De Bloomberg terminal! ( plaatjes + ins en outs )

FOK!forum / Werk, Geldzaken, Recht en de Beurs / De Bloomberg terminal! ( plaatjes + ins en outs )

sitting_elfling	vrijdag 6 maart 2009 @ 17:00
	Zoals sommige weten zit ik sinds een poosje 5 dagen in de week achter zo'n bloomberg terminal. Eigenlijk 6 dagen want ik kom op zaterdag ook altijd ff langs . Vandaar dit topic voor degene die misschien zelf professioneel trader willen worden zul je met professioneel apparatuur moeten gaan werken. Waaronder deze bloomberg terminal. Wat is een Bloomberg terminal en waarom zou je het willen gebruiken? Een bloomberg terminal is een gewoon normale computer met windows waarop de applicatie bloomberg is op geinstalleerd. Deze applicatie kost rond de 1500 - 2000 dollar per maand. Je maakt gebruik van 2 schermen die op elkaar overlopen. Je kunt dus iets slepen van scherm 1 naar scherm 2. Erg handig! ( foto's van de plek waar ik zit komen vanavond wel ) Deze applicatie geeft real time / live koersen aan van over de hele wereld. En je hebt verschillende news - tickers zoals die van Reuters zodat je 24 uur per dag op de hoogte kan blijven van het nieuws ( zoals de lijst met veroordeelde inmates in Amerika en wie er het gevang in moet ). Je kunt zo goed als alle informatie van deze terminal afhalen wat je wilt! Zoals je ziet heeft de bloomberg terminal 2 schermen. En een toetsenbord met gekleurde toetsen. Het is een normaal toetsenbord alleen heb je een speciaal schermpje rechtsboven en mis je de F1 / F2 etc. toetsen. Daarvoor in de plaats heb je nu groene, rode, oranje, paarze toetsen. Het zijn puur hotlinks, om dus nog sneller van pagina naar pagina te switchen. Tijd is geld immers Hoe zien de plaatjes er dan uit? Hier heb je de functie 'WEI'. Het geen wat je dus moet doen om op die pagina te komen is puur WEI te typen in de applicatie en dan op enter te drukken. Hier heb je een grafiek van de AEX. Zoals je ziet is het mooi verdeeld in sectoren zodat je kunt zien welke sectoren het goed doen. Uiteraard kun je de weging van de verschillende sectoren ook zien! En als je dan bijvoorbeeld op 1 van die sectoren klikt, krijg je weer een onderverdeling! onderverdeling financials AEX Je kunt bijvoorbeeld ook alle markten op de wereld met elkander vergelijken. Om zo te kijken welk wereld deel beter presteert dan andere wereld delen. Uiteraard valt dit ook weer verder te controleren op jaar basis bijvoorbeeld. Maar je kunt bijvoorbeeld ook alleen West Europa bekijken! En zou kun je ook ingaan op de financials in west europa, rond de 900 securities Of je vergelijkt de financials met elkaar hoe ze het doen qua koersstijging ( in dit geval daling ) De amerikaanse markten! Uiteraard zijn ook de amerikaanse markten interessant om te zien! De Dow Jones en zie hier de weging van de sectoren De verdeling van de S&P 500 Nu gaan we eens kijken naar een specifiek aandeel. ING de ratios van ING geografische segmentatie van ING De concurrenten van ING op de aandelen markten. Zoals je ziet is Citi de slechtste. Om verder te gaan op de 500 grootste bedrijven puur op market capital Politiek, je kunt met bloomberg veel meer dan alleen informatie ophalen. Zo staan ook alle economische en politieke gegevens van elk land in de terminal! om even een voorbeeldje te geven van onze vriend Obama De US bonds en treasury market overzichtje! Market capitalisatie van de wereld Om af te sluiten met hoe een grafiek er uit ziet. Voorbeeldje is uiteraard ' onze ' AEX Het is natuurlijk prachtig om te Fokken, te traden en live data op je pc te hebben! Alles in 1! Mochten er nog requests zijn met betrekking tot bepaalde informatie die ik van Bloomberg kan halen, een bond/treasury/yield yadayada vergelijking met iets anders laat het ff weten.
BarraCupraCuda	vrijdag 6 maart 2009 @ 17:04
	ziet er erg tof uit! leuk topic ik ga het zeker volgen
UberPhreak	vrijdag 6 maart 2009 @ 17:07
	kun je er ook pizza's mee bestellen? Het lijkt een beetje een championship manager spel moet ik zeggen ziet er indrukwekkend uit tho Is het erg moeilijk om te gebruiken of is het een beetje als een patchkast voor een niet-ITer (erg ingewikkelde looks maar erg simpel om te gebruiken)
Xtreem	vrijdag 6 maart 2009 @ 17:11
	Gaaf om te zien! Request: livestream data?
Perrin	vrijdag 6 maart 2009 @ 17:12
	Nice.. wat een cockpit!
sitting_elfling	vrijdag 6 maart 2009 @ 17:12
	quote: Op vrijdag 6 maart 2009 17:07 schreef UberPhreak het volgende: kun je er ook pizza's mee bestellen? Het lijkt een beetje een championship manager spel moet ik zeggen ziet er indrukwekkend uit tho Is het erg moeilijk om te gebruiken of is het een beetje als een patchkast voor een niet-ITer (erg ingewikkelde looks maar erg simpel om te gebruiken) Het is inderdaad wel op die manier ontwikkeld dat een leek het ook kan gebruiken. Het grootte probleem in het begin zijn de mogelijkheden. Je kunt zo verschrikkelijk veel met zo'n terminal. Je kunt zelfs de nederlandse voetbalclubs met elkaar vergelijken En uiteraard zijn de kleurtjes ook puur voor gebruiksvriendelijkheid. Al geeft die ' oude championship manager look ' soms wel het idee dat je met iets heel ouds bezig bent. Je kunt overigens ook pizza's bestellen. Er zit een microfoon op het toetsenbord zodat je kunt bellen naar een pizzeria en dus pizza's bestellen voor al je vrienden in de ruimte om lekker de hele nacht door te bloombergen
massachusetts_avenue	vrijdag 6 maart 2009 @ 23:19
	zou je eventueel een inside informatie topic kunnen openen over bepaalde bedrijven zoals bijv. ING of GM? Omdat niet alle informatie via Bloomberg ook voor handen is via het internet.
superworm	vrijdag 6 maart 2009 @ 23:22
	Erg tof dat je dit alles met 'ons' deelt. Heel interessant!
PietjePuk007	vrijdag 6 maart 2009 @ 23:23
	Gaaf zeg . Wat doe je daar in hemelsnaam op zaterdag, [AEX] bijlezen ?
sitting_elfling	vrijdag 6 maart 2009 @ 23:52
	quote: Op vrijdag 6 maart 2009 23:23 schreef PietjePuk007 het volgende: Gaaf zeg . Wat doe je daar in hemelsnaam op zaterdag, [AEX] bijlezen ? Ik ga er heen om dat het kan. De ruimte met de terminals is toegankelijk op zaterdag van 9 - 4. Daar komt nog eens bij dat ik nog steeds het idee heb dat ik slechts een 25% pas begrijp van de mogelijkheden van zo'n bloomberg terminal. Je kunt er nog zo veel meer mee en ik wil hem graag tot de volle mogelijkheden kunnen gebruiken. En ja het is inderdaad wat forums afstruinen, onderzoekjes doen. En er zit altijd nog wel een andere verdwaalde soul in de ruimte ( soms meer dan 1 ) die exact hetzelfde doet. Gewoon fijn klooien met die terminals, écht mooi speelgoed is het! Zo wil ik morgen bijv. even kijken in hoeverre ik informatie kan invragen omtrent een bedrijf. Om zo tot een betere fundamentele analyse te komen hoe een bedrijf er echt voorstaat ipv. de resultaten die gewoon op internet staan. Bloomberg geeft je immers een voorrecht op meer informatie dan de particuliere beleggerat home met zn laptopje.
Poepoog	vrijdag 6 maart 2009 @ 23:57
	Wat supergigantisch vet!
capricia	zaterdag 7 maart 2009 @ 00:12
	quote: Op vrijdag 6 maart 2009 17:11 schreef Xtreem het volgende: Gaaf om te zien! Request: livestream data? Dat is precies waar ik ook tegen aan loop...de tickers om livestream data binnen te halen. Momenteel gebruik ik een Nederlands programma genaamd Vestics. De data haal ik gratis binnen via mijn Binck account. Streaming dus. Maar wil ik bijv. Amibrooker of zo gebruiken, dan moet ik een ticker hebben waar hij de data op kan halen. En daar moet je (voor zover ik weet) vet voor betalen...jammer!
superworm	zaterdag 7 maart 2009 @ 00:15
	HAHAHAHAHA Sorry, ben een beetje aangeschoten. Point being, ik belde Obama's 'work phone number', lalala 001-etcetera. Ik wachten... prrrrt... prrrt... "White House?" Ik gooide 'm er van verrukking meteen weer op, maar dat is dus het tel. nr. van het Witte fucking House, whahaha!
eleusis	zaterdag 7 maart 2009 @ 00:54
	Leuke screenshots Moar!
YuckFou	zaterdag 7 maart 2009 @ 01:19
	dikke sjizzle
Demophon	zaterdag 7 maart 2009 @ 01:36
	quote: Op zaterdag 7 maart 2009 00:15 schreef superworm het volgende: HAHAHAHAHA Sorry, ben een beetje aangeschoten. Point being, ik belde Obama's 'work phone number', lalala 001-etcetera. Ik wachten... prrrrt... prrrt... "White House?" Ik gooide 'm er van verrukking meteen weer op, maar dat is dus het tel. nr. van het Witte fucking House, whahaha! Volgende week komt de geheime dienst je even een bezoekje brengen
Crazy Harry	zaterdag 7 maart 2009 @ 01:37
	kan je er eigenlijk een order mee plaatsen of is het puur statistieken browsen?
venomsnake	zaterdag 7 maart 2009 @ 10:21
	Leuk topic. ^tvp
sitting_elfling	zaterdag 7 maart 2009 @ 13:14
	quote: Op zaterdag 7 maart 2009 00:15 schreef superworm het volgende: HAHAHAHAHA Sorry, ben een beetje aangeschoten. Point being, ik belde Obama's 'work phone number', lalala 001-etcetera. Ik wachten... prrrrt... prrrt... "White House?" Ik gooide 'm er van verrukking meteen weer op, maar dat is dus het tel. nr. van het Witte fucking House, whahaha! Hahaha, sja Zo heb ik wel meer telefoon nummers gezien waarvan ik dacht, zal ik even bellen? Zo had je ook een telefoon nummer bij trixie staan. quote: Op zaterdag 7 maart 2009 01:37 schreef Crazy Harry het volgende: kan je er eigenlijk een order mee plaatsen of is het puur statistieken browsen? Jip, je kunt ook gewoon bincken op de rechter scherm en statistieken volgen op de linker. quote: Op vrijdag 6 maart 2009 23:19 schreef massachusetts_avenue het volgende: zou je eventueel een inside informatie topic kunnen openen over bepaalde bedrijven zoals bijv. ING of GM? Omdat niet alle informatie via Bloomberg ook voor handen is via het internet. Ik gooi denk ik vandaag wel ff een topic over ING open, of gooi het bij het ING topic naar binnen. Ik ga overigens binnen een uur weer naar de terminal.
Mendeljev	zaterdag 7 maart 2009 @ 14:30
	Elfing, als je 1500-2000 dollar betaalt per maand krijg je dan niet een introductiecursus erbij? Ik vind het eerlijk gezegd een hoop geld, ook voor professionele traders. Het lijkt me zonde als je niet alle functies optimaal kunt benutten.
PietjePuk007	zaterdag 7 maart 2009 @ 14:32
	Er zit vast een handleiding a 2.000 pagina's bij.
SeLang	zaterdag 7 maart 2009 @ 15:19
	Tof hoor! Maar nu het moeilijke gedeelte: wat ga je met al die data doen? Want als je twee bedrijven met elkaar vergelijkt dat is er wel wat meer dan alleen die getalletjes. Er zit een heel verhaal achter. Ik denk dat je er niet aan ontkomt om diep in jaarverslagen te gaan graven als je echt wilt gaan stockpicken. Ik heb trouwens nog wel een request: kun je eens de yieldcurve van NL staatsobligaties uitdraaien tov de Duitse (de spread dus eigenlijk).
sitting_elfling	zaterdag 7 maart 2009 @ 18:04
	quote: Op zaterdag 7 maart 2009 15:19 schreef SeLang het volgende: Tof hoor! Maar nu het moeilijke gedeelte: wat ga je met al die data doen? Want als je twee bedrijven met elkaar vergelijkt dat is er wel wat meer dan alleen die getalletjes. Er zit een heel verhaal achter. Ik denk dat je er niet aan ontkomt om diep in jaarverslagen te gaan graven als je echt wilt gaan stockpicken. Ik heb trouwens nog wel een request: kun je eens de yieldcurve van NL staatsobligaties uitdraaien tov de Duitse (de spread dus eigenlijk). Je hebt daar in ook wel gelijk. Het probleem is dat bloomberg alleen erg veel informatie te bieden heeft. Te veel eigenlijk, zo heeft het ook een backt-test simulatie systeem maar dat zag er nog wat te moeilijk uit.De mogelijkheden zijn eindeloos het is alleen de vraag hoe ik dit moet gaan uitbuiten ten opzichte van iemand die niet toegang heeft tot al deze informatie.. Maar ik heb in ieder geval de mogelijkheid om hier 6 dagen in de week gebruik van te maken en ik doe dat met veel plezier. Juist ook de mogelijkheid om dieper in bedrijven te gaan zoeken en te begrjipen hoe en waar inkomsten vandaan komen. Ik zal komende maandag die yieldcurve van NL staatsobligaties tov de duitse even posten hier. Vandaag was het gebouw afgesloten ivm. flooding jammer genoeg. quote: Op zaterdag 7 maart 2009 14:30 schreef Mendeljev het volgende: Elfing, als je 1500-2000 dollar betaalt per maand krijg je dan niet een introductiecursus erbij? Ik vind het eerlijk gezegd een hoop geld, ook voor professionele traders. Het lijkt me zonde als je niet alle functies optimaal kunt benutten. Ik heb er inderdaad een introductie seminar gevolgd voor die Bloomberg terminal anders begrijp je er niks van. Maar ik betaal er niet persoonlijk voor, ik heb de permissie om het 6 dagen in de week te gebruiken. Overigens heb ik er wel een handleidingkje voor maar die is gemaakt door mijn universiteit. Anders sta je wat voor lul als je al de codes niet weet en je geen idee hebt hoe en wat je moet doen achter zon terminal. Er bestaan namelijk zo ver ik weet geen officiele handleidingen/ manuals voor de bloomberg terminal. Als je wilt begrijpen hoe het werkt moet je eerst naar een officiele seminar van Bloomberg zodat ze weer geld aan je kunt verdienen. Maar als je echt vragen hebt moet je gewoon even een telefoontje plegen. Er zit immers ook een microfoon in de bloomberg toetsenbord Overigens als je eenmaal de licentie hebt van de bloomberg terminal kun je overal ter wereld speciale seminars en lezingen volgen, het enige wat je er voor nodig hebt zijn de inlog codes van je machine. Overigens kon ik vandaag dus niet naar de terminal ivm flooding was het hele gebouw afgesloten Maandag dus maar weer!
capricia	zaterdag 7 maart 2009 @ 18:37
	S_E, pas maar op: quote: Merrill schorst handelaar om 400 miljoen verlies De Amerikaanse bank Merrill Lynch heeft een handelaar ontslagen die vermoedelijk verantwoordelijk is voor een verlies van meer dan 400 miljoen dollar (316 miljoen euro). Noorse en Zweedse kroon Dat meldde de Financial Times zaterdag. De krant baseert zich op informatie van ,,mensen die bekend zijn met de situatie''. De man die op het kantoor in Londen werkt, zou fouten hebben gemaakt met de handel in Noorse en Zweedse valuta. Bank of America Het verlies betekent een nieuwe klap in het gezicht van Bank of America, dat Merrill Lynch heeft overgenomen. Merrill Lynch kwam vorig jaar, zoals veel zakenbanken, in grote moeilijkheden door investeringen in onbetrouwbaar gebleken beleggingsproducten. De bank bespreekt de zaak momenteel met toezichthouders in Groot-Brittannië. Dus geen onbekende knopjes indrukken.
SeLang	zaterdag 7 maart 2009 @ 19:18
	quote: Op zaterdag 7 maart 2009 18:04 schreef sitting_elfling het volgende: zo heeft het ook een backt-test simulatie systeem maar dat zag er nog wat te moeilijk uit. Backtest is eigenlijk wel de meest interessante applicatie omdat Bloomberg fundamentele data bevat. Alles wat met Technische Analyse e.d. te maken heeft kan iedereen zelf gemakkelijk thuis backtesten met Ninjatrader of Tradestation of zelfs met excel, en koersinformatie is natuurlijk makkelijk aan te komen. Maar een grote database met historische fundamentele data heb je thuis niet en is moeilijk aan te komen en te onderhouden. Historische fundamentele data mixen met intraday koersdata dat is echt Wat ik bijvoorbeeld wel eens zou willen backtesten is de koersreactie van een aandeel op mee- of tegenvallende cijfers. Dus wat doet de koersverloop na zo'n publicatie. Het beste kun je pairtrades bekijken om zeg maar de 'common mode' component te compenseren. Voorbeeld: RDS komt met cijfers. Wat gebeurde er de laatste 20 jaar als die beter waren dan verwacht? Stel de cijfers zijn beter dan verwacht, dan zou je bijvoorbeeld long RDS willen gaan en short Total of BP. Je bent dan minder gevoelig voor het algehele koersverloop (normaal gaan beide aandelen tegelijk omhoog of omlaag) en isoleert dus specifiek de koersreactie op RDS ten gevolge van de cijfers. Lijkt me echt interessant om dat soort dingen te testen, maar als 'amateur' heb je daar de data niet voor.
Drive-r	zaterdag 7 maart 2009 @ 19:56
	Hier ook een dagelijks Bloomberg gebruiker. Ik zit echter niet in de equity of debt markets, dus het is meer een informatie bron, ben niet aan het handelen (gelukkig). Enfin, handige tool, maar het is zeker niet zaligmakend. Financiele data van bedrijf is over het algemeen ronduit slecht, daar zou ik het nooit voor gebruiken. quote: Zo wil ik morgen bijv. even kijken in hoeverre ik informatie kan invragen omtrent een bedrijf. Om zo tot een betere fundamentele analyse te komen hoe een bedrijf er echt voorstaat ipv. de resultaten die gewoon op internet staan. Bloomberg geeft je immers een voorrecht op meer informatie dan de particuliere beleggerat home met zn laptopje. Daar zou ik het dus niet voor gebruiken. Ten eerste is het beter de resultaten zelf te bekijken en als je het voorgekauwd wilt hebben, gebruik dan een meer 'intelligente' tool als Capital IQ of Factset. Ik ben met name een grote fan van die eerste, daar wordt door de accountants veel waarde toegevoegd doordat ze een enorme uitgebreid analyse doen van de resultaten en hieruit de onderliggende performance filteren, terwijl BB gewoon de headline numbers klakkeloos overneemt. Mijn tools zijn dus voornamelijk Capital IQ, Reuters Research, Factiva, Amadeus en Bloomberg. Verder nog wat andere specifiekere zaken als S&P LCD, Merger Market, Debtwire en logins voor de research van vrijwel alle grote equity research afdelingen bij de verschillende banken... Maar Bloomberg is wel het stoerst - meer schermen is altijd beter
sitting_elfling	zaterdag 7 maart 2009 @ 20:06
	quote: Op zaterdag 7 maart 2009 19:56 schreef Drive-r het volgende: Hier ook een dagelijks Bloomberg gebruiker. Ik zit echter niet in de equity of debt markets, dus het is meer een informatie bron, ben niet aan het handelen (gelukkig). Enfin, handige tool, maar het is zeker niet zaligmakend. Financiele data van bedrijf is over het algemeen ronduit slecht, daar zou ik het nooit voor gebruiken. [..] Daar zou ik het dus niet voor gebruiken. Ten eerste is het beter de resultaten zelf te bekijken en als je het voorgekauwd wilt hebben, gebruik dan een meer 'intelligente' tool als Capital IQ of Factset. Ik ben met name een grote fan van die eerste, daar wordt door de accountants veel waarde toegevoegd doordat ze een enorme uitgebreid analyse doen van de resultaten en hieruit de onderliggende performance filteren, terwijl BB gewoon de headline numbers klakkeloos overneemt. Mijn tools zijn dus voornamelijk Capital IQ, Reuters Research, Factiva, Amadeus en Bloomberg. Verder nog wat andere specifiekere zaken als S&P LCD, Merger Market, Debtwire en logins voor de research van vrijwel alle grote equity research afdelingen bij de verschillende banken... Maar Bloomberg is wel het stoerst - meer schermen is altijd beter Hehe, het kon ook niet anders dat je zelf informatie gebruikt via Bloomberg. Je zit immers ook in de financiele wereld in londen. Ik heb overigens ook nog meerdere applicaties op de terminal zelf zitten. Waaronder een aantal tools die je zelf net opnoemt en nog wat andere. Maar ik heb daar nog niet zo verschrikkelijk veel tijd voor gehad om dat allemaal uit te zoeken omdat ik deze perikelen ook moet combineren met mn opleiding op de universiteit. Al zit je toch al snel zo'n 6 / 7 uur per werkdag puur gefixeerd zo te kijken op zo'n scherm. Maar m'n cijfers moeten er niet onder leiden anders kan ik New York shaken voor komend jaar
richbitch	zaterdag 7 maart 2009 @ 20:20
	Mooi!
icecreamfarmer_NL	zondag 8 maart 2009 @ 14:57
	Dit lijkt me echt een information overload
massachusetts_avenue	zondag 8 maart 2009 @ 15:18
	quote: Op zondag 8 maart 2009 14:57 schreef icecreamfarmer_NL het volgende: Dit lijkt me echt een information overload Dat valt opzich ook wel weer mee. Het grote voordeel van Bloomberg is dat je dus 2 schermen hebt en wat sneller informatie kan verwerken in plaats van op die computer of laptop thuis. Overigens is Bloomberg ook wel weer wat overrated, er zijn genoeg alternatieven al blijft het zoals gezegd door velen leuk speelgoed alleen blijft het voor veel mensen vrij lastig om er écht voordeel uit te halen.
Waterhouse	zondag 8 maart 2009 @ 15:44
	quote: Op zondag 8 maart 2009 15:18 schreef massachusetts_avenue het volgende: [..] Dat valt opzich ook wel weer mee. Het grote voordeel van Bloomberg is dat je dus 2 schermen hebt en wat sneller informatie kan verwerken in plaats van op die computer of laptop thuis. Overigens is Bloomberg ook wel weer wat overrated, er zijn genoeg alternatieven al blijft het zoals gezegd door velen leuk speelgoed alleen blijft het voor veel mensen vrij lastig om er écht voordeel uit te halen. Twee is voor watjes; hoe meer schermen hoe beter! Zie je die lelijke kerel die op de gemiddelde handelsvloer tegenover je zit tenminste niet [ Bericht 0% gewijzigd door Waterhouse op 08-03-2009 15:52:53 ]
massachusetts_avenue	zondag 8 maart 2009 @ 15:50
	quote: Op zondag 8 maart 2009 15:44 schreef Waterhouse het volgende: [..] Twee is voor watjes; hoe meer schermen hoe beter! Zie je al die lelijke kerel die op de gemiddelde handelsvloer tegenover je zit tenminste niet Er zijn inderdaad mensen die 9 schermen op de werkvloer hebben, 3 op 3 op 3. Persoonlijk vind ik dat grote onzin. Meer dan 2 of 3 schermen heeft geen nut, je kunt moeilijk je informatie tegelijk oppakken via al die schermen. Overigens valt het qua lelijkheid op de beursvloer ook wel mee
Waterhouse	zondag 8 maart 2009 @ 15:55
	quote: Op zondag 8 maart 2009 15:50 schreef massachusetts_avenue het volgende: [..] Er zijn inderdaad mensen die 9 schermen op de werkvloer hebben, 3 op 3 op 3. Persoonlijk vind ik dat grote onzin. Meer dan 2 of 3 schermen heeft geen nut, je kunt moeilijk je informatie tegelijk oppakken via al die schermen. Overigens valt het qua lelijkheid op de beursvloer ook wel mee Was ook niet heel serieus bedoeld Maar toch, bij ons is iedereen altijd heel blij als advocates of dames van communicatie oid langskomen
Richie_Rich	zondag 8 maart 2009 @ 23:21
	Heel stoer
lammegiraf	maandag 9 maart 2009 @ 09:24
	lijkt veel op de bloomberg app voor de Iphone
BarraCupraCuda	maandag 9 maart 2009 @ 09:31
	quote: Op maandag 9 maart 2009 09:24 schreef lammegiraf het volgende: lijkt veel op de bloomberg app voor de Iphone dat is toch voor als je 20 iphones naast elkaar legt?
lammegiraf	maandag 9 maart 2009 @ 09:47
	quote: Op maandag 9 maart 2009 09:31 schreef BarraCupraCuda het volgende: [..] dat is toch voor als je 20 iphones naast elkaar legt? haha...inderdaad, dat dan weer wel. maar bedoelde meer de schermpjes an sich.
SeLang	maandag 9 maart 2009 @ 12:42
	Kun je ook historische data downloaden en naar een excel file (of textfile) schrijven en mee naar huis nemen?
sitting_elfling	maandag 9 maart 2009 @ 13:23
	quote: Op maandag 9 maart 2009 12:42 schreef SeLang het volgende: Kun je ook historische data downloaden en naar een excel file (of textfile) schrijven en mee naar huis nemen? Je hebt inderdaad een leuke 'export' knop om de gegevens op te slaan als een gif. of over te gooien op een excel of word format.
SeLang	maandag 9 maart 2009 @ 13:28
	quote: Op maandag 9 maart 2009 13:23 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Je hebt inderdaad een leuke 'export' knop om de gegevens op te slaan als een gif. of over te gooien op een excel of word format. Kun je even de goudprijs (daily) vanaf 1870 ofzo ophalen en naar een excel file schrijven?
sitting_elfling	maandag 9 maart 2009 @ 14:01
	Hmm, ik ben er nu al even mee bezig maar de applicatie werkt niet erg mee. De opties voor goud zijn vrij groot, maar heb nog niet veel ervaring met de mogeljkheden om commodities te onderzoeken. Ik krijg wel data te pakken 'per' dag maar alleen per periode van 2 jaar en dat per 8 pagina's omdat de lettertype erg groot is. ik blijf er nog wel even mee bezig desnoods vraag ik even iemand haha. Vanavond even stoeien met het backtest programma Overigens had ik ook geen idee van het feit dat destijds de prijs eens per maand werd gedaan? Klopt dat wel ? Overigens had ik ook nog een vraag, ik vroeg me af of deze grafiek klopt? In de zin van die platte lijn in het begin. Hoe kan het dat de comparative daar zo horizontaal is?
SeLang	maandag 9 maart 2009 @ 14:06
	quote: Op maandag 9 maart 2009 14:01 schreef sitting_elfling het volgende: Hmm, ik ben er nu al even mee bezig maar de applicatie werkt niet erg mee. De opties voor goud zijn vrij groot, maar heb nog niet veel ervaring met de mogeljkheden om commodities te onderzoeken. Ik krijg wel data te pakken 'per' dag maar alleen per periode van 2 jaar en dat per 8 pagina's omdat de lettertype erg groot is. ik blijf er nog wel even mee bezig desnoods vraag ik even iemand haha. Vanavond even stoeien met het backtest programma Overigens had ik ook geen idee van het feit dat destijds de prijs eens per maand werd gedaan? Klopt dat wel ? [ afbeelding ] Overigens had ik ook nog een vraag, ik vroeg me af of deze grafiek klopt? In de zin van die platte lijn in het begin. Hoe kan het dat de comparative daar zo horizontaal is? [ afbeelding ] Weet ik niet zeker, maar ik heb alleen daily data vanaf 1973. Vroeger met de goudstandaard had je natuurlijk wel gewoon een vaste goudprijs. Maar steek er niet teveel tijd in, dat backtesten is toffer als je het onder de knie krijgt.
sitting_elfling	maandag 9 maart 2009 @ 14:12
	quote: Op maandag 9 maart 2009 14:06 schreef SeLang het volgende: [..] Weet ik niet zeker, maar ik heb alleen daily data vanaf 1973. Vroeger met de goudstandaard had je natuurlijk wel gewoon een vaste goudprijs. Maar steek er niet teveel tijd in, dat backtesten is toffer als je het onder de knie krijgt. Hehe, dat geeft opzich niet. Het is leuk om dingen te ontdekken. Ik zal straks na het eten nog iig even opzoek voor die bondvergelijking waar je om vroeg. Dat moet wel lukken en hopelijk komt er dan nog ff iemand bij die even zegt hoe ik zo'n goud grafiekje kan fixen voor lange periode
John.Milton	maandag 9 maart 2009 @ 14:28
	Tof topic om te volgen
Gremen	maandag 9 maart 2009 @ 14:49
	Ben je al iets wijzer over de grote orders nabeurs? En over nyrstar natuurlijk?
Salvad0R	maandag 9 maart 2009 @ 14:52
	Harde kaas Sitting Elfling, Bloomberg is
sitting_elfling	maandag 9 maart 2009 @ 17:46
	quote: Op maandag 9 maart 2009 14:06 schreef SeLang het volgende: [..] Weet ik niet zeker, maar ik heb alleen daily data vanaf 1973. Vroeger met de goudstandaard had je natuurlijk wel gewoon een vaste goudprijs. Maar steek er niet teveel tijd in, dat backtesten is toffer als je het onder de knie krijgt. het is inderdaad gewoon een vaste prijs. Haha, ik had echt geen idee dat de prijs zo relatief stabiel is. ook vrij belachelijk de groei die de prijs van goud heeft doorgemaakt.
SeLang	dinsdag 10 maart 2009 @ 14:24
	Nog een verzoekje: Kun je eens een plaatje posten hoe de oliesector in Europa en de USA is onderverdeeld in producenten, services, etc (percentages) en de spelers daarin ?
rvlaak_werk2	dinsdag 10 maart 2009 @ 14:26
	quote: Op maandag 9 maart 2009 17:46 schreef sitting_elfling het volgende: [..] het is inderdaad gewoon een vaste prijs. Haha, ik had echt geen idee dat de prijs zo relatief stabiel is. [ afbeelding ] ook vrij belachelijk de groei die de prijs van goud heeft doorgemaakt. Kun je die grafiek ook corrigeren op inflatie?
SeLang	dinsdag 10 maart 2009 @ 16:11
	quote: Op dinsdag 10 maart 2009 14:26 schreef rvlaak_werk2 het volgende: [..] Kun je die grafiek ook corrigeren op inflatie? Dat kunnen we ook zonder Bloomberg
rvlaak_werk2	dinsdag 10 maart 2009 @ 16:14
	quote: Op dinsdag 10 maart 2009 16:11 schreef SeLang het volgende: [..] Dat kunnen we ook zonder Bloomberg [ afbeelding ] Jij wel Zo te zien is de prijs dus (zo goed als) niet gestegen.
sitting_elfling	dinsdag 10 maart 2009 @ 18:01
	quote: Op dinsdag 10 maart 2009 14:24 schreef SeLang het volgende: Nog een verzoekje: Kun je eens een plaatje posten hoe de oliesector in Europa en de USA is onderverdeeld in producenten, services, etc (percentages) en de spelers daarin ? Ik ben op dit moment ze even in een aantal excel formatjes aan het gooien. Die van europa en van amerika + de rest . Ik stuur dat vanavond wel even door. Het probleem in dit geval is de onderverdeling. Want als je kijkt op alle aandelen markten voor de US, dan op sector energy heb je het volgende 1. Oil, Gas & Consumable Fuels 10.59% 2. Energy Equiptment & Services 1.99% De sector energy in Amerika heeft een weging van 12.58% op een basis van 5590 securities. Als je Oil Gas & Consumables verder wil onderzoeken kom je weer in 1. Integrated Oil & Gas 2. Oil and Gas Exploration and production 3. Oil and Gas Storage and transport. 4. Coal and consumable fuels 5. Oil and Gas Refining and Marketing. Uiteraard met verschillende wegingen. En als je daar verder op klikt zie je welke aandelen daar onder vallen. Als we overgaan op Energy Equiptment & Services heb je 1. Oil and Gas Equiptment and Services 2. Oil and Gas Drilling De vraag is, hoe diepgaand wil je deze informatie hebben van europa en de US? IK denk dat ik het wel in een nice excel dingetje kan stoppen.
SeLang	dinsdag 10 maart 2009 @ 18:29
	Je hoeft er niet zoveel tijd in te steken hoor! Het zou leuk zijn om de onderverdeling in % te hebben van die 1. Integrated Oil & Gas 2. Oil and Gas Exploration and production 3. Oil and Gas Storage and transport. 4. Coal and consumable fuels 5. Oil and Gas Refining and Marketing. en van 1. Oil and Gas Equiptment and Services 2. Oil and Gas Drilling en dan van elk de top-3 of top-5 spelers ofzo Gewoon een plaatje van de Bloomberg schermafdruk is voldoende
digitaLL	dinsdag 10 maart 2009 @ 20:00
	quote: Op dinsdag 10 maart 2009 16:11 schreef SeLang het volgende: [..] Dat kunnen we ook zonder Bloomberg [ afbeelding ] Eigenlijk valt het dus wel mee met de goudprijs gecorrigieerd voor inflatie.
SeLang	dinsdag 10 maart 2009 @ 20:07
	quote: Op dinsdag 10 maart 2009 20:00 schreef digitaLL het volgende: [..] Eigenlijk valt het dus wel mee met de goudprijs gecorrigieerd voor inflatie. Een ounce goud blijft altijd een ounce goud en wordt nooit 2 ounces goud, dus het is ook logisch dat het op lange termijn gewoon de inflatie volgt.
digitaLL	dinsdag 10 maart 2009 @ 20:11
	quote: Op dinsdag 10 maart 2009 20:07 schreef SeLang het volgende: [..] Een ounce goud blijft altijd een ounce goud en wordt nooit 2 ounces goud, dus het is ook logisch dat het op lange termijn gewoon de inflatie volgt. Ja, ik had het idee dat het al bubblevorming zou vertonen maar goud lijkt toch nog een steeds een goede hegde tegen het ongebreideld creeeren van fiat geld. [ Bericht 0% gewijzigd door digitaLL op 10-03-2009 20:24:53 ]
waht	dinsdag 10 maart 2009 @ 20:21
	quote: Op zaterdag 7 maart 2009 19:18 schreef SeLang het volgende: Wat ik bijvoorbeeld wel eens zou willen backtesten is de koersreactie van een aandeel op mee- of tegenvallende cijfers. Dus wat doet de koersverloop na zo'n publicatie. Het beste kun je pairtrades bekijken om zeg maar de 'common mode' component te compenseren. Dat heb ik ook eens willen doen, maar dan met de olieprijs en natuurrampen (hurricanes ). Op de website van het EIA kun je alle closing-prijzen van een vat olie wel vinden, maar nadat ik even de prijzen rondom Katrina had gezocht vond ik het wel mooi geweest.
sitting_elfling	dinsdag 10 maart 2009 @ 20:45
	quote: Op dinsdag 10 maart 2009 18:29 schreef SeLang het volgende: Je hoeft er niet zoveel tijd in te steken hoor! Het zou leuk zijn om de onderverdeling in % te hebben van die 1. Integrated Oil & Gas 2. Oil and Gas Exploration and production 3. Oil and Gas Storage and transport. 4. Coal and consumable fuels 5. Oil and Gas Refining and Marketing. en van 1. Oil and Gas Equiptment and Services 2. Oil and Gas Drilling en dan van elk de top-3 of top-5 spelers ofzo Gewoon een plaatje van de Bloomberg schermafdruk is voldoende Ik heb het gefixed via excel op de usb stick, thuis usb stick er in, opeens fouten met schijf alles weg Maar het is in ieder geval gelukt om alle sectoren VS / Europa te verdelen via excel en dan onder te verdelen. Best interessant om te zien. Ik kopieer het morgen wel weer even en stuur het dan naar je mail, excel wil niet via pm jammer genoeg en weet zo ook niet hoe je het anders moet uploaden. Overigens is iedereen natuurlijk vandaag eerder pleitte gegaan ivm champions leauge voetbal
berent	dinsdag 10 maart 2009 @ 20:47
	Wat voor mensen gebruiken zo'n terminal? Want het is op zich niet echt goedkoop en ik heb ook het idee dat je met zo'n terminal vaak geld betaald voor diensten die je eigenlijk nooit gebruikt.
SeLang	dinsdag 10 maart 2009 @ 20:53
	quote: Op dinsdag 10 maart 2009 20:45 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Ik heb het gefixed via excel op de usb stick, thuis usb stick er in, opeens fouten met schijf alles weg Maar het is in ieder geval gelukt om alle sectoren VS / Europa te verdelen via excel en dan onder te verdelen. Best interessant om te zien. Ik kopieer het morgen wel weer even en stuur het dan naar je mail, excel wil niet via pm jammer genoeg en weet zo ook niet hoe je het anders moet uploaden. Overigens is iedereen natuurlijk vandaag eerder pleitte gegaan ivm champions leauge voetbal Cool! En nu weet je gelijk hoe het moet, naar excel schrijven enzo
SeLang	dinsdag 10 maart 2009 @ 22:25
	quote: Op dinsdag 10 maart 2009 20:11 schreef digitaLL het volgende: [..] Ja, ik had het idee dat het al bubblevorming zou vertonen maar goud lijkt toch nog een steeds een goede hegde tegen het ongebreideld creeeren van fiat geld. Hier komt nog een topic over
sitting_elfling	woensdag 11 maart 2009 @ 15:40
	Ik heb de olie verdeling klaar van Amerika en Europa, het zijn 16 excel formulieren geworden dus het wordt straks even een pc opzoeken en dat uploaden ( alle mail servers zijn geblokkeerd hier ).
waht	woensdag 11 maart 2009 @ 15:53
	quote: Op woensdag 11 maart 2009 15:40 schreef sitting_elfling het volgende: Ik heb de olie verdeling klaar van Amerika en Europa, het zijn 16 excel formulieren geworden dus het wordt straks even een pc opzoeken en dat uploaden ( alle mail servers zijn geblokkeerd hier ). Leuk, ik wacht met smart.
sitting_elfling	woensdag 11 maart 2009 @ 17:19
	SeLang zie PM, en sta voor verdere requests open
sitting_elfling	woensdag 11 maart 2009 @ 17:20
	quote: Op dinsdag 10 maart 2009 20:47 schreef berent het volgende: Wat voor mensen gebruiken zo'n terminal? Want het is op zich niet echt goedkoop en ik heb ook het idee dat je met zo'n terminal vaak geld betaald voor diensten die je eigenlijk nooit gebruikt. Daarom gebruiken ook alleen maar mensen in dienst van een instelling, een universiteit, een bank, trade-bedrijven etc. deze bloomberg terminals. Ik ken nog niemand die zo'n ding voor de ' grap ' thuis heeft aangeschaft. Het kost immers meer dan 10.000 dollar per jaar.
Drive-r	woensdag 11 maart 2009 @ 18:30
	quote: Op dinsdag 10 maart 2009 20:47 schreef berent het volgende: Wat voor mensen gebruiken zo'n terminal? Want het is op zich niet echt goedkoop en ik heb ook het idee dat je met zo'n terminal vaak geld betaald voor diensten die je eigenlijk nooit gebruikt. Informatie is duur, zo simpel is het. Bloomberg is echt nog een van de goedkoopste producten, je verbaast je over hoeveel er wordt uitgegeven aan dit soort diensten. Aan de andere kant maakt het een hoop mogelijk in mijn werk, dus de toegevoegde waarde is er zeker...
TubewayDigital	woensdag 11 maart 2009 @ 18:48
	kom in aanmerking voor een baan waar je met derivaten bezig bent. werk bestaat onder andere uit omgaan met de bloomberg terminal
TubewayDigital	woensdag 11 maart 2009 @ 18:49
	quote: Op woensdag 11 maart 2009 18:30 schreef Drive-r het volgende: [..] Informatie is duur, zo simpel is het. Bloomberg is echt nog een van de goedkoopste producten, je verbaast je over hoeveel er wordt uitgegeven aan dit soort diensten. Aan de andere kant maakt het een hoop mogelijk in mijn werk, dus de toegevoegde waarde is er zeker... puur uit interesse: kan je een concreet voorbeeld geven van de specifieke informatie die je nodig hebt en bloomberg niet heeft?
TubewayDigital	woensdag 11 maart 2009 @ 18:51
	quote: Op woensdag 11 maart 2009 17:20 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Daarom gebruiken ook alleen maar mensen in dienst van een instelling, een universiteit, een bank, trade-bedrijven etc. deze bloomberg terminals. Ik ken nog niemand die zo'n ding voor de ' grap ' thuis heeft aangeschaft. Het kost immers meer dan 10.000 dollar per jaar. universiteit
capricia	woensdag 11 maart 2009 @ 18:51
	S_E: Ik vind het echt tof dat je die screens hier post!
sitting_elfling	woensdag 11 maart 2009 @ 19:52
	quote: Op woensdag 11 maart 2009 18:51 schreef TubewayDigital het volgende: [..] universiteit Elke goede universiteit die masters geeft in financiele analyse / banking etc. heeft naar alle waarschijnlijkheid bloomberg ruimte's.
SeLang	woensdag 11 maart 2009 @ 19:53
	quote: Op woensdag 11 maart 2009 17:19 schreef sitting_elfling het volgende: SeLang zie PM, en sta voor verdere requests open Bedankt voor je info! Is goed bruikbaar.
Drive-r	woensdag 11 maart 2009 @ 20:15
	quote: Op woensdag 11 maart 2009 18:49 schreef TubewayDigital het volgende: [..] puur uit interesse: kan je een concreet voorbeeld geven van de specifieke informatie die je nodig hebt en bloomberg niet heeft? Zoveel. Voor goeie newsruns wordt Factiva veel gebruikt bijvoorbeeld. Voor informatie over niet-publieke bedrijven heeft BvDEP veel producten, zoals bijvoorbeeld Amadeus voor Europese bedrijven. Capital IQ is mijn voorkeur voor financiele informatie (resultaten, eigenlijk elk cijfer dat door een bedrijf wordt gepubliceerd), broker estimates en snelle grafieken (de combinatie van marktdata, historische data en projecties maakt het hier erg sterk in). Verder voor M&A details Mergermarket en wederom CapitalIQ.
Waterhouse	donderdag 12 maart 2009 @ 10:14
	quote: Op woensdag 11 maart 2009 18:30 schreef Drive-r het volgende: [..] Informatie is duur, zo simpel is het. Bloomberg is echt nog een van de goedkoopste producten, je verbaast je over hoeveel er wordt uitgegeven aan dit soort diensten. Aan de andere kant maakt het een hoop mogelijk in mijn werk, dus de toegevoegde waarde is er zeker... En vergeet niet dat er een hele batterij Indiërs met ordners klaar zit om je te helpen als je ergens niet uit komt...
sitting_elfling	donderdag 12 maart 2009 @ 16:46
	Voor de mensen die er in geinteresseerd zijn de sector verdeling van de financiele markten per continent op excel formaat. Die van Azie / Amerika / Latijns Amerika / W-Europa en het midden oosten & afrika. http://uploading.com/files/YM72LJE4/fok.rar.html
SeLang	donderdag 12 maart 2009 @ 16:55
	quote: Op donderdag 12 maart 2009 16:46 schreef sitting_elfling het volgende: Voor de mensen die er in geinteresseerd zijn de sector verdeling van de financiele markten per continent op excel formaat. Die van Azie / Amerika / Latijns Amerika / W-Europa en het midden oosten & afrika. http://uploading.com/files/YM72LJE4/fok.rar.html Thanks
capricia	donderdag 12 maart 2009 @ 16:59
	quote: Op donderdag 12 maart 2009 16:46 schreef sitting_elfling het volgende: Voor de mensen die er in geinteresseerd zijn de sector verdeling van de financiele markten per continent op excel formaat. Die van Azie / Amerika / Latijns Amerika / W-Europa en het midden oosten & afrika. http://uploading.com/files/YM72LJE4/fok.rar.html Heb hem ook binnengehaald. Dank je wel!
sitting_elfling	donderdag 12 maart 2009 @ 17:10
	Crap, zie ik net dat ik in die map de belangrijkste ben vergeten haha, de daadwerkelijke weging van alle markten per land/continent globaal gezien. Vrij interessant lijstje. http://uploading.com/files/K3UNJSY8/weging financiele markten per continent en de wereld.xls.html
capricia	donderdag 12 maart 2009 @ 17:17
	quote: Op donderdag 12 maart 2009 17:10 schreef sitting_elfling het volgende: Crap, zie ik net dat ik in die map de belangrijkste ben vergeten haha, de daadwerkelijke weging van alle markten per land/continent globaal gezien. Vrij interessant lijstje. http://uploading.com/files/K3UNJSY8/weging financiele markten per continent en de wereld.xls.html Give it to me baby!
sitting_elfling	zaterdag 14 maart 2009 @ 01:55
	Dit is de post voor de request van massachussetts_av. Tevens mn laatste post in een poosje omdat ik eventjes vakantie ga houden spoedig. De vergelijking tussen de AEX versus de Dow Jones. De sector verdeling van de AEX in excel format http://uploading.com/files/59K9EQCA/AEX verdeling sectoren.xls.html De sector verdeling van de Dow Jones in excel format http://uploading.com/files/HVT04N6A/Dow Jones Sector verdeling.xls.html De weging per markt qua aandelen in excel format komt er morgen nog even bij! De comparative returns 87 - 2009 Heb voor het vergelijken de FTSE100 er ook maar even bijgepakt, de market in het huidige thuisland Houd in overweging dat er geen dividend berekening bij de AEX en de FTSE zit. De AEX outperformt de FTSE vrij aardig en komt zelfs in de buurt van de Dow ( zonder div. berekening ) ten tijde van de internet bubble en laat de Dow Jones ná de internet bubble los wat betreft de comparative returns. P/E en est. P/E waarde AEX versus de Dow Jones. P/E AEX Est. P/E AEX P/E Dow Jones Est. P/E Dow Jones. Zoals je ziet zitten er geen grote verschillen tussen behalve de Est. P/E van de Dow Jones en de AEX. Komt natuurlijk bij dat het een 'estimated' gegeven is. Gebaseerd op toekomstige cijfers wat waarschijnlijk gezien de huidige omstandigheden wel eens anders zullen zijn. Toch leuk om te zien dat de Dow Jones en de AEX daar flink van mening in verschillen Total Return 1999 - 2009 AEX vs Dow Om af te sluiten met de opnieuw investeerde dividend berekening er dit keer wél bij! De AEX. De Dow Jones Ik werk dit morgen nog wel even bij op de terminal.
SeLang	zaterdag 14 maart 2009 @ 10:32
	Toffe plaatjes! Alleen is het nogal een appels en peren vergelijking de AEX met de DJIA, omdat de samenstelling totaal verschillend is. Als je waarderingen tussen USA en Europe wilt vergelijken dan kun je beter een aantal Europese bedrijven naast een aantal vergelijkbare Amerikaanse bedrijven zetten. Maar dat is wel veel werk natuurlijk. Wat misschien iets representatiever is dan AEX-DJI is twee brede indices vergelijken, bijvoorbeeld S&P500 en MSCI Europe. Je blijft dan nog steeds zitten met grote verschillen in sectorverdeling (bijvoorbeeld de relatief 'goedkope' financials wegen veel zwaarder in Europa, de relatief 'dure' IT weegt veel zwaarder in de USA), maar je vergelijkt dan in elk geval brede kapitaalgewogen indices.
sitting_elfling	zaterdag 14 maart 2009 @ 13:27
	quote: Op zaterdag 14 maart 2009 10:32 schreef SeLang het volgende: Toffe plaatjes! Alleen is het nogal een appels en peren vergelijking de AEX met de DJIA, omdat de samenstelling totaal verschillend is. Als je waarderingen tussen USA en Europe wilt vergelijken dan kun je beter een aantal Europese bedrijven naast een aantal vergelijkbare Amerikaanse bedrijven zetten. Maar dat is wel veel werk natuurlijk. Wat misschien iets representatiever is dan AEX-DJI is twee brede indices vergelijken, bijvoorbeeld S&P500 en MSCI Europe. Je blijft dan nog steeds zitten met grote verschillen in sectorverdeling (bijvoorbeeld de relatief 'goedkope' financials wegen veel zwaarder in Europa, de relatief 'dure' IT weegt veel zwaarder in de USA), maar je vergelijkt dan in elk geval brede kapitaalgewogen indices. Prima, ik ga zo nog even heen dan gooi ik daar ook nog wel even een vergelijking van op. Overigens heb je volledig gelijk betreft de vergelijking tussen de aex en de dow maar het was puur een request. Had iets te maken met het feit dat degene dacht dat de aex de dow altijd achter na liep. Overigens probeer ik straks zoveel mogelijk andere requestjes nog even te vervullen, hoef immers geen werk te doen vandaag op de terminal dus heb een paar uur voor mezelf.
SeLang	zaterdag 14 maart 2009 @ 13:43
	quote: Op zaterdag 14 maart 2009 13:27 schreef sitting_elfling het volgende: Had iets te maken met het feit dat degene dacht dat de aex de dow altijd achter na liep. Dat is een interessant vraagstuk, maar iets lastiger te analyseren omdat ze in verschillende valuta noteren en ook omdat de tradingsessies niet samenvallen. Je zou kunnen kijken in hoeverre belangrijke bodems samenvallen. In de 2000-2003 bearmarket kwam de bodem in de S&P500 al in oktober 2002, terwijl de AEX in maart 2003 bodemde (S&P500 zette toen een hogere bodem).
SeLang	zaterdag 14 maart 2009 @ 13:45
	Ah, nog een verzoekje: heb jij EOD data van de MSCI Europe index zover mogelijk terug ? Excel of textformaat.
sitting_elfling	zaterdag 14 maart 2009 @ 14:49
	quote: Op zaterdag 14 maart 2009 13:45 schreef SeLang het volgende: Ah, nog een verzoekje: heb jij EOD data van de MSCI Europe index zover mogelijk terug ? Excel of textformaat. Ik zit er op dit moment achter, ik zal even kijken wat ik kan vinden. Weet jij overigens zo wat de DVFA P/E en DVFA EPS is?
SeLang	zaterdag 14 maart 2009 @ 14:57
	quote: Op zaterdag 14 maart 2009 14:49 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Ik zit er op dit moment achter, ik zal even kijken wat ik kan vinden. Weet jij overigens zo wat de DVFA P/E en DVFA EPS is? Eén of andere accounting standaard. Dat speelt inderdaad ook nog, verschillende landen hanteren verschillende accounting standaards. Daarnaast heb je bij EPS natuurlijk 'reported earnings' en 'operational earnings'. Als je afboekingen op assets niet meetelt krijg je natuurlijk hele andere getallen. Maar ik weet verder niets van accounting. Er zitten een paar anderen hier op Fok die daar meer kaas van hebben gegeten
Rukapul	zaterdag 14 maart 2009 @ 15:09
	quote: Op zaterdag 14 maart 2009 13:45 schreef SeLang het volgende: Ah, nog een verzoekje: heb jij EOD data van de MSCI Europe index zover mogelijk terug ? Excel of textformaat. @sitting_elfling : kun je bij deze dataset ook de P/E ratio bijvoegen? Zou erg mooi zijn als je deze dataset ergens neer kunt zetten Nu we het toch over dit soort tools hebben: Weet iemand wat dit voor een tool is van Reuters? Hij stond gisteren gelinkt in een artikel op IEX.nl (http://www.iex.nl/columns/columns_artikel.asp?colid=41483) waar iemand de Graham criteria in de vorm van deze query tegen de wereldwijde aandelenmarkten heeft gehouden. Bloomberg moet zoiets ook wel kunnen [ Bericht 11% gewijzigd door Rukapul op 14-03-2009 15:26:44 ]
sitting_elfling	zaterdag 14 maart 2009 @ 15:15
	quote: Op zaterdag 14 maart 2009 14:57 schreef SeLang het volgende: [..] Eén of andere accounting standaard. Dat speelt inderdaad ook nog, verschillende landen hanteren verschillende accounting standaards. Daarnaast heb je bij EPS natuurlijk 'reported earnings' en 'operational earnings'. Als je afboekingen op assets niet meetelt krijg je natuurlijk hele andere getallen. Maar ik weet verder niets van accounting. Er zitten een paar anderen hier op Fok die daar meer kaas van hebben gegeten Oke, ik heb net even de p/e, est. p/e, div yield en een price earnings band van de msci & s&p 500 bij elkaar gesprokkeld en vergeleken met de aex. Uiteraard nog met een total return analyse erbij en de comparative return. Overigens merk ik maar weer eens dat er nog genoeg opties zijn waar ik geen hout van begrijp omdat ik het dagelijks niet nodig heb. Zo keek ik even bij de historical regression van de msci europe. Zie link en link. Overigens gaat mn data van de msci europe terug op dagbasis tot 1 jan. 1995.
sitting_elfling	zaterdag 14 maart 2009 @ 16:08
	Overigens als ik de daily data van de goud prijs van 1925 tot nu wil exporteren naar excel, crasht excel knetterhard. Hij kan het niet aan.
PietjePuk007	zaterdag 14 maart 2009 @ 16:51
	Kan je ook ouder tickerdata downloaden (als in elke minuut of een nog kortere interval) van welke beurs dan ook over elke periode ?
SeLang	zaterdag 14 maart 2009 @ 19:36
	quote: Op zaterdag 14 maart 2009 15:15 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Oke, ik heb net even de p/e, est. p/e, div yield en een price earnings band van de msci & s&p 500 bij elkaar gesprokkeld en vergeleken met de aex. Uiteraard nog met een total return analyse erbij en de comparative return. Overigens merk ik maar weer eens dat er nog genoeg opties zijn waar ik geen hout van begrijp omdat ik het dagelijks niet nodig heb. Zo keek ik even bij de historical regression van de msci europe. Zie link en link. Overigens gaat mn data van de msci europe terug op dagbasis tot 1 jan. 1995. Een correlatie S&P500-AEX had ik ook al een keer gepost. Ook hier heb je overigens het probleem dat de sessies niet gelijk lopen (het maandslot ligt op verschillende tijdstippen). Wat betreft die MSCI Europe data, 14 jaar data is eigenlijk veel te weinig, en helemaal omdat het dan alleen bubble data betreft. Maar wellicht bestaat de MSCI Europe niet langer dan 14 jaar. Ik weet niet of er andere brede Europese indices zijn met een veel langere geschiedenis? Het zou echt tof zijn om Europese data te hebben die minimaal 50 teruggaat. S&P Europe 350 geeft ook maar een jaar of tien data. Dingen als P/E heb je momenteel weinig aan en forward P/E is al helemaal waardeloos. Je zou de historische Shiller P/E willen uitrekenen, maar dan heb je dus meer data nodig. http://www2.standardandpo(...)hly_fundamentals.xls
sitting_elfling	zaterdag 14 maart 2009 @ 20:23
	quote: Op zaterdag 14 maart 2009 19:36 schreef SeLang het volgende: [..] Een correlatie S&P500-AEX had ik ook al een keer gepost. Ook hier heb je overigens het probleem dat de sessies niet gelijk lopen (het maandslot ligt op verschillende tijdstippen). [ afbeelding ] Wat betreft die MSCI Europe data, 14 jaar data is eigenlijk veel te weinig, en helemaal omdat het dan alleen bubble data betreft. Maar wellicht bestaat de MSCI Europe niet langer dan 14 jaar. Ik weet niet of er andere brede Europese indices zijn met een veel langere geschiedenis? Het zou echt tof zijn om Europese data te hebben die minimaal 50 teruggaat. S&P Europe 350 geeft ook maar een jaar of tien data. Dingen als P/E heb je momenteel weinig aan en forward P/E is al helemaal waardeloos. Je zou de historische Shiller P/E willen uitrekenen, maar dan heb je dus meer data nodig. http://www2.standardandpo(...)hly_fundamentals.xls Leuke grafiek, zoiets zocht ik nog, dat bewaar ik even . Wat betreft de MSCI europe, ik kon hem niet verder krijgen dan 1 jan 1995, ik denk dan ook dat hij niet ouder is dan 1995. Kon dat verder ook niet vragen want ik was de enige aanwezig. Al had ik nog wel een aantal vraagjes wat betreft de accurraatheid van sommige gegevens op de terminal. Bijvoorbeeld onderstaande grafiek. Zijn de enorme 2 spikes rond 99 en 01' Dat het letterlijk verticaal omhoog schiet En om nog maar een vraag te stellen . Als je de AEX met de MSCI / S&P 500 vergelijkt vraag ik me af waarom in onderstaande grafiek de AEX tot aan eind internet bubble het beter lijkt te doen dan de 2 andere terwijl als we in de bear market komen de AEX onderaan sukkelt? Zie onderstaande grafiek. Zoals gezegd, dat de AEX het in de bear market ondermaats presteert. Zie hieronder de comparative return grafiek. Hoe komt dat eigenlijk? Nu de MSCI europe wat betreft div. yield. Zoals je ziet zijn er 2 enorme spikes te zien tussen januari 04' en januari 05'. Iemand vroeg me naar de oorzaak daarvan, geen idee. En als je puur kijkt qua p/e, rond dat tijdstip zie je ook een huge stijging rond de internet bubble. Hij ging zelfs over de 80! heen Overigens vind ik als je weer naar de P/E van de MSCI kijkt, ook al klopt het niet volledig! t.v.g met andere indices nog vrij hoog zitten. Rond de 12.35. Vooral als je de waardeloze grafiek van de S&P500 p/e vergelijkt zie je dat het vaak vrij hoog zit maar niet zo verschrikkelijk omhoog kriebelt als de MSCI. Hoe komt het eigenlijk dat de Div.yield een soort tegendraadse beweing t.o.v de koers van de S&P500 doet? Overigens nu nog wat kleine requests + excel formats Short term commidties ( olie / sinaasappel / goud ) En de volgende excel bestanden. De 500 grootste bedrijven gebasseerd op netto inkomen. De aandelen verdeling van de AEX De aandelen verdeling van de Dow Jones De aandelen verdeling van de S&P500 Sector verdeling van de S&P500 Wat betreft de goud data SeLang, daar zul je even een weekje op moeten wachten. Excel werkt dom weg niet mee, de daily data van 1925 tot aan 2009 is een shitload aan data, dat trekt hij niet in 1 keer. Maar als je het wil inkorten duurt het veel te lang. quote: Op zaterdag 14 maart 2009 16:51 schreef PietjePuk007 het volgende: Kan je ook ouder tickerdata downloaden (als in elke minuut of een nog kortere interval) van welke beurs dan ook over elke periode ? Op de bloomberg terminal heb je een speciale Excel knoppen zitten die 'tickers' importeren in je Excel. En je kunt dan inderdaad zelf je data uitkiezen. Probleem is dat de pc's zo traag als stront zijn want als je teveel data wil verwerken 'poef' crash
jpjedi	zaterdag 14 maart 2009 @ 20:26
	Ziet er interessant uit zeg. Ik ben ook erg tevreden met de Bloomberg applicatie op de iphone wat een zeer compacte maar toch volledige bron van info is in de layout van de terminal.
sitting_elfling	zaterdag 14 maart 2009 @ 20:27
	quote: Op zaterdag 14 maart 2009 20:26 schreef jpjedi het volgende: Ziet er interessant uit zeg. Ik ben ook erg tevreden met de Bloomberg applicatie op de iphone wat een zeer compacte maar toch volledige bron van info is in de layout van de terminal. Hoeveel kost zoiets eigenlijk? Wij kunnen dat gratis er bij krijgen, maar heb dat afgewezen.
TeringHenkie	zaterdag 14 maart 2009 @ 20:31
	Zijn optiekoersen ook verwerkt in Bloomberg? En bid/ask?
jpjedi	zaterdag 14 maart 2009 @ 20:32
	quote: Op zaterdag 14 maart 2009 20:27 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Hoeveel kost zoiets eigenlijk? Wij kunnen dat gratis er bij krijgen, maar heb dat afgewezen. Gratis al kosten de betaalde applicaties op de iphone in het algemeen ook geen drol.
SeLang	zaterdag 14 maart 2009 @ 21:32
	quote: Op zaterdag 14 maart 2009 20:23 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Leuke grafiek, zoiets zocht ik nog, dat bewaar ik even . Wat betreft de MSCI europe, ik kon hem niet verder krijgen dan 1 jan 1995, ik denk dan ook dat hij niet ouder is dan 1995. Kon dat verder ook niet vragen want ik was de enige aanwezig. Al had ik nog wel een aantal vraagjes wat betreft de accurraatheid van sommige gegevens op de terminal. Bijvoorbeeld onderstaande grafiek. Zijn de enorme 2 spikes rond 99 en 01' Dat het letterlijk verticaal omhoog schiet [ afbeelding ] De spike begin 1999 is de introductie van de euro, waar Bloomberg kennelijk geen rekening mee houdt De winsten worden kennelijk teruggerekend naar euros maar de index zelf niet. Een andere reden voor sprongen in de P/E is dat de P/E die wordt gebruikt waarschijnlijk de 1-year trailing P/E is. Die is dus erg gevoelig voor incidentele winsten die stijgen of dalen. Want bijvoorbeeld de P/E per 1 jan 1999 bevat de winsten van Q1,2,3,4 van 1998. Stel dat een paar zware componenten in de index in Q4 van '97 veel verlies maakten of een grote afschrijving deden, dan vallen die per 1 jan 1999 buiten de dataset van de berekening en krijg je zo'n sprong. Hetzelfde gebeurt bij een grote winststijging in Q4 1998. Dit soort sprongen zijn een reden waarom ik veel liever naar de Shiller P/E kijk (10-year average inflation adjusted earnings) quote: En om nog maar een vraag te stellen . Als je de AEX met de MSCI / S&P 500 vergelijkt vraag ik me af waarom in onderstaande grafiek de AEX tot aan eind internet bubble het beter lijkt te doen dan de 2 andere terwijl als we in de bear market komen de AEX onderaan sukkelt? Zie onderstaande grafiek. [ afbeelding ] Dat heeft weer alles te maken met de samenstelling van de index. In '96-'98 zat de bubble vooral in de financials en die waren toen zeer sterk vertegenwoordigd in de AEX (ik dacht bijna 50%). De S&P500 en MSCI Europe zijn wat evenwichtiger gespreid en hebben dus minder risico, zowel naar boven als naar onder. quote: Zoals gezegd, dat de AEX het in de bear market ondermaats presteert. Zie hieronder de comparative return grafiek. Hoe komt dat eigenlijk? [ afbeelding ] idem quote: Nu de MSCI europe wat betreft div. yield. Zoals je ziet zijn er 2 enorme spikes te zien tussen januari 04' en januari 05'. Iemand vroeg me naar de oorzaak daarvan, geen idee. [ afbeelding ] Ik vermoed dat één van de componenten een superdividend heeft uitgekeerd, bijvoorbeeld een bedrijfsonderdeel verkocht en de opbrengst aan de aandeelhouders heeft uitgekeerd. Omdat dividendyield ook weer 1-year trailing is krijg je dezelfde spike precies een jaar later weer terug naar onderen omdat dit dividend dan uit de dataset verdwijnt. Btw: als je data van de afzonderlijke componenten over 2004 opzoekt dat zul je dat moeten terugvinden. quote: En als je puur kijkt qua p/e, rond dat tijdstip zie je ook een huge stijging rond de internet bubble. Hij ging zelfs over de 80! heen [ afbeelding ] Deze spike heeft een andere timing dan die dividend spike en ook een andere oorzaak. Dit is de bodem van de dotcom crash toen de winsten heel laag waren. Daardoor daalt de noemer van de P/E en dus explodeert de P/E. Dat zien we vandaag de dag trouwens opnieuw. Wederom de reden waarom ik de Shiller P/E gebruik. dan vermijd je dit soort problemen. quote: Overigens vind ik als je weer naar de P/E van de MSCI kijkt, ook al klopt het niet volledig! t.v.g met andere indices nog vrij hoog zitten. Rond de 12.35. [ afbeelding ] Vooral als je de waardeloze grafiek van de S&P500 p/e vergelijkt zie je dat het vaak vrij hoog zit maar niet zo verschrikkelijk omhoog kriebelt als de MSCI. [ afbeelding ] Ik vetrouw die P/E grafiek van de S&P500 niet. Volgens mij is die P/E gebaseerd op operational earnings en niet op reported earnings. De grote afschrijvingen bij de financials worden niet meegerekend! Mijn eigen P/E berekening voor de S&P500 zit ver boven de 20. quote: Hoe komt het eigenlijk dat de Div.yield een soort tegendraadse beweing t.o.v de koers van de S&P500 doet? [ afbeelding ] Dat is logisch. Als het dividend gelijk blijft of minder daalt dan de koers dan gaat de yield omhoog. Overigens is ook deze data misleidend, want dit is een 1-year trailing dividendyield. Wordt dus berekend over het dividend van vorig jaar met de koers van nu. Die yield heeft dus nooit bestaan, want toen waren aandelen veel duurder. En het toen uitgekeerde dividend krijg je nu niet meer want veel bedrijven hebben hun dividend inmiddels fors verlaagd of helemaal gestopt. Ik begrijp daarom ook niet waarom mensen in deze crisis zo gefocussed zijn op die dividend yield. Die heeft m.i. alleen betekenis in een stabiele situatie. quote: Overigens nu nog wat kleine requests + excel formats Short term commidties ( olie / sinaasappel / goud ) [ afbeelding ] En de volgende excel bestanden. De 500 grootste bedrijven gebasseerd op netto inkomen. De aandelen verdeling van de AEX De aandelen verdeling van de Dow Jones De aandelen verdeling van de S&P500 Sector verdeling van de S&P500 Wat betreft de goud data SeLang, daar zul je even een weekje op moeten wachten. Excel werkt dom weg niet mee, de daily data van 1925 tot aan 2009 is een shitload aan data, dat trekt hij niet in 1 keer. Maar als je het wil inkorten duurt het veel te lang. [..] Op de bloomberg terminal heb je een speciale Excel knoppen zitten die 'tickers' importeren in je Excel. En je kunt dan inderdaad zelf je data uitkiezen. Probleem is dat de pc's zo traag als stront zijn want als je teveel data wil verwerken 'poef' crash Laat anders maar zitten dat goud. De belangrijkste data heb ik al en voor pakweg 1970 was die data toch niet spannend omdat de wisselverhouding met de $ vastlag. Anyway, wat is nu de moraal van het verhaal? De moraal is dat al die cijfertjes leuk zijn, maar zonder er een beetje in te duiken wat er precies achter zit kun je totaal verkeerde conclusies trekken. Een abonnement op Bloomberg is nog steeds geen vervanging voor kennis en gezond verstand. Gelukkig ook maar
SeLang	zaterdag 14 maart 2009 @ 21:38
	Overigens blijf ik geinteresseerd in lange termijn data van een brede Europese index, mocht zoiets bestaan. Misschien kun je eens aan een van de experts bij jou in de buurt vragen of er iets bestaat dat minimaal 50 jaar teruggaat.
veekeend	woensdag 18 maart 2009 @ 22:44
	BB is een fraaie terminal, dat ongekend veel mogelijkheden biedt. Werk er dan ook dagelijks mee, net als reuters. Ik zal eens kijken of ik binnenkort wat interessante tabellen/grafieken kan plaatsen (een WDCI bijvoorbeeld).
One_conundrum	donderdag 19 maart 2009 @ 16:48
	Geniaal dit. Dank
MrUnchained	donderdag 19 maart 2009 @ 20:54
	Naast de onmisbare real-time news flow, is Bloomberg natuurlijk voornamelijk een succes dankzij de Bloomberg account managers. Gewoon even aan Bloomberg laten weten dat je wat vragen hebt en vervolgens stuurt Bloomberg een heerlijkheid op je af, die je amper met serieuze vragen kan helpen, maar wel midden in de winter zeer zomers gekleed gaat, omdat ze weet dat dat de enige manier is waarop ze klanten tevreden kan houden.
jaco	maandag 23 maart 2009 @ 21:41
	quote: Op zaterdag 14 maart 2009 15:09 schreef Rukapul het volgende: Weet iemand wat dit voor een tool is van Reuters? Hij stond gisteren gelinkt in een artikel op IEX.nl (http://www.iex.nl/columns/columns_artikel.asp?colid=41483) waar iemand de Graham criteria in de vorm van deze query tegen de wereldwijde aandelenmarkten heeft gehouden. Dit IEX.nl artikel was mij ook opgevallen. Als iemand hier meer informatie heeft over die tool van Reuters en/of een algemene vergelijking kan maken tussen Reuters en Bloomberg, dan zou ik dit ook op prijs stellen.
jaco	maandag 23 maart 2009 @ 21:48
	Ik wil eerst sitting_elfling bedanken voor deze interessante thread. quote: Op zaterdag 7 maart 2009 15:19 schreef SeLang het volgende: Ik heb trouwens nog wel een request: kun je eens de yieldcurve van NL staatsobligaties uitdraaien tov de Duitse (de spread dus eigenlijk). Dit zou mij ook erg interesseren. Is dit makkeiljk uit Bloomberg te halen? In het verlengde daarvan, een andere vraag: ik zoek al een tijdje op het internet naar een real-time (of in ieder geval dagelijks) overzicht van de YTM van NL staatsobligaties, het liefst allemaal en met yieldcurve grafiek. De koersen kun je op allerlei websites gratis vinden, maar de yields niet terwijl die toch vrij direkt uit de koersen te berekenen zijn.
SeLang	maandag 23 maart 2009 @ 22:13
	quote: Op maandag 23 maart 2009 21:48 schreef jaco het volgende: Ik wil eerst sitting_elfling bedanken voor deze interessante thread. [..] Dit zou mij ook erg interesseren. Is dit makkeiljk uit Bloomberg te halen? In het verlengde daarvan, een andere vraag: ik zoek al een tijdje op het internet naar een real-time (of in ieder geval dagelijks) overzicht van de YTM van NL staatsobligaties, het liefst allemaal en met yieldcurve grafiek. De koersen kun je op allerlei websites gratis vinden, maar de yields niet terwijl die toch vrij direkt uit de koersen te berekenen zijn. Tot voor kort gebruikte ik als proxy altijd de yieldcurves van Duitse staatsobligaties op Bloomberg.com, want dat scheelde toch maar weinig met NL. Momenteel loopt dat meer uit elkaar. Als ik de yield echt precies wil weten dan bereken ik het zelf uit de actuele koers dmv een spreadsheet. Btw: ik vind het ook altijd jammer dat ze meestal niet gewoon de yield erbij zetten.
Richie_Rich	maandag 23 maart 2009 @ 22:34
	quote: Op maandag 23 maart 2009 22:13 schreef SeLang het volgende: [..] Tot voor kort gebruikte ik als proxy altijd de yieldcurves van Duitse staatsobligaties op Bloomberg.com, want dat scheelde toch maar weinig met NL. Momenteel loopt dat meer uit elkaar. Ligt dat aan de bail-outs hier in NL of door wat anders?
veekeend	maandag 23 maart 2009 @ 22:40
	quote: Op maandag 23 maart 2009 21:41 schreef jaco het volgende: [..] Dit IEX.nl artikel was mij ook opgevallen. Als iemand hier meer informatie heeft over die tool van Reuters en/of een algemene vergelijking kan maken tussen Reuters en Bloomberg, dan zou ik dit ook op prijs stellen. Als ik binnenkort wat meer tijd heb, zal ik een uitleg geven. Werk nu namelijk met beide terminals.
SeLang	maandag 23 maart 2009 @ 22:43
	quote: Op maandag 23 maart 2009 22:34 schreef Richie_Rich het volgende: [..] Ligt dat aan de bail-outs hier in NL of door wat anders? Vooral de bailouts inderdaad. Het risico dat Nederland neemt met bailout en garantstellingen is groot in relatie tot het GDP. In dit (al wat oudere) plaatje zie je mooi de spreads tov Duitse staatsobligaties. NL staat er niet in maar we zitten dacht ik iets boven de Franse curve en onder de Belgische. Nog steeds heel redelijk dus.
sitting_elfling	maandag 23 maart 2009 @ 22:43
	quote: Op maandag 23 maart 2009 22:40 schreef veekeend het volgende: [..] Als ik binnenkort wat meer tijd heb, zal ik een uitleg geven. Werk nu namelijk met beide terminals. Welke heeft bij jouw de voorkeur overigens? Hier is het bloomberg all the way. quote: Op maandag 23 maart 2009 22:43 schreef SeLang het volgende: [..] Vooral de bailouts inderdaad. Het risico dat Nederland neemt met bailout en garantstellingen is groot in relatie tot het GDP. In dit (al wat oudere) plaatje zie je mooi de spreads tov Duitse staatsobligaties. NL staat er niet in maar we zitten dacht ik iets boven de Franse curve en onder de Belgische. Nog steeds heel redelijk dus. [ afbeelding ] Ik zal morgen dan toch maar weer even kijken of ik een goede vergelijking via bb af kan trekken.
