Om te beginnen mag je nooit het =-teken gebruiken als vervanging van het woord is in een zin, dat is altijd fout.quote:Op zondag 7 december 2014 21:33 schreef PausNicolaas het volgende:
Jaa wiskundigen hier!
Een probleem met integralen.
De integraal van ln(x)/x
[cut crap]
Nee. Om te beginnen is 2·(360 − GA) = 720 − 2GA (distributiviteit van vermenigvuldiging ten opzichte van optelling en aftrekking). Kruislings vermenigvuldigen geeft nuquote:Op maandag 8 december 2014 14:09 schreef RustCohle het volgende:
[ afbeelding ]
Oplossen voor Ga levert toch juist op:
[cut crap]
Of ze afhankelijk ('dependent') zijn is makkelijk. Op het moment dat je X hebt, heb je ook informatie over Y. Dus ze kunnen nooit onafhankelijk ('independent') zijn.quote:Op maandag 8 december 2014 19:54 schreef Amoeba het volgende:
Ik heb er ook weer eens eentje.
Zij X standaard normaal verdeeld en Y = |X| ( ook wel de Folded Standard Normal Distribution)
Laat zien: X en Y zijn ongecorreleerd.
Nu geldt voor ongecorreleerde toevalsvariabelen dat E[X]E[Y] = E[XY], en in het bovenstaande geval dus dat E[XY] = 0. Maar wat betekent E[XY] = E[X|X|] nu precies?
En hoe toon ik vervolgens aan dat X en |X| niet onafhankelijk zijn? (de vraag is of ze onafhankelijk zijn, maar ik vermoed dat dit niet zo is).
Ik zou om te beginnen de distributiefunctie van |X| opschrijven.quote:Op maandag 8 december 2014 19:54 schreef Amoeba het volgende:
Ik heb er ook weer eens eentje.
Zij X standaard normaal verdeeld en Y = |X| ( ook wel de Folded Standard Normal Distribution)
Laat zien: X en Y zijn ongecorreleerd.
Nu geldt voor ongecorreleerde toevalsvariabelen dat E[X]E[Y] = E[XY], en in het bovenstaande geval dus dat E[XY] = 0. Maar wat betekent E[XY] = E[X|X|] nu precies?
En hoe toon ik vervolgens aan dat X en |X| niet onafhankelijk zijn? (de vraag is of ze onafhankelijk zijn, maar ik vermoed dat dit niet zo is).
Wat is f?quote:Op maandag 8 december 2014 20:07 schreef defineaz het volgende:
Ik heb waarschijnlijk een domme vraag.
Ik heb g(x) = -i ∙ sgn(x) (met i2 = -1)
laat nu G(x) de Fourier getransformeerde van g zijn.
Hoe laat ik zien dat G * (G * f)) = -f?
(waar * convolutie is)
Ik snap dat convolutie van twee functies gelijkstaat aan de multiplicatie van hun Fourier getransformeerden (of andersom), maar ik zie nog niet gelijk hoe dit me verder helpt.
Dat isquote:Op maandag 8 december 2014 20:44 schreef thabit het volgende:
[..]
Ik zou om te beginnen de distributiefunctie van |X| opschrijven.
Volgens mij vergat ik de factor 2?quote:Op maandag 8 december 2014 21:07 schreef Novermars het volgende:
[..]
Zeker weten? Dat zou inhouden dat P(y < -a) < 0, a > 0, zou zijn.
Kan |X| < 0 iets zijn dan?quote:Op maandag 8 december 2014 21:09 schreef Novermars het volgende:
[..]
Voor y>0 klopt het nu volgens mij, voor y < 0 niet volgens mij.
Wat mis ik dan precies? F_|X|(y) = 0 voor y < 0 en F|X|(y) = wat ik daarnet zei voor y = 0 en y > 0?quote:Op maandag 8 december 2014 21:13 schreef thabit het volgende:
[..]
De kans daarop is 0, en dat moet ook uit je formule blijken.
Okee, dan klopt het zo.quote:Op maandag 8 december 2014 21:15 schreef Amoeba het volgende:
[..]
Wat mis ik dan precies? F_|X|(y) = 0 voor y < 0 en F|X|(y) = wat ik daarnet zei voor y = 0 en y > 0?
Enfin, dat had ik eigenlijk al op papier staan (en ik wist dat P(|X| < y) = 0 voor y < 0). Wat nu?quote:
Ik dacht juist na over P(X|X| < z) als P(X^2 < z) als z >= 0 en P(-X^2 < z) als z < 0. Zit ik hier juist?quote:Op maandag 8 december 2014 21:27 schreef thabit het volgende:
Nu de distributiefunctie voor X|X|. Dan kun je daarna direct zien of ze onafhankelijk zijn.
Nee.quote:Op maandag 8 december 2014 21:41 schreef Amoeba het volgende:
[..]
Ik dacht juist na over P(X|X| < z) als P(X^2 < z) als z >= 0 en P(-X^2 < z) als z < 0. Zit ik hier juist?
Hint? Ik weet nog steeds niet wat X|X| nu precies betekent.quote:
Ah, dat was bijna wat ik zei alleen had ik niet z maar X moeten zeggen.quote:Op maandag 8 december 2014 22:09 schreef thabit het volgende:
Wel, X|X|=X2 als X>=0 en X|X| = -X2 als X <= 0. Dus je moet onderscheid maken tussen X >= 0 en X <= 0.
Dan moet je die kans uiteindelijk nog wel in z uitdrukken.quote:Op maandag 8 december 2014 22:12 schreef Amoeba het volgende:
[..]
Ah, dat was bijna wat ik zei alleen had ik niet z maar X moeten zeggen.
True.quote:Op maandag 8 december 2014 22:14 schreef thabit het volgende:
[..]
Dan moet je die kans uiteindelijk nog wel in z uitdrukken.
Dat is op zich waar, maar we zijn op zoek naar de kansdichtheidsfunctie van X|X|.quote:Op maandag 8 december 2014 22:17 schreef Amoeba het volgende:
[..]
True.
Maar
Is het juist dat de kansdichtheidsfunctie van X^2 gegeven wordt door:
fX2(x) = e-x/2/sqrt(x) * 1/sqrt(2pi) voor x >= 0 ?
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |