Ik heb die pc hier niet bij de hand, maar inhoudelijk is het dezelfde informatie als bijvoorbeeld hier :quote:Op woensdag 21 oktober 2009 20:25 schreef edikt het volgende:
[..]
Heb je misschien een printscreentje van wat je allemaal krijgt met reuters fundamentals?
Nou, ik zou er niet teveel complotten achter zoeken. Het verhaal is basis handels economie: als China de Renminbi loslaat of in ieder geval revalueert ten opzichte van de US Dollar, dan worden in de VS geproduceerde spullen goedkoper voor Chinezen. Een Chinees krijgt dan immers meer dollars voor z'n Renminbi. Het gevolg daarvan zou zijn dat Chinese bedrijven meer goederen en diensten bij Amerikaanse bedrijven gaan inkopen. De bedrijvigheid in de VS neemt daardoor toe en er gaan eindelijk weer eens wat betalingsstromen van China naar de VS in plaats van andersom.quote:Op woensdag 21 oktober 2009 23:43 schreef arjanus het volgende:
Jaco, kun je wat meer vertellen over de kritiek van de Chinezen op dat de regering de rmb gelijk houdt met de dollar? Hoe uit zich dat? De kranten kunnen hier toch niet over schrijven denk ik. Wel slim dat die chinezen zich niet langer laten bedonderen door de chinezen.
Dat doe ik al met Vestics. Maar backtesten lukt me niet goed.quote:Op vrijdag 30 oktober 2009 12:30 schreef PietjePuk007 het volgende:
Todays brokers heeft ook een API, je kan toch programmeren ? Lijkt me wel tof om strategieen te kunnen testen met een schaduwportefauille via een echte broker met realtime data.
Oh? Doe je dat op basis van inefficiente koersen van de Sprinters of op basis van indicatoren? En presteer je dan ook beter dan B&H? Kosten kunnen we natuurlijk drukken door het volume op te voerenquote:Op vrijdag 30 oktober 2009 19:37 schreef capricia het volgende:
[..]
Dat doe ik al met Vestics. Maar backtesten lukt me niet goed.
Toen de sprinters nog gratis waren kon je wel makkelijk een winstgevende strategie bedenken
Je zou Metastock op een niet al te nette manier ook kunnen proberen, if you catch my drift Die heeft wel een leuke manier voor backtesten vind ik persoonlijk.quote:Op vrijdag 30 oktober 2009 19:37 schreef capricia het volgende:
[..]
Dat doe ik al met Vestics. Maar backtesten lukt me niet goed.
Toen de sprinters nog gratis waren kon je wel makkelijk een winstgevende strategie bedenken, maar met de aan- en verkoopkosten erbij is dat een stuk moeiljker...
Je kunt zelfs een heel handelsysteem programmeren en schaduw laten draaien. Maar ja, helaas heb ik daar te weinig tijd (en ook te weinig kennis!) voor.
Als ik zo'n systeem winstgevend zou kunnen programmeren, dan was ik waarschijnljk wel wat minder op Fok geweest...
Zo moeilijk is het nou ook weer niet om een systeem te creeren dat meer geld op levert dan B&H over zeer lange termijnquote:Op vrijdag 30 oktober 2009 21:29 schreef Mendeljev het volgende:
[..]
Oh? Doe je dat op basis van inefficiente koersen van de Sprinters of op basis van indicatoren? En presteer je dan ook beter dan B&H? Kosten kunnen we natuurlijk drukken door het volume op te voeren
Definieer zeer lang . Anders begin ik morgen nog een hedgefund!quote:Op vrijdag 30 oktober 2009 21:50 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Zo moeilijk is het nou ook weer niet om een systeem te creeren dat meer geld op levert dan B&H over zeer lange termijn
Ik heb het over daytraden.quote:Op vrijdag 30 oktober 2009 21:29 schreef Mendeljev het volgende:
[..]
Oh? Doe je dat op basis van inefficiente koersen van de Sprinters of op basis van indicatoren? En presteer je dan ook beter dan B&H? Kosten kunnen we natuurlijk drukken door het volume op te voeren
1897 - 2009 op de DOW bijv. ?quote:Op vrijdag 30 oktober 2009 21:58 schreef Mendeljev het volgende:
[..]
Definieer zeer lang . Anders begin ik morgen nog een hedgefund!
Post je equitycurve en we beginnen morgen samen een hedgefundquote:Op vrijdag 30 oktober 2009 22:02 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
1897 - 2009 op de DOW bijv. ?
Zoiets ?quote:Op vrijdag 30 oktober 2009 22:04 schreef Mendeljev het volgende:
[..]
Post je equitycurve en we beginnen morgen samen een hedgefund
EDIT: Zonder alle gekkigheid, op de een of andere manier lukt het mij niet om mooie winsten te boeken zonder enorm rare drawdans etc. Weet jij goede literatuur die dieper ingaat op verschillende methoden en variabelen die ingaan op backtesting, los van TA?
Mathematisch heeft de voorkeur. Vooral omdat je dan ook begrijpt waar je mee bezig bent. Maar inderdaad SeLang moet snel terugkomenquote:Op vrijdag 30 oktober 2009 22:36 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Zoiets ?
[ afbeelding ]
Wat betreft literatuur, weet ik eigenlijk weinig echt specifieke goede boeken die er boven uit steken.
Ik weet niet precies hoe je het in gedachten had? Ik neem aan dat je dus niet deze mathematische analyses bedoelt?
http://www.riskwhoswho.com/Resources/StahlGerhard2.pdf
Ik denk dat we dat Selang maar weer eens moeten vragen als hij van zijn 3 maandenlange vakantie terug is
Interactive Brokers (Today's Brokers / Lynx) biedt een schaduwsysteem onder de naam PaperTrader. Hier kun je inderdaad -met wat kleine beperkingen- je software en je strategie testen. Ik heb er geen ervaring mee, maar het ziet er degelijk uit ...quote:Op vrijdag 30 oktober 2009 12:30 schreef PietjePuk007 het volgende:
Todays brokers heeft ook een API, je kan toch programmeren ? Lijkt me wel tof om strategieen te kunnen testen met een schaduwportefauille via een echte broker met realtime data.
Op z'n Thais: Me love SeLang long time...quote:Op vrijdag 30 oktober 2009 22:47 schreef Mendeljev het volgende:
[..]
Mathematisch heeft de voorkeur. Vooral omdat je dan ook begrijpt waar je mee bezig bent. Maar inderdaad SeLang moet snel terugkomen
Het platform van Lynx is toch exact hetzelfde als van IB? Is het makkelijk om een rekening te openen bij IB? En heb je je acount dan in euro's of dollars? Of kan je zelf kiezen?quote:Op zaterdag 31 oktober 2009 11:05 schreef macondo het volgende:
Ik zit gewoon bij Interactive Brokers. Maar door het grote scala aan mogelijkheden verlang je soms ook wel eens naar simpelheid. Ik zou het mijn ouders bijvoorbeeld niet aanraden. Voor hen is de iets duurdere cloon van Today of Lync.
Vooral handelen in Amerikaanse aandelen en vooral trackers is een koopje bij Interactive Brokers. Ik geloof iets van een dollar per trade meestal. De prijzen voor de opties liggen nog lager (70 dollarcent per trade).
Ik ben zelf fan van trackers op Europa, Azie en Japan. Met valuta resultaten t.o.v. de dollar heb je dan niets meer te maken.
Je kan kiezen welke valuta je als basis neemt. Ik ken het platform van Lynx verder niet. Rekening openen is relatief eenvoudig, het enige probleem is dat alles in het Engels is.quote:Op zaterdag 31 oktober 2009 13:21 schreef Dave7 het volgende:
[..]
Het platform van Lynx is toch exact hetzelfde als van IB? Is het makkelijk om een rekening te openen bij IB? En heb je je acount dan in euro's of dollars? Of kan je zelf kiezen?
Ja volgens mij zijn die 100% identiek. Bij Lynx is ook alles in engels.quote:Op zaterdag 31 oktober 2009 13:34 schreef macondo het volgende:
[..]
Je kan kiezen welke valuta je als basis neemt. Ik ken het platform van Lynx verder niet. Rekening openen is relatief eenvoudig, het enige probleem is dat alles in het Engels is.
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |