Beursvloer #250 - Onder de 400 paniek!!!

quote:

Op maandag 3 februari 2014 22:01 schreef arjan1112 het volgende:
Heb wel geprobeerd te zoeken naar een aandeel, maar ze worden door een niet-beursgenoteerd chinees bedrijf gemaakt

Wordt allemaal opgekocht door de grote tabaksbedrijven.

Vandaag weer: Altria makes strategic e-cig acquisition

quote:

Op maandag 3 februari 2014 22:05 schreef monkyyy het volgende:

[..]

Wordt allemaal opgekocht door de grote tabaksbedrijven.

Vandaag weer: Altria makes strategic e-cig acquisition

quote:

Op maandag 3 februari 2014 22:05 schreef monkyyy het volgende:

[..]

Wordt allemaal opgekocht door de grote tabaksbedrijven.

Vandaag weer: Altria makes strategic e-cig acquisition

Dat is best jammer; een bedrijf dat alleen e-cig verkoopt en produceert is een echt groei bedrijf, een tabaksbedrijf dat e-cig bedrijven opkoopt probeert alleen maar de winst op peil te houden mja.

quote:

Op maandag 3 februari 2014 22:08 schreef arjan1112 het volgende:

[..]

[..]

Dat is best jammer; een bedrijf dat alleen e-cig verkoopt en produceert is een echt groei bedrijf, een tabaksbedrijf dat e-cig bedrijven opkoopt probeert alleen maar de winst op peil te houden mja.

Tsja zo gaat dat.

Ik vind de toekomst van de e-sigaret moeilijk in te schatten. Ik weet niet of dit iets is voor alleen rijke mensen en hipsters of dat de e-cig niet meer uit het straatbeeld is weg te slaan over 5 jaar.

Volgens CNBC worden ze in veel bedrijven binnen op de werkplek gebruikt ( in de VS )

quote:

Op maandag 3 februari 2014 22:01 schreef arjan1112 het volgende:
Heb wel geprobeerd te zoeken naar een aandeel, maar ze worden door een niet-beursgenoteerd chinees bedrijf gemaakt

Ik heb speciaal vanwege het (geanticipeerde) succes van de ecig het aandeel Lorillard gekocht! Die hebben een ecig-fabrikant gekocht en zijn nu marktleider in de VS.

Dat heb je toen hier gepost, heb er nog naar gekeken, maar dacht dat ze alleen van die kant en klare weg werp dingen hadden.

quote:

Op maandag 3 februari 2014 22:14 schreef arjan1112 het volgende:
Volgens CNBC worden ze in veel bedrijven binnen op de werkplek gebruikt ( in de VS )

Ik heb ook maar zo'n ding besteld, voor onderzoek, ben benieuwd!

quote:

Op vrijdag 31 januari 2014 12:04 schreef sitting_elfling het volgende:
Statistisch gezien heb je nu eenmaal een grotere kans dat een beurs omhoog gaat bij een RSI van 5 ipv eentje van 95.

O ja? Post die statistiek dan eens

nikkei225 - 4%

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 10:38 schreef arjan1112 het volgende:
nikkei225 - 4%

Ja daarom dacht ik dat de AEX ook wel lager zou beginnen dan die nu deed. Ben benieuwd naar de Amerikaanse beurs. Die varen redelijk op Azië de laatste tijd. Ben benieuwd of we daar nog veel lager gaan. Denk in ieder geval wel een negatieve trend.

Dit wordt zo'n periode waarin de beurs voorspelbaar lijkt (te dalen), waarbij je je dan afvraagt waarom dit niet in één keer gebeurt.

Reden dat er niet zo laag geopend is, is denk ik dat er nog steeds geen goede alternatieven zijn om kapitaal onder te brengen.

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 10:10 schreef SeLang het volgende:

[..]

O ja? Post die statistiek dan eens

Die call ik, dat moet gewoon. Check dit excel attachment die ik ff snel in elkaar zette. Stel je wil long na een RSI van 24/27/30/33 etc, is je correcte percentage lager en lager, en vice versa. Wil je short zitten met een RSI van 76/73/70 etc. zit je percentage technisch qua correctheid steeds minder. Dat geeft het idee dat hoe hoger je RSI hebt zitten, je wel degelijk een grotere kans hebt dat het daalt ipv stijgt. En dat dat niet random is. (Desalniettemin blijft RSI rommel en verderf en slaat de 30/70 regel nergens op) maar is het onderliggende idee, des te hoger RSI des te hoger de kans op een daling en vice versa wel degelijk juist. Dat het naampje van het excel bestand rabo certificaten heeft doet er verder niet aan toe

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 16:52 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Die call ik, dat moet gewoon. Check dit excel attachment die ik ff snel in elkaar zette. Stel je wil long na een RSI van 24/27/30/33 etc, is je correcte percentage lager en lager, en vice versa. Wil je short zitten met een RSI van 76/73/70 etc. zit je percentage technisch qua correctheid steeds minder. Dat geeft het idee dat hoe hoger je RSI hebt zitten, je wel degelijk een grotere kans hebt dat het daalt ipv stijgt. En dat dat niet random is. (Desalniettemin blijft RSI rommel en verderf en slaat de 30/70 regel nergens op) maar is het onderliggende idee, des te hoger RSI des te hoger de kans op een daling en vice versa wel degelijk juist. Dat het naampje van het excel bestand rabo certificaten heeft doet er verder niet aan toe

Nu ben ik wel benieuwd waarom je dat zo genoemd hebt.

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 16:52 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Die call ik, dat moet gewoon. Check dit excel attachment die ik ff snel in elkaar zette. Stel je wil long na een RSI van 24/27/30/33 etc, is je correcte percentage lager en lager, en vice versa. Wil je short zitten met een RSI van 76/73/70 etc. zit je percentage technisch qua correctheid steeds minder. Dat geeft het idee dat hoe hoger je RSI hebt zitten, je wel degelijk een grotere kans hebt dat het daalt ipv stijgt. En dat dat niet random is. (Desalniettemin blijft RSI rommel en verderf en slaat de 30/70 regel nergens op) maar is het onderliggende idee, des te hoger RSI des te hoger de kans op een daling en vice versa wel degelijk juist. Dat het naampje van het excel bestand rabo certificaten heeft doet er verder niet aan toe

Leuke excel sheet en bedankt voor het posten! Ik ben alleen bang dat ik op basis van dezelfde excel sheet een andere conclusie trek.



Als je het RSI level zo zet dat het nauwelijks of geen restrictie is (dus buy als RSI>0 en sell als RSI<100) dan krijg je (uiteraard) veel trades. Zoals verwacht zijn de buys in meerderheid winnaars en de sells verliezers, aangezien je data gebruikt uit een sterke bullmarket.

Kijken we naar wat er gebeurt als je de RSI echt gaat gebruiken om trades te selecteren (bijvoorbeeld buy als RSI<40, sell als RSI>70 - zie plaatje), dan zien we dat voor de sells de situatie wat beter wordt (RSI "werkt") maar voor de buys wordt de situatie juist slechter. Op basis van deze data zou je de RSI dus nooit voor buys moeten gebruiken, alleen voor sells.

Echter, zelfs die conclusie is twijfelachtig gezien de lage aantallen trades die je genereert op de punten waar het lijkt te werken. De enige plek waar de RSI "werkt" in dit plaatje is voor de "Sell" op RSI>70. In jouw data heb je dan 17 win en 12 loss. Er hoeven dus maar 3 trades van teken om te draaien en je hebt de tegengestelde conclusie. En dat kan gemakkelijk omdat een aantal van die trades minder dan 0,1% opleveren. Met andere woorden: bijna ruis.

Sowieso heb je minder data dan je denkt dat je hebt. Je hebt weliswaar 17 win + 12 loss = 29 situaties, maar die zijn vaak geclusterd en hebben dus betrekking op veel minder dan 29 marktsituaties. Met andere woorden en zonder het precies te gaan uitrekenen: ik geloof niet dat je hier genoeg foutmarge hebt om een positieve conclusie te trekken.

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 19:46 schreef SeLang het volgende:

[..]

Leuke excel sheet en bedankt voor het posten! Ik ben alleen bang dat ik op basis van dezelfde excel sheet een andere conclusie trek.

[ afbeelding ]

Als je het RSI level zo zet dat het nauwelijks of geen restrictie is (dus buy als RSI>0 en sell als RSI<100) dan krijg je (uiteraard) veel trades. Zoals verwacht zijn de buys in meerderheid winnaars en de sells verliezers, aangezien je data gebruikt uit een sterke bullmarket.

Kijken we naar wat er gebeurt als je de RSI echt gaat gebruiken om trades te selecteren (bijvoorbeeld buy als RSI<40, sell als RSI>70 - zie plaatje), dan zien we dat voor de sells de situatie wat beter wordt (RSI "werkt") maar voor de buys wordt de situatie juist slechter. Op basis van deze data zou je de RSI dus nooit voor buys moeten gebruiken, alleen voor sells.

Echter, zelfs die conclusie is twijfelachtig gezien de lage aantallen trades die je genereert op de punten waar het lijkt te werken. De enige plek waar de RSI "werkt" in dit plaatje is voor de "Sell" op RSI>70. In jouw data heb je dan 17 win en 12 loss. Er hoeven dus maar 3 trades van teken om te draaien en je hebt de tegengestelde conclusie. En dat kan gemakkelijk omdat een aantal van die trades minder dan 0,1% opleveren. Met andere woorden: bijna ruis.

Sowieso heb je minder data dan je denkt dat je hebt. Je hebt weliswaar 17 win + 12 loss = 29 situaties, maar die zijn vaak geclusterd en hebben dus betrekking op veel minder dan 29 marktsituaties. Met andere woorden en zonder het precies te gaan uitrekenen: ik geloof niet dat je hier genoeg foutmarge hebt om een positieve conclusie te trekken.

Ik had inderdaad wat weinig data maar ik denk oprecht dat we nog steeds relatief dicht bij dezelfde uitkomst komen. Ik blijf er bij, dat statistisch gezien je een hogere kans hebt bij een 'extreem hoge' RSI dat hij naar beneden zou gaan en vice versa. Maar ook dit zal weer verschillen per index & evt. aandeel mocht je dat gebruiken.

En ik nam natuurlijk even puur ter informatie aan dat je 'puur de dag er op' kon voorspellen. Je kunt dit ook breder trekken. Consistentie zal je nooit vinden, maar ik denk serieus dat de kansen hoger liggen met een long bij een lage RSI en een short bij hoge RSI. Om dat toch naar de praktijk om te switchen, ik zou niet 100:1 long gaan met een rsi van 97.1 bijv. Maar het is dan ook nooit de reden waarom ik wel of niet een positie zou nemen. Ik neem het ter observatie waar, soort van laatste deur die ik door moet om een positie te nemen.

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 20:01 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Ik had inderdaad wat weinig data maar ik denk oprecht dat we nog steeds relatief dicht bij dezelfde uitkomst komen. Ik blijf er bij, dat statistisch gezien je een hogere kans hebt bij een 'extreem hoge' RSI dat hij naar beneden zou gaan en vice versa. Maar ook dit zal weer verschillen per index & evt. aandeel mocht je dat gebruiken.

En ik nam natuurlijk even puur ter informatie aan dat je 'puur de dag er op' kon voorspellen. Je kunt dit ook breder trekken. Consistentie zal je nooit vinden, maar ik denk serieus dat de kansen hoger liggen met een long bij een lage RSI en een short bij hoge RSI. Om dat toch naar de praktijk om te switchen, ik zou niet 100:1 long gaan met een rsi van 97.1 bijv. Maar het is dan ook nooit de reden waarom ik wel of niet een positie zou nemen. Ik neem het ter observatie waar, soort van laatste deur die ik door moet om een positie te nemen.

Maar long op lage RSI werkt niet volgens je eigen data, dwz willekeurige entries zijn beter dan dat. De enige plek die werkt in deze dataset is short op RSI>70, maar dat is nauwelijks statistisch significant.

Mijn grafiek komt direct uit jouw data

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 20:05 schreef SeLang het volgende:

[..]

Maar long op lage RSI werkt niet volgens je eigen data, dwz willekeurige entries zijn beter dan dat. De enige plek die werkt in deze dataset is short op RSI>70, maar dat is nauwelijks statistisch significant.

Mja, het is ook maar net hoe je het neer zet. Statistisch is het allemaal niet significant uiteraard. Je kan het ook zien als..

RSI 24 100%
RSI 27 80%
RSI 30 40%
RSI 33 46%
RSI 36 40%
RSI 39 41%

Dan zie ik bij een hogere RSI een dalende %correctheid qua trades. Maar dat is uiteraard biased daar die van 100% slechts 1 trade is. Het is overigens niet mijn data, maar data van de DJ30 zoals je al wel doorhad. Timeframe was random gekozen. Als je het helemaal oprecht zou willen uitrekenen zou je immers ook rekening moeten houden met het aantal pips winst/verlies. En zou een + dag van 50 pip niet hetzelfde mogen zijn als een + dag van 5 pips. In jouw grafiek staat immers ook, sell bij RSI 70 is een hogere kans op winst ivg met sell RSI bij 10. Dat is wat je logischerwijs ook zou verwachten.

[ Bericht 0% gewijzigd door sitting_elfling op 04-02-2014 20:26:55 ]

quote:

Op maandag 3 februari 2014 17:58 schreef koffiemetmelkensuiker het volgende:

[..]

Imtech gaf duidelijk aan dat er geen lijken meer in de kast zitten dus nu is alle ellende verrekend.
Een duidelijk positief signaal.

[ afbeelding ]

Dat zeggen ze al een jaar. Vaak met termen als mogelijk, waarschijnlijk, als, indien, kan, momenteel, verwachten.

Allemaal vage begrippen. Een echte belegger blijft van zo'n puin aandeel af, tenzij het een wilde gok is in een zielig gok portefeuillet'je.

quote:

Op vrijdag 31 januari 2014 12:04 schreef nikao het volgende:

[..]

Jep, en helaas is het aanbod van echte 'low cost trackers' maar beperkt hier. (paar trackers van Vanguard maar). De rest is allemaal zo'n beetje dik boven 1.5% kosten.

Toevoeging: Ishares etf'szijn ook flink goedkoper geworden. En nog enkelen.

quote:

Op vrijdag 31 januari 2014 11:42 schreef piepeloi55 het volgende:
Voor mij mogen ze bestaan (iets met vrije markt), maar ik snap niet dat mensen nog steeds bereid zijn dergelijke fees te betalen voor een (statistisch gezien) underperformance. Het draait gewoon om marketing...

Dergelijke fee's? Zijn gewoon actieve beheerde fondsen die echt goed presteren tegen aantrekkelijke tarieven. Helaas zijn erg veel niet bereikbaar als Nederlander ( de echt goede (actieve) Vanguard fondsen bijv. kunnen wij niet eens bij).

Het is gewoon goed zoeken, net als stock picking. er zijn immers weet ik hoe veel , al dan niet met luxe en exotische namen , beleggingsfondsen.

Maar je hebt wel gelijk; Carmignac bijv. heeft goede fondsen, maar de kosten lopen ver boven de 2% , tja, wie belegt in zoiets.

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 13:03 schreef LXIV het volgende:
Dit wordt zo'n periode waarin de beurs voorspelbaar lijkt (te dalen), waarbij je je dan afvraagt waarom dit niet in één keer gebeurt.

Reden dat er niet zo laag geopend is, is denk ik dat er nog steeds geen goede alternatieven zijn om kapitaal onder te brengen.

Morgen Twitter... ?

Waarom geeft de markt ene neuk om Puerto Rico? Het land weegt toch niets in de wereldeconomie?

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 22:38 schreef JimmyJames het volgende:
Waarom geeft de markt ene neuk om Puerto Rico? Het land weegt toch niets in de wereldeconomie?

is dat geen onderdeel van de vs?

Even opgezocht: http://nl.wikipedia.org/wiki/Unincorporated_territory

Hoe kan Facebook nou weer waardevoller zijn dan mcdonalds, visa, pepsi, BP en unilever.

quote:

Op dinsdag 4 februari 2014 20:18 schreef sitting_elfling het volgende:

[..]

Mja, het is ook maar net hoe je het neer zet. Statistisch is het allemaal niet significant uiteraard. Je kan het ook zien als..

RSI 24 100%
RSI 27 80%
RSI 30 40%
RSI 33 46%
RSI 36 40%
RSI 39 41%

Dan zie ik bij een hogere RSI een dalende %correctheid qua trades. Maar dat is uiteraard biased daar die van 100% slechts 1 trade is. Het is overigens niet mijn data, maar data van de DJ30 zoals je al wel doorhad. Timeframe was random gekozen. Als je het helemaal oprecht zou willen uitrekenen zou je immers ook rekening moeten houden met het aantal pips winst/verlies. En zou een + dag van 50 pip niet hetzelfde mogen zijn als een + dag van 5 pips. In jouw grafiek staat immers ook, sell bij RSI 70 is een hogere kans op winst ivg met sell RSI bij 10. Dat is wat je logischerwijs ook zou verwachten.

Ik denk dat een betere manier om het te testen is op de manier zoals ik dat doe in AEX / Technical trading: een geometrische benadering: met een symmetrisch profit/loss. Een win is als de profittarget eerst wordt geraakt, een loss als de stoploss eerst wordt geraakt. Zo verwijder je de marginale trades en test je situaties die echt tradable zijn in de praktijk. Bovendien kun je zo het "clusteren" van trades tegengaan (als je eenmaal op bijv RSI>70 bent ingestapt stap je niet op de volgende bar opnieuw in als RSI dan op 72 staat - je blijft in de trade tot ofwel de profittarget is geraakt ofwel de stoploss. Meer zoals het in de praktijk gaat dus).

Overigens zal vrijwel niemand zo'n indicator in isolatie gebruiken (zoals jij zelf ook al aangaf) maar dat neemt niet weg dat gebruik van zo'n indicator alleen zin heeft als het je zonder twijfel een zetje in de juiste richting geeft, anders is het alleen maar extra ruis.