Richie_Rich	maandag 23 maart 2009 @ 22:45
	quote: Op maandag 23 maart 2009 22:43 schreef SeLang het volgende: [..] Vooral de bailouts inderdaad. Het risico dat Nederland neemt met bailout en garantstellingen is groot in relatie tot het GDP. In dit (al wat oudere) plaatje zie je mooi de spreads tov Duitse staatsobligaties. NL staat er niet in maar we zitten dacht ik iets boven de Franse curve en onder de Belgische. Nog steeds heel redelijk dus. [ afbeelding ] Waarom staat Frankrijk zo laag, dat land is toch 1 groot drama qua begrotingen en pensioenverplichtingen
SeLang	maandag 23 maart 2009 @ 22:51
	quote: Op maandag 23 maart 2009 22:45 schreef Richie_Rich het volgende: [..] Waarom staat Frankrijk zo laag, dat land is toch 1 groot drama qua begrotingen en pensioenverplichtingen Ja dat beeld had ik ook, maar kennelijk valt het toch mee. Wat mogelijk ook meespeelt is dat de Franse bankensector wat minder riskante dingen heeft gedaan dan in veel andere landen.
veekeend	maandag 23 maart 2009 @ 22:52
	quote: Op maandag 23 maart 2009 22:43 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Welke heeft bij jouw de voorkeur overigens? Hier is het bloomberg all the way. [..] Ik zal morgen dan toch maar weer even kijken of ik een goede vergelijking via bb af kan trekken. Ik ben er nog niet aan uit. Beide hebben zo zijn charmes en voor/nadelen. Reuters komt bij mij wat meer staight to the point over, weinig poespas. Dat vind ik wel prettig en alle info is makkelijk voorhanden, zeker sinds de merge met Thomson. Het is alleen wat minder gebruiksvriendelijker dan Bloomberg. Bloomberg is wellicht veel uitgebreider, grafisch aantrekkelijk, maar zijn niet altijd accuraat met bepaalde berekeningen en ik merk bij bloomberg vaker dat bepaalde data niet up-to-date zijn. Daarnaast is de bloomberg terminal echt schreeuwend duur, waarvan een deel van de kosten in hun te dure en te fraaie panden zitten (plus de mooie salesdames ). Bloomberg is veel meer marketing dan Reuters.
SeLang	maandag 23 maart 2009 @ 22:56
	quote: Op maandag 23 maart 2009 22:52 schreef veekeend het volgende: mooie salesdames ). Picca's
Richie_Rich	maandag 23 maart 2009 @ 22:57
	quote: Op maandag 23 maart 2009 22:51 schreef SeLang het volgende: [..] Ja dat beeld had ik ook, maar kennelijk valt het toch mee. Wat mogelijk ook meespeelt is dat de Franse bankensector wat minder riskante dingen heeft gedaan dan in veel andere landen. [ afbeelding ] Geniaal om te zien dat de VS gewoon nog onder het G20 gemiddelde zit. Al die staatsschuld huilies op Fok altijd Is dl nog steeds een beetje de 'benchmark' vwb staatobligaties
veekeend	maandag 23 maart 2009 @ 23:15
	quote: Op maandag 23 maart 2009 22:56 schreef SeLang het volgende: [..] Picca's Waarom vraag je niet een offerte voor een terminal aan of ga je bij BB langs voor een demo?
sitting_elfling	maandag 23 maart 2009 @ 23:19
	quote: Op maandag 23 maart 2009 23:15 schreef veekeend het volgende: [..] Waarom vraag je niet een offerte voor een terminal aan of ga je bij BB langs voor een demo? Hehe, overigens klopt het wel. De hulplijn bij BB zijn ook vaak vrouwen. Zo hebben wij een fransman bij ons die geilt op Amerikaanse vrouwen en die belt dan rond de lunch het bloomberg info nummer op voor een simpele vraag en gaat dan geleidelijk over op, 'oh I love your accent so much' en 'please baby don't go, i love new york, ill come visit you one day my love!'.
veekeend	maandag 23 maart 2009 @ 23:22
	quote: Op maandag 23 maart 2009 23:19 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Hehe, overigens klopt het wel. De hulplijn bij BB zijn ook vaak vrouwen. Zo hebben wij een fransman bij ons die geilt op Amerikaanse vrouwen en die belt dan rond de lunch het bloomberg info nummer op voor een simpele vraag en gaat dan geleidelijk over op, 'oh I love your accent so much' en 'please baby don't go, i love new york, ill come visit you one day my love!'. Herkenbaar. Sowieso is de hulpijn danwel via phone, danwel via de chat gewoon leuk om af te toe mee te kloten Meestal kunnen ze het aan de andere kant ook waarderen. Ze zullen wel moeten, gezien de tonnen die er naar hun worden overgemaakt. _{Ga maar eens afsluiten. Sinds 7 uur weer bezig en morgen weer om 7 uur knallen}
jaco	maandag 23 maart 2009 @ 23:23
	quote: Op maandag 23 maart 2009 22:57 schreef Richie_Rich het volgende: [..] Geniaal om te zien dat de VS gewoon nog onder het G20 gemiddelde zit. Al die staatsschuld huilies op Fok altijd Die genoemde staatsschuld is geen netto- vermogenspositie. Bijvoorbeeld Japan heeft een hoge schuld maar ook hoge tegoeden in andere landen (VS). De verenigde staten heeft minder tegoeden bij andere landen.
SeLang	maandag 23 maart 2009 @ 23:27
	quote: Op maandag 23 maart 2009 23:15 schreef veekeend het volgende: [..] Waarom vraag je niet een offerte voor een terminal aan of ga je bij BB langs voor een demo? Das best een idee eigenlijk. Ik heb m'n eigen investeringsmaatschappijtje en ik wil dat er zo'n dame thuis langs komt (want ik werk vanuit huis). Daar zit zelfs een kern van waarheid in.
Drive-r	dinsdag 24 maart 2009 @ 10:11
	quote: Op maandag 23 maart 2009 22:52 schreef veekeend het volgende: [..] Ik ben er nog niet aan uit. Beide hebben zo zijn charmes en voor/nadelen. Reuters komt bij mij wat meer staight to the point over, weinig poespas. Dat vind ik wel prettig en alle info is makkelijk voorhanden, zeker sinds de merge met Thomson. Het is alleen wat minder gebruiksvriendelijker dan Bloomberg. Bloomberg is wellicht veel uitgebreider, grafisch aantrekkelijk, maar zijn niet altijd accuraat met bepaalde berekeningen en ik merk bij bloomberg vaker dat bepaalde data niet up-to-date zijn. Daarnaast is de bloomberg terminal echt schreeuwend duur, waarvan een deel van de kosten in hun te dure en te fraaie panden zitten (plus de mooie salesdames ). Bloomberg is veel meer marketing dan Reuters. Hier geen Reuters fan, vind het eigenlijk een behoorlijk minderwaardig product. Maar goed, persoonlijke voorkeur. Bloomberg heeft simpelweg meer informatie en voor de accurate informatie (wat voornamelijk om de historisch financials, etc) is CapitalIQ weer verreweg superieur aan beiden. Maar goed, die hebben minder leuke dames.
jaco	dinsdag 24 maart 2009 @ 12:14
	quote: Op dinsdag 24 maart 2009 10:11 schreef Drive-r het volgende: Hier geen Reuters fan, vind het eigenlijk een behoorlijk minderwaardig product. Maar goed, persoonlijke voorkeur. Bloomberg heeft simpelweg meer informatie en voor de accurate informatie (wat voornamelijk om de historisch financials, etc) is CapitalIQ weer verreweg superieur aan beiden. Maar goed, die hebben minder leuke dames. De kosten van Bloomberg werden hier geschat op rond de 1500 - 2000 dollar per maand. Is er een ruwe indicatie te geven voor de kosten van Reuters en CapitalIQ ?
Drive-r	dinsdag 24 maart 2009 @ 12:29
	quote: Op dinsdag 24 maart 2009 12:14 schreef jaco het volgende: [..] De kosten van Bloomberg werden hier geschat op rond de 1500 - 2000 dollar per maand. Is er een ruwe indicatie te geven voor de kosten van Reuters en CapitalIQ ? Reuters ligt een beetje aan hoeveel "modules" je erbij neemt, daar heb ik weinig zicht op. CapitalIQ hangt ook sterk af van aantal users en add-ons, maar is wel een stuk goedkoper dan een BB terminal, volgens mij. Je krijgt vrij snel een quote als je een vertegenwoordiger belt.
veekeend	dinsdag 24 maart 2009 @ 20:35
	quote: Op maandag 23 maart 2009 23:27 schreef SeLang het volgende: [..] Das best een idee eigenlijk. Ik heb m'n eigen investeringsmaatschappijtje en ik wil dat er zo'n dame thuis langs komt (want ik werk vanuit huis). Daar zit zelfs een kern van waarheid in. Gezien het feit dat een complete terminal al gauw 2000USD p/m kost, is een demo at home vast wel te regelen. Zeker als je de optie aangeeft in de toekomst meerdere terminals ivm ' uitbreidingsplannen' eventueel aan te schaffen
jaco	dinsdag 24 maart 2009 @ 23:06
	quote: Op zaterdag 14 maart 2009 15:09 schreef Rukapul het volgende: Weet iemand wat dit voor een tool is van Reuters? Hij stond gisteren gelinkt in een artikel op IEX.nl (http://www.iex.nl/columns/columns_artikel.asp?colid=41483) waar iemand de Graham criteria in de vorm van deze query tegen de wereldwijde aandelenmarkten heeft gehouden. Bloomberg moet zoiets ook wel kunnen Uit dat artikel blijkt dat je via Reuters een SQL-achtige query kunt opbouwen. De gegevens van Reuters kunnen dan als een relationele database benadert worden. Dit is in feite een nog veel krachtiger tool dan al die mooie schermen, omdat je de resultaatdata dan zelf verder kunt bewerken met scripts of een spreadsheet.
Drive-r	woensdag 25 maart 2009 @ 00:36
	quote: Op dinsdag 24 maart 2009 23:06 schreef jaco het volgende: [..] Uit dat artikel blijkt dat je via Reuters een SQL-achtige query kunt opbouwen. De gegevens van Reuters kunnen dan als een relationele database benadert worden. Dit is in feite een nog veel krachtiger tool dan al die mooie schermen, omdat je de resultaatdata dan zelf verder kunt bewerken met scripts of een spreadsheet. Hm, maar de data van die andere tools kun je toch ook direct in excel linken? Ik hang bijvoorbeeld mijn modellen vaak aan CapIQ, die hebben zowel de trading data, de estimates en de historicals. Kun je (voor mijn doeleinden) voldoende mee.
veekeend	woensdag 25 maart 2009 @ 19:18
	Ik heb deze post net in een snel vollopend topic geplaatst. Hij staat hier wellicht ook goed als achtergrond van 1 van de vele mogelijkheden met BB. Had nog een paar andere dingen willen laten zien (oa WDCI bijvoorbeeld), maar niet alles is te exporteren. Wellicht binnenkort meer postings (if time ) Goed, ik zou nog terugkomen op de RSI-indicatoren. Eerst de definitie: quote: Description The Relative Strength Index (also known as RSI) is a momentum indicator that was developed by J. Welles Wilder in 1978. It is calculated using the price, and is used as an oscillator showing overbought and oversold levels. The RSI compares the upward price movement to downward price movement over the specified timeframe, and displays the result as a momentum line oscillating between 0 and 100. The RSI can be used in both ranging and trending markets, and therefore can be used in several different ways. The RSI can be used to identify an overbought level when it is above 70, and an oversold level when it is below 30. The RSI can also be used as a divergence indicator, with entries based upon divergence between the RSI and the price bars. Ik denk dat de definitie vrij duidelijk is, zo niet: give a ring. Het is dus een maatstaf die je kan gebruiken bij TA. TA is natuurlijk altijd arbitrair geweest. Sommigen staren er zich blind op, anderen niet. Ik neem het vaak mee in analyses, maar zeker niet als leidende factor. Ik heb verschillende uitdraaien gemaakt uit BB. Eerst de AEX. Heb de index vanaf 02/01/2009 tot vandaag genomen, met RSI's van 100, 50, 25, 10, 5 en 2. Je ziet grote verschillen. De gele lijn stelt de 200 daagse Moving Average (MA), de groene de 50dgs MA en de Paarse de 20 dgs MA. Het blauwe is natuurlijk de AEX stand. Daaronder de RSI. Je ziet de 30 en 70 lijn duidelijk. Boven de 70 is dus een teken van overbought en onder 30 oversold. De RSI wordt als volgt berekend: quote: U = Pn - Pn-1 D = Pn - Pn-1 EMAUP = EMAUn-1 + ((2 / (n + 1)) * (Un - EMAUn-1)) EMADOWN = EMADn-1 + ((2 / (n + 1)) * (Dn - EMADn-1)) RSI = 100 X (EMAUP / (EMAUP + EMADOWN)) U = opwaartse verandering, D = neerwaartse verandering PN is slotkoers vandaag en PN-1 = slotkoers gisteren EMAUP stelt de exponentiële MA voor in opwaartse richting en EMADOWN in neerwaartse N is het aantal dagen smoothing factor. Je raadt dus al, hoe hoger N, hoe groter de smoothing, dus hoe vlakker de RSI. Het is dus ook zelf uit te rekenen en in excel bijvoorbeeld bij te houden, voor de hobbyist, die geen BB tot zijn beschikking heeft. Dat is aan onderstaande grafieken goed te zien AEX, RSI 100 Redelijk vlak en constant, wat logisch is AEX, RSI 50 Je ziet hier al ietsjes meer beweging AEX, RSI 25 Hier zien we de RSI al af en toe de 30 naderen, correlerende met een dalende beurs (dus veel verkopen) AEX, RSI 10 Hier zien we dus op deze termijn al duidelijk wat de effecten van slechte beursdagen zijn. AEX, RSI 5 5 daags, dus in feite een beursweek. Dit geeft een nog ander beeld. Je kan hier in feite uit afleiden dat de AEX toch volatiel is. AEX, RSI 2 De kortst mogelijke optie, hier zie je de heftigste bewegingen. Als toetje heb ik hetzelfde gedaan voor de Dow Jones. Alles dezelfde parameters, alleen ipv een 20 daagse MA, een 50 daagse (zat niet op te letten) DJ, RSI 100 DJ, RSI 50 DJ, RSI 25 DJ, RSI 10 DJ, RSI 5 DJ RSI 2 Weet niet of deze post ergens anders moet staan, omdat hij snel ondersneeuwt. Dat laat ik aan een mod over. Het is een leuke tool ter ondersteuning van TA. Welke waarde je er aan hecht, is voor eenieder persoonlijk.
SeLang	woensdag 25 maart 2009 @ 19:49
	Mooie post Veekeend, maar hier heb je dus geen Bloomberg voor nodig De RSI is een standaard indicator die in elke trading of beursapplicatie zit, inclusief applicaties die gratis zijn. Neemt niet weg dat het leuk is dat het ook in Bloomberg zit ingebouwd.
veekeend	woensdag 25 maart 2009 @ 19:51
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 19:49 schreef SeLang het volgende: Mooie post Veekeend, maar hier heb je dus geen Bloomberg voor nodig De RSI is een standaard indicator die in elke trading of beursapplicatie zit, inclusief applicaties die gratis zijn. Neemt niet weg dat het leuk is dat het ook in Bloomberg zit ingebouwd. I know Het is een simpele formule die iedereen ook zelf in excel kan bijhouden, wat ik in de post al aangaf. Ik denk alleen dat plaatjes plus uitleg wat meer tot de verbeelding spreekt voor de meesten, zonder dat ik te technisch wordt. Het ziet er alleen gewoon spiffy uit in BB. Het is nu eenmaal een bron die niet voor iedereen toegankelijk is. Ik las laatst ergens dat BB 34.000 users (terminals dus) globally heeft. Niet al te veel dus. Juist de extra interessante functies van BB zijn niet te exporteren in gifjes, wat wel jammer is.
capricia	woensdag 25 maart 2009 @ 19:56
	DIe RSI kan ik zelf ook wel naar boven toveren in mijn Vestics programmaatje. Maar mijn vraag blijft: Wat geef je in bij je RSI (of numbers of bars, aantal dagen)? Oversold = 30 Overbought = 70. Maar adhv hoeveel dagen ga je te werk?
SeLang	woensdag 25 maart 2009 @ 19:57
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 19:51 schreef veekeend het volgende: [..] I know Het is een simpele formule die iedereen ook zelf in excel kan bijhouden, wat ik in de post al aangaf. Ik denk alleen dat plaatjes plus uitleg wat meer tot de verbeelding spreekt voor de meesten, zonder dat ik te technisch wordt. Het ziet er alleen gewoon spiffy uit in BB. Juist de extra interessante functies van BB zijn niet te exporteren in gifjes, wat wel jammer is. Maar wat dus wel tof is, is als je dit soort TA informatie kunt mixen met fundamentele data. Dat is een stuk moeilijker om zelf te doen met een TA pakket omdat je niet die omvangrijke database hebt met fundamentele data. Dus ik hoop dat je in BB fundamentele data en TA data kunt mixen en backtesten?
SeLang	woensdag 25 maart 2009 @ 19:59
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 19:56 schreef capricia het volgende: DIe RSI kan ik zelf ook wel naar boven toveren in mijn Vestics programmaatje. Maar mijn vraag blijft: Wat geef je in bij je RSI (of numbers of bars, aantal dagen)? Oversold = 30 Overbought = 70. Maar adhv hoeveel dagen ga je te werk? Dat is een kwestie van even een backtestje met optimalisatie draaien. Dat kost een paar seconden. Overigens kan ik je alvast verklappen dat de RSI geen voorspellende waarde heeft als je het test op een dataset die groot genoeg is.
sitting_elfling	woensdag 25 maart 2009 @ 20:13
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 19:59 schreef SeLang het volgende: [..] Dat is een kwestie van even een backtestje met optimalisatie draaien. Dat kost een paar seconden. Overigens kan ik je alvast verklappen dat de RSI geen voorspellende waarde heeft als je het test op een dataset die groot genoeg is. Klopt en toch wordt het overal gebruikt, zo ook hier. Overigens heb ik het idee dat ik het korte termijn soms wel blijkt te werken, ik gooi dat wel even in de backtest gebeuren van bb.
SeLang	woensdag 25 maart 2009 @ 20:29
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 20:13 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Klopt en toch wordt het overal gebruikt, zo ook hier. Overigens heb ik het idee dat ik het korte termijn soms wel blijkt te werken, ik gooi dat wel even in de backtest gebeuren van bb. Zoals veel technische analyse is ook dit visueel bedrog. Een draaipunt in de markt valt vaak samen met een bepaalde stand van de RSI. Maar helaas kun je het niet omdraaien. Mijn ervaring is dat dit soort indicatoren uitsluitend ruis genereren (mist getest over voldoende data).
edwinh	woensdag 25 maart 2009 @ 20:33
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 20:29 schreef SeLang het volgende: [..] Zoals veel technische analyse is ook dit visueel bedrog. Een draaipunt in de markt valt vaak samen met een bepaalde stand van de RSI. Maar helaas kun je het niet omdraaien. Mijn ervaring is dat dit soort indicatoren uitsluitend ruis genereren (mist getest over voldoende data). met andere woorden het maakt de gok iets makkelijker
sitting_elfling	woensdag 25 maart 2009 @ 20:39
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 20:29 schreef SeLang het volgende: [..] Zoals veel technische analyse is ook dit visueel bedrog. Een draaipunt in de markt valt vaak samen met een bepaalde stand van de RSI. Maar helaas kun je het niet omdraaien. Mijn ervaring is dat dit soort indicatoren uitsluitend ruis genereren (mist getest over voldoende data). Mja het kost me dan ook moeite om op lange termijn qua backtesten uberhaupt winst uit de RSI te halen. En de winst is vrij schlemiel voor een lange periode + het zijn slechts een paar trades die je dan doet.
sitting_elfling	woensdag 25 maart 2009 @ 20:48
	Mja, en dan heb je winst uit een periode van 95 tot 05' met slechts 1 trade weten te behalen als je uitgaat van de ' magische cijfers 30 en 70' Puur long gaan dan wel te verstaan.
capricia	woensdag 25 maart 2009 @ 20:48
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 20:39 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Mja het kost me dan ook moeite om op lange termijn qua backtesten uberhaupt winst uit de RSI te halen. En de winst is vrij schlemiel voor een lange periode + het zijn slechts een paar trades die je dan doet. Als je dat zou kunnen, daar winst uit halen op de pure statistiek van de RSI, dan schrijf ik een programma die voor jou (en mezelf) die ons oneindig rijk maakt..
sitting_elfling	woensdag 25 maart 2009 @ 20:50
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 20:48 schreef capricia het volgende: [..] Als je dat zou kunnen, daar winst uit halen op de pure statistiek van de RSI, dan schrijf ik een programma die voor jou (en mezelf) die ons oneindig rijk maakt.. Mja, maar zoals gezegd is het helemaal niet moeilijk om via backtesten strategien te bedenken die letterlijk honderden procenten winst maken, de vraag resteert altijd of dat ook zo voor de toekomst zal gaan.
capricia	woensdag 25 maart 2009 @ 20:54
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 20:50 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Mja, maar zoals gezegd is het helemaal niet moeilijk om via backtesten strategien te bedenken die letterlijk honderden procenten winst maken, de vraag resteert altijd of dat ook zo voor de toekomst zal gaan. Eensch. Ik werk hier met een Nederlands programma genaamd Vestics. En ik kan daarin alles, dus ook formules, programmeren...wat je maar wenst. Ik ben daarmee bezig geweest en heb aan- en verkoopmomenten laten berekenen op basis van oude data. Mooi niet dat ik daar rijker van ga worden. Het is allemaal oneindig veel meer complexer dan je in eerste instantie zou denken. Het heeft zoveel meer met emotie te maken dan met statistiek.
SeLang	woensdag 25 maart 2009 @ 20:56
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 20:39 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Mja het kost me dan ook moeite om op lange termijn qua backtesten uberhaupt winst uit de RSI te halen. En de winst is vrij schlemiel voor een lange periode + het zijn slechts een paar trades die je dan doet. Daarnaast kun je jezelf met backtesten ook nog enorm voor de gek houden. Bijvoorbeeld als je systeem slechts enkele trades genereert dan heb je gewoon te weinig statistiek om er iets zinnigs over te zeggen. Verder is het verdacht als bijna al je winst uit slechts een paar trades komt (en zonder die trades is het systeem verliesgevend). Dan is er nog de optimalisatie valkuil: vaak kun je wel een hele specifieke set parameters kiezen die goede resultaten geeft op een gegeven dataset, maar op een andere dataset werkt het dan niet (en dus ook niet in de toekomst). Je weet dat je mogelijk iets te pakken hebt als je systeem consistent is over een lange periode. De makkelijkste manier om dat te zien is de equitycurve plotten. Die moet consistent omhoog gaan zonder veel terug te vallen. Zoiets dus:
capricia	woensdag 25 maart 2009 @ 21:00
	Ik ben bezig geweest met een zogenaamd break out systeem te programmeren, maar op lange termijn maak je daar gewoon geen winst mee..helaas. Heb van alles proberen te berekenen en dus te programmeren... Maar een systeem wat gewoon continu omhoog gaat werkt gewoon niet. Ik denk, en dat is vrij basic, dat het geheim zit in het minimaliseren van je verlies, en het maximaliseren van je winst...En dat lukt vrij goed, zonder transactiekosten... Met transactiekosten speel ik niet eens beak-even...
veekeend	woensdag 25 maart 2009 @ 21:01
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 19:57 schreef SeLang het volgende: [..] Maar wat dus wel tof is, is als je dit soort TA informatie kunt mixen met fundamentele data. Dat is een stuk moeilijker om zelf te doen met een TA pakket omdat je niet die omvangrijke database hebt met fundamentele data. Dus ik hoop dat je in BB fundamentele data en TA data kunt mixen en backtesten? Dat kan natuurlijk. Heb er nu alleen geen tijd voor. Wil je iets specifieks getest zien? Wellicht dat ik vrijdagavond er naar kan kijken, anders volgende week ergens.
SeLang	woensdag 25 maart 2009 @ 21:02
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 20:54 schreef capricia het volgende: [..] Eensch. Ik werk hier met een Nederlands programma genaamd Vestics. En ik kan daarin alles, dus ook formules, programmeren...wat je maar wenst. Ik ben daarmee bezig geweest en heb aan- en verkoopmomenten laten berekenen op basis van oude data. Mooi niet dat ik daar rijker van ga worden. Het is allemaal oneindig veel meer complexer dan je in eerste instantie zou denken. Het heeft zoveel meer met emotie te maken dan met statistiek. Ikzelf werk tegenwoordig met Ninjatrader. Daar kun je oneindig veel mee, want het is in feite gewoon een extensie op C#. Die projectjes gaan wat verder dan een eenvoudige formule programmeren: één van de strategieen die ik heb gemaakt is ongeveer 3000 regels code. Overigens levert ook die strategie geen winst op
SeLang	woensdag 25 maart 2009 @ 21:03
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 21:01 schreef veekeend het volgende: [..] Dat kan natuurlijk. Heb er nu alleen geen tijd voor. Wil je iets specifieks getest zien? Wellicht dat ik vrijdagavond er naar kan kijken, anders volgende week ergens. Nee, ik heb geen specifieke verzoeken. Maar als ik zelf zo'n BB terminal had dan schoten me waarschijnlijk snel ideetjes te binnen.
capricia	woensdag 25 maart 2009 @ 21:06
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 21:02 schreef SeLang het volgende: [..] Ikzelf werk tegenwoordig met Ninjatrader. Daar kun je oneindig veel mee, want het is in feite gewoon een extensie op C#. Die projectjes gaan wat verder dan een eenvoudige formule programmeren: één van de strategieen die ik heb gemaakt is ongeveer 3000 regels code. Overigens levert ook die strategie geen winst op Ben programmeur van huis uit...dus hier hetzelfde...helaas.
veekeend	woensdag 25 maart 2009 @ 21:11
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 21:03 schreef SeLang het volgende: [..] Nee, ik heb geen specifieke verzoeken. Maar als ik zelf zo'n BB terminal had dan schoten me waarschijnlijk snel ideetjes te binnen. Regel die demonstratie thuis dan Ik zal eens kijken wat ik kan doen binnenkort. Dat is het mooie en tegelijkertijd het probleem van BB, je kan er gewoon te veel mee Ik denk dat ik nog maar een fractie van de mogelijkheden heb ontdekt. Misschien binnenkort voor een extra cursusje naar de BB academy Wellicht dat ik biinnenkort anders wat dieper in ga op andere mogelijkheden dan hier zijn genoemd reeds, plus het backtesten verhaal.
SeLang	woensdag 25 maart 2009 @ 21:11
	Ik ken trouwens wel een strategie die op lange termijn consistent geld oplevert:
capricia	woensdag 25 maart 2009 @ 21:14
	Test die maar eens wat verder backwards...
sitting_elfling	woensdag 25 maart 2009 @ 21:19
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 21:11 schreef veekeend het volgende: [..] Regel die demonstratie thuis dan Ik zal eens kijken wat ik kan doen binnenkort. Dat is het mooie en tegelijkertijd het probleem van BB, je kan er gewoon te veel mee Ik denk dat ik nog maar een fractie van de mogelijkheden heb ontdekt. Misschien binnenkort voor een extra cursusje naar de BB academy Wellicht dat ik biinnenkort anders wat dieper in ga op andere mogelijkheden dan hier zijn genoemd reeds, plus het backtesten verhaal. Klopt, ik zit er zelf eigenlijk ook wel over na te denken om misschien hier nog wat extra lessen te volgen wat betreft bloomberg. Ik zit er op dit moment nog steeds achter. Overigens veekeend omdat je zelf ook de bloomberg terminal gebruikt had ik even een request Wat zie jij staan als je naar de MSCI europe gaat, (MXEU Index) en dan kijkt naar MOV (index movers) ik krijg dan een 'permission denied' verhaal hier
veekeend	woensdag 25 maart 2009 @ 21:34
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 21:19 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Klopt, ik zit er zelf eigenlijk ook wel over na te denken om misschien hier nog wat extra lessen te volgen wat betreft bloomberg. Ik zit er op dit moment nog steeds achter. Overigens veekeend omdat je zelf ook de bloomberg terminal gebruikt had ik even een request Wat zie jij staan als je naar de MSCI europe gaat, (MXEU Index) en dan kijkt naar MOV (index movers) ik krijg dan een 'permission denied' verhaal hier Same here: er staat " special permissioning required to view membership information for this index" Je moet lid zijn van die index dus (kost flink wat knaken). Wellicht dat een collega het heeft, moet ik navragen. Misschien dat drive-r erbij kan?
SeLang	woensdag 25 maart 2009 @ 21:38
	Ja die MSCI Europe is natuurlijk copyrighted by Morgan Stanley. Mutual funds moeten veel geld betalen voor die index. Ik heb zelf ook weleens gezocht naar de exacte samenstelling maar nooit gevonden. De truuk is natuurlijk om dan gewoon een ETF tracker te nemen en kijken naar de holdings. Dat kan nooit veel afwijken
veekeend	woensdag 25 maart 2009 @ 21:40
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 21:38 schreef SeLang het volgende: Ja die MSCI Europe is natuurlijk copyrighted by Morgan Stanley. Mutual funds moeten veel geld betalen voor die index. Ik heb zelf ook weleens gezocht naar de exacte samenstelling maar nooit gevonden. De truuk is natuurlijk om dan gewoon een ETF tracker te nemen en kijken naar de holdings. Dat kan nooit veel afwijken Ik heb overigens wel alle gewichten van de MSCI index tot mijn beschikking heir, per (sub)sector en welke fondsen erin zitten. Dat ga ik alleen hier niet plaatsen
MrUnchained	woensdag 25 maart 2009 @ 21:55
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 20:29 schreef SeLang het volgende: [..] Zoals veel technische analyse is ook dit visueel bedrog. Een draaipunt in de markt valt vaak samen met een bepaalde stand van de RSI. Maar helaas kun je het niet omdraaien. Mijn ervaring is dat dit soort indicatoren uitsluitend ruis genereren (mist getest over voldoende data). Heb je wel eens getest op de 40-80 bull market, 20-60 bear market regel? Of te wel long zo lang je tussen de 40 en 80 zit en short gaan als je niet meer boven de 60 komt in up ticks. Voor mijn gevoel lijkt dat soms wel 'aardig' te werken, maar ik heb het ook nog nooit gebacktest. Zeer waarschijnlijk zal het ook niet veel opleveren
richbitch	woensdag 25 maart 2009 @ 22:08
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 20:56 schreef SeLang het volgende: [..] Daarnaast kun je jezelf met backtesten ook nog enorm voor de gek houden. Bijvoorbeeld als je systeem slechts enkele trades genereert dan heb je gewoon te weinig statistiek om er iets zinnigs over te zeggen. Verder is het verdacht als bijna al je winst uit slechts een paar trades komt (en zonder die trades is het systeem verliesgevend). Dan is er nog de optimalisatie valkuil: vaak kun je wel een hele specifieke set parameters kiezen die goede resultaten geeft op een gegeven dataset, maar op een andere dataset werkt het dan niet (en dus ook niet in de toekomst). Je weet dat je mogelijk iets te pakken hebt als je systeem consistent is over een lange periode. De makkelijkste manier om dat te zien is de equitycurve plotten. Die moet consistent omhoog gaan zonder veel terug te vallen. Zoiets dus: [ afbeelding ] Idd, ik heb ook eindeloos zitten testen. Heb natuurlijk wel eens iets 'moois' ontdekt, maar dan blijkt er allang weer sprake van curve fitting. Dat had een keer mijn droom in duigen gegooid .
sitting_elfling	donderdag 26 maart 2009 @ 02:27
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 21:55 schreef MrUnchained het volgende: [..] Heb je wel eens getest op de 40-80 bull market, 20-60 bear market regel? Of te wel long zo lang je tussen de 40 en 80 zit en short gaan als je niet meer boven de 60 komt in up ticks. Voor mijn gevoel lijkt dat soms wel 'aardig' te werken, maar ik heb het ook nog nooit gebacktest. Zeer waarschijnlijk zal het ook niet veel opleveren Mja. Na wat onderzoeken en gekloot met de RSI op lange termijn en zelfs korte termijn vraag ik me af waarom ik uberhaupt de RSI gebruik als 1 van de indicatoren als ik iets wil aanschaffen Backtesten is soms best wel verhelderend of hoe het ook typt rond dit tijdstip
veekeend	donderdag 26 maart 2009 @ 05:44
	quote: Op donderdag 26 maart 2009 02:27 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Mja. Na wat onderzoeken en gekloot met de RSI op lange termijn en zelfs korte termijn vraag ik me af waarom ik uberhaupt de RSI gebruik als 1 van de indicatoren als ik iets wil aanschaffen Backtesten is soms best wel verhelderend of hoe het ook typt rond dit tijdstip Je kon dit natuurlijk verwachten. Maar enlighten us.
Drive-r	donderdag 26 maart 2009 @ 10:57
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 21:34 schreef veekeend het volgende: [..] Same here: er staat " special permissioning required to view membership information for this index" Je moet lid zijn van die index dus (kost flink wat knaken). Wellicht dat een collega het heeft, moet ik navragen. Misschien dat drive-r erbij kan? De samenstelling van de MSCI moet je via Morgan Stanley weten los te peuteren. Ik heb er in het verleden voor een listed client wel eens naar gekeken, die wilde weten waar hij werd geplaatst. Maar goed, ze doen wel moeilijk erover, da's waar. Ik heb hier zelf geen toegang, indexen zijn zelden relevant voor ons.
veekeend	donderdag 26 maart 2009 @ 15:16
	quote: Op donderdag 26 maart 2009 10:57 schreef Drive-r het volgende: [..] De samenstelling van de MSCI moet je via Morgan Stanley weten los te peuteren. Ik heb er in het verleden voor een listed client wel eens naar gekeken, die wilde weten waar hij werd geplaatst. Maar goed, ze doen wel moeilijk erover, da's waar. Ik heb hier zelf geen toegang, indexen zijn zelden relevant voor ons. Ze houden het bij MS inderdaad 'exclusief', maar via via heb ik er inmiddels ook toegang tot. Het is allemaal niet zo spannend als het lijkt. Om weer ontopic te gaan: is er een mogelijkheid om zogenaamde nonprintable screens in BB te omzeilen (bijvoorbeeld de WDCI page)? Het is jammer dat juist de extra interessante zaken op deze manier geblockt zijn.
Drive-r	donderdag 26 maart 2009 @ 16:21
	quote: Op donderdag 26 maart 2009 15:16 schreef veekeend het volgende: [..] Ze houden het bij MS inderdaad 'exclusief', maar via via heb ik er inmiddels ook toegang tot. Het is allemaal niet zo spannend als het lijkt. Om weer ontopic te gaan: is er een mogelijkheid om zogenaamde nonprintable screens in BB te omzeilen (bijvoorbeeld de WDCI page)? Het is jammer dat juist de extra interessante zaken op deze manier geblockt zijn. Screenshot? Anders gewoon even een simpele tool downloaden die je screenshots laten maken van beveiligde screens, die kun je overal downloaden.
sitting_elfling	donderdag 26 maart 2009 @ 16:29
	quote: Op donderdag 26 maart 2009 15:16 schreef veekeend het volgende: [..] Ze houden het bij MS inderdaad 'exclusief', maar via via heb ik er inmiddels ook toegang tot. Het is allemaal niet zo spannend als het lijkt. Om weer ontopic te gaan: is er een mogelijkheid om zogenaamde nonprintable screens in BB te omzeilen (bijvoorbeeld de WDCI page)? Het is jammer dat juist de extra interessante zaken op deze manier geblockt zijn. Ik heb net even met een vriend hier geprobeerd om de WDCI page te krijgen maar dat lukt inderdaad 'nog' niet. Als je ook op Control C klikt als je op WDCI zit zie je '' this screen can not be saved ''. Natuurlijk is er wel een uitweg omheen maar ze hebben vast goede redenen om dat zo te houden. Zo kun je ook mooi zien in een schematisch lijstje wie er tot nu toe bail outs en dergelijke hebben ontvangen en hoeveel.
sitting_elfling	donderdag 26 maart 2009 @ 16:30
	quote: Op donderdag 26 maart 2009 16:21 schreef Drive-r het volgende: [..] Screenshot? Anders gewoon even een simpele tool downloaden die je screenshots laten maken van beveiligde screens, die kun je overal downloaden. Als je bij export klikt zie je alleen ( export to launchpad en upload file ) maar idd, even een tooltje downloaden en het moet wel gefixed zijn.
veekeend	donderdag 26 maart 2009 @ 16:44
	quote: Op donderdag 26 maart 2009 16:21 schreef Drive-r het volgende: [..] Screenshot? Anders gewoon even een simpele tool downloaden die je screenshots laten maken van beveiligde screens, die kun je overal downloaden. Je kan dus geens screenshot of een print in BB maken. Maar een tooltje downen zou inderdaad soelaas moeten bieden. Weet alleen niet of het netwerk dat hier toestaat. Straks proberen maar
Drive-r	donderdag 26 maart 2009 @ 16:52
	quote: Op donderdag 26 maart 2009 16:44 schreef veekeend het volgende: [..] Je kan dus geens screenshot of een print in BB maken. Maar een tooltje downen zou inderdaad soelaas moeten bieden. Weet alleen niet of het netwerk dat hier toestaat. Straks proberen maar Geen idee, heb het nooit geprobeerd. Tooltje werkt wel, zolang het netwerk het toestaat inderdaad.
veekeend	donderdag 26 maart 2009 @ 17:10
	quote: Op donderdag 26 maart 2009 16:52 schreef Drive-r het volgende: [..] Geen idee, heb het nooit geprobeerd. Tooltje werkt wel, zolang het netwerk het toestaat inderdaad. Helaas niet. Heb de vraag bij BB neergelegd, ze gaan het uitzoeken. Ze probeerden er vanaf te komen dat het vanwege 'business reasons' is, maar daar laat ik me natuurlijk niet mee afschepen
veekeend	donderdag 26 maart 2009 @ 19:23
	quote: Op donderdag 26 maart 2009 17:10 schreef veekeend het volgende: [..] Helaas niet. Heb de vraag bij BB neergelegd, ze gaan het uitzoeken. Ze probeerden er vanaf te komen dat het vanwege 'business reasons' is, maar daar laat ik me natuurlijk niet mee afschepen Het duurde voor BB begrippen vrij lang, maar blijkbaar betreft het 'sensitive' data. Wat ik vreemd vind, omdat ze op BB TV ook regelmatig deze gegevens laten zien. Jammer dat het niet mogelijk is om van dit soort dingen een cap te maken.
sitting_elfling	donderdag 26 maart 2009 @ 19:55
	quote: Op donderdag 26 maart 2009 19:23 schreef veekeend het volgende: [..] Het duurde voor BB begrippen vrij lang, maar blijkbaar betreft het 'sensitive' data. Wat ik vreemd vind, omdat ze op BB TV ook regelmatig deze gegevens laten zien. Jammer dat het niet mogelijk is om van dit soort dingen een cap te maken. Het betreft sensitive data? In de zin van als je dat ergens anders kopieert krijg je shit aan je broek? Ik bedoel, zo heel sensitive ziet het er niet uit. Overigens als je vanaf die pagina naar Bail Outs (3) gaat zie je de hele rits aan bail outs, als je die data vergelijkt met de bail out bedragen in de krant zijn de bedragen wel minder. Overigens zie je wel dat een shitload aan banken bail out hebben gekregen. Maar ik neem aan dat mensen over de hele wereld dit kunnen zien, kan me dat 'sensitive' gebeuren dus nauwelijks voorstellen. Gaan specifieke banken klagen omdat iemand post dat ze 10 of 20 miljoen bail out hebben gekregen? Je kunt de pagina zelf niet eens printen!
veekeend	donderdag 26 maart 2009 @ 20:27
	quote: Op donderdag 26 maart 2009 19:55 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Het betreft sensitive data? In de zin van als je dat ergens anders kopieert krijg je shit aan je broek? Ik bedoel, zo heel sensitive ziet het er niet uit. Overigens als je vanaf die pagina naar Bail Outs (3) gaat zie je de hele rits aan bail outs, als je die data vergelijkt met de bail out bedragen in de krant zijn de bedragen wel minder. Overigens zie je wel dat een shitload aan banken bail out hebben gekregen. Maar ik neem aan dat mensen over de hele wereld dit kunnen zien, kan me dat 'sensitive' gebeuren dus nauwelijks voorstellen. Gaan specifieke banken klagen omdat iemand post dat ze 10 of 20 miljoen bail out hebben gekregen? Je kunt de pagina zelf niet eens printen! Je geeft alle antwoorden op je vragen al zelf. Het is blijkbaar te gevoelige data voor verdere distributie. Wat ik persoonlijk ook onzin vind, omdat het in 98% van de gevallen publiekelijke informatie is. Bovendien is het niet helemaal up to date. De job cuts pagina is ook wel interessant. 280k+ man eruit in de financiële sector according to BB.
digitaLL	donderdag 26 maart 2009 @ 20:32
	quote: Op donderdag 26 maart 2009 20:27 schreef veekeend het volgende: De job cuts pagina is ook wel interessant. 280k+ man eruit in de financiële sector according to BB. Over welke periode gaat dat?
veekeend	donderdag 26 maart 2009 @ 20:37
	quote: Op donderdag 26 maart 2009 20:32 schreef digitaLL het volgende: [..] Over welke periode gaat dat? Vanaf Q2 2007 it is.
sitting_elfling	donderdag 26 maart 2009 @ 20:38
	quote: Op donderdag 26 maart 2009 20:27 schreef veekeend het volgende: [..] Je geeft alle antwoorden op je vragen al zelf. Het is blijkbaar te gevoelige data voor verdere distributie. Wat ik persoonlijk ook onzin vind, omdat het in 98% van de gevallen publiekelijke informatie is. Bovendien is het niet helemaal up to date. De job cuts pagina is ook wel interessant. 280k+ man eruit in de financiële sector according to BB. Ja! Het feit dat sommige shit niet eens accurate is, en dan kun je het niet exporteren naar excel / niet eens printen / en niet opslaan als .jpeg En zoals gezegd, die informatie over die bail outs klopt volgens mij niet. Overigens zie je dan ook dat sommige banken echt een klein miniem bedrag krijgen als bail out wat wel vrij opvallend is. En volgens mij is die jobcuts informatie ook vrij achterhaald of loopt het iig. achter op het daadwerkelijke nieuws. Overigens is het wel tof dat alles zo mooi in toffe tabellen staat onderverdeeld en onderverdeeld
veekeend	donderdag 26 maart 2009 @ 22:06
	quote: Op donderdag 26 maart 2009 20:38 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Ja! Het feit dat sommige shit niet eens accurate is, en dan kun je het niet exporteren naar excel / niet eens printen / en niet opslaan als .jpeg En zoals gezegd, die informatie over die bail outs klopt volgens mij niet. Overigens zie je dan ook dat sommige banken echt een klein miniem bedrag krijgen als bail out wat wel vrij opvallend is. En volgens mij is die jobcuts informatie ook vrij achterhaald of loopt het iig. achter op het daadwerkelijke nieuws. Overigens is het wel tof dat alles zo mooi in toffe tabellen staat onderverdeeld en onderverdeeld De informatie is zeker niet accuraat, maar geeft absoluut wel een beeld. Zeker bij de bailouts. Ik vind de jobcuts ook vrij grof (ik weet dat sommige I-banks way meer mensen eruit hebben gegooid dan op BB staat), maar ook dat is toch een aardige indicatie. Maar de interface is gewoon spiffy en je kan hem ook deels customizen. BB roeleert bigtime in dat soort dingen.
edikt	vrijdag 27 maart 2009 @ 01:03
	dope shit zo'n terminal ik moet maar eens inbreken bij een universiteit
Drive-r	vrijdag 27 maart 2009 @ 01:11
	quote: Op donderdag 26 maart 2009 22:06 schreef veekeend het volgende: [..] De informatie is zeker niet accuraat, maar geeft absoluut wel een beeld. Zeker bij de bailouts. Ik vind de jobcuts ook vrij grof (ik weet dat sommige I-banks way meer mensen eruit hebben gegooid dan op BB staat), maar ook dat is toch een aardige indicatie. Maar de interface is gewoon spiffy en je kan hem ook deels customizen. BB roeleert bigtime in dat soort dingen. Je moet bij BB inderdaad echt niet op dat soort data vertrouwen, da's gewoon niet waar ze goed in zijn. Trading data is top, maar financials en dergelijke gewoon matig. Dat van die 34,000 terminals (wat eerder ergens genoemd werd) lijkt me trouwens vrij sterk, op onze i-bank alleen stonden er in het Londen kantoor al 500-1000 minimaal. Als je naar de omzet per terminal kijkt, klopt het natuurlijk ook niet. Dan zou Bloomberg ongeveer $10m aan omzet hebben per jaar. Lijkt me weinig
veekeend	vrijdag 27 maart 2009 @ 04:27
	quote: Op vrijdag 27 maart 2009 01:11 schreef Drive-r het volgende: [..] Je moet bij BB inderdaad echt niet op dat soort data vertrouwen, da's gewoon niet waar ze goed in zijn. Trading data is top, maar financials en dergelijke gewoon matig. Dat van die 34,000 terminals (wat eerder ergens genoemd werd) lijkt me trouwens vrij sterk, op onze i-bank alleen stonden er in het Londen kantoor al 500-1000 minimaal. Als je naar de omzet per terminal kijkt, klopt het natuurlijk ook niet. Dan zou Bloomberg ongeveer $10m aan omzet hebben per jaar. Lijkt me weinig Het leek mij ook wat weinig, maar wat wel een reëel aantal aansluitingen is? Ik zou het niet weten. Het zou, gezien de omzet van BB, iig een veelvoud moeten zijn. Hoewel natuurlijk het aantal aansluitingen dagelijks verder achteruit holt.
Drive-r	vrijdag 27 maart 2009 @ 12:01
	Er waren er blijkbaar 290,000 per mid 2008. Dan zit je al in de miljarden omzet (ik maakte eerder een rekenfout, ongelovelijk).
veekeend	vrijdag 27 maart 2009 @ 19:09
	quote: Op vrijdag 27 maart 2009 12:01 schreef Drive-r het volgende: Er waren er blijkbaar 290,000 per mid 2008. Dan zit je al in de miljarden omzet (ik maakte eerder een rekenfout, ongelovelijk). Dat is toch een hoop, maar ik schat in dat het er tienduizenden aansluitingen nu minder zijn. Bedrijven kijken zeer kritisch naar wie wel of niet een terminal nodig heeft in deze dagen.
TeringHenkie	zaterdag 28 maart 2009 @ 03:41
	Is Bloomberg Anywhere ipv een terminal leasen _wel_ te betalen? Ik zou als particulier belegger het wel leuk vinden om toegang te hebben tot zo'n soort dienst ipv dat stomme nieuws-schermpje in Binck
Athlon_2o0o	zaterdag 28 maart 2009 @ 03:42
	quote: Op dinsdag 10 maart 2009 16:11 schreef SeLang het volgende: [..] Dat kunnen we ook zonder Bloomberg [ afbeelding ] Dat laat al een heel ander beeld zien ja
jaco	zaterdag 28 maart 2009 @ 11:11
	quote: Op woensdag 25 maart 2009 20:54 schreef capricia het volgende: [..] Eensch. Ik werk hier met een Nederlands programma genaamd Vestics. En ik kan daarin alles, dus ook formules, programmeren...wat je maar wenst. Ik ben daarmee bezig geweest en heb aan- en verkoopmomenten laten berekenen op basis van oude data. Mooi niet dat ik daar rijker van ga worden. Het is allemaal oneindig veel meer complexer dan je in eerste instantie zou denken. Het heeft zoveel meer met emotie te maken dan met statistiek. Hoe kan het dan dat er toch hedgefunds zijn die een model vinden en daarmee scoren ?
capricia	zaterdag 28 maart 2009 @ 11:12
	quote: Op zaterdag 28 maart 2009 11:11 schreef jaco het volgende: [..] Hoe kan het dan dat er toch hedgefunds zijn die een model vinden en daarmee scoren ? Ik denk dat daar mensen zitten die slimmer zijn dan ik. Bovendien heb ik iedere keer 10 euro aan- en verkoopkosten...procentueel is dat voor mij vrij fors!
veekeend	zaterdag 28 maart 2009 @ 11:36
	quote: Op zaterdag 28 maart 2009 03:41 schreef TeringHenkie het volgende: Is Bloomberg Anywhere ipv een terminal leasen _wel_ te betalen? Ik zou als particulier belegger het wel leuk vinden om toegang te hebben tot zo'n soort dienst ipv dat stomme nieuws-schermpje in Binck Ik zou even naar BB in A'dam bellen. Maar ga er maar vanuit van niet. Daar mikken ze immers niet op. BB heeft overigens ook de unieke gave om haar tarieven structureel (fors) te verhogen, ook in deze mindere tijden. Ze kunnen dat ook gewoon maken, simpelweg omdat ze amper concurrentie ondervinden.
lost95	zaterdag 28 maart 2009 @ 17:05
	quote: Op zaterdag 28 maart 2009 11:36 schreef veekeend het volgende: [..] BB heeft overigens ook de unieke gave om haar tarieven structureel (fors) te verhogen, ook in deze mindere tijden. Ze kunnen dat ook gewoon maken, simpelweg omdat ze amper concurrentie ondervinden. Als is het de vraag of dat helpt bij het vergroten van de omzet, dat zou er bij ons bijvoorbeeld tot kunnen leiden dat we minder terminals gaan gebruiken
veekeend	vrijdag 8 mei 2009 @ 16:35
	Ik geef het topic een schop met wat afbeeldingen van mogelijkheden van BB, die zeker interessant zijn voor de leek die niet zo'n mooie terminal tot zijn beschikking heeft. Ik postte zo nu en dan al wat met name TA achtige zaken in diverse topics. Hier trek ik het e.e.a. wat breder Een kijkje in een aantal pagina's die ik graag bekijk Mijn opstartschermen. Heb in totaal 3 monitoren tot mijn beschikking. 2 daarvan zijn gevuld met koersen/indices S_E, ik heb toch de WDCI functies in een gif kunnen zetten Persoonlijk vind ik het erg mooie pagina's De job cuts Interessant zijn ook leading indicators: Een paar andere interessante zaken, ik denk dat de schermen voor zich spreken, zo niet, please ask Het is een greep uit de zeer vele mogelijkheden die BB biedt.
SeLang	vrijdag 8 mei 2009 @ 18:28
	quote: Op zaterdag 28 maart 2009 11:11 schreef jaco het volgende: [..] Hoe kan het dan dat er toch hedgefunds zijn die een model vinden en daarmee scoren ? Hedgefunds kunnen allerlei dingen doen die een particulier niet kan, bijvoorbeeld arbitragetrades of spread trading met hele kleine marges en hele hoge volumes.
Drive-r	vrijdag 8 mei 2009 @ 18:57
	quote: Op vrijdag 8 mei 2009 18:28 schreef SeLang het volgende: [..] Hedgefunds kunnen allerlei dingen doen die een particulier niet kan, bijvoorbeeld arbitragetrades of spread trading met hele kleine marges en hele hoge volumes. En natuurlijk maximaal profiteren van de upside en geen nadeel ondervinden van de downside. Oftewel heftig speculeren met andermans geld, veel fees vangen en als de downturn komt een bordje "closed" op de deur hangen
SeLang	vrijdag 8 mei 2009 @ 18:59
	quote: Op vrijdag 8 mei 2009 18:57 schreef Drive-r het volgende: [..] En natuurlijk maximaal profiteren van de upside en geen nadeel ondervinden van de downside. Oftewel heftig speculeren met andermans geld, veel fees vangen en als de downturn komt een bordje "closed" op de deur hangen Die was ik nog vergeten ja
Drive-r	vrijdag 8 mei 2009 @ 19:12
	quote: Op vrijdag 8 mei 2009 18:59 schreef SeLang het volgende: [..] Die was ik nog vergeten ja Het blijft echt een idioot model. Ik ken genoeg kerels hier in Londen die er letterlijk zo tegenaan keken. Je hebt een senior nodig met wat contacten en een paar jaar ervaring in de financiële industrie (maakt niet eens uit wat) en wat juniors (zeg een stuk of 5). Je haalt iets van ¤200m op bij investeerders en je vraagt ze een fee van 3% per jaar, plus 20% van het rendement boven 20%. In mijn eerdere voorbeeld (waar de 400% rendement trouwens 300% moet zijn, foutje) haal je dan in het eerste jaar ¤6m binnen en in jaar vier ¤24m (remember: mark-to-market, nog zo'n bonus voor de HF industrie) aan fees binnen. Aangezien je ook nog eens meer dan 20% rendement hebt gehaald, krijg je nog eens elk jaar een bonus. Die komt uit op ongeveer ¤18.5m. Goed, haal je met z'n 6-en dus ~¤80m binnen in 4 jaar. Het vijfde jaar krijg je nog eens de helft van ¤24m, dus het totaal komt op ¤90m... Daar wil ik ook wel 5 jaar lang mijn ethisch besef voor opzij zetten. Wat boeit het mij dat het fonds daarna niet meer bestaat... Ik zit met mijn reet in een villa op Thailand (in winter) of in mijn penthouse in Londen (in zomer). SeLang, wat denk je ervan? Wij 2-en, klein fonds van ¤50m en we beloven echt ons best te doen. Jij doet de technische analyse om onze investeringsstrategie ook wat inhoud te geven en ik doe de gladde babbel? Komt Veekend voor ons Bloomberg printouts maken, krijgt ie ook ¤1m.
SeLang	vrijdag 8 mei 2009 @ 19:26
	quote: Op vrijdag 8 mei 2009 19:12 schreef Drive-r het volgende: SeLang, wat denk je ervan? Wij 2-en, klein fonds van ¤50m en we beloven echt ons best te doen. Jij doet de technische analyse om onze investeringsstrategie ook wat inhoud te geven en ik doe de gladde babbel? Komt Veekend voor ons Bloomberg printouts maken, krijgt ie ook ¤1m. Count me in!
Drive-r	vrijdag 8 mei 2009 @ 19:33
	quote: Op vrijdag 8 mei 2009 19:26 schreef SeLang het volgende: [..] Count me in! Top! Dat wordt dan het "SeLong-Short Value Drive-r Fund IV". Kantoor in Covent Garden (iets in de buurt van Stringfellows, af en toe wat strippers na de lunch), maar daar komen we slechts 2 dagen in de week. Verder een leuke secretaresse die de telefoon opneemt en vertelt dat jij tijdens opening van de markt niet bereikbaar bent en dat ik met investeerders in het midden Oosten aan tafel zit. Ondertussen zitten wij natuurlijk gewoon thuis, het is tenslotte woensdag en dan is de werkweek alweer voorbij...
Mendeljev	vrijdag 8 mei 2009 @ 22:24
	quote: Op vrijdag 8 mei 2009 19:12 schreef Drive-r het volgende: Het blijft echt een idioot model. Ik ken genoeg kerels hier in Londen die er letterlijk zo tegenaan keken. Je hebt een senior nodig met wat contacten en een paar jaar ervaring in de financiële industrie (maakt niet eens uit wat) en wat juniors (zeg een stuk of 5). Je haalt iets van ¤200m op bij investeerders en je vraagt ze een fee van 3% per jaar, plus 20% van het rendement boven 20%. Word je eigenlijk wel serieus genomen als zelf niet met een behoorlijke inleg komt als fondsmanager? Ik heb wel eens lopen kletsen met een hedgefundmanager en die beweert dat je toch wel aantoonbare middelen in de vorm van cash en kennis moet inzetten om investeerders te trekken. Ik had voor de gein moeten vragen welke ondergrens er in die wereld gehanteerd wordt. Anders zie ik ook wel mogelijkheden om een Madoff-rookie te worden..:P _{Overigens wat betreft de financiële achtergrond, die kerel had dat niet eens...}
Drive-r	vrijdag 8 mei 2009 @ 22:49
	quote: Op vrijdag 8 mei 2009 22:24 schreef Mendeljev het volgende: [..] Word je eigenlijk wel serieus genomen als zelf niet met een behoorlijke inleg komt als fondsmanager? Ik heb wel eens lopen kletsen met een hedgefundmanager en die beweert dat je toch wel aantoonbare middelen in de vorm van cash en kennis moet inzetten om investeerders te trekken. Ik had voor de gein moeten vragen welke ondergrens er in die wereld gehanteerd wordt. Anders zie ik ook wel mogelijkheden om een Madoff-rookie te worden..:P _{Overigens wat betreft de financiële achtergrond, die kerel had dat niet eens...} Goed, maar wat is een redelijke inleg en hoe weet je als investeerder of dat geld er na dag 1 niet weer uit gehaald wordt? Natuurlijk vinden mensen het mooi als mensen hun grote woorden backen met centjes. Maar goed, da's allemaal schijnzekerheid.
TeringHenkie	zaterdag 9 mei 2009 @ 02:33
	quote: Op vrijdag 8 mei 2009 22:24 schreef Mendeljev het volgende: [..] Word je eigenlijk wel serieus genomen als zelf niet met een behoorlijke inleg komt als fondsmanager? Ik heb wel eens lopen kletsen met een hedgefundmanager en die beweert dat je toch wel aantoonbare middelen in de vorm van cash en kennis moet inzetten om investeerders te trekken. Ik had voor de gein moeten vragen welke ondergrens er in die wereld gehanteerd wordt. Anders zie ik ook wel mogelijkheden om een Madoff-rookie te worden..:P _{Overigens wat betreft de financiële achtergrond, die kerel had dat niet eens...} Ach, je huurt gewoon bij Bloomberg iemand in die zich als jou voordoet en mooie praatjes heeft (zit bij het abonnement remember?).
keesjeislief	zaterdag 9 mei 2009 @ 03:09
	Ah, ik heb dat ding vaak gebruikt om er rentecurves uit te trekken en in mijn model te stoppen toen ik nog bij den Grote Boze Verzekeraar werkte. .
henkway	zaterdag 9 mei 2009 @ 07:54
	quote: Op zaterdag 9 mei 2009 03:09 schreef keesjeislief het volgende: Ah, ik heb dat ding vaak gebruikt om er rentecurves uit te trekken en in mijn model te stoppen toen ik nog bij den Grote Boze Verzekeraar werkte. [ afbeelding ]. De grote Bozen (Zorg)Verzekeraars hebben ook fors geld via beleggingen kwijt gemaakt geloof ik maar ja daar komt het via het zorgkartel en de belastingdienst ook met bakken weer binnen
veekeend	zaterdag 9 mei 2009 @ 12:40
	quote: Op vrijdag 8 mei 2009 19:33 schreef Drive-r het volgende: [..] Top! Dat wordt dan het "SeLong-Short Value Drive-r Fund IV". Kantoor in Covent Garden (iets in de buurt van Stringfellows, af en toe wat strippers na de lunch), maar daar komen we slechts 2 dagen in de week. Verder een leuke secretaresse die de telefoon opneemt en vertelt dat jij tijdens opening van de markt niet bereikbaar bent en dat ik met investeerders in het midden Oosten aan tafel zit. Ondertussen zitten wij natuurlijk gewoon thuis, het is tenslotte woensdag en dan is de werkweek alweer voorbij... Ik zou het fonds dan wel een iets geliktere naam geven, die al sowieso geldaanzuigend werkt, like "(name) high grade structured enhanced leverage fund IV". Om daar mee te beginnen. Wordt hier Bird and Fortune - Subprime Crisis ook nog mooi de draak mee gestoken Uiteraard de 2/20 of 3/20 fee structure toepassingen met 5% exitfee, inclusief de mogelijkheid om uiteraard je fonds te closen, waarbij in tussen nog wel geld binnen kan stromen. En over de interne beloningen en bonussen komen we wel uit, count me in
Bolkesteijn	zaterdag 9 mei 2009 @ 12:57
	Dat filmpje is prachtig ja.
henkway	zaterdag 9 mei 2009 @ 13:08
	Highg grade Structured Enhanced Leveredage Fund whou that sounds good, much better than, Unemployed Black Man Invest Fund
janvks	zondag 10 mei 2009 @ 19:12
	quote: Op vrijdag 8 mei 2009 19:12 schreef Drive-r het volgende: [..] Het blijft echt een idioot model. Ik ken genoeg kerels hier in Londen die er letterlijk zo tegenaan keken. Je hebt een senior nodig met wat contacten en een paar jaar ervaring in de financiële industrie (maakt niet eens uit wat) en wat juniors (zeg een stuk of 5). Je haalt iets van ¤200m op bij investeerders en je vraagt ze een fee van 3% per jaar, plus 20% van het rendement boven 20%. In mijn eerdere voorbeeld (waar de 400% rendement trouwens 300% moet zijn, foutje) haal je dan in het eerste jaar ¤6m binnen en in jaar vier ¤24m (remember: mark-to-market, nog zo'n bonus voor de HF industrie) aan fees binnen. Aangezien je ook nog eens meer dan 20% rendement hebt gehaald, krijg je nog eens elk jaar een bonus. Die komt uit op ongeveer ¤18.5m. Goed, haal je met z'n 6-en dus ~¤80m binnen in 4 jaar. Het vijfde jaar krijg je nog eens de helft van ¤24m, dus het totaal komt op ¤90m... Daar wil ik ook wel 5 jaar lang mijn ethisch besef voor opzij zetten. Wat boeit het mij dat het fonds daarna niet meer bestaat... Ik zit met mijn reet in een villa op Thailand (in winter) of in mijn penthouse in Londen (in zomer). SeLang, wat denk je ervan? Wij 2-en, klein fonds van ¤50m en we beloven echt ons best te doen. Jij doet de technische analyse om onze investeringsstrategie ook wat inhoud te geven en ik doe de gladde babbel? Komt Veekend voor ons Bloomberg printouts maken, krijgt ie ook ¤1m. Het is zelfs nog ernstiger, sommige hedgefunds doen aan arbitrage, wat de meest riskantste strategie is. Arbitrage leidt tot stabiele inkomsten per maand, maar één black swan doet alle winst teniet. Terwijl de mangers wel met de poet ervan door gaan. Oftewel, hedgen, waar hedgefunds naar vernoemd zijn, is riskanter dan traden. Normale trading leidt tot wisselvalligere resultaten, maar je hebt veel minder last van black swans. Echter waar denk je dat de gemiddelde investeerder zijn geld wil neerleggen. Bij de arbitrage hedge fund. De meeste mensen willen gewoon 1% per maand stabiel erbij en ze kijken niet naar het risico. Terwijl de hedge fund met -10% +50% veel minder inherente risico inhoudt.
Perrin	donderdag 28 mei 2009 @ 21:07
	http://zerohedge.blogspot(...)uling-tim.html#links
jaco	donderdag 28 mei 2009 @ 21:50
	quote: Op zondag 10 mei 2009 19:12 schreef janvks het volgende: [..] Het is zelfs nog ernstiger, sommige hedgefunds doen aan arbitrage, wat de meest riskantste strategie is. Arbitrage is juist het - zonder risico ! - uitbuiten van prijsverschillen (tussen hetzelfde product op verschillende markten of tussen producten die een vaste prijsverhouding zouden moeten hebben).
TeringHenkie	donderdag 28 mei 2009 @ 22:11
	quote: Op zondag 10 mei 2009 19:12 schreef janvks het volgende: [..] Het is zelfs nog ernstiger, sommige hedgefunds doen aan arbitrage, wat de meest riskantste strategie is. Arbitrage leidt tot stabiele inkomsten per maand, maar één black swan doet alle winst teniet. Terwijl de mangers wel met de poet ervan door gaan. Oftewel, hedgen, waar hedgefunds naar vernoemd zijn, is riskanter dan traden. Normale trading leidt tot wisselvalligere resultaten, maar je hebt veel minder last van black swans. Echter waar denk je dat de gemiddelde investeerder zijn geld wil neerleggen. Bij de arbitrage hedge fund. De meeste mensen willen gewoon 1% per maand stabiel erbij en ze kijken niet naar het risico. Terwijl de hedge fund met -10% +50% veel minder inherente risico inhoudt. Arbritrage is rendement behalen op een deltaneutrale positie, zoals bijvoorbeeld een call schrijven en het onderliggende aandeel kopen. Je probeert van de spread te profiteren zoals de marketmakers dat doen.
tjoptjop	donderdag 1 oktober 2009 @ 16:41
	Even een flinke kick. Ik weet niet of het uberhaupt van toepassing is. Maar is er iets te vinden over schuldpapier van de DSB. en zo ja, wat voor beweging heeft die gemaakt
sitting_elfling	donderdag 1 oktober 2009 @ 16:48
	quote: Op donderdag 1 oktober 2009 16:41 schreef tjoptjop het volgende: Even een flinke kick. Ik weet niet of het uberhaupt van toepassing is. Maar is er iets te vinden over schuldpapier van de DSB. en zo ja, wat voor beweging heeft die gemaakt Ik zal even kijken of ik wat kan vinden over DSB maar denk dat er weinig informatie in zit. Denk niet dat BB de geschikte kandidaat is om de schuldpapieren van een relatief kleine jongen als DSB op te zoeken. Maar ik zal even kijken wat ik allemaal van DSB kan vinden op BB. [ Bericht 0% gewijzigd door sitting_elfling op 01-10-2009 16:57:43 ]
tjoptjop	donderdag 1 oktober 2009 @ 16:51
	quote: Op donderdag 1 oktober 2009 16:48 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Ik zal even kijken of ik wat kan over DSB maar denk dat er weinig informatie in zit. Denk niet dat BB de geschikte kandidaat is om de schuldpapieren van een relatief kleine jongen als DSB op te zoeken. Maar ik zal even kijken wat ik allemaal van DSB kan vinden op BB. thnx
Bijsmaak	donderdag 1 oktober 2009 @ 17:14
	- foutje -
sitting_elfling	donderdag 1 oktober 2009 @ 17:22
	quote: Op donderdag 1 oktober 2009 16:51 schreef tjoptjop het volgende: [..] thnx Zoals verwacht, als ik een financiele uitdraai wil hebben van de zaken bij DSB komt overal N.A te staan. Oftewel not applicable. Ik zal zo kijken of ik nog wat andere programma's kan proberen voor DSB. Zoals je ziet, is er zelfs weinig nieuws te vinden over DSB op bloomberg zelf, behalve vandaag. En al dat nieuws omtrent DSB vandaag, is door een nederlandse gast bij BB geschreven. Men zal wel niet erg geinteresseerd zijn omtrent de zaken bij DSB Al moet ik zeggen dat Dirk Scheringa er best leuk bij staat
tjoptjop	donderdag 1 oktober 2009 @ 17:29
	quote: Op donderdag 1 oktober 2009 17:22 schreef sitting_elfling het volgende: [..] Zoals verwacht, als ik een financiele uitdraai wil hebben van de zaken bij DSB komt overal N.A te staan. Oftewel not applicable. Ik zal zo kijken of ik nog wat andere programma's kan proberen voor DSB. Zoals je ziet, is er zelfs weinig nieuws te vinden over DSB op bloomberg zelf, behalve vandaag. [ afbeelding ] En al dat nieuws omtrent DSB vandaag, is door een nederlandse gast bij BB geschreven. Men zal wel niet erg geinteresseerd zijn omtrent de zaken bij DSB Al moet ik zeggen dat Dirk Scheringa er best leuk bij staat [ afbeelding ] Niks aan de hand dus, Bloomberg en DNB zeggen het Wel jammer dat er geen financiele gegevens van zijn.
Mendeljev	woensdag 28 oktober 2009 @ 14:53
	Kan er weer eens een update gegeven worden van de gewogen markten op de S&P? Ik kan er niet zo snel een leuk schijfdiagram van vinden.
sitting_elfling	woensdag 28 oktober 2009 @ 15:11
	quote: Op woensdag 28 oktober 2009 14:53 schreef Mendeljev het volgende: Kan er weer eens een update gegeven worden van de gewogen markten op de S&P? Ik kan er niet zo snel een leuk schijfdiagram van vinden. Die komt er morgen aan! Zit atm. ziekjes thuis en hoop morgen weer aanwezig te zijn.
veekeend	donderdag 29 oktober 2009 @ 14:20
	quote: Op woensdag 28 oktober 2009 14:53 schreef Mendeljev het volgende: Kan er weer eens een update gegeven worden van de gewogen markten op de S&P? Ik kan er niet zo snel een leuk schijfdiagram van vinden. Lijkt me wat lastig, daar er 154 group weightings zijn in de SP500.
sitting_elfling	donderdag 29 oktober 2009 @ 14:50
	quote: Op donderdag 29 oktober 2009 14:20 schreef veekeend het volgende: [..] Lijkt me wat lastig, daar er 154 group weightings zijn in de SP500. En vandaar dat dit ook hetgeen is wat ik kan laten zien aan mendeljev. Hier is de link die de verschillende sectoren qua grootte indeelt op een excel formuliertje. http://uploading.com/files/c223d7f1/grid4.xls.htm/
Mendeljev	donderdag 29 oktober 2009 @ 19:40
	quote: Op donderdag 29 oktober 2009 14:50 schreef sitting_elfling het volgende: [..] En vandaar dat dit ook hetgeen is wat ik kan laten zien aan mendeljev. Hier is de link die de verschillende sectoren qua grootte indeelt op een excel formuliertje. http://uploading.com/files/c223d7f1/grid4.xls.htm/ Goed bruikbaar, thx!
tjoptjop	donderdag 5 november 2009 @ 01:47
	Wat is er op Bloomberg te vinden over de schulden van Casino hotel operators (tickers) LVS (Las Vegas Sands Corp.), MGM (MGM Mirage), BYD (Boyd Gaming Corp) en PENN (Penn National Gaming Inc.). En dan met name waar die schulden uit bestaan. Zou mooi zijn als die met elkaar vergeleken kunnen worden.
Drive-r	donderdag 5 november 2009 @ 10:16
	quote: Op donderdag 5 november 2009 01:47 schreef tjoptjop het volgende: Wat is er op Bloomberg te vinden over de schulden van Casino hotel operators (tickers) LVS (Las Vegas Sands Corp.), MGM (MGM Mirage), BYD (Boyd Gaming Corp) en PENN (Penn National Gaming Inc.). En dan met name waar die schulden uit bestaan. Zou mooi zijn als die met elkaar vergeleken kunnen worden. Als die listed zijn, kun je beter het annual report zelf gaan bekijken. Bloomberg heeft meestal niet zulke nauwkeurige informatie omtrent schulden en zeker niet qua andere "verplichtingen" (pensioenen, etc.).
SeLang	donderdag 5 november 2009 @ 10:31
	Ja, en de "footnotes" Het meest interessante deel van een jaarverslag...
Drive-r	donderdag 5 november 2009 @ 10:44
	quote: Op donderdag 5 november 2009 10:31 schreef SeLang het volgende: Ja, en de "footnotes" Het meest interessante deel van een jaarverslag... Precies. Pension liabilities, vage convertibles, put/call arrangements, minority holdings, etc... Mensen denken er nooit over na.
tjoptjop	donderdag 5 november 2009 @ 14:16
	Ok, dan ga ik dat maar doen ja. Zeker in de casino business zitten er vaak zat haken en ogen aan qua financieringsconstructies. Maar had gehoopt dat Bloomberg het allemaal mooi op een rijtje had Dat wordt dus weer paar avondjes doorspitten.
tjoptjop	dinsdag 1 december 2009 @ 20:36
	Heeft de BB informatie vwb commodity productie capaciteiten en voorraden. Bijvoorbeeld ijzererts productie, staal productie, staal voorraden, koperproductie etc. etc. Of is er een info voorziening die daar beter voor is.
SeLang	dinsdag 1 december 2009 @ 20:55
	quote: Op donderdag 5 november 2009 10:44 schreef Drive-r het volgende: [..] Precies. Pension liabilities, vage convertibles, put/call arrangements, minority holdings, etc... Mensen denken er nooit over na. Het is ook wel interessant om een paar jaarverslagen van opeenvolgende jaren te pakken om te zien hoe 'non-recurring' de 'non-recurring' items eigenlijk zijn. Kan nog weleens tegenvallen, bedrijven die elk jaar "eenmalige" afboekingen doen.
Drive-r	dinsdag 1 december 2009 @ 23:51
	quote: Op dinsdag 1 december 2009 20:55 schreef SeLang het volgende: [..] Het is ook wel interessant om een paar jaarverslagen van opeenvolgende jaren te pakken om te zien hoe 'non-recurring' de 'non-recurring' items eigenlijk zijn. Kan nog weleens tegenvallen, bedrijven die elk jaar "eenmalige" afboekingen doen. Dezelfde bedrijven die "gains on sale of assets" nooit one-off vinden...