De Beursvloer #149: Waar backtest computers overuren draaien

quote:

Op dinsdag 9 maart 2010 21:22 schreef richbitch het volgende:

[..]

Dat dat allemaal niet werkt is vrij logisch omdat anders dit voordeel allang was uitgebuit door de big players....

Dat klopt niet helemaal, want de 'big players' verdienen al betrouwbaar aan het gespartel van de 'small fish'..

Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?



[ Bericht 16% gewijzigd door Perrin op 09-03-2010 21:56:07 ]

Randstad is overigens veruit het best presterende fonds op basis van EOD koersen en bekende indicatoren de afgelopen 10 jaar dus misschien kunnen sommige waaghalzen hier hun voordeel mee doen Bij interesse post ik de data wel.

@Dinosaur: Op 23 maart cijfers ASR. Verwacht jij nog iets bijzonders? Ze hebben toch nogal wat zaken kunnen afstoten, onder andere voor vele miljoenen vastgoed en aandelen Océ?
Verwacht je dat de cijfers kunnen tegenvallen en dat de koers van de obligaties hierop sterk reageert? Ze zijn niet voor niets zo goedkoop natuurlijk.

Het is wel het fundament onder de porto, dus wil ik het graag weten.

quote:

Op dinsdag 9 maart 2010 17:12 schreef Arcee het volgende:
Geen reet aan de beurs, hè?

Hele saaie dag geweest, saaie week tot nu toe. Vroeger was het heel vaak zo. .

quote:

Op dinsdag 9 maart 2010 20:59 schreef Mendeljev het volgende:

[..]

Nice. Kun je mooi tickdata aan ons verkopen met korting _{Er vanuit gaande dat dat wel vanuit het pakket opvraagbaar is}

Het idee er achter is wel tof wat ze nu bij de BB terminal willen doen. Het oude backtest systeem op Bloomberg is echt belachelijk slecht. Je hebt 7 verschillende opties die je kunt testen en je kunt geen specificaties instellen what so ever. Nu in de beta versie heb je veel meer indicatoren die je wel specifiek kunt testen en we krijgen dit jaar nog 3 updates in de backtest functie in de terminal. Uiteraard probeer ik er zelf genoeg mailtjes te sturen zodat er nog wat andere zaken worden toegepast zodat ik zelf de backtests via Bloomberg kan gaan doen ipv. andere programma's. Dus als je nog tips hebt? Wie weet werk je zelf achter zo'n terminal over een paar jaar en dan scheelt het toch maar mooi even Want zoals gezegd, nu heb je er geen flikker aan.

quote:

Zelf ben ik wel een beetje backtestmoe geworden tbh, ik probeer echt van alles maar geen van de resultaten is consistent winstgevend over langere termijn (voorspelbaar ofc.. ). Nu ben ik bezig met het bouwen van een eigen indicator waar ik met handgetekende schetsen wel goede resultaten mee boek maar de vraag blijft wat de echte performance is.

Ik weet niet exact wat je test maar je moet oude technische indicatoren niet testen maar specifieke combinatie van indicatoren op gerichte markten. En dan niet met 100 jaar terug werken maar bijv. met 30, 15 of 10 jaar terug werken. Of zelfs nog op kortere termijn. Als je een edge hebt voor 3 maand moet je daar gebruik van maken.

Het gaat mij ook helemaal niet om de performance van de indicator maar meer de gedachte waarom hij een bepaalde performance haalt. Of probeer zelf wat te schrijven omtrent een correlatie tussen de macro cijfers oil inventories & olie prijs & olie bedrijven. Als je denkt een correlatie tussen bepaalde assets te zien, probeer dat om te zetten in een model.

quote:

_{Vandaag ook jouw aanbevolen Aroonindicator getest maar dat is echt 3x niks..}

Iets met zo'n simpele formule als onderstaand..

(# of periods) - (# of periods since the highest high during that time) X 100 (divided by) # of periods
Waar de # staat voor periode die je gebruikt.

een uber rendement zou halen dan zou beleggen ook wel gemakkelijk zijn geweest niet waar? Maar omdat het enigsinds terugrelateerd naar de psychologische grens van hoe sterk toppen en dalen zijn vind ik het wel degelijk efficiënt werken bij midkap fondsen mits aan een bepaald aantal andere parameters wordt voldaan. Het zou wel gruwelijk vet zijn als je je eigen

Aan iedereen die het zo saai vind deze week wat hadden jullie dan verwacht? We gingen een aantal dagen achterelkaar omhoog waarbij het niet meer dan logisch is dat we nu wat gas terugnemen

quote:

Op maandag 8 maart 2010 20:35 schreef SeLang het volgende:
Laatste post in vorige topic:

Het interessants de komende tijd is natuurlijk de Treasury yield. Check dan dat het patroon van de 10-yr! Vooral interessant in het licht van een FED die eind deze maand stopt met het opkopen van MBS (=kunstmatig laaghouden van hypotheekrente).

Wordt dit de moeder aller omgekeerde kop&schouder patronen? Waarschijnlijk niet, maar dit ziet er toch wel enorm geil uit

[ afbeelding ]

Dat is geen kop & schouder patroon, dat is een driehoek patroon . TA zegt dat de yield binnenkort enorm zal stijgen of dalen . Ik gok op stijgen. Dalende bond prijs dus.

quote:

Op dinsdag 9 maart 2010 23:50 schreef sitting_elfling het volgende:
Aan iedereen die het zo saai vind deze week wat hadden jullie dan verwacht? We gingen een aantal dagen achterelkaar omhoog waarbij het niet meer dan logisch is dat we nu wat gas terugnemen

Dat weet ik wel. Maar als er precies gebeurt wat er zo in het vat zit, kan het wel voorspelbaar worden. En we komen uit een tijd dat dat anders was het normaliseert allemaal.

quote:

Op woensdag 10 maart 2010 08:37 schreef RvLaak het volgende:
TVP

quote:

Op dinsdag 9 maart 2010 23:59 schreef Zure_Pruim het volgende:
Dat is geen kop & schouder patroon, dat is een driehoek patroon . TA zegt dat de yield binnenkort enorm zal stijgen of dalen . Ik gok op stijgen. Dalende bond prijs dus.

De reele rente zal zowiezo gaan stijgen, maar als er deflatie plaatsvind (naar mijn mening kwestie van tijd) zal de rente nominaal heel laag liggen, misschien lager als nu zelfs (kijk naar Japan momenteel) en de bundprijs zal dan stijgen. Maar de reele rente (die er uiteindelijk toe doet) zal enorm gaan stijgen.

TVP - Roubini haalt de dubbel dip weer uit de kast. Er zijn toch weer heel wat cijfers van de afgelopen tijd naar beneden bijgesteld.
""
Ed Hyman and I debated whether the recovery would be U or V-shaped on a February 22 conference call attended by over 2,200 listeners. Since that call, a slew of new U.S. macro data have come out. They have been almost uniformly poor, if not outright awful. Consumer confidence, based on the Michigan survey, has tanked. On the real estate front, new home sales are collapsing again, existing home sales are also falling sharply, and construction activity (both residential and commercial) is sharply down. Durable goods orders are down, initial claims for unemployment benefits remain stubbornly high (way above the 400K mark). Real disposable income for Q4 has been revised downward while real disposable income (before transfers) for January was negative again. The manufacturing ISM index—while still expanding being above 50—has now fallen a couple of notches and its production and new orders index levels are falling, too; and global PMIs suggest a loss of momentum in the global economic recovery. Real inventories look unchanged in Q1 relative to Q4; auto sales were at best mediocre; core CPI was falling and core PCE was close to 0%, suggesting anemic demand and economic weakness. Q4 GDP growth was revised upward to 5.9% but most of it (3.9%) was due to inventories; final sales grew at a 1.9% rate while consumption grew at a dismal 1.7% (down from 2.8% in Q3). Q3 growth has been revised from an initial 3.5% to 2.8% to 2.2%, with final sales growing only 1.7%. So, at the time of maximum policy stimulus (H2 of 2009), final sales were growing only at a pathetic 1.8% average rate. ""

Ook even een tvp

Van mij mag de boel nog lang 5% naar boven gaan om er vervolgens weer 4% af te doen. Klinkt zowaar als een beetje een normaal beursklimaat de afgelopen dagen .

quote:

Op woensdag 10 maart 2010 13:07 schreef tony_clifton- het volgende:
Van mij mag de boel nog lang 5% naar boven gaan om er vervolgens weer 4% af te doen. Klinkt zowaar als een beetje een normaal beursklimaat de afgelopen dagen .

Andersom, nadat de markt altijd snel omhoog gaat zoals vorige week zie je de volatiliteit en volumes dalen. Dan zijn alle shorters in ieder geval uitgerookt omdat sinds afgelopen maandag bijna alle TA op short stond. Nu de markt weer afkoelt staan alle TA indicatoren over een poosje ook weer lager en dan gaan die jongens ook weer vrolijk mee

Over TA gesproken, hoe gaat het met Vandergeld? Hij heeft mij een maand geleden aangeraden om al m'n calls Juni 340 te verkopen omdat die ongelooflijk zouden gaan crashen volgens zijn Elliot Wave, maar ik heb ze gehouden en met succes... Niet om te pushen, maar ik vraag mij af hoe zo'n man als trader kan overleven als hij het zo vaak, want dat mag je inmiddels wel zeggen gebaseerd op wat hij hier zegt, fout heeft?

Ik ben nog nooit een technisch analist tegen gekomen die rijk was...

quote:

Op woensdag 10 maart 2010 15:22 schreef macondo het volgende:
Ik ben nog nooit een technisch analist tegen gekomen die rijk was...

Laat me raden, je bent nog nooit een technisch analist tegen gekomen?

quote:

Op woensdag 10 maart 2010 15:15 schreef Thomasv8 het volgende:
Over TA gesproken, hoe gaat het met Vandergeld? Hij heeft mij een maand geleden aangeraden om al m'n calls Juni 340 te verkopen omdat die ongelooflijk zouden gaan crashen volgens zijn Elliot Wave, maar ik heb ze gehouden en met succes... Niet om te pushen, maar ik vraag mij af hoe zo'n man als trader kan overleven als hij het zo vaak, want dat mag je inmiddels wel zeggen gebaseerd op wat hij hier zegt, fout heeft?

Het aantal keer fout zitten heeft natuurlijk niks te maken met of je goed of slecht loopt qua rendement . Er zijn zat strategieën waar je continu nat gaat maar slechts 1 goede trade nodig hebt om alles van tafel te vegen. Het gene wat telt is de laatst succesvolle trade.

En het is echt overrated om te zeggen of iemand het 'goed' of 'fout' heeft. Als iemand zegt dat je ICAP moet kopen op basis van kul argumenten die nergens op slaan op 2 Maart 2010. Vervolgens zie je de index 5 consecutive days omhoog gaan waar bijna elk aandeel omhoog gaat, waarna die zelfde gast keihard, in YO face roept! Hij had gelijk! Nee, natuurlijk niet. Er gingen in die periode slechts 5 van de 102 aandelen in de FTSE naar beneden, welk aandeel je ook had gepikt je had een grote kans gehad dat je winst had gemaakt. Elliot wave wordt nu afgedaan als complete onzin, maar moet gezegd worden dat het een erg subjectieve indicator is, waarmee je best winst kunt maken. Immers, als je een grafiek aan 10 TA mensen laat zien krijg je 10 verschillende antwoorden. Zolang de onderliggende gedachte van je strategie troep is ga je keihard en gegarandeerd hartstikke nat.

quote:

Op woensdag 10 maart 2010 15:15 schreef Thomasv8 het volgende:
Over TA gesproken, hoe gaat het met Vandergeld? Hij heeft mij een maand geleden aangeraden om al m'n calls Juni 340 te verkopen omdat die ongelooflijk zouden gaan crashen volgens zijn Elliot Wave, maar ik heb ze gehouden en met succes... Niet om te pushen, maar ik vraag mij af hoe zo'n man als trader kan overleven als hij het zo vaak, want dat mag je inmiddels wel zeggen gebaseerd op wat hij hier zegt, fout heeft?

Niet.


Maar dat doe jij ook niet als je in korte termijn, out of the money, derivaten blijft handelen.

Vandergeld kan de beurs niet voorspellen, maar jij ook niet.

Overleven (en rijk worden) = iedere maand een vast bedrag inleggen, daar gewoon bluechips van kopen en dat heel lang volhouden. Verder niet handelen.

ik heb nog nooit zo'n saaie week gezien, onvoorstelbaar zeg
(nog in de puts )

quote:

Op woensdag 10 maart 2010 15:37 schreef LXIV het volgende:

[..]

Niet.


Maar dat doe jij ook niet als je in korte termijn, out of the money, derivaten blijft handelen.

Vandergeld kan de beurs niet voorspellen, maar jij ook niet.

Heeft hij nog die blog van naar een miljoen ofzoiets?

quote:

Op woensdag 10 maart 2010 15:42 schreef icebeer het volgende:
ik heb nog nooit zo'n saaie week gezien, onvoorstelbaar zeg
(nog in de puts )

Wat had je dan verwacht na een week waar we 5.5% omhoog gingen? Nog een week met 5.5%?

quote:

Op woensdag 10 maart 2010 15:43 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Wat had je dan verwacht na een week waar we 5.5% omhoog gingen? Nog een week met 5.5%?

uhmm even terug zakken a.d.v winstnemingen richting 328-332 .. dat had ik verwacht
en ik had 10 dagen geleden nooit verwacht dat we van 311 naar 340 zouden gaan .. maarja wie wel