quote:Op vrijdag 24 januari 2014 19:21 schreef LXIV het volgende:
in de wetenschap dat je er niet naar zult luisteren
het lijkt wel steeds harder te gaan he?quote:Op vrijdag 24 januari 2014 20:08 schreef sitting_elfling het volgende:
Dit zijn mooie dagen voor day traders!
Ik zit inderdaad pips te harken. Dat is ook het woord overigens. Harken. Ik pak geen grote winsten. Maar ik pak ze maar continu. Harken. Ik doe belachelijk veel trades per dag en ik beleg haast 24/7. Het is goed dat het zo weekend is.quote:Op vrijdag 24 januari 2014 20:16 schreef fedsingularity het volgende:
[..]
het lijkt wel steeds harder te gaan he?
Zit je pips te harken op DJ?
Hoeveel transactiekosten heb je dan per transactie? Is dat niet dodelijk voor je rendement? Zat je vandaag de hele dag short?quote:Op vrijdag 24 januari 2014 20:39 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ik zit inderdaad pips te harken. Dat is ook het woord overigens. Harken. Ik pak geen grote winsten. Maar ik pak ze maar continu. Harken. Ik doe belachelijk veel trades per dag en ik beleg haast 24/7. Het is goed dat het zo weekend is.
Oprecht veel te veel. Maar netto gaat het langzaam omhoog. De meeste trades doe ik 1/2/3 minuten. Ik pak echt geen grote winsten. Het is harken. Er in springen en weer winst pakken. En netto inderdaad wel short.quote:Op vrijdag 24 januari 2014 20:41 schreef LXIV het volgende:
[..]
Hoeveel transactiekosten heb je dan per transactie? Is dat niet dodelijk voor je rendement? Zat je vandaag de hele dag short?
Dit is dus harken .. (Long, dicht. Short. dicht). Pure speculatie hoor. Ben blij dat ik geen dikke vingers hebquote:Op vrijdag 24 januari 2014 20:41 schreef LXIV het volgende:
[..]
Hoeveel transactiekosten heb je dan per transactie? Is dat niet dodelijk voor je rendement? Zat je vandaag de hele dag short?
quote:Op vrijdag 24 januari 2014 21:18 schreef JimmyJames het volgende:
De S&P500 staat al bijna 3% onder de all time high. Paniek! Sell, sell, sell!
Jij handelt ook gewoon op de 1min lekker heftig.quote:Op vrijdag 24 januari 2014 21:17 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Dit is dus harken .. (Long, dicht. Short. dicht). Pure speculatie hoor. Ben blij dat ik geen dikke vingers heb
[ afbeelding ]
Dit is van het afgelopen 2 uur op de DJ. En dit is nog maar een klein percentage van wat ik doe.
Gast, jij was altijd actief tijdens die dagen in het beursvloer topic. Ben jij er mee gekapt of niet? Ik ben over gegaan op long term maar zit nu weer op korte termijn. Ik zit op meer dan >50% over de laatste 2 dagen.quote:Op vrijdag 24 januari 2014 21:54 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
Jij handelt ook gewoon op de 1min lekker heftig.
Er valt veel geld te verdienen komende dagen. Ik wou dat ik een team in dienst had die alle trades voor me kon doen ( ! ) Komend weekend eens uitvogelen waar we allemaal op gaan zitten.quote:Op vrijdag 24 januari 2014 22:02 schreef fedsingularity het volgende:
Zo nog sluiting op daylow ook. Lekker volatiele dagen op komst
Ben ook rustiger gaan traden, voornamelijk uurcandles dax, gaat als een trein! Heb veel boeken van Steve Bigalow gelezen, en sindsdien is het traden een stuk stabieler geworden.quote:Op vrijdag 24 januari 2014 22:05 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Gast, jij was altijd actief tijdens die dagen in het beursvloer topic. Ben jij er mee gekapt of niet? Ik ben over gegaan op long term maar zit nu weer op korte termijn. Ik zit op meer dan >50% over de laatste 2 dagen.
Lekker heftig inderdaad, adrenaline is heerlijk .
Dat is ook meer een lange termijn short LXIV.quote:Op vrijdag 24 januari 2014 22:13 schreef LXIV het volgende:
Zit ik een keer short op een volatiel fonds, gaat de beurs heftig naar beneden, gaat mijn fonds maar 1,6% naar beneden!
Ik pak eigenlijk alles wel een beetje mee. Afgelopen 2 dagen ook enorm veel binaire opties lopen verhandelen. Sommige 5 minuten, sommige paar uur looptijd. Er zit soms echt een mismatch in die dingen. Een kans van 0.00... nog wat dat het die prijs bereikt en dan ben ik best bereid om daar vol in te knallen.quote:Op vrijdag 24 januari 2014 22:20 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
Ben ook rustiger gaan traden, voornamelijk uurcandles dax, gaat als een trein! Heb veel boeken van Steve Bigalow gelezen, en sindsdien is het traden een stuk stabieler geworden.
Ja 1min is puur adrenaline, kijk jij ook voornamelijk naar de candlesticks? Want dan heb je het toch gigantisch druk als er een klein gapje o.i.d. ontstaat+ de spread die je nog hebt....
Dat hangt er ook vanaf met wat voor doel je er in zit en wat voor risico je zou willen lopen. Ik heb ook lange termijn aandelen. Niet voor het dividend maar puur op basis van waardering. Stel ik zou nu 50 zijn zou ik alles van de beurs afhalen en misschien een tig percentage in dividend en value stocks gooien. En een heeeeel klein gedeelte voor spielerei.quote:Op vrijdag 24 januari 2014 22:21 schreef BliepTuut het volgende:
De reden dat ik hier jarenlang gelurkt heb en nooit iets zei: mijn beleggingsbesognes zijn nooit verder gegaan dan "zal ik mijn RDSA er uit doen in de hoop ze goedkoper weer terug te kopen?" Meestal doe ik het niet, en mis ik weer eens een rit die er juist met koeienletters op stond.
Al die hoog-frequentie dingen gaan mij ver boven de pet. Ik heb opties ook nadrukkelijk uit staan bij Lynx. Als ik short wil, koop ik wel een sprinter. * BliepTuut is risico-avers. Maar ik vind het altijd erg interessant om te lezen wat jullie voor belevenissen neerschrijven. Vaak wou ik dat ik meer lef had, wat dat betreft. Met mijn schaduw-portefeuilles ga ik altijd (okee, BIJNA altijd) keihard de plus in, maar ik durf het in het echt gewoon steeds niet aan. Daarom dus lang leve dividend-rendement, en die Porsche zal nog maar een paar jaar moeten wachten.
Jullie wel veel succes gewenst, natuurlijk! En blijf er vooral over schrijven
Dan moet je erg koelbloedig zijn en snel beslissingen nemen, heb toch liever de wat grotere timeframes.quote:Op vrijdag 24 januari 2014 22:27 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ik pak eigenlijk alles wel een beetje mee. Afgelopen 2 dagen ook enorm veel binaire opties lopen verhandelen. Sommige 5 minuten, sommige paar uur looptijd. Er zit soms echt een mismatch in die dingen. Een kans van 0.00... nog wat dat het die prijs bereikt en dan ben ik best bereid om daar vol in te knallen.
Ervan uitgaande dat de aandelenkoersen op de lange termijn stijgen / bedrijven netjes dividend uit blijven betalen.quote:Op vrijdag 24 januari 2014 22:46 schreef LXIV het volgende:
Of je nu 20, 30 of 50 bent, als je aan het daytraden bent maakt je leeftijd juist niet uit! Pas als je LT belegt in aandelen moet je jong zijn, om zeker uiteindelijk die winst te behalen!
Doen ze!quote:Op vrijdag 24 januari 2014 23:06 schreef Sloggi het volgende:
[..]
Ervan uitgaande dat de aandelenkoersen op de lange termijn stijgen / bedrijven netjes dividend uit blijven betalen.
Resultaten uit het verleden...quote:
quote:Op vrijdag 24 januari 2014 23:09 schreef Sloggi het volgende:
[..]
Resultaten uit het verleden...
Maar goed, de afgelopen 500 jaar of wat komt toch redelijk in de buurt van een garantie. Monkey heeft daar wel een paar leuke grafiekjes over.
Ook opvallend dat de CPI tot ca. 1940 min of meer gelijk is gebleven, en daarna meer dan vertienvoudigd is.quote:Op vrijdag 24 januari 2014 23:17 schreef monkyyy het volgende:
[..]
[ afbeelding ]
Een van de meest bizarre grafieken die ik ken. Ooit wil ik hem zelf nog reproduceren om te kijken of het wel echt is.
Dat komt door de goudstandaardquote:Op vrijdag 24 januari 2014 23:31 schreef Sloggi het volgende:
[..]
Ook opvallend dat de CPI tot ca. 1940 min of meer gelijk is gebleven, en daarna meer dan vertienvoudigd is.
Ik ben ook benieuwd wat voor beeld ontstaat als je de grafiek honderd of tweehonderd jaar eerder laat beginnen.
Dat goud en de CPI tot toen min of meer gelijk aan elkaar bleven wel, maar zoals ik de grafiek lees was een dollar in 1801 ongeveer even veel waard als in 1931.quote:
Dat is allemaal leuk en aardig, maar soms zitten er tijdvakken in van +/- 10 jaar wat nog best veel kan uitmaken. Iemand van 25 die is begonnen in 2001, is inmiddels 38.. en heeft nog niet veel kunnen genieten van zijn aandelen portefeuille..quote:Op vrijdag 24 januari 2014 22:46 schreef LXIV het volgende:
Of je nu 20, 30 of 50 bent, als je aan het daytraden bent maakt je leeftijd juist niet uit! Pas als je LT belegt in aandelen moet je jong zijn, om zeker uiteindelijk die winst te behalen!
Kan geen dividend data vinden, heb wel dit gevonden!quote:Op vrijdag 24 januari 2014 23:34 schreef monkyyy het volgende:
Ik heb wel data gevonden tot 1896 over dagelijkse prijzen van de DOW, maar dividend is zoveel moeilijker te vinden. Ik gok, als de DOW een herbelegging index was geweest dat die ergens rond de 700,000 zou staan.
SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.Dat is nog eens stagnatie van lonen!You can learn anything, the secret lies in discipline.
"What the mind can conceive and believe, it can achieve"
You will make mistakes. Forgive yourself. Move on. Start rebuilding.
quote:Op zaterdag 25 januari 2014 00:04 schreef monkyyy het volgende:
[..]
Kan geen dividend data vinden, heb wel dit gevonden!Ja maar daar gaan generaties overheen per jaar zal het wel mee vallenSPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.Dat is nog eens stagnatie van lonen!
So... this time it's different ?quote:Op vrijdag 24 januari 2014 17:48 schreef monkyyy het volgende:
De enige momenten waarop instapmomenten mogelijk zijn volgens de Shiller P/E:
• Wereld oorlog
• Sterke recessie icm debt deflation
• Lange periode van hoge inflatie
Ik zie het gewoon niet gebeuren. Een wereld oorlog? Wie tegen wie? Debt defaltie: Centrale banken grijpen in. Hoge inflatie? Rate hikes.
Logisch toch, enkel bij grote crisissen word een dergelijke goedkope waardering bereikt. Dat je enkel dan kunt instappen ben ik niet met je eens, dan interpeteer je de gegevens verkeerd! Bij de mean heb je bijvoorbeeld een verwacht rendement van ongeveer 10%. Als jouw gewenste rendement overeenkomt met een lager rendement zijn er zelfs veel meer instappunten! Als je 8-jaars gewenste rendement rond de 1% ligt, dan moet je nu instappen!quote:Op vrijdag 24 januari 2014 17:48 schreef monkyyy het volgende:
[ afbeelding ]
De enige momenten waarop instapmomenten mogelijk zijn volgens de Shiller P/E:
• Wereld oorlog
• Sterke recessie icm debt deflation
• Lange periode van hoge inflatie
Dat is wel het paradigma van de huidige bubble. Daarom word het ook zo spannend als autoriteiten de regie verliezen of het doel de middelen niet meer heiligt. Helaas zijn autoriteiten niet omnipotent, was het maar zo dan hadden we nooit een crisis. Je ziet nu langzaam in EM hoe autoriteiten de regie kunnen verliezen en dat kan ook in DM!quote:Ik zie het gewoon niet gebeuren. Een wereld oorlog? Wie tegen wie? Debt defaltie: Centrale banken grijpen in. Hoge inflatie? Rate hikes.
Let's face it, we weten allemaal niet hoe de toekomst eruit ziet. Als value investeerder voorspel je dit soort dingen ook niet (kan ook niet!), maar maak je een afweging tussen risk/retun. Die is momenteel erg ongunstig imo. Als Mr. Market momenteel geen goede kansen bied dan hoef moet je niets! Er is geen TINA!quote:Ik ben pessimistisch over een aandelencrash, die komt niet in de nabije toekomst. If that makes sense. Ik zie geen duidelijke katalysator voor goedkope aandelen.
quote:Op zaterdag 25 januari 2014 00:04 schreef monkyyy het volgende:
[..]
Kan geen dividend data vinden, heb wel dit gevonden!Voor stagnatie zou ik tekenen. Het Nederlands minimumloon van nu is 30% lager dan dat van 1979, terwijl het BBP in dezelfde periode met 80% is gestegen.SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.Dat is nog eens stagnatie van lonen!
Aandelen zijn als sinds 1995 te duur. Ik heb ergens gelezen dat dit komt door verandering in GAAP-accounting en de shift van dividend naar buybacks (hierdoor groeien EPS harder waardoor de Shiller PE dus hoger zal liggen).quote:
Schrijf je geen puts meer?quote:Op zaterdag 25 januari 2014 13:21 schreef LXIV het volgende:
Ik snap niet dat mensen zo dol op volatiliteit zijn. Met extra leverage kun je toch precies hetzelfde effect bereiken? Sneller rijk maar meestal sneller arm.
En hoe verhoudt zich dat tot inflatie?quote:Op vrijdag 24 januari 2014 23:17 schreef monkyyy het volgende:
[..]
[ afbeelding ]
Een van de meest bizarre grafieken die ik ken. Ooit wil ik hem zelf nog reproduceren om te kijken of het wel echt is.
quote:Op zaterdag 25 januari 2014 14:47 schreef Robuustheid het volgende:
[..]
