WGR Werk, Geldzaken, Recht en de Beurs
Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, (handelen op) de beurs, hypotheken, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus.
Geachte Fokkers,
Daan de Wit interviewde laatst ene Elmer Hogervorst die beweert dat de variaties in de beursindexen deels worden verklaard door de maan. Aangezien we de waterstanden heel aardig kunnen voorspellen, zijn de waterstanden een voorspeller om van te watertanden.
Ik geloof er niet in, maar ik hou van bewijs. Wiskundig is hun hypothese dat de beurzen bij springvloed dalen. Dus de afgeleide van de beursindexen correleert sterk negatief met de waterstanden. Dat moet meetbaar zijn. Verder zou ook een periode van 28 dagen zichtbaar moeten zijn in de beursindex.
De meest eerlijke manier om te kijken of er iets periodieks in een noise set getallen zit, is de delta-beursindex te onderwerpen aan een FFT. Een FFT is een geautomatiseerde patroonherkenner waar ik meer vertrouwen in heb dan in Hogervorst.
Aanzet tot uitwerking:
Een kennis van me, componist Clarence Barlow, kon zo bijvoorbeeld vaststellen dat de luchtdruk in Keulen ook varieert met eb en vloed en de maanfases. In de FFT waren 24 uur (dag nacht) en ±12 uur (eb vloed) duidelijk als periodes te zien. Dus als er een periodiciteit in de afgeleide van de beursindex zit, dan moet het hiermee aan te tonen zijn.
De data over de beurskoers is goed verkrijgbaar. Ik weet alleen niet hoe ik hem in een FFT kan gooien, en ik weet niet hoe om te gaan met het feit dat er weekenden en feestdagen in de data zitten, wiens periode van 7 dagen het tweede oktaaf is van de periode van 28 dagen die we zoeken. Maar afijn. Een FFT-programma dat om kan gaan met missing values zou dus fijn zijn.
Een andere mogelijkheid is een correlatie draaien met de waterstanden, maar dan moeten we wel een tabel hebben met het hoogste en laagste waterpeil van die dag.
Iemand een idee hoe deze test uit te voeren?
*voegt smiley in om niet op te vallen als n00b*
Daan de Wit interviewde laatst ene Elmer Hogervorst die beweert dat de variaties in de beursindexen deels worden verklaard door de maan. Aangezien we de waterstanden heel aardig kunnen voorspellen, zijn de waterstanden een voorspeller om van te watertanden.
Ik geloof er niet in, maar ik hou van bewijs. Wiskundig is hun hypothese dat de beurzen bij springvloed dalen. Dus de afgeleide van de beursindexen correleert sterk negatief met de waterstanden. Dat moet meetbaar zijn. Verder zou ook een periode van 28 dagen zichtbaar moeten zijn in de beursindex.
De meest eerlijke manier om te kijken of er iets periodieks in een noise set getallen zit, is de delta-beursindex te onderwerpen aan een FFT. Een FFT is een geautomatiseerde patroonherkenner waar ik meer vertrouwen in heb dan in Hogervorst.
Aanzet tot uitwerking:
Een kennis van me, componist Clarence Barlow, kon zo bijvoorbeeld vaststellen dat de luchtdruk in Keulen ook varieert met eb en vloed en de maanfases. In de FFT waren 24 uur (dag nacht) en ±12 uur (eb vloed) duidelijk als periodes te zien. Dus als er een periodiciteit in de afgeleide van de beursindex zit, dan moet het hiermee aan te tonen zijn.
De data over de beurskoers is goed verkrijgbaar. Ik weet alleen niet hoe ik hem in een FFT kan gooien, en ik weet niet hoe om te gaan met het feit dat er weekenden en feestdagen in de data zitten, wiens periode van 7 dagen het tweede oktaaf is van de periode van 28 dagen die we zoeken. Maar afijn. Een FFT-programma dat om kan gaan met missing values zou dus fijn zijn.
Een andere mogelijkheid is een correlatie draaien met de waterstanden, maar dan moeten we wel een tabel hebben met het hoogste en laagste waterpeil van die dag.
Iemand een idee hoe deze test uit te voeren?
*voegt smiley in om niet op te vallen als n00b*
Met een peilstok op de wadden gaan zitten en tegelijkertijd het economiekatern van de NRC lezen?
It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.
SeLang kan het wel uitvoeren 
Maar ik denk dat de uitkomst is dat het niets met elkaar te maken heeft, of in ieder geval niet voldoende om er goed mee te kunnen voorspellen wat de beurs gaat doen.
Maar ik denk dat de uitkomst is dat het niets met elkaar te maken heeft, of in ieder geval niet voldoende om er goed mee te kunnen voorspellen wat de beurs gaat doen.
---
And when the leaves fall the land looks more human
it's got me questioning the essence of my farm boy blues
hence, I never wore the fashions of the know-what-I'm-doin'
And when the leaves fall the land looks more human
it's got me questioning the essence of my farm boy blues
hence, I never wore the fashions of the know-what-I'm-doin'
Er zal vast wel een vrij licht positieve correlatie zijn, de vraag is of je hier de conclusie aan kunt verbinden dat je de beurs op basis van dit kunt voorspellen. Tuurlijk, maar de marge om fout te zitten is levensgroot. Je kunt net zo goed een stuiver op gooien en kijken of hij op z'n kop valt of niet.
Kans zal overigens groot zijn dat er hoe grotere tijdsperiode je neemt de voorspelbaarheid met rasse schreden afneemt. Maar dat was meer een inkoppertje. Komt bij dat ik niet zo heel veel verstand heb van FFT en dergelijke.
Kans zal overigens groot zijn dat er hoe grotere tijdsperiode je neemt de voorspelbaarheid met rasse schreden afneemt. Maar dat was meer een inkoppertje. Komt bij dat ik niet zo heel veel verstand heb van FFT en dergelijke.
People once tried to make Chuck Norris toilet paper. He said no because Chuck Norris takes crap from NOBODY!!!!
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
Megan Fox makes my balls look like vannilla ice cream.
"Maar ik denk dat de uitkomst is dat het niets met elkaar te maken heeft, of in ieder geval niet voldoende om er goed mee te kunnen voorspellen wat de beurs gaat doen."
Ja, dat verwacht ik ook. De AEX keert cijfers over periodes van 2 jaar uit, met een beetje geknutsel is daar 4, 6, of 8 van te maken, zat om te laten zien dat die correlatie nul is, dat het ruis is.
Maar nu nog een FFT programma vinden.
Ja, dat verwacht ik ook. De AEX keert cijfers over periodes van 2 jaar uit, met een beetje geknutsel is daar 4, 6, of 8 van te maken, zat om te laten zien dat die correlatie nul is, dat het ruis is.
Maar nu nog een FFT programma vinden.
"galactictrader" ziet er uit als software om de beurs te voorspellen, maar ik wil terug kunnen kijken.
Dit is toch echte onzin hoor.quote:Op woensdag 24 juni 2009 15:34 schreef rc-behanger het volgende:
Een kennis van me, componist Clarence Barlow, kon zo bijvoorbeeld vaststellen dat de luchtdruk in Keulen ook varieert met eb en vloed en de maanfases. In de FFT waren 24 uur (dag nacht) en ±12 uur (eb vloed) duidelijk als periodes te zien.
Ik ben naast amateur-econoom ( 
) ook al jaren weeramateur, er zijn echt talloze onderzoeken geweest naar de invloed van astronomische gebeurtenissen op het weer, maar er is nooit enig bewijs voor invloed gevonden. Behalve dan natuurlijk de seizoenen, waarbij een gekantelde aardas er voor zorgt dat met een rotatie om de zon er seizoenszones ontstaan en die gedurende het jaar over de aarde bewegen. Iedere andere suggestie over invloed van astronomische gebeurtenissen op het weer kan echt als onzin afgedaan worden. 
En zo zal er ook geen enkele samenhang zijn tussen de schijngestalten van de maan en de luchtdruk in Keulen.Het laat gelijk ook een ander punt naar voren komen, enkel statistische samenhang zegt helemaal niks. Er is pas sprake van een causaal verband als je hebt aangetoond dat een specifieke beginsituatie via een samenhangende reeks van gebeurtenissen tot een eindsituatie leidt en waarbij dit verband ook op nieuwe, vergelijkbare, gevallen toepasbaar is.
Met een wiskundepakket (Maple, Mathematica, MatLab) moet je overigens een fast-Fourier-transformatie uit kunnen voeren. Maar ik vraag me af of het zinvol is, volgens mij weet je niet eens wat een Fourier-transformatie is.
[ Bericht 9% gewijzigd door Bolkesteijn op 25-06-2009 00:38:54 ]
"er zijn echt talloze onderzoeken geweest naar de invloed van astronomische gebeurtenissen op het weer" Er zijn talloze astronomische gebeurtenissen van invloed, zoals de rotatie en de omgang van de aarde en het feit dat de aardas schuin staat. De maanstanden, die springtij veroorzaken horen er ook bij. Zelfs de Alpen gaan op en neer met eb en vloed. Dat de luchtdruk ook varieert door dit veranderende zwaartekrachtsveld, is niet meer dan logisch.
Zoals ik steed schrijf, mijn verwachting is dat een verband tussen de maanfases en de beurskoersen niet bestaat. Derhalve zou aantonen dat er geen periode van 28 dagen in de beurskoersen zit de beste methode zijn om de causaliteit te weerleggen. Daar ben ik op uit, niet op zweefteverij, sorry voor mijn Franse accent.
"Maar ik vraag me af of het zinvol is, volgens mij weet je niet eens wat een Fourier-transformatie is."
Er is geen causale samenhang tussen de zinvolheid van een experiment en mijn kennis van de gebruikte wiskundige methode.
Overigens had Fourier zelf een foutief beeld van hitte. Hij verwarde warmte (temperatuur) met verwarmen en dacht dat het een vloeistof was (genaamd calorie). Desondanks heeft zijn wiskundige model om warmtetransport te beschrijven zijn nut op velerlei terreinen bewezen, niet alleen die van mp3 en jpg.
Zoals ik steed schrijf, mijn verwachting is dat een verband tussen de maanfases en de beurskoersen niet bestaat. Derhalve zou aantonen dat er geen periode van 28 dagen in de beurskoersen zit de beste methode zijn om de causaliteit te weerleggen. Daar ben ik op uit, niet op zweefteverij, sorry voor mijn Franse accent.
"Maar ik vraag me af of het zinvol is, volgens mij weet je niet eens wat een Fourier-transformatie is."
Er is geen causale samenhang tussen de zinvolheid van een experiment en mijn kennis van de gebruikte wiskundige methode.
Overigens had Fourier zelf een foutief beeld van hitte. Hij verwarde warmte (temperatuur) met verwarmen en dacht dat het een vloeistof was (genaamd calorie). Desondanks heeft zijn wiskundige model om warmtetransport te beschrijven zijn nut op velerlei terreinen bewezen, niet alleen die van mp3 en jpg.
Springtij ontstaat bij nieuwe maan, maar dat is enkel een bijeffect. De werkelijke reden is dat maan en zon in elkaar verlengde staan waardoor de maan het opvallende zonlicht weer naar de zon toe kaatst.quote:Op donderdag 25 juni 2009 01:15 schreef rc-behanger het volgende:
De maanstanden, die springtij veroorzaken horen er ook bij.
Dat valt volledig in het niet bij de bewegingen in de atmosfeer als gevolg van verhitting door de zon. En verder is de massa van de atmosfeer velen malen kleiner dan de massa van het water, en het zijn juist massa's die elkaar aantrekken. Natuurlijk is er een atmosferisch getij, maar dit doet nog geen recht aan het idee dat zakken als schijngestalten, zonnevlekken en voor mijn part de ringen van Saturnus invloed hebben op de atmosferische gesteldheid in de troposfeer. In modellen voor getij van zeeen en oceanen neemt men ook niet positie van Mars en Venus mee.quote:Dat de luchtdruk ook varieert door dit veranderende zwaartekrachtsveld, is niet meer dan logisch.
Natuurlijk wel, je moet de karakteristieken van je gereedschap kennen. Ieder gereedschap heeft zijn beperkingen en die moet je kennen voordat je het resultaat kunt interpreteren. Een Fourier-transformatie gebruik je om een domein (dat wat men invoert in een functie om een beeld te krijgen) van een tijddomein om te zetten naar een frequentiedomein. Wat je wilt gaan doen met een Fourier-transformatie is kijken of er pieken zijn die te herleiden zijn naar de stand van de maan en zon ten opzichte van elkaar, dat is namelijk wat de periodiciteit in de getijden bepaald. Maar ik ben niet echt bekend met een Fourier-transformatie dus ik kan je verder niet helpen, haal een wiskundeboek bij Amazon en ga aan de slag zou ik zeggen.quote:Er is geen causale samenhang tussen de zinvolheid van een experiment en mijn kennis van de gebruikte wiskundige methode.
[ Bericht 2% gewijzigd door Bolkesteijn op 25-06-2009 01:50:15 ]
ik heb dit topic al 2 of 3 dagen open staan om er eens naar te kijken, interessant......... maar ik moet nu echt even mijn pc herstarten, want ik heb een
Teveel Vervuilde Pc
Teveel Vervuilde Pc
"Maar ik ben niet echt bekend met een Fourier-transformatie dus ik kan je verder niet helpen."
Ah, het was dus niet ik, maar jij die niet bekend was moet Fourier. Dan is dat ook opgehelderd.
Om mijn vraag maar weer even te herhalen:
Kent iemand hier een software pakket dat een FFT kan doen over niet-audio gegevens?
Ah, het was dus niet ik, maar jij die niet bekend was moet Fourier. Dan is dat ook opgehelderd.
Om mijn vraag maar weer even te herhalen:
Kent iemand hier een software pakket dat een FFT kan doen over niet-audio gegevens?
Ik weet in ieder geval wat je er mee kan doen.quote:Op woensdag 1 juli 2009 00:19 schreef rc-behanger het volgende:
"Maar ik ben niet echt bekend met een Fourier-transformatie dus ik kan je verder niet helpen."
Ah, het was dus niet ik, maar jij die niet bekend was moet Fourier. Dan is dat ook opgehelderd.
Jij wilt nu van gereedschap gebruik gaan maken wat je niet beheerst, dat dat niet handig is heeft kredietcrisis toch wel deels laten zien. Het is maar een advies. 
Ik heb het even nagekeken in mijn Maple documentatie, met het wiskundepakket Maple moet je een numerieke Fouriertransformatie uit kunnen voeren.quote:Om mijn vraag maar weer even te herhalen:
Kent iemand hier een software pakket dat een FFT kan doen over niet-audio gegevens?
En met Matlab kan het ook:
http://www.mathworks.com/(...)techdoc/ref/fft.html
5 minuten zoekwerk.
[ Bericht 5% gewijzigd door Bolkesteijn op 01-07-2009 00:40:28 ]
|
|
