah, de steeds terugkerende vraag is de markt efficiënt of niet en hoe moeten we dat zien? De 1 vergooit zijn leven met 15 jaar onderzoek doen naar excessieve returns (als je na 15 jaar zegt dat het vergooide jaren zijn doe je toch echt wat fout?) De andere gooit al zijn geld op 1 aandeel. En dan gaat toevalligerwijs omhoog en wordt hij stinkend rijk.quote:Op donderdag 28 januari 2010 21:45 schreef LXIV het volgende:
Pas stond in een of ander blad (of was het de Pers?) een leuk interview met een van de oprichters van de Binck Bank. Die zei daar dat hij 15 jaar van zijn leven "vergooid" had met -het analiseren van de -beurshandel, omdat de markt toch wel efficient is. En dat zegt dan iemand van Binck!
Maar goed. Geen slecht standpunt hoor. Laat de markt de markt.
De markt is in die zin efficient dat het macroeconomisch nieuws binnen 1 klap weet te verwerken. De markt is in het andere geval niet efficient omdat "slapende" problemen niet worden opgemerkt.
Zeg nou zelf, stel jij had de eerste 3 jaren achtereenvolgend geen positief rendement op je aandelen. Zou je het dan nog een 4e jaar proberen of iets anders opzoeken?
Zijn er eigenlijk voorbeelden van Beleggers die vanaf 2000 verschrikkelijk veel centen op jaarbasis weten te verdienen? Ik hoor continu de oude garde aan het woord. De mensen die al meer dan 30 jaar in het vak zitten.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Vandergeld heeft wel een punt. Ga eens alle negatieve beursdagen na van de afgelopen jaren en bereken dan de kans op een negatieve beursdag de volgende dag. Die zal gegarandeerd boven de 50% liggen.quote:
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Ik heb zoiets wel eens heel groot berekend voor heel veel fondsen over een hele lange tijd. Je komt heel dicht bij de ideale markt van 50% hoor! Alleen na twee dagen stijging (of daling) was de kans op doorzetten de volgende dag iets groter (ordegrootte 51%)quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:21 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Vandergeld heeft wel een punt. Ga eens alle negatieve beursdagen na van de afgelopen jaren en bereken dan de kans op een negatieve beursdag de volgende dag. Die zal gegarandeerd boven de 50% liggen.
The End Times are wild
Het gaat mij om het sluiten op day low, niet om rode dagen.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:22 schreef LXIV het volgende:
[..]
Ik heb zoiets wel eens heel groot berekend voor heel veel fondsen over een hele lange tijd. Je komt heel dicht bij de ideale markt van 50% hoor! Alleen na twee dagen stijging (of daling) was de kans op doorzetten de volgende dag iets groter (ordegrootte 51%)
Mooi! Ik kan niet wachten op de haarscherpe analyses van Marc Faber op de volgende acties van Berny.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:14 schreef Vandergeld het volgende:
[..]
Definitief nu dat Bernanke zijn 2e termijn krijgt.
Voor de rest had ik liever iemand anders op die plek gezien
Een fokker bijv.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Dan zou je, zoals eerder gezegd, juist verwachten dat je iets hoger opent. Want het trekt daarna weer iets aan.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:23 schreef Vandergeld het volgende:
[..]
Het gaat mij om het sluiten op day low, niet om rode dagen.
Verder heb je hier niet zoveel aan, de vraag is : hoe zou je erop kunnen verdienen?
The End Times are wild
gokken en hopen dat de goden je goedgezind zijn.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:24 schreef LXIV het volgende:
[..]
Dan zou je, zoals eerder gezegd, juist verwachten dat je iets hoger opent. Want het trekt daarna weer iets aan.
Verder heb je hier niet zoveel aan, de vraag is : hoe zou je erop kunnen verdienen?
Maar goed, is geloof ik wel bekend hoe ik over TA denk: een leuk middel om jezelf te overtuigen.
Hmm. Dat had ik niet verwacht. Als er een negatieve sluiting is lijkt me de kans op een rode sluiting de dag erna groter dan een groene sluiting. Kun je kort vertellen hoe je het testte?quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:22 schreef LXIV het volgende:
[..]
Ik heb zoiets wel eens heel groot berekend voor heel veel fondsen over een hele lange tijd. Je komt heel dicht bij de ideale markt van 50% hoor! Alleen na twee dagen stijging (of daling) was de kans op doorzetten de volgende dag iets groter (ordegrootte 51%)
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Ben je zelf wel eens uitgesqueezed met je opties of andere derivaten? Toen je echt, maar dan ook echt verschrikkelijk fout zat? Het is mij meerdere malen overkomen dat ik een jaar of 1.5 geleden overnight short ging op de meest nabij liggende stoploss en dat bij opening! die al gekraakt werdquote:Op donderdag 28 januari 2010 22:01 schreef LXIV het volgende:
[..]
The Great AEX-squeeze, waarop de shorters zó uitgerookt werden dat je 5 km van het Damrak nog geen hand voor ogen kon zien!
Bedoel je dat?
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Bij nader inzien dat er niet veel betere methodes zijn is dat echt zo slecht nog niet!quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:25 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
[..]
Maar goed, is geloof ik wel bekend hoe ik over TA denk: een leuk middel om jezelf te overtuigen.
In the end is het enige wat geld de bankrekening. Er zal geen haan meer kraaien op welke manier de centen binnen kwamen rollen.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Ik had toen excell-sheets gemaakt met 15 jaar koersdata van alle AEX-fondsen per dag. Toen heb ik die data allemaal ingegraal opgeslagen in een matrix en de best passende formule op basis van 1e graads lineaire vergelijkingen over al die tijd proberen te vinden (met een meettijd van 3 maanden ofzo per batch).quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:26 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Hmm. Dat had ik niet verwacht. Als er een negatieve sluiting is lijkt me de kans op een rode sluiting de dag erna groter dan een groene sluiting. Kun je kort vertellen hoe je het testte?
Dus ik zei eigenlijk (per aandeel!)
Koers(D) = a1 * koers(D-1) + a2*(koers(D-2) .... tot a100*(koers(D-100)
En dan liet ik dat dus ook helemaal aflopen vanaf 15 jaar terug tot nu. En dan had ik een enorme matrix met heel veel waarden, waaruit ik de best passende a1, a2 t/m a100 kon vinden.
En later heb ik dat ook nog eens cross-reference gedaan met alle fondsen. Dus dan kreeg je de bovenstaande formules, maar dan 20-dimensionaal.
Koers(D) = a1*koers(Aegon(D-1)*b1*koers(Ahold(D-1) => a1*b1*c1 en dat ook 100 dagen terug.
Ventilator stond uren te blazen om die variabelen uit die matrix te trekken (heb je speciale technieken voor die ook bij het berekenen van electrische netwerken gebruikt worden).
Enfin. Conclusie; markt is efficient, tenminste eerste graads lineair beschouwd.
The End Times are wild
true, maar dat kan ook met een muntje.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:30 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Bij nader inzien dat er niet veel betere methodes zijn is dat echt zo slecht nog niet!
Er is tourwens wel een betere methode, en die heet voorkennis. Dat is waarom professionele partijen de centen verdienen. Als jij een dag van te voren op subtiele wijze wordt geupdate over belangrijke transacties, gaat dat al een stuk beter. Alle TA ten spijt.
Nee. Mijn "optieconstructie" nu is niet te squeezen eigenlijk.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:29 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ben je zelf wel eens uitgesqueezed met je opties of andere derivaten? Toen je echt, maar dan ook echt verschrikkelijk fout zat? Het is mij meerdere malen overkomen dat ik een jaar of 1.5 geleden overnight short ging op de meest nabij liggende stoploss en dat bij opening! die al gekraakt werd
Stel ik heb 1000 euro.
Daarvan heb ik ASR-obligaties gekocht.
Tegelijkertijd heb ik 1 putcontract (100 aandelen) met een strike van 10 verkocht.
Dus in principe (er vanuit gaande dat die obligatie haar waarde behoud) ben ik 100% ingedekt met echt geld.
Die puts rol ik door ongeveer ATM. Zolang ik die puts kan blijven schrijven heb ik dus alle tijd.
Rendement (bij een aandeel dat ongeveer dezelfde waarde houdt:
Rente: ca 8% op die obligatie
Verwachtingswaarde: 40 euro per put per vier maanden, is 120 euro per jaar.
Totaan rendement dan ca 200 euro = 20%.
Als het aandeel stijgt verdien ik meer, want ik heb iets out of the money geschreven.
The End Times are wild
Vandaag aandelen ArcelorMittal gekocht. Ik hoop dat het een goede beslissing was, maar het is in ieder geval leuk om te proberen, het gaat niet om veel geld.
Er zit niet echt een tactiek achter qua statistieken oid. Ik heb gewoon geredeneerd: staal zal de komende maanden wel weer opklimmen, en vandaag leek het me wel een goed idee om wat aandelen te kopen (-3,66%). Ik heb ze overigens gekocht op 28,050, en dat lijkt mij een vrij goede 'score'.
Nu eens rustig aankijken wat het gaat doen.
-Oh, en had ik nou maar nokia aandelen gehad
)
Er zit niet echt een tactiek achter qua statistieken oid. Ik heb gewoon geredeneerd: staal zal de komende maanden wel weer opklimmen, en vandaag leek het me wel een goed idee om wat aandelen te kopen (-3,66%). Ik heb ze overigens gekocht op 28,050, en dat lijkt mij een vrij goede 'score'
.Nu eens rustig aankijken wat het gaat doen
.-Oh, en had ik nou maar nokia aandelen gehad
)
Apple is echt enorm bearish naar mijn mening. Check die enorme volumes van afgelopen dagen. Massaal aandelen gedumpt op de verse bulls. Kwartaalcijfers zijn goed, veel promotie. Een goed kans om door beter geinformeerde mensen hun lading te lozen.
Vervelend dat de hefbomen van de turbo's en soortgelijke derivaten zo laag zijn. De meeste zijn onder de 5.
Vervelend dat de hefbomen van de turbo's en soortgelijke derivaten zo laag zijn. De meeste zijn onder de 5.
Dat relatieve voordeel verdwijnt wanneer je handelstermijn groter wordt. Want op een termijn van 2 jaar is die voorkennis ook niet bij de profs aanwezig.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:34 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
[..]
true, maar dat kan ook met een muntje.
Er is tourwens wel een betere methode, en die heet voorkennis. Dat is waarom professionele partijen de centen verdienen. Als jij een dag van te voren op subtiele wijze wordt geupdate over belangrijke transacties, gaat dat al een stuk beter. Alle TA ten spijt.
Daarom probeer ik de jongere handelaren er hier ook van te overtuigen dat ze niet moeten daghandelen met ATM-kortlopende AEX-optiecontracten. Kan een tijdje goed gaan, uiteindelijk centen kwijt.
Maar ze luisteren niet! Zoals het hoort!
The End Times are wild
Op zich een prima redenatie: Als staal duurder wordt dan kan AM meer winst maken en dus stijgt de koers van het aandeel! Daar is geen speld tussen te krijgen.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:41 schreef PiRANiA het volgende:
Vandaag aandelen ArcelorMittal gekocht. Ik hoop dat het een goede beslissing was, maar het is in ieder geval leuk om te proberen, het gaat niet om veel geld.
Er zit niet echt een tactiek achter qua statistieken oid. Ik heb gewoon geredeneerd: staal zal de komende maanden wel weer opklimmen, en vandaag leek het me wel een goed idee om wat aandelen te kopen (-3,66%). Ik heb ze overigens gekocht op 28,050, en dat lijkt mij een vrij goede 'score'
Nu eens rustig aankijken wat het gaat doen
-Oh, en had ik nou maar nokia aandelen gehad
Maar waarom zou staal de komende maanden wel weer opklimmen? Is er een tekort?
The End Times are wild
als je elke transactie op kwartaal een dag voorsprong hebt, is dat strurtureelquote:Op donderdag 28 januari 2010 22:41 schreef LXIV het volgende:
[..]
Dat relatieve voordeel verdwijnt wanneer je handelstermijn groter wordt. Want op een termijn van 2 jaar is die voorkennis ook niet bij de profs aanwezig.
Of dat je zoals GS elke transactie een paar milliseconden eerder weet.
Er is geen tekort, maar zodra grote bouwprojecten weer beginnen lijkt mij dat de vraag weer zal groeien, en zo'n groot bedrijf zal daar zijn voordeel mee kunnen doenquote:Op donderdag 28 januari 2010 22:43 schreef LXIV het volgende:
[..]
Op zich een prima redenatie: Als staal duurder wordt dan kan AM meer winst maken en dus stijgt de koers van het aandeel! Daar is geen speld tussen te krijgen.
Maar waarom zou staal de komende maanden wel weer opklimmen? Is er een tekort?
Die stukken krijg ik geregeld, dat is geen probleem, want ik schrijf dan een put op het oude strike-bedrag en verkoop die stukken weer. Dat gebeurt iedere maand. Mijn "winst" is dan die verwachtingswaarde van zo'n 40 cent per 1/100 contract die ik dan binnenkop.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:42 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
en als het aandeel zakt en je de stukken in je maag gesplitst krijgt?
Als het aandeel écht door de hoeven gaat, bijvoorbeeld naar de 1 euro, dan ontstaat er wel een probleem. Want dan zijn die puts @10 niet meer te schrijven, dus zit ik dan met de stukken!
Dat heet verlies.
Maar als ik voor die 1000 euro 100 stukken gekocht had, was dat verlies net zo groot geweest. Met andere woorden: verwacht je een enigzins vlakke markt en wordt er toch weinig dividend uitgekeert kun je op deze manier nog een beetje cashflow genereren. (1x via de obligatie en nog een keer verwachtingswaarde. En heel misschien ook nog wat koerswinst)
Maar de markt is gewoon efficient hoor! Daar doet mijn verhaal niets aan af. Gratis geld bestaat niet, ook niet bij de ASR-obligaties (die wel het best renderende fonds in mijn porto 2010 zijn op dit moment!)
The End Times are wild
Maar voor jou maakt het praktisch niks uit als je nu, bijv. Ahold koopt met de bedoeling het 5 jaar op de plank te leggen. Die 0,01% doet jou geen pijn.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:44 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
[..]
als je elke transactie op kwartaal een dag voorsprong hebt, is dat strurtureel
Of dat je zoals GS elke transactie een paar milliseconden eerder weet.
Al die dubbeltjes zijn voor GS natuurlijk wel een berg, dat klopt.
The End Times are wild
Welke grote bouwprojecten praat je over?quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:44 schreef PiRANiA het volgende:
[..]
Er is geen tekort, maar zodra grote bouwprojecten weer beginnen lijkt mij dat de vraag weer zal groeien, en zo'n groot bedrijf zal daar zijn voordeel mee kunnen doen
The End Times are wild
Geen idee, ik had het over het algemeenquote:Op donderdag 28 januari 2010 22:48 schreef LXIV het volgende:
[..]
Welke grote bouwprojecten praat je over?
. Ik ga het gewoon aankijken .
Ok. In ieder geval veel succes. Mijn schoonvader heeft ook een boot die hij dit jaar wil laten opknappen. Daar komt ook heel wat staal bij kijken. Niet voor Arcelor-Mitall begrippen natuurlijk, maar alle beetjes helpen. Dus misschien toch een goede keus!quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:49 schreef PiRANiA het volgende:
[..]
Geen idee, ik had het over het algemeen
The End Times are wild
als de aandelen meer zakken dan de tijdswaarde die jij kunt generen, ga je volgens mij wel voor gaas. Ik begrip niet zoveel van opties, maar dat meen ik nog wel te begrijpenquote:Op donderdag 28 januari 2010 22:46 schreef LXIV het volgende:
[..]
Die stukken krijg ik geregeld, dat is geen probleem, want ik schrijf dan een put op het oude strike-bedrag en verkoop die stukken weer. Dat gebeurt iedere maand. Mijn "winst" is dan die verwachtingswaarde van zo'n 40 cent per 1/100 contract die ik dan binnenkop.
Als het aandeel écht door de hoeven gaat, bijvoorbeeld naar de 1 euro, dan ontstaat er wel een probleem. Want dan zijn die puts @10 niet meer te schrijven, dus zit ik dan met de stukken!
Dat heet verlies.
Maar als ik voor die 1000 euro 100 stukken gekocht had, was dat verlies net zo groot geweest. Met andere woorden: verwacht je een enigzins vlakke markt en wordt er toch weinig dividend uitgekeert kun je op deze manier nog een beetje cashflow genereren. (1x via de obligatie en nog een keer verwachtingswaarde. En heel misschien ook nog wat koerswinst)
Maar de markt is gewoon efficient hoor! Daar doet mijn verhaal niets aan af. Gratis geld bestaat niet, ook niet bij de ASR-obligaties (die wel het best renderende fonds in mijn porto 2010 zijn op dit moment!)
En je moet genoeg cash of margin achter de hand houden.
Je voordeel is dat het niet geleveraged is, daardoor hou je het langer vol
Dat laatste is eingelijk niet waar. Je bent dubbel geleveraged in het voorbeeld
Bedankt! Ik ga dit even opslaan en als ik wat meer tijd heb hetzelfde proberenquote:Op donderdag 28 januari 2010 22:32 schreef LXIV het volgende:
[..]
Ik had toen excell-sheets gemaakt met 15 jaar koersdata van alle AEX-fondsen per dag. Toen heb ik die data allemaal ingegraal opgeslagen in een matrix en de best passende formule op basis van 1e graads lineaire vergelijkingen over al die tijd proberen te vinden (met een meettijd van 3 maanden ofzo per batch).
Dus ik zei eigenlijk (per aandeel!)
Koers(D) = a1 * koers(D-1) + a2*(koers(D-2) .... tot a100*(koers(D-100)
En dan liet ik dat dus ook helemaal aflopen vanaf 15 jaar terug tot nu. En dan had ik een enorme matrix met heel veel waarden, waaruit ik de best passende a1, a2 t/m a100 kon vinden.
En later heb ik dat ook nog eens cross-reference gedaan met alle fondsen. Dus dan kreeg je de bovenstaande formules, maar dan 20-dimensionaal.
Koers(D) = a1*koers(Aegon(D-1)*b1*koers(Ahold(D-1) => a1*b1*c1 en dat ook 100 dagen terug.
Ventilator stond uren te blazen om die variabelen uit die matrix te trekken (heb je speciale technieken voor die ook bij het berekenen van electrische netwerken gebruikt worden).
Enfin. Conclusie; markt is efficient, tenminste eerste graads lineair beschouwd.
Hoelang is dit geleden btw? Had je toen zelf nog de overtuiging de markt te kunnen verslaan met TA? Of nooit voorstander geweest van TA? Ik denk dat ik eerst eens ga kijken naar de meest makkelijke optie. De beurs sluit rood, de volgende dag sluit rood = minnetje, sluit hij groen een plusje. Dat op lange termijn en dan voor 1 en 2 dagen en dan kijken of er iets uit te halen valt.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Die aandelen mogen wel meer zakken dan dat de tijdswaarde eruit loopt, dat maakt niet uit. Zolang ik maar op dezelfde strike kan blijven schrijven. (Al draai ik over dat blok dan wel verlies natuurlijk). Op den duur wordt mijn fictieve aankoopprijs toch steeds lager. Dat gaat alleen niet op wanneer een aandeel echt crashed.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:51 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
[..]
als de aandelen meer zakken dan de tijdswaarde die jij kunt generen, ga je volgens mij wel voor gaas. Ik begrip niet zoveel van opties, maar dat meen ik nog wel te begrijpen
En je moet genoeg cash of margin achter de hand houden.
Je voordeel is dat het niet geleveraged is, daardoor hou je het langer vol
The End Times are wild
12% in een jaar is niks, dat weet je tochquote:Op donderdag 28 januari 2010 22:52 schreef LXIV het volgende:
[..]
Die aandelen mogen wel meer zakken dan dat de tijdswaarde eruit loopt, dat maakt niet uit. Zolang ik maar op dezelfde strike kan blijven schrijven. (Al draai ik over dat blok dan wel verlies natuurlijk). Op den duur wordt mijn fictieve aankoopprijs toch steeds lager. Dat gaat alleen niet op wanneer een aandeel echt crashed.
Btw: ik snap gewoon geen ruk van opties. Nooit gedaan.
Voorkennis is officieel verboden ik geloof dan ook niet dat men zulke geheimen goed kan bewaren. Als we het over grote geldbedragen hebben zwichten mensen (jammer genoeg) best snel.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:34 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
[..]
true, maar dat kan ook met een muntje.
Er is tourwens wel een betere methode, en die heet voorkennis. Dat is waarom professionele partijen de centen verdienen. Als jij een dag van te voren op subtiele wijze wordt geupdate over belangrijke transacties, gaat dat al een stuk beter. Alle TA ten spijt.
Deze kerel kon er ook wat van...
Is een paar maand geleden dagelijks in het nieuws geweest. We konden de naam op de afdeling nog steeds niet goed uitspreken
Raj Rajaratnam
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Het is niet zo moeilijk te maken in excell hoor! Dat valt reuze mee. Toendertijd liep ik nog tegen het probleem aan dat mijn geheugencapaciteit te beperkt was (of het besturingssysteem) om zulke grote matrixen in het geheugen op te slaan! Het was geloof ik rond 2003 ofzo.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:52 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Bedankt! Ik ga dit even opslaan en als ik wat meer tijd heb hetzelfde proberen
Ik denk dat ik eerst eens ga kijken naar de meest makkelijke optie. De beurs sluit rood, de volgende dag sluit rood = minnetje, sluit hij groen een plusje. Dat op lange termijn en dan voor 1 en 2 dagen en dan kijken of er iets uit te halen valt.
Omdat dit geen subjectieve (lijntjes trekken) maar een objectieve methode is hechtte ik wel waarde aan de uitkomst. Daaruit bleek de markt dus gewoon verassend efficient te zijn! Vanaf dat moment is dit mijn uitgangspunt geweest.
The End Times are wild
Ik zou zeggen, kijk eens wie de grootste aandeelhouders zijn van Apple ..quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:41 schreef Zure_Pruim het volgende:
Apple is echt enorm bearish naar mijn mening. Check die enorme volumes van afgelopen dagen. Massaal aandelen gedumpt op de verse bulls. Kwartaalcijfers zijn goed, veel promotie. Een goed kans om door beter geinformeerde mensen hun lading te lozen.
Vervelend dat de hefbomen van de turbo's en soortgelijke derivaten zo laag zijn. De meeste zijn onder de 5.
En weet eventueel nog wel een leverage manier op Apple aan te pakken
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Was hier niet iemand op het beursvloer topic die zei dat Arcelor Mittal (toekomstgewijs) naar de haaien gaat?quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:50 schreef LXIV het volgende:
[..]
Ok. In ieder geval veel succes. Mijn schoonvader heeft ook een boot die hij dit jaar wil laten opknappen. Daar komt ook heel wat staal bij kijken. Niet voor Arcelor-Mitall begrippen natuurlijk, maar alle beetjes helpen. Dus misschien toch een goede keus!
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
En wat doen mensen met voorkennis? Die kopen of verkopen en dat beinvloed de prijs in real time. En hier kunnen technische analisten voordeel uit halen. Die zien alles op hun charts.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:34 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
[..]
true, maar dat kan ook met een muntje.
Er is tourwens wel een betere methode, en die heet voorkennis. Dat is waarom professionele partijen de centen verdienen. Als jij een dag van te voren op subtiele wijze wordt geupdate over belangrijke transacties, gaat dat al een stuk beter. Alle TA ten spijt.
ach.,.... wat is voorkennis...... als ik een analist in het algemeen aangeef dat de raffinagemarges nogal kut zijn, wat concludeert die dan over de kwartaalcjfers van Shell die een paar dagen later uitkomt denk je?quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:54 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Voorkennis is officieel verboden ik geloof dan ook niet dat men zulke geheimen goed kan bewaren. Als we het over grote geldbedragen hebben zwichten mensen (jammer genoeg) best snel.
Deze kerel kon er ook wat van...
[ afbeelding ]
Is een paar maand geleden dagelijks in het nieuws geweest. We konden de naam op de afdeling nog steeds niet goed uitspreken
Raj Rajaratnam
Is dat voorkennis? Of is dat goed relatiebeheer?
Ik wil immers dat ie een beetje lief voor mijn bedrijf is.Shell is een willekeurig gekozen voorbeeld, waarbij ik niet beweer dat IR van Shell dat doet, voordat iemand op een idee komt
Alhoewel de raffinagemarges in het allgemeen kut zijn, dat wel
Staal gaat wereldwijd kut. Enerzijds heeft dat te maken met de crisis, anderzijds met het feit dat de businesscycle voor staal zijn piek al lang en breed heeft gepasseerd. Bedenk wel, MT is een enorm groot bedrijf dat niet zomaar zijn capaciteit kan terugschroeven. Voor elke dag dat er minder capaciteit nodig is worden er miljoenen verlies gedraaid. Zelfs als de vraag naar staal plots zou stijgen (zou niet ongewoon zijn tijdens deze bubble) dan nog blijft het bedrijf met een lage bezettingsgraad doordraaien omdat het starten van een paar plants gewoon enorm veel risico met zich meeneemt. Ik houd zelf rekening met een uptrend in staal voor 2013.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:44 schreef PiRANiA het volgende:
[..]
Er is geen tekort, maar zodra grote bouwprojecten weer beginnen lijkt mij dat de vraag weer zal groeien, en zo'n groot bedrijf zal daar zijn voordeel mee kunnen doen
Ain't nothing to it but to do it.
Greece
Greece
Het probleem is alleen dat alle TA een bepaalde lag factor heeft, je loopt dus continu achter de feiten aan. En ik denk ook dat misschien een 25% van alle TA analisten bij de grote I-Banks zich wel eens afvraagde; "Wat ben ik in vredesnaam aan het doen?"quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:57 schreef Zure_Pruim het volgende:
[..]
En wat doen mensen met voorkennis? Die kopen of verkopen en dat beinvloed de prijs in real time. En hier kunnen technische analisten voordeel uit halen. Die zien alles op hun charts.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
mooi is dat he. Je kunt een zetje geven en dat loopt de hele meute erachteraan. Voor je het weet zitten een paar partijen scheef, en kun je de hele markt op z'n kant zetten. Massapsychose is het mooiste voor een professioneel trader.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:57 schreef Zure_Pruim het volgende:
[..]
En wat doen mensen met voorkennis? Die kopen of verkopen en dat beinvloed de prijs in real time. En hier kunnen technische analisten voordeel uit halen. Die zien alles op hun charts.
WHAHAHA. Zie ik nu pas =____=.quote:Op donderdag 28 januari 2010 22:56 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ik zou zeggen, kijk eens wie de grootste aandeelhouders zijn van Apple ..
En weet eventueel nog wel een leverage manier op Apple aan te pakken
CFD's doe ik niet aan man. Die hebben geen veilige stops als turbo's heb ik begrepen.
Stel je bent grootaandeelhouder van KPN met 40% mag je dan zonder iemand daar een waarschuwing voor te geven die 40% aandelen voor de marktprijs aanbieden, gewoon even een bestens order plaatsen op Binck? Zijn daar niet wettelijke regels aan verbonden?quote:Op donderdag 28 januari 2010 23:01 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
[..]
mooi is dat he. Je kunt een zetje geven en dat loopt de hele meute erachteraan. Voor je het weet zitten een paar partijen scheef, en kun je de hele markt op z'n kant zetten. Massapsychose is het mooiste voor een professioneel trader.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Tvp
"Ik was enorm nerveus in de wedstrijd tegen ‘zero-twenty’. Zij speelde geen faire wedstrijd, noem het ‘dirty’. Ze huilden als kleine baby’s op het veld."
-je webicon was 325Kb groot, niet terugplaatsen-
-je webicon was 325Kb groot, niet terugplaatsen-
Met die methode zijn het overigens enorme berekeningen, maar als je programmeert is het relatief simpel te maken (ben er een weekje mee bezig geweest om te schrijven). Het is allemaal recursie.
Stel over een paar dagen:
Een koersverloop is is
6-7-6-7-8-7-8
En je kijkt over 3 dagen
Dan doe je
a1*6+a2*7+a3*6=7
vervolgens
a1*7 + a2*6+ a3*7=8
vervolgens
a1*6 + a2*7+a3*8=7
et cetera,
en zo loop je het hele rijtje door de jaren af.
Dan houd je een matrix over, die je met de methode genaamd "vegen" kunt oplossen.
Ik heb het ook nog met multidimensionale variablen gedaan, zodat alle fondsen en hun onderlinge invloeden meegenomen werden. Dus als PHI 3% stijgt, AEG -1%, AH 1,4% etc, wat doet ieder afzonderlijk aandeel dan de volgende dag?
Volgens mij heb ik toendertijd overigens de delta gepakt ipv de absolute koers! Daar moet je wel rekening mee houden!
Het aantal variabelen mag uiteraard niet groter zijn dan het aantal vergelijkingen, anders is het onoplosbaar!
Stel over een paar dagen:
Een koersverloop is is
6-7-6-7-8-7-8
En je kijkt over 3 dagen
Dan doe je
a1*6+a2*7+a3*6=7
vervolgens
a1*7 + a2*6+ a3*7=8
vervolgens
a1*6 + a2*7+a3*8=7
et cetera,
en zo loop je het hele rijtje door de jaren af.
Dan houd je een matrix over, die je met de methode genaamd "vegen" kunt oplossen.
Ik heb het ook nog met multidimensionale variablen gedaan, zodat alle fondsen en hun onderlinge invloeden meegenomen werden. Dus als PHI 3% stijgt, AEG -1%, AH 1,4% etc, wat doet ieder afzonderlijk aandeel dan de volgende dag?
Volgens mij heb ik toendertijd overigens de delta gepakt ipv de absolute koers! Daar moet je wel rekening mee houden!
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gauss-eliminatiequote:Gauss-eliminatie is een techniek bedacht door Carl Friedrich Gauss om een stelsel lineaire vergelijkingen op te lossen. De techniek leent zich daardoor ook om een willekeurige matrix in echelonvorm te brengen. De techniek bestaat erin achtereenvolgens een van de volgende elementaire rijoperaties toe te passen op de betrokken vergelijkingen of matrix:
* twee rijen verwisselen;
* een rij met een scalair c ≠ 0 vermenigvuldigen;
* bij een rij een veelvoud van een andere optellen of aftrekken.
Het toepassen van deze eliminatiewijze wordt ook wel "het vegen van een matrix" genoemd, omdat steeds een kolom wordt 'geveegd' om te zorgen dat er maar één rij is die in die kolom een waarde heeft. Na toepassing ontstaat een bovendriehoeks-matrix waarbij (indien er een oplossing bestaat) de oplossing kan worden gevonden door de oplossing van de onderste rij steeds te substitueren in de rij erboven. Bij Gauss-Jordaneliminatie wordt de Gauss-eliminatie nogmaals uitgevoerd, maar dan 'andersom', zodat ook de rechterbovenhoek wordt schoongeveegd en er (als er een oplossing bestaat) een eenheidsmatrix overblijft, zodat de oplossing direct afgelezen kan worden.
[bewerken]
Het aantal variabelen mag uiteraard niet groter zijn dan het aantal vergelijkingen, anders is het onoplosbaar!
The End Times are wild
daar heb je geen 40% voor nodig hoor. Sterker nog, daar heb je soms heel weinig voor nodig.quote:Op donderdag 28 januari 2010 23:03 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Stel je bent grootaandeelhouder van KPN met 40% mag je dan zonder iemand daar een waarschuwing voor te geven die 40% aandelen voor de marktprijs aanbieden, gewoon even een bestens order plaatsen op Binck? Zijn daar niet wettelijke regels aan verbonden?
Een bevriende partij kan ze toch in het boekje opvangen?
Dan verkoop ik ze aan mijn vriend. Die verkoopt vast ook een keer iets aan mij.
Als ik nou weet dat een grote paritj op een margin zit, en door een relatief kleine verkoop of aankoop duw ik 'm daar net overheen?
Dat soort dingen. Is dat voorkennis? Of slim handelen? Zegutmaar.
Als je weet hoe de verhouding institutionelen / etf's / mtf zit bij een bedrijf weet je ook ong. het risicoprofiel. Daar kwam ook de term defensieve aandelen vandaan, KPN is daar een goed voorbeeld van. En CFDs zijn rommel, beste is om daar vanaf te blijven.quote:Op donderdag 28 januari 2010 23:03 schreef Zure_Pruim het volgende:
[..]
WHAHAHA. Zie ik nu pas =____=.
CFD's doe ik niet aan man. Die hebben geen veilige stops als turbo's heb ik begrepen.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Als je 40% bestens dumpt zijn er gewoon niet voldoende kopers. Dus bestens heeft weinig zin, de koers gaat gewoon hangen. Als je dan 1 miljoen vraagt @ 1 cent dan heb je ze voor 100K !
Normaal voorzien brokes in de benodigde liquiditeit. Maar daar kunnen ze natuurlijk niet tegenop!
En waarom zou je het willen? Het kost je altijd geld, ook als je er iemand anders mee de nek omdraait!
Normaal voorzien brokes in de benodigde liquiditeit. Maar daar kunnen ze natuurlijk niet tegenop!
En waarom zou je het willen? Het kost je altijd geld, ook als je er iemand anders mee de nek omdraait!
The End Times are wild
Ik denk dat het percentage wel wat hoger ligt.quote:Op donderdag 28 januari 2010 23:00 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Het probleem is alleen dat alle TA een bepaalde lag factor heeft, je loopt dus continu achter de feiten aan. En ik denk ook dat misschien een 25% van alle TA analisten bij de grote I-Banks zich wel eens afvraagde; "Wat ben ik in vredesnaam aan het doen?"
. De meeste mensen passen TA ook erg mechanisch toe. Zonder er verder veel bij na te denken. En dan gebruiken ze allemaal zogenaamd afgeleiden van de prijs, in plaats van te focussen op de prijzen zelf. Dan loop je gewoon achter. In mijn mening.