En hoe verhoudt zich dat tot inflatie?
De laatste maanden vond ik de beurs hoog genoeg, dus heb ik niet bijgeschreven. Een aantal puts zijn geexpireerd, een paar andere heb ik onder de 10 cent teruggekocht.quote:
Schitterend natuurlijk maar hoe wist jij dat hij op die punten zou dalen? Ik bedoel voor het zelfde geld stopt de daling op jouw inkoop moment corrigeert omhoog om dan vervolgens omlaag te gaan.quote:Op vrijdag 24 januari 2014 21:17 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Dit is dus harken .. (Long, dicht. Short. dicht). Pure speculatie hoor. Ben blij dat ik geen dikke vingers heb
[ afbeelding ]
Dit is van het afgelopen 2 uur op de DJ. En dit is nog maar een klein percentage van wat ik doe.
Dit waren slechts de voorbeelden van de kortlopende binaire opties. Daar zit ik slechts een minuut of wat in. Je weet niet of hij op die punten zou stijgen/dalen maar je ziet duidelijke op/down (die patronen in de cirkels) signalen. Ik hoef daarin niet alles goed te hebben, maar slechts een halve minuut is al voldoende terwijl je duidelijk ziet dat het een 1-minuut grafiek is (en je dus ook ziet dat ik maar een klein gedeelte van zo'n reversal goed moet hebben). Een stoploss voor short of long zit op 20/30 pips. Je ziet op de grafiek zelf al wel dat ik daarin niet heel veel risico liep. Maw, het omhoog corrigeren om daarna weer naar beneden te gaan heb ik geen last van. En een binaire optie prijst natuurlijk ook in hoe hoog de kans is dat het een bepaalde waarde zou halen >15960 or <15960. Je weet dus met wat voor risico je zou in stappen want je ziet de prijs van die krengen.quote:Op zondag 26 januari 2014 10:55 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
Schitterend natuurlijk maar hoe wist jij dat hij op die punten zou dalen? Ik bedoel voor het zelfde geld stopt de daling op jouw inkoop moment corrigeert omhoog om dan vervolgens omlaag te gaan.
Ondertussen is wel je stoploss geraakt.
Ik ben eens wat stattistiek aan het doen op de DJ (met dagwaarden, kan helaas geen waarden per minuut vinden).quote:Op zondag 26 januari 2014 11:47 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Dit waren slechts de voorbeelden van de kortlopende binaire opties. Daar zit ik slechts een minuut of wat in. Je weet niet of hij op die punten zou stijgen/dalen maar je ziet duidelijke op/down (die patronen in de cirkels) signalen. Ik hoef daarin niet alles goed te hebben, maar slechts een halve minuut is al voldoende terwijl je duidelijk ziet dat het een 1-minuut grafiek is (en je dus ook ziet dat ik maar een klein gedeelte van zo'n reversal goed moet hebben). Een stoploss voor short of long zit op 20/30 pips. Je ziet op de grafiek zelf al wel dat ik daarin niet heel veel risico liep. Maw, het omhoog corrigeren om daarna weer naar beneden te gaan heb ik geen last van. En een binaire optie prijst natuurlijk ook in hoe hoog de kans is dat het een bepaalde waarde zou halen >15960 or <15960. Je weet dus met wat voor risico je zou in stappen want je ziet de prijs van die krengen.
Voor de rest houd je in de gaten of er extern nieuws uitkomt op bepaalde tijdstippen zodat je niet om ver wordt gegooid op 1 bepaald tijdstip met plots veel pips volatiliteit.
Ik pak data met in achterhoofd, hoe lang ik wil beleggen. Ik pak data van de DJ met opening/sluiting/day high/day low van grofweg nu tot een jaar terug. Een stijging van 1% op een DJ van 8000 punten is 80 punten. Een stijging van 1% op de DJ met 16.000 punten is 160 punten. Waar het om draait gaat het op per punt. Niet per percentage.quote:Op zondag 26 januari 2014 12:07 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
Ik ben eens wat stattistiek aan het doen op de DJ (met dagwaarden, kan helaas geen waarden per minuut vinden).
Gemiddeld aantal pips verschil met voorgaande dag vanaf 1-1-1999 tot nu: 86.
Pak ik de gemiddelde stijging/daling per dag dan kom ik op 2 uit.
Dat betekend dat stijgingen op de lange termijn grotendeels gecorrigeerd worden door dalingen en dat er per jaar gemiddeld een stijging van 730 is of zo'n 6,5% per jaar.
Medianen liggen er net onder.
Ik heb trouwens vanaf 1999 gepakt omdat excel raar begon te doen bij de gehele lijst en dat op een overgeklokte core i7.
Snap ik daarom heb ik het aantal pips ook gepakt.quote:Op zondag 26 januari 2014 12:25 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ik pak data met in achterhoofd, hoe lang ik wil beleggen. Ik pak data van de DJ met opening/sluiting/day high/day low van grofweg nu tot een jaar terug. Een stijging van 1% op een DJ van 8000 punten is 80 punten. Een stijging van 1% op de DJ met 16.000 punten is 160 punten. Waar het om draait gaat het op per punt. Niet per percentage.
Nee, niemand?quote:Op donderdag 23 januari 2014 20:08 schreef ikjijallebei het volgende:
Ik zoek dat plaatje met de rendementen (met verschillende kosten) van 3 beleggingsfondsen.
Je weet wel: fonds A met 0,2% kosten, fonds B met 1,0% kosten en fonds C met 2,0% kosten ofzo. En dan de bijbehorende rendementen.
Heeft iemand 'm toevallig op zijn pc staan, of weet waar te vinden?
Klopt. Mijn inziens heeft het niet eens een voorspellende waarde, vandaar dat ik de posities voor de markt dichtgaat ook sluit. Vandaar niet meer overnight posities.quote:Op zondag 26 januari 2014 13:25 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
Ok na wat analyse blijkt de voorgaande dag een beperkte voorspellende waarde te hebben.
Streak N % van totaal
1 2841 74,6%
2 521 13,7%
3 212 5,6%
4 136 3,6%
5 50 1,3%
6 29 0,8%
7 8 0,2%
8 7 0,2%
9 0 0,0%
10 2 0,1%
Er is een kans van 25% dat de DJ na 1 dag stijging de volgende dag weer stijgt.
Elke volgende dag halveert de kans echter na 3 dagen stijging zou ik niet meer uitgaan van nog een dag met stijging.
Wat bedoel je me een kans van 25%? 25% meer dan 50%? In principe zou die kans 50% moeten zijn (zonder enige edge, dus geheel efficiënt)quote:Op zondag 26 januari 2014 13:25 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
Ok na wat analyse blijkt de voorgaande dag een beperkte voorspellende waarde te hebben.
Streak N % van totaal
1 2841 74,6%
2 521 13,7%
3 212 5,6%
4 136 3,6%
5 50 1,3%
6 29 0,8%
7 8 0,2%
8 7 0,2%
9 0 0,0%
10 2 0,1%
Er is een kans van 25% dat de DJ na 1 dag stijging de volgende dag weer stijgt.
Elke volgende dag halveert de kans echter na 3 dagen stijging zou ik niet meer uitgaan van nog een dag met stijging.
Kunt het ook andersom zien. Wat als je bij elke dag met stijging er van uitgaat dat hij de volgende dag daalt?quote:Op zondag 26 januari 2014 13:33 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Klopt. Mijn inziens heeft het niet eens een voorspellende waarde, vandaar dat ik de posities voor de markt dichtgaat ook sluit. Vandaar niet meer overnight posities.
Maar dat is hij dus niet.quote:Op zondag 26 januari 2014 13:33 schreef LXIV het volgende:
[..]
Wat bedoel je me een kans van 25%? 25% meer dan 50%? In principe zou die kans 50% moeten zijn (zonder enige edge, dus geheel efficiënt)
Al zou na een dag van stijging de kans op stijging de volgende dag 51% zijn, dan was dit nog een duidelijk aanwijsbare edge! Maar volgens mij is het dat dus niet en is die kans veel kleiner. En zeker al niet die tientallen procenten!quote:Op zondag 26 januari 2014 13:37 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
Maar dat is hij dus niet.
Het gaat er meer om dat het aantoont dat de vorige dag maar beperkte invloed heeft op de huidige.
Dus dat bv de euforie van t-1 weinig invloed heeft op t.
Feitelijk kijk je hoe regelmatig hij golft en daar komt uit dat de beurs zich vaak na 1 dag corrigeert.
De kans op een stijging is dan 25% de kans op een correctie is 75%.quote:Op zondag 26 januari 2014 13:40 schreef LXIV het volgende:
[..]
Al zou na een dag van stijging de kans op stijging de volgende dag 51% zijn, dan was dit nog een duidelijk aanwijsbare edge! Maar volgens mij is het dat dus niet en is die kans veel kleiner. En zeker al niet die tientallen procenten!
Ik geloof niet dat het verschil zo groot is!quote:Op zondag 26 januari 2014 13:44 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
De kans op een stijging is dan 25% de kans op een correctie is 75%.
Maar ik zal eens kijken in hoeverre het significante correcties zijn.
Nu wordt het einde van de streak geteld wanneer het teken veranderd zelfs wanneer de winst de voorgaande dag 100 was en het verlies de dag erop maar 1.
10 dagen stijging achter elkaar is een kans van 1 op 1000. Dat is dus met 250 beursdagen per jaar 1 keer per 4 jaar. Over hoeveel dagen heb jij gekeken?quote:Ik heb dus gekeken hoeveel dagen de beurs achter elkaar stijgt of daalt. De max was 10 dagen van stijging achter elkaar!
3806, gesloten dagen eruit gefilterd.quote:Op zondag 26 januari 2014 13:46 schreef LXIV het volgende:
[..]
Ik geloof niet dat het verschil zo groot is!
[..]
10 dagen stijging achter elkaar is een kans van 1 op 1000. Dat is dus met 250 beursdagen per jaar 1 keer per 4 jaar. Over hoeveel dagen heb jij gekeken?
Over 3800 dagen zou je eigenlijk verwachten om 11 of 12 aaneengesloten stijgende dagen te vinden! Maar het is kansberekening natuurlijk.quote:Op zondag 26 januari 2014 13:47 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
3806, gesloten dagen eruit gefilterd.
Start 1-1-1999 t/m 23-1-2014.
Zijn mijn eerder geposte tabel.quote:Op zondag 26 januari 2014 13:49 schreef LXIV het volgende:
[..]
Over 3800 dagen zou je eigenlijk verwachten om 11 of 12 aaneengesloten stijgende dagen te vinden! Maar het is kansberekening natuurlijk.
Ik vond dit leuker en zoveel werk is het niet.quote:Op zondag 26 januari 2014 15:04 schreef Kabouter_Plofkop het volgende:
Waarom doe je zo moeilijk en run je niet gewoon een autocorrelatie test op dagelijkse returns? Methodologisch gezien ook nog eens een klap betrouwbaarder..
Heb je niet gewoon dit berekend?quote:Op zondag 26 januari 2014 13:36 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
Kunt het ook andersom zien. Wat als je bij elke dag met stijging er van uitgaat dat hij de volgende dag daalt?
Je hebt dan een kans van 75% om het goed te hebben.
wat bedoel je?quote:Op zondag 26 januari 2014 15:39 schreef iamcj het volgende:
[..]
Heb je niet gewoon dit berekend?
++
+-
--
-+
++ is 25%
de rest is 75%
Kans op een daling na een plusdag is gewoon 50%. Het aantal observaties halveert nl.
en dat gedeeld op 3806? of ca. 1703?quote:Op zondag 26 januari 2014 15:42 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
wat bedoel je?
Ik heb gekeken T+1>T dan 1 anders -1
Vervolgens geteld hoeveel dagen achter elkaar het 1 of -1 was.
3806quote:
Om de kans te berekenen of na een plusdag, er weer een plusdag komt, moet je delen op 1703.quote:
nee ik heb dit gedaanquote:Op zondag 26 januari 2014 15:52 schreef iamcj het volgende:
[..]
Om de kans te berekenen of na een plusdag, er weer een plusdag komt, moet je delen op 1703.
Nu beoordeel je "eerst een mindag en dan een plusdag" als een mindag na een plusdag
Volgens mij doe jij dit:
++ =1
+- = -1
-+ =-1
-- = -1
Je ziet 2 plusjes staan bij de tweede dag. Jij komt echter op 3 x -1.
Na een plus dag hou je de helft over.
++ =1
+- = -1
50% kans op een mindag dus.
Ja oke, maar je conclusie dat je na een plusdag 75% kans hebt op een mindag, klopt niet. Dat is ca. 50%.quote:Op zondag 26 januari 2014 16:02 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
nee ik heb dit gedaan
dag pips teken
1 -5 -1
2 -3 -1 (2 dagen zelfde teken)
3 -3 -1 (3 dagen zelfde teken)
4 5 1 (reeks begint opnieuw)
5 4 1 ( 2 dagen zelfde teken)
Vervolgens heb ik de max van elke reeks bepaalt en deze geteld dus net als in bovenstaand voorbeeld zeg ik
2 dagen zelfde teken: 1
3 dagen zelfde teken 1
4 dagen zelfde teken 0
etc.
En die snap ik dus niet?quote:Op zondag 26 januari 2014 16:06 schreef iamcj het volgende:
[..]
Ja oke, maar je conclusie dat je na een plusdag 75% kans hebt op een mindag, klopt niet. Dat is ca. 50%.
Ik meen dat er nog steeds een foutje in je benadering zit. Als je bijvoorbeeld 3 dagen een + hebt, dan ben je alleen geinteresseerd in de + (of -) van dag 4. Het maakt dan niet uit of het uiteindelijk een reeks van 4, 5, 6 of 10 plussen gaat worden.quote:Op zondag 26 januari 2014 16:12 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
In deze periode was er dus een kleine edge om te gokken dat de volgende dag omslaat.
Ik heb het andersom gedaan.quote:Op zondag 26 januari 2014 17:04 schreef jaco het volgende:
[..]
Ik meen dat er nog steeds een foutje in je benadering zit. Als je bijvoorbeeld 3 dagen een + hebt, dan ben je alleen geinteresseerd in de + (of -) van dag 4. Het maakt dan niet uit of het uiteindelijk een reeks van 4, 5, 6 of 10 plussen gaat worden.
Je moet de kans op 3 plus dagen dus vergelijken met de kans op een plus reeks van '4 dagen of meer' en niet slechts de kans op exact 4 dagen.
Kan, maar waar ik mee zit is dat er nog steeds geld in de markt gepompt wordt. Dus ik acht de kans groot dat er een nu een tijdje correctie komt naar 14.500 op de Dow of zo, dan is dit nieuws weer oud en dan weer noordwaarts.quote:Op zondag 26 januari 2014 18:19 schreef 123dudeguys het volgende:
ik denk dat er binnenkort capitulatie komt, waarschijnlijk in februari. Zorg ervoor dat je poeder droog blijft, ik zal aangeven wanneer de bodem is bereikt volgens ta. ik wacht hier al ruim anderhalf jaar op!
Zolang de volatiliteit maar blijft aanhouden. Maakt me netto niet veel uit welke kant we opschommelen. Ik wil volatiliteit en het liefste dagelijkse trends. Fundamanteel is de beurs het al een poosje kwijt dus dat heb ik ook maar achter me gelaten. Het feit dat wat ik doe qua romen ik nauwelijks statistisch kan onderbouwen is al angstig genoeg.quote:Op zondag 26 januari 2014 19:21 schreef iamcj het volgende:
[..]
Kan, maar waar ik mee zit is dat er nog steeds geld in de markt gepompt wordt. Dus ik acht de kans groot dat er een nu een tijdje correctie komt naar 14.500 op de Dow of zo, dan is dit nieuws weer oud en dan weer noordwaarts.
Dan is er dus ook geen edge. Hetgeen jij vindt in je data is hoogstwaarschijnlijk door methodologische fouten en niet van voorspellende waarde, als je de test die je gebruikt hebt voor autocorrelatie juist gebruikt is en je de resultaten op de correcte manier hebt geïnterpreteerd. Ik deel de mening van LXIV.quote:Op zondag 26 januari 2014 15:25 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
Ik vond dit leuker en zoveel werk is het niet.
Overigens komen er bij de autocor aparte cijfers uit.
T+1 -0,055
T+2 -0,015
T+3 0,030
T+4 -0,007
T+5 -0,002
Allen zijn niet significant echter lijkt 3 dagen nog de meeste voorspellende waarde te hebben
Je kan nog rustig anderhalf jaar wachten op een correctie. Ik denk dat we dit jaar ook S&P + 15% gaan zien.quote:Op zondag 26 januari 2014 18:19 schreef 123dudeguys het volgende:
ik denk dat er binnenkort capitulatie komt, waarschijnlijk in februari. Zorg ervoor dat je poeder droog blijft, ik zal aangeven wanneer de bodem is bereikt volgens ta. ik wacht hier al ruim anderhalf jaar op!
Fingers crossed dat Twitter spoedig zal dalen. Je moet nog even wachten tot 5 februari.quote:Op zondag 26 januari 2014 20:41 schreef LXIV het volgende:
De koersen stijgen enkel van ellende (dat nergens nog rendement te behalen is). Dat is niet zo'n gunstige reden.
Voor mijn gevoel moet het kunnen dat je een tijdje of zelf een aantal jaar de swing van de beus redelijk goed kunt aanvoelen. Als de steun wegvalt wordt het weer een nieuwe ballgame, waardoor de beurs zich anders gaat gedragen en je dus je strategie mogelijk moet veranderen. Voorbeelden zijn de vol. smile na 1987 of de beurzen de dagen na 9-11, opkomst van HFT.quote:Op zondag 26 januari 2014 19:26 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Zolang de volatiliteit maar blijft aanhouden. Maakt me netto niet veel uit welke kant we opschommelen. Ik wil volatiliteit en het liefste dagelijkse trends. Fundamanteel is de beurs het al een poosje kwijt dus dat heb ik ook maar achter me gelaten. Het feit dat wat ik doe qua romen ik nauwelijks statistisch kan onderbouwen is al angstig genoeg.
Mja aanvoelen van de beurs is best 'onzinnig' maar ik geloof wel degelijk dat sommige er beter gevoel voor hebben als een ander. Ik denk dat ik op dit moment gemakkelijk >50 trades per dag doe.quote:Op zondag 26 januari 2014 22:39 schreef iamcj het volgende:
[..]
Voor mijn gevoel moet het kunnen dat je een tijdje of zelf een aantal jaar de swing van de beus redelijk goed kunt aanvoelen. Als de steun wegvalt wordt het weer een nieuwe ballgame, waardoor de beurs zich anders gaat gedragen en je dus je strategie mogelijk moet veranderen. Voorbeelden zijn de vol. smile na 1987 of de beurzen de dagen na 9-11, opkomst van HFT.
Ik zou zeggen, zet nu wat "regels" of zaken voor je zelf op papier en bouw iedere week een reflectiemomentje in. Het is makkelijk om jezelf te verliezen.quote:Op zondag 26 januari 2014 23:08 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Mja aanvoelen van de beurs is best 'onzinnig' maar ik geloof wel degelijk dat sommige er beter gevoel voor hebben als een ander. Ik denk dat ik op dit moment gemakkelijk >50 trades per dag doe.
http://www.telegraaf.nl/d(...)_bod_op_Ziggo__.htmlquote:Liberty lanceert bod op Ziggo
AMSTERDAM - Liberty Global heeft een bod van ¤34,53 per aandeel uitgebracht op Ziggo, gebaseerd op de slotkoers van het Amerikaanse bedrijf op vrijdag. Het bestuur en de raad van commissarissen van de kabelmaatschappij staan unaniem achter het bod, dat Ziggo waardeert op in totaal circa ¤10 miljard.
Liberty biedt ¤11 in contanten plus aandelen Liberty Global: 0,2282 gewone aandelen A en 0,5630 aandelen C. De hoogte van het bod valt tegen, want er was op ongeveer ¤35 gerekend en dan geheel in contanten.
Vooral omdat het bod voor tweederde in aandelen Liberty is, reageren beleggers op het Damrak teleurgesteld.
Aangezien Liberty al eigenaar is van UPC, zal bij slagen van de overname 90% van de Nederlandse huishoudens door de nieuwe combinatie bereikt kunnen worden.
Er is al iets gebroken natuurlijk, de valutakoers en waarschijnlijk ook de economische groei bij een aantal EM.quote:Op maandag 27 januari 2014 13:13 schreef JimmyJames het volgende:
Cognitieve dissonantie. Bang de rally te zullen missen en vervolgens alles wat niet in de richting gaat van de ingenomen posities negeren.
Ik moet het persoonlijk nog zien of er binnen afzienbare tijd iets breekt. Ik denk dat het huidige koersverloop evengoed een correctie kan zijn binnen de bullmarket.
Ik denk oprecht dat ze hun huiswerk wel doen hoor Het is toch puur menselijk gedrag wat je ziet?quote:Op maandag 27 januari 2014 12:39 schreef piepeloi55 het volgende:
Nu de valuta van verschillende EM onder druk staan en hun economie wellicht zal volgen. Waarom zag niemand dit aankomen, ik bedoel de groei in EM is/was grotendeels gebaseerd op een enorme krediet bubble. Dat is/was overduidelijk voor iedereen die zich een beetje verdiept in de lokale economie. En met een beetje bedoel ik op een basaal niveau.
Tuurlijk kun je niet weten hoe/wanneer/in welke vorm het mis gaat, maar met dergelijke onevenwichtigheden is het toch gewoon wachten dat iets 'breekt'.
Doen zo weinig investeerders hun huiswerk of is het gewoon met de oogkleppen op de bubble rijden? Bang om rendement mis te lopen?
Het blijft me keer op keer weer verbazen.
Opvallend dat voordat de cijfers bekend waren er al dagen lang een aandelendump was.quote:Op maandag 27 januari 2014 14:56 schreef floris_b het volgende:
Wat is jullie mening over Caterpiller?
Het is 1 van de redenen waarom ik niet keihard long durf te gaan. Het kon wel eens 'tegenvallen'.quote:Op maandag 27 januari 2014 18:34 schreef JOHAN410 het volgende:
http://www.telegraaf.nl/d(...)groeicijfers___.html
AMSTERDAM -
Apple verbetert zijn vierdekwartaalomzet en zijn nettoresultaat. Dat is de consensus in de markt, verzameld door Bloomberg. Het moet boven de 50 miljoen verkochte iPhones melden om op de beurs vanavond overeind te blijven.
Het techbedrijf schroeft zijn winst per aandeel met 2% omhoog en de omzet met 5% op jaarbasis naar $57,46 miljard.
Apple heeft zijn marktaandeel binnen de Europese smartphonemarkt zien groeien, dat ten koste van Android-toestellen. Dat tonen cijfers van marktonderzoekers Kantar World Panel.
In december had Apple, net als in oktober en november, een marktaandeel van 18,5% in de vijf grootste Europese markten.
Apple maakt de resultaten vanavond nabeurs in de VS bekend. De consensus op Wall Street is dat de verwachte opbrengsten weer wat zijn gestegen ten opzicht van het laatste rapport in oktober vorig jaar. Recordverkopen met Kerst hebben daaraan het sterkst bijgedragen, aldus analisten.
Zelfs na de overeenkomst van Apple met China Mobile voor verkoop van iPhones in de grootste telecommarkt, houden analisten hun schattingen relatief laag. De markt ziet echter dat de groei is afgevlakt en de gloriedagen van 2010 tot 2012 met 50% groei op jaarbasis niet meer zal halen.
In nieuwere markten als die van de e-book en Apple TV zal het concern nog niet de grote klappers maken die de iPod, iPhone en iPad veroorzaakten.
De groei zal in de hoge enkelcijferige procenten vallen. Volgens dataverzamelaar Thomson Reuters kan Apple komende twee jaar van 13 tot 11 keer de winst, naar 15 tot 18 keer de winst gaan.
Omdat de volatiliteit enorm hoog is op dit moment durf ik enorme longs/shorts op facebook en apple niet aan. Voor je het weet wordt je keihard weggedrukt en ik ben maar een kleine jongen tov al die grote reuzen die je zonder probleem wegdrukken op de markt. Het is me te volatiel.quote:Op maandag 27 januari 2014 18:56 schreef JOHAN410 het volgende:
De koers gaat vooralsnog wel goed vandaag, maar ik durf het ook nog niet aan. Welke redenen heb je nog meer?
Kreeg net een mailtje met het advies dat dit het moment is om Facebook aandelen te kopen, maar ook dat durf ik nog niet aan.
Het is inderdaad erg volatiel momenteel.quote:Op maandag 27 januari 2014 19:01 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Omdat de volatiliteit enorm hoog is op dit moment durf ik enorme longs/shorts op facebook en apple niet aan. Voor je het weet wordt je keihard weggedrukt en ik ben maar een kleine jongen tov al die grote reuzen die je zonder probleem wegdrukken op de markt. Het is me te volatiel.
Hoe ouder hoe gekkerquote:Op maandag 27 januari 2014 19:02 schreef sitting_elfling het volgende:
Oh, eentje die hier ook hoort, "Thomas perkins !!!!!"
Dat patroon zie je volgensmij jaarlijks dat gas in onze zomermaanden duurder is.quote:Op maandag 27 januari 2014 18:56 schreef JimmyJames het volgende:
Over volatiliteit gesproken: http://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NG&p=d1
Flinke schommelingen zeg
Slechte cijfers en toch bijna 6% winst.quote:Op maandag 27 januari 2014 15:15 schreef koffiemetmelkensuiker het volgende:
[..]
Opvallend dat voordat de cijfers bekend waren er al dagen lang een aandelendump was.
Ik denk dat het nog wel even door zal kelderen.
Erg vreemd ja heb nog niet gelezen hoe en wat morgen eens nalezen.quote:Op maandag 27 januari 2014 22:50 schreef floris_b het volgende:
[..]
Slechte cijfers en toch bijna 6% winst.
Buy & Hold met Apple? Gedurfd.quote:Op dinsdag 28 januari 2014 09:39 schreef BliepTuut het volgende:
Auw, m'n AAPL
Gedachte 1: sprinters kopen om de pullback mee mee te rijden.
Gedachte 2: oh ja, want dat ging bij DSM ook zo goed...
Gedachte 3: hoe dan ook, als ik er ooit nog quitte mee kom doe ik ze weg en wil ik ze nooit meer zien. Buy & Hold doe ik voortaan wel met shell of zo, stuk beter voor je hart.
Dat ik er ook niets van weet, blijkt uit dat ik het dus überhaupt aan het doen ben maar dankzij het dividend is het holden nog beter dan de spaarrekening, denk ik dan altijd maar.quote:Op dinsdag 28 januari 2014 18:21 schreef Sloggi het volgende:
Buy & Hold met Apple? Gedurfd.
Niet dat ik er verstand van heb.
There is no alternative, behalve een downside van tientallen procenten (of meer). Seems legit.quote:Op dinsdag 28 januari 2014 18:23 schreef BliepTuut het volgende:
Dat ik er ook niets van weet, blijkt uit dat ik het dus überhaupt aan het doen ben maar dankzij het dividend is het holden nog beter dan de spaarrekening, denk ik dan altijd maar.
Dat is ook precies waarom ik ze kwijt wil - ik heb zelf al vier jaar geen nieuwe iPhone meer gekocht, dus waarom zou ik verwachten dat iedereen anders die dingen wél blijft kopen? Ik verwacht niet dat ze nog echt bijzonder lang "most valuable company in the world" gaan blijven, hooguit nog een jaartje of wat.quote:Op dinsdag 28 januari 2014 19:09 schreef piepeloi55 het volgende:
Zolang Apple gehyped blijft en de marges kan handhaven zal het wel. Probleem is enkel dat je niet weet of dat zo is en/of hoelang.
Waarom neem je dan geen verlies, als je hier echt in geloofd?quote:Op dinsdag 28 januari 2014 19:13 schreef BliepTuut het volgende:
Dat is ook precies waarom ik ze kwijt wil - ik heb zelf al vier jaar geen nieuwe iPhone meer gekocht, dus waarom zou ik verwachten dat iedereen anders die dingen wél blijft kopen? Ik verwacht niet dat ze nog echt bijzonder lang "most valuable company in the world" gaan blijven, hooguit nog een jaartje of wat.
Combinatie van factoren:quote:Op dinsdag 28 januari 2014 19:14 schreef piepeloi55 het volgende:
Waarom neem je dan geen verlies, als je hier echt in geloofd?
Of twee.quote:Op woensdag 29 januari 2014 14:59 schreef bascross het volgende:
Alweer bijna een procentje in de min. Het gaat de goede kant op.
Dit zat er wel aan te komen, de economie in EM is vrij fragiel doordat een groot deel van de economische groei de afgelopen jaren gebaseerd is op een grote kredietbubble. Wellicht heeft de taper en/of rente stijging in de VS dat versneld. Maar het is absoluut geen oorzaak, hooguit een trigger.quote:Op woensdag 29 januari 2014 13:44 schreef JimmyJames het volgende:
Wat betreft Turkije zien jullie een link met de taper (minder "gratis geld" -> geld wordt teruggetrokken uit EM -> lira daalt) of is dat een beetje onzin?
Ik vraag me echt af of dit een van de eerste domino's is.quote:Let's add a bit of analysis to the Turkey thing, shall we?
Turkey, as you recall, dramatically raised rates last night. The market reacted with a monstrous 10 handle spike in the futures overnight, which now has reversed to near-10 handle loss.
Why?
Turkey took the action because capital was fleeing their country. How do you stop it? Well, you can try to put hard capital controls in, but if you do that people will look for a way around it, and now you've declared that investing in your nation is not safe because that investment becomes "involuntary" whenever you decide to make it that way.
That has a bad impact on confidence, you see.
So instead what you do is dramatically raise rates by withdrawing liquidity. This, you hope, gives people a reason to invest in your country.
That will probably, in the immediate term anyway, stop the capital flight.
But there is a cost associated with that. What happens to all the people who would want to borrow money to do something, and worse, what happens to those who already have borrowed money and need to roll it over?
Ah, grasshopper, that's a problem. See, how do you plan to roll over your debt when suddenly a 400+bps increase shows up in the rate of borrowing? You can't. And if you can't afford the new, higher rates? You are instantly screwed.
Worse, to the extent that this causes people to want to invest in your country for new loans it makes you "more competitive" than everyone else around who is practicing the ultra-low-rate game. This in turn means that you are stoking capital flight elsewhere.
And what will those nations do in response? Why they might raise rates too! In fact, they might have to, for the same reason you tried it.
All of this is of no great import if there is no material amount of leverage -- that is, outstanding borrowing -- in the system. But if there is then it's a double ocular penetration that comes to everyone who has borrowed or lent money. That borrowers get it in both holes is obvious, but that lenders get both eye sockets penetrated is not for most people -- but it should be.
See, when the new rate of issuing debt is up 4% the imputed value of all existing paper -- such as bonds -- goes down in value by a commensurate amount times its remaining duration. And who holds that paper? Banks, insurance companies and pension funds, primarily.
I have tried to point out for several years now that the premise of low rates "stimulating" the economy was a false God, because that which you get in lower interest payments the lender takes in the ass in the form of lower interest income. The only reason it appears to work is duration matching, but that's a short-term phenomena and is an active fraud to promote because the damage is simply spread out -- it shows up slower than the "gain" but it also dissipates slower as well in an exactly equal amount. There is thus no actual gain at all, and the distortion it puts into the marketplace in the form of imputed value on those bonds that is in fact false is extremely dangerous, especially when that shows up in the government sector and people are "allowed" to claim those bonds are money-good without having to mark them to market prices.
What Turkey did isn't going to stabilize anything; it in fact is going to undercover insolvencies and that will spread.
Bet on it.
Oh, and we deserve what's coming here because our President, our Congress (remember Kanjorski's hearing?) and our Fed have all actively participated in this charade over the last five years.
Voor jou toch ook positief?quote:Op woensdag 29 januari 2014 19:55 schreef monkyyy het volgende:
Alle bedrijven stoppen met produceren en iedere ziel stopt met consumeren. Aandelen naar 0. Alles stort in, iedere man en vrouw voor zichzelf vanaf nu. De Endgame is begonnen.
Heren, het was een privilege om dit kapitalistische spel met jullie te hebben mogen spelen.
Ja, gaan we lekker met monkyyy diepzeevissen.quote:Op woensdag 29 januari 2014 19:58 schreef fedsingularity het volgende:
Voor jou toch ook positief?
Als het wel daalt kan je weer goedkoper stukjes inslaan.
quote:Op woensdag 29 januari 2014 19:58 schreef fedsingularity het volgende:
[..]
Voor jou toch ook positief?
Als het wel daalt kan je weer goedkoper stukjes inslaan.
slowcrash? nog een paar puntjes tot de decemberbodem en nog 1,5 uur te gaan.quote:Op woensdag 29 januari 2014 20:03 schreef piepeloi55 het volgende:
En de markt crasht weer eens op de taper (NOT).
Is iig een gokje waard.quote:Op woensdag 29 januari 2014 19:43 schreef fedsingularity het volgende:
Denninger heeft er ook zo zijn ideeën bij:
[..]
Ik vraag me echt af of dit een van de eerste domino's is.
Hier zit zeker wel in. Apple heeft dringend innovatie nodig om door te groeien lijkt het. Aan de andere kant is de winst gigantisch en zou je kunnen zeggen dat een stijging van de huidige koers tot een veel hogere koers zeker tot de mogelijkheden behoort. Kortom kopen of verkopen ik weet het nietquote:Op dinsdag 28 januari 2014 19:13 schreef BliepTuut het volgende:
Dat is ook precies waarom ik ze kwijt wil - ik heb zelf al vier jaar geen nieuwe iPhone meer gekocht, dus waarom zou ik verwachten dat iedereen anders die dingen wél blijft kopen? Ik verwacht niet dat ze nog echt bijzonder lang "most valuable company in tt the world" gaan blijven, hooguit nog een jaartje of wat.
DSM zakte niet echt mee met de index (al hard afgestraft) , Unilever wel. DSM had een slechte update, Unilever een goede. Hoe krom kan het zijn. Unilever heeft het slecht gedaan tov haar branchegenoten afgelopen jaar, niet geheel terecht.quote:Op donderdag 30 januari 2014 13:22 schreef ssebass het volgende:
Turbo's long DSM gekocht. Hopend at dit inderdaad de bodem was
DSM heb ik ook die staat bij mij nog in de min.quote:Op donderdag 30 januari 2014 14:08 schreef BliepTuut het volgende:
Zozo, had ik die shell even niet weg moeten doen, een week voor de cijfers...
Geinig dat jullie het precies ook over BAM en DSM hadden. Ik twijfel zelf ook om BAM te kopen, Heijmans doet het namelijk erg goed voor mij, dus waarom niet nog zo een erbij, die een klein beetje achter lijkt te lopen?
DSM zat ik ook al een tijd op te azen, maar ik ben altijd een angsthaas met instappen. Dat is me nog net iets te speculatief.
Lol, ik druk het altijd uit als "zorgverzekering deze maand weer gratis."quote:Op donderdag 30 januari 2014 14:12 schreef koffiemetmelkensuiker het volgende:
winst een paar kratjes bier
Kan ookquote:Op donderdag 30 januari 2014 14:32 schreef BliepTuut het volgende:
[..]
Lol, ik druk het altijd uit als "zorgverzekering deze maand weer gratis."
Je moet terug naar oktober 2012 voor een lagere stand dus ik waag het erop dat het wel goed gaat.quote:Op donderdag 30 januari 2014 14:46 schreef Bayswater het volgende:
Heineken komt van de 60, is al 25 % af, vorig jaar nog van geprofiteerd. Denk dat ze nog wel lager kunnen dan 45, die 48 was heel belangrijk en is doorbroken.
Ach heb er nog wel vertrouwen in dat het stijgt. Adviezen zijn nu ook verhoogd tot kopen met koersdoel 55 of meer.quote:Op donderdag 30 januari 2014 15:45 schreef Bayswater het volgende:
DSM op zijn daylow, gewoon van afblijven dus.
Ik zie het meer als een bijkoopmoment.quote:Op donderdag 30 januari 2014 15:45 schreef Bayswater het volgende:
DSM op zijn daylow, gewoon van afblijven dus.
quote:Op donderdag 30 januari 2014 19:53 schreef sitting_elfling het volgende:
Het is voor mij toch wel de meeste succesvolle maand ooit geweest als ik alles bij elkaar ga optellen. Het enige wat ik niet heb verbroken is het aantal trades, en dat is maar goed ook .
Ik ga komende dag niet zo heel veel meer doen hoor. Ik zie het steeds minder als plezier en steeds meer als een 'means to'. Het is oprecht verneukeratief dat je met een aantal dagen een jaar salaris kunt binnenharken met goed je huiswerk doen. Als je er oprecht over nadenkt weegt een jaar werken daar niet tegen op. De vraag is een beetje waar je het geld continu wegzet. Meer centen is steeds meer potjes waar je het weg moet zetten en dat vergt rete veel tijd.quote:Op donderdag 30 januari 2014 20:37 schreef koffiemetmelkensuiker het volgende:
[..]
En dan heb je nog 1 dag om te scooren!
40 uur per week werken ook...quote:Op donderdag 30 januari 2014 20:52 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ik ga komende dag niet zo heel veel meer doen hoor. Ik zie het steeds minder als plezier en steeds meer als een 'means to'. Het is oprecht verneukeratief dat je met een aantal dagen een jaar salaris kunt binnenharken met goed je huiswerk doen. Als je er oprecht over nadenkt weegt een jaar werken daar niet tegen op. De vraag is een beetje waar je het geld continu wegzet. Meer centen is steeds meer potjes waar je het weg moet zetten en dat vergt rete veel tijd.
Heb je dat ook werkelijk gedaan? Een jaarsalaris binnenharken? Ik studeer nu en heb daarnaast een bijbaantje van ongeveer 52 uur in de maand en verdien daar maar een kleine 450 euro. Nu ik bepaalde rendementen heb gezien in mijn schaduw portefeuille word ik ook een beetje misselijk. In 1 week had ik gewoon voor 3 maandsalarissen winst met een inleg van 1000 euro. Als ik nu op m'n werk loop is dat het enige wat in mijn hoofd rondspookt.quote:Op donderdag 30 januari 2014 20:52 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ik ga komende dag niet zo heel veel meer doen hoor. Ik zie het steeds minder als plezier en steeds meer als een 'means to'. Het is oprecht verneukeratief dat je met een aantal dagen een jaar salaris kunt binnenharken met goed je huiswerk doen. Als je er oprecht over nadenkt weegt een jaar werken daar niet tegen op. De vraag is een beetje waar je het geld continu wegzet. Meer centen is steeds meer potjes waar je het weg moet zetten en dat vergt rete veel tijd.
Ja actief beheer kost tijd en energie.quote:Op donderdag 30 januari 2014 20:52 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ik ga komende dag niet zo heel veel meer doen hoor. Ik zie het steeds minder als plezier en steeds meer als een 'means to'. Het is oprecht verneukeratief dat je met een aantal dagen een jaar salaris kunt binnenharken met goed je huiswerk doen. Als je er oprecht over nadenkt weegt een jaar werken daar niet tegen op. De vraag is een beetje waar je het geld continu wegzet. Meer centen is steeds meer potjes waar je het weg moet zetten en dat vergt rete veel tijd.
Als je zelf al ziet dat je met 1000.- dat kunt bereiken weet je het antwoord ook. Het is echt absurd. Toen ik 15 was bracht ik de Telegraaf in de ochtend en in de avond uren werkte ik bij een supermarkt. Tijdens je studententijd merk je gewoon dat het het eigenlijk niet waard is om 50 uur in de maand voor een kut salaris je bed uit te komen. Dan kun je beter focussen op je studie, een goede baan krijgen en daar een % op je beleggingsrekening dumpen. Leren moet je doen wanneer je jong bent.quote:Op donderdag 30 januari 2014 21:03 schreef Donnie-Brasco het volgende:
[..]
Heb je dat ook werkelijk gedaan? Een jaarsalaris binnenharken? Ik studeer nu en heb daarnaast een bijbaantje van ongeveer 52 uur in de maand en verdien daar maar een kleine 450 euro. Nu ik bepaalde rendementen heb gezien in mijn schaduw portefeuille word ik ook een beetje misselijk. In 1 week had ik gewoon voor 3 maandsalarissen winst met een inleg van 1000 euro. Als ik nu op m'n werk loop is dat het enige wat in mijn hoofd rondspookt.
Ik denk dat je echt een heel goed salaris over kan houden als je gewoon full time belegt, alles wat je verdient is (bijna) netto. Maar inderdaad, het gaat wel op een gegeven moment snel vervelen en contact met collega's dat is er niet, aangezien die er niet zijn. Je zit echt op een eilandje.quote:Op donderdag 30 januari 2014 21:21 schreef koffiemetmelkensuiker het volgende:
[..]
Ja actief beheer kost tijd en energie.
Je kan ook een gedeelte uitbesteden maar ja dan haal je nooit hetzelfde netto rendement omdat er dan redelijk veel kosten vanaf gaan.
Ik beleg nog maar kort en heb er veel plezier in maar ik kan me voorstellen dat als je al jaren bezig bent dat het gaat vervelen.
Part time is ook zo iets je wilt controle houden en dan kan je niet part time tenzij je alleen day trade.
Vervelen? Dat maakt niet uit. Het gaat toch om de benjamins? Het zal me een rotzorg zijn als ik 2 maand bored tegen een scherm moet aankijken. Als daar tegenover staat dat ik veel benjamins kan pakken teken je direct. Je wil me niet vertellen dat je werkt voor het contact met de collega's? Daar heb ik vrienden voor, en dat kunnen evt. collega's zijn maar dan bezoek ik liever een aantal goede vrienden.quote:Op donderdag 30 januari 2014 21:35 schreef Donnie-Brasco het volgende:
[..]
Ik denk dat je echt een heel goed salaris over kan houden als je gewoon full time belegt, alles wat je verdient is (bijna) netto. Maar inderdaad, het gaat wel op een gegeven moment snel vervelen en contact met collega's dat is er niet, aangezien die er niet zijn. Je zit echt op een eilandje.
Sluit ik me bij aan.quote:Op donderdag 30 januari 2014 21:41 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Vervelen? Dat maakt niet uit. Het gaat toch om de benjamins?
Gewoon dollar cost averagen met 100 piek in de maand (lange termijn) en met de rest gokken op de beurs.quote:Op donderdag 30 januari 2014 21:03 schreef Donnie-Brasco het volgende:
[..]
Heb je dat ook werkelijk gedaan? Een jaarsalaris binnenharken? Ik studeer nu en heb daarnaast een bijbaantje van ongeveer 52 uur in de maand en verdien daar maar een kleine 450 euro. Nu ik bepaalde rendementen heb gezien in mijn schaduw portefeuille word ik ook een beetje misselijk. In 1 week had ik gewoon voor 3 maandsalarissen winst met een inleg van 1000 euro. Als ik nu op m'n werk loop is dat het enige wat in mijn hoofd rondspookt.
Dat weet ik ook wel, ik ben geen retardquote:Op donderdag 30 januari 2014 22:09 schreef piepeloi55 het volgende:
"Ff je huiswerk doen en een jaarsalaris in een paar dagen binnenharken."
Voordat de noobies hierin trappen en (alweer) hun life savings vergokken. Was het maar zo simpel, dan zou alles met een gezond hbo+ verstand dit kunnen doen én werkelijk doen. Risk/return is hierin de bepalende factor, SE heeft gewoon geluk. Of natuurlijk een edge waar die ons niets over verteld (als hij de edge zelf al kent).
Vandaag had ik een mooi dagloon aan geschreven winst.quote:Op donderdag 30 januari 2014 22:09 schreef piepeloi55 het volgende:
" Risk/return is hierin de bepalende factor
Dan denk/werk je op Soros niveau niet veel die dat kunnen en/of doen.quote:Op donderdag 30 januari 2014 23:14 schreef piepeloi55 het volgende:
Het is natuurlijk wel romantisch om op een dergelijke manier binnen te lopen. Traden op de fundamenten van bedrijven/economien en je gelijk daaruit kunnen halen weerspiegelend in $$.
Ik denk persoonlijk dat daar het echte geld zit voor de (goede) traders, niet het kortstondig handelen met een enorme leverage voor een paar pips.
Voorbeeld: Als je je had verdiept in de economie van Turkije wist je dat dit stond te gebeuren. Ik meen dat ik daar eerder een post aan heb gewijd. Je wacht dan het momentum af (dat is het moeilijkste en de gok!) en springt op iets dat gedreven word door fundamenten. Dát is traden met een edge (want de uitkomst is gebackt door fundamenten), al is die edge statistisch moeilijk(er) te onderbouwen in veel gevallen.
Ik denk dat je je daar in vergist, kwestie van de juiste theorien (ja welke zijn dat nou, hé?) aanhangen en een forse dosis gezond verstand/geduld. Waarom zou Soros slimmer moeten zijn dan andere met een bepaald niveau? De meesten die zich hier mee bezig en de juiste redenaties maken, maken de fout in het momentum en zijn er veel te vroeg bij. Tenminste die fout constateer ik zelf, misschien zit ik er wel naast.quote:Op donderdag 30 januari 2014 23:17 schreef koffiemetmelkensuiker het volgende:
Dan denk/werk je op Soros niveau niet veel die dat kunnen en/of doen.
Dat kanquote:Op donderdag 30 januari 2014 23:19 schreef piepeloi55 het volgende:
[..]
Ik denk dat je je daar in vergist,
Dat kan ik achteraf met 100% zekerheid vermelden!quote:kwestie van de juiste theorien (ja welke zijn dat nou, hé?) aanhangen
Geduld aii dat is erg moeilijk.quote:en een forse dosis gezond verstand/geduld.
Wat is slim? ik bedoel meer het toepassen van kennis zodat je een goed resultaat kan bereiken.quote:Waarom zou Soros slimmer moeten zijn dan andere met een bepaald niveau?
Timing is everythingquote:De meesten die zich hier mee bezig en de juiste redenaties maken, maken de fout in het momentum en zijn er veel te vroeg bij. Tenminste die fout constateer ik zelf, misschien zit ik er wel naast.
Yup!quote:Soros heeft echter wel een neusje voor momentum!
En dat met maar ""16.899.327 (2013)" inwoners en "Het is volgens de VN-index van de menselijke ontwikkeling (2013) het minst ontwikkelde land ter wereld."quote:Op vrijdag 31 januari 2014 00:04 schreef JimmyJames het volgende:
http://www.iex.nl/Nieuws/(...)-Nigeria-Diageo.aspx
Nigeria is dus best bepalend voor de stand van onze beursindex (shell + heineken).
Geografiequote:Op vrijdag 31 januari 2014 01:04 schreef koffiemetmelkensuiker het volgende:
[..]
http://nl.wikipedia.org/wiki/Niger_%28land%29
Dat is het natuurlijk altijd al wel geweest. En ook al zijn Exxon & Chevron niet zo groot in Nigeria als Shell je kunt de link door trekken naar de DJ30 (weging omtrent 7.5%) en Shell op de Aex (>10%).quote:Op vrijdag 31 januari 2014 00:04 schreef JimmyJames het volgende:
http://www.iex.nl/Nieuws/(...)-Nigeria-Diageo.aspx
Nigeria is dus best bepalend voor de stand van onze beursindex (shell + heineken).
Nigeria is verreweg het grootste land in Afrika (+ middle east) qua bevolkings omvang. Het zal waarschijnlijk een groot deel van die 12% vormen, terwijl de percentages voor Europa, Azie en Americas meer gelijk verdeeld zijn over vele landen. Het is daardoor mogelijk dat Nigeria inderdaad het tweede land voor Heineken is.quote:Op vrijdag 31 januari 2014 02:14 schreef sitting_elfling het volgende:
Qua Heineken mis ik het verhaal met 'grootste' markt. Ik zie in de cijfers van Heineken, dat ze een groffe 12% omzet uit Africa en the middle east trekt. Daar is Nigeria slechts een onderdeel van. Of ik heb het verkeerd gelezen .
quote:Op vrijdag 31 januari 2014 01:46 schreef JimmyJames het volgende:
Dat is een ander land. Nigeria heeft een vrij omvangrijke bevolking en veel olie.
Ik hoop dat je de onderzoeken ook kent naar actieve fonsbeheerders? Ken de exacte cijfers niet uit m'n hoofd, maar strekking van het verhaal was dat 2/3e uberhaupt de index niet verslaat, en van die 1/3e die dat wel doet slechts een zeeeeeer klein percentage dit voor meerdere jaren achtereen doet.quote:Op donderdag 30 januari 2014 21:35 schreef Donnie-Brasco het volgende:
[..]
Ik denk dat je echt een heel goed salaris over kan houden als je gewoon full time belegt, alles wat je verdient is (bijna) netto. Maar inderdaad, het gaat wel op een gegeven moment snel vervelen en contact met collega's dat is er niet, aangezien die er niet zijn. Je zit echt op een eilandje.
Waarom is meer beter?quote:Op vrijdag 31 januari 2014 07:57 schreef Bayswater het volgende:
Nigeria had ik het al een tijdje geleden over
http://www.washingtonpost(...)e-earth-in-9-charts/
Wie zegt dat ik het zou kunnen? Ik ken gewoon een aantal mensen die per week rond de 1000 euro pakken. Dat is gewoon een goed salaris. Ik loop hier niet te verkondigen dat ik tonnen per jaar ga binnenharken.quote:Op vrijdag 31 januari 2014 09:10 schreef nikao het volgende:
[..]
Ik hoop dat je de onderzoeken ook kent naar actieve fonsbeheerders? Ken de exacte cijfers niet uit m'n hoofd, maar strekking van het verhaal was dat 2/3e uberhaupt de index niet verslaat, en van die 1/3e die dat wel doet slechts een zeeeeeer klein percentage dit voor meerdere jaren achtereen doet.
Dus vraag je vooral af waarom jij het wel zou kunnen.
De vraag was geen aanval van me, noch een statement dat je het niet zou kunnen. Gewoon iets wat je je moet afvragen. Zeker als het een carriere overweging wordtquote:Op vrijdag 31 januari 2014 10:22 schreef Donnie-Brasco het volgende:
[..]
Wie zegt dat ik het zou kunnen? Ik ken gewoon een aantal mensen die per week rond de 1000 euro pakken. Dat is gewoon een goed salaris. Ik loop hier niet te verkondigen dat ik tonnen per jaar ga binnenharken.
My bad. Van mijn kant was het ook meer een opmerking. Zelf ambieer ik ook absoluut niet een carrière in beleggen. Ik vind het interessant, maar om er nou een carrière van te maken, nou nee.quote:Op vrijdag 31 januari 2014 10:26 schreef nikao het volgende:
[..]
De vraag was geen aanval van me, noch een statement dat je het niet zou kunnen. Gewoon iets wat je je moet afvragen. Zeker als het een carriere overweging wordt
De mensen die je kent lukt dit misschien een paar weken, maar doen ze dit al consistent voor jaren achter elkaar? Dan hebben ze duidelijk een edge (of gewoon erg veel geluk), maar representatief is het niet. That's all
Hoe eerder je er mee begint hoe beter natuurlijk. Achteraf heb ik wel spijt dat ik niet eerder bewuster met geld ben omgegaan en begonnen met wat lange termijn beleggen. (heb wel wat gespeeld, maar dat was meer gokken)quote:Op vrijdag 31 januari 2014 10:29 schreef Donnie-Brasco het volgende:
[..]
My bad. Van mijn kant was het ook meer een opmerking. Zelf ambieer ik ook absoluut niet een carrière in beleggen. Ik vind het interessant, maar om er nou een carrière van te maken, nou nee.
Ik denk dat die vergelijking mank gaat. Ik denk oprecht dat veel mensen actieve fondsbeheerders kunnen verslaan. Ik ben wel eens bij vergaderingen geweest waar een aantal fondsbeheerders bij zaten en moet zeggen dat ik denk dat de gemiddelde FOKker nog beter kan beleggen! De argumenten die ik op professioneel niveau hoorde ontstijgen het niveau niet van een babbel op beursklets of iex .quote:Op vrijdag 31 januari 2014 09:10 schreef nikao het volgende:
[..]
Ik hoop dat je de onderzoeken ook kent naar actieve fonsbeheerders? Ken de exacte cijfers niet uit m'n hoofd, maar strekking van het verhaal was dat 2/3e uberhaupt de index niet verslaat, en van die 1/3e die dat wel doet slechts een zeeeeeer klein percentage dit voor meerdere jaren achtereen doet.
Dus vraag je vooral af waarom jij het wel zou kunnen.
Nee, mijn inziens is dat het typische gelul van de 'beurs analisten'. Die je gelukkig wel steeds minder ziet... Daar komt nog bij dat dat de mindere markt in Nigeria al in de cijfers van Heineken in December stonden beschreven. Dus dat men nou 'plots' schrikt van een mindere markt gaat me te ver. Korreltje zout etc.quote:Op vrijdag 31 januari 2014 04:42 schreef jaco het volgende:
Ik las die opmerking op IEX eerder ook en verbaasde mij er ook al over. Ik blijf me afvragen of het klopt dat dit Heineken (en ook Diageo) naar beneden heeft getrokken.
Is het echt zo'n drama?quote:Op vrijdag 31 januari 2014 11:31 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ik denk dat die vergelijking mank gaat. Ik denk oprecht dat veel mensen actieve fondsbeheerders kunnen verslaan. Ik ben wel eens bij vergaderingen geweest waar een aantal fondsbeheerders bij zaten en moet zeggen dat ik denk dat de gemiddelde FOKker nog beter kan beleggen! De argumenten die ik op professioneel niveau hoorde ontstijgen het niveau niet van een babbel op beursklets of iex .
Klopt, een tracker presteerd doorgaans al beter.quote:Op vrijdag 31 januari 2014 11:31 schreef sitting_elfling het volgende:
Ik denk dat die vergelijking mank gaat. Ik denk oprecht dat veel mensen actieve fondsbeheerders kunnen verslaan. Ik ben wel eens bij vergaderingen geweest waar een aantal fondsbeheerders bij zaten en moet zeggen dat ik denk dat de gemiddelde FOKker nog beter kan beleggen! De argumenten die ik op professioneel niveau hoorde ontstijgen het niveau niet van een babbel op beursklets of iex .
Het lastige is het mechanisme wat je zelf al aankaart; mensen handelen op basis van TA. In die zin is het dus sowieso (deels?) een self fulfilling prophecy.quote:Op vrijdag 31 januari 2014 11:38 schreef ssebass het volgende:
[..]
Is het echt zo'n drama?
Wat vinden jullie eigenlijk van de TA. Ik heb zeker de laatste tijd toch echt het idee dat het meer geloof is dan echt tools. Misschien dat ze deels werken doordat een grote groep inspeelt op verwachte toppen en bodems aan de hand van TA, maar zeker de adviseurs maken er naar mijn idee een potje van. Weerstanden Fibonacci rl etc, mochten die worden gebroken tekenen ze gewoon weer een nieuw figuur terwijl er eerst werd gezegd en passen ze hun analyse daar net zo makkelijk op aan. Ik zie vaker dat dit niet uitkomt dan wel. Denk ook dat dit komt doordat grote groepen ze gebruiken en mensen gaan anticiperen op mensen die anticiperen op de koersverandering. Gebruiken jullie RSI, MACD, fibonacci e.d.?
Ze verkopen de verwachting gewoon goed. 'een professional die actief mijn geld beheerd, dat moet wel beter zijn dan 'niets doen' toch?'quote:Op vrijdag 31 januari 2014 11:42 schreef piepeloi55 het volgende:
[..]
Klopt, een tracker presteerd doorgaans al beter.
Voor mij mogen ze bestaan (iets met vrije markt), maar ik snap niet dat mensen nog steeds bereid zijn dergelijke fees te betalen voor een (statistisch gezien) underperformance. Het draait gewoon om marketing...
Ja dat klinkt goed, een professional die je geld beheerd. Vandaar dat ik zei, het draait met name om marketing. De meeste van die profs hebben die skills niet of zijn beperkt door de prospectus/doelstelling. Wat wel jammer is want met bijvoorbeeld value investing is de index weldegelijk te verslaan op termijn. Alleen zijn die percentages niet zo hoog als men denkt of je moet werken met een enorme leverage als Buffet.quote:Op vrijdag 31 januari 2014 11:52 schreef nikao het volgende:
Ze verkopen de verwachting gewoon goed. 'een professional die actief mijn geld beheerd, dat moet wel beter zijn dan 'niets doen' toch?'
Hoe veel mensen kennen de echte cijfers en weten uberhaupt hoeveel rendement dat actieve beheer kost?
Jep, en helaas is het aanbod van echte 'low cost trackers' maar beperkt hier. (paar trackers van Vanguard maar). De rest is allemaal zo'n beetje dik boven 1.5% kosten.quote:Op vrijdag 31 januari 2014 12:02 schreef piepeloi55 het volgende:
[..]
Ja dat klinkt goed, een professional die je geld beheerd. Vandaar dat ik zei, het draait met name om marketing. De meeste van die profs hebben die skills niet of zijn beperkt door de prospectus/doelstelling. Wat wel jammer is want met bijvoorbeeld value investing is de index weldegelijk te verslaan op termijn.
Overigens hier een plaatje van Vanguard over de kosten van actief/passief beheer:
[ afbeelding ]
Die kosten gaan natuurlijk af van je rendement én cumulatief rendement. Dat tikt flink door over de jaren en daar moet dus een structurele outperformance met een bepaald % tegenover staan.
TA is natuurlijk ook geloof. Statistisch klopt het allemaal van geen kant qua voorspellende waarde. Ten tijde van een bull markt maakt het geen reet uit wat je koopt om welke redenen dan ook. Dus lees je meer en meer dat TA werkt, en op het moment dat we weer naar beneden gaan werkt het "plots" niet meer .quote:Op vrijdag 31 januari 2014 11:38 schreef ssebass het volgende:
[..]
Is het echt zo'n drama?
Wat vinden jullie eigenlijk van de TA. Ik heb zeker de laatste tijd toch echt het idee dat het meer geloof is dan echt tools. Misschien dat ze deels werken doordat een grote groep inspeelt op verwachte toppen en bodems aan de hand van TA, maar zeker de adviseurs maken er naar mijn idee een potje van. Weerstanden Fibonacci rl etc, mochten die worden gebroken tekenen ze gewoon weer een nieuw figuur terwijl er eerst werd gezegd en passen ze hun analyse daar net zo makkelijk op aan. Ik zie vaker dat dit niet uitkomt dan wel. Denk ook dat dit komt doordat grote groepen ze gebruiken en mensen gaan anticiperen op mensen die anticiperen op de koersverandering. Gebruiken jullie RSI, MACD, fibonacci e.d.?
Dat is een beetje hetzelfde met reclames op TV en op het internet. Ik klik er niet op en na een tv reclame ga ik niet gillend naar de winkel om zoiets aan te schaffen. Ik ken ook niemand die het doet. Maar blijkbaar is er een markt voor...quote:Op vrijdag 31 januari 2014 11:52 schreef nikao het volgende:
[..]
Ze verkopen de verwachting gewoon goed. 'een professional die actief mijn geld beheerd, dat moet wel beter zijn dan 'niets doen' toch?'
Hoe veel mensen kennen de echte cijfers en weten uberhaupt hoeveel rendement dat actieve beheer kost?
TA werkt zolang het testbaar is en het niet een ideologie is als Elliot wave die alles in hindsight kan verklaren. Daarom gebruik ik ook geen trendlijnen want die zijn erg subjectief en kunnen alles verklaren. Zelfs seasonality is bruikbaar, al lijkt dat op het eerste gezicht niet zo. Ik heb een sterk vermoeden dat seasonality wordt veroorzaakt door de FED want het zijn altijd dezelfde dagen dat de markt goed presteert, waarschijnlijk omdat de FED op vaste tijden liquiditeit injecteert, en dat komt naar voren als seasonality.quote:Op vrijdag 31 januari 2014 11:38 schreef ssebass het volgende:
[..]
Is het echt zo'n drama?
Wat vinden jullie eigenlijk van de TA. Ik heb zeker de laatste tijd toch echt het idee dat het meer geloof is dan echt tools. Misschien dat ze deels werken doordat een grote groep inspeelt op verwachte toppen en bodems aan de hand van TA, maar zeker de adviseurs maken er naar mijn idee een potje van. Weerstanden Fibonacci rl etc, mochten die worden gebroken tekenen ze gewoon weer een nieuw figuur terwijl er eerst werd gezegd en passen ze hun analyse daar net zo makkelijk op aan. Ik zie vaker dat dit niet uitkomt dan wel. Denk ook dat dit komt doordat grote groepen ze gebruiken en mensen gaan anticiperen op mensen die anticiperen op de koersverandering. Gebruiken jullie RSI, MACD, fibonacci e.d.?
ik had een artikel gelezen dat de laatste 10 jaar hedge fund 1% per jaar verdiende, een lager rendement zelfs dan bonds. Deze onderzoek nam dan ook de delisting bias in beschouwing, zoals LCTM. de verklaring zou izjn dat hedge funds een statussymbool zijn om te laten zien dat je rijk bent. hoe hoger de minimuminleg en populairder de money manager hoe populairder.quote:Op vrijdag 31 januari 2014 12:02 schreef piepeloi55 het volgende:
[..]
Ja dat klinkt goed, een professional die je geld beheerd. Vandaar dat ik zei, het draait met name om marketing. De meeste van die profs hebben die skills niet of zijn beperkt door de prospectus/doelstelling. Wat wel jammer is want met bijvoorbeeld value investing is de index weldegelijk te verslaan op termijn. Alleen zijn die percentages niet zo hoog als men denkt of je moet werken met een enorme leverage als Buffet.
Overigens hier een plaatje van Vanguard over de kosten van actief/passief beheer:
[ afbeelding ]
Die kosten gaan natuurlijk af van je rendement én cumulatief rendement. Dat tikt flink door over de jaren en daar moet dus een structurele outperformance met een bepaald % tegenover staan.
Specifieke trackers wellicht.quote:Op vrijdag 31 januari 2014 12:04 schreef nikao het volgende:
Jep, en helaas is het aanbod van echte 'low cost trackers' maar beperkt hier. (paar trackers van Vanguard maar). De rest is allemaal zo'n beetje dik boven 1.5% kosten.
Vanguard heeft er een aantal die wel aantrekkelijk zijn;quote:Op vrijdag 31 januari 2014 12:21 schreef piepeloi55 het volgende:
[..]
Specifieke trackers wellicht.
Zelf zit ik bij een nieuwe crash te twijfelen over een aantal trackers. Ga er namelijk van uit dat ik zelf de index niet structureel outperform en heb eerlijk gezegd de tijd/zin niet al die 100en mogelijke bedrijven te analyseren.
Ik neig naar de RSP, expense ratio van 0,4%.
Eigenlijk is het ook zo logisch als wat. Je gokt met iemand anders geld (met name). Strijkt de beheerfee (2%) zowiezo op, verliest niks als het mis gaat en loopt echt binnen bij buitengewone rendementen als de gok goed uitpakt (20% van de winst). Plus de enorme toestroom door positieve rendementen in het verleden. Gaat het mis strijk je de beheersfee op en begin je een nieuwe hedgefund met een andere naam en/of manager. Waarbij alles om de marketing/catering enz. draait.quote:Op vrijdag 31 januari 2014 12:14 schreef 123dudeguys het volgende:
ik had een artikel gelezen dat de laatste 10 jaar hedge fund 1% per jaar verdiende, een lager rendement zelfs dan bonds. Deze onderzoek nam dan ook de delisting bias in beschouwing, zoals LCTM. de verklaring zou izjn dat hedge funds een statussymbool zijn om te laten zien dat je rijk bent. hoe hoger de minimuminleg en populairder de money manager hoe populairder.
Zo zit ik er nu ook in.quote:Op vrijdag 31 januari 2014 12:21 schreef piepeloi55 het volgende:
[..]
Specifieke trackers wellicht.
Zelf zit ik bij een nieuwe crash te twijfelen over een aantal trackers. Ga er namelijk van uit dat ik zelf de index niet structureel outperform en heb eerlijk gezegd de tijd/zin niet al die 100en mogelijke bedrijven te analyseren.
Ik neig naar de RSP, expense ratio van 0,4%.
Jawel maar had het liever volledig in stand gehouden..quote:Op vrijdag 31 januari 2014 14:01 schreef BliepTuut het volgende:
Ach, jij kunt toch nog wel even op je Pharming-winst teren?
Mother of all shortsqueezes.quote:Op zondag 2 februari 2014 22:33 schreef N.I.M.B.Y. het volgende:
De pot vs de ketel
Fondsen eisen 1,8 miljard van topman Porsche
FRANKFURT (AFN) - Bestuurders Wolfgang Porsche en Ferdinand Piech van Porsche Automobil Holding zijn voor 1,8 miljard euro aangeklaagd door 7 hedgefondsen. Zij vinden dat ze recht hebben op dat bedrag ter compensatie van de afgeketste overname van Volkswagen in 2008.
Tijdens de overnamestrijd speculeerden veel beleggers, ook hedgefondsen, op een koersdaling van Volkswagens aandelen. Toen Porsche eind oktober 2008 echter aankondigde 74 procent van de aandelen in handen te hebben, schoot de koers omhoog, waardoor de speculanten grote verliezen leden. De bestuurders hebben volgens de fondsen beleggers misleid ,,met geheimhoudingsmethoden die we alleen kennen van de inlichtingendiensten en de georganiseerde misdaad.''
Porsche, dat na jaren van gesteggel in 2012 werd ingelijfd door Volkswagen, noemde de aantijgingen ongegrond en zei zich fel te zullen verdedigen.
Dat verhaal snap ik nog steeds niet. Porsche bezat bijna heel vw maar een half jaar later is het omgedraaid.quote:Op zondag 2 februari 2014 22:36 schreef LXIV het volgende:
[..]
Mother of all shortsqueezes.
En dan hebben ze geloof ik nog wat aandelen vrijgegeven in die periode, omdat anders de koersen tot in het oneindige zouden stijgen.
Ik vind het flauw van die hedgefondsen. In die periode was het hun eigen taktiek om bedrijven zo hard te shorten dat ze bijna (of helemaal) omvielen. Bij VW gokten ze dus mis en meteen janken dat het niet eerlijk is!!
Vooral bij financiele instellingen is het wel degelijk relevant. Een (hele) lage koers insinueert een heel laag EV en dus een lage solvabiliteit, wat weer kapitaalvlucht tot gevolg kan hebben.quote:Op zondag 2 februari 2014 23:15 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
Dat verhaal snap ik nog steeds niet. Porsche bezat bijna heel vw maar een half jaar later is het omgedraaid.
Overigens zelfde vraag met waarom een lage koers een bedrijf in de problemen kan brengen dat staat toch los van het operationele resultaat.
Briljante shortsqueeze van Porschequote:Op zondag 2 februari 2014 22:36 schreef LXIV het volgende:
[..]
Mother of all shortsqueezes.
En dan hebben ze geloof ik nog wat aandelen vrijgegeven in die periode, omdat anders de koersen tot in het oneindige zouden stijgen.
Ik vind het flauw van die hedgefondsen. In die periode was het hun eigen taktiek om bedrijven zo hard te shorten dat ze bijna (of helemaal) omvielen. Bij VW gokten ze dus mis en meteen janken dat het niet eerlijk is!!
Een van de beschuldigingen zijn dat Porsche niet-afluisterbare telefoons gebruikt zou hebben. En dat is dus 'georganiseerde misdaad' Wat Goldman Sachs en consorten hebben het heilige, door God gegeven recht om iedereen af te luisteren in samenwerking met de NSA. Iedereen die zich daar tegen weert is een crimineel. Wat een ongelofelijke boeven en schobbejakken zijn het toch. Vooral GS, die zelf aan de basis van de eurocrisis staat met hun gemanipuleer voor de Griekse regering. Onvoorstelbaar schaamteloos.quote:Op maandag 3 februari 2014 00:10 schreef tjoptjop het volgende:
[..]
Briljante shortsqueeze van Porsche
Ik wilde eigenlijk het oude topic kicken, maar daar kunnen geen reacties meer gepost worden AEX / Aandeel Volkswagen
Ik hoop dat die hedgefund managers uitgelachen worden door de rechter, billen branden blarendit dat
quote:VW en Porsche beschuldigd van georganiseerde misdaad
Het is alweer een paar jaar geleden dat er tussen Porsche en Volkswagen een hevige strijd los barstte. In oktober 2008 werd bekend dat Porsche een groot deel van de aandelen VW in handen had en een optie voor een meerderheidsbelang. Beleggers en hedgefondsen juist rekenden op een koersdaling van VW en door een zogeheten 'short squeeze' schoot de koers van VW juist met 93% omhoog en passeerde het tijdelijk Exxon als het grootste bedrijf ter wereld. Er werd heel veel geld verloren. Er kwamen verschillende schadeclaims ingediend wegens marktmanipulatie, maar die waren niet altijd succesvol. Het Duitse Der Spiegel meldt nu dat het Amerikaanse hedgefonds Elliott Associates bij de rechtbank in Frankfurt een aanklacht heeft ingediend waarbij de topmannen Ferdinand Piëch en Wolfgang Porsche persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld. Als het aan Elliot ligt moeten de twee mannen 1,8 miljard euro aan schadevergoeding aftikken. Elliott Associates is geen kleine jongen en heeft naar schatting 21 miljard dollar in beheer. Elliot is het hedgefonds van Paul Singer, ook geen klein jongen en volgens Forbes goed voor 1,25 miljard dollar. Piëch en Porsche zouden de overname in het geheim hebben voorbereid en daarbij (illegaal) aandelen hebben geruild, aldus de aanklacht van Elliot. Volgens het fonds hebben Piëch en Porsche zich schuldig gemaakt van intelligente methodes die alleen worden gebruikt door 'de georganiseerde misdaad'. Zo werden de plannen uitgevoerd in een 'geheim logistiek centrum in Oostenrijk' en werd er gebruik gemaakt van 'niet-geregistreerde mobiele telefoons' en encryptie-technologie 'die normaal alleen toegankelijk is voor overheden'. Dat zijn nou niet bepaald de middelen die je inzet in een transparant proces. Klinkt als een heel spannend verhaal. Porsche verwijst het verhaal uiteraard naar het rijk der fabelen. Wij wachten liever op de rechtszaak, want die zou wel eens een heel leuk kunnen worden.
De nederlandse beurs zeer zeker. Maar kijk eens op de Amerikaanse en Canadese beurs, veel meer actie. Zijn wel duizenden kleine fondsjes genoteerd die lekker op en neer gaan, fantastisch voor de actieve trader. Sta zelf al op 400% netto rendement in het jaar. Leef er gewoon van, hoef niet eens meer te werken :-)quote:Op maandag 3 februari 2014 00:12 schreef tjoptjop het volgende:
Toch mis ik die goede mooie tijd wel, in die jaren volgde ik het nieuws en de beurs dagelijks. Gebeurde genoeg destijds. Laatste paar jaar is eigenlijk maar saai
Koersschommelingen boeien mij niet, en zeker niet van kleine fondsen.quote:Op maandag 3 februari 2014 11:32 schreef Homey het volgende:
[..]
De nederlandse beurs zeer zeker. Maar kijk eens op de Amerikaanse en Canadese beurs, veel meer actie. Zijn wel duizenden kleine fondsjes genoteerd die lekker op en neer gaan, fantastisch voor de actieve trader. Sta zelf al op 400% netto rendement in het jaar. Leef er gewoon van, hoef niet eens meer te werken :-)
Gelukkig maar dat de hedgefund business een baken van transparantie isquote:Op maandag 3 februari 2014 08:31 schreef LXIV het volgende:
[..]
Een van de beschuldigingen zijn dat Porsche niet-afluisterbare telefoons gebruikt zou hebben. En dat is dus 'georganiseerde misdaad' Wat Goldman Sachs en consorten hebben het heilige, door God gegeven recht om iedereen af te luisteren in samenwerking met de NSA. Iedereen die zich daar tegen weert is een crimineel. Wat een ongelofelijke boeven en schobbejakken zijn het toch. Vooral GS, die zelf aan de basis van de eurocrisis staat met hun gemanipuleer voor de Griekse regering. Onvoorstelbaar schaamteloos.
[..]
Wat moeten ze doen dan? Beter kun je ervan profiteren, als je goed handelt hoef je niet in loondienst.quote:Op maandag 3 februari 2014 13:08 schreef tjoptjop het volgende:
[..]
Koersschommelingen boeien mij niet, en zeker niet van kleine fondsen.
Wat ik bedoel is dat het iedere dag weer een verrassing was wat en waar er weer lijken uit de kast kwamen. Bos die overnight de ABN nationaliseerden, Lehmann die omdonderde etc. etc
Jammer dat er niks constructiefs mee gedaan is
Huh, waar heb jij het nou weer over?quote:Op maandag 3 februari 2014 16:22 schreef Homey het volgende:
[..]
Wat moeten ze doen dan? Beter kun je ervan profiteren, als je goed handelt hoef je niet in loondienst.
Imtech gaf duidelijk aan dat er geen lijken meer in de kast zitten dus nu is alle ellende verrekend.quote:Op maandag 3 februari 2014 17:37 schreef arjan1112 het volgende:
Binck goeie cijvers koers omlaag, Imtech slechte cijvers koers omhoog
Schiet mij maar lek
slowly but surely..quote:
Ik koop niks bij. Zit nog wel een beetje long, met 60% obligaties, 30% aandelen en 10% cash. Maar kan mijn leverage weer ophogen als ik dat opportuun acht. Nu nog niet dus.quote:Op maandag 3 februari 2014 19:54 schreef fedsingularity het volgende:
Op woensdag 29 januari 2014 20:28 schreef LXIV het volgende:
Slowcrashes duren het langst.
slowly but surely..
Die zoete 5% dividend gecombineerd 10% groei is moeilijk te weerstaan. Mooi hoe sigarettenvolumes al jaren met 2% krimpt, maar ze toch EPS 8-10% kunnen groeien dmv price hikes, kosten snijden en buybacks. Moet je eens voorstellen als ze volledig groen licht krijgen in China.quote:
SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.Uit 2013 Morgan Stanley Global Consumer Conference http://investors.pmi.com/(...)p=irol-presentationsYou can learn anything, the secret lies in discipline.
"What the mind can conceive and believe, it can achieve"
You will make mistakes. Forgive yourself. Move on. Start rebuilding.
ik heb dezequote:Op maandag 3 februari 2014 21:56 schreef monkyyy het volgende:
Hey arjan1112, heb je ervaring met e-sigaretten?
http://www.isnoke.nl/
Wordt allemaal opgekocht door de grote tabaksbedrijven.quote:Op maandag 3 februari 2014 22:01 schreef arjan1112 het volgende:
Heb wel geprobeerd te zoeken naar een aandeel, maar ze worden door een niet-beursgenoteerd chinees bedrijf gemaakt
quote:Op maandag 3 februari 2014 22:05 schreef monkyyy het volgende:
[..]
Wordt allemaal opgekocht door de grote tabaksbedrijven.
Vandaag weer: Altria makes strategic e-cig acquisition
Dat is best jammer; een bedrijf dat alleen e-cig verkoopt en produceert is een echt groei bedrijf, een tabaksbedrijf dat e-cig bedrijven opkoopt probeert alleen maar de winst op peil te houden mja.quote:Op maandag 3 februari 2014 22:05 schreef monkyyy het volgende:
[..]
Wordt allemaal opgekocht door de grote tabaksbedrijven.
Vandaag weer: Altria makes strategic e-cig acquisition
Tsja zo gaat dat.quote:Op maandag 3 februari 2014 22:08 schreef arjan1112 het volgende:
[..]
[..]
Dat is best jammer; een bedrijf dat alleen e-cig verkoopt en produceert is een echt groei bedrijf, een tabaksbedrijf dat e-cig bedrijven opkoopt probeert alleen maar de winst op peil te houden mja.
Ik heb speciaal vanwege het (geanticipeerde) succes van de ecig het aandeel Lorillard gekocht! Die hebben een ecig-fabrikant gekocht en zijn nu marktleider in de VS.quote:Op maandag 3 februari 2014 22:01 schreef arjan1112 het volgende:
Heb wel geprobeerd te zoeken naar een aandeel, maar ze worden door een niet-beursgenoteerd chinees bedrijf gemaakt
Ik heb ook maar zo'n ding besteld, voor onderzoek, ben benieuwd!quote:Op maandag 3 februari 2014 22:14 schreef arjan1112 het volgende:
Volgens CNBC worden ze in veel bedrijven binnen op de werkplek gebruikt ( in de VS )
O ja? Post die statistiek dan eensquote:Op vrijdag 31 januari 2014 12:04 schreef sitting_elfling het volgende:
Statistisch gezien heb je nu eenmaal een grotere kans dat een beurs omhoog gaat bij een RSI van 5 ipv eentje van 95.
Ja daarom dacht ik dat de AEX ook wel lager zou beginnen dan die nu deed. Ben benieuwd naar de Amerikaanse beurs. Die varen redelijk op Azië de laatste tijd. Ben benieuwd of we daar nog veel lager gaan. Denk in ieder geval wel een negatieve trend.quote:
Die call ik, dat moet gewoon. Check dit excel attachment die ik ff snel in elkaar zette. Stel je wil long na een RSI van 24/27/30/33 etc, is je correcte percentage lager en lager, en vice versa. Wil je short zitten met een RSI van 76/73/70 etc. zit je percentage technisch qua correctheid steeds minder. Dat geeft het idee dat hoe hoger je RSI hebt zitten, je wel degelijk een grotere kans hebt dat het daalt ipv stijgt. En dat dat niet random is. (Desalniettemin blijft RSI rommel en verderf en slaat de 30/70 regel nergens op) maar is het onderliggende idee, des te hoger RSI des te hoger de kans op een daling en vice versa wel degelijk juist. Dat het naampje van het excel bestand rabo certificaten heeft doet er verder niet aan toequote:
Nu ben ik wel benieuwd waarom je dat zo genoemd hebt.quote:Op dinsdag 4 februari 2014 16:52 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Die call ik, dat moet gewoon. Check dit excel attachment die ik ff snel in elkaar zette. Stel je wil long na een RSI van 24/27/30/33 etc, is je correcte percentage lager en lager, en vice versa. Wil je short zitten met een RSI van 76/73/70 etc. zit je percentage technisch qua correctheid steeds minder. Dat geeft het idee dat hoe hoger je RSI hebt zitten, je wel degelijk een grotere kans hebt dat het daalt ipv stijgt. En dat dat niet random is. (Desalniettemin blijft RSI rommel en verderf en slaat de 30/70 regel nergens op) maar is het onderliggende idee, des te hoger RSI des te hoger de kans op een daling en vice versa wel degelijk juist. Dat het naampje van het excel bestand rabo certificaten heeft doet er verder niet aan toe
Leuke excel sheet en bedankt voor het posten! Ik ben alleen bang dat ik op basis van dezelfde excel sheet een andere conclusie trek.quote:Op dinsdag 4 februari 2014 16:52 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Die call ik, dat moet gewoon. Check dit excel attachment die ik ff snel in elkaar zette. Stel je wil long na een RSI van 24/27/30/33 etc, is je correcte percentage lager en lager, en vice versa. Wil je short zitten met een RSI van 76/73/70 etc. zit je percentage technisch qua correctheid steeds minder. Dat geeft het idee dat hoe hoger je RSI hebt zitten, je wel degelijk een grotere kans hebt dat het daalt ipv stijgt. En dat dat niet random is. (Desalniettemin blijft RSI rommel en verderf en slaat de 30/70 regel nergens op) maar is het onderliggende idee, des te hoger RSI des te hoger de kans op een daling en vice versa wel degelijk juist. Dat het naampje van het excel bestand rabo certificaten heeft doet er verder niet aan toe
Ik had inderdaad wat weinig data maar ik denk oprecht dat we nog steeds relatief dicht bij dezelfde uitkomst komen. Ik blijf er bij, dat statistisch gezien je een hogere kans hebt bij een 'extreem hoge' RSI dat hij naar beneden zou gaan en vice versa. Maar ook dit zal weer verschillen per index & evt. aandeel mocht je dat gebruiken.quote:Op dinsdag 4 februari 2014 19:46 schreef SeLang het volgende:
[..]
Leuke excel sheet en bedankt voor het posten! Ik ben alleen bang dat ik op basis van dezelfde excel sheet een andere conclusie trek.
[ afbeelding ]
Als je het RSI level zo zet dat het nauwelijks of geen restrictie is (dus buy als RSI>0 en sell als RSI<100) dan krijg je (uiteraard) veel trades. Zoals verwacht zijn de buys in meerderheid winnaars en de sells verliezers, aangezien je data gebruikt uit een sterke bullmarket.
Kijken we naar wat er gebeurt als je de RSI echt gaat gebruiken om trades te selecteren (bijvoorbeeld buy als RSI<40, sell als RSI>70 - zie plaatje), dan zien we dat voor de sells de situatie wat beter wordt (RSI "werkt") maar voor de buys wordt de situatie juist slechter. Op basis van deze data zou je de RSI dus nooit voor buys moeten gebruiken, alleen voor sells.
Echter, zelfs die conclusie is twijfelachtig gezien de lage aantallen trades die je genereert op de punten waar het lijkt te werken. De enige plek waar de RSI "werkt" in dit plaatje is voor de "Sell" op RSI>70. In jouw data heb je dan 17 win en 12 loss. Er hoeven dus maar 3 trades van teken om te draaien en je hebt de tegengestelde conclusie. En dat kan gemakkelijk omdat een aantal van die trades minder dan 0,1% opleveren. Met andere woorden: bijna ruis.
Sowieso heb je minder data dan je denkt dat je hebt. Je hebt weliswaar 17 win + 12 loss = 29 situaties, maar die zijn vaak geclusterd en hebben dus betrekking op veel minder dan 29 marktsituaties. Met andere woorden en zonder het precies te gaan uitrekenen: ik geloof niet dat je hier genoeg foutmarge hebt om een positieve conclusie te trekken.
Maar long op lage RSI werkt niet volgens je eigen data, dwz willekeurige entries zijn beter dan dat. De enige plek die werkt in deze dataset is short op RSI>70, maar dat is nauwelijks statistisch significant.quote:Op dinsdag 4 februari 2014 20:01 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ik had inderdaad wat weinig data maar ik denk oprecht dat we nog steeds relatief dicht bij dezelfde uitkomst komen. Ik blijf er bij, dat statistisch gezien je een hogere kans hebt bij een 'extreem hoge' RSI dat hij naar beneden zou gaan en vice versa. Maar ook dit zal weer verschillen per index & evt. aandeel mocht je dat gebruiken.
En ik nam natuurlijk even puur ter informatie aan dat je 'puur de dag er op' kon voorspellen. Je kunt dit ook breder trekken. Consistentie zal je nooit vinden, maar ik denk serieus dat de kansen hoger liggen met een long bij een lage RSI en een short bij hoge RSI. Om dat toch naar de praktijk om te switchen, ik zou niet 100:1 long gaan met een rsi van 97.1 bijv. Maar het is dan ook nooit de reden waarom ik wel of niet een positie zou nemen. Ik neem het ter observatie waar, soort van laatste deur die ik door moet om een positie te nemen.
Mja, het is ook maar net hoe je het neer zet. Statistisch is het allemaal niet significant uiteraard. Je kan het ook zien als..quote:Op dinsdag 4 februari 2014 20:05 schreef SeLang het volgende:
[..]
Maar long op lage RSI werkt niet volgens je eigen data, dwz willekeurige entries zijn beter dan dat. De enige plek die werkt in deze dataset is short op RSI>70, maar dat is nauwelijks statistisch significant.
Dat zeggen ze al een jaar. Vaak met termen als mogelijk, waarschijnlijk, als, indien, kan, momenteel, verwachten.quote:Op maandag 3 februari 2014 17:58 schreef koffiemetmelkensuiker het volgende:
[..]
Imtech gaf duidelijk aan dat er geen lijken meer in de kast zitten dus nu is alle ellende verrekend.
Een duidelijk positief signaal.
[ afbeelding ]
Toevoeging: Ishares etf'szijn ook flink goedkoper geworden. En nog enkelen.quote:Op vrijdag 31 januari 2014 12:04 schreef nikao het volgende:
[..]
Jep, en helaas is het aanbod van echte 'low cost trackers' maar beperkt hier. (paar trackers van Vanguard maar). De rest is allemaal zo'n beetje dik boven 1.5% kosten.
Dergelijke fee's? Zijn gewoon actieve beheerde fondsen die echt goed presteren tegen aantrekkelijke tarieven. Helaas zijn erg veel niet bereikbaar als Nederlander ( de echt goede (actieve) Vanguard fondsen bijv. kunnen wij niet eens bij).quote:Op vrijdag 31 januari 2014 11:42 schreef piepeloi55 het volgende:
Voor mij mogen ze bestaan (iets met vrije markt), maar ik snap niet dat mensen nog steeds bereid zijn dergelijke fees te betalen voor een (statistisch gezien) underperformance. Het draait gewoon om marketing...
Morgen Twitter... ?quote:Op dinsdag 4 februari 2014 13:03 schreef LXIV het volgende:
Dit wordt zo'n periode waarin de beurs voorspelbaar lijkt (te dalen), waarbij je je dan afvraagt waarom dit niet in één keer gebeurt.
Reden dat er niet zo laag geopend is, is denk ik dat er nog steeds geen goede alternatieven zijn om kapitaal onder te brengen.
is dat geen onderdeel van de vs?quote:Op dinsdag 4 februari 2014 22:38 schreef JimmyJames het volgende:
Waarom geeft de markt ene neuk om Puerto Rico? Het land weegt toch niets in de wereldeconomie?
Ik denk dat een betere manier om het te testen is op de manier zoals ik dat doe in AEX / Technical trading: een geometrische benadering: met een symmetrisch profit/loss. Een win is als de profittarget eerst wordt geraakt, een loss als de stoploss eerst wordt geraakt. Zo verwijder je de marginale trades en test je situaties die echt tradable zijn in de praktijk. Bovendien kun je zo het "clusteren" van trades tegengaan (als je eenmaal op bijv RSI>70 bent ingestapt stap je niet op de volgende bar opnieuw in als RSI dan op 72 staat - je blijft in de trade tot ofwel de profittarget is geraakt ofwel de stoploss. Meer zoals het in de praktijk gaat dus).quote:Op dinsdag 4 februari 2014 20:18 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Mja, het is ook maar net hoe je het neer zet. Statistisch is het allemaal niet significant uiteraard. Je kan het ook zien als..
RSI 24 100%
RSI 27 80%
RSI 30 40%
RSI 33 46%
RSI 36 40%
RSI 39 41%
Dan zie ik bij een hogere RSI een dalende %correctheid qua trades. Maar dat is uiteraard biased daar die van 100% slechts 1 trade is. Het is overigens niet mijn data, maar data van de DJ30 zoals je al wel doorhad. Timeframe was random gekozen. Als je het helemaal oprecht zou willen uitrekenen zou je immers ook rekening moeten houden met het aantal pips winst/verlies. En zou een + dag van 50 pip niet hetzelfde mogen zijn als een + dag van 5 pips. In jouw grafiek staat immers ook, sell bij RSI 70 is een hogere kans op winst ivg met sell RSI bij 10. Dat is wat je logischerwijs ook zou verwachten.
stoplosses werken niet bij mean reversion. dan ga je uit de trade wanneer je meer overbought/oversold bent, en dat wil je juist niet.quote:Op woensdag 5 februari 2014 09:20 schreef SeLang het volgende:
[..]
Ik denk dat een betere manier om het te testen is op de manier zoals ik dat doe in AEX / Technical trading: een geometrische benadering: met een symmetrisch profit/loss. Een win is als de profittarget eerst wordt geraakt, een loss als de stoploss eerst wordt geraakt. Zo verwijder je de marginale trades en test je situaties die echt tradable zijn in de praktijk. Bovendien kun je zo het "clusteren" van trades tegengaan (als je eenmaal op bijv RSI>70 bent ingestapt stap je niet op de volgende bar opnieuw in als RSI dan op 72 staat - je blijft in de trade tot ofwel de profittarget is geraakt ofwel de stoploss. Meer zoals het in de praktijk gaat dus).
Overigens zal vrijwel niemand zo'n indicator in isolatie gebruiken (zoals jij zelf ook al aangaf) maar dat neemt niet weg dat gebruik van zo'n indicator alleen zin heeft als het je zonder twijfel een zetje in de juiste richting geeft, anders is het alleen maar extra ruis.
Je mist het punt. Je gebruikt dit alleen in een test om te kijken of de entryconditie beter dan random is. Dit zijn geen echte trades.quote:Op woensdag 5 februari 2014 11:10 schreef 123dudeguys het volgende:
[..]
stoplosses werken niet bij mean reversion. dan ga je uit de trade wanneer je meer overbought/oversold bent, en dat wil je juist niet.
Met dat clusteren bedoel ik iets anders dan jij. Ik bedoel clusteren als artefact van de testmethode zoals beschreven in de vorige post. Jij bedoelt volgens mij gewoon een losing streak in reallife trading, waar je niets aan kunt doen (fact of life).quote:je moet idd het clusteren tegengaan, ik zie bij veel testen dat er een onmogelijke meerdere trades op een rij worden gedaan en soms dat alleen de laatste paar winstgevend is, maar als je al in een trade bent van tevoren werkt dat natuurlijk niet. je kan niet voorspellen hoeveel trades je gaat doen dan.
ik denk niet dat mean reversion leidt tot onbeperkte verliezen. als dat gebeurt gaat de rsi naar 0 of naar 100. als het concept mean reversion valide is dan is dat juist het moment om te kopen of te verkopen, dus dan met een stoploss koop je bij extreem overbought of verkoop je bij extreem oversold, wat niet logisch is.quote:Op woensdag 5 februari 2014 11:29 schreef SeLang het volgende:
[..]
Je mist het punt. Je gebruikt dit alleen in een test om te kijken of de entryconditie beter dan random is. Dit zijn geen echte trades.
Maar los daarvan is het niet gebruiken van een stoploss bij een mean-reversion strategie een erg slecht idee omdat een mean-reversion strategie niet self-correcting is (in tegenstelling tot een trendvolgende strategie). Je kunt daardoor te maken krijgen met verliezen die onbeperkt doorlopen en vroeg of laat gegarandeerd je account opblazen.
[..]
Met dat clusteren bedoel ik iets anders dan jij. Ik bedoel clusteren als artefact van de testmethode zoals beschreven in de vorige post. Jij bedoelt volgens mij gewoon een losing streak in reallife trading, waar je niets aan kunt doen (fact of life).
Nog wat meegedaan?quote:Op donderdag 7 juli 2011 16:52 schreef JimmyJames het volgende:
Ik denk dat ik Novo Nordisk maar eens ga aanschaffen (niet extreem duur op basis van de fcf (x20); groeit erg hard; overtuigende argumenten van s_e ). Weten jullie toevallig waar ik (gratis) RT-koersen voor de Deense beurs kan vinden? Anders wordt het de ADR-notering.
De markt kan langer overbought of oversold blijven dan jij solvabel kan blijven. Daarom kom je bij een dergelijk systeem niet onder een stoploss uit. Maar ga het vooral proberen, een countertrend systeem zonder stoploss. Niets is zo leerzaam als het opblazen van een account met echt geld.quote:Op woensdag 5 februari 2014 18:30 schreef 123dudeguys het volgende:
[..]
ik denk niet dat mean reversion leidt tot onbeperkte verliezen. als dat gebeurt gaat de rsi naar 0 of naar 100. als het concept mean reversion valide is dan is dat juist het moment om te kopen of te verkopen, dus dan met een stoploss koop je bij extreem overbought of verkoop je bij extreem oversold, wat niet logisch is.
Zolang de markt niet teveel gaat trenden dan heeft een stoploss inderdaad additionele kosten. Maar het voorkomt dat je eens in de zoveel tijd je account compleet opblaast.quote:ik heb backtests gezien waarbij mean reversion systemen altijd slechter presteren met een stoploss.
Je hebt nog steeds het testconcept niet begrepenquote:dus het is niet eerlijk om te vergelijken met een stoploss systeem.
quote:
Jij?quote:Op woensdag 22 oktober 2008 14:29 schreef sitting_elfling het volgende:
Voor de rest komt mijn koop order voor Arcelor Mittal nu wel gevaarlijk dicht bij, als hij onder de 20 komt koop ik er een tig aantal bij. Onder de 20 is gewoon te goedkoop.
Ik heb destijds daar te weinig mee gedaan, maar vond het eigenlijk ook wel een ruk aandeel. Ben alleen een eckte belieber in Novo geweest en dat heeft me nog steeds elk jaar weten uit te betalen.quote:
Jammer, tikt vandaag weer een year high aan.quote:
Nog steeds fan Tony? Het was ooit een 'favorite' hier in beursvloer topic but men wat is het gedumpedquote:Op vrijdag 8 juli 2011 19:18 schreef tony_clifton- het volgende:
Van Asian Bamboo ben ik ook nog steeds 'fan' btw Dino. Ik geloof heel sterk in 't feit dat 'groen' hout mainstream moet worden, en da's min of meer genoeg voor mijn anlytisch vermogen. Ik ben er alleen destijds uitgestapt omdat de koers nietmeer steeg en ik hoogtevrees kreeg. Als ik positiever zou zijn over de algemene economische toestand zou ik 't bijgehouden hebben.
Ga je nog wat met Twitter doen?quote:Op woensdag 5 februari 2014 19:21 schreef Sokz het volgende:
Split doet ze goed, lijkt het bijna weer goedkoop En 5AB pennystockje nowadays.
quote:Op woensdag 5 februari 2014 19:27 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ga je nog wat met Twitter doen?
Jammer dat er niet zo naar cijfers gekeken wordt! Enfin, zien wat het morgen echt wordt.quote:Twitter is down sharply after Q1 Earnings report
witter Inc. (TWTR: Quote) reported first quarter non-GAAP EPS of $0.02 after the bell Wednesday. Revenue more than doubled to $243 million from $112 million last year. Analysts were expecting an EPS loss of $0.02 and revenues of $217.82 million. The stock is now down 7.27 on 6.2 million shares.
Twitter traded in a range for the majority of Wednesday's session and closed down by 0.35 at $65.97.
Je hebt er netto toch wat aan overgehouden neem ik aan? Ik bedoel, zie hoe rood het staat!quote:Op woensdag 5 februari 2014 23:00 schreef LXIV het volgende:
[..]
[..]
Jammer dat er niet zo naar cijfers gekeken wordt! Enfin, zien wat het morgen echt wordt.
Ik sta denk ik nu rond de nul. Ben op een iets hogere koers short gegaan.quote:Op woensdag 5 februari 2014 23:11 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Je hebt er netto toch wat aan overgehouden neem ik aan? Ik bedoel, zie hoe rood het staat!
dit gebeurt alleen als het concept mean reversion niet bestaat. maar in oktober 2008 zagenn we het tegenogestelde. juist het moment dat een markt gigantisch sterk trendt, is de tegenreactie veel sterker. de hoogste winsten in de mean reversion systeem die ik gebruik kwam uit 2008. met een stoploss zou je uit de meest winstgevende trades zijn gehaald.quote:Op woensdag 5 februari 2014 18:48 schreef SeLang het volgende:
[..]
De markt kan langer overbought of oversold blijven dan jij solvabel kan blijven. Daarom kom je bij een dergelijk systeem niet onder een stoploss uit. Maar ga het vooral proberen, een countertrend systeem zonder stoploss. Niets is zo leerzaam als het opblazen van een account met echt geld.
[..]
Zolang de markt niet teveel gaat trenden dan heeft een stoploss inderdaad additionele kosten. Maar het voorkomt dat je eens in de zoveel tijd je account compleet opblaast.
[..]
Je hebt nog steeds het testconcept niet begrepen
Ik vind het EV als % van de marketcap helemaal geen onzin. Het is een indicator of het aandeel een bubble is of niet. Als de goodwill wordt weggehaald dan heeft twitter helemaal geen EV meer over!quote:Op donderdag 6 februari 2014 09:43 schreef arjan1112 het volgende:
Wat is het balanstotaal ? het ev als % van de marketcap is onzin natuurlijk
Mja Sony verkoopt de PC en TV afdeling
Lijkt Philips wel, die ook alleen maar krimpt
Natuurlijk gaat het niet primair om het EV, maar om de verdiencapaciteit.quote:Op donderdag 6 februari 2014 12:23 schreef JimmyJames het volgende:
EV van bedrijven zoals Unilever of Cola is ook erg laag tov de marketcap hoor (al is de verhouding niet zo extreem als bij twitter natuurlijk).
Ik neem aan dat je nu netto wel winst hebt weten te pakken op Twitter.quote:Op donderdag 6 februari 2014 12:54 schreef LXIV het volgende:
[..]
Natuurlijk gaat het niet primair om het EV, maar om de verdiencapaciteit.
Maar als 'de markt' denkt dat Twitter 100 x zoveel waard is als de boekhouder zegt dat het is, dan blijkt vaak dat deze twee waarden naar elkaar toe neigen. Bijvoorbeeld als Twitter winst gaat maken, bijvoorbeeld 1 euro per aandeel, en dat dan 66 jaar lang aan het eigen vermogen toevoert. Of als de beurswaarde zakt. Kan allebei.
Ja, 25%. Maar ik ben maar met een heel klein deel van mijn vermogen ingestapt hoor! Dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit.quote:Op donderdag 6 februari 2014 15:06 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Ik neem aan dat je nu netto wel winst hebt weten te pakken op Twitter.
Vanavond Linkedin maar shorten?
SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
[ Bericht 0% gewijzigd door icecreamfarmer_NL op 06-02-2014 19:56:11 ]1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
Klopt en dat snap ik. Echter zou ik mijn deposit altijd terug moeten kunnen halen. En juist dat verhinderen ze.quote:Op donderdag 6 februari 2014 20:10 schreef monkyyy het volgende:
Een deposit bonus, doet me denken aan online pokersites.
Maargoed, je moet genoeg trades gemaakt hebben, dat is de enige manier om die bonus vrij te spelen, die 2,5k moet je sowieso terug kunnen krijg lijkt me.
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |