abonnement bol.com Unibet Coolblue
pi_166190749
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 oktober 2016 12:30 schreef nickhguitar het volgende:

[..]

N is het aantal mensen die meedoen neem ik aan? We mikken op 16. Dat is ook het minimale wat benodigd is voor deze pilot.
Oh joh. Dude.

Dan zou ik gewoon de plusjestest doen. Ik weet niet zeker of het zo heet, maar gewoon plusjes (of minnetjes) tellen na de behandeling en checken of het significant is in een bepaalde richting.
pi_166190806
quote:
10s.gif Op dinsdag 25 oktober 2016 12:34 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Oh joh. Dude.

Dan zou ik gewoon de plusjestest doen. Ik weet niet zeker of het zo heet, maar gewoon plusjes (of minnetjes) tellen na de behandeling en checken of het significant is in een bepaalde richting.
Ik ben echt de grootste leek op dit gebied wat uberhaupt mogelijk is. We hebben van de opleiding uit een soort 'draaiboek' gekregen waarin we gaan kijken of de data normaal verdeeld is en aan de hand daarvan gaan we een aantal testen doen.
pi_166225624
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 oktober 2016 12:37 schreef nickhguitar het volgende:

[..]

Ik ben echt de grootste leek op dit gebied wat uberhaupt mogelijk is. We hebben van de opleiding uit een soort 'draaiboek' gekregen waarin we gaan kijken of de data normaal verdeeld is en aan de hand daarvan gaan we een aantal testen doen.
Met 16 datapunten is het lastig aantonen of iets normaal verdeeld is.
pi_166229844
Waarom niet gewoon paired t-test?
Op dinsdag 1 november 2016 00:05 schreef JanCees het volgende:
De polls worden ook in 9 van de 10 gevallen gepeild met een meerderheid democraten. Soms zelf +10% _O-
pi_166574587
Ik wil een lineaire OLS-regressie uitvoeren met behulp van Excel. Ik ben in het bezit van twee data-variabelen: de gemiddelde (log) inflatie en de interest.

Wat ik mij dus afvraag, is het volgende: hoe weet ik of en wanneer ik data transformaties (log-variabelen of lag-variabelen aanmaken) moet uitvoeren?
pi_166574829
quote:
0s.gif Op donderdag 10 november 2016 23:33 schreef Super-B het volgende:
Ik wil een lineaire OLS-regressie uitvoeren met behulp van Excel. Ik ben in het bezit van twee data-variabelen: de gemiddelde (log) inflatie en de interest.

Wat ik mij dus afvraag, is het volgende: hoe weet ik of en wanneer ik data transformaties (log-variabelen of lag-variabelen aanmaken) moet uitvoeren?
Lag variabele gebruiken ligt meer aan je onderzoeksvraag denk ik, dat is geen datatransformatie.
  † In Memoriam † vrijdag 11 november 2016 @ 00:05:20 #82
230491 Zith
pls tip
pi_166575367
Dit soort analyses vragen eigenlijk altijd om autoregressie, omdat de huidige interest/inflatie 99% afhankelijk is van de vorige*, dus inderdaad lags gebruiken. In programmas als STATA heb je methodes om te analyseren hoever je terug in de tijd moet gaan (bijv. is het seizoen/cyclus gebonden).

Maar goed.. in Excel... heb je de Analysis Toolpak? Zo ja:


Ik zou dan reeks lags toevoegen om te kijken of er bepaalde lags significant zijn, als je ziet dat lag t-7 significant is dan kan je tot t-7 gaan...Het is allemaal niet zo netjes maar goed.. 2 variabelen en excel.

By the way, je lost er je niet altijd je endogeneity (/reversed causality) probleem mee op.

Logs/NatLog zou ik niet zo snel naar grijpen. Dat is relevanter als er een groter verschil zit tussen de observaties (bijv.. ln1000 en ln1,000,000 = 6.9 en 13,8), nu ga je (lijkt me) van 2.2% naar 2.1%

*overdreven, soms.

[ Bericht 6% gewijzigd door Zith op 11-11-2016 00:10:58 ]
I am a Chinese college students, I have a loving father, but I can not help him, he needs to do heart bypass surgery, I can not help him, because the cost of 100,000 or so needed, please help me, lifelong You pray Thank you!
pi_166575672
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 november 2016 00:05 schreef Zith het volgende:
Dit soort analyses vragen eigenlijk altijd om autoregressie, omdat de huidige interest/inflatie 99% afhankelijk is van de vorige*, dus inderdaad lags gebruiken. In programmas als STATA heb je methodes om te analyseren hoever je terug in de tijd moet gaan (bijv. is het seizoen/cyclus gebonden).

Maar goed.. in Excel... heb je de Analysis Toolpak? Zo ja:


Ik zou dan reeks lags toevoegen om te kijken of er bepaalde lags significant zijn, als je ziet dat lag t-7 significant is dan kan je tot t-7 gaan...Het is allemaal niet zo netjes maar goed.. 2 variabelen en excel.

By the way, je lost er je niet altijd je endogeneity (/reversed causality) probleem mee op.

Logs/NatLog zou ik niet zo snel naar grijpen. Dat is relevanter als er een groter verschil zit tussen de observaties (bijv.. ln1000 en ln1,000,000 = 6.9 en 13,8), nu ga je (lijkt me) van 2.2% naar 2.1%

*overdreven, soms.
Ik heb de Analysis Toolpak ja. Mijn stappenplan zag er als volgt uit:

1. Eventuele data-transformaties

2. Test voor autocorrelatie (Residual Plot, Lagrange Multiplier Test)

3. Test voor heteroskedasticiteit

4. T-test/F-Test & OLS-regressie
  † In Memoriam † vrijdag 11 november 2016 @ 00:24:53 #84
230491 Zith
pls tip
pi_166575711
Als het mogelijk is binnen excel kan je White's S/E gebruiken als je vindt dat er heteroskedasticity is (heteroskedasticity robust standard errors).
I am a Chinese college students, I have a loving father, but I can not help him, he needs to do heart bypass surgery, I can not help him, because the cost of 100,000 or so needed, please help me, lifelong You pray Thank you!
pi_166575859
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 november 2016 00:24 schreef Zith het volgende:
White's S/E
?
  † In Memoriam † vrijdag 11 november 2016 @ 08:36:33 #86
230491 Zith
pls tip
pi_166577416
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 november 2016 00:35 schreef Super-B het volgende:

[..]

?
quote:
(heteroskedasticity robust standard errors).
Dat is een manier om de standard errors zo te berekenen dat het geen last ondervindt van de heteroskedasticity (dat de afstand van error tot gemiddelde niet random is). Bij stata doe je vce(robust) aan het einde maar hoe het in excel moet weet ik niet :P

https://en.wikipedia.org/(...)tent_standard_errors
I am a Chinese college students, I have a loving father, but I can not help him, he needs to do heart bypass surgery, I can not help him, because the cost of 100,000 or so needed, please help me, lifelong You pray Thank you!
pi_166586528
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 november 2016 08:36 schreef Zith het volgende:

[..]

[..]

Dat is een manier om de standard errors zo te berekenen dat het geen last ondervindt van de heteroskedasticity (dat de afstand van error tot gemiddelde niet random is). Bij stata doe je vce(robust) aan het einde maar hoe het in excel moet weet ik niet :P

https://en.wikipedia.org/(...)tent_standard_errors

Ik heb een beetje zitten knoeien met de data in Excel en uit mijn residual plot komt het volgende uitrollen:



Is er sprake van autocorrelatie? Mijn data betreft een time-series.
  † In Memoriam † vrijdag 11 november 2016 @ 19:59:40 #88
230491 Zith
pls tip
pi_166588879
Ik zou toch vast blijven houden aan de durbin watson of lagrange multiplier, zie

http://higheredbcs.wiley.(...)f_econometrics3e.pdf

Hoofdstuk Detecting Autocorrelation

(net dit boek gevonden, ziet er uit als een top boek voor je onderzoek :) )
I am a Chinese college students, I have a loving father, but I can not help him, he needs to do heart bypass surgery, I can not help him, because the cost of 100,000 or so needed, please help me, lifelong You pray Thank you!
pi_166589143
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 november 2016 19:59 schreef Zith het volgende:
Ik zou toch vast blijven houden aan de durbin watson of lagrange multiplier, zie

http://higheredbcs.wiley.(...)f_econometrics3e.pdf

Hoofdstuk Detecting Autocorrelation

(net dit boek gevonden, ziet er uit als een top boek voor je onderzoek :) )

Durbin H's toch ipv Durbin Watson:

In the presence of a lagged criterion variable among the predictor variables, the
DW statistic is biased towards finding no autocorrelation. For such models Durbin
(1970) proposed a statistic (Durbin’s h)

:@

[ Bericht 6% gewijzigd door #ANONIEM op 11-11-2016 20:14:20 ]
  † In Memoriam † vrijdag 11 november 2016 @ 23:00:01 #90
230491 Zith
pls tip
pi_166594502
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 november 2016 20:13 schreef MCH het volgende:

[..]

Durbin H's toch ipv Durbin Watson:

In the presence of a lagged criterion variable among the predictor variables, the
DW statistic is biased towards finding no autocorrelation. For such models Durbin
(1970) proposed a statistic (Durbin’s h)

:@
Aight! Weer wat geleerd :) Nog nooit een autoregressive model gemaakt, alleen wat over gehoord tijdens de colleges...
I am a Chinese college students, I have a loving father, but I can not help him, he needs to do heart bypass surgery, I can not help him, because the cost of 100,000 or so needed, please help me, lifelong You pray Thank you!
pi_166634307
Ik heb twee vragen. De vraag is beknopt weergegeven, alleen de relevante informatie is opgenomen. Mocht je toch een vraag hebben, laat mij weten.

Algemene informatie dataset
Y = tussen 0 en 1
Independent variabe X = tussen 1 en 4
Overige controle variabelen --> niet echt relevant hier
alpha = 5%

De samenhang tussen independent variable X met dependent variable Y moest ik op twee manieren aantonen. Zie hieronder

quote:
Manier 1: Regressieanalyse Y = b0 + b1X1 + b2Xcontrol

Uitkomst
beta 1 = 0,028 en P = 0,038. Significant want Pval < alpha
quote:
Manier 2: Pearson R analyse

Uitkomst R = 0,101 en P = 0,124. Niet significant want Pval > alpha.
Kan het kloppen dat de samenhang/verband (beta) bij de regressie wel significant is, maar bij Pearson R niet?

En volgende vraag: welke van de twee analyses geeft het meeste duidelijke beeld van de samenhang tussen de variabelen weer?
pi_166634665
quote:
0s.gif Op zondag 13 november 2016 19:30 schreef JohnKimble het volgende:
Ik heb twee vragen. De vraag is beknopt weergegeven, alleen de relevante informatie is opgenomen. Mocht je toch een vraag hebben, laat mij weten.

Algemene informatie dataset
Y = tussen 0 en 1
Independent variabe X = tussen 1 en 4
Overige controle variabelen --> niet echt relevant hier
alpha = 5%

De samenhang tussen independent variable X met dependent variable Y moest ik op twee manieren aantonen. Zie hieronder

[..]

[..]

Kan het kloppen dat de samenhang/verband (beta) bij de regressie wel significant is, maar bij Pearson R niet?

En volgende vraag: welke van de twee analyses geeft het meeste duidelijke beeld van de samenhang tussen de variabelen weer?
Het kan prima zo zijn dat bepaalde variabelen door het toevoegen van andere variabelen opeens wel significant zijn. Je ziet zelf ook wel dat de lage R al aangeeft dat het ook niet een bijster sterk verband, eerder zwak zeg maar.
pi_166634711
quote:
0s.gif Op zondag 13 november 2016 19:30 schreef JohnKimble het volgende:
Ik heb twee vragen. De vraag is beknopt weergegeven, alleen de relevante informatie is opgenomen. Mocht je toch een vraag hebben, laat mij weten.

Algemene informatie dataset
Y = tussen 0 en 1
Independent variabe X = tussen 1 en 4
Overige controle variabelen --> niet echt relevant hier
alpha = 5%

De samenhang tussen independent variable X met dependent variable Y moest ik op twee manieren aantonen. Zie hieronder

[..]

[..]

Kan het kloppen dat de samenhang/verband (beta) bij de regressie wel significant is, maar bij Pearson R niet?

En volgende vraag: welke van de twee analyses geeft het meeste duidelijke beeld van de samenhang tussen de variabelen weer?
Lees dit topic maar eens door.
pi_166634889
quote:
0s.gif Op zondag 13 november 2016 19:30 schreef JohnKimble het volgende:
Ik heb twee vragen. De vraag is beknopt weergegeven, alleen de relevante informatie is opgenomen. Mocht je toch een vraag hebben, laat mij weten.

Algemene informatie dataset
Y = tussen 0 en 1
Independent variabe X = tussen 1 en 4
Overige controle variabelen --> niet echt relevant hier
alpha = 5%

De samenhang tussen independent variable X met dependent variable Y moest ik op twee manieren aantonen. Zie hieronder

[..]


[..]

Kan het kloppen dat de samenhang/verband (beta) bij de regressie wel significant is, maar bij Pearson R niet?

En volgende vraag: welke van de twee analyses geeft het meeste duidelijke beeld van de samenhang tussen de variabelen weer?
1. Ja, dat kan.
2. De regressie met controlevariabelen geeft meer het 'pure effect' van X op Y weer.
pi_166635818
quote:
0s.gif Op zondag 13 november 2016 19:40 schreef MCH het volgende:

[..]

Lees dit topic maar eens door.
quote:
1s.gif Op zondag 13 november 2016 19:44 schreef Kaas- het volgende:

[..]

1. Ja, dat kan.
2. De regressie met controlevariabelen geeft meer het 'pure effect' van X op Y weer.
Thanks! Dus als ik het goed begrijp, dan geeft de regressieanalyse de theoretische causale relatie weer, terwijl de correlatieanalyse R dat niet doet.

De reden omdat X en Y niet correleert bij R, komt omdat een ander verband/beta (controlevariabel) de Y omlaag trekt, waardoor als je alleen X en Y vergelijkt zonder naar de overige variabelen te kijken dit nauwelijks een verband heeft?

Dit zeg ik omdat ik zie dat er een andere variabel is met beta -0,077. Zie hieronder

pi_166636542
Daar komt het wel ongeveer op neer, al kan je overigens nooit zo gemakkelijk zeggen dat een regressie-analyse een causaal verband weergeeft. Er kunnen immers nog een hoop belangrijke controlevariabelen ontbreken, er kan sprake van reverse causality zijn, etc etc.
pi_166636730
Regressie-analyse is géén indicatie voor causaliteit. Er is wat dat betreft geen verschil tussen regressie en correlatie. De regressiecoefficienten zijn wel gerelateerd aan de partiele correlatiecoefficienten, en hebben daarmee dus dezelfde beperkingen. Dit is een groot misverstand onder mensen die gebruik maken van statistiek.
pi_166636838
quote:
0s.gif Op zondag 13 november 2016 20:25 schreef Banktoestel het volgende:
Regressie-analyse is géén indicatie voor causaliteit. Er is wat dat betreft geen verschil tussen regressie en correlatie. De regressiecoefficienten zijn wel gerelateerd aan de partiele correlatiecoefficienten, en hebben daarmee dus dezelfde beperkingen. Dit is een groot misverstand onder mensen die gebruik maken van statistiek.
Hier spreekt het levende handboek der statistiek. _O_
pi_166637390
Klopt, ik bedoelde met 'theoretische causale verband' het verband wat in het regressiemodel staat met in mijn achterhoofd wat in mijn statistiekboek staat namelijk:

'When we propose a regression model, we might have a causal mechanism in mind, but
cause and effect is not proven by a simple regression. We cannot assume that the explanatory
variable is “causing” the variation we see in the response variable.'
pi_166720535
Hallo,

Voor mijn onderzoek ben ik bezig om gegevens te analyseren. Hiervoor wil ik graag weten of mijn resultaten significant zijn. Ik heb mijn resultaten nu overzichtelijk in Excel staan. Is het mogelijk om de significantie in Excel te berekenen?

Voorbeeld van mijn resultaten in een 'tabel':

A B G
2 1 0
1 0 1
1 0 0
2 2 0
2 1 1
2 0 0
2 1 0
2 2 1
2 0 1
0 2 0

A=Antwoord 1 (0=sterk, 1=voldoende/redelijk, 2=matig, 3=niet),
B=Antwoord 2 (0=Hoog, 1=Midden, 2=Laag),
G=Geslacht. (0=Man en 1=Vrouw)

Vervolgens wil ik bijvoorbeeld weten of mannen meer voorkeur hebben voor product A dan vrouwen. Hoe kan ik de significantie hiervoor berekenen? Moet ik hiervoor misschien de T-Toets gebruiken?

Alvast bedankt!
pi_166720929
Heb er toevallig vorige week ook mee zitten klooien in excel, een stuk of 4 uur. Alleen ging het toen om correlatie. Toen alles uit pure ellende maar naar SPSS gekopieerd en binnen een kwartier resultaat. Dus dat zou ik je aanraden.
pi_166734129
quote:
7s.gif Op donderdag 17 november 2016 20:18 schreef Verpakkingen het volgende:
Hallo,

Voor mijn onderzoek ben ik bezig om gegevens te analyseren. Hiervoor wil ik graag weten of mijn resultaten significant zijn. Ik heb mijn resultaten nu overzichtelijk in Excel staan. Is het mogelijk om de significantie in Excel te berekenen?

Voorbeeld van mijn resultaten in een 'tabel':

A B G
2 1 0
1 0 1
1 0 0
2 2 0
2 1 1
2 0 0
2 1 0
2 2 1
2 0 1
0 2 0

A=Antwoord 1 (0=sterk, 1=voldoende/redelijk, 2=matig, 3=niet),
B=Antwoord 2 (0=Hoog, 1=Midden, 2=Laag),
G=Geslacht. (0=Man en 1=Vrouw)

Vervolgens wil ik bijvoorbeeld weten of mannen meer voorkeur hebben voor product A dan vrouwen. Hoe kan ik de significantie hiervoor berekenen? Moet ik hiervoor misschien de T-Toets gebruiken?

Alvast bedankt!
Ik zou hiervoor geen t-toets gebruiken maar de niet-parametrische versie daarvan (Wilcoxon rank toets). Dit omdat je 'uitkomstvariabele' (waardering voor product) geen continue maar een ordinale variabele is.

Je kan dan 2 Wilcoxon toetsen doen; één om te toetsen of mannen en vrouwen verschillen in hun waardering van product A en nog een om te toetsen of mannen en vrouwen verschillen in hun waardering van product B.

Ik zou het ook handig vinden om je uitkomstvariabelen te hercoderen zodat een hoger cijfer staat voor een hogere waardering, maar dat terzijde.
pi_166814270
Ik breek even in met een ontzettende noobvraag. Ik ben zo slecht in statistiek en het is ook alweer even geleden voor mij. Heb al van alles opgezocht maar ik kom er niet uit.

Ik heb de volgende tabel en moet daarbij dus de 95% CI en p-waarden berekenen.
Iemand enig idee hoe ik dit aan moet pakken?
Je zou me ontzettend helpen!!

But while the earth sinks to its grave
You sail to the sky on the crest of a wave
pi_166814774
quote:
0s.gif Op maandag 21 november 2016 22:42 schreef Njosnavelin het volgende:
Ik breek even in met een ontzettende noobvraag. Ik ben zo slecht in statistiek en het is ook alweer even geleden voor mij. Heb al van alles opgezocht maar ik kom er niet uit.

Ik heb de volgende tabel en moet daarbij dus de 95% CI en p-waarden berekenen.
Iemand enig idee hoe ik dit aan moet pakken?
Je zou me ontzettend helpen!!

[ afbeelding ]
http://www.measuringu.com/blog/ci-five-steps.php
pi_166814928
quote:
Dankje voor de link!
Alleen kom ik precies weer uit waar ik net ook zat: hoe kom ik bij een SD, als de 'mean' het verschil is tussen 2 means? (zie mijn tabel).
Dan kan ik toch geen SD berekenen?
But while the earth sinks to its grave
You sail to the sky on the crest of a wave
pi_166815100
quote:
5s.gif Op maandag 21 november 2016 23:00 schreef Njosnavelin het volgende:

[..]

Dankje voor de link!
Alleen kom ik precies weer uit waar ik net ook zat: hoe kom ik bij een SD, als de 'mean' het verschil is tussen 2 means? (zie mijn tabel).
Dan kan ik toch geen SD berekenen?
de SD is gegeven?
pi_166815285
quote:
0s.gif Op maandag 21 november 2016 23:05 schreef MCH het volgende:

[..]

de SD is gegeven?
Ja, maar in die 5e kolom, dat is het verschil tussen de means van A en B. En daar moet ik het CI van berekenen. Dan moet ik toch ook de SD hebben die bij het verschil (dus de mean uit kolom 5) hoort?
But while the earth sinks to its grave
You sail to the sky on the crest of a wave
pi_166815540
quote:
0s.gif Op maandag 21 november 2016 23:10 schreef Njosnavelin het volgende:

[..]

Ja, maar in die 5e kolom, dat is het verschil tussen de means van A en B. En daar moet ik het CI van berekenen. Dan moet ik toch ook de SD hebben die bij het verschil (dus de mean uit kolom 5) hoort?
http://onlinestatbook.com(...)dist_diff_means.html ?
pi_166815694
of dit http://stats.stackexchang(...)etween-two-data-sets

je vraag letterlijk googlen werkt :+
pi_166815778
quote:
Thanks! Alleen hebben ze het daar wel steeds over twee verschillende populaties, terwijl mijn subsets gewoon twee gerandomiseerde groepen zijn uit 1 populatie. Enig idee of ik daar dan een andere methode voor moet gebruiken?
But while the earth sinks to its grave
You sail to the sky on the crest of a wave
pi_166820703
Hierbij nog even weer een vraag.

Ik wil graag verschil en/of samenhang tussen verschillende variabelen toetsen.

De variabelen hebben de volgende schaal:
NominaalxNominaal
NominaalxOrdinaal
OrdinaalxOrdinaal.

Hiervoor wil ik graag de Chi-Kwadraattoets (Chi-square) gebruiken. Is dit de juiste toets voor al mijn variabelen (bestaande uit nominale of ordinale schaal)?

Hiervoor gebruik ik de volgende hypothesen:
H0: Er is in de populatie geen verband tussen de variabelen (vb. leeftijd en hoe vaak mensen internetaankopen doen).
H1: Er is in de populatie wel een verband tussen deze variabelen.

Graag hoor ik van jullie!! Alvast bedankt.
pi_166821151
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 november 2016 10:45 schreef Verpakkingen het volgende:
Hierbij nog even weer een vraag.

Ik wil graag verschil en/of samenhang tussen verschillende variabelen toetsen.

De variabelen hebben de volgende schaal:
NominaalxNominaal
NominaalxOrdinaal
OrdinaalxOrdinaal.

Hiervoor wil ik graag de Chi-Kwadraattoets (Chi-square) gebruiken. Is dit de juiste toets voor al mijn variabelen (bestaande uit nominale of ordinale schaal)?

Hiervoor gebruik ik de volgende hypothesen:
H0: Er is in de populatie geen verband tussen de variabelen (vb. leeftijd en hoe vaak mensen internetaankopen doen).
H1: Er is in de populatie wel een verband tussen deze variabelen.

Graag hoor ik van jullie!! Alvast bedankt.
is dit huiswerk?
pi_166821529
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 november 2016 11:14 schreef MCH het volgende:

[..]

is dit huiswerk?
Nee, ik wilde even checken of ik de juiste toets heb gebruikt.
Dus is de Chi-square de juiste toets hiervoor?
pi_166821535
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 november 2016 11:36 schreef Verpakkingen het volgende:

[..]

Nee, ik wilde even checken of ik de juiste toets heb gebruikt.
Dus is de Chi-square de juiste toets hiervoor?
Kan
pi_166821556
En spearman's rank
pi_166827479
Hallo!

Ik ben bezig met een statistiekonderzoek voor mijn studie, maar weet niet hoe ik een bepaalde berekening uit moet voeren.

Het betreft een onderzoek waarbij twee variabelen negatief correleren. twee variabelen samen moeten gebruikt worden om te onderzoeken of ze samen verband houden met een andere variabele.

(A <--> B) <--> C

Heeft iemand een suggestie voor welke methode ik het beste kan gebruiken om te onderzoeken of er een relatie is tussen de negatief correlerende variabelen en de andere variabele? In eerste instantie dacht ik er zelf aan één van de twee als mediator te gebruiken, maar omdat niet gezegd kan worden welke van de twee dan een mediator zou zijn kan dit niet, de twee variabelen moeten als gelijk gezien worden (als ik mijn docent goed begrepen heb).

Alvast bedankt voor het meedenken!

[ Bericht 2% gewijzigd door ABZ op 22-11-2016 17:12:58 ]
pi_166827522
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 november 2016 16:56 schreef ABZ het volgende:
Hallo!

Ik ben bezig met een statistiekonderzoek voor mijn studie, maar weet niet hoe ik een bepaalde berekening uit moet voeren.

Het betreft een onderzoek waarbij twee variabelen negatief correleren. twee variabelen samen moeten gebruikt worden om te onderzoeken of ze samen verband houden met een andere variabele.

Heeft iemand een suggestie voor welke methode ik het beste kan gebruiken om te onderzoeken of er een relatie is tussen de negatief correlerende variabelen en de andere variabele? In eerste instantie dacht ik er zelf aan één van de twee als mediator te gebruiken, maar omdat niet gezegd kan worden welke van de twee dan een mediator zou zijn kan dit niet, de twee variabelen moeten als gelijk gezien worden (als ik mijn docent goed begrepen heb).

Alvast bedankt voor het meedenken!
Lekker duidelijk verhaal weer Hans. ;(
pi_166830363
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 november 2016 16:56 schreef ABZ het volgende:
Hallo!

Ik ben bezig met een statistiekonderzoek voor mijn studie, maar weet niet hoe ik een bepaalde berekening uit moet voeren.

Het betreft een onderzoek waarbij twee variabelen negatief correleren. twee variabelen samen moeten gebruikt worden om te onderzoeken of ze samen verband houden met een andere variabele.

(A <--> B) <--> C

Heeft iemand een suggestie voor welke methode ik het beste kan gebruiken om te onderzoeken of er een relatie is tussen de negatief correlerende variabelen en de andere variabele? In eerste instantie dacht ik er zelf aan één van de twee als mediator te gebruiken, maar omdat niet gezegd kan worden welke van de twee dan een mediator zou zijn kan dit niet, de twee variabelen moeten als gelijk gezien worden (als ik mijn docent goed begrepen heb).

Alvast bedankt voor het meedenken!
Hoezo 'of ze samen verband houden'? Ik weet niet of ik je goed begrijp maar ik zou een multipele lineaire regressie uitvoeren met A en B als onafhankelijke vars en C als afhankelijke var. Je kan eventueel een interactieterm toevoegen (A*B=AB toevoegen als onafhankelijke var). Daarnaast natuurlijk even kijken of de onderlinge correlatie tussen A en B niet te hoog is (ivm multicolineariteit).
'Expand my brain, learning juice!'
&lt;a href="http://www.last.fm/user/crossover1" rel="nofollow" target="_blank"&gt;Last.fm&lt;/a&gt;
pi_167108440
Hey ppl,

Iemand die enig idee heeft hoe je in STATA groepen kunt aanmaken? Dus, bijvoorbeeld, twee groepen bestaande uit 10 variabelen per groep. Elk variabele heeft dan ook 20 observaties.
pi_167113059
quote:
0s.gif Op zondag 4 december 2016 23:18 schreef Super-B het volgende:
Hey ppl,

Iemand die enig idee heeft hoe je in STATA groepen kunt aanmaken? Dus, bijvoorbeeld, twee groepen bestaande uit 10 variabelen per groep. Elk variabele heeft dan ook 20 observaties.
Wat bedoel je precies met een groep? Wil je gewoon variabelen aanmaken? Dat kan (even uit m'n hoofd) met:
set obs 20
gen x = [waarde, bijvoorbeeld . of 1]
'Expand my brain, learning juice!'
&lt;a href="http://www.last.fm/user/crossover1" rel="nofollow" target="_blank"&gt;Last.fm&lt;/a&gt;
pi_167113735
quote:
0s.gif Op maandag 5 december 2016 10:46 schreef crossover het volgende:

[..]

Wat bedoel je precies met een groep? Wil je gewoon variabelen aanmaken? Dat kan (even uit m'n hoofd) met:
set obs 20
gen x = [waarde, bijvoorbeeld . of 1]
Ik heb 20 variabelen met ieder 22 observaties. De bedoeling is om het gemiddelde te vergelijken tussen 10 vs 10 variabelen. Hiervoor is het doel om deze 20 variabelen te verdelen in twee groepen, zodat ik groep 1 met groep 2 kan vergelijken.

Sowieso moet ik een two sample independent T-test uitvoeren, maar je kan geen meerdere variabelen invoeren in STATA... Althans ik kan dat niet.
  † In Memoriam † maandag 5 december 2016 @ 12:10:46 #122
230491 Zith
pls tip
pi_167115121
extra variabele aanmaken (groep), geef die de waarde 0 als het bij groep 1 hoort, waarde 1 als het bij groep 2 hoort.
I am a Chinese college students, I have a loving father, but I can not help him, he needs to do heart bypass surgery, I can not help him, because the cost of 100,000 or so needed, please help me, lifelong You pray Thank you!
pi_167119202
quote:
0s.gif Op maandag 5 december 2016 12:10 schreef Zith het volgende:
extra variabele aanmaken (groep), geef die de waarde 0 als het bij groep 1 hoort, waarde 1 als het bij groep 2 hoort.
Hoe kan ik ze toewijzen de dummy-variabele? Er is niet zoiets als age/gender of iets in die richting waarbij ik een voorwaarde kan stellen.

Het zijn gewoon 20 variabelen naast elkaar in kolommen, met daaronder de observaties in rijen. Het is niet dat ik de variabelen kan toewijzen op basis van die observaties zoals ''als observatie < 1'' dan is dummy= 1 anders 0.

[ Bericht 11% gewijzigd door Super-B op 05-12-2016 15:10:48 ]
pi_167120401
quote:
0s.gif Op maandag 5 december 2016 15:04 schreef Super-B het volgende:

[..]

Hoe kan ik ze toewijzen de dummy-variabele? Er is niet zoiets als age/gender of iets in die richting waarbij ik een voorwaarde kan stellen.

Het zijn gewoon 20 variabelen naast elkaar in kolommen, met daaronder de observaties in rijen. Het is niet dat ik de variabelen kan toewijzen op basis van die observaties zoals ''als observatie < 1'' dan is dummy= 1 anders 0.

Wat heeft het dan voor zin om te vergelijken als je zelf de groepen gaat indelen op basis van willekeur?
Als je het toch echt willekeurig wil doen kan je een variabele genereren met de runiform() funtie, en dan vervolgens afronden naar 1 of 0 met de round functie.
'Expand my brain, learning juice!'
&lt;a href="http://www.last.fm/user/crossover1" rel="nofollow" target="_blank"&gt;Last.fm&lt;/a&gt;
pi_167120982
quote:
0s.gif Op maandag 5 december 2016 11:15 schreef Super-B het volgende:

[..]

Ik heb 20 variabelen met ieder 22 observaties. De bedoeling is om het gemiddelde te vergelijken tussen 10 vs 10 variabelen. Hiervoor is het doel om deze 20 variabelen te verdelen in twee groepen, zodat ik groep 1 met groep 2 kan vergelijken.

Sowieso moet ik een two sample independent T-test uitvoeren, maar je kan geen meerdere variabelen invoeren in STATA... Althans ik kan dat niet.

Begrijp ik goed dat je de gemiddelde score per observatie van variabele 1-10 met de gemiddelde score per observatie van variabele 11-21 wil vergelijken? In dat geval, nieuwe variabele aanmaken die het gemiddelde van variabele 1-10 heeft, datzelfde doen voor de variabelen 11-20 en dan een t-toets die die twee variabelen vergelijkt.
pi_167189734
Hoi kan iemand mij helpen met mijn vraag?

Het gaat namelijk om het volgende:
Ik heb een logistische regressie analyse uitgevoerd in SPSS. Nu geeft de goodness of fit test van hosmer and lemeshow een significant resultaat aan, wat betekent dat mijn data niet goed past met het model.

Mijn vraag is: is dit problematisch of kan ik gewoon verder gaan wetende dat mijn data niet goed past bij het model?

Hoop dat iemand mij kan helpen!!
Thanks
pi_167192666
Stel ik heb data die, als ik ze zou plotten, een beetje op een parabool zou lijken. Vervolgens voer ik een lineaire regressie uit. In dat geval past data die niet in de fit van het model, en dat heeft ten gevolge dat mijn voorspelde waarden (onder een lineair model) niet passen bij mijn geobserveerde waarden (want: exponentieel model). Je fit is slecht, dus je voorspelde waarden hebben een heel grote error component.

Wat denk je dan, dat je daarmee door kunt werken of dat je iets moet doen?
Your opinion of me is none of my business.
pi_167193052
quote:
0s.gif Op donderdag 8 december 2016 16:56 schreef Sarasi het volgende:
Stel ik heb data die, als ik ze zou plotten, een beetje op een parabool zou lijken. Vervolgens voer ik een lineaire regressie uit. In dat geval past data die niet in de fit van het model, en dat heeft ten gevolge dat mijn voorspelde waarden (onder een lineair model) niet passen bij mijn geobserveerde waarden (want: exponentieel model). Je fit is slecht, dus je voorspelde waarden hebben een heel grote error component.

Wat denk je dan, dat je daarmee door kunt werken of dat je iets moet doen?
Hmm, maar ik las dat het dan meestal aan je sample size ligt.
Mijn scriptiebegeleider wilde namelijk per se dat ik deze analyse ging uitvoeren terwijl mijn data niet ervoor geschikt was. De data heb ik vervolgens zo moet omgooien dat een binary logistic regression analyse uitvoerbaar was.
Anyway enig idee hoe ik dit kan oplossen?
pi_167193822
Met je begeleider gaan overleggen. Als hij wil dat je een analyse doet op data die daar niet geschikt voor zijn, klopt daar iets niet. Als hij wil dat je de data transformeert zodat de analyse wel mogelijk is, moet je even je oude statistiekboeken induiken. Als je dat nooit geleerd hebt, hoort je begeleider je te helpen.

Als je zelf wat meer opzoekt, kun je straks met een concrete vraag waarschijnlijk beter terecht in het centrale statistiektopic.

Succes! :)
Your opinion of me is none of my business.
pi_167447461
Ik ben momenteel bezig met een onderzoek naar de expertise van Nederland op het gebied van zeldzame ziekten. Hiervoor gebruik ik o.a. publicatie-data die ik nu redelijk netjes heb staan. Het format is:
Instituut X, uitland Y heeft in jaartal Z n aantal publicaties geschreven over ziekte Q.

Nu wil ik de ontwikkeling van het aantal publicaties over een ziekte over de tijd weergeven...en de invloed van de markt introductie van medicijnen en/of oprichting van patientenverenigingen hierop in kaart brengen.

Het gaat niet zo zeer om de absolute aantallen want die nemen eigenlijk altijd wel toe over de tijd. Ik wil vooral kijken naar de ontwikkeling van Nederland t.o.v. de wereld output en de ontwikkeling van de concentratie in Nederland binnen een instituut.

Eigenlijk zou ik na deze studie iets meer willen kunnen zeggen over de invloed van de onderstaande evenementen:
- Na marktintroductie medicijn nam het aandeel van Nederland in de wereld output af...
- Na oprichting patientenvereniging nam het aantal publicaties in Nederland toe
- Over de loop van de tijd zijn de publicaties van Nederland steeds meer geconcentreerd in Instituut X.

Ik zit te denken om een regressie te doen over de periode voor en na een evenement.
Op zich is dit niet een heel gecompliceerde vraagstuk maar ik zit er toch mee te stoeien...hoe dit op een wetenschappelijk verantwoorde manier weer te geven. Hierbij loop ik aan tegen zaken als:
- Wat doe je met jaren waarin geen publicaties geschreven zijn? (als ik output Nederland dan deel door wereld-output dan krijg ik uiteraard 0/0)
- Wat doe je met jaren waarin Nederland geen publicaties schreef?(Als ik de concentratie van de Nederlandse expertise in een instituut zou willen weergeven over de tijd dan moet ik publicaties instiuut delen door publicaties nederland...en dan krijgen we weer 0/0)

En stel ik krijg de volgende twee regressielijnen:
Voor evenement: y=1,5x +2
Na evenement: y= 2,0+ 3

- Hoe zou ik op basis van deze twee lijnen de invloed van het evenement kunnen quantificeren?

Alle hulp wordt gewaardeerd en vraag maar raak als iets je niet duidelijk is.
  † In Memoriam † maandag 19 december 2016 @ 23:08:56 #131
230491 Zith
pls tip
pi_167461267
quote:
0s.gif Op maandag 19 december 2016 17:13 schreef Mynheer007 het volgende:
Ik ben momenteel bezig met een onderzoek naar de expertise van Nederland op het gebied van zeldzame ziekten. Hiervoor gebruik ik o.a. publicatie-data die ik nu redelijk netjes heb staan. Het format is:
Instituut X, uitland Y heeft in jaartal Z n aantal publicaties geschreven over ziekte Q.

Nu wil ik de ontwikkeling van het aantal publicaties over een ziekte over de tijd weergeven...en de invloed van de markt introductie van medicijnen en/of oprichting van patientenverenigingen hierop in kaart brengen.

Het gaat niet zo zeer om de absolute aantallen want die nemen eigenlijk altijd wel toe over de tijd. Ik wil vooral kijken naar de ontwikkeling van Nederland t.o.v. de wereld output en de ontwikkeling van de concentratie in Nederland binnen een instituut.

Eigenlijk zou ik na deze studie iets meer willen kunnen zeggen over de invloed van de onderstaande evenementen:
- Na marktintroductie medicijn nam het aandeel van Nederland in de wereld output af...
- Na oprichting patientenvereniging nam het aantal publicaties in Nederland toe
- Over de loop van de tijd zijn de publicaties van Nederland steeds meer geconcentreerd in Instituut X.

Ik zit te denken om een regressie te doen over de periode voor en na een evenement.
Op zich is dit niet een heel gecompliceerde vraagstuk maar ik zit er toch mee te stoeien...hoe dit op een wetenschappelijk verantwoorde manier weer te geven. Hierbij loop ik aan tegen zaken als:
- Wat doe je met jaren waarin geen publicaties geschreven zijn? (als ik output Nederland dan deel door wereld-output dan krijg ik uiteraard 0/0)
- Wat doe je met jaren waarin Nederland geen publicaties schreef?(Als ik de concentratie van de Nederlandse expertise in een instituut zou willen weergeven over de tijd dan moet ik publicaties instiuut delen door publicaties nederland...en dan krijgen we weer 0/0)

En stel ik krijg de volgende twee regressielijnen:
Voor evenement: y=1,5x +2
Na evenement: y= 2,0+ 3

- Hoe zou ik op basis van deze twee lijnen de invloed van het evenement kunnen quantificeren?

Alle hulp wordt gewaardeerd en vraag maar raak als iets je niet duidelijk is.
Leuk onderzoek met raakvlakken op mijn PhD!

Ik raad je een difference-in-differences estimatie aan met Nederland als treatment group.




Dus twee dummies: Nederland (0/1), Ex-post (0/1). Periode na (ex-post) marktintroductie voor nederland is dus 1 & 1 voor beide dummies. Ik zou een periode nemen (bijv. 5 jaar na introducie, 5 jaar voor introductie) dan takkel je het probleem met nullen, per jaar kan ook, dan wordt het lastiger werk maar dan kan je zien of het effect na x jaar af neemt.

Y(publicaties?) = B0 + B1*Nederland + B2*ExPost + B3*Nederland*ExPost + BnXn + E.

Als de interactie NL*Expost significant en positief is dan heeft marktintroductie een positief effect op publicaties.

Mooist zou zijn als je een aantal landen neemt (US/UK/FR/DE/NL), dan kan je wellicht meerdere marktintroducties in meerdere landen bekijken.

Wellicht kan je ipv landen instituten gebruiken (en dan daarna bij resultaten ook bekijken of alle NL instituten vooruitgang boekten?

Je moet laten zien dat in gevallen zonder evenement er geen verschil is tussen beide groepen (dus dat ze bijv. beiden stijgen in publicaties)... kan je doen door naar vergelijkbare wetenschapspublicaties te kijken voor beide groepen (zie --->> parallel assumption test). Anders zou het kunnen dat een stijging van NLse publicaties komt omdat NL relatief meer subsidie is gaan geven terwijl andere landen dat minder zijn gaan doen.

Ik kan je eventueel mijn (in November gesubmit naar journal) working paper sturen, heeft raakvlakken in de zin dat het over wetenschap(pers) gaat en diff-in-diff na een evenement gaat.

[ Bericht 2% gewijzigd door Zith op 20-12-2016 00:40:31 ]
I am a Chinese college students, I have a loving father, but I can not help him, he needs to do heart bypass surgery, I can not help him, because the cost of 100,000 or so needed, please help me, lifelong You pray Thank you!
pi_167463264
quote:
0s.gif Op maandag 19 december 2016 23:08 schreef Zith het volgende:

[..]

Leuk onderzoek met raakvlakken op mijn PhD!

Ik raad je een difference-in-differences estimatie aan met Nederland als treatment group.


[ afbeelding ]

Dus twee dummies: Nederland (0/1), Ex-post (0/1). Periode na (ex-post) marktintroductie voor nederland is dus 1 & 1 voor beide dummies. Ik zou een periode nemen (bijv. 5 jaar na introducie, 5 jaar voor introductie) dan takkel je het probleem met nullen, per jaar kan ook, dan wordt het lastiger werk maar dan kan je zien of het effect na x jaar af neemt.

Y(publicaties?) = B0 + B1*Nederland + B2*ExPost + B3*Nederland*ExPost + BnXn + E.

Als de interactie NL*Expost significant en positief is dan heeft marktintroductie een positief effect op publicaties.

Mooist zou zijn als je een aantal landen neemt (US/UK/FR/DE/NL), dan kan je wellicht meerdere marktintroducties in meerdere landen bekijken.

Wellicht kan je ipv landen instituten gebruiken (en dan daarna bij resultaten ook bekijken of alle NL instituten vooruitgang boekten?

Je moet laten zien dat in gevallen zonder evenement er geen verschil is tussen beide groepen (dus dat ze bijv. beiden stijgen in publicaties)... kan je doen door naar vergelijkbare wetenschapspublicaties te kijken voor beide groepen (zie --->> parallel assumption test)

Ik kan je eventueel mijn (in November gesubmit naar journal) working paper sturen, heeft raakvlakken in de zin dat het over wetenschap(pers) gaat en diff-in-diff na een evenement gaat.
Bedankt voor je uitgebreide reactie. Ik ga er morgen even goed voor zitten om te kijken hoe ver ik hier mee kan komen. Ik stuur je morgen ook wel even een pm want ik ben wel geïnteresseerd in hoe jij het hebt aangepakt.

[ Bericht 0% gewijzigd door Mynheer007 op 20-12-2016 00:08:19 ]
  dinsdag 20 december 2016 @ 00:36:43 #133
343486 KingRoland
#TEAMJOHANNES
pi_167464263
tvp

ook ik moet eraan geloven
pi_167467254
quote:
1s.gif Op maandag 19 december 2016 23:58 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Bedankt voor je uitgebreide reactie. Ik ga er morgen even goed voor zitten om te kijken hoe ver ik hier mee kan komen. Ik stuur je morgen ook wel even een pm want ik ben wel geïnteresseerd in hoe jij het hebt aangepakt.
Je kunt ook kijken naar een Chow test. Dan kijk je of er een structural break zit op een vooraf gespecificeerd punt. In jouw geval zou dat prima kunnen volgens mij, dan bekijk je de data voor en na de oprichting van een patientenvereniging etc.
Op dinsdag 23 november 2010 02:22 schreef Braddie het volgende:
Haal van internet af man.
pi_167501771
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 december 2016 09:43 schreef wimjongil het volgende:

[..]

Je kunt ook kijken naar een Chow test. Dan kijk je of er een structural break zit op een vooraf gespecificeerd punt. In jouw geval zou dat prima kunnen volgens mij, dan bekijk je de data voor en na de oprichting van een patientenvereniging etc.
Bedankt voor de tip. Ik heb er al een paar mooie plaatjes mee kunnen maken en heb gevonden wat ik wilde; een hele duidelijk break op het moment dat er een medicijn geïntroduceerd werd. Echter is dat bij sommige ziekten weer net anders maar dan blijken er dus verschillende ontwikkelmodellen zijn:)
  maandag 9 januari 2017 @ 17:03:40 #136
85618 No-P
Dosis sola venenum facit
pi_168006703
Ik zit te klooien met de correlatie tussen meerdere metingen van dezelfde objecten in verschillende laboratoria. De schaal is continue, maar de waarden zijn niet normaal verdeeld, dus ik zou de spearmans rho kunnen gebruiken om de 2 laboratoria te kunnen vergelijken. Echter zit ik met het volgende.

De metingen in het lab zijn in duplo uitgevoerd. Met dat laatste weet ik niet goed om te gaan.

Vraag: hoe bepaal ik de correlatie tussen de metingen in 2 verschillende labs (lab-A en lab-B) waarbij de metingen n=80 (01_lab-A en 02_lab-A .... 80_lab-A) in de laboratoria ook in duplo (01_lab-A_1 en 01_lab-A_2) zijn uitgevoerd.
Sei wachsam,
Fall nicht auf sie rein! Paß auf, daß du deine Freiheit nutzt,
Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt!
pi_168268753
Hoi,

Ik heb tweemaal een correlogram gemaakt:





Wat is het verschil als ik kijk naar een correlogram van Y1 uit het model en als ik naar een correlogram kijk van de residuals uit het model? Meestal gaan de autocorrelaties van lags via de residuals het model binnendringen wat niet goed is en betekent dat je extra lags moet toevoegen, toch? Maar is de betekenis en intuitie als je kijkt naar een correlogram van de Y1 variabele ansich? En wat is het verschil tussen het kijken naar een correlogram van Y1 en het kijken naar een correlogram van de residuals?


Daarnaast... Waar moet ik naar kijken om te weten of er een autocorrelatie is en vanaf welke lag etc.?
  vrijdag 20 januari 2017 @ 12:56:02 #138
304004 KaBuf
#teamfriet
pi_168290540
Vraagje O+
Even eenvoudig gesteld. Ik heb variabele A, B en ik meet interactie A*B.
Voor A heb ik hypothese 1.
Voor B heb ik hypothese 2.
Voor A*B heb ik hypothese 3.

Naar mijn idee moet ik dan drie losse regressies draaien:
Eerste egressie met de controlevariabelen en variabele A, om hypothese 1 te meten.
Tweede regressie 1 met de controlevariabelen en variabele B, om hypothese 2 te meten.

Maar ik twijfel over de derde regressie om hypothese 3 te meten, met de invloed van A*B. Moet ik dan enkel de interactie A*B meenemen, of ook de twee losse variabelen A en B?
Kan iemand mij uit de brand helpen? :@
Please consider the environment before printing this post.
Op zaterdag 27 mei 2017 00:36 schreef d4v1d het volgende:
Kabuf is af en toe best een prima kerel.
pi_168291028
quote:
2s.gif Op vrijdag 20 januari 2017 12:56 schreef KaBuf het volgende:
Vraagje O+
Even eenvoudig gesteld. Ik heb variabele A, B en ik meet interactie A*B.
Voor A heb ik hypothese 1.
Voor B heb ik hypothese 2.
Voor A*B heb ik hypothese 3.

Naar mijn idee moet ik dan drie losse regressies draaien:
Eerste egressie met de controlevariabelen en variabele A, om hypothese 1 te meten.
Tweede regressie 1 met de controlevariabelen en variabele B, om hypothese 2 te meten.

Maar ik twijfel over de derde regressie om hypothese 3 te meten, met de invloed van A*B. Moet ik dan enkel de interactie A*B meenemen, of ook de twee losse variabelen A en B?
Kan iemand mij uit de brand helpen? :@
Je moet 1 enkel model doen, waarin zowel beide variabelen als de interactie staan. Voor robistness checks eventueel een paar extra met verschillende extra controlevariabelen, maar wel elke keer met beide variabelen en de interactie. Als je daar een deel van uitlaat meet je immers niet langer het pure effect dat je zoekt.

Is het overigens bijna nooit het geval dat je het pure effect meet dat je zoekt, maar je probeert het uiteraard wel zo dicht mogelijk te benaderen.
pi_168291277
Wel een slechte eerste begeleider die het op de manier zoals je het eerst hebt gedaan goedkeurt :')
  vrijdag 20 januari 2017 @ 14:05:02 #141
304004 KaBuf
#teamfriet
pi_168292065
Tweede lezer zegt letterlijk:

quote:
volgens mij zou de student vier regressies kunnen draaien:
- Een zonder interacties (alleen main effects)
- Een met interactie RvC x PBetr
- Een met interactie AC x PBetr
- Een met interacties RcC x PBetr en AC x PBetr. (volledig model)
Dus die zegt ook verschillende regressies :P
Please consider the environment before printing this post.
Op zaterdag 27 mei 2017 00:36 schreef d4v1d het volgende:
Kabuf is af en toe best een prima kerel.
  vrijdag 20 januari 2017 @ 14:06:01 #142
304004 KaBuf
#teamfriet
pi_168292085
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 januari 2017 13:31 schreef MCH het volgende:
Wel een slechte eerste begeleider die het op de manier zoals je het eerst hebt gedaan goedkeurt :')
Mijn begeleider heeft letterlijk naar de tweede lezer gemaild:
quote:
ik denk dat ik het allemaal al significant genoeg vond
:X
Please consider the environment before printing this post.
Op zaterdag 27 mei 2017 00:36 schreef d4v1d het volgende:
Kabuf is af en toe best een prima kerel.
pi_168292307
quote:
2s.gif Op vrijdag 20 januari 2017 14:05 schreef KaBuf het volgende:
Tweede lezer zegt letterlijk:

[..]

Dus die zegt ook verschillende regressies :P
Het voordeel aan meerdere en steeds uitgebreidere regressies is ook dat je zo kunt zien hoe de coëfficiënten en p-waardes van de variabelen die je onderzoekt per model veranderen. Dat biedt meer zekerheid (of juist niet) over de werkelijke waardes ervan.
  vrijdag 20 januari 2017 @ 14:18:51 #144
304004 KaBuf
#teamfriet
pi_168292406
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 januari 2017 14:14 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Het voordeel aan meerdere en steeds uitgebreidere regressies is ook dat je zo kunt zien hoe de coëfficiënten en p-waardes van de variabelen die je onderzoekt per model veranderen. Dat biedt meer zekerheid (of juist niet) over de werkelijke waardes ervan.
Zover was ik al ja :P

Maar als mijn hypothese dan is: A beinvloedt X.
Moet ik voor beantwoording dus wel het definitieve model pakken (dus incl B en A*B), maar kan ik (zoals jij zegt) wel overwegen in hoeverre A beinvloedbaar is door die kleinere regressies mee te nemen?

Oh man ik ben zo slecht in statistiek :')
Please consider the environment before printing this post.
Op zaterdag 27 mei 2017 00:36 schreef d4v1d het volgende:
Kabuf is af en toe best een prima kerel.
pi_168292671
quote:
2s.gif Op vrijdag 20 januari 2017 14:18 schreef KaBuf het volgende:

[..]

Zover was ik al ja :P

Maar als mijn hypothese dan is: A beinvloedt X.
Moet ik voor beantwoording dus wel het definitieve model pakken (dus incl B en A*B), maar kan ik (zoals jij zegt) wel overwegen in hoeverre A beinvloedbaar is door die kleinere regressies mee te nemen?

Oh man ik ben zo slecht in statistiek :')
Als in al die verschillende modellen A een p-waarde heeft die lager is dan bijvoorbeeld .01 of .05 en dat de coëfficiënt ook telkens redelijk gelijk is, en je daarnaast ook kwalitatief kan beredeneren waarom het logisch is dat A een directe invloed heeft op X en dat het niet door andere zaken komt, dan kan je prima stellen dat je bewijs hebt gevonden voor die hypothese.
  vrijdag 20 januari 2017 @ 14:33:28 #146
304004 KaBuf
#teamfriet
pi_168292680
quote:
7s.gif Op vrijdag 20 januari 2017 14:32 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Als in al die verschillende modellen A een p-waarde heeft die lager is dan bijvoorbeeld .01 of .05 en dat de coëfficiënt ook telkens redelijk gelijk is, en je daarnaast ook kwalitatief kan beredeneren waarom het logisch is dat A een directe invloed heeft op X en dat het niet door andere zaken komt, dan kan je prima stellen dat je bewijs hebt gevonden voor die hypothese.
Dank O+
Please consider the environment before printing this post.
Op zaterdag 27 mei 2017 00:36 schreef d4v1d het volgende:
Kabuf is af en toe best een prima kerel.
pi_168292760
quote:
2s.gif Op vrijdag 20 januari 2017 14:33 schreef KaBuf het volgende:

[..]

Dank O+
Het is zo basic en iets dat je veel gebruikt dat de meeste studenten er volgens mij al niet eens meer bij stil staan, maar een p-waarde van ca. 0 in een regressie betekent eigenlijk niets anders dan dat die coëfficiënt significant van nul afwijkt en er binnen je geschatte model dus een invloed van die onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele is.

Zonder robustness checks en zonder kwalitatieve analyse is dat echter op zichzelf nog geen bewijs dat er dus sprake is van een causaal verband.

Leuk trouwens dat je nu zo ver bent. Nog even de laatste wijzigingen en dan zal je wel klaar zijn. ^O^
  vrijdag 20 januari 2017 @ 14:45:11 #148
304004 KaBuf
#teamfriet
pi_168292911
quote:
7s.gif Op vrijdag 20 januari 2017 14:37 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Het is zo basic en iets dat je veel gebruikt dat de meeste studenten er volgens mij al niet eens meer bij stil staan, maar een p-waarde van ca. 0 in een regressie betekent eigenlijk niets anders dan dat die coëfficiënt significant van nul afwijkt en er binnen je geschatte model dus een invloed van die onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele is.

Zonder robustness checks en zonder kwalitatieve analyse is dat echter op zichzelf nog geen bewijs dat er dus sprake is van een causaal verband.

Leuk trouwens dat je nu zo ver bent. Nog even de laatste wijzigingen en dan zal je wel klaar zijn. ^O^
Ja heb ook (natuurlijk) robuustheidschecks enzo in mn onderzoek verwerkt. :Y
Op 9 februari staat mijn verdediging gepland, dus even knallen nog :Y
Please consider the environment before printing this post.
Op zaterdag 27 mei 2017 00:36 schreef d4v1d het volgende:
Kabuf is af en toe best een prima kerel.
pi_168573570
Hoi,

Kan iemand die verstand heeft van statistiek mij uit de brand helpen? Het gaat over de unit-root case van de Dickey and Fuller test... en het gaat om dit stukje:

''Consider the equation: Yt = 2Yt-1 - Yt-2 + ut

This is a I(2) series. This latter piece of terminology states that I(2) series contains two unit roots, a I(1) series contains one unit root and I(0) series is completely stationary. Because of the I(2) series in this case, we will need to difference the equation 2 times to get rid of the two unit roots and get a I(0) equation''

Wat ik mij dus afvraag is:

Als je het volgende hebt:



Waarbij sprake is van een unit root als :



Dan kan dat toch maar één keer gebeuren? Hoe kan er méér dan 1 unit roots zijn?!
pi_168743943
Weet iemand hoe ik dit moet interpreteren?:



Ik begrijp dat een GARCH-model hetzelfde is als ARMA-model, maar dan een GARCH model er is voor de volatiliteit/varianties. Maar ik begrijp niet hoe de effecten van de volatiliteit te kunnen interpreteren door middel van een schatting van de regressie via STATA..
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